1、南寧大宗商品交易所交易客戶端使用手冊南寧大宗商品交易所有限公司2015年06月25日目錄1 引言52 基本概念與計算公式62.1 基本概念62.2 計算公式73 安裝登錄83.1 安裝步驟83.2 登錄系統104 主要功能及快捷鍵124.1 基本功能124.2 本系統主要功能鍵125 交易界面介紹175.1 菜單欄175.2 行情面板區域175.3 交易控制面板175.3.1 概況F2185.3.2 委托查詢F3205.3.3 成交查詢F4205.3.4 持倉明細F5215.3.5 持倉匯總F6215.3.6 賬戶信息F7225.3.7 商品信息F8225.3.8 預警信息F9235.4 信息

2、欄235.5 建倉、平倉與撤單235.5.1 市價建倉235.5.2 市價平倉265.5.3 指價建倉285.5.4 指價平倉305.5.5 撤委托單316 銀行接口337報表系統347.1報表類型347.2查詢條件347.3所有報表均具備導出功能；357.4各類報表介紹357.4.1平倉明細表357.4.2成交明細表357.4.3持倉明細表357.4.4資金流水明細357.4.5資金狀況358 公告系統378.1 有效公告378.2 失效公告379 交割申報379.1 交收申請379.2 交收處理389.3 交收查看3910 注銷4011 密碼修改401 引言本手冊是交易系統的交易界面使用手

3、冊。本手冊的目的是要清楚的講解交易界面的使用方法及有關概念。系統運行于Windows 98以上版本，全中文界面，多窗口顯示，采用面板按鈕將各種交易活動（下單、撤單）及查詢功能完整地組織在一起。本系統只是一個界面系統，所有的內部處理（包括委托指令買賣對盤）和交易結果及行情數值均在主機服務器中，而本系統只提供訪問服務器的手段。2 基本概念與計算公式2.1 基本概念下面一些術語在以后會經常出現，其解釋如下：市價建倉：以當時市價建立交易單。市價平倉：以當時市價對已有持倉單進行平倉。指價建倉：客戶按自己意愿設定非市價價格,當行情達到此價格或穿越此價格時以設定價格成交。止盈平倉：按照客戶設置的止盈價格平倉

4、。止損平倉：按照客戶設置的止損價格平倉。反手建倉：客戶在進行平倉時，同時進行反方向建倉操作。平倉單：對已有的持倉單進行平倉的指令。指價單：設定了指定價格執行的交易單。開盤價：交易系統開盤時行情的第一口有效報價。收市價/收盤價：交易系統行情的最后一口有效報價。最高價：一個交易日內的最高市場價格。最低價 ：一個交易日內的最低市場價格。建倉價：執行建倉操作時的成交價格。平倉價：執行平倉操作時的成交價格。結算價：指交易日收市前10分鐘的有效報價的算術平均值，并以此作為計算當日盈虧以及下一交易日商品的持倉價的依據。持倉價：指持有的交易倉單的價格，持倉價當日以建倉價為準，隔夜持倉則以上一交易日結算價為準。

5、錯價交易：由于行情錯價導致的交易實盤：正式進行投資行為操作的交易平臺。模擬交易：在實盤交易前，為了讓投資者更好的了解業務規則，熟悉交易系統的操作，交易所提供模擬交易系統供投資者進行非正式的交易。強行平倉：對達到最大風控限制的交易進行強行平倉的操作，當投資者存在違規超倉、未按照規定及時追加保證金等違約行為或者因交易規則臨時變化時，交易所有權對相關會員或者投資者采取強制性的平倉操作。（22）凍結：由會員單位對客戶賬戶的使用采取限制其使用的操作。(23)隔夜持倉：客戶根據行情變化及交易的需要，對當日持有的倉單不作平倉處理，持有到第二個交易日以后。(24)持倉限額；上限：持倉數量或比例的最大上限限制(

