1、新資本協議實施基礎知識測試題庫一、基礎知識類1、在新資本協議第一支柱下，涉及哪些風險相關的資本計算要求？A、信用風險；B、市場風險；C、操作風險；D、以上皆是。答案：D2、巴塞爾新資本協議在哪一年通過？A、1988年；B、2001年；C、2003年；D、2004年。答案：D3、2007年2月，中國銀監會印發了中國銀行業實施新資本協議指導意見，要求國大型商業銀行從（ ）年底起開始實施新資本協議。 A、2010；B、2011；C、2012；D、以上均否。答案：A4、作為國第一批新資本協議銀行，在銀監會的指導下，中國銀行于（ ）年全面啟動新資本協議實施工作。A、2006；B、2007；C、2008；

2、D、2009。答案：B5、以下哪一個選項不屬于我行實施新資本協議的組織模式？A、統一規劃，分模塊實施；B、統一方法，分部門落實；C、集中管理，集中推進；D、整體布局，精細化管理。答案：C6、計算信用風險的資本要求主要有哪兩種方法？A、標準法、部評級法；B、標準法、外部評級法；C、現行法、部評級法；D、現行法、外部評級法。答案：A7、操作風險計量方法包括哪些？A、基本指標法；B、標準法；C、高級計量法(AMA)；D、以上皆是。答案：D8第二支柱特別適合處理哪些領域的風險？A、第一支柱涉及但沒有完全覆蓋的風險；B、第一支柱中未加以考慮的因素（例如銀行賬戶的利率風險、業務和戰略風險）；C、銀行的外部

3、因素（例如經濟周期效應）；D、以上皆是。答案：D9、以下哪一項不屬于新資本協議提出的監管當局監督檢查的原則？A、銀行應具備一整套程序，用于評估與其風險輪廓相適應的總體資本水平，并制定保持資本水平的戰略；B、監管當局應檢查和評價銀行部資本充足率的評估情況和戰略，以及它們監測并確保監管資本比率達標的能力。若對檢查結果不滿意，監管當局應采取適當的監管措施；C、監管當局應強制要求銀行資本水平高于最低監管資本比率，應有能力要求銀行持有超過最低資本的資本；D、監管當局應盡早采取干預措施，防止銀行的資本水平降至防風險所需的最低要求之下；如果銀行未能保持或補充資本，監管當局應要求其迅速采取補救措施。答案：C1

4、0、第三支柱下，信息披露的頻率如何安排？A、每季度進行1次；B、每半年進行1次；C、每年進行1次；D、每兩年進行1次。答案：B11、中國銀行業實施新資本協議的重大意義是什么？（多選）A、改進風險計量技術、健全風險管理組織框架、重組風險管理流程提供直接借鑒；B、構建符合新資本協議要求的風險管理體系和資本管理制度，有助于商業銀行管理科學化和精細化； C、及時揭示、動態監測信用風險，約束商業銀行信貸行為，促進商業銀行模式轉變和經營行為理性化，推進銀行業可持續發展；D、推動國大型商業銀行實施新資本協議，引導銀行提升風險管理能力，建立與此相關的產品定價機制、資本配置機制及績效考核機制。答案：A、B、C、

5、D12、中國銀行業實施新資本協議的重大目的是什么？（多選）A、借鑒先進風險管理理念和方法； B、促進商業銀行改進風險計量手段； C、健全風險管理組織體系；D、全面提升風險管理能力。答案：A、B、C、D13、中國銀行業新資本協議總體實施的主要原則有哪些？A、分類實施原則；B、分層推進原則；C、分步達標原則；D、以上皆是。答案：D14、實施新資本協議對中行帶來哪些方面的挑戰？A、實施新協議是一項專業性、技術性、定量化的工程，專業性很強，技術要求很高。特別是對數據和IT要求高,需要高質量的數據基礎和強大的IT支持；B、實施新協議是一項全面系統工程，涉及各業務板塊，前中后臺。第一支柱要求的模型開發和技

