1、電大天堂【金融統計分析】形成性考核冊答案【金融統計分析】形考作業一：一、單選題1、A 2、B 3、B 4、B 5、A 6、D 7、B 8、C 9、A 10、C二、多選題1、ABCDE 2、CDE 3、BCE 4、 BCE 5、ABD6、BD 7、BCDE 8 、AE 9、AB 10、BC三、名詞解釋1、貨幣流通貨幣流通是在商品流通過程之中產生的貨幣的運動形式。 貨幣作為購買手段不斷地離開出發點， 從一個商品所有者手里轉到另一個商品所有者手里，這就是貨幣流通。2、信用信用是商品買賣的延期付款或貨幣的借貸。在商品貨幣關系存在的條件下，這種借貸行為表現 為以償還為條件的貨幣或商品的讓渡形式，即債權人

2、用這種形式貸出貨幣或賒銷商品，債務人 按約定日期償還借款或貸款，并支付利息。3、金融金融是貨幣流通與信用活動的總稱。4、金融機構部門主要是指從事金融中介活動和輔助性金融活動的機構單位5、存款貨幣銀行存款貨幣銀行主要包括商業銀行及類似機構。這些金融機構可以以可轉帳支票存款或其他可用 于支付的金融工具對其他部門發生負債。存款貨幣銀行可創造派生存款貨幣。我國的存款貨幣 銀行主要由五類金融機構單位組成：國有商業銀行、其他商業銀行、信用合作社、財務公司以 及作為政策性銀行的農業發展銀行。6、M0M0是流通中的貨幣，它來源于中央銀行發行的紙鈔和輔幣。M0的計算公式是：流通中現金二發行貨幣 - 金融機構的庫

3、存現金7、M1M是由流通中的現金和活期存款兩部分組成，又稱狹義貨幣。其中，流通中的現金即M0活期存款指可用于轉帳支付的存款。8、M2M是由貨幣M和準貨幣組成，又稱廣義貨幣。準貨幣主要包括定期存款、儲蓄存款，以及信托 存款、委托存款等其他類存款。準貨幣的流動性低于貨幣M1。9、準貨幣準貨幣主要包括定期存款、儲蓄存款，以及信托存款、委托存款等其他類存款，是廣義貨幣M2的重要組成部分。準貨幣的流動性低于貨幣 M1。10、貨幣乘數貨幣乘數是基礎貨幣和貨幣供應量之間存在的倍數關系。它在貨幣供應量增長和緊縮時，分別 起擴大和衰減作用。使用的計算公式是： m=MMB,其中M表示基礎貨幣，m表示貨幣乘數。四、

4、簡答題1、簡述金融制度的基本內容。金融制度具體包括貨幣制度、匯率制度、信用制度、銀行制度和金融機構制度、利率制度、金 融市場的種種制度，以及支付清算制度、金融監管制度和其他。這個制度系統，涉及金融活動 的各個環節和方面，體現為有關的國家成文法和非成文法，政府法規、規章、條例，以及行業 公約、行業慣例等。2、簡述金融機構的基本分類及其內容。金融機構是對金融活動主體的基本分類，它是國民經濟機構部門分類的重要組成部分。金融機 構通常被分為銀行和非銀行金融機構兩大類。銀行包括中央銀行和存款機構。非銀行金融機構包括保險公司和其他非銀行金融信托機構。3、簡述貨幣與銀行統計對基礎數據的要求。第一，基礎數據要

5、完整；第二，各金融機構單位報送基礎數據要及時；第三，基礎數據以提供存量數據為主，以提供流量數據為輔；第四，金融機構單位應提供詳細科目的基礎數據，盡量在基礎數據報表中不使用合并項或軋差 項。4、為什么編制貨幣概覽和銀行概覽？貨幣供應量是指某個時點上全社會承擔流通手段和支付手段職能的貨幣總額，它是一個存量概 念，反映了該時點上全社會的總的購買力。貨幣概覽和銀行概覽的核心任務就是反映全社會的貨幣供應量。貨幣概覽是由貨幣當局的資產 負債表和存款貨幣銀行的資產負債表合并生成的，它的目的是要統計M0和M。銀行概覽是由貨幣概覽與特定存款機構的資產負債表合并生成的，它的目的是進一步全面統計M2。5、貨幣與銀行