6、25)客戶持倉風險率：指投資者在交易過程實時行情變化影響下引起持倉占用保證金的增減而帶來的資金風險；一般用風險率來表示。2.2 計算公式當日持倉持倉價 = 建倉價歷史持倉持倉價 = 上一交易日結算價浮動盈虧 =（最新價-持倉價）* 持倉量 * 方向 * 合約單位結算盈虧 =（結算價-持倉價）* 持倉量 * 方向 * 合約單位平倉盈虧 =（平倉價-持倉價）* 持倉量 * 方向 * 合約單位結算前總盈虧 = 浮動盈虧 + 平倉盈虧結算后總盈虧 = 結算盈虧 + 平倉盈虧手續費 = 建倉價或平倉價 * 合約單位 * 手數 * 手續費率延期費 = 建倉價 * 合約單位 * 手數 * 延期費率 * 計費

7、周期占用保證金 / 凍結保證金 = 建倉價 * 合約單位 * 手數 * 保證金比例風險率 =當前權益當日交收保證金/占用保證金(當日保證金)* 100%期初權益 = 上一交易日結算后的期末權益當前權益 = 期初余額+ 當日出入金- 當日手續費+ 上日保證金+ 當日轉讓盈虧+ 當日浮虧+上日交收保證金+交收資金+其他資金期末權益 = 期初權益 ± 出入金 ± 交易盈虧（含持倉盈虧和平倉盈虧） 手續費 延期費交收保證金 = 平倉價 * 合約單位 * 手數 * 交收保證金比例交收資金 = 交收手續費 + 交收貨款 + 違約金交收手續費 = 平倉價 * 合約單位 * 手數 * 交收

8、手續費比例交收貨款 = 平倉價 * 合約單位 * 手數3 安裝登錄3.1 安裝步驟第1步：運行安裝文件，按照提示點擊下一步；圖1圖2第2步：選擇安裝路徑，繼續點擊“下一步”；圖3第3步：選擇文件夾，默認會新建文件夾做市商系統標準版，一直點擊“下一步”，開始安裝程序；圖4第4步：安裝完畢，點擊確定，啟動程序圖53.2 登錄系統對于系統的登陸步驟，介紹如下。第1步：點擊桌面客戶端圖標，進入登陸界面。第2步：點擊“交易系統”，輸入“賬號”、“密碼”進行登錄 圖7第3步：點擊登錄頁面的“網絡設置”按鈕，進入如圖8界面，進入網絡設置窗框。圖8第4步：點擊“代理服務器設置”按鈕，進入如圖9界面，進入代理服

9、務器設置界面。圖9【注意】同一用戶不能同時登陸。4 主要功能及快捷鍵4.1 基本功能4.1.1 交易系統：可以進行商品交易的買賣操作：建倉單（市價建倉，指價建倉）平倉單（市價平倉，指價平倉，反手建倉），撤銷指價單（撤銷止損單，撤銷止盈單）、預警、配置、鎖定（當用戶暫時離開時可不需要退出本系統，系統會在指定時間內自動鎖定下單系統，以防止他人盜用、泄漏信息）、計算器、幫助等。4.1.2 銀行接口：可以進行出入金操作、出入金查詢、銀行余額查詢、修改資金密碼等操作。4.1.3 報表管理：可以隨時查看某一交易日的報表，方便交易商核對其交易情況與資金情況。4.1.4 交割申報：可以對商品進行交收處理。4.

10、1.5 公告系統：可以隨時查看交易所發送的公告，分為有效公告與過期公告。4.1.6 其他功能：包括修改密碼，注銷等。4.2 本系統主要功能鍵4.2.1 主要功能快捷鍵：F1 : 幫助F2 ：概況F3 ：委托查詢F4 ：成交查詢F5 ：持倉明細F6 ：持倉匯總F7 ：賬戶信息F8 ：商品信息F9 ：預警信息4.2.2 其他功能鍵：圖11從左到右分別是：建倉單、平倉單、預警、配置、鎖定系統和計算器工具。 快速下單：雙擊行情，快速下單欄可自動填寫商品，點擊確定，下單成功。 預警設置：主要是為用戶個性化的需求而設計。用戶可根據個人情況，操作習慣進行選擇性設置。圖12操作類型：包括行情預警、風險預警、當

