1、1234567891011商業(yè)銀行學（本）階段練習四、單項選擇題）。A 支付結(jié)算B 代理業(yè)務(wù)C 租賃 D 咨詢業(yè)務(wù)）理論的鼓勵下，商業(yè)銀行資產(chǎn)組合中的票據(jù)貼現(xiàn)和短期國債比重迅速增加。A 商業(yè)性貸款理論B 資產(chǎn)可轉(zhuǎn)換理論C 預期收入理論D 負債管理理論）。A 流動性風險B 信貸風險C 利率風險D 資本風險）A、代理融通業(yè)務(wù)B、代客理財C、保付代理業(yè)務(wù)D、工程項目評估（）A、 CDs 利率B 同業(yè)拆借利率C 國庫券利率D 固定利率下列關(guān)于銀行承兌匯票的說法中，正確的有（）A 以銀行為承兌人的不可流通轉(zhuǎn)讓的遠期匯票B 主要使用于國際貿(mào)易中，國內(nèi)貿(mào)易一般不使用C 匯票一經(jīng)承兌，銀行即負有不可撤消的第一

2、性的到期付款責任D 分為可撤銷銀行承兌匯票和不可撤銷銀行承兌匯票、下列哪項業(yè)務(wù)不屬于狹義的中間業(yè)務(wù)：A 托收 B 代發(fā)工資C 代理行業(yè)務(wù)D 貸款承諾。A 資產(chǎn) B 本金 C 負債 D 利息）是開辦最為廣泛的業(yè)務(wù)。A 代理業(yè)務(wù)B 轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)C 咨詢業(yè)務(wù)D 代人管業(yè)、下列指標中用于分析商業(yè)銀行流動性的指標是（）。A 資產(chǎn)收益率B 現(xiàn)金資產(chǎn)比率C 貸款損失保障倍數(shù)D 資產(chǎn)、下列不屬于國際結(jié)算的方式為（）A、匯款B、托收C、托收承付D、信用證12 、由出票人簽發(fā)的，承諾自己在見票時無條件支付所確定的金額給收款人或持票人的票 據(jù)稱為：A 本票 B 匯票 C 支票 D 信用證13 、從固定利率到浮動利率

3、的互換是（）。F列各項指標中，反）。A 息票利率互換B 基礎(chǔ)利率互換C 交叉貨幣利率互換D 貨幣互換14 、下列各項指標中，反映商業(yè)銀行資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)的比例指標是A.資本充足率B.存貸款比率C.拆借資金率D.各項貸款與總資產(chǎn)比率 15 、備用信用證屬于商業(yè)銀行的：A. 擔保類業(yè)務(wù)B. 承諾類業(yè)務(wù)C. 衍生金融產(chǎn)品D. 或有資產(chǎn)16 、關(guān)于出口信貸，描述不正確的是（）A. 主要包括賣方信貸和買方信貸兩種形式B展般用于大型成套設(shè)備的出口C.只對出口方具有較大吸引力D.屬于中長期信貸17 、強調(diào)銀行貸款以商業(yè)行為為基礎(chǔ)、以真實票據(jù)作抵押的理論，被稱為A.資金轉(zhuǎn)移理論B.預期收入理論C.資產(chǎn)管理理論D.

4、商業(yè)貸款理論18 、打包貸款是指（）A ?出口地銀行向進口商提供的短期資金融通B ?出口地銀行向出口商提供的短期資金融通C ?進口地銀行向出口商提供的短期資金融通D ?進口地銀行向進口商提供的短期資金融通（）風險低以接受客戶委托的方式開展業(yè)務(wù)B 外匯期貨D 、石油期貨19 、狹義中間業(yè)務(wù)的特點不包括哪項內(nèi)容：A 以收取手續(xù)費為主要目的C 需要銀行提供資金20 、下列屬于利率期貨的有（A、股票指數(shù)期貨C、歐洲美元大額定期存單期貨11、多項選擇題1 、下列有關(guān)利率敏感性缺口管理模式說法正確的有（A 當銀行預測市場利率將上升時，采取保持缺口為負值，缺口率小于1B 當銀行預測市場利率將上升時，采取保持

5、缺口為正值，缺口率大于1C 當銀行預測市場利率將下降時，采取保持缺口為負值，缺口率小于1D 當銀行預測市場利率將下降時，采取保持缺口為正值，缺口率大于12、商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)中，擔保和類似的或有負債包括（）A.保函B?&用信用證C. 票據(jù)發(fā)行便利D. 遠期利率協(xié)議3、代理業(yè)務(wù)包括（）A 代理收付款B 保付代理業(yè)務(wù)C 代理資產(chǎn)保管C 代理發(fā)行債券4 、有風險的銀行表外業(yè)務(wù)包括（）A.擔保和類似的或有負債B.票據(jù)發(fā)行便利C.代理收付D.信息咨詢5、信托業(yè)務(wù)涉及的基本關(guān)系人包括（）A.委托人B.受托人C.代理人D.擔保人E.受益人三、判斷題1 、 商業(yè)銀行所持固定收入的金融工具的市場價值與市場