6、統計為什么以流動性為主要標志來判斷某種金融工具是否為貨幣？作為一個從宏觀上反映貨幣及其對宏觀經濟運行的影響的統計工具，貨幣與銀行統計體系以貨 幣供給理論為依據，以貨幣運動為觀察和研究對象，來反映貨幣的數量和貨幣的創造過程。貨幣在經濟活動中的作用可以概述為：價值尺度、流通手段、貨幣貯藏和支付手段。貨幣與銀 行統計希望通過對貨幣狀況的剖析來觀察宏觀經濟進程，并幫助決策部門決定如何通過對貨幣 的控制實現對整個經濟進程的調控。在此前提下，對貨幣的定義就要以其流通手段和支付手段 的職能為出發點。這是因為，流通手段和支付手段的數量構成了市場購買力，構成市場需求， 并反映貨幣政策操作對宏觀經濟運行的影響。所

7、以，貨幣與銀行統計在判斷諸多金融工具是否 屬于貨幣時，要充分考慮它們的流通能力和支付能力，或言之為要充分地考慮他們的流動性。五、計算分析題1、解題思路和步驟：第一步：計算如下分析表。第二步：分析存款貨幣銀行負債方與貨幣有關的存款項目的變動特點。第三步：分析存款貨幣銀行資產操作的特點，指出存款貨幣銀行資產操作與貨幣創造的關系， 給出結論。實際解題過程： 第一步：存款貨幣銀行資產負債分析表 單位：億元19931994比上年增加增量結構(%資產39748.351747.7119991001 國外資產2948.94401.51453122 儲備資產5832.17601.1176915(1)準備金及在中

8、央銀行存款5294.46922.8162814(2)庫存現金537.7678.314113 .中央銀仃券0.00.0004 .對政府債權74.5460.138635.對非金融部門債權30892.828643.07747656.對非貨幣金融機構債權0.0645.06455負債39748.351747.7119991001 .國外負債2275.23788.81514132 .對非金融機構部門負債26087.735674.0958679(1)活期存款9692.912389.9269722(2)定期存款1247.91943.16956(3)儲蓄存款14582.920516.0593349(4)其他存款

9、564.0825.026123 .對中央銀行的負債9680.310316.5636.254 .對非貨幣金融機構的負債0.0353.935435.債券228.6195.7-3306.所有者權益2377.32919.054257 .其他(凈)-900.8-1500.2-599.4-5第二步：1994年，存款貨幣銀行經派生后的存款總額為 35674億元，比上年增加9586億元。其中，增加 數量最多的是儲蓄存款，增量為 5933億元，占全部增量的49%其次是活期存款，增量為2697 億元，占全部增量的22%第三步:1994年，存款貨幣銀行創造存款增加的主要原因是存款貨幣銀行對非金融部門的債權增加幅度

10、較大，增量為7747億元。存款貨幣銀行通過加大對非金融部門的貸款，在貨幣創造的乘數效應 下，多倍創造出存款貨幣。2、解：第一、由表2可以看出，發行貨幣和金融機構在中央銀行的存款是構成基礎貨幣的主要部分， 相對于二者，非金融機構在中央銀行的存款在基礎貨幣的比重較小；第二、A、B兩年的基礎貨幣總量未變，而且發行貨幣在基礎貨幣的比重也沒有變化；不同的是 B年相對于A年,金融機構在中央銀行的存款比重下降而非金融機構在中央銀行的比重相應地上 升，因此，該國家在貨幣乘數不變的條件下 B年的貨幣供應量相對于A年是收縮了。3、解題思路：第一步：計算儲蓄存款的發展速度和增長速度；第二步：畫出增長速度變化時序圖；