11、前權益預警、可用保證金預警、總浮動盈虧預警。有效時間段：可以根據需要自行設置有效時間段。預警條件設置:可以選擇預警商品及過濾條件，如上圖“精銀礦100kg 買價> 3120”。預警方式，彈出窗口或者發出聲音。可以設置提示頻率、次數、是否有效等（3）配置：主要是為用戶個性化的需求而設計。用戶可根據個人喜好，操作習慣進行選擇性設置。圖13上圖說明：設定交易客戶端自動鎖定時間，自動鎖定是人機分離時的一個自動保護，以鼠標未操作時間計算。下單后是否彈出確認框。設置下單失敗是否彈出失敗提示。設置成交后是否彈出成交回報提示。設置系統浮動提醒時間。（4）鎖定：可將下單系統鎖定，防止他人盜用或信息泄漏。只

12、有解鎖后才能繼續操作。圖14 （5）其他設置:其他設置主要是為用戶個性化的需求而設計。用戶可根據個人喜好。圖15 為方便用戶操作，添加了計算器功能。圖165 交易界面介紹客戶端的交易界面主要由菜單欄、行情面板區域及交易面板區域信息欄四大部分組成。5.1 菜單欄包括主菜單、交易系統、出入金管理、報表系統、公告系統、修改密碼交割申報等；主界面 圖185.2 交易控制面板顯示模塊包括：概況、委托查詢、成交查詢、持倉明細、持倉匯總、賬戶信息、商品信息、預警信息。如圖20所示圖205.3.1 概況F2圖21功能簡介本頁查看到所有持倉明細、指價委托單及賬戶信息，每一個信息欄均帶有右鍵刷新功能，方便用戶獲取

13、及時信息，已撤銷的委托單不在此顯示。持倉明細圖22包括持倉單號、商品名稱、賣/買、建倉量、持倉數量、建倉價、持倉價、平倉價、止損價、止盈價、浮動盈虧、占用保證金、交易對象、建倉時間。a.建倉量：建倉的數量。b.持倉數量：現有的持倉數量。c.建倉價：建立交易單當時的價格。d.平倉價：執行平倉單當時的價格。e.止盈價：按照客戶設置的止盈價格。f.止損價：按照客戶設置的止損價格。g.浮動盈虧：又稱持倉盈虧，指按持倉合約的初始成交價與當前交易報價計算的潛在盈虧。h.占用保證金: 根據每筆交易所占用的保證金。指價委托單圖23包括：委托單號、商品名稱、買/賣、數量、委托價、止損價、止盈價、委托單狀態、委托

14、類型、有效期限。賬戶信息圖24包括：資金賬戶、當前權益、浮動盈虧、可用保證金、占用保證金、凍結保證金、風險。 客戶持有頭寸時，系統實時監控客戶風險率。當風險率低于；交易所規定的比例時，系統發出追加保證金預警公告。客戶收到預警公告后可采取減少持倉或追加保證金的方式提高可用保證金，提高風險率。1. 【注意】：當客戶風險率低于交易所規定的比例時，系統自動見價強平客戶現持有所有頭寸。2.若結算時間劃撥延期費導致客戶風險率低于交易所規定的比例時，不執行強平，在下一個交易日交易過程中，如果風險率仍然低于交易所規定的比例，則執行強平。【快捷操作】 雙擊持倉明細中的記錄，彈出平倉單，默認市價平倉，也可以選擇市

