2008年風險管理模擬試題精選第一章來源：考試大 2008/10/13 【考試大：中國教育考試第一門戶】 模擬考場 視頻課程一、單選題 1.下列關于金融風險造成的損失的說法，錯誤的是（C）。 A金融風險可能造成的損失可以分為三種：預期損失、非預期損失和災難性損失 B商業銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失 C商業銀行通常用存款來應對非預期損失 D商業銀行對于規模巨大的災難性損失，一般需要通過保險手段來轉移2.現代金融理論的發展和新的風險評估技術為風險管理提供了有力的支持，下列關于現代金融理論和風險評估技術的說法，錯誤的是（D）。 A1990年諾貝爾經濟學獎得主哈瑞馬柯維茨于20世紀50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現代風險分散化思想的重要基石 B 威廉夏普在1964年的論文中提出了資本資產定價模型（CAPM），揭示了在一定條件下資產的風險溢價、系統風險和非系統風險的定量關系 C 1973年，費雪布萊克、麥隆舒爾茨、羅伯特默頓成功推導出歐式期權定價的一般模型 D 巴塞爾新資本協議提倡應用VaR方法計量信用風險3.全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是（A）。 A企業的資產規模 B企業的目標 C全面風險管理要素 D企業的各個層級4.下列關于信用風險的說法，正確的是（D）。 A對大多數銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源 B信用風險只存在于傳統的貸款、債券投資等表內業務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業務中 C衍生產品由于信用風險造成的損失不大，潛在風險可以忽略不計 D從投資組合角度出發，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失5.下列關于流動性風險的說法，錯誤的是（A）。 A流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險 B流動性風險包括資產流動性風險和負債流動性風險 C流動性風險對商業銀行來說，指商業銀行無力為負債的減少和/或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險 D大量存款人的擠兌行為可能會使商業銀行面臨較大的流動性風險 6.下列關于國家風險的說法，正確的是（A） A國家風險可以分為政治風險、社會風險和經濟風險 B在同一個國家范圍內的經濟金融活動也存在國家風險 C在國際金融活動中，個人不會遭受到國家風險所帶來的損失 D國家風險通常是由債權人所在國家的行為引起的，它超出了債務人的控制范圍 7.在商業銀行的經營過程中，（D）決定其風險承擔能力。 A資產規模和商業銀行的風險管理水平 B資本金規模和商業銀行的盈利水平 C資產規模和商業銀行的盈利水平 D資本金規模和商業銀行的風險管理水平8.大量存款人的擠兌行為可能會導致商業銀行面臨（A）危機。 A流動性 B操作 C法律 D戰略9.下列關于風險管理策略的說法，正確的是（B）。 A對于由相互獨立的多種資產組成的資產組合，只要組成的資產個數足夠多，其系統性風險就可以通過分散化的投資完全消除 B風險補償是指事前（損失發生以前）對風險承擔的價格補償 C風險轉移是管理利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險非常有效的辦法 D風險規避可分為保險轉移和非保險轉移10.經風險調整的資本收益率（RAROC）的計算公式是（A）。 ARAROC（收益預期損失）/非預期損失 BRAROC（收益非預期損失）/預期損失 CRAROC（非預期收益預期收益）/收益 DRAROC（預期損失非預期損失）/收益11.對于操作風險，商業銀行可以采取的風險加權資產計算方法不包括（C）。 A標準法 B基本指標法 C內部模型法 D高級計量法12.下列關于收益計量的說法，正確的是（B）。 A相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量 B資產多個時期的對數收益率等于其各個時期對數收益率之和 C資產多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和 D百分比收益是絕對收益13.假定股票市場一年后可能出現5種情況，每種情況所對應的概率和收益率如下表所示：則，一年后投資股票市場的預期收益率為（D）。 A18.25 B27.25 C11.25 D11.7514.下列關于資本的說法，正確的是（C）。 