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文檔簡介

1、20162017第1學期計量經濟學實驗報告實驗（二）：多元線性回歸模型估計、檢驗與預測學 號：0140002 姓 名:王冰瑤 選課班級:A05/B01指導教師: 萬建香 成績: 實驗日期: 2016.11.7 實驗地點: M106/303/304學生實驗報告實驗名稱：多元線性回歸模型估計、檢驗與預測【教學目標】針對實際的經濟問題，分析其經濟背景或經濟行為規律，收集或模擬樣本數據，建立計量回歸模型；模型的參數檢驗；模型檢驗; 多元線性回歸模型的預測。【實驗目的】1、多元線性回歸模型的參數估計；2、參數的顯著性T檢驗與模型的顯著性F檢驗；3、多元線性回歸模型參數的區間估計；4、多元線性回歸模型的預

2、測。【實驗內容】在一項對某社區家庭對某種消費品的消費調查中，得到下表所示的資料。序號對某商品的消費支出Y商品單價X1家庭月收入X212345678910591.9654.5623.6647.0674.0644.4680.0724.0757.1706.823.5624.4432.0732.4631.1534.1435.3038.7039.6346.68762091201067011160119001292014340159601800019300請用手工與軟件兩種方式對該社區家庭對該商品的消費需求支出作二元線性回歸分析，其中手工方式要求以矩陣表達式進行計算。(1) 估計回歸方程的參數,計算R2及

3、2(2) 對方程進行F檢驗，對參數進行t檢驗，并構造參數95的置信區間。(3) 運用矩陣驗證最小二乘法的原理；(4) 運用excel以及fit、genr命令驗證最小二乘法的原理。【實驗步驟】(1) Y = 626.509284667 - 9.79057009656*X1 + 0.0286181587914*X2R2=0.902218 2=0.874281 (2) 方程的F檢驗：F檢驗的統計量的值為32.29408，在5%的顯著水平下，臨界值F0.05(2,7)=4.74，顯然 32.29>4.74,所以回歸方程通過F檢驗，方程的顯著成立。參數的t檢驗：參數的置信區間： 在=0.05的顯著性水平下 即：531.6

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