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國家銀行專業人員職業《公共科目+銀

行管理》考試考前沖刺試卷及講析

1.銀行識別和評估風險水平的重要手段是嚴格的()。

A.壓力測試

B.資本充足率

C.利潤率

D.風險偏好與利益相關人的期望

【答案】:A

【解析】:

壓力測試是銀行識別和評估風險水平的重要手段,銀行通過開展壓力

測試,判斷銀行的風險狀況是否在風險偏好所容忍的范圍內,如果超

出,銀行需采取行動降低風險水平。

2.良好的風險報告路徑應采取()。

A.橫向傳送

B.縱向報送

C.直線傳送

D.縱向報送與橫向傳送相結合的矩陣式結構

【答案】:D

【解析】:

良好的風險報告路徑應采取縱向報送與橫向傳送相結合的矩陣式結

構,即本級行各部門向上級行對口部門報送風險報告的同時,也須向

本級行的風險管理部門傳送風險報告,以增強決策管理層對操作層的

管理和監督。

3.下列關于超額備付金率的說法錯誤的是()。

A.超額備付金率越低,銀行短期流動性越強

B,超額備付金率可分幣種計算,用于分別衡量商業銀行人民幣和外幣

的備付情況

C,超額備付金率是衡量銀行流動性和清償能力的一個短期指標,涵蓋

范圍較窄

D.該指標在大小銀行之間缺乏可比性,比較適用于同質同類銀行機構

之間的比較

【答案】:A

【解析】:

超額備付金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現金)/各

項存款。超額備付金率越高,銀行短期流動性越強,若比率過低,則

表明銀行清償能力不足,可能會影響銀行的正常兌付。

4.商業銀行風險管理涉及到大量的數據,下列各項屬于外部數據的有

()。

A.國內市場行情數據

B.外部評級數據

C.外部損失數據

D.行業統計分析數據

E.客戶在本行的信用記錄

【答案】:A|B|C|D

【解析】:

外部數據是通過專業數據供應商所獲得的數據,或者從稅務、海關、

公共服務提供部門、征信系統等記錄客戶經營和消費活動的機構獲得

的數據。內部數據是從各個業務系統中抽取的、與風險管理相關的數

據信息。E項屬于內部數據。

5.某商業銀行的老客戶經營利潤大幅度提高,為了擴大生產,企業欲

向該銀行申請一筆流動資金貸款以購買設備和擴建倉庫,該企業計劃

用一年的收入償還貸款,則該貸款申請()。

A.不合理,因為企業會產生新的費用,導致利潤率下降

B.不合理,因為流動資金貸款不能用于長期投資

C.合理,企業可以用利潤來償還貸款

D.合理,流動資金貸款可以給銀行帶來利息收入

【答案】:B

【解析】:

購買設備和擴建倉庫屬于固定資產投資行為,金額較大;而短期貸款

要求一年以內或一年償還本息,還款壓力大,不利于企業穩定經營。

企業進行固定資產投資時應采用長期貸款,這樣還款壓力小。

6.戰略風險屬于一種()o

A.短期的顯性風險

B.短期的潛在風險

C.長期的顯性風險

D.長期的潛在風險

【答案】:D

【解析】:

戰略風險管理通常被認為是一項長期性的戰略投資,實施效果需要很

長時間才能顯現。戰略風險管理強化了商業銀行對于潛在風險的洞察

力,能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內在聯系和相互

作用,并盡可能在危機真實發生前就將其有效遏制。

7.商業銀行應當指定()向董事會和高級管理層提供獨立的市場風

險報告。

A.市場風險承擔部門

B.市場風險管理部門

C.內部審計機構

D.外部審計機構

【答案】:B

【解析】:

市場風險管理部門相對于業務經營部門的獨立性是建設市場風險管

理體系的關鍵。銀行應當指定專門的部門負責市場風險管理工作。負

責市場風險管理的部門應當職責明確,與承擔風險的業務經營部門保

持相對獨立,向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告。

8.商業銀行的聲譽危機管理應當建立在()的基礎上,而且如果能

夠在監管部門采取行動之前妥善處理.,將取得更好的效果。

A.良好的內部控制和機構利益

B.良好的道德規范和公眾利益

C.良好的道德規范和股東利益

D.維護股東利益

【答案】:B

【解析】:

傳統上,商業銀行的危機管理主要采用“辯護或否認”的對抗戰略推

卸責任,但往往招致更強烈的對抗行動。如今更加具有建設性的危機

處理方法是“化敵為友”,敢于面對暫時性的危機或挑戰,勇于承擔

責任并與內外部利益持有者協商解決問題,以緩解利益持有者的持續

對抗。因此,聲譽危機管理應當建立在良好的道德規范和公眾利益的

基礎上,而且如果能夠在監管部門采取行動之前妥善處理,將取得更

好的效果。

9.從狹義上講,法律風險主要關注商業銀行所簽署的各類合同、承諾

等法律文件的有效性和可執行力。從廣義上講,與法律風險密切相關

的風險還有()。

A.操作風險

B.違規風險

C.交易風險

D.戰略風險

E.監管風險

【答案】:B|E

【解析】:

廣義上,與法律風險密切相關的有違規風險和監管風險。其中,違規

風險是指商'業銀行由于違反監管規定和原則,而招致法律訴訟或遭到

監管機構處罰,進而產生不利于商業銀行實現商業目的的風險。監管

風險是指由于法律或監管規定的變化,可能影響商業銀行正常運營,

或削弱其競爭能力、生存能力的風險。

10.風險評估體系要符合銀行內部()的需要。

A.資本管理

B.利潤管理

C.財務管理

D.風險管理

E.運營管理

【答案】:A|D

【解析】:

風險評估體系要符合銀行內部風險管理和資本管理的需要,充分考慮

銀行風險管理的組織分工和管理流程,結合銀行的風險文化確定相應

的評估內容。

11.作為市場風險的重要計量和分析方法,缺口分析通常用來衡量商

業銀行當期收益對利率變動的敏感性,側重于分析()。

A.期權風險

B.重新定價風險

C.收益率曲線風險

D.基準風險

【答案】:B

【解析】:

缺口分析只考慮了由于重新定價期限的不同而帶來的利率風險(即重

新定價風險),而未考慮當利率水平變化時,各種金融產品因基準利

率的調整幅度不同產生的利率風險(即基準風險)。同時,缺口分析

也未考慮因利率環境改變而引起的支付時間的變化,例如忽略了具有

期權性風險的頭寸在收入方面的變化。

12.()假定投資組合中各種風險因素的變化服從特定的分布(通常

為正態分布),然后通過歷史數據分析和估計該風險因素收益分布方

差-協方差、相關系數等。

A.歷史模擬法

B.方差-協方差法

C.壓力測試法

D.蒙特卡洛模擬法

【答案】:B

【解析】:

方差■協方差法假定投資組合中各種風險因素的變化服從特定的分布

(通常為正態分布),然后通過歷史數據分析和估計該風險因素收益

分布方差-協方差、相關系數等。在選定時間段里組合收益率的標準

差將由每個風險因素的標準差、風險因素對組合的敏感度和風險因素

間的相關系數通過矩陣運算求得。

13.授信集中度限額可以按不同維度進行設定,其中最常用的組合限

額設定維度包括()o

A.行業

B.產品

C.風險等級

D.擔保

E.國家信用風險

【答案】:A|B|C|D

【解析】:

行業、產品、風險等級和擔保是最常用的組合限額設定維度。對于剛

開始進行組合管理的商業銀行,可主要設定行業和產品的集中度限

額;在積累了相應的經驗而且數據更為充分后,可再考慮設定其他維

度上的組合集中度限額。E項屬于國家風險限額管理范疇。

14.下列各項不屬于違約概率模型的是()。

A.RiskCalc模型

B.KMV的CreditMonitor模型

C.死亡率模型

D.CreditRisk+模型

【答案】:D

【解析】:

在信用風險管理領域,通常市場上和理論上比較常用的違約概率模型

包括RiskCalc模型、KMV的CreditMonitor模型、KPMG風險中性定

價模型、死亡率模型等。D項,CreditRisk+模型是信用風險組合模型。

15.下列各項不會影響商業銀行資產負債期限結構的是()。

A.每日客戶存取款

B.貸款發放/歸還

C.存貸款基準利率的調整

D.商業銀行減少網點數量

【答案】:D

【解析】:

