1、基金管理學課程教學大綱課程名稱基金管理學/Management of Funds課程編碼10010501110課程類型專業選修課課程性質專業主干課適用范圍數學與應用數學（金融數學）專業學分數2先修課程證券投資學、概率論與數理統計、西方經濟學、會計學學時數36 實驗/實踐學時無課外學時無考核方式考試 一、 教學大綱的說明(一) 課程的地位、作用和任務基金管理學是數學與應用數學（金融數學）專業的一門專業主干課，是研究證券投資資金的投資管理、運營管理和監管，該課程為數學與應用數學（金融數學）專業高年級學生開設的一門專業課程，對學生將來的實習、通過證劵業從業資格考試以及就業都有很大的幫助。本課程的任務

2、是使學生系統地掌握證券投資基金的基礎知識，證劵投資基金的投資和運營管理的原理和實務，使學生初步具備評價與選擇證券投資基金來進行投資，初步具備從事與證券投資基金相關的工作能力，為學生以后的人生理財打下基礎，為畢業后能勝任相應的實際工作奠定基礎。(二) 課程教學的目的和要求通過本課程學習，掌握證券投資基金管理學的基本概念、基本知識、基本原理和基本方法。1、通過對什么是證券投資基金的學習，掌握證券投資基金的概念、分類，認識證券投資基金的發行、上市、交易、終止與清算，從而對證券投資基金有個總體的認識。2、通過對證券投資基金投資管理的學習，了解證券投資基金投資管理的總過程，掌握證券投資基金的三種資產配置

3、，理解證券投資基金的兩種投資管理方法，理解證券投資基金的投資組合管理，學會證券投資組合的績效評估，使學生對投資管理有個清晰的認識，培養學生投資管理能力，從而提高學生投資理財能力。3、通過對證券投資基金運營管理的學習，掌握證券投資基金各當事人之間的關系，掌握證券投資基金運營的組織結果，掌握股票價格波動風險的各種度量方法，掌握證券投資基金業績的評價與基金選擇，掌握證券投資基金的費率結構等，了解證券投資基金的財務管理了解證券投資基金的主要客戶類型及其特征，培養學生的風險控制能力與基金選擇能力。4、通過證券投資基金的監管與展望的學習，了解證券投資基金在國內外的監管方法、法律與法規，使學生對證券投資基金

4、的監管有個總體認識。(三) 課程與其他課程的聯系本課程涉及到數學模型和概率統計等數知識，西方經濟學、國際金融、證券投資學、期權、期貨和其它衍生產品等金融知識，因而應先俢這些課程。(四) 教材與教學參考書教材：何孝星等編，證劵投資基金管理學，東北財經大學出版社，2004年7月二、 課程的教學內容、重點和難點第一章 緒論掌握證券投資基金的概念和特點，了解證券投資基金的局限性與發展歷程，了解證券投資基金的三大基本關系體系重點：證劵投資基金的概念與特點。第二章 證劵投資基金的類型掌握證券投資基金的各種分類，了解證券投資基金各種類型之間的聯系與區別，了解證券投資基金的發展趨勢重點：證劵投資基金的各種分類

5、。第三章 證劵投資基金的功能和作用掌握證券投資基金的三大功能，了解證券投資基金促進證券市場規范化的作用，促進金融市場發展的作用，促進經濟發展的作用。重點：證劵投資基金的三大功能。第四章 證劵投資基金運行掌握開放式基金交易申購和贖回的流程和規則，掌握封閉式基金與開放式基金的交易，了解證券投資基金變更與終止的程序。重點：封閉式基金折（溢價）率的計算方法，開放式基金交易申購和贖回的流程和規則。難點：開放式基金交易申購和贖回的流程和規則。第五章 證劵投資基金投資管理概述掌握證券投資基金投資管理的過程與步驟，了解證券投資基金的投資范圍與投資限制，了解證劵投資基金的投資目標。重點：證劵投資基金投資管理的過

6、程與步驟。難點：資產選擇，組合構建。第六章 證劵投資基金資產配置掌握證劵投資基金資產配置概念與類型，了解三種資產配置的過程與特點。重點：資產配置，戰略性資產配置，動態資產配置，戰術性資產配置，三種動態資產配置策略。難點：確定資產類別預期收益，資產配置優化模型。第七章 證劵投資基金股票投資管理掌握積極型股票投資管理和消極型股票投資管理的概念，了解股票積極型管理與消極型管理的特點與主要類型。重點：股票投資的積極型管理和消極型管理的概念，指數化投資的理論和實踐基礎。難點：“自上而下”與“自下而上”的選股方法，構建組合與監控跟蹤誤差的程序。第八章 證劵投資基金債劵投資管理掌握債劵的概念與特點，掌握債劵