11、第三步：根據圖和表，觀察儲蓄存款變動的趨勢，分析相應的原因。儲蓄存款發展速度和增長速度計算表：年份儲蓄存款（億兀）儲畜存款發展速度（%儲蓄存款增長速度（%1994215191995296621383819963852013030199746280120201998534081151519995962211212實際解題過程：第一步：如上表，計算出儲蓄存款的發展速度和增長速度;第二步：如上圖，畫出儲蓄存款增長速度的時序圖；第三步：由圖和表中可以看出，94年到99年我國居民儲蓄存款總量是逐年增加的 （這與我國居 民的習慣以及居民投資渠道單一有關），但是增長速度卻是逐年下降的，出現這種趨勢主要原 因

12、有：第一，由于經濟增長速度的下降，居民的收入明顯下降；第二，自96年以來儲蓄存款利率連續7次下調，儲蓄資產的收益明顯下降；第三，安全性很高的國債，由于其同期利率高于 同期儲蓄利率，吸引了居民的大量投資；第四，股票市場發展較快，盡管風險很大，但由于市 場上有可觀的收益率，也分流了大量的儲蓄資金；第五，1999年起，政府對儲蓄存款利率開征利息稅，使儲蓄的收益在利率下調的基礎上又有所降低。電大天堂【金融統計分析】形考作業二:、單選題1、C 2、A 3、C 4、D 5、C 6、D 7、A 8、B 9、A 10、D、多選題1、ABCD 2 ABC 3ADE 4、AB 5、ABCD6、CDE 7 AD 8

13、、ABCDE 9 BCE 10 BC三、名詞解釋1、證券證券是商品經濟和社會化大生產發展的產物，一般意義上的證券是指用來證明或設定一定權利 的書面憑證，它表明證券持有人或第三者有權取得該證券擁有的特定權益；按照性質的不同， 證券可以分為憑證證券和有價證券。2、二級市場二級市場，即證券流通市場，是已發行的證券通過買賣交易實現流通轉讓的場所。它一般包括 兩個子市場：證券交易所和場外交易市場。3、開放式基金和封閉式基金開放式基金是指基金設立后，投資者可以隨時申購或贖回基金單位，基金規模不固定；封閉式 基金的基金規模在基金發行前就已經確定，在發行完畢后的規定期限內，基金規模固定不變。 （我國現在所發行

14、的基金多是封閉式基金）4、馬可維茨有效組合在構造證券資產組合時，投資者謀求在既定風險水平下具有最高預期收益的證券組合，滿足這 一要求的組合稱為有效組合，也稱馬可維茨有效組合。5、外匯通常所指的外匯是靜態意義下的狹義的含義，是指以外幣表示的可以進行國際間結算的支付手 段，包括以外幣表示的銀行匯票、支票、銀行存款等。6、遠期匯率遠期匯率是交易雙方達成外匯買賣協議， 約定在將來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。7、J 曲線效應本幣貶值后， 會促進出口和抑制進口， 從而有利于國際收支的改善， 但這一改善過程存在著“時 滯”現象，表現為短期內國際收支暫時會惡化，但長期來看，在 |Ex+Em|>

15、1 的條件下，國際收支 會得到改善。8、馬歇爾勒納條件馬歇爾勒納條件描述的是并不是所有的貨幣貶值都能達到改善貿易收支的目的。當|Ex+Em|>1時，本幣貶值會改善國際收支當|Ex+Em|=1時，本幣貶值對本國的國際收支沒有影響 當|Ex+Em|<1時，本幣貶值使本國的國際收支惡化四、簡答題1、什么是股票市場的基本分析？基本分析是對影響股票市場的許多因素如宏觀因素，產業和區域因素，公司因素等存在于股票 市場之外的基本因素進行分析，分析它們對證券發行主體（公司）經營狀況和發展前景的影響， 進而分析它們對公司股票的市場價格的影響。分析最終目的是獲得一特定股票或一定的產業或 者股票市場自身