6、利率的變化呈同方向變化。X2 、 利率風險的主要根源是資產(chǎn)與負債的結(jié)構(gòu)、期限及持續(xù)期搭配不當造成的。V3 、 當出口商在出口時備貨過程中出現(xiàn)頭寸不足時可以向銀行申請出口押匯。X4 、國際結(jié)算也要使用結(jié)算工具，形式與國內(nèi)結(jié)算工具基本一樣，即本票、支票和匯票等5、 出口信貸是商業(yè)銀行為鼓勵出口而向出口商提供的優(yōu)惠利率信貸。X6、 跟單信用證是一個無條件的銀行付款承諾，具體說就是銀行根據(jù)買方的要求和指示，向賣方開立的在規(guī)定的期限內(nèi)，憑與規(guī)定相符的單據(jù)支付一定金額的書面承諾。V7、 、 對商業(yè)票據(jù)作承兌，屬于商業(yè)銀行的表外業(yè)務(wù)。V8、 商業(yè)銀行財務(wù)杠桿比率既說明銀行資本經(jīng)營效率的高低，同時也反映銀行經(jīng)

7、營風險大小V9 損益表又稱利潤表反映商業(yè)銀行在某一特定日期全部資產(chǎn)、負債和所有權(quán)益狀況的報表，是靜態(tài)的會計報表。X10 、貸款承諾一經(jīng)做出，不經(jīng)客戶同意不可撤銷。四、名詞解釋1 融資性租賃：集融資和融物為一體的信用方式，兼有商品信貸和資金信貸的雙重特征。租賃目的是融資，承租人負有設(shè)備的維修、保養(yǎng)義務(wù)。租金分期歸流，租賃物非通用設(shè)備，承租人對設(shè)備和供貨商具有選擇的權(quán)利和責任。租期長，中途不得解除合約，期滿后，承租 人有留購、退租、續(xù)租的選擇權(quán)，三個以上當事人，二個以上合同。2 、票據(jù)發(fā)行便利：是一種具有法律約束力的中期周轉(zhuǎn)性票據(jù)發(fā)行融資的承諾。基本原理：根據(jù)與銀行等簽定的協(xié)議，借款人可以在一個中

8、期內(nèi)（57 年），以自己的名義周轉(zhuǎn)性發(fā)行短期票據(jù)。承諾包銷的商業(yè)銀行依照協(xié)議負責承購借款人未能按期售出的全部票據(jù)，或承擔提供備用信貸的責任。3 、商業(yè)信用證：通用于國內(nèi)國際，是最重要的國際貿(mào)易結(jié)算方式。信用證是指開證銀行應申請人的要求和指示，向收益人開立的載有一定金額、在一定期限內(nèi)憑規(guī)定的單據(jù)在指定地點付款的書面保證文件五、簡答題1 、下列信息中，屬于五C 原則的哪一個？1） G 公司的歷史表明，該公司幾經(jīng)易手，而且最近幾年其主要供應商和客戶有很大的變化2） M 制造公司在過去的六年里每年都有更高的收益3） ）沃斯需要一筆現(xiàn)金貸款，如果貸款被批準，其兄查爾斯自愿共同簽署票據(jù)4） B 銀行想貸款

9、給P 石油和天然氣公司，但又擔心石油和天然氣價格長期下跌5） 約翰的信用等級優(yōu)良1 ）環(huán)境條件2）能力3）擔保4）環(huán)境條件5）品格2、 B 銀行的投資組合策略為：1 年期、 2 年期、 3年期、 4 年期的證券每種持有1100 萬元 , 而 K 銀行持有3600 萬元的 1 年期和 2 年期證券以及3000 萬 元的 8 年期到 10 年期證券。這兩家銀行采取的投資方法是什么？反映了什么樣的特定策略梯形期限策略銀行投資組合中的資金量均衡地分布在不同期限的同質(zhì)證券上杠鈴結(jié)構(gòu)方法銀行資金只考慮短期證券和長期證券，不考慮中期證券3、一家銀行在考慮使用期權(quán)去處理一個嚴重的成本問題，貸款利率已經(jīng)下降六個

