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文檔簡介
國家銀行專業人員職業《公共科目+銀
行管理》考試考前沖刺試卷及講析
1.銀行識別和評估風險水平的重要手段是嚴格的()。
A.壓力測試
B.資本充足率
C.利潤率
D.風險偏好與利益相關人的期望
【答案】:A
【解析】:
壓力測試是銀行識別和評估風險水平的重要手段,銀行通過開展壓力
測試,判斷銀行的風險狀況是否在風險偏好所容忍的范圍內,如果超
出,銀行需采取行動降低風險水平。
2.良好的風險報告路徑應采取()。
A.橫向傳送
B.縱向報送
C.直線傳送
D.縱向報送與橫向傳送相結合的矩陣式結構
【答案】:D
【解析】:
良好的風險報告路徑應采取縱向報送與橫向傳送相結合的矩陣式結
構,即本級行各部門向上級行對口部門報送風險報告的同時,也須向
本級行的風險管理部門傳送風險報告,以增強決策管理層對操作層的
管理和監督。
3.下列關于超額備付金率的說法錯誤的是()。
A.超額備付金率越低,銀行短期流動性越強
B,超額備付金率可分幣種計算,用于分別衡量商業銀行人民幣和外幣
的備付情況
C,超額備付金率是衡量銀行流動性和清償能力的一個短期指標,涵蓋
范圍較窄
D.該指標在大小銀行之間缺乏可比性,比較適用于同質同類銀行機構
之間的比較
【答案】:A
【解析】:
超額備付金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現金)/各
項存款。超額備付金率越高,銀行短期流動性越強,若比率過低,則
表明銀行清償能力不足,可能會影響銀行的正常兌付。
4.商業銀行風險管理涉及到大量的數據,下列各項屬于外部數據的有
()。
A.國內市場行情數據
B.外部評級數據
C.外部損失數據
D.行業統計分析數據
E.客戶在本行的信用記錄
【答案】:A|B|C|D
【解析】:
外部數據是通過專業數據供應商所獲得的數據,或者從稅務、海關、
公共服務提供部門、征信系統等記錄客戶經營和消費活動的機構獲得
的數據。內部數據是從各個業務系統中抽取的、與風險管理相關的數
據信息。E項屬于內部數據。
5.某商業銀行的老客戶經營利潤大幅度提高,為了擴大生產,企業欲
向該銀行申請一筆流動資金貸款以購買設備和擴建倉庫,該企業計劃
用一年的收入償還貸款,則該貸款申請()。
A.不合理,因為企業會產生新的費用,導致利潤率下降
B.不合理,因為流動資金貸款不能用于長期投資
C.合理,企業可以用利潤來償還貸款
D.合理,流動資金貸款可以給銀行帶來利息收入
【答案】:B
【解析】:
購買設備和擴建倉庫屬于固定資產投資行為,金額較大;而短期貸款
要求一年以內或一年償還本息,還款壓力大,不利于企業穩定經營。
企業進行固定資產投資時應采用長期貸款,這樣還款壓力小。
6.戰略風險屬于一種()o
A.短期的顯性風險
B.短期的潛在風險
C.長期的顯性風險
D.長期的潛在風險
【答案】:D
【解析】:
戰略風險管理通常被認為是一項長期性的戰略投資,實施效果需要很
長時間才能顯現。戰略風險管理強化了商業銀行對于潛在風險的洞察
力,能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內在聯系和相互
作用,并盡可能在危機真實發生前就將其有效遏制。
7.商業銀行應當指定()向董事會和高級管理層提供獨立的市場風
險報告。
A.市場風險承擔部門
B.市場風險管理部門
C.內部審計機構
D.外部審計機構
【答案】:B
【解析】:
市場風險管理部門相對于業務經營部門的獨立性是建設市場風險管
理體系的關鍵。銀行應當指定專門的部門負責市場風險管理工作。負
責市場風險管理的部門應當職責明確,與承擔風險的業務經營部門保