16、預期收益的估計。基本分析主要包括宏觀經濟因素分析，產業分析和公司分析。2、債券的定價原理。（1 ）對于付息債券而言，若市場價格等于面值，則其到期收益率等于票面利率；如果市場價格 低于面值，則其到期收益率高于票面利率；如果市場價格高于面值，則到期收益率低于票面利 率；（2）債券的價格上漲，到期收益率必然下降；債券的價格下降，到期收益率必然上升；（3）如果債券的收益率在整個期限內沒有變化，則說明起市場價格接近面值，而且接近的速度 越來越快；（4）債券收益率的下降會引起債券價格的提高，而且提高的金額在數量上會超過債券收益率以 相同的幅度提高時所引起的價格下跌金額；（5）如果債券的息票利率較高， 則因

17、收益率變動而引起的債券價格變動百分比會比較小 （注意， 該原理不適用于 1 年期債券或終生債券）。3、簡述利率平價模型的主要思想和表達式。利率平價模型是關于遠期匯率的決定和變化的理論，其基本理論是遠期與即期的差價等于兩國 利率之差，利率較低國家貨幣的遠期差價必將升水，利率較高的國家的遠期匯率必將貼水。利 率平價模型的基本的表達式是：r- r*= Ee,r代表以本幣計價的資產收益率，r*代表以外幣計價 的相似資產的收益率， Ee表示一段時間內本國貨幣貶值或外國貨幣升值的比率。它表明本國 利率高于（或低于）外國利率的差額等于本國貨幣的預期貶值（或升值）的幅度。五、計算分析題1 、解：A公司的財務分

18、析表指標名稱1998 年1999 年銷售凈利潤率（%17.6218.83總資本周轉率（次/年）0.801.12權益乘數2.372.06凈資本利潤率（%33.4143.44該分析中從屬指標與總指標之間的基本關系是：凈資本利潤率=銷售凈利潤率X總資本周轉率X權益乘數下面利用因素分析法來分析各個因素的影響大小和影響方向：銷售凈利潤率的影響=（報告期銷售凈利潤率-基期銷售凈利潤率）X基期總資本周轉率X基期權益乘數=（18.83%-17.62%）X 0.80 X 2.37=2.29%總資本周轉率的影響=報告期銷售凈利潤率X（報告期總資本周轉率-基期總資本周轉率）X基期權益乘數=18.83%X （1.12

19、 -0.80） X 2.37=14.28%權益乘數的影響=報告期銷售凈利潤率X報告期總資本周轉率X（報告期權益乘數-基期權益乘數）=18.83%X 1.12 X （2.06 -2.37）=-6.54%凈資本收益率的變化二報告期凈資本收益-基期凈資本收益率=銷售凈利潤率的影響+總資本周轉率的影響+ 權益乘數的影響=43.44%-33.41%=2.29%+14.28%+(-6.54%)=10.03%綜合以上分析：可以看到 A公司的凈資產收益率1999年相對1998年升高了 10.03個百分點， 其中由于銷售凈利潤率的提高使凈資產收益率提高了 2.29 個百分點，而由于總資產周轉率的速 度加快，使凈

20、資產收益率提高了 14.28 個百分點；由于權益乘數的下降，使得凈資產收益率下 降了 6.54 個百分點，該因素對凈資產收益率的下降影響較大，需要進一步分析原因。2、解：第一只股票的期望收益為：E (r) =0.021+1.4 X E (rd =0.0462第二只股票的期望收益為：E (r) =0.024+0.9 X E (rm) =0.0402由于第一只股票的期望收益高，所以投資于第一只股票的收益要大于第二只股票。相應的，第 一只股票的收益序列方差大于第二只股票( 0.0041>0.0036)，即第一只股票的風險較大。從兩 只股票的B系數可以發現，第一只股票的系統風險要高于第二只股票，

21、B爲2m=1.4 X 1.4 X 0.0016=0.0031，占該股票全部風險的 76.5% (0.0031/0.0041 X 100%，而第二只股票有 B2 2m=0.9 X 0.9 X 0.0016=0.0013，僅占總風險的 36% (0.0013/0.0036 X 100%。3、解：債券A的投資價值為：FA=ME 1/(1+r)t+M/(1+r)=1000X 8%XE 1心+0.08) t+1000/1.08 =206.1678+1000/1.08 3 =1000 ( 其中 t=3)債券B的投資價值為:FB=ME(1+i) t-1 /(1+r)t+M/(1+r)t+1000/1.08=