A經濟資本也就是賬面資本 B會計資本是監管部門規定的商業銀行應持有的同其所承擔的業務總體風險水平相匹配的資本 C經濟資本是商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應該持有的資金 D監管資本是一種完全取決于商業銀行實際風險水平的資本15.下列關于商業銀行風險管理模式經歷的四個發展階段的說法，不正確的是（B）。 A資產風險管理模式階段，商業銀行的風險管理主要偏重于資產業務的風險管理，強調保證商業銀行資產的流動性 B負債風險管理模式階段，西方商業銀行由積極性的主動負債變為被動負債 C資產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業務、負債業務風險的協調管理，通過匹配資產負債結構、經營目標互相替換和資產分散，實現總量平衡和風險控制 D全面風險管理模式階段，金融衍生產品、金融工程學等一系列專業技術逐漸應用于商業銀行的風險管理16.下列關于結算風險的說法，不正確的是（B）。 A結算風險是信用風險的一種 B結算風險在外匯交易中不常出現 C赫斯塔特銀行的破產產生大量結算風險 D結算風險是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發生違約的風險17.下列降低風險的方法中，（A）只能降低非系統性風險。 A風險分散 B風險轉移 C保險轉移 D非保險轉移 二、多選題 1.下列關于風險管理與商業銀行經營的關系到說法，正確的有（ABDE）。 A承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力 B風險管理能夠作為商業銀行實施經營戰略的手段，極大地改變了商業銀行經營管理模式 C風險管理不能夠為商業銀行定價提供依據 D健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造附加價值 E風險管理水平直接體現了商業銀行的核心競爭力2.下列關于資本作用的說法，正確的有（ABDE）。 A資本為商業銀行提供融資 B吸收和消化損失 C支持商業銀行過度業務擴張和風險承擔 D維持市場信心 E為商業銀行管理，尤其是風險管理提供最根本的驅動力3.下列關于經風險調整的業績評估方法的說法，正確的是（ABCE）。 A在經風險調整的業績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經風險調整的資本收益率（RAROC）B在單筆業務層面上，RAROC可用于衡量一筆業務的風險與收益是否匹配，為商業銀行是否開展該筆業務以及如何定價提供依據 C在資產組合層面上，商業銀行在考量單筆業務的風險和資產組合效應之后，可依據RAROC衡量資產組合的風險與收益是否匹配 D以監管資本配置為基礎的經風險調整的業績評估方法，克服了傳統績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷 E使用經風險調整的業績評估方法，有利于在銀行內部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經營方式4.信用風險的主要形式包括（AD）。 A結算風險 B流動性風險 C非系統風險 D違約風險 E國家風險5.下列屬于巴塞爾新資本協議規定的商業銀行核心資本的有（AB）。 A權益資本 B公開儲備 C重估儲備 D普通貸款儲備 E混合型債務工具6.以下屬于風險轉移策略的是（ABC） A出口信貸保險 B擔保 C備用信用證 D對沖三、判斷題 1.違約風險針對個人，不針對企業。（F） 2.操作風險可以分為由人員、系統、流程和內部事件所引發的四類風險。（F） 3.信用風險與市場風險相比具有數據優勢和易于計量的特點。（F） 4.馬柯維茨的資產組合管理理論認為，只要兩種資產收益率的相關系數不等于1，分散投資于兩種資產就具有降低風險的作用。（F） 5.基本事件是隨機實驗中可以再分解的簡單的隨機事件（F） 6.與市場風險相比，信用風險的觀察數據雖然少，但是比較容易獲取（F）08銀行從業資格考試風險管理考試輔導習題來源：考試大 2008/7/22 【考試大：中國教育考試第一門戶】 模擬考場 視頻課程（一）單選題在以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。1.目前，（ ）是我國商業銀行面臨的最大、最主要的風險種類。A. 信用風險B. 市場風險C. 操作風險D. 聲譽風險 2.某1年期零息債券的年收益率為16.7，假設債務人違約后，回收率為零，若1年期的無風險年收益率為5，則根據KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內的違約概率為（ ）。