持相對獨立,向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告。
8.商業銀行的聲譽危機管理應當建立在()的基礎上,而且如果能
夠在監管部門采取行動之前妥善處理.,將取得更好的效果。
A.良好的內部控制和機構利益
B.良好的道德規范和公眾利益
C.良好的道德規范和股東利益
D.維護股東利益
【答案】:B
【解析】:
傳統上,商業銀行的危機管理主要采用“辯護或否認”的對抗戰略推
卸責任,但往往招致更強烈的對抗行動。如今更加具有建設性的危機
處理方法是“化敵為友”,敢于面對暫時性的危機或挑戰,勇于承擔
責任并與內外部利益持有者協商解決問題,以緩解利益持有者的持續
對抗。因此,聲譽危機管理應當建立在良好的道德規范和公眾利益的
基礎上,而且如果能夠在監管部門采取行動之前妥善處理,將取得更
好的效果。
9.從狹義上講,法律風險主要關注商業銀行所簽署的各類合同、承諾
等法律文件的有效性和可執行力。從廣義上講,與法律風險密切相關
的風險還有()。
A.操作風險
B.違規風險
C.交易風險
D.戰略風險
E.監管風險
【答案】:B|E
【解析】:
廣義上,與法律風險密切相關的有違規風險和監管風險。其中,違規
風險是指商'業銀行由于違反監管規定和原則,而招致法律訴訟或遭到
監管機構處罰,進而產生不利于商業銀行實現商業目的的風險。監管
風險是指由于法律或監管規定的變化,可能影響商業銀行正常運營,
或削弱其競爭能力、生存能力的風險。
10.風險評估體系要符合銀行內部()的需要。
A.資本管理
B.利潤管理
C.財務管理
D.風險管理
E.運營管理
【答案】:A|D
【解析】:
風險評估體系要符合銀行內部風險管理和資本管理的需要,充分考慮
銀行風險管理的組織分工和管理流程,結合銀行的風險文化確定相應
的評估內容。
11.作為市場風險的重要計量和分析方法,缺口分析通常用來衡量商
業銀行當期收益對利率變動的敏感性,側重于分析()。
A.期權風險
B.重新定價風險
C.收益率曲線風險
D.基準風險
【答案】:B
【解析】:
缺口分析只考慮了由于重新定價期限的不同而帶來的利率風險(即重
新定價風險),而未考慮當利率水平變化時,各種金融產品因基準利
率的調整幅度不同產生的利率風險(即基準風險)。同時,缺口分析
也未考慮因利率環境改變而引起的支付時間的變化,例如忽略了具有
期權性風險的頭寸在收入方面的變化。
12.()假定投資組合中各種風險因素的變化服從特定的分布(通常
為正態分布),然后通過歷史數據分析和估計該風險因素收益分布方
差-協方差、相關系數等。
A.歷史模擬法
B.方差-協方差法
C.壓力測試法
D.蒙特卡洛模擬法
【答案】:B
【解析】:
方差■協方差法假定投資組合中各種風險因素的變化服從特定的分布
(通常為正態分布),然后通過歷史數據分析和估計該風險因素收益
分布方差-協方差、相關系數等。在選定時間段里組合收益率的標準
差將由每個風險因素的標準差、風險因素對組合的敏感度和風險因素
間的相關系數通過矩陣運算求得。
13.授信集中度限額可以按不同維度進行設定,其中最常用的組合限
額設定維度包括()o
A.行業
B.產品
C.風險等級
D.擔保
E.國家信用風險
【答案】:A|B|C|D
【解析】:
行業、產品、風險等級和擔保是最常用的組合限額設定維度。對于剛
開始進行組合管理的商業銀行,可主要設定行業和產品的集中度限
額;在積累了相應的經驗而且數據更為充分后,可再考慮設定其他維
度上的組合集中度限額。E項屬于國家風險限額管理范疇。
14.下列各項不屬于違約概率模型的是()。
A.RiskCalc模型
B.KMV的CreditMonitor模型
C.死亡率模型