15、價平倉5.3.2 委托查詢F3圖25本頁面中列出當日到目前為止該用戶所有的委托單。【查詢條件】商品、買賣方向、委托單類型、建倉/平倉、委托單狀態、查詢、重置，若選擇“全部”可查看所有委托單。【顯示信息】單號、商品名稱、買/賣、數量、委托價、止損價、止盈價、委托單狀態、委托類型等等。5.3.3 成交查詢F4圖26本頁面中列出當日到目前為止該用戶所有的成交單。【查詢條件】商品、建倉/平倉、買/賣、查詢、重置，若選擇“全部”可查看所有成交單。【顯示信息】成交單號、商品名稱、買/賣、數量、成交價、盈虧、手續費、委托單號、持倉單號、建倉/平倉、交易對象、成交類型、操作類型、成交時間。5.3.4 持倉明細

16、F5圖27“浮動盈虧”中，綠色表示浮虧，紅色表示浮盈。【顯示信息】持倉單號、商品名稱、買/賣、建倉量、持倉數量、建倉價、持倉價、平倉價、止損價、止盈價、當日浮動盈虧、占用保證金、電話交易員、建倉時間。【快捷操作】 雙擊持倉明細中的記錄，彈出平倉單，默認市價平倉，也可以選擇指價平倉。5.3.5 持倉匯總F6顯示單號、商品、交易方向、建倉均價、持倉均價、平倉價、浮動盈虧、占用保證金。圖28“浮動盈虧”中，綠色表示浮虧，紅色表示浮盈。【顯示信息】持倉數量、建倉價、持倉價、平倉價、止損價、止盈價、浮動盈虧、占用保證金、交易對象、建倉時間。【快捷操作】雙擊持倉匯總中的記錄，彈出平倉單，默認市價平倉，也可

17、以選擇指價平倉。5.3.6 賬戶信息F7圖295.3.7 商品信息F8圖30商品信息：選擇相應的商品代碼，可查詢該商品的相關信息。包括：商品代碼，商品名稱，交易單位、單筆最小委托數量、單筆最大可委托數量、最大可委托倉量、最大持倉量、手續費算法、手續費系數、手續費收取方法、保證金算法、保證金系數、延期費算法、延期費率、階梯值等。5.3.8 預警信息F9可根據不同的條件設置預警，包括：行情預警、風險預警、凈值預警、保證金預警、總浮動盈虧預警。圖31可以新增、修改、刪除、關閉、啟用預警條件條目，具體操作在4.2模塊可以設置預警頻率、預警方式，具體操作在4.2模塊預警明細展示：序號、預警類型、資金帳號

18、、預警項、預警條件、預警方式、最近觸發時間、預警有效時段、是否有效、限定時段以及重復次數等。5.4 信息欄針對目前操作的提示信息,登陸用戶信息和當前的系統時間等。如圖54，信息欄右側顯示的為登陸用戶信息，當前連接狀態，系統時間。圖325.5 建倉、平倉與撤單建倉包含市價建倉、指價建倉操作，平倉包含了、市價平倉、指價平倉，撤單則主要指撤銷委托單。5.5.1 市價建倉【流程】客戶發起建倉申請客戶根據個人的投資意向，成功登錄客戶端交易軟件后，可以通過客戶端交易軟件發起建倉申請。建倉單內容包括交易類型、交易商品，建倉數量、交易對象、和買賣方向、商品即時的價格、允許成交價和報價的最大點差等。交易系統處理

19、交易部的交易系統通過網絡收到客戶建倉申請后，將會對客戶交易賬戶進行一系列的審核。包括:a.是否在正常交易時間內；b.該賬戶是否處于正常狀態，如若處于凍結等狀態時將不予建倉；c.此次建倉的建倉數量是否超過規定的單筆最大建倉值；d.客戶持倉狀態是否處于非滿狀態，如若原本就持有同商品的頭寸，而且持有數量已達交易所規定的最大持倉值將不予建倉；e.判斷該資金賬戶是否處于保證金不足狀態，如果此賬戶的保證金不足以建立本次交易的費用和占用的保證金也不予建倉。只有滿足以上所有條件，交易系統才準許建倉，否則拒絕成交。信息反饋a.交易系統成功建倉后向客戶端和綜合會員端反饋建倉信息；b.客戶保證金狀態將發生變化，按建

