1、2015-2016學年第2學期期末考試計量經濟學試題A （供 全校 各專業 各班使用）姓名_ 學號_ 班級_ 座號_提示：1請考生將答案寫在答卷冊紙上，寫在本試題冊上無效；2本試題冊空白處可以演草，考試結束后，試題冊和答卷冊務必一起上交，以供查閱。一、單項選擇題（共 10 題，每小題 2 分 ，共 20 分）1. 利用計量經濟模型進行預測時，下列哪一項不是預測精度的主要影響因素.（ ） （A）樣本容量 （B）解釋變量取值的分散程度 （C）解釋變量在預測期的取值 （D）被解釋變量在樣本期的初始值 2. 高斯馬爾可夫定理中的“最小方差性”是指（ ）. （A）在所有估計量中，OLS估計量的方差是最小

2、的； （B）在所有無偏估計量中，OLS估計量的方差是最小的； （C）在所有線性無偏估計量中，OLS估計量的方差是最小的； （D）在所有一致估計量中，OLS估計量的方差是最小的； 3. 在樣本回歸函數中，的系數的含義是（ ）. （A）在Z不變的條件下，當X增加一個單位時，Y大約增加0.56個單位； （B）當X增加一個單位時，Y大約增加0.56個單位； （C）在Z不變的條件下，當X增加1%時，Y大約增加0.56%； （D）當X增加1%時，Y大約增加0.56%. 4. 某同學利用DW統計量檢驗模型是否存在自相關性，結果為存在一階負自相關，請指出他的依據應該是下列哪一個不等式成立，這里dL、dU分別為

3、臨界值的下限和上限.（ ） （A）0DWdL （B）dLDWdU （C）4-dUDW4-dL （D）4-dLDW45. 如果回歸模型違背了無自相關假定，則回歸系數的OLS估計量是（ ）。 （A）無偏且有效的 （B）無偏且非有效的 （C）有偏且非有效的 （D）有偏且有效的6在模型的回歸分析結果報告中，F檢驗的p值0.0000，此表明（ ） （A）解釋變量X1對Y的影響是顯著的； （B）解釋變量X2對Y的影響是不顯著的； （C）解釋變量X1與X2對Y的聯合影響是顯著的； （D）解釋變量X1與X2對Y的聯合影響是不顯著的；7. 對于一元經典線性回歸模型隨機誤差項的方差的OLS估計量是（ ）量，其中為

4、殘差平方和. （A）有偏且非一致的 （B）無偏且一致的 （C）有偏且一致的 （D）無偏且非一致的 8. 采用下列哪種類型的數據建模容易出現序列相關性（ ）. （A）時間序列數據 （B）截面數據 （C）虛擬變量數據 （D）實驗數據9. 利用OLS法得到冰箱銷售量Y（千臺）關于可支配收入X（萬億元）和季節虛擬變量的樣本回歸模型為Yt = 1666 +566D2 t+ 666D3t -66D4t+ 688Xt+et(0.86) (0.006) (0.000)(0.666) (0.006)其中，括號內數字為t檢驗的P值，則解釋變量D2t的系數可以解釋為（ ）. （A）在收入不變的條件下，第2季度比第1

5、季度大約多銷售冰箱566千臺； （B）第2季度比第1季度大約多銷售冰箱566千臺； （C）在收入不變的條件下，第2季度比第1季度大約多銷售冰箱2232千臺； （D）第2季度比第1季度大約多銷售冰箱2232千臺.10. 在模型中引入虛擬變量區分定性因素的屬性類型時，以下錯誤設定虛擬變量的是（ ）. （A） （B） （C） （D）二、判斷題（共 10 題，每小題 1 分，共 10 分,回答“對”或“錯” ） 1. 在2010-2015年間，鄭州大學、河南大學、信息工程大學等各校每年招生的人數是一個截面數據. 2. 逐步回歸法是處理存在序列相關性和異方差性模型的一種常用方法. 3. 在樣本回歸模型中