A. 0.05B. 0.10C. 0.15D. 0.20 3.巴塞爾新資本協議要求，實施內部評級法初級法的商業銀行（ ）。A. 必須自行估計每筆債項的違約損失率B. 參照其他同等規模商業銀行的違約損失率C. 由監管當局根據資產類別給定違約損失率D. 由信用評級機構根據商業銀行要求給出違約損失率 4.期貨交易者可以通過在期貨市場上進行（ ）交易來達到降低價格波動風險的目的。A. 套期保值B. 投資組合C. 投機D. 無風險套利 5.按國際會計準則第39號對金融資產的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權益的資產是（ ）。A. 持有待售類資產B. 持有到期的投資C. 貸款D. 應收款 6.下列不屬于壓力測試假設情況的是（ ）。A. 利率增加500基點B. 信用價差增加300個基點C. 正常經營狀況D. 主要貨幣相對于美元升值15% 7.下列關于風險的說法，錯誤的是（ ）。A. 風險是收益的概率分布B. 風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎C. 損失是一個事前概念，風險是一個事后概念D. 風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規模來計量，但絕不等同于損失本身（二）多選題在以下各小題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。8.下列關于久期缺口的理解，正確的有（ ）。A. 當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行凈值將增加B. 當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行凈值將減少C. 當久期缺口為零時，銀行凈值不受利率風險的影響D. 久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感E. 久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風險暴露量越大 9.外部事件引發的操作風險包括（ ）。A. 外部欺詐/盜竊B. 洗錢C. 內部欺詐D. 違反系統安全E. 監管規定 （三）判斷題請判斷以下各小題的對錯，正確的用T表示，錯誤的用F表示。10.信用風險與市場風險相比具有數據優勢和易于計量的特點。（ ） 參 考 答 案1 A 2 B 3 C 4 A 5 A6 C 7 C 8 ABC 9 AB 10 F單項選擇題1、對于全額抵押的債務，巴塞爾新資本協議規定應在原違約風險暴露的違約損失率基礎上乘以（），該系數即巴塞爾新資本協議所稱的“底線”系數。 A0.75 B0.5 來源：考試大C0.25 D0.15標準答案：D2、采用回收現金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風險暴露為1.2億元，則違約損失率為（）。 A13.33% B16.67% C30.00% D83.33%標準答案：D3、X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協方差為0.08，X的標準差為0.90，Y的標準差為0.70，則其相關系數為（ ）。 A0.630 B0.072 C0.127 D0.056標準答案：C4、假設違約損失率（LGD）為8，商業銀行估計（EL）為10，則根據巴塞爾新資本協議，違約風險暴露的資本要求（K）為（）。 A18 來源：考試大B0 C2 D2 標準答案：B 5、根據Credit Risk模型，假設一個組合的平均違約率為2，e2.72，則該組合發生4筆貸款違約的概率為（A）。 A0.09 B0.08 C0.07 D0.06單項選擇題1、下列關于巴塞爾新資本協議及其信用風險量化的說法，不正確的是（）。 A提出了信用風險計量的兩大類方法：標準法和內部評級法 B明確最低資本充足率覆蓋了信用風險、市場風險、操作風險三大主要風險來源 C外部評級法是巴塞爾新資本協議提出的用于外部監管的計算資產充足率的方法 D構建了最低資本充足率、監督檢查、市場約束三大支柱 標準答案：C 考試大(wwwE)2、下列關于信用風險監測的說法，正確的是（ ）。 A信用風險監測是一個靜態的過程 B信用風險監測不包括對已發生風險產生的遺留風險的識別、分析 C當風險產生后進行事后處理比在貸后管理過程中監測到風險并迅速補救對降低風險損失的貢獻高 D信用風險監測要跟蹤已識別風險在整個授信周期內的發展變化情況標準答案：D3、下列屬于客戶風險的財務指標是（ ）。 A流動比率 B公司治理結構 C資金實力 D市場競爭環境標準答案：A4、某銀行2006年初關注類貸款余額為4000