6、術引進是實施新協議的基礎；根據第二、第三支柱要求，我們也需要進行相應的流程整合、政策調整、管理模式變革；C、這項工程時間緊、任務重、涉及面廣、協調難度大，所需的專業人才緊缺；D、以上皆是。答案：D15、實施新資本協議對中行帶來哪些方面的機遇和收益？（多選）A、提高風險管理水平和能力；B、促進各項業務發展； C、改革基礎設施、改善業務流程并提高運營效率；D、培養、發展本行員工以增強本行的競爭優勢。答案：A、B、C、D16、中國銀行境總分支機構實施新資本協議的第一支柱下信用風險的具體目標是什么？A、于2010年底實現非零售部評級法初級法以及零售業務的IRB法，滿足風險加權資產覆蓋率50；B、從20

7、11年到2013年底的過渡期中，持續驗證已經建立的非零售部評級法初級法以及零售業務的IRB法，配合中銀的部評級法的建設，滿足2013年底風險加權資產覆蓋率80；C、從2008年就開始有關高級法的實施準備工作，如抵質押品相關數據的定義、清理、收集等，為最終實現高級法的實施（模型建設及應用）打好基礎；D、以上皆是。答案：D17、中國銀行新資本協議總體實施路線分哪三個階段？A、準備期（2007年2009年）、過渡期（2010年2013年）和全面實施期（2014年視具體實施情況而定）；B、準備期（2008年2010年）、過渡期（2011年2013年）和全面實施期（2014年視具體實施情況而定）；C、準

8、備期（2008年2010年）、過渡期（2011年2014年）和全面實施期（2015年視具體實施情況而定）；D、準備期（2007年2010年）、過渡期（2011年2013年）和全面實施期（2014年視具體實施情況而定）。答案：B18、中國銀行新資本協議實施中，董事會的職責包括哪些？A、是項目組織架構中的最高管理機構，負責新資本協議實施規劃及有關重大政策的審批；B、定期聽取高級管理層的匯報；C、對實施準備情況進行監督；D、以上皆是。答案：D19、中國在哪一年加入巴塞爾委員會？A、2008年；B、2009年；C、2010年；D、2006年。答案：B20、以下哪些監管指引屬于新資本協議實施類監管指引？

9、A、商業銀行資本充足率監督檢查指引；B、商業銀行信用風險部評級體系監管指引；C、商業銀行信用風險緩釋監管資本計量指引；D、以上皆是。答案：D21、中國銀行實施新資本協議的必要性:A、滿足監管要求；B、建設國際一流銀行，提升國際競爭力的必然選擇；C、實施新協議的聲譽影響；D、以上皆是。答案：D22、中國銀行實施新資本協議的可行性:A、全行上下的高度認識與大力支持；B、股份制改造以來的快速發展，為實施提供了可能和需要；C、長期風險管理的實踐與探索奠定了堅實基礎；D、以上皆是。答案：D23、實施新資本協議對中國銀行產生的積極作用有：（多選）A、全方位全過程的風險管理體系進一步健全；B、風險管理的專業

10、化、精細化水平進一步提升；C、主動風險管理能力進一步增強；D、鍛煉了風險管理隊伍、傳播了風險管理理念，促進先進風險管理文化的發展。答案：A、B、C、D24、中國銀行實施新資本協議的基本出發點是：A、滿足巴塞爾新資本協議要求；B、僅滿足境監管要求；C、僅滿足境監管要求；D、滿足境外監管要求，重點滿足銀監會監管要求。答案：D25、中國銀行實施新資本協議領導小組組長是：A、董事長；B、行長；C、信貸風險總監；D、風險政策委員會主席。答案：B26、中國銀行實施新資本協議的特點是：（多選）A、從戰略高度重視并積極推進新資本協議工作；B、建立有效的工作機制，加強項目管理和質量控制；C、注重全面落實促進成果

