1、如何捕捉交易機(jī)會(huì)，提升戰(zhàn)績?nèi)绾尾蹲浇灰讬C(jī)會(huì)，提升戰(zhàn)績? ? 青青 澤澤 一、什么是交易機(jī)會(huì)？一、什么是交易機(jī)會(huì)？ 按照時(shí)間的尺度劃分，市場交易機(jī)會(huì)可以分為三類：按照時(shí)間的尺度劃分，市場交易機(jī)會(huì)可以分為三類：長線趨勢交易機(jī)會(huì)長線趨勢交易機(jī)會(huì)中線波段交易機(jī)會(huì)中線波段交易機(jī)會(huì) 短線交易機(jī)會(huì)短線交易機(jī)會(huì) 趨勢交易趨勢交易波段交易波段交易短線交易短線交易交易機(jī)會(huì)的交易機(jī)會(huì)的把握難度越來越大把握難度越來越大趨勢交易是趨勢交易是所有交易模式的基礎(chǔ)所有交易模式的基礎(chǔ)趨勢交易三特點(diǎn)趨勢交易三特點(diǎn)（1 1）投機(jī)正道，陽光燦爛；）投機(jī)正道，陽光燦爛；（2 2）最易識別；）最易識別；（3 3）稀缺性。）稀缺性。 無論

2、國內(nèi)還是國外，早期還是現(xiàn)在，順趨勢無論國內(nèi)還是國外，早期還是現(xiàn)在，順趨勢交易始終是最容易成功的投機(jī)理念。交易始終是最容易成功的投機(jī)理念。國債期貨是國內(nèi)第一個(gè)金融期貨品種。 319合約在1995年初短短的3個(gè)多月時(shí)間里，市場價(jià)格從140元起步，最后竟然漲到了191元。中長期做多的投機(jī)者只要靜靜的坐在那兒，就能獲得難以想象的暴利。而我自作聰明，每天在盤中忙忙碌碌的買進(jìn)賣出，結(jié)果卻什么也沒有得到。 長線趨勢交易機(jī)會(huì)最易識別長線趨勢交易機(jī)會(huì)最易識別重要關(guān)鍵點(diǎn)突破重要關(guān)鍵點(diǎn)突破好的趨勢交易機(jī)會(huì)具有稀缺性好的趨勢交易機(jī)會(huì)具有稀缺性“觸目橫斜千萬朵，賞心只有兩三枝觸目橫斜千萬朵，賞心只有兩三枝”豆油近幾年長

3、期走勢圖豆油近幾年長期走勢圖中線波段交易要點(diǎn)：中線波段交易要點(diǎn)：（1 1）從趨勢的角度，可以分為順勢和逆勢兩種類型；）從趨勢的角度，可以分為順勢和逆勢兩種類型；（2 2）交易機(jī)會(huì)識別的難度較大，尤其是逆勢波段交易，需）交易機(jī)會(huì)識別的難度較大，尤其是逆勢波段交易，需要比較豐富的經(jīng)驗(yàn)；要比較豐富的經(jīng)驗(yàn)；（3 3）交易機(jī)會(huì)相對較多。）交易機(jī)會(huì)相對較多。順勢和逆勢波段交易順勢和逆勢波段交易橡膠橡膠交易機(jī)會(huì)識別難度較大，需要豐富的經(jīng)驗(yàn)交易機(jī)會(huì)識別難度較大，需要豐富的經(jīng)驗(yàn)短線交易特點(diǎn)短線交易特點(diǎn)（1 1）分為順勢和逆勢兩種類型；）分為順勢和逆勢兩種類型；（2 2）識別難度極大，很難簡單復(fù)制；）識別難度極大

4、，很難簡單復(fù)制；（3 3）機(jī)會(huì)和陷進(jìn)同在。）機(jī)會(huì)和陷進(jìn)同在。幾個(gè)短線交易模型幾個(gè)短線交易模型（1 1）2B2B（2 2）密集區(qū)突破）密集區(qū)突破（3 3）銳利均線刺探）銳利均線刺探（4 4）盤感交易：在市場大起大落中發(fā)現(xiàn)交易機(jī)會(huì)）盤感交易：在市場大起大落中發(fā)現(xiàn)交易機(jī)會(huì) 二、在理解市場價(jià)格波動(dòng)特征的基礎(chǔ)上，二、在理解市場價(jià)格波動(dòng)特征的基礎(chǔ)上，期貨交易的贏利模式本質(zhì)上可以分為兩類期貨交易的贏利模式本質(zhì)上可以分為兩類 趨勢型（幅度取勝）趨勢型（幅度取勝） 博弈型（倉位取勝）博弈型（倉位取勝） 美元指數(shù)美元指數(shù)兩類交易的核心是一樣的：兩類交易的核心是一樣的： 擴(kuò)大利潤，限制損失。擴(kuò)大利潤，限制損失。三、