20、倉的數量和商品，占用保證金，收取建倉手續費等；c.向客戶交易端返回成功建倉信息；d.向所屬綜合會員的管理端后臺反饋，其管轄范圍內有客戶成功建倉，交易的商品、數量、方向等；e.即時更新會員端客戶凈頭寸情況；f.如果交易系統拒絕建倉，客戶的保證金將不會發生變化，也不收取手續費，只向客戶交易端反饋建倉失敗信息。【操作提示】圖33第1步：在上圖中可以點擊“建倉單”快捷鍵或雙擊報價框進行建倉。圖34第2步：選擇交易類型、商品、手數、交易商、買賣方向等，點擊【確定】按鈕即可下單成功。建倉成功后，客戶保證金狀態將發生變化，按建倉的數量和商品占用保證金，收取建倉手續費等；a.交易類型：選擇要建倉的類型。包括市

21、價建倉和指價建倉。b.商品：選擇所要進行建倉的商品。C.手數：單筆持倉量。d.交易商：該客戶所屬的會員。e.買/賣：選擇買賣方向。f.大字牌：即買賣方向與允許成交價和報價的最大點差之間顯示的報價，顯示的是當前的行情，跟行情同步變動。g.允許成交價和報價的最大點差：因為下單的時候行情是不斷變動的，所以可以選擇可以接受的點差范圍，如果價格不在所選擇的點差范圍內，建倉不成功。【注意事項】客戶必須在交易時間內遞交建倉申請。交易時間依照交易所的制定為準。交易系統將按成交額的一定比例占用保證金。比例的具體數值由交易所制定。交易手續費按成交額的一定比例收取。比例的具體數值由交易所制定。客戶每筆交易最大建倉手

22、數有限制。每筆最大建倉手數由交易所制定。客戶最大總持倉手數有限制。最大持倉手數由交易所制定。客戶最小建倉最為1手，當客戶保證金不足時，將無法建倉。5.5.2 市價平倉【流程】選擇平倉客戶根據持倉情況選擇確定平倉操作選定平倉數量客戶結合持倉具體情況決定平倉商品種類及數量，點擊【確認】進行平倉，平倉成功釋放客戶的占用保證金。平倉操作A、普通平倉a.指定平倉客戶在持倉明細中自行選定進行平倉的持倉單進行平倉操作，可全部亦可部分平倉，自主設定可接受的最大點差（成交價與報價之間的），平倉操作成功后保證金退回交易賬戶b.非指定平倉客戶選擇需進行平倉的商品但未指定平倉單的，系統根據客戶選擇的商品按照建倉先后順

23、序進行平倉B、反手建倉a.客戶根據行情變化，在進行平倉時，可選擇是否進行反方向建倉操作，交易數量可全部亦可部分；b.若客戶選擇建倉數量超出賬戶保證金可承擔數量，則本次反手建倉操作失敗。c.提交委托 客戶操作完上述流程可向系統提出交易委托申請。d.確認交易成功 系統審核客戶提交操作，確認交易成功。e.提示交易成功 會員端及客戶端提示交易成功。【操作提示】 具體操作同市價建倉。平倉操作成功后保證金退回交易賬戶。【反手建倉】反手建倉是客戶對欲平倉的倉單進行反手建倉的操作，客戶只能在持倉明細中選定欲平倉的倉單進行操作，系統將按照先平倉后建倉的流程進行處理，客戶可自行選擇平倉數量及反手建倉數量，如反手建

24、倉數量占用保證金超出賬戶可用保證金可使用范圍，則本次反手建倉操作失敗。圖355.5.3 指價建倉指價建倉是指客戶按自己意愿設定價格提交開倉委托,當行情達到此價格或穿越此價格時成交。【流程】1.客戶通過交易客戶端下指價單，指價單本交易日有效。2.交易系統檢查指價單。3.檢查通過后提交交易系統，交易系統凍結保證金，等待價格到時成交。等到行情變化觸及或穿越指定價格后成交，成交后增加客戶的持倉，并占用保證金，收取手續費。當前系統成交時檢查可用保證金是否足夠手續費收取，如果不足會撤單。【操作提示】圖36第1步：右鍵報價窗或點擊交易類型，進行指價開倉。圖37第2步：選擇建倉類型、商品、手數、交易對象、買賣

