1、中國金融期貨交易所技術文檔 結算數據文件格式說明結算數據文件格式說明“中國金融期貨交易所China Financial Futures Exchange2006年11月目錄第 1 章申報單 31.1 文件命名 31.2 文件格式 3第 2 章成交單 42.1 文件命名 42.2 文件格式 5第 3 章標準合約結算表 63.1 文件命名 63.2 文件格式 6第 4 章標準合約結算明細表 84.1 文件命名 84.2 文件格式 8第 5 章結算會員資金情況表 95.1 文件命名 95.2 文件格式 10第 6 章會員超倉通知 116.1 文件命名 116.2 文件格式 11第 7 章強平通知（會

2、員資金不足） 137.1 文件命名 137.2 文件格式 13第 8 章結算會員交割情況表 148.1 文件命名 148.2 文件格式 15第 9 章交易所強平通知（客戶超倉） 169.1 文件命名 169.2 文件格式 16第 10 章交易所追加保證金通知 1710.1 文件命名 1710.2 文件格式 18版權所有 ? 中國金融期貨交易所第 II 頁中國金融期貨交易所技術文檔結算數據文件格式說明第1章申報單1.1文件命名結算會員代碼一結算組代碼_結算日期_結算編號_Order.TXT例如：2008_SG01_20061106_1_Order.TXT1.2文件格式中國金融期貨交易所申報單版權

3、所有? 中國金融期貨交易所第 5 頁 共 16 頁222 222 z 22 ni 2 22 Qi 222222222222 2222 222 2 2ssspssspss 8 & SSSS8S8SSSBS0S88S6P8S68- gooDODQooooDODOooooDODOooMQODOooMDagooMDQgooMDQooooMDOooooQODQ:中金所內郃測試(2008)報單導合妁000001QOOQOl IF0611 000002000002 IF06U 000003000003 IF0611 Q0QO04QOQQD4 IF0611 000005000005 IF06U 0000060

4、00006 IF06U 000007000007 工麗311 Q0D0OT0IXI0OT IF0611 000009000009 IF06U OOOOOJWOOOOOA IF06U OODOOBODOODS IFDS11! OOOOOGOOOOOC IF0611 OOOOOHDOOOOD IF06U OOOOOIOOOOM IF0611 OODOOKDDOOOF IFOSU OOOOOLOOOOMr IKI611 OOOOOIOOOOOK IF06U 000001000001 IF0611 OODOOOODOOOJ IF0S11 OOOOOFOOOOOK IF0611 OOOOOQOOOOOL

5、 IF06U OOMOROOOOOM IF061J OODODSOMOOIff IF0611 OODOOTUKOOD IF0611 OOOOOWOOOOOP IF06U ooooovoooow iFoeu QOOOOIQCnODR 工 FOE】 OOOOOTOOOOOS IF0611 OOOOOZOOOOOT IF06U OOMICIOMOCH/ IF0611 00M120IXIQ0V IF0611 00001300000V IF0611 OOOOHOOOOOX IF0611 OODOlSOOOOOr IFD6I2 0000160D000Z IF0611o o 5 o 5 5 s o o o

6、s o 5 o o o o o n- u o o o 5 o o _b o o- o o 5 o 態加刑刑刑刑刑羽刊 羽加羈羽 刊刑刑刊科刑刑羽刑郵刑 狀fe羽勁郵動再彗S;型菊豁軸豁賣買賣気M賣申報協咸交量客戶偏碼申報時間系蜿騙號席位號1498.60203000249909 15-02952Q0S011497.30203000249509:26 4590S2008011496.TO23M0249909.27.0393420M011497.501330COZ49909:2? 34I1T1zooeoi1496.1003D0Q249909:31-2413122Q08Q11495.900300024

7、9909:32:1413962008011496.0003000249900:32:34143&20U8011905.10153000Z4990948 2026562006011505.00203000249909:49-1529202008011504.90103M0249909:49:4229622008011502.1003000249909.S2.0331302000011504.1053000Z49909:52:5831962006011503.8053000249909:55-0833252006011505.0001000619910:11:3643232008011510.00

8、10030aOT4B411:24 287SB620DS011509.40111001001191307 59021020D80I1510.20103000249913:28-4596472006011510.30103000249913:29:249701.2008011511.ID53DODZ49913:43:2310BD4200011511 405300024991343-481062620D8011511.50930002-49913:44 10106592006011511.805300024的i3.4T.55109222006011511.053DC1DZ49SI13：4S 0410