5、我們的交易機(jī)會(huì)和實(shí)戰(zhàn)案例三、我們的交易機(jī)會(huì)和實(shí)戰(zhàn)案例 我們是綜合性交易團(tuán)隊(duì)，包括趨勢交易，波我們是綜合性交易團(tuán)隊(duì)，包括趨勢交易，波段交易、日內(nèi)短線交易等多種交易模式。段交易、日內(nèi)短線交易等多種交易模式。 交易風(fēng)格比較復(fù)雜，期望值很大，效果未必交易風(fēng)格比較復(fù)雜，期望值很大，效果未必一定最好。一定最好。9 9月月9 9日交易機(jī)會(huì)和實(shí)戰(zhàn)分析日交易機(jī)會(huì)和實(shí)戰(zhàn)分析 今天早盤出現(xiàn)了短短一分鐘內(nèi)大幅跳水的行情，老師今天早盤出現(xiàn)了短短一分鐘內(nèi)大幅跳水的行情，老師依靠經(jīng)驗(yàn)盤感看空鋅、白糖等品種，在關(guān)鍵時(shí)刻讓賬戶的依靠經(jīng)驗(yàn)盤感看空鋅、白糖等品種，在關(guān)鍵時(shí)刻讓賬戶的安全得到保證，并且在隨后的交易中做了幾筆精彩短線。

6、安全得到保證，并且在隨后的交易中做了幾筆精彩短線。老師在面對這種行情時(shí)的快速應(yīng)變能力并不只說明老師的老師在面對這種行情時(shí)的快速應(yīng)變能力并不只說明老師的反應(yīng)能力比我們強(qiáng)，更多的是反映了老師基本功的扎實(shí)和反應(yīng)能力比我們強(qiáng)，更多的是反映了老師基本功的扎實(shí)和高度一致的交易思路，這樣的行情今年高度一致的交易思路，這樣的行情今年1 1月月7 7日也曾出現(xiàn)過，日也曾出現(xiàn)過，老師的應(yīng)對手法和今天如出一轍。假如再次出現(xiàn)類似情形，老師的應(yīng)對手法和今天如出一轍。假如再次出現(xiàn)類似情形，不管多快的變化，我相信老師的做法還是會(huì)是和今天一樣，不管多快的變化，我相信老師的做法還是會(huì)是和今天一樣，因?yàn)榉磸?fù)的訓(xùn)練已經(jīng)讓反應(yīng)變成了

7、一種條件反射。因?yàn)榉磸?fù)的訓(xùn)練已經(jīng)讓反應(yīng)變成了一種條件反射。(1)(1)鋅的操作鋅的操作盤前思路：盤前思路： 在經(jīng)過一段長時(shí)間的盤整期后，鋅在盤前面臨重大形態(tài)的突破。由于昨日沒在經(jīng)過一段長時(shí)間的盤整期后，鋅在盤前面臨重大形態(tài)的突破。由于昨日沒有留倉，所以基本思路還是要逢低建立頭寸，在突破之后陸續(xù)加碼。但也要考慮有留倉，所以基本思路還是要逢低建立頭寸，在突破之后陸續(xù)加碼。但也要考慮到如果高開后回落到前期高點(diǎn)到如果高開后回落到前期高點(diǎn)1843018430形成形成2B2B的可能。的可能。實(shí)際操作：實(shí)際操作： 早盤高開早盤高開130130個(gè)點(diǎn)，直接跳空突破。此時(shí)老師建立了做多的試探頭寸。但行個(gè)點(diǎn)，直接跳