22、1000X 4%XE (1+0.04) t-1 /(1+0.08) =107.0467+1000/10.8 3 =900.8789 ( 其中 t=3)由R=(1+r) q-1,R=0.08得到債券C的每次計息折算率為r=0.03923,從而,債券C的投資價值為:R= Mi 刀1/(1+r)t+M/(1+r)=1000X 0.04 XE 1/(1+0.03923) t+1000/1.08 3=275.1943 +1000/1.08 3=1069.027(其中 t=6)由R=(1+r) q-1,R=0.08得到債券D的每次計息折算率為r=0.03923,從而, 債券D的投資價值為：FD= Mi 刀

23、(1+i) t-1/(1+r) t+M/(1+r) n=1000X 0.02 XE(1+0.02) 5(1.03923) t+1000/1.08 3=110.2584+1000/1.083 =904.0907(其中 t=6)由上面的比較可以得到：四種債券的投資價值由高到低為 C、A、D、B4、日元對美元匯率由 122.05 變化至 10569，試計算日元與美元匯率變化幅度，以及對日本 貿易的一般影響。日元對美元匯率的變化幅度：(122、05105691)xl00 = 1 5 48，即日元對美元升值 1 548； 美元對日元匯率的變化幅度：(105 . 69/122. 051)*100 % =

24、13. 4%,即美元對日元貶值 13. 4%。日元升值有利于外國商品的進口，不利于日本商品的出口，因而會減少貿易順差或擴大貿易逆差。5、先計算人民幣對各個外幣的變動率對美元：( 1-829.24/830.12 )*100%=0.106%,即人民幣對美元升值 0.106%對日元：(1-7.55/7.75 )*100%=2.58%,即人民幣對日元升值 2.58%對英鎊：( 1-1279.52/1260.80 )=-1.48%,即人民幣對英鎊貶值 1.48%對港幣：( 1-108.12/107.83 )=-0.27%,即人民幣對港幣貶值 0.27%對德國馬克：( 1-400.12/405.22 )=

25、1.26%,即人民幣對美元升值 1.26%對法國法郎：( 1-119.91-121.13 )=1.01%,即人民幣對美元升值 1.01%以貿易比重為權數,計算綜合匯率變動率： (0.106%*20%)+(2.58*25%)+(-1.48%*15%)+(-0.27%*20%)+(1.26%*10%)+(1.01%*10%)=0.62%從總體上看，人民幣升值了 0.62%電大天堂【金融統計分析】形考作業三：、單選題1、C2、D3、A4、C6、D7、C8、B9、C10、B、多選題1、ABCDE2 、 ABC3 、 ABCDE4 、 BCE5、ABCDE6 、 ABCD7 、 ABCDE8 、 BCE

26、、名詞解釋1、國際收支國際收支是一個經濟體（一個國家或地我）與其他經濟體在一定時期（通常為一年）發生的全 部對外經濟交易的綜合記錄。2、國際收支平衡國際收支平衡是指在某一特定的時期內（通常為一年）國際收支平衡表的借方余額和貸方余額 基本相等，處于相對平衡狀態。3、居民一個經濟體的居民包括該經濟體的各級政府及其代表機構，以及在該經濟體領土上存在或居住 一年（含一年）以上的個人及各類企業和團體。（大使領館、外交人員、留學人員均一律視為 其原經濟體的居民而不論其居住時間是否超過一年）。4、經常項目指商品和服務、收益及經濟轉移。5、外債 外債是在任何給定的時刻，一國居民所欠非居民的以外國貨幣或本國貨幣

27、為核算單位的具有契 約性償還義務的全部債務。6、負債率負債率是指一定期內一國的外債余額占該國當期的國內生產總值的比值。7、貸款行業集中度貸款行業集中度 =最大貸款余額行業貸款額 / 貸款總額，如果一商業銀行過多的貸款集中于一個 行業，那么的貸款的風險水平會高些，因此貸款行業集中度越高，貸款風險越大。8、利率敏感性缺口利率敏感性缺口是指利率敏感性資產與利率敏感性負債的差額，該指標可衡量利率的變動對銀 行凈利息收入影響程度。當其值為正時，利率上升會使凈利息收入增加，利率下降會使凈利息 收入降低；反之亦然。四、簡答題。1、簡述資本轉移與經濟轉移的區別資本轉移的特征：（ 1）轉移的是固定資產，或者是債