7、收益率與風險的度量，了解我國目前債券市場的品種與概況，了解被動和主動債券投資管理方法。重點：債劵的概念與特點，債劵的主要風險，債劵收益率與市場風險的計算方法。難點：債劵市場風險的度量，債劵投資管理的方法。第九章 債劵投資基金投資組合管理 掌握投資組合管理理論，投資組合的收益與風險的度量，掌握資本資產定價模型與指數模型的原理，了解基金投資組合管理的過程，了解基金投資組合績效評價的指標與方法。重點：投資組合收益與風險的度量方法，馬柯維茨選擇資產組合的方法，資本資產定價模型與指數模型的原理。難點：三大經典現代投資理論的應用。 第十章 證劵投資基金運營管理概述掌握證劵投資基金各當事人之間的關系，掌握證

8、劵投資基金運營的組織結構，了解證劵投資基金內控制度和保密制度。重點：證劵投資基金的當事人及當事人之間的關系，證劵投資基金運營的組織結構。第十一章 證劵投資基金財務管理了解證劵投資基金財務會計的有關概念，了解證券投資基金財務報告，了解證劵投資基金的稅收。重點：基金會計的目標與前提，證劵投資基金財務報告，證劵投資基金的稅收。第十二章 證劵投資基金風險管理掌握股票價格波動風險及其度量的各種方法，了解證劵投資基金風險管理的理念和組織構架，了解證劵投資基金風險管理的目標和流程，了解證劵投資基金面臨的各種風險以及主要的防范手段，證劵投資基金的適度規模。重點：證劵投資基金風險管理的理念、目標和流程，證劵投資

9、基金面臨的各種風險以及主要的防范手段，股票價格波動風險及其度量。難點：股票價格波動風險及其度量，證劵投資基金風險管理方法。第十三章 證劵投資基金營銷管理掌握證劵投資基金的銷售方式和銷售渠道，掌握證劵投資基金的費率結構，了解證劵投資基金的主要客戶類型及其特點，了解證劵投資基金的市場服務類型，。重點：證劵投資基金的銷售方式和銷售渠道，證劵投資基金的費率結構。第十四章 基金業績評價與基金選擇掌握證劵投資基金業績的多種衡量方法，理解證劵投資基金業績比較基準，理解證劵投資基金管理能力評價的方法，了解證劵投資基金選擇的結構指標，晨星的評級體系。重點：證劵投資基金業績的多種衡量方法，證劵投資基金管理能力評價

10、的方法。難點：證劵投資基金管理能力評價的方法。第十五章 證劵投資基金監管掌握證劵投資基金監管的理論基礎，掌握證劵投資基金監管的目標、原則、對象和方式，了解我國證劵投資基金監管的主要內容。重點：證劵投資基金監管的理論基礎，證劵投資基金監管的目標與原則。 第十六章 證劵投資基金監管國際比較掌握三種證劵投資基金監管體制模式，掌握國際上的兩種證劵投資基金發行制度，了解美、英、德、日、韓、和我國等國的基金監管法律體系，了解美國對投資公司和投資顧問的監管。重點：三種證劵投資基金監管體制模式，國際上的兩種證劵投資基金發行制度。第十七章 各國和地區證劵投資基金發展趨勢了解美、英、日、我國臺灣和香港證劵投資基金

11、的發展現狀和趨勢，了解各國證劵投資基金業發展的比較 第十八章 我國證劵投資基金發展歷程與展望了解我國證劵投資基金的發展歷程，了解我國證劵投資基金的資金來源市場，了解我國證劵投資基金的資本運作市場，了解我國證劵投資基金運行模式的發展趨勢。三、建議學時分配內 容講課案例分析討論習題小計采用何種多媒體教學手段一、緒論22PPT二、證劵投資基金的類型22PPT三、證劵投資基金的功能和作用22PPT四、證劵投資基金的運行22PPT五、證劵投資基金投資管理概述22PPT六、證劵投資基金資產配置33PPT七、投資基金股票投資管理213PPT八、證劵投資基金債劵投資管理33PPT九、證劵投資基金投資組合管理213PPT十、證劵投資