8、空突破。此時(shí)老師建立了做多的試探頭寸。但行情并沒有如我們所期望的一路絕塵而去，反而回落到前期高點(diǎn)情并沒有如我們所期望的一路絕塵而去，反而回落到前期高點(diǎn)1843018430附近，反復(fù)多附近，反復(fù)多次試探此點(diǎn)位。之后當(dāng)價(jià)格下落到次試探此點(diǎn)位。之后當(dāng)價(jià)格下落到1842018420時(shí)我向老師提出時(shí)我向老師提出2B2B的信號。老師果斷平掉的信號。老師果斷平掉手頭多單，開始放空。鋅也確實(shí)很配合的走出了一段下跌行情。之后受不明巨大手頭多單，開始放空。鋅也確實(shí)很配合的走出了一段下跌行情。之后受不明巨大利空消息影響全球商品期貨暴跌，國內(nèi)期貨也出現(xiàn)恐慌情緒，鋅在利空消息影響全球商品期貨暴跌，國內(nèi)期貨也出現(xiàn)恐慌情緒

9、，鋅在1010分鐘內(nèi)突然分鐘內(nèi)突然迅猛下跌將近迅猛下跌將近10001000點(diǎn)。此間老師又加碼多手，當(dāng)?shù)其J利小時(shí)線時(shí)選擇獲利平倉。點(diǎn)。此間老師又加碼多手，當(dāng)?shù)其J利小時(shí)線時(shí)選擇獲利平倉。體會(huì)：體會(huì)： 這個(gè)這個(gè)2B2B定式本身并不難把握，主要是要在形成之前要明確這一觀點(diǎn)，不能主定式本身并不難把握，主要是要在形成之前要明確這一觀點(diǎn)，不能主觀認(rèn)為突破定式一定會(huì)成功，就不去考慮這一觀認(rèn)為突破定式一定會(huì)成功，就不去考慮這一2B2B信號。要全方位看待問題，才能信號。要全方位看待問題，才能不錯(cuò)過這個(gè)信號。即便沒有重大利空消息的影響，這個(gè)不錯(cuò)過這個(gè)信號。即便沒有重大利空消息的影響，這個(gè)2B2B本身也是很有意義

10、的。本身也是很有意義的。(2)(2)螺紋鋼操作螺紋鋼操作盤前分析：盤前分析： 小時(shí)線離前一日收盤價(jià)相當(dāng)遠(yuǎn)，在盤前確實(shí)很難預(yù)估。小時(shí)線離前一日收盤價(jià)相當(dāng)遠(yuǎn)，在盤前確實(shí)很難預(yù)估。盤中操作：盤中操作： 螺紋鋼和鋅同樣經(jīng)歷了一輪幾分鐘內(nèi)的暴跌行情，幾乎同時(shí)跌破螺紋鋼和鋅同樣經(jīng)歷了一輪幾分鐘內(nèi)的暴跌行情，幾乎同時(shí)跌破小時(shí)線后形成刺探。我提到兩個(gè)品種的小時(shí)線刺探，老師的選擇是小時(shí)線后形成刺探。我提到兩個(gè)品種的小時(shí)線刺探，老師的選擇是在鋅上做了多頭。而從事后的走勢來看，螺紋鋼的刺探效果要好于在鋅上做了多頭。而從事后的走勢來看，螺紋鋼的刺探效果要好于鋅。但當(dāng)時(shí)我們的操作重心是在鋅上，而且當(dāng)時(shí)兩個(gè)品種走勢相當(dāng)鋅

11、。但當(dāng)時(shí)我們的操作重心是在鋅上，而且當(dāng)時(shí)兩個(gè)品種走勢相當(dāng)一致，確實(shí)很難判斷后市這個(gè)刺探誰的效果更好。一致，確實(shí)很難判斷后市這個(gè)刺探誰的效果更好。總結(jié)：總結(jié)： 即便遇上如此迅猛的暴跌行情，大多數(shù)品種也都在小時(shí)線附近找即便遇上如此迅猛的暴跌行情，大多數(shù)品種也都在小時(shí)線附近找到支撐點(diǎn)（即便沒有形成刺探也是在小時(shí)線以下不遠(yuǎn)處企穩(wěn)），只到支撐點(diǎn)（即便沒有形成刺探也是在小時(shí)線以下不遠(yuǎn)處企穩(wěn)），只有極少數(shù)品種遠(yuǎn)離小時(shí)線在最低點(diǎn)附近收盤。所以銳利小時(shí)線刺探有極少數(shù)品種遠(yuǎn)離小時(shí)線在最低點(diǎn)附近收盤。所以銳利小時(shí)線刺探的意義確實(shí)非常重大，我們以后應(yīng)當(dāng)隨時(shí)注意銳利小時(shí)線的刺探定的意義確實(shí)非常重大，我們以后應(yīng)當(dāng)隨時(shí)注意