9、Q322003011511.0053000249913:57 IT114732006011511.0053000249913:57 33114952006011512.000100001M14.46.431391620&9011511.80101D0001M14:50 04139T12006011512.20230100001681456-19142032008011512.2001000016414:58:26142T92008011512.201001000015114.56.34142942009011511.SO200100001別14:58:58112962006011515.006

10、01000013615:02:30144652008011515.0050300074&415:02:5414507200801152S.S003000741915:03:35115992009011514.7050100001371503 5611627200SQI結算蛆：股指期賞站茸繪 站茸端號：11066i 1呈如20加11如20矽15如10購 5MM1lolo52$55lolo30(nM6050M501 1 2 112第一行：標題；第二行：空；第三行：申報單基本信息，包括：（1）結算會員：結算會員名稱（結算會員代碼）；（2）申報日期；（3）結算組；(4) 結算編號 各項基本信息之間用空

11、格分開。第四行及以后：字段名稱及字段值，各字段的長度、對齊方式如下：1) 交易會員代碼，長度 10 字符，左對齊；2) 報單號，長度 14 字符，左對齊；3) 合約，長度 8 字符，左對齊；4) 狀態，長度 8 字符，左對齊； 注：本狀態包括買賣方向、開平標志、及申報狀態。5) 申報量，長度 10 字符，右對齊；6) 申報價，長度 12 字符，右對齊；7) 成交量，長度 8 字符，右對齊； 注：成交量后增加 2 字符的空格。8) 客戶編碼，長度 10 字符，左對齊；9) 申報時間，長度 10 字符，左對齊；10) 系統編號，長度 10 字符，右對齊； 注：系統編號后增加 2 字符的空格。11)

12、 席位號，長度 12 字符，左對齊。第 2 章 成交單2.1 文件命名結算會員代碼 _結算組代碼 _結算日期 _結算編號 _Trade.TXT例如： 2008_SG01_20061106_1_Trade.TXT中國金融期貨交易所技術文檔結算數據文件格式說明2.2文件格式版權所有？中國金融期貨交易所第9頁共16頁成交價1496. Q咸交金極 剛ISO QD成交時間 09:15:14藥賣開砰報單號OOOOOiDOOOOl席位號200301開倉1496. 604O4B22D. 0009 15 16DOOOOIOOOOOl20C60I1W8.GD104.6220. 0Q09:26:23OOOOOIOO

13、ODOl200801M的.308983800 0009:26 4900000200000220D90I14昕別89B500. DO0?l:29:340000040000042Q08DI1497 502246250 0009；29 1000000400000420G90I149TT.S02895500. DD09:30125開薈000004000004aasoi1496.70S90O2O. 0009:31：3T000003000003200SQI1505.10&77Z950. OD09：ZT000000000003ZOOSO11504. IQ451470. DO0:50:22平居DOOOOAnO

14、ODOA200SDI1504.90406花30 0009:50 27OOOOOAOOOOOA20090115CM. ID2ESBI5O. DO0?1:53101DOOOOGOOODaC2QG8DItsos.eo451 HO 0009：552S開&OOOOOHOIXIOOD20G90I1503. SO902280. 0009:95130DOOOOJWOODODZQOSDI1503. SQ00I3:ZB;Z9平OOOOOWDCODQI2003011511.1022&6650. 0013:43:25OOOOOODOOOOJ200001151L50I1S13S00. DO13:43:50平崙DOOOO

15、POOODOEzaosDi1511 50453150 0013:43 50OOOOOFOODOOK2DC30I1511.501813900. DO13:44130平倉DOOOOijaOODOL2QG3DI1511.502267250 0013:4430QOOOOQOOOOOL2Q03QI1511.002207700. DO13：4. 1ZOOOOORDOOOOM200SD1:20061106皓總迫：股治町毘誥宦爼 誥宦潟號：L咸2562結亙會員:中金曲內部圃試（2如帥交易會員容戶輪碼合約撮合矚號2(X183000249IF06I1ZOOB30002499IF06I1200B30002499ir

16、oei 1200630002499IF06I2D0B30DQ2499IF06I12O0B30002499IFXH2D0B30D02499IFD6B12008300Q24Q9IF0G11ZOOH30002499IFO6I115162O0B3DDD24S9IF06i11600200630002499ITO6IIB023XB33002499IFO6I1ITOS20083000249IFO6I11803200030DOZ499IF06B1IS0420083000249IHKi 11807200030002499IFO6I12O0B30002499IFD611.20063D002499IF06I2D0B

17、10000119IF06I12006300Q7464IFtXll200目3EID07464IF0GII1200630007464IF0611200830007464IFOBill2O0B30D07464IF0CE1.2O0B300074IFO6I3XB30007464IF06I12O0S30002499IF06I130003DD0Z499IFMM.200830002499IFDGi 1200630002499IFD6I163302D0B30D02499IPXil6342200630002499IFO6I63432D0B30DOZ49EIIF06I16376200630002499IF06I16

