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文檔簡介

資金管理與風(fēng)險控制及系統(tǒng)化交易在實踐中的應(yīng)用 紀(jì)律 嚴(yán)格的紀(jì)律是成功的最關(guān)鍵所在 一 資金管理與風(fēng)險控制 短期均線在長期均線上方只做多不做空或觀望 短期均線在長期均線下方只做空不做多或觀望 2 原則 每筆單一買賣只允許賠全部資金的2 并依此設(shè)定下單數(shù)量及止損價位 只做風(fēng)險報酬比大于等于3 1的交易 第一次入單要少 為不斷加碼逐漸積累盤口 永不可孤注一擲 不信消息 不信基本面 只信價格 只信自己 二 系統(tǒng)化交易在實踐中的應(yīng)用 完善的交易體系應(yīng)該包括交易系統(tǒng) 風(fēng)險控制體系 和監(jiān)控體系三個方面 個人是很難完成的 必須要由團(tuán)隊完成 除了需要幾套好的交易方法和一套完善的風(fēng)險控制體系以外 還要對團(tuán)隊成員進(jìn)行細(xì)致的分工 互相制約 計劃的制定者和計劃的執(zhí)行者必須要分開 完善的交易體系應(yīng)該具有以下特征 穩(wěn)定性 表現(xiàn)為收益的穩(wěn)定性 有可能有大起 但絕不會有大落 一切可能造成重大損失的交易都不會存在 哪怕這種可能性微乎其微 枯燥性 掙錢沒有樂趣可言 過程一定是枯燥的 具體交易不需要摻雜任何的個人感情 個人成就感不會存在 因此很枯燥 但很有效 簡單性 交易計劃的制定和執(zhí)行全部加以程式化 人需要做的只是把它們?nèi)ジ吨T實施 并加以監(jiān)控 簡單而有效 程序化交易是概率交易 我眼中的程序化交易永遠(yuǎn)站在概率高的一方最終一定是勝利的一方 多套不相關(guān)的 正期望值的策略組合 1 長線交易 資金占用不超過10 PTA 2 中線交易 資金占用不超過15 策略一 螺紋鋼 策略二 銅 策略一 3 日內(nèi)策略 最大資金占用不超過15 策略二 策略一 均值回歸 4 套利及對沖策略 資金占用不超過30 策略二 對沖 玉米 5 特殊交易策略 最大資金占用不超過10 世上沒有風(fēng)險的利潤是不存在的 過分的利潤一定伴隨著過分的風(fēng)險 結(jié)尾 一只火雞和一只公牛在聊天 我非常想到那棵樹頂上去 火雞嘆氣道 但是我沒有那份力氣 這樣阿 你為什么不吃點我的糞便呢 公牛答道 那里面充滿了營養(yǎng) 火雞吃了一團(tuán)糞便 發(fā)現(xiàn)它真的使自己有力氣達(dá)到樹的第一個分叉處 第二天 在吃了更多的牛糞后 火雞達(dá)到了樹的第二個分叉處 最終 兩星期后 火雞非常驕傲的達(dá)到樹的頂端 但不幸的是 沒多久 它就被一個農(nóng)夫盯上了 并且農(nóng)夫非常利索

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