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文檔簡介

Eviews 運用于計量經濟學的三個舉證一、異方差檢驗：首先做出相應的ls模型，White檢驗：在HeteroskedasticityTest：White中檢驗p值，如果p.f值小于0.05則表示有異方差，反之沒有異方差。GQ檢驗20對數據中在上方輸入*排序*選出17*做回歸得出Sum squared resid同樣再輸入smpl 14 20/ls y c x 得出第二個rss用rss(1)/rss(2)做f檢驗其他檢驗方式中用genr 定義變量進行回歸分析確定最大的r2等值來確定其異方差形式=修正方法加權最小2定義e1為相應的resid (e)在ls規劃時將opion中的weight設為abs(e1)進行來說規劃即可 這時會去掉其異方差性二、多重共線性對數據建模ls分析數據看哪個每個解釋變量的f值，檢驗其是否有多重共線性求其相關系數矩陣“QuickGroup StatisticsCorrelations”得出后和0.8 比較，如果大于0.8 說明兩者之間有激情。修正方法：逐步回歸先對每一個進行ls分析建模然后取出對y影響最大的做為基礎然后更具其相關系數大小排序，用做出先關的檢驗，選擇加入的元素如上圖就是加入了x3三、序列相關性同樣的ls對其d.w做出分析，如果接近2 則沒有一次相關，若出了范圍則有相應的相關性其他次的相關性可以由lm檢驗得到(小于0.05即有序列相關性)。自相關的檢驗還有view/residual/con-Q-做出如圖所示的表修正方法杜賓兩步法：進行如下的ls估計可得：將p 的值帶入查分模型如下輸入：結果如下：d.w含糊可以用lm檢驗其是否任然具有相關性。用b(貝塔)0/（1-p）p=之前的0.6278或者是第一次的1-d.w/2最小二乘法輸入如下結果如下Lm檢驗

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