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學習資料收集于網絡，僅供參考 作業1 我們有1978-2007年我國財政收入,國內生產總值,財政支出和商品零售價格指數的年度數據。請用Eview進行回歸分析。（1） 根據回歸結果分析模型的經濟意義（包含模型的顯著性，擬合優度，系數的顯著性，系數的經濟意義）建立模型，做OLS估計，得結果圖一，列表如下： 模型整體顯著性較高（F檢驗十分顯著），可決系數和調整的可決系數較大，即樣本回歸方程對樣本觀測值擬合較好。t檢驗顯示的系數不顯著（p值0.05,不能拒絕=0的原假設）,和的系數顯著（p值0.05，拒絕=0的原假設）。從模型的經濟意義來看，財政支出、商品零售價格指數與財政收入成正相關，國內生產總值與財政收入成負相關,不符合客觀經濟規律，可能與模型變量的選取有關?？紤]對模型進行對數變換，結果為圖二。 對數變換后模型整體顯著性較高（F檢驗十分顯著，p值=0.000.05,不能拒絕=0的原假設）,和的系數顯著（p值0.05，拒絕=0的原假設）。從模型的經濟意義來看，國內生產總值、財政支出、商品零售價格指數與財政收入均成正相關，符合客觀經濟規律。在其他條件不變的情況下，國內生產總值每增加1%，財政收入平均增加0.448496%；在其他條件不變的情況下，財政支出每增加1%，財政收入平均增加0.631090%。（2） 分別用F檢驗，Wald, LR, LM檢驗檢驗: “財政收入和商品零售價格指數的邊際效應之合為1”是否成立。(要求:清將必要的Eviews輸出結果放在作業中，并做必要的解釋)Wald檢驗：在限制條件中輸入c(3)+c(4)=1，得出的結果圖三，t檢驗F檢驗卡方檢驗p值均小于0.05，拒絕原假設，即認為財政支出與商品零售價格指數之和為一不成立。F檢驗：受限條件為，回歸模型為可得受限模型為對受限模型進行OLS估計，結果見表4.可得，而無約束模型的，又，代入F檢驗統計量：,拒絕原假設，即認為財政支出與商品零售價格指數之和為一不成立。似然比LR檢驗：受限模型，無約束模型，代入LR統計量服從卡方分布，查表得，因此拒絕原假設，認為財政支出與商品零售價格指數之和為一不成立。拉格朗日乘數LM檢驗：檢驗統計量,服從卡方分布。將受限模型殘差與所有自變量做回歸，結果如圖

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