18、37920003DD0Z499IFOP.Iil6552中第一行：標題；第二行：空；第三行：成交單基本信息，包括：（1）結算會員：結算會員名稱（結算會員代碼）；（2）成交日期；（3）結算組；（4）結算編號各項基本信息之間用空格分開。第四行及以后：字段名稱及字段值，各字段的長度、對齊方式如下:（1）交易會員，長度10字符，左對齊;（2）客戶編碼，長度12字符，左對齊;（3）合約，長度10字符，左對齊；（4）撮合編號，長度12字符，右對齊;（5）成交量，長度8字符，右對齊；(6) 成交價，長度12字符，右對齊；(7) 成交金額，長度14字符，右對齊；注：成交金額后增加2字符的空格(8) 成交時間，長

19、度10字符，左對齊；(9) 買/賣，長度5字符，左對齊；注：買/賣增加1字符的空格。(10) 開/平，長度5字符，左對齊；注：開/平后增加2字符的空格。(11) 報單號，長度14字符，左對齊；(12) 席位號，長度14字符，左對齊。第3章標準合約結算表3.1文件命名結算會員代碼一結算組代碼_結算日期_結算編號_Settlement.TXT例如：2008_SG01_20061106_1_ Settleme nt.TXT3.2文件格式040300.00D212260000.0001800.00賣平成交量買持倉量合廿賣持倉量合計 買入成交額賣出成交額交易保證金費用合計肖日盈虧0.00740600.0

20、00.00-275D0.0D260000-00148200.D00.0027500,000.002W600.000.00-4950Q.00口 E金融期賀交易尸合貞梳連合對結算烹結算斂號:2CZ5結算綜負名禰：1215全面1皓算E期：20血322結算惋資金JK號驗號!1性第戍交量合計賣航交量合計男開航交量類于求交量吳口也爻量1E22.5D2O2c3L0 0 0 001:00.0D202=31Z2220CK3O61E00.0D0 0 0 00第一行：標題;中國金融期貨交易所技術文檔結算數據文件格式說明第二行：空； 第三行：標準合約結算表基本信息，包括：（1）結算會員號；（2）結算會員名稱（結算會員

21、代碼） ；（3）結算日期； 各項基本信息之間用空格分開。第四行及以后：字段名稱及字段值，各字段的長度、對齊方式如下：1）合約，長度 8 字符，左對齊；2）結算價，長度 12 字符，右對齊；3）資金帳號，長度 12 字符，左對齊；4）帳號屬性，長度 12 字符，左對齊；5）買成交量合計，長度 14 字符，右對齊；6）賣成交量合計，長度 14 字符，右對齊；7）買開成交量，長度14 字符，右對齊；8）賣開成交量，長度14 字符，右對齊；9）買平成交量，長度14 字符，右對齊；10)賣平成交量，長度14 字符，右對齊；11）買持倉量合計，長度 14 字符，右對齊；12）賣持倉量合計，長度 14 字符

22、，右對齊；13）買入成交額，長度 14 字符，右對齊；14）賣出成交額，長度 14 字符，右對齊；15）交易保證金，長度 12 字符，右對齊；16）費用合計，長度 12 字符，右對齊；17）當日盈虧，長度 14 字符，右對齊；第4章標準合約結算明細表4.1文件命名結算會員代碼結算組代碼_結算日期_結算編號_SettlementDetail.TXT例如：2008_SG01_20070322_1_SettlementDetail.TXT4.2文件格式中國金融期貨玄易所結算窘貫標淮合約結算明細表踣耳合負代碼：加亦 結算會員名禰：垃站全面1貉算日朋:2DQTD322非結算會員號客尸漏碼合約結算價買開戚

23、交量買平成交量買成交量合計賣平成交量202520000003CN07031322,500000202520口00023CN0706130D.0QQi00口202530000110CN070313225000000202530000110CN07061300.000000020253000011CTTO7031322.5-00000020273000D15BCN07061300.00202a0202730000159CN07061300.0D00020賣成交量合計買入成交額賣出成交額買持倉量皆計實持倉量合計交易保證金當曰盈虧手纓費00.000.003003 moo-00-92500000.000

24、0,00000180210600.00-49E00,. 000.0000.000.00020211600.0055000.000.0000.000.0001010000-0027500000.0000,00OpOO101Q211600,000*.000.000260000.000.002020800.00 PB0.0020.00260000.00022300.000000.00第一行：標題；第二行：空；第三行：標準合約結算明細表基本信息，包括：（1）結算會員代碼；（2）結算會員名稱；（3）結算日期；各項基本信息之間用空格分開。第四行及以后：字段名稱及字段值，各字段的長度、對齊方式如下:（1）非