12、銳利小時(shí)線的刺探定式。式。(3)(3)股指期貨操作股指期貨操作盤前：盤前： 預(yù)計(jì)高開，結(jié)構(gòu)內(nèi)可能向結(jié)構(gòu)外演化思路，前期高點(diǎn)預(yù)計(jì)高開，結(jié)構(gòu)內(nèi)可能向結(jié)構(gòu)外演化思路，前期高點(diǎn)1616的的2B2B做風(fēng)險(xiǎn)控制做風(fēng)險(xiǎn)控制盤中：高開低走，跌幅較大，形成昨天高點(diǎn)盤中：高開低走，跌幅較大，形成昨天高點(diǎn)2B2B和小密集區(qū)向下突破、小時(shí)均線刺探定式。隔夜和小密集區(qū)向下突破、小時(shí)均線刺探定式。隔夜多單應(yīng)掛緊止損，在形成多單應(yīng)掛緊止損，在形成2B2B以后，全部平倉，結(jié)合今天整體商品大幅下跌氛圍試探做空，在密以后，全部平倉，結(jié)合今天整體商品大幅下跌氛圍試探做空，在密集區(qū)突破位置加碼，小時(shí)均線刺探位置平倉。集區(qū)突破位置加碼

13、，小時(shí)均線刺探位置平倉。實(shí)際操作：實(shí)際操作： 開盤時(shí)，商品市場氛圍已經(jīng)對多頭不利，老師對氛圍比較敏感，因此主動(dòng)在開盤時(shí)，商品市場氛圍已經(jīng)對多頭不利，老師對氛圍比較敏感，因此主動(dòng)在30003000以上陸續(xù)平以上陸續(xù)平掉多單，有些掛遠(yuǎn)一點(diǎn)的止損。但在掉多單，有些掛遠(yuǎn)一點(diǎn)的止損。但在1010點(diǎn)以后商品已經(jīng)見底反彈時(shí)，點(diǎn)以后商品已經(jīng)見底反彈時(shí)，IFIF只下跌了只下跌了3030個(gè)點(diǎn)左右，個(gè)點(diǎn)左右，當(dāng)時(shí)表現(xiàn)比較強(qiáng)勢，因此老師逢低陸續(xù)買入當(dāng)時(shí)表現(xiàn)比較強(qiáng)勢，因此老師逢低陸續(xù)買入4 4手，掛緊止損，全部成交。以上操作從模式的角度手，掛緊止損，全部成交。以上操作從模式的角度來說都沒有大的問題。來說都沒有大的問題。

14、總結(jié)：總結(jié)： 對于定式應(yīng)提前跟老師溝通，設(shè)計(jì)方案掛條件單開倉，以捕捉急漲或者急跌行情。對于定式應(yīng)提前跟老師溝通，設(shè)計(jì)方案掛條件單開倉，以捕捉急漲或者急跌行情。IFIF走勢也走勢也會(huì)受商品期貨整體強(qiáng)烈氛圍的影響，但反應(yīng)相對滯后，因此以后當(dāng)整體商品期貨有強(qiáng)烈的利空會(huì)受商品期貨整體強(qiáng)烈氛圍的影響，但反應(yīng)相對滯后，因此以后當(dāng)整體商品期貨有強(qiáng)烈的利空或者利好氛圍時(shí)，或者利好氛圍時(shí)，IFIF應(yīng)適當(dāng)考慮其影響。應(yīng)適當(dāng)考慮其影響。(4)(4)豆油操作豆油操作盤前：盤前： 預(yù)計(jì)高開，結(jié)構(gòu)內(nèi)曖昧行情，波段做多、逢低買進(jìn)思路。預(yù)計(jì)高開，結(jié)構(gòu)內(nèi)曖昧行情，波段做多、逢低買進(jìn)思路。盤中：盤中： 價(jià)格急跌，迅速跌破系統(tǒng)均線