6、，由于系數688的絕對值很大，0.0066很小，因此可以認為X對Y的影響是顯著的，Z對Y的影響是不顯著的. 4. 在回歸模型中的系數0.56可以解釋為：當X增加一個單位時，Y大約增加0.56個單位. 5. 估計k（k1）元回歸模型得到的比小，而且k值越大，兩者的差距越大. 6. 異方差性會導致模型回歸系數的OLS估計量不是一致的. 7. Goldfeld-Quandt檢驗適用于檢驗任何類型的異方差性. 8. 利用AIC信息準則選擇模型時，AIC的值越小，模型越好，但與利用SIC準則相比，它傾向于得到比較簡單的模型. 9. “虛擬變量陷阱”是指在模型中過多引入虛擬變量致使模型不可識別的情形. 1

7、0. 在含有截距項的線性回歸模型中，要反映地理位置（東部、中部、西部）對被解釋變量的影響，應該引入3個虛擬變量. 三、簡答題（共 4 題，每小題 5 分，共 20 分）1. 什么是計量經濟學？計量經濟學有哪幾個方面的應用？2. 簡述經典計量經濟學建模的基本步驟及其中需要考慮的問題. 3. 利用OLS法估計存在不完全多重共線性的模型可能會產生哪些后果？4. 什么叫異方差性？檢驗異方差性有哪幾種檢驗方法？四、綜合應用題（共 3 題，第1小題24分,其余各小題每小題 13分，共 50 分）1（24分）研究房間個數（bdrms）、室內面積（sqrft）和庭院面積（lotsize）對住房交易價格（pri

8、ce）的影響，基于88個調查數據，在EViews6.0下利用OLS法回歸的輸出結果如表-1所示： 表-1請回答以下問題（顯著性水平為5%，保留兩位小數）： （1）計算表-1中A、B、C、D處的數值，給出必要的公式。（4分） （2）寫出樣本回歸函數，并解釋bedrms系數的經濟含義。（6分） （3）寫出回歸方程顯著性檢驗F統計量的分布及其樣本值，并對回歸方程的顯著性進行檢驗。（6分） （4）房間個數取決于開發商的戶型設計，有開發商認為“在室內面積和庭院面積既定的情況下，戶型不影響住房交易價格。”從回歸結果來看，你是否贊成這一觀點，說明你的理由。（4分） （5）現有甲和乙兩套住房，房間個數相同，已

9、知甲的室內面積比乙大20%， 而庭院面積比乙小20%，二者交易價格大致相差多少？（用百分比表示）（4分）2.（13分）依據對某地區18個家庭抽樣調查得到的家庭書刊消費支出（Y）、家庭收入（X）和戶主受教育年數（Z）的樣本數據，建立如下模型： （） （4.1）表-2為利用White檢驗法檢驗模型是否存在異方差的部分輸出結果：表-2Heteroskedasticity Test: WhiteF-statistic4.120133Prob. F(2,15)0.0375Obs*R-squaredAProb. Chi-Square(2)0.0411Scaled explained SS4.383831P

10、rob. Chi-Square(2)0.1117在利用Glejser檢驗方法檢驗模型是否存在異方差性時，試驗模型的回歸結果為： t值 -0.1406 2.1832 請依據上述結果回答以下問題： （1）已知輔助回歸模型的可決系數，試計算表-2中A的數值，并在0.05的顯著性水平下，利用White檢驗法檢驗模型（4.1）是否存在異方差性.（4分） （2）在0.05的顯著性水平下，利用Glejser檢驗方法檢驗模型（4.1）是否存在異方差性. (可供選擇的臨界值為，) （3分） （3）若，你打算用什么方法估計模型，請寫出具體的估計步驟.（6分）3.（13分）依據某國1960-1995年間個人實際可支

11、配收入（X）和個人實際消費支出（Y）的數據，建立如下消費函數模型： （） （4.2）在EViews6.0下利用OLS法估計的輸出結果如表-3所示：表-3Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 06/09/16 Time: 15:27Sample: 1960 1995Included observations: 36VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C-9.4287452.504347-3.7649510.0006X0.9358660.007467125.34110.0000R-squ

12、ared0.997841Mean dependent var289.9444Adjusted R-squared0.997777S.D. dependent var95.82125S.E. of regression4.517862Akaike info criterion5.907908Sum squared resid693.9767Schwarz criterion5.995881Log likelihood-104.3423Hannan-Quinn criter.5.938613F-statistic15710.39Durbin-Watson stat0.523428Prob(F-st