25、結算會員號，長度14字符，左對齊;2) 客戶編碼，長度 10 字符，左對齊；3) 合約，長度 10 字符，左對齊；4) 結算價，長度 10 字符，右對齊；5) 買開成交量，長度 12 字符，右對齊；6) 買平成交量，長度 12 字符，右對齊；7) 買成交量合計，長度 14 字符，右對齊；8) 賣開成交量，長度 12 字符，右對齊；9) 賣平成交量，長度 12 字符，右對齊；10) 賣成交量合計，長度 14 字符，右對齊；11) 買入成交額，長度 14 字符，右對齊；12) 賣出成交額，長度 14 字符，右對齊；13) 買持倉量合計，長度 14 字符，右對齊；14) 賣持倉量合計，長度 14 字

26、符，右對齊；15) 交易保證金，長度 14 字符，右對齊；16) 當日盈虧，長度 14 字符，右對齊；17) 手續費，長度 14 字符，右對齊；第 5 章 結算會員資金情況表5.1 文件命名結算會員代碼 _結算組代碼 _結算日期 _結算編號 _ Capital.TXT 例如： 2025_SG01_20070322_1_Capital.TXT5.2文件格式衛國金融朗貨交易所結算令員資金狀況表結舁會豆號：20Z5 結舁會豆容祁：LZ15ffi 1 療金賤號：Z0Z50L 罪號底性：ZD350L 結算口 fll?：Z00703ZZ項目金額上一女易日丈有站幣資金余額-31639 00加：半日收入廣金i

27、oDaiQoooa.m芻日盤虧!口口淺；當日時出氏金0,00手繼賈其曰：交鬲手繽奩 .00結舁豐寒蘭0.00丈割豐鏤靈務舍手續磋當日買有垢幣黃全宋做9933091 P0O英中：交易保證金B8880a.Q0結笄準備盅995-9439 l.DOi潦交易棵證金朋迪oa蘭日結耳誰召全余額995944291kQO加：申授劃入金樹0口潮；甲報劃出金加九皿下1交易耳幵它;唯&金99544291.00其它-更付手逵犬O. 00實頁貨齊英金變動LODOUQOOOa.QQ其凹：交易保證金喪動266OD結真準番金變功93m3O0BQO收入與忖出黃金圉蜩欄甲搖號名稱12袁祭LQOOOODDDO.OO注：本文件中由1-

28、N張報表構成，結算會員的一個資金賬號對應一張報表下面僅描述一張報表（一個資金賬號）的格式，不同的報表之間用6個空行分隔。第1行：標題；第2行：空；第3行：結算會員資金情況表的基本信息，包括:(1)結算會員號；(2)結算會員名稱;(3)資金賬號；(4)賬號屬性(5)結算日期。各項基本信息之間用空格分開版權所有? 中國金融期貨交易所第 13 頁 共 16 頁中國金融期貨交易所技術文檔結算數據文件格式說明第4行：本行用連續的“-”分隔不同的數據區域；第5行：字段名稱信息；第6行：本行用連續的“-”分隔不同的數據區域；第7行第28行：各項目的項目描述和該項目的金額，二者用空格分隔;第29行：本行用連續

29、的“-”分隔不同的數據區域；第30行：空行；第31行：該資金賬的“收入與付出資金明細欄”標題；第32行：本行用連續的“-”分隔不同的數據區域；第33行：“收入與付出資金明細欄”字段名稱信息；第34行：本行用連續的“-”分隔不同的數據區域；第35行：單據號、名稱和金額用空格區別。如果有多條出入金記錄，則有 多行，如果沒有出入金記錄，則沒有該行；第36行：本行用連續的“-”分隔不同的數據區域。第6章會員超倉通知6.1文件命名結算會員代碼結算組代碼_結算日期_結算編號_ PartOverLimitStat.TXT例如：2O25_SGO1_2OO7O322_1_PartOverLimitStat.TX

30、T6.2文件格式中國金融般交扇陰強平通知*合員坦宜）8511 eh唏離監如25艱段計曆日期如鷺鼬打蠱嚮黑醫1結茸礙 牯頭持佃 爭頭注平母操咋拐操年日朗操柞時問空決持乜雖空頭弟平豆空頭己退平民崔平金簸己強平金鎖處理標志第一行：標題；第二行：空；第三行：會員超倉通知的基本信息，包括：(1) 結算會員名稱(會員代碼)；(2) 交易日期；(3) 結算組；(4) 結算編號；各項基本信息之間用空格分開。第四行及以后：字段名稱及字段值，各字段的長度、對齊方式如下:(1) 交易會員代碼，長度14個字符，左對齊；(2) 合約代碼，長度14個字符，左對齊；(3) 強平統計類型，長度20個字符，左對齊；(4) 合約