28、權人不要求任何回報的債務減免；（2）與固定資產的獲得和處理相關的現金轉移。不符合上述特征的轉移就是經濟轉移。2、簡述借外債的經濟效益。借外債的經濟效益表現在以下幾個方面：（1）投資：借外債可以彌補國內建設資金不足，增加投資能力。（2）技術和設備：借入外債后，債務國可以根據本國的生產需要和消化能力引進國外的先進技 術的設備，經過不斷的吸收，提高本國的生產技術水平和社會勞動生產率，生產出能夠滿足國 內需要的產品，豐富本國人民的物質文體生活。（3）就業：通過借外債增加國內的生產投入，開辟新行業，建立析企業，能吸收大批的待業人 員，經過培訓后，不但提高了本國的就業率，而且提高了勞動國物素質。（4）貿易

29、：借外債不僅促進了本國的生產結構變化，而且有利于出口商品結構變化。（5）銀行或金融機構：通過借外債能夠加強債務國和債權國在金融領域的俁作，增強債務國經 營和管理國際資本的能力，最終有利于促進國際間經濟貿易合作的開展。3、簡述借外債的成本(1) 債務償還；債務償還也稱分期還本付息。為了還本付息，倆務國就要放棄一定數量用于消 費和投資的購買力。(2) 附帶條件的外債：附帶條件的外債主要是指附加其他條件的政府或國際金融組織的貸款， 這些貸款的附加條件可以視為還本付息之外的附加成本。(3) 外資供應的不確定性這些不確定性往往是造成債務國清償困難的重要原因。(4) 對外債的依賴性：如果外債使用不當，不能

30、創匯，或不能帶來足以還本付息的外匯，債務 國就不得不繼續舉新債來還舊債，結果使債務國對外債產生依賴性，并有可能另重。對外債的 依賴性截止大，債務國對國際金融市場和國際經濟環境變化沖擊的抵抗力就越脆弱。4、簡述資產業務統計的主要內容。(1) 各種貸款發放、回收及余額統計分析； (2) 不良貸款情況分析； (3) 各類資產的結構分 析； (4) 資產的利率敏感性分析； (5) 資產變動的趨勢分析； (6) 市場占比分析 (7) 資產 流動性分析等。五、計算分析題1、計算該國的負債率、債務率、償債率，并分析該國的債務狀況。負債率=外債余額 / 國內生產總值 =28%，該指標高于國際通用的 20%的標

31、準。債務率 =外債余額 / 外匯總收入 =92%，該指標力略低于國際通用的標準。由以上計算可以看到，該國的外債余額過大，各項指標均接近或超過國際警戒線，有可能引發 嚴重的債務問題，應重新安排債務。2、以美國為例，分析說明有關情況在編制國際收支平衡表時如何記帳。(1)美國在商品項下貸記10萬美元；美國在資本項下借記'10萬美元，因為中國在美國存款減 少，即美國外債減少。( 2)美國在商品項下借記 1 萬美元；美國在短期資本帳下貸記工員萬美元，因為墨西哥和美國 提供的短期貿易融資使美國負債增加。(3) 美國在服務項目下借記 1 萬美元，因為旅游屬于服務項目； 美國在金融項目貸記 1 萬美元

32、， 因為外國人在美國存款意味這美國對外負債增加。(4) 美國在單方轉移項目下借記 1 00萬美元，因為贈送谷物類似于貨物流出；美國在商品項下貸記 1 00萬美元，因為谷物出口本來可以帶來貨幣流入。(5) 美國在單方轉移項下借記100萬美元；同時，在短期資本項下貸記100萬美元，因為捐款 在未動時，轉化為巴基斯坦在美國的存款。(6) 美國在長期資本項下借記1萬美元，因為購買股票屬于長期資本項目中的交易；美國在短 期資本下貸記1萬美元，因為英國人會將所得美元存入美國銀行。3、解：完整的表格是：月份9811981299019902990399049905貸款余 額11510.711597.21173