11、及時應用；D、積極傳播理念培育卓越的風險管理文化。答案：A、B、C、D二、提升類27、依據中國銀行股份銀行賬戶信用風險暴露分類管理辦法（試行）（2009年版）的規定，信用風險暴露分為（ ），共6類。A、公司風險暴露、主權風險暴露、金融機構風險暴露、零售風險暴露、股權風險暴露、其他風險暴露；B、中小企業風險暴露、主權風險暴露、金融機構風險暴露、零售風險暴露、股權風險暴露、其他風險暴露；C、公司風險暴露、主權風險暴露、銀行類金融機構風險暴露、零售風險暴露、股權風險暴露、其他風險暴露；D、公司風險暴露、主權風險暴露、金融機構風險暴露、零售風險暴露、股權風險暴露、資產證券化類風險暴露。答案：A28、依

12、據中國銀行股份信用風險部評級政策（試行）（2009年版）的規定，二維評級體系是指：A、客戶評級、債項評級；B、主權評級、客戶評級；C、主權評級、債項評級；D、國家評級、債項評級。答案：A29、依據中國銀行股份信用風險計量模型管理辦法（試行）（2009年版），加強模型管理的重要性和意義在于：A、滿足合規要求；B、規模型管理；C、控制模型風險；D、以上皆是。答案：D30、依據中國銀行股份信用風險參數量化管理辦法（試行）（2009年版），違約概率的定義是：A、違約概率是指債務人一定時期（通常為2年）違約的可能性，用百分比表示；B、違約概率是指債務人一定時期（通常為1年）違約的可能性，用百分比表示；C

13、、違約概率是指債務人一定時期（通常為半年）違約的可能性，用百分比表示；D、違約概率是指債務人一定時期（通常為1年）實際發生違約次數。答案：B31、中國銀行集團客戶評級主標尺的級數為：A、13；B、14；C、15；D、21。答案：C32、依據中國銀行股份信用風險緩釋管理指引（試行）（2009年版），信用風險緩釋管理的總體要：（多選）A、有效的工具管理；B、審慎的風險計量；C、及時的信息監測；D、管理、轉移風險。答案：A、B、C、D33、以下選項中，那些做法屬于積極運用信用風險緩釋工具，優化信貸資產結構？（多選）A、提高押品覆蓋率，積極爭取抵質押，落實擔保；B、合理核定客戶授信額度：加強對未使用額

14、度的監控，壓縮不必要的表外敞口；C、新產品研發中主動考慮信用風險緩釋手段的運用；D、對風險高、緩釋手段不足的客戶審慎評審。答案：A、B、C、D34、以下不是邏輯回歸中檢驗回歸模型有效性的指標有（ ）：A、IV值B、concordanceC、ranking orderD、Gini答案：A35、以下對房貸借款人還款意愿構成影響的因素是（ ）：A、GDPB、HPIC、CPID、Interest rate答案：B36、對于以下參數中，絕對值最小的是（ ）：A、LGDB、長期LGDC、PLGDD、衰退期LGD答案：A37、以下哪些屬于為交易目的持有的頭寸：（ ）A、自營頭寸；B、代客買賣的頭寸；C、做市

15、活動獲得的頭寸；D、以上皆是。答案：D38、中國銀行境總分支機構市場風險實施新資本協議第一支柱的具體目標是：（ ）A、于2010年底實施部模型法，從2011年之后對部模型法進行持續驗證；B、于2010年底實施部評級法初級法，從2011年之后對部評級法初級法進行持續驗證；C、于2010年底實施標準法，從2011年之后對標準法進行持續驗證；D、于2010年底實施高級計量法，從2011年之后對高級計量法進行持續驗證。答案：A39、巴塞爾委員會在1996年的資本協議市場風險補充規定中，對市場風險部模型主要提出了以下計量要求：置信水平采用（ ） 的單尾置信區間，持有期為（ ）個營業日，市場風險要素價格的