10、月。銀行預期大約在30天后將發(fā)放6000 萬美元新的貸款，并且已經(jīng)決定從一位交易商那里以780 美元期權(quán)費獲得一份期權(quán)，標的資產(chǎn)是 100 萬美元、30 天期歐洲美元定期存款期貨合約。每百萬美元面值的期貨合約現(xiàn)在定價為95 萬美元，并且預測將在30 天內(nèi)升至每份合約市場價值為97 萬美元。銀行應使用哪種期權(quán)？在上述條件下，銀行預計從期權(quán)能獲取多少稅前利潤？多頭持有國債或歐洲美元定期存款期貨合約 （97-95 ）*10000-780 *60=11532004、你愿意向銀行管理層作何建議，使用哪種工具以使銀行既能留住客戶，又能以表外工具形式幫助客戶滿足長期融資需求，但同時又避免動用銀行資金發(fā)放長期

11、貸款？為什么推薦這個工具？票據(jù)發(fā)行便利基本原理：根據(jù)與銀行等簽定的協(xié)議，借款人可以在一個中期內(nèi)（57 年），以自己的名義周轉(zhuǎn)性發(fā)行短期票據(jù)。承諾包銷的商業(yè)銀行依照協(xié)議負責承購借款人未能按期售出的全部票據(jù)，或承擔提供備用信貸的責任。票據(jù)發(fā)行便利的作用對于借款人：以較低成本獲得中長期融資效果，融資靈活性大為提高對于銀行來說，眾多銀行參與可分散風險，并滿足巨大金額的需求作為辛迪加貸款的低成本替代品，將表內(nèi)業(yè)務(wù)成功轉(zhuǎn)化為表外業(yè)務(wù)，提高了資本充足性 充分利用了借款人自身信用對于投資者來說，僅承擔短期信用風險，還可在二級市場流通是一種具有法律約束力的中期周轉(zhuǎn)性票據(jù)發(fā)行融資的承諾。5 、日本金融再生委員會1

12、999 年 5 月 23 日正式宣布，總部設(shè)在大阪的地方銀行幸福 銀行破產(chǎn)，由政府接管，這是自日本金融破產(chǎn)法案生效以來第二家宣告破產(chǎn)倒閉并由金融再生委員會委任破產(chǎn)管理人的地方銀行。金融當局稱：在稽核幸福銀行的帳戶后發(fā)現(xiàn)，截至1998 年 9 月，該銀行資本虧損達到569 億日元，包括所持的證券的虧損；到1999 年 3 月 底，自有資金率只有0.5% 。幸福銀行有50 年歷史，在日本國內(nèi)有110 家分支機構(gòu)，2000 多名員工。過去三年一直虧損，日本金融監(jiān)管部門曾要求該銀行立即增加資本，該銀行總裁江川篤明也提出動用私人財產(chǎn)挽救銀行，但該銀行終究還是逃脫不了倒閉的厄運。問題：1 、該案例中銀行倒

13、閉的主要原因是什么？2、根據(jù)巴塞爾協(xié)議，銀行核心資本金具體由哪些部分構(gòu)成？3、銀行資本不足時，就補充資本的方法你能給出什么建議？該銀行資本虧損達到569 億日元，自有資金率只有0.5% ，資本嚴重不足是導致其倒閉的根本原因。核心資本的構(gòu)成：股本：已發(fā)行并完全繳足的普通股，永久性非累積優(yōu)先股公開儲備：留存收益、其它收益（如股本發(fā)行溢價）等轉(zhuǎn)化而來資本充足率的最低標準為8%資本充足性的意義銀行發(fā)生虧損后，其資本金可以對銀行的存款人提供保護，減少存款人的損失，起到緩沖墊的作用銀行主要用其自有資本金來購置房屋、設(shè)施，形成固定資產(chǎn)，用來注冊資本、組織運營。這是銀行經(jīng)營的前提和基礎(chǔ)金融管理當局通過規(guī)定法定最低資本比率，來進行風險約束和控制銀行資產(chǎn)的隨意擴張。維護公眾對銀行的信心6、商業(yè)銀行管理理論中，資產(chǎn)管理思想與負債管理思想，各自強調(diào)的管理重心和所處環(huán)境差異是什么？資產(chǎn)管理理論是一種傳統(tǒng)管理辦法，所處環(huán)境為20 世紀 60 年代以前，資金來源以活期存故銀行管理重心應主要通過款為主，資金來源的水平和結(jié)構(gòu)被認為是不可控制的外生變量, 資產(chǎn)方面項目的調(diào)整和組合來實現(xiàn)三性原則和經(jīng)營目標。負債管理理論的環(huán)境背景為 20世紀60年代，利率管制，金融市場出現(xiàn)脫媒現(xiàn)象，銀行資金外流，