25、方向、有效日期及止損止盈價格后點擊【確定】按鈕，可以下單成功。建倉成功后，客戶保證金狀態將發生變化，按建倉的數量和商品占用保證金，收取建倉手續費等；第3步：由持倉單也可以直接增加或修改的指價止贏止損單，雙擊記錄或選中記錄右擊鼠標選擇【指價平倉單】即可，其他操作同指價平倉操作。交易類型：選擇要建倉的類型。包括市價建倉和指價建倉。商品：選擇所要進行建倉的商品。手數：單筆持倉量。交易對象：該客戶所屬的會員。買/賣：選擇買賣方向。有效日期：當日有效。大字牌：即買賣方向與允許成交價和報價的最大點差之間顯示的報價，顯示的是當前的行情，跟行情同步變動。價格：所要下單的指價價格。止損/止盈：指當某一投資出現的

26、虧損/盈利達到預定數額時，及時斬倉出局，以避免形成更大的虧損，或者達到預定盈利目標即可。5.5.4 指價平倉客戶指價平倉是指在行情系統刷新價格后,由交易系統檢測客戶的指價平倉單是否到價,并于到價時進行平倉的操作。如果實時價格觸及或穿越客戶持有的指價平倉單價格，則交易系統按照價格進行平倉后，歸還客戶指價平倉單所占用的保證金及結算平倉盈虧并反映在客戶賬戶中。客戶指價平倉操作結束。如果實時價格未觸及或未穿越客戶持有的指價平倉單價格，則持續等待至新價格達到后執行平倉。【指價單價格規則】指損下單點差：買單：止損價格<賣現價 - 止損下單點差；賣單：止損價格>買現價

27、0;+ 指價點差。止盈下單點差：買單：止盈價格>賣現價 + 止盈下單點差 ；賣單：止盈價格<買現價-止盈下單點差 【注意】：買現價=賣限價+報價點差【注意】指價平倉單有效時間：當天有效5.5.5 撤委托單分為系統撤單、結算撤單與客戶主動撤單。系統撤單系統檢查系統檢查指價建倉單據是否能夠成交，當可用保證金不足以支付指價建倉單的費用時或者達到頭寸限制，系統將自動撤銷現有的單據釋放保證金系統將指價單據自動撤消后，凍結的保證金會自動釋放。結算撤單系統檢查在交易日結束后，系統進行結算，如果有指價單，系統將對設置的指價單進行撤單，如果沒有指價單，系統將進

28、行下一步。系統撤單結算撤銷指價建倉單，系統將委托時占用的保證金釋放；指價止盈止損單據將被撤銷。客戶主動撤單（ 手動撤單）：客戶可以對未成交的指價單進行撤單，撤單成功后解凍保證金。撤單的檢查檢查指價單是否已成交。在撤單的同時行情在變動，如果撤單時如果已成交，則返回撤單失敗信息。保證金解凍指價單被撤單后，委托時凍結的保證金會進行解凍。【操作提示】在“F2概況”面板中指價單板塊中，單擊右鍵選擇撤銷止損止盈，則可撤銷該委托。6 出入金管理根據簽約用戶綁定的銀行賬號，將資金轉入或轉出交易系統。用戶在該模塊進行出入金管理，包括出入金處理、出入金查詢、與銀行余額查詢和修改資金密碼。圖38出入金管理：用戶選擇轉賬類型、銀行，填寫金額、資金密碼。要注意出金金額不能大于可用資金，入金金額不能大于銀行余額。出入金查詢：對用戶的出入金流水進行查詢，可根