16、歷史觀測期至少為（ ），至少每（ ）更新一次數據。A、95% 10 1年 3個月； B、95% 1 1年 3個月；C、99% 10 1年 3個月； D、99% 1 1年 3個月。答案：C40、下列哪個選項不屬于市場風險價值（VaR）模型運用的方面？A、獲得監管機構批準后，可用于計提風險資本 ；B、可用于計量、監控和管理銀行的市場風險；C、可用于計量各業務單元的經濟資本，用于業務單元的績效評估；D、可用于計算違約概率（PD)。答案：D41、下列那種方法不能計算期權類非線性產品的市場風險價值（VaR）？A、歷史模擬法；B、蒙特卡洛法；C、參數法（方差-協方差法）；D、以上都不能。答案：C42、返回

17、檢驗的主要用于市場風險價值（VaR）模型的準確性及提供給監管機構依據返回檢驗結果及突破原因，確定資本計量乘數因子確定資本乘數。下列哪種做法是正確計算理論損益返回檢驗的方法？A、在時間參數為1天的返回檢驗中，將每日的損益數據（即P&Lt）和前一交易日計算得到的VaR（即VaRt-1）進行比較；B、在時間參數為1天的返回檢驗中，將每日的損益數據（即P&Lt）和當日計算得到的VaR（即VaRt）進行比較；C、在時間參數為1天的返回檢驗中，將每日的損益數據（即P&Lt）和后一交易日計算得到的VaR（即VaRt+1）進行比較；D、在時間參數為1天的返回檢驗中，將前一交易日的損益數

18、據（即P&Lt-1）和每日計算得到的VaR（即VaRt）進行比較。答案：A43、一般來說，服務行業實物資產相對較少，它們所提供的抵質押比公共設施部門低，所以其LGD（ ）公共設施部門。A、大于；B、等于；C、小于；D、遠小于。答案：A44、巴塞爾新資本協議要求，LGD建模數據來源的觀察期不應該少于（ ）年 。A、5；B、7；C、9；D、10。答案：B45、采用清算現金流法計算LGD時，若回收金額為1.15億元，回收成本為0.95億元，EAD為1.2億元，則LGD為（ ）。A、13.33%；B、16.67%；C、33.33%；D、83.33%。答案：D46、客戶違約給商業銀行帶來的債項損

19、失包括兩個層面，分別是（ ）。A、金融損失和財務損失；B、正常損失和非正常損失；C、實際損失和理論損失；D、經濟損失和會計損失。答案：D47、EAD計算公式如下：EAD=已提取金額+CCF×已承諾未提取金額。對于可變化的風險暴露，EAD的估計除了包括已使用的額度外，還應該包括承諾但未提取的額度。監管機構建議將這種未提取承諾變換到附加的風險暴露中，而這種變換就是信用變換系數（CCF）。最常見的Term Loan（期限貸款）的CCF一般為（ ）。A、0；B、0.5；C、0.75；D、1。答案：A48、金融機構客戶主要指：（ ）A、主要是指專門從事金融產品,并通過一定提供相應的服務獲取利益

20、的贏利性機構;例如銀行投資銀行保險公司證券公司期貨公司等；B、僅通過收取存貸利差而實現贏利的機構；C、金融機構信用風險整體水平較低因此對宏觀經濟影響力不大；D、金融機構僅開展批發性業務,通過銀行之間借貸關系保持其流動性。答案：A49、金融機構部評級建設的主要容是：（ ）A、差距分析方案選擇提交解決辦法模型交付模型研討部學習信用評估測試壓力測試驗證報告；B、差距分析方案選擇提交解決辦法模型交付模型研討部學習信用評估測試壓力測試驗證報告以及高級法項下建模數數據收集建議；C、差距分析方案選擇提交解決辦法模型交付模型研討部學習信用評估測試壓力測試驗證報告；D、方案選擇提交解決辦法模型交付模型研討部學習