因各種內外部因素的影響和作用,商業銀行的資產負債期限結構時刻

都在發生變化,流動性狀況也隨之改變。除了每日客戶存取款、貸款

發放/歸還、資金交易等會改變商業銀行的資產負債期限結構外,存

貸款基準利率的調整也會導致其資產負債期限結構發生變化。

16.下列關于操作風險識別的內容,說法正確的是()。

A.操作風險識別應該以當前和未來潛在的操作風險兩方面為重點

B.操作風險識別方法包括事前識別和事后識別

C.電子銀行業務規模快速增長,但客戶資金被盜/交易故障次數異常

增多屬于系統缺陷造成的操作風險損失事件

D.在引進新產品、米取新程序和系統之前,須對其潛在操作風險進行

單獨識別

E.借助因果分析模型,只能對重要業務崗位和流程中的操作風險進行

識別

【答案】:A|B|C|D

【解析】:

E項,商業銀行通常可以借助因果分析模型,對所有業務崗位和流程

中的操作風險進行全面且有針對性的識別.并建立操作風險成因和損

失事件之間的關系。

17.在國內商業銀行的管理中,流動性儲備的最主要形式是分級流動

性儲備體系,其中二級流動性儲備一般配置()。

A.庫存現金

B.國債

C.超額備付金

D.票據

【答案】:B

【解析】:

一家股份制銀行的流動性儲備分為三級,其中二級流動性儲備建立專

門的流動性投資組合。該組合屬于交易賬戶,主要配置流動性最好的

國債。

18.下列關于商業銀行信用風險內部評級法資本計量的描述正確的有

()。

A.未違約風險暴露和已違約風險暴露的資本要求計算方法不同

B.對于零售風險暴露,需要區分初級法和高級法

C.一般公司風險暴露的相關系數與金融機構風險暴露的相關系數相

D.在采用內部評級法時,違約概率由監管當局規定

E.對于零售風險暴露,違約概率和違約損失率必須由銀行自行估計

【答案】:A|E

【解析】:

BD兩項,對于零售類風險暴露,小區分初級法和高級法,即銀行都

要自行估計違約概率、違約損失率和違約風險暴露。C項,商業銀行

采用內部評級法的,應當按照主權、金融機構、公司和零售等不同的

風險暴露分別計算其信用風險加權資產,在計算時按照未違約風險暴

露和違約風險暴露進行區分。另外,由于不同風險暴露組合的相關系

數不一樣,因此,各自適應不同的風險加權資產計算公式。

19.巴塞爾協議in為不同類型風險因子設置了不同的流動性期限,其

中不包括()c

A.10天

B.20天

C.30天

D.40天

【答案】:C

【解析】:

巴塞爾協議in為不同類型風險因子設置了不同的流動性期限,共分為

10天、20天、40天、60天、120天五檔,取代現行10天持有期的

規定。新內部模型法體系下,流動性調整后的壓力期ES計量將涉及

銀行市場風險系統基礎架構的改造升級。

20.商業銀行保持合理的資產負債分布結構有助于降低流動性風險,

下列做法恰當的有()o

A.制定適當的債務組合,與主要資金提供者建立穩健持久的關系

B,適度分散客戶種類和資金到期日

C.關注貸款對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結構

D.保持合理的資金來源結構

E.根據本行的業務特點持有合理的流動資產組合

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】:

商業銀行應通過以下方法保持合理的資產負債分布結構:①根據自身

情況,控制各類資金來源的合理比例,并適度分散客戶種類和資金到

期日;②在日常經營中持有足夠水平的流動資金,并根據本行的業務

特點持有合理的流動資產組合,作為應付緊急融資的儲備;③制定適

當的債務組合以及與主要資金提供者建立穩健持久的關系,以維持資

金來源的多樣化及穩定性,避免資金來源過度集中于個別對手、產品

或市場;④制定風險集中限額,并監測日常遵守的情況;⑤商業銀行

的資金使用應注意交易對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結構。

21.根據我國《商業銀行資本管理辦法(試行)》,符合條件的優先股

屬于()。

A.資本扣除項

B.核心一級資本

C.其他一級資本

D.二級資本

【答案】:C

【解析】:

根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》,監管資本包括一級資本和二

級資本。其中,一級資本包括核心一級資本和其他一級資本。其他一

級資本包括其他一級資本工具及其溢價(如優先股及其溢價)、少數

股東資本可計入部分。

22.我國商業銀行個人信貸產品可以劃分為()。

A.個人住房按揭貸款和個人零售貸款

B.個人信用貸款和個人消費貸款

C.個人零售貸款和個人信用貸款

D.個人住宅抵押貸款和助學與助業貸款

【答案】:A

【解析】:

目前,我國個人信貸產品可基本劃分為個人住房按揭貸款和其他個人

零售貸款兩大類。其他個人零售貸款包括個人消費貸款(含個人汽車

消費貸款)、個人經營貸款、信用卡消費貸款、助學貸款等多種方式。

23.下列關于計量違約損失率的說法,正確的有()o

A.計量違約損失率的方法主要有市場價值法和回收現金流法

B.可以通過市場上類似資產的信用價差和違約概率推算違約損失率

C.無論是從資本監管的角度還是從商業銀行內部管理的角度,計量違

約損失率無疑都是十分重要的

D.對于存在抵押品的債務,在估計違約損失率時,必須考慮到抵押品

的風險緩釋效應,將有抵押品的和未獲抵押的風險暴露分開處理

E.計量違約損失率的方法主要有市場法和隱含市場法

【答案】:A|B|C|D

【解析】:

E項,計量違約損失率的方法主要有兩種:①市場價值法,主要適用

于已經在市場上發行并且可交易的大企業、政府、銀行債券。根據所

采用的信息中是否包含違約債項,市場價值法又進一步細分為市場法

(采用違約債項計量非違約債項LGD)和隱含市場法(不采用違約債

項,直接根據信用價差計量LGD)。②回收現金流法。

24.關于久期分析,下列說法正確的是()o

A.如采用標準久期分析法,可以很好地反映期權性風險

B.如采用標準久期分析法,不能反映基準風險

C.久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響

D.對于利率的大幅變動,久期分析的結果仍能保證準確性

【答案】:B

【解析】:

缺口分析側重于計量利率變動對銀行當期收益的影響,而久期分析則

計量利率風險對銀行整體經濟價值的影響。久期分析的局限性包括:

①如果在計算敏感性權重時對每一時段使用平均久期,即采用標準久

期分析法,久期分析只能反映重新定價風險,不能反映基準風險及因

利率和支付時間的不同而導致的頭寸的實際利率敏感性差異,也不能

很好地反映期權性風險;②對于利率的大幅變動(大于1%),由于頭

寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關系,久期分析的結果就

不再準確,需要進行更為復雜的技術調整。

25.商業銀行應當通過系統化的管理方法降低聲譽風險可能給商業銀

行造成的損失。以下對聲譽風險管理的認識,最不恰當的是()o

A.商業銀行面臨的幾乎所有風險都可能危及自身聲譽

B.聲譽風險可以通過歷史模擬法進行計量和監測

C.所有員工都應當深入理解風險管理理念,恪守內部流程,減少可能

造成聲譽風險的因素

D.有效的聲譽風險管理是有資質的管理人員、高效的風險管理流程和

現代信息技術共同作用的結果

【答案】:B

【解析】:

B項,歷史模擬法是計量和監測市場風險的方法,截至目前,國內外

金融機構尚未開發出有效的聲譽風險管理量化技術。

26.下列不屬于商業銀行的業務的是()o

A.公開市場業務

B.交易和銷售

C.零售銀行業務

D.公司金融

【答案】:A

【解析】:

商業銀行的業務條線可劃分為:公司金融、交易和銷售、零售銀行業

務、商業銀行業務、支付和結算、代理服務、資產管理、零售經紀和

其他業務。A項屬于中央銀行進行宏觀調控的三大貨幣政策工具(法

定存款準備金率、再貼現、公開市場業務)之一。

27.商業銀行的流動性風險管理應當重點關注資產負債的()匹配。

A.分布結構

B.利率結構

C.幣種結構

D.產品結構

E.期限結構

【答案】:A|C|E

【解析】:

商業銀行流動性風險管理的核心是要盡可能地提高資產的流動性和

負債的穩定性,并在兩者之間尋求最佳的風險■收益平衡點,應該重

點關注資產負債期限結構、資產負債幣種結構以及資產負債分布結構

的匹配。

28.商業銀行發放貸款時,未嚴格執行先落實抵押手續、后放款的規

定,致使貸款處于無抵押的高風險狀態,此類風險事件屬于()類

別。

A.操作風險

B.流動性風險

C.法律風險

D.市場風險

【答案】:A

【解析】:

操作風險可分為人員因素、內部流程、系統缺陷和外部事件四大類別。

其中,內部流程方面表現為流程不健全、流程執行失敗、控制和報告

不力、文件或合同缺陷、擔保品管理不當、產品服務缺陷、泄密、與

客戶糾紛等。銀行未嚴格執行“先落實抵押手續、后放款”的規定,

屬于該商業銀行流程執行失敗。

29.根據商業銀行公司治理原則,商業銀行的戰略目標應由()審核

批準。

A.董事會

B.高級管理層

C.監事會

D.股東大會

【答案】:A

【解析】:

巴塞爾委員會發布的第四版《銀行公司治理原則》強調董事會對銀行

負有整體責任,包括批準并監督管理層實施銀行的戰略目標、治理框

架和公司文化。

30.在國別風險的主要類型中,最基本和最重要的是()o

A.主權風險

B.政治風險

C.傳染風險

D.轉移風險

【答案】:D

【解析】:

國別風險的主要類型包括轉移風險、主權風險、傳染風險、貨幣風險、

宏觀經濟風險、政治風險、間接國別風險七類。國別風險考慮的風險

因素很復雜,最基本和最重要的是轉移風險。

31.根據正常貸款遷徙率的計算公式,在其他條件不變的情況下,下

列說法不正確的是()o

A.期初正常類貸款余額越多,正常貸款遷徙率越低

B.期初正常類貸款期間減少金額越多,正常貸款遷徙率越低

C.期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額越多,正常貸款遷徙率越高

D.期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額越多,正常貸款遷徙率越高

【答案】:B

【解析】:

正常貸款遷徙率=[(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初

關注類貸款中轉為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額一期初

正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額一期初關注類貸款

期間減少金額)]X100%o由此可知,其他條件不變的情況下,期初

正常類貸款期間減少金額越多,分母越小,正常貸款遷徙率越高。

32.銀行監管中,采取市場準入的主要目的有()。

A.防止海外游資流入國內銀行系統

B.維護國有商業銀行的利益

C.保護存款者的利益

D.維護銀行市場秩序

E.保證注冊銀行具有良好的品質,預防不穩定機構進入銀行體系

【答案】:C|D|E

【解析】:

市場準入應當遵循公開、公平、公正、效率及便民的原則,其主要目

標是:①保證注冊銀行具有良好品質,防止不穩定機構進入銀行體系;

②維護銀行市場秩序;③保護存款者利益。

33.假設某商業銀行存在負債敏感型缺口,則市場利率上升會導致銀

行的凈利息收入()。

A.上升

B,下降

C.不變

D.無法判斷

【答案】:B

【解析】:

當某一時段內的負債大于資產(包括表外業務頭寸)時,就產生r負

缺口,即負債敏感型缺口,此時,市場利率上升會導致銀行的凈利息

收入下降。

34.下列各項屬于關鍵風險指標的是()。

A.交易量

B.員工水平

C.市場變動

D.地區數量

E.技能水平

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】:

關鍵風險指標通常包括:交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、

市場變動、產品成熟度、地區數量、變動水平、產品復雜程度和自動

化水平等。

35.《巴塞爾新資本協議》鼓勵商業銀行采取()計量信用風險。

A.基于內部評級體系的方法

B.風險價值(VaR)方法

C.歷史模擬法

D.基于外部評級體系的方法

【答案】:A

【解析】:

目前在全球范圍內,巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業銀行使用基于內

部評級的方法來計量違約概率、違約損失率、違約風險暴露并據此計

算信用風險監管資本,有力地推動了商業銀行信用風險內部評級體系

和計量技術的發展。

36,某項頭寸的累計損失達到或接近()限額時,就必須對該頭寸進

行對沖交易或立即變現。

A.止損

B.頭寸

C.風險

D.交易

【答案】:A

【解析】:

止損限額是指所允許的最大損失額。通常,當某個頭寸的累計損失達

到或接近止損限額時,就必須對該頭寸進行對沖交易或立即變現。

37.外部審計作為一種外部監督機制,已經成為銀行監管的重要補充,

下列哪項不屬于外部審計的目的?()

A.評估從商業銀行收到報告的精確性

B.評價商業銀行總體經營情況

C.評價商業銀行各項風險管理制度

D.評價銀行各項資產組合的質量和風險暴露程度

【答案】:D

【解析】:

除了ABC三項之外,外部審計的目的還包括:①評價銀行各項資產組

合的質量和準備金的充足程度;②評價管理層的能力;③評價商業銀

行會計和管理信息系統的完善程度;④商業銀行遵守有關合規經營的

情況;⑤其他歷次監管中發現的問題。

38.下表是某商業銀行當期貸款五級分類的遷徙矩陣。

已知期初正常類貸款余額500億,關注類貸款余額40億,次級類貸

款余額20億,可疑類貸款余額10億,損失類貸款余額0,則該商業

銀行當期期末的不良貸款余額是()億。

A.75

B.84.5

C.35

D.81.3

【答案】:C

【解析】:

貸款可分為正常、關注、次級、可疑和損失五類,后三類合稱為不良

貸款。該商業銀行期末的損失類貸款數量=500X0+40X0+20X5%

+10X20%=3(億)。期末的可疑類貸款數量=500X0+40X5%+20

X10%+10X70%=11(億)。期末的次級類貸款數量=500X0+40

X10%+20X80%+10X10%=21(億)。則該商業銀行當期期末的不

良貸款余額=3+11+21=35(億)。

39.下列哪些屬于市場風險的計量方法?()

A.外匯敞口分析

B.久期分析

C.缺口分析

D.敏感性分析

E.權重法

【答案】:A|B|C|D

【解析】:

市場風險計量方法包括但不限于:①缺口分析;②久期分析;③外匯

敞口分析;④風險價值(ValueatRisk,VaR)法;⑤敏感性分析。E

項,權重法屬于信用風險的計量方法。

40.目前國際上應用比較廣泛的信用風險組合模型包括()。

A.CreditMetrics模型

B.死亡率模型

C.CreditRisk+模型

D.KPMG模型

E.CreditPortfolioView模型

【答案】:A|C|E

【解析】:

BD兩項屬于客戶信用評級的違約概率模型。

41.我國商業銀行的賬面資本包括()o

A.實收資本

B.盈余公積

C.未分配利潤

D.資木公積

E.可轉換債券

【答案】:A|B|C|D

【解析】:

賬面資本是銀行持股人的永久性資本投入,即資產負債表上的所有者

權益,主要包括普通股股本/實收資本、資本公積、盈余公積、未分

配利潤、投資重估儲備、一般風險準備等,即資產負債表上銀行總資

產減去總負債后的剩余部分。賬面資本是銀行資本金的靜態反映,反

映了銀行實際擁有的資本水平。

42.區域風險通常表現為區域政策法規的重大變化、區域環境的惡化

以及區域內部經營管理水平下降、區域信貸資產質量惡化等。下列各

項不屬于區域政策法規的重大變化中的相關警示信號的是()。

A.地方政府為吸引企業投資,不惜一切代價,提供優惠條件

B.區域產業集中度高,區域主導產業出現衰退

C.區域內某產業集中度高,而該產業受到國家宏觀調控

D.區域法律法規明顯調整

【答案】:B

【解析】:

B項屬于區域經營環境出現惡化的相關警示信號。

.下列關于各種信用風險組合模型的說法,正確的有(

43)o

A.CreditMetrics的本質是VaR模型

B.CreditMetrics只能用于計算交易性資產組合VaR

C.CreditRisk+模型假設在組合中,每筆貸款只有違約和不違約兩種

狀態

D.CreditPortfolioView比較適合保守類型的借款人

E.在計算過程中,CreditRisk+模型假設每一組的平均違約率都是固

定不變的

【答案】:A|C|E

【解析】:

B項,CreditMetrics模型的創新之處正是在于解決了計算非交易性資

產組合VaR這一難題;D項,CreditPortfolioView比較適合投機類型

的借款人,因為該類借款人對宏觀經濟因素的變化更敏感。

44.為了對未來一段時期的資本充足情況法行預測和管理,資本規劃

通常的做法是對未來()進行滾動規劃。

A.一年或三年

B.三年或五年

C.兩年或三年

D.三年或四年

【答案】:B

【解析】:

為了對未來一段時期的資本充足情況進行預測和管理,資本規劃通常

的做法是對未來三年或五年進行滾動規劃。由于銀行對于未來一年往

往有更多的信息,因此規劃的重點往往在第一年,第一年的預測也為

后幾年的預測提供了基礎信息。

45.下列哪項不屬于聲譽風險管理流程的內容?()

A.外部審計

B.聲譽風險監測和報告

C.聲譽風險評估

D.聲譽風險識別

【答案】:A

【解析】:

商業銀行應當建立清晰的聲譽風險管理流程,用米一致、持久地識別、

評估和監測每一個可能影響聲譽的風險因素。清晰的聲譽風險管理流

程包括:①聲譽風險識別;②聲譽風險評估;③聲譽風險監測和報告;

④聲譽風險控制和緩釋。

46.下列未體現商業銀行風險管理職能獨立性的是()o

A.風險管理部門具備足夠的職權、資源以及與董事會進行直接溝通的

渠道

B.設置獨立的風險管理部門

C.風險管理部門薪酬與業務條線收入掛鉤

D.風險管理部門以獨立于業務部門的報告路線直接向高管層和董事

會報告業務的風險狀況

【答案】:C

【解析】:

C項,對于控制職能的員工(如風險、合規及內部審計),薪酬制定

應獨立于其所監督的業務條線之外,績效指標也應主要基于他們自身

目標的實現,避免影響他們的獨立性。

47.商業銀行對()變化的敏感度,最顯著影響其資產負債的期限結

構。

A.存款準備金率

B.國債收益率

C.票據貼現率

D.存貸款基準利率

【答案】:D

【解析】:

商業銀行資產負債期限結構是指在未來特定的時段內,到期資產(現

金流入)與到期負債(現金流出)的構成狀況。除了每日客戶存取款、

貸款發放/歸還、資金交易等會改變商業銀行的資產負債期限結構外,

存貸款基準利率的調整也會導致其資產負債期限結構發生變化。商業

銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產負債期限結構,因為任何

利率波動都會導致商業銀行資產和負債的價值產生波動。

多選題

如果房地產市場發展過熱,一方面居民大量存款買房,另一方面大量

房地產企業和個人向銀行借款,這種情況下,當房地產市場嚴重下跌,

大量個人住房貸款尢法償還,房地產企業也由于倒閉而無力償還貸

款,這時商業銀行所面臨的主要風險包括()。

A.操作風險

B.市場風險

C.流動性風險

D.國別風險

E.信用風險

【答案】:B|C|E

【解析】:

B項,“房地產市場嚴重下跌”,預示著銀行面臨市場風險;C項,由

于大量貸款無法收回,商業銀行無法及時獲得充足資金用于償付到期

債務、履行其他支付義務和滿足正常業務開展的其他資金需求,預示

著銀行面臨流動性風險;E項,“大量個人住房貸款無法償還,房地

產企業也由于倒閉而無力償還貸款”,預示著銀行面臨信用風險。

48.下列各項屬于區域經營環境惡化相關警示信號的有()。

A.區域法律法規明顯調整

B.區域經濟整體下滑

C.區域內某產業集中度高,而該產業受到國家宏觀調控

D.區域內客戶的資信狀況普遍降低

E.區域產業集中度高,區域主導產業出現衰退

【答案】:B|D|E

【解析】:

AC兩項屬于區域政策法規重大變化的警示信號。除BDE三項外,區

域經營環境惡化的相關警示信號還包括區域內產品普遍被購買者反

映質量差、購買者對該區域生產的產品失去信心等。

49.下列指標的計算公式中,正確的是()。

A.資本金收益率=稅后凈收入/資產總額

B.資產收益率=稅后凈收入/資本金總額

C.凈業務收益率=(營業收入一營業支出)/資產總額

D.非利息收入率=(非利息收入一非利息支出)/(營業收入一營業

支出)

【答案】:C

【解析】:

A項,資本金收益率(ROE)=稅后凈收入/資本金總額;B項,資產

收益率(ROA)=稅后凈收入/資產總額;D項,非利息收入率=(非

利息收入一非利息支出)/資產總額。

50,下列關于正態分布曲線的描述正確的有()。

A.關于x=U對稱

B.關于x=U不對稱

C.在X=U+。處有一個拐點

D.在x=U處曲線最高

E.在x=11—n處有一個拐點

【答案】:A|C|D|E

【解析】:

正態分布曲線的性質包括:關于X=H對稱;在乂=口處曲線最高;

在X=H±。處各有一個拐點。

51.根據商業銀行風險管理的最佳實踐,下列關于風險管理部門職能

的描述,恰當的是()0

A.風險管理部門應當與業務部門保持相對獨立

B.風險管理部門應當全面負責風險管理策略的執行

C.風險管理能力有限的商業銀行可以將風險識別轉移到其他部門

D.風險管理部門應當承擔風險管理的最終責任

【答案】:A

【解析】:

A項,風險管理職能應與業務部門之間保持充分獨立,并且不得參與

產生收入的經營活動。這種獨立性是有效風險管理職能的一個重要組

成部分。

52.風險水平類指標主要包括()。

A.流動性風險指標

B.正常貸款遷徙率

C.信用風險指標

D.市場風險指標

E.操作風險指標

【答案】:A|C|D|E

【解析】:

風險水平類指標用來衡量商業銀行的風險狀況,以時點數據為基礎,

屬于靜態指標,包括信用風險指標、市場風險指標、操作風險指標和

流動性風險指標。B項,正常貸款遷徙率屬于風險遷徙類指標。

53.下列各項中,關于我國對資本充足率要求的說法不正確的是()o

A.監管部門將對資本充足率的監管分為四個層次,其中,第四個層次

是最低資木要求

B.根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》,我國商業銀行資本信息披

露包括資本充足率的計算方法

C.資本充足率=(總資本一對應資本扣減項)/(信用風險加權資產

+12.5X市場風險資本要求+操作風險資本要求)X100%

D.一級資本充足率=(一級資本一對應資本扣減項)/(信用風險加

權資產+12.5X市場風險資本要求+操作風險資本要求)X100%

【答案】:A

【解析】:

A項,《商業銀行資本管理辦法(試行)》明確提出了四個層次的監管

資本要求。第一個層次是最低資本要求;第二個層次是儲備資本要求

和逆周期資本要求;第三個層次是系統重要性銀行附加資本要求;第

四個層次是針對特殊資產組合的特別資本要求和針對單家銀行的特

定資本要求,即第二支柱資本要求。

54.對于中長期貸款,需要考慮的內容包括()。

A.不同發展時期的現金流特征

B.正常經營活動的現金流量是否能夠及時償還貸款

C.分析未來的經營活動是否能夠產生足夠的現金流量以償還貸款本

D.在初期應當考察借款人能否有足夠的融資能力和投資能力來獲得

所需的現金流量以償還貸款本息

E.正常經營活動的現金流量是否能夠足額填還貸款

【答案】:A|C|D

【解析】:

對于中長期貸款,應當主要分析未來的經營活動是否能夠產生足夠的

現金流量以償還貸款本息,但在貸款初期,應當考察借款人是否有足

夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現金流量以償還貸款利息。此

外,由于企業發展可能處于開發期、成長期、成熟期或衰退期,進行

現金流量分析時需要考慮不同發展時期的現金流特性。BE兩項屬于

短期貸款應該考慮的內容。

55.下列哪一項屬于商業銀行面臨的技術風險?(

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