15、和小時(shí)均線，之后在小時(shí)線附近大幅震蕩，從價(jià)格急跌，迅速跌破系統(tǒng)均線和小時(shí)均線，之后在小時(shí)線附近大幅震蕩，從模式角度急跌買進(jìn)，大幅獲利主動(dòng)平倉思路。模式角度急跌買進(jìn)，大幅獲利主動(dòng)平倉思路。實(shí)際操作：老師有波段做多思路，昨天堅(jiān)持做多沒有成功，今天早盤中等幅度高實(shí)際操作：老師有波段做多思路，昨天堅(jiān)持做多沒有成功，今天早盤中等幅度高開，老師試探買入，有小幅正反饋加碼，倉位有點(diǎn)過大，因此部分掛緊止損，部開，老師試探買入，有小幅正反饋加碼，倉位有點(diǎn)過大，因此部分掛緊止損，部分掛稍遠(yuǎn)止損，在下跌過程中全部止損單成交。分掛稍遠(yuǎn)止損，在下跌過程中全部止損單成交。老師在急跌后迅速買入老師在急跌后迅速買入5 5手，

16、并在價(jià)格急沖過程中迅速平倉，持續(xù)做了手，并在價(jià)格急沖過程中迅速平倉，持續(xù)做了2 2波短線，波短線，之后依據(jù)小時(shí)均線刺探買入做多，掛正常止損，被全部止損。之后依據(jù)小時(shí)均線刺探買入做多，掛正常止損，被全部止損。總結(jié)：總結(jié)： 今天的行情有突發(fā)性，屬于小概率事件。從模式的角度掛止損單堅(jiān)決避免在今天的行情有突發(fā)性，屬于小概率事件。從模式的角度掛止損單堅(jiān)決避免在這種突發(fā)性行情中遭受重大損失，抓住下跌的利潤，可以部分抓住反彈的利潤，這種突發(fā)性行情中遭受重大損失，抓住下跌的利潤，可以部分抓住反彈的利潤，但對反應(yīng)速度和敲單速度要求很高。從一般的角度考慮，今天開盤以后逢低買進(jìn)，但對反應(yīng)速度和敲單速度要求很高。從一

17、般的角度考慮，今天開盤以后逢低買進(jìn)，有正反饋加碼是沒有問題的，今天的倉位做得稍大，但倉位取勝是我們的優(yōu)勢，有正反饋加碼是沒有問題的，今天的倉位做得稍大，但倉位取勝是我們的優(yōu)勢，所以這種情況只能采用緊止損的方式。所以這種情況只能采用緊止損的方式。 老師對于這種突發(fā)性行情處理得非常有經(jīng)驗(yàn)，中間的短線操作非常精彩，在老師對于這種突發(fā)性行情處理得非常有經(jīng)驗(yàn)，中間的短線操作非常精彩，在盤面趨于穩(wěn)定以后，操作銳利小時(shí)均線刺探定式也沒有問題，但是今天小時(shí)均線盤面趨于穩(wěn)定以后，操作銳利小時(shí)均線刺探定式也沒有問題，但是今天小時(shí)均線刺探比較復(fù)雜，一直在小時(shí)均線附近震蕩。刺探比較復(fù)雜，一直在小時(shí)均線附近震蕩。(3)

18、(3)股指期貨操作股指期貨操作(5)(5)白糖操作白糖操作盤前分析盤前分析: :白糖市場多頭趨勢未變，但市場已經(jīng)經(jīng)歷了一輪大幅上白糖市場多頭趨勢未變，但市場已經(jīng)經(jīng)歷了一輪大幅上漲波段后，局部走勢較難判斷，短期高位震蕩的可能性較大漲波段后，局部走勢較難判斷，短期高位震蕩的可能性較大。實(shí)際操作：實(shí)際操作：白糖市場當(dāng)天老師多空都有參與，幾輪短線操作取得了白糖市場當(dāng)天老師多空都有參與，幾輪短線操作取得了良好的效果，第一輪交易發(fā)生在整體商品洪荒性下跌階段，良好的效果，第一輪交易發(fā)生在整體商品洪荒性下跌階段，老師根據(jù)經(jīng)驗(yàn)在市場暴跌初期做空，急跌過程中分批獲利平老師根據(jù)經(jīng)驗(yàn)在市場暴跌初期做空，急跌過程中分批獲利平倉，第二輪是逢低做多交易，模式上形成銳利均線刺探，整倉，第二輪是逢低做多交