21、信用評估測試壓力測試驗證報告以及高級法項下建模數據收集建議。答案：B50、金融機構部評級模型模版類型包括（ ）。A、兩大類,第一為獨立評級模版,包括商業銀行私人銀行證券公司財險公司壽險公司,第二部分疊加模版包括母子模版政府支持模版控股公司模版集團模版；B、兩大類,第一為獨立評級模版,包括商業銀行投資銀行證券公司財險公司壽險公司,第二部分疊加模版包括互助支持模版政府支持模版控股公司模版集團模版；C、兩大類,第一為獨立評級模版,包括商業銀行投資銀行證券公司再保險公司壽險公司,第二部分疊加模版包括母子模版政府支持模版控股公司模版集團模版；D、兩大類,第一為獨立評級模版,包括商業銀行投資銀行證券公司財

22、險公司壽險公司,第二部分疊加模版包括母子模版政府支持模版控股公司模版集團模版。答案：D51、數據定義以銀監會發布的新資本協議指引為數據需求，定義了滿足新資本協議三大支柱中定量化的數據項，下列選項中不屬于三大支柱的是（ ）。A、最低資本要求；B、監管部門的監督檢查；C、外部審計；D、市場紀律。答案：C52、商業銀行應在數據倉庫的基礎上建立風險數據集市。風險數據集市的建立應以數據模型為指導，管理信息中心的數據模型是在（ ）基礎之上抽象出來的滿足新資本協議要求的邏輯數據模型。A、數據管理框架；B、數據定義；C、PD/LGD/EAD模型；D、VAR模型。答案：B53、商業銀行應建立部評級體系的數據質量

23、控制政策和程序，其中數據質量包括完整性、符合性、一致性、重復性等，下列關于數據質量的描述中不正確的是（ ）。A、完整性 所有必需的數據應存在，數據關聯關系應存在；B、符合性 不應存在違反數據標準和數據質量需求的數據；C、一致性 數據值提供的信息不應存在沖突；D、重復性 可存在重復的記錄。答案：D54、關于風險加權資產(RWA)概念正確的是（ ）。A、是指將銀行資產按其風險性質對應的權重進行加權計算得到的風險資產總額；B、標準法下各資產權重相同；C、標準法下資產權重是銀行自行評估的；D、部評級法下各資產權重相同。答案：A55、新資本協議及銀監會據此發布的指引中，部評級法下風險加權資產計算說法錯誤

24、的是：A、對于非零售債項采用違約傳導原則，即如果任一客戶的任一非零售債項違約，則該客戶下所有非零售債項進行RWA計算時均視為違約資產；B、對于零售債項采用違約傳導原則，即如果任一客戶的任一零售債項違約，則該客戶下所有零售債項進行RWA計算時均視為違約資產；C、對于有合格抵質押品的債項，風險緩釋作用體現為對標準違約損失率(LGD)的調整；D、對于有合格保證的債項，若保證人的違約概率(PD)優于客戶，則在RWA計算中使用保證人的PD以節約資本占用。答案：B56、以下有關表外項目信用風險轉換系數，說法錯誤的是：A、商業銀行應采用信用風險轉換系數估計已承諾但尚未使用部分的違約風險暴露；B、如果商業銀行

25、可以無條件隨時取消貸款承諾，則相應信用風險轉換系數為0%；C、與貿易相關的短期或有項目，信用風險轉換系數為50；D、商業銀行應采用現額暴露法計算表外項目中匯率、利率等場外交易衍生工具的違約風險暴露。答案：C57、一筆100萬元的一般公司貸款，根據銀行部風險計量模型估計的違約概率(PD)為0.12%,根據監管值得到的違約損失率(LGD)為45%，根據監管公式得到的資本要求(K)為3%，無合格風險緩釋品，對應的風險加權資產是多少？A、5.4萬元；B、6.75萬元；C、37.5萬元；D、56.25萬元。答案：C58、風險業務參數手工補錄平臺需補錄信息不包括以下哪一項：A、客戶信息；B、授信合同信息；