13、atistic)0.000000請回答以下問題：（1）在0.05的顯著性水平下，利用DW檢驗法檢驗模型是否存在自相關性.（3分） （2）利用LM檢驗法檢驗模型是否存在自相關性，在EViews6.0下的輸出結果如表-4所示（滯后階數p=1）：表-4Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:F-statistic33.74151Prob. F(1,33)0.0000Obs*R-squaredAProb. Chi-Square(1)0.0000Test Equation:Dependent Variable: RESIDMethod: Least Squa

14、resDate: 06/09/16 Time: 15:30Sample: 1960 1995Included observations: 36Presample missing value lagged residuals set to zero.VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C-0.4941671.789482-0.2761510.7842X0.0019290.0053400.3613480.7201RESID(-1)0.7325120.1261055.8087440.0000R-squared0.505555Mean depend

15、ent var-2.84E-14Adjusted R-squared0.475589S.D. dependent var4.452854S.E. of regression3.224589Akaike info criterion5.259144Sum squared resid343.1332Schwarz criterion5.391104Log likelihood-91.66459Hannan-Quinn criter.5.305201F-statistic16.87075Durbin-Watson stat1.964732Prob(F-statistic)0.000009試計算表-4

16、中A處的值，并在0.05的顯著性水平下，檢驗模型（4.2）是否存在自相關？（4分）（3）如果模型（4.2）存在一階自相關性：，你認為采用什么方法估計模型比較合適？試寫出該方法的估計步驟. （6分） nk=1k=2dL dUdL dU341.393 1.5161.333 1.586361.416 1.5251.356 1.589表-5 DW檢驗的臨界值（顯著性水平為0.05）k為解釋變量個數，n為觀測個數（樣本容量）.2015-2016年第2學期期末考試計量經濟學試題A參考答案及評分標準一、單項選擇題（共10 題，每小題 2 分 ，共 20 分） 1 D 2. C 3 A 4. D 5 B 6

17、C 7. B 8 A 9. A 10 D 二、判斷題（共10題，每小題 1 分，共 10 分；回答“對”或“錯”）1 錯 2. 錯 3 錯 4. 錯 5 對 6 錯 7. 錯 8 錯 9. 對 10 錯三、簡答題（共4題，每小題 5 分，共 20 分）1. 計量經濟學是一門由統計學、理論經濟學和數學相結合形成的一門經濟學分支學科，其目的是揭示社會經濟現象發展變化中的數量規律。（2分）計量經濟模型的應用主要有以下三個方面：結構分析、經濟預測、政策評價。 （3分）2. 四個基本步驟： （1）理論模型的設定：確定作為研究對象的變量及其主要影響因素、用適當的可以觀測的變量來表征所要研究的變量及其影響因

18、素、確定模型的數學形式、判斷模型是否是可以識別的。（2分）（2）變量數據的搜集與處理：數據的類型及數據的質量，包括一致性、準確性、完整性、可比性等。（1分） （3）模型參數的估計：估計方法的選擇。（1分） （4）模型的檢驗：經濟意義檢驗、模型假定的檢驗、統計檢驗。（1分） 3. 利用OLS法估計存在異方差性的模型會產生如下后果：（1）嚴重的多重共線性會使模型的估計結果對數據的微小變化非常敏感，可能出現參數的估計值具有不合理的大小，甚至“錯誤的”符號，使回歸結果不能通過經濟意義檢驗。 （2分）（2）變量的顯著性檢驗可能產生誤導，使對被解釋變量具有顯著影響的變量無法通過顯著性檢驗。 （2分） （3

19、）可能使得對被解釋變量進行預測的精度下降。 （1分） 4. 異方差性的定義：模型中隨機誤差項的方差在不同的觀測點處不再為同一常數，則稱存在異方差性 。（2分） 異方差性的檢驗方法：圖示檢驗法、戈德菲爾德-匡特（Goldfeld-Quandt）檢驗、懷特（White）檢驗和戈里瑟（Glejser）檢驗等。（3分） 四、綜合應用題（共 3題，第1小題24 分，其余各小題每題13 分，共 50 分）1. （1）A=0.168/4.388=0.038（1分）；B=0.7/0.093=7.527（1分）； C=0.028*1.342=0.038（1分）； D=(88-4)*0.1852=2.875（1分） D也可以利用R2和被解釋變量標準差推算。 （2）ln(price)=-1.297+0.168ln(lotsize)+0.7ln(sqrft) +0.038bedrms （3分） 其他因素不變，房間每增加1個，住房交易價格平均上升3.8%（3