31、總持倉量，長度14個字符，右對齊； 合約總持倉量與強平原因之間增加 2個空格；(5) 強平原因，長度20個字符，右對齊； 強平原因與多頭持倉量之間增加 2個空格；(6) 多頭持倉量，長度14個字符，右對齊； 多頭持倉量與多頭強平量之間增加 2個空格；(7) 多頭強平量，長度14個字符，右對齊；多頭強平量與多頭已強平量之間增加 2個空格;(8) 多頭已強平量，長度14個字符，右對齊；多頭已強平量與空頭持倉量之間增加 2個空格;(9) 空頭持倉量，長度14個字符，右對齊； 空頭持倉量與空頭強平量之間增加 2個空格；(10) 空頭強平量，長度14個字符，右對齊；空頭強平量與空頭已強平量之間增加 2個

32、空格;(11) 空頭已強平量，長度14個字符，右對齊；空頭已強平量與強平金額之間增加 2個空格；(12) 強平金額，長度14個字符，右對齊；強平金額與已強平金額之間增加2個空格；(13) 已強平金額，長度14個字符，右對齊；已強平金額與處理標志之間增加2個空格；(14) 處理標志，長度20字符，右對齊；(15) 操作員，長度15字符，右對齊；操作員與操作日期之間增加2個空格；(16) 操作日期，長度15字符，右對齊；(17) 操作時間，長度15字符，右對齊；第7章 強平通知(會員資金不足)7.1文件命名結算會員代碼結算組代碼_結算日期_結算編號_PartLackDepositStat.TXT例

33、如：2008_SG01_20070322_1_PartLackDepositStat.TXT7.2文件格式結算含員窖稱：1瓷15全面l.(2O2S) 資金帳號強平頡計英型中園金融期貨交易所強平通知(會員盜金不足)交易日期：20070322結算組：結算粗1結舁編號；1関平原因結算誰備金余額強平金額己強平金額處理標志操件員操作日期操件時間第一行：標題；第二行：空；第三行：交易所強平通知(會員資金不足)基本信息，包括:(5)結算會員名稱;(6)交易日期；(7)結算組；(8)結算編號；各項基本信息之間用空格分開。第四行及以后：字段名稱及字段值，各字段的長度、對齊方式如下:(18) 資金帳號，長度14字

34、符，左對齊；(19) 強平統計類型，長度20字符，左對齊；(20) 強平原因，長度20字符，左對齊；(21) 結算準備金余額，長度20字符，右對齊;(22) 強平金額，長度20字符，右對齊；(23) 已強平金額，長度20字符，右對齊；(24) 處理標志，長度20字符，左對齊；(25) 操作員，長度12字符，左對齊；(26) 操作日期，長度10字符，左對齊；(27) 操作時間，長度10字符，左對齊；第8章結算會員交割情況表8.1文件命名結算會員代碼一結算組代碼_結算日期_結算編號_ Delivery.TXT例如：2008_SG01_20070322_1_Delivery.TXT8.2文件格式甲國

35、金融期賀交易所錯算令負交罰情況轟結算會員號匸2025齬算會貞稱：1215全而1齬算日炯：20010322交割手續費交割合約轄界合員號 結算會員簡稱資登床號廚性交割結算價買入量糞出量第一行：標題；第二行：空；第三行：結算會員交割情況表基本信息，包括:(1) 結算會員號；(2) 結算會員名稱；(3) 結算日期；各項基本信息之間用空格分開。第四行及以后：字段名稱及字段值，各字段的長度、對齊方式如下:(1) 交割合約，長度10字符，左對齊；(2) 結算會員號，長度14字符，左對齊；(3) 結算會員簡稱，長度14字符，左對齊;(4) 資金賬號，長度12字符，左對齊；(5) 屬性，長度12字符，右對齊；(6) 交割結算價，長度14字符，右對齊；(7) 買入量，長度14字符，右對齊；(8) 賣出量，長度14字符，左對齊；(9) 交割手續費，長度14字符，左對齊；第9章交易所強平通知（客戶超倉）9.1文件命名結算會員代碼結算組代碼結算日期結算編號_ Clie ntOverLimitStat.TXT例如：2025_SG01_20070322_1_ClientOverLimitStat.TXT9.2文件格式匡金西期貨交易