26、C、財務報表信息；D、風險緩釋信息。答案：C59、巴塞爾新資本協議關于操作風險的定義中，明確引起操作風險事件的主要原因類別為： A、部程序、員工和信息科技系統；B、部程序、員工和信息科技系統，以及外部事件；C、部程序和員工；D、部程序、業務操作、員工和信息科技系統，以及外部事件。答案：B60、商業銀行為了完善操作風險的評估與控制，需要具備：A、完善的風險治理結構；B、強大的研發實力；C、良好的市場預測能力；D、憂患意識。答案：A61、業務條線部門的操作風險管理職責不包括以下哪一項：A、推動本條線的操作風險管理實施；B、指導和協助分行進行實施；C、管理控制本條線所面臨的風險；D、制定操作風險管理

27、制度。答案：D62、操作風險損失數據收集的事件形式多種多樣，以下選項中不需要收集是：A、操作失誤（常見的如短款、出納錯誤）、涉及部人員的案件等；B、外部行為或破壞造成的損失，例如偷竊、搶劫、外部欺詐、惡意破壞；C、市場價格不利變動，交易人員判斷失誤造成損失；D、意外造成的損失，例如工作場所受傷、工作用車交通事故、意外丟失客戶資料導致的賠償或罰款。答案：C63、下面描述中哪些關于操作風險與信用風險和市場風險的關系的描述是正確的？A、操作風險與信用風險、市場風險是獨立的，相互之間沒有關系；B、信用風險損失可能由操作風險導致，但是市場風險損失不可能由操作風險導致；C、信用風險損失、市場風險損失都可能

28、由操作風險導致；D、市場風險損失可能由操作風險導致，但是信用風險損失不可能由操作風險導致。答案：C64、以下風險中，屬于操作風險事件的是：（多選）A、某人向銀行提供一位客戶開具的支票要求兌付，但票面金額超過了該客戶的賬戶余額，于是銀行向該客戶打進行詢問，無法接通；B、由于某些貸款償還不及時，導致銀行在一定時期回收的資金低于預期值；C、在不利的市場行情下，計算機網絡出現故障，銀行只能間斷性的查看到一些價格信息，從而導致交易員無法準確把握交易時機，造成大量損失；D、信貸管理人員把不準確的客戶財務信息輸入銀行的信用風險模型。答案：A、C、D65、操作風險管理應遵循（ ）的理念來開展。（多選）A、全面

29、管理，即操作風險管理制度滲透到各項業務過程和各個操作環節，覆蓋所有部門、分支機構和崗位，并由全體人員執行。；B、及時調整，即操作風險管理與本行面臨外部環境相適應，并根據經營戰略、理念、外部經濟、政治及監管環境變化及時調整和完善；C、成本與收益匹配，即操作風險管理措施與具體業務規模、復雜程度和特點相適應，并在風險管理成本和收益之間尋求合理平衡；D、重點突出，即只關注具有高業務量、高頻度（交易/時間）、結構化程度比較高和/或支持系統比較復雜的業務。答案：A、B、C66、操作風險管理循環的環節包括：（多選）A、識別、評估；B、控制/緩釋；C、監測；D、報告。答案：A、B、C、D67、下面關于開展事件

30、和損失管理（LDC）的主要目的中，哪些是正確的？（多選）A、滿足銀監會實施新資本協議的要求；B、從發生的操作風險事件中吸取經驗教訓，優化風險控制措施，改善銀行的操作風險狀況；C、追究事件發生單位的責任；D、為高級管理層提高部風險管理水平提供決策依據。答案：A、B、D68、銀監會針對實施新資本協議所發布的商業銀行信用風險部評級體系監管指引中，要求商業銀行對評結果的初級應用領域不包括以下那一項：A、限額管理；B、授信審批；C、風險定價；D、風險報告。答案：C69、新資本協議及銀監會據此發布的指引中，要求銀行從以下哪兩個緯度進行信貸限額管理？A、行業信貸限額、地區信貸限額；B、單一客戶信貸限額、資產