33、5.611777.911860.212002.112102.512240.4增長率0.75%1.19%0.36%0.70%1.20%0.84%1.14%根據三階移動平均法，六月份的增長率為(1 . 20%十0. 84%十1. 14%) /3=1. 06%，從而6 月份貸款余額預測值為：12240. 4x(1+1. 06%)=12370. 1億元.4、解：A銀行初始收益率為10%*0.5+8%*0.5=9%B銀行初始收益率為10%*0.7+8%*0.3=9.4%利率變動后兩家銀行收益率分別變為：A 銀行：5%*0.5+8%*0.5=6.5%B 銀行：5%*0.7+8%*0.3=5.9%在開始時A

34、銀行收益率低于B銀行，利率變化使A銀行收益率下降2.5%，使B銀行收益率下降 3.5%,從而使變化后的A銀行的收益率高于B銀行。這是由于B銀行利率敏感性資產占比較大 的比重，從而必須承受較高利率風險的原因。電大天堂【金融統計分析】形考作業四:、單選題1、C 2、D3、A4、C 5、A6、D 7、C8、B9、C 10、B、多選題1、 ABCDE2、ABC3、ABCDE4、BCE5、ABCDE6、ABCD7、ABCDE8、BCE三、名詞解釋1、第二級準備 第二級準備一般指的是銀行的證券資產，它的特點是兼顧流動性和贏利性，但流動性一般不如一級準備 的流動性強，且存在著一定的風險。2、存款穩定率 存款

35、穩定率是指銀行存款中相對穩定的部分與存款總額的比例，其計算式是： 存款穩定率 =(定期儲蓄存款 +定期存款 +活期存款 * 活期存款沉淀率) / 存款總額 *100% 該指標反映了銀行存款的穩定程度，是掌握新增貸款的數額和期限長短的主要依據。 3 、資本收益率 資本收益率是指每單位資本創造的收益額，它是測度商業銀行贏利能力的關鍵指標，計算公式為： 資本收益率(ROE)=稅后凈收益/資本總額4、有效持續期缺口 有效持續期缺口是綜合衡量銀行風險的指標，計算式是：資產平均有效持有期-(總負債 /總資產) *負債平均有效持續期，當其值為正時，如果利率下降，資產價值增加的幅度比負債大，銀行的市場價值將會

36、增加， 反之如果利率上升，銀行的市場價值將會下降；其值為負時相反。5、凈金融投資 核算期內，各部門形成的金融資產總額與形成的負債總額的差額，等于各部門總儲蓄與資本形成總額的 差額。這個差額被稱為凈金融投資。四、簡答題。1、商業銀行資產負債管理的主要方法。商業銀行的主要資產負債管理辦法有：(1) 資金匯集法。 即將各項負債集中起來， 按照銀行的需要進行分配， 在分配資金時常首先考慮其流動性。(2) 資產分配法。即銀行在選擇資產的種類時，首先考慮負債結構的特點；按法定準備金比率的高低和資 金周轉速度來劃分負債的種類，并確定相應的資金投向。(3) 差額管理法。 差額可以分為以利率匹配和以期限匹配形成的差額， 以這些差額作為資產與負債內在聯 系的關鍵因素，通過縮小或擴大差額的額度，調整資產與負債的組合和規模。(4) 比例管理法。 是指商業銀行在資產負債管理過程中， 通過建立各種比例指標體系以約束資金運營的管 理方式。2、影響商業銀行收益率的主要因素。(1) 規模變動對收益的影響。銀行的規模明顯是一個影響收益率的因素，以資產收益率來衡量時，贏利領 先的銀行通常是中小型銀行；它們可能從較低的營業總成本中獲益；而以股東回報率來衡量時，規模較大的 銀行更具優勢。(2) 存款結構對收益的影響。 收益率較高