31、組合信貸限額；C、單一客戶債務承受額、行業信貸限額；D、客戶信貸限額、地區信貸限額。答案：B70、以下有關限額的概念定義錯誤的是：A、債務承受額是指中行在客戶信用的評級管理過程中，基于客戶信用評級結果，按照規定程序和方法計算的，反映客戶在一定期限對銀行授信的承受能力；B、行業信貸限額是一年任一行業各自業務發展的上限；C、地區信貸限額是一年任一地區各自業務發展的上限；D、等級信貸限額是銀行從自身出發，基于風險偏好，對銀行某一評級的全部客戶能夠承擔的最大集中度風險設定的總體限額。答案：D71、以下風險監控中的關鍵風險指標計算公式有誤的是：A、違約率當年違約客戶數/年末非不良貸款客戶總數×

32、100；B、評級推翻率某一評級評級推翻的客戶數/模型得出的某評級的客戶總數×100%；C、客戶評級遷徙率期末從某一評級轉移到其他評級（或保留在本評級）的客戶數/（期初該評級的客戶總數-期初該評級的客戶總數期間減少數）×100；D、不良貸款率（次級類貸款余額可疑類貸款余額損失類貸款余額）/各項貸款余額×100。答案：A72、信用風險參數包括違約概率（PD）、違約損失率（LGD）、違約風險暴露（EAD）和（ ）。A、風險加權資產（RWA）；B、期限（M）；C、風險調整后的資本回報率（RAROC）；D、預期損失（EL）。答案：B73、操作風險管理三大工具是操作風險與控制

33、評估（RACA）、關鍵風險指標（KRI）和（ ）。A、損失數據收集（LDC）；B、客戶評級（PD）；C、操作風險資本測算報告；D、重大風險評估。答案：A74、我行海外分支機構（除中銀）新資本協議實施的目標是：A、滿足當地監管的最低要求；B、滿足母國監管的最低要求；C、滿足當地監管的最高要求；D、滿足母國監管的最高要求。答案：A75、對于當地沒有新資本協議實施監管要求的海外機構：A、無須實施新資本協議；B、按照中行集團統一部署實施新資本協議；C、按照母國監管要施新資本協議；D、海外分支機構自行實施新資本協議。答案：B76、根據銀行業監督委員會發布的商業銀行信用風險部評級體系監管指引的規定，商業銀

34、行部審計部門負責對部評級體系及風險參數估值的審計工作，下列關于部審計部門職責的說明中，哪一項是錯誤的：A、評估部評級體系的適用性和有效性，測試部評級結果的可靠性；B、審計信用風險主管部門的工作圍和質量，評估相關人員的專業技能及資源充分性；C、與高級管理層討論審計過程中發現的問題，并提出相應的建議；D、每兩年一次向董事會報告部評級體系審計情況。答案：D77、根據銀行業監督委員會發布的商業銀行信用風險部評級體系監管指引的規定，商業銀行應就部評級體系的治理建立完整的文檔，為監管部門評估其部評級體系的治理有效性提供支持。這些文檔中不包括以下哪一項與審計相關的文檔：A、部評級體系的部審計制度及執行情況；

35、B、外部審計的實施方案和檢查程序；C、部評級體系的外部審計情況；D、相關會議紀要、檢查報告和審計報告等信息。答案：B78、根據銀行業監督委員會發布的商業銀行流動性風險管理指引的規定，商業銀行應將流動性風險管理納入部審計的疇。下列關于審計工作的說明哪一項是錯誤的：A、審人員應具有獨立性，并掌握必要的專業知識和技能以確保對流動性風險管理體系實施獨立、充分、有效的審計；B、部審計結果應直接報告董事會，并根據有關規定及時報告監管部門；C、針對審計過程中發現的問題，為被審計部門制定整改計劃和整改方案；D、部審計部門應適時對整改措施的實施情況進行后續審計，并及時向董事會提交審計報告。答案：C79、根據銀行

36、業監督委員會發布的商業銀行資本計量高級方法驗證指引的規定，商業銀行部審計部門負責對本銀行資本計量高級方法驗證工作進行監督，下列關于部審計工作的說明哪一項是錯誤的：A、評估驗證政策、管理架構、組織流程、實施重要環節和報告機制等的適用性、獨立性和有效性，確保驗證主體能夠對模型和支持體系進行獨立公正的查驗；B、部審計應至少每年開展一次，涵蓋驗證工作的全過程；C、部審計部門應及時向高級管理層反饋審計中發現的問題，定期向董事會或其授權委員會報告審計結果；D、由于部審計部門是對的，所以在任何情況下都不應向銀監會及其派出機構報告相關情況。答案：D80、中國銀行公司客戶債項評級的方法論是基于（ ）。A、違約概

37、率（PD）；B、違約損失率（LGD）；C、違約風險暴露（EAD）；D、預期損失率（EL）。答案：B81、以下關于債項評級與貸款五級分類的關系描述中，不準確的是（ ）。A、二者在方法論上有顯著差別；B、二者有相同的業務應用；C、二者有共同的考慮因素，具有一定的正相關性；D、二者是兩個獨立的系統，將長期共存。答案：B82、以下關于驗證的描述中，不準確的是：A、有助于增強高級計量方法的穩健性和可靠性；B、有助于建立糾正機制，改進高級計量方法的風險預測能力，促進方法和體系的持續改進；C、有助于增進商業銀行高級管理層和相關人員對計量模型的理解，充分認識模型的局限性，完善模型結果運用；D、驗證僅包括對模型

38、的定量驗證。答案：D83、根據新資本協議的定義，一級資本（tier1）包括：I.可轉換債券II.股權溢價III. 普通股IV.累積優先股A、I and III； B、I and IV；C、II and III； D、II and IV。答案：C84、根據下面的數據（單位都是美元），計算二級資本相對于一級資本的比率應是以下答案中的那一個？普通股權益：627.4，保留盈余：65.6；未披露的留存收益：33.5,商譽：21.3：次級債：180，特殊準備金：11.7。A、30.81%；B、31.78%；C、33.53%；D、34.03%。答案：B85、在新資本協議下，下面的哪個公式正確地描述了最低資本

39、充足率的計算公式及監管要求？A、總資本/（信用風險+市場風險+操作風險）=資本充足率8% B、總資本/（信用風險+市場風險+操作風險）=資本充足率8% C、總資本/（信用風險+市場風險）=8%D、總資本/（信用風險+市場風險+操作風險）=資本充足率答案：A86、在新資本協議下，關于信用風險初級部評級法和高級部評級法的區別和聯系，下面的哪個說法是錯誤的？A、在高級部評級法下，銀行允許使用自行估計的PD、LGD、EAD和相關系數，但風險權重函數公式必須由監管當局決定；B、在初級部評級法下，銀行自行估計違約概率值，其它參數則由監管當局決定； C、在初級部評級法和高級部評級法下，期望損失不是由資本來覆

40、蓋；D、采用高級部評級法的銀行應當持續采用這種方法，只有此特殊情下，才允許變更到初級評級法下。答案：A87、假定某銀行正采用對其信用風險、操作風險和市場風險分別采用高級部評級法、部模型法。新資本協議將這三種風險計算出來的監管資本進行加總，以此來代表該銀行面臨的整體風險。對新資本協議這種計算公司整體風險的方法，下面的哪個選項是錯誤的？A、它假定市場風險、信用風險和操作風險之間的相關性為零；B、對市場風險其采用10天的期間長度；C、它忽略了策略風險；D、它忽略了公司貸款面臨的利率風險。答案：A88、我行非零售風險暴露部債務人評級基于（ ）。A、客戶關系；B、專家判斷；C、違約概率；D、經驗估計。答案：C89、我行采用基于（ ）的部評級體系。A、計量模型；B、專家判斷；C、專家判斷和經