D.CreditRisk+模型
【答案】:D
【解析】:
在信用風險管理領域,通常市場上和理論上比較常用的違約概率模型
包括RiskCalc模型、KMV的CreditMonitor模型、KPMG風險中性定
價模型、死亡率模型等。D項,CreditRisk+模型是信用風險組合模型。
15.下列各項不會影響商業銀行資產負債期限結構的是()。
A.每日客戶存取款
B.貸款發放/歸還
C.存貸款基準利率的調整
D.商業銀行減少網點數量
【答案】:D
【解析】:
因各種內外部因素的影響和作用,商業銀行的資產負債期限結構時刻
都在發生變化,流動性狀況也隨之改變。除了每日客戶存取款、貸款
發放/歸還、資金交易等會改變商業銀行的資產負債期限結構外,存
貸款基準利率的調整也會導致其資產負債期限結構發生變化。
16.下列關于操作風險識別的內容,說法正確的是()。
A.操作風險識別應該以當前和未來潛在的操作風險兩方面為重點
B.操作風險識別方法包括事前識別和事后識別
C.電子銀行業務規模快速增長,但客戶資金被盜/交易故障次數異常
增多屬于系統缺陷造成的操作風險損失事件
D.在引進新產品、米取新程序和系統之前,須對其潛在操作風險進行
單獨識別
E.借助因果分析模型,只能對重要業務崗位和流程中的操作風險進行
識別
【答案】:A|B|C|D
【解析】:
E項,商業銀行通常可以借助因果分析模型,對所有業務崗位和流程
中的操作風險進行全面且有針對性的識別.并建立操作風險成因和損
失事件之間的關系。
17.在國內商業銀行的管理中,流動性儲備的最主要形式是分級流動
性儲備體系,其中二級流動性儲備一般配置()。
A.庫存現金
B.國債
C.超額備付金
D.票據
【答案】:B
【解析】:
一家股份制銀行的流動性儲備分為三級,其中二級流動性儲備建立專
門的流動性投資組合。該組合屬于交易賬戶,主要配置流動性最好的
國債。
18.下列關于商業銀行信用風險內部評級法資本計量的描述正確的有
()。
A.未違約風險暴露和已違約風險暴露的資本要求計算方法不同
B.對于零售風險暴露,需要區分初級法和高級法
C.一般公司風險暴露的相關系數與金融機構風險暴露的相關系數相
同
D.在采用內部評級法時,違約概率由監管當局規定
E.對于零售風險暴露,違約概率和違約損失率必須由銀行自行估計
【答案】:A|E
【解析】:
BD兩項,對于零售類風險暴露,小區分初級法和高級法,即銀行都
要自行估計違約概率、違約損失率和違約風險暴露。C項,商業銀行
采用內部評級法的,應當按照主權、金融機構、公司和零售等不同的
風險暴露分別計算其信用風險加權資產,在計算時按照未違約風險暴
露和違約風險暴露進行區分。另外,由于不同風險暴露組合的相關系
數不一樣,因此,各自適應不同的風險加權資產計算公式。
19.巴塞爾協議in為不同類型風險因子設置了不同的流動性期限,其
中不包括()c
A.10天
B.20天
C.30天
D.40天
【答案】:C
【解析】:
巴塞爾協議in為不同類型風險因子設置了不同的流動性期限,共分為
10天、20天、40天、60天、120天五檔,取代現行10天持有期的
規定。新內部模型法體系下,流動性調整后的壓力期ES計量將涉及
銀行市場風險系統基礎架構的改造升級。
20.商業銀行保持合理的資產負債分布結構有助于降低流動性風險,
下列做法恰當的有()o
A.制定適當的債務組合,與主要資金提供者建立穩健持久的關系
B,適度分散客戶種類和資金到期日
C.關注貸款對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結構
D.保持合理的資金來源結構
E.根據本行的業務特點持有合理的流動資產組合
【答案】:A|B|C|D|E
【解析】:
商業銀行應通過以下方法保持合理的資產負債分布結構:①根據自身
情況,控制各類資金來源的合理比例,并適度分散客戶種類和資金到
期日;②在日常經營中持有足夠水平的流動資金,并根據本行的業務
特點持有合理的流動資產組合,作為應付緊急融資的儲備;③制定適
當的債務組合以及與主要資金提供者建立穩健持久的關系,以維持資
金來源的多樣化及穩定性,避免資金來源過度集中于個別對手、產品
或市場;④制定風險集中限額,并監測日常遵守的情況;⑤商業銀行
的資金使用應注意交易對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結構。
21.根據我國《商業銀行資本管理辦法(試行)》,符合條件的優先股
屬于()。
A.資本扣除項
B.核心一級資本
C.其他一級資本
D.二級資本
【答案】:C
【解析】:
根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》,監管資本包括一級資本和二
級資本。其中,一級資本包括核心一級資本和其他一級資本。其他一
級資本包括其他一級資本工具及其溢價(如優先股及其溢價)、少數
股東資本可計入部分。
22.我國商業銀行個人信貸產品可以劃分為()。
A.個人住房按揭貸款和個人零售貸款
B.個人信用貸款和個人消費貸款
C.個人零售貸款和個人信用貸款
D.個人住宅抵押貸款和助學與助業貸款
【答案】:A
【解析】:
目前,我國個人信貸產品可基本劃分為個人住房按揭貸款和其他個人
零售貸款兩大類。其他個人零售貸款包括個人消費貸款(含個人汽車
消費貸款)、個人經營貸款、信用卡消費貸款、助學貸款等多種方式。
23.下列關于計量違約損失率的說法,正確的有()o
A.計量違約損失率的方法主要有市場價值法和回收現金流法
B.可以通過市場上類似資產的信用價差和違約概率推算違約損失率
C.無論是從資本監管的角度還是從商業銀行內部管理的角度,計量違
約損失率無疑都是十分重要的
D.對于存在抵押品的債務,在估計違約損失率時,必須考慮到抵押品
的風險緩釋效應,將有抵押品的和未獲抵押的風險暴露分開處理
E.計量違約損失率的方法主要有市場法和隱含市場法
【答案】:A|B|C|D
【解析】:
E項,計量違約損失率的方法主要有兩種:①市場價值法,主要適用
于已經在市場上發行并且可交易的大企業、政府、銀行債券。根據所
采用的信息中是否包含違約債項,市場價值法又進一步細分為市場法
(采用違約債項計量非違約債項LGD)和隱含市場法(不采用違約債
項,直接根據信用價差計量LGD)。②回收現金流法。
24.關于久期分析,下列說法正確的是()o
A.如采用標準久期分析法,可以很好地反映期權性風險
B.如采用標準久期分析法,不能反映基準風險
C.久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響
D.對于利率的大幅變動,久期分析的結果仍能保證準確性
【答案】:B
【解析】:
缺口分析側重于計量利率變動對銀行當期收益的影響,而久期分析則
計量利率風險對銀行整體經濟價值的影響。久期分析的局限性包括:
①如果在計算敏感性權重時對每一時段使用平均久期,即采用標準久
期分析法,久期分析只能反映重新定價風險,不能反映基準風險及因
利率和支付時間的不同而導致的頭寸的實際利率敏感性差異,也不能
很好地反映期權性風險;②對于利率的大幅變動(大于1%),由于頭
寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關系,久期分析的結果就
不再準確,需要進行更為復雜的技術調整。
25.商業銀行應當通過系統化的管理方法降低聲譽風險可能給商業銀
行造成的損失。以下對聲譽風險管理的認識,最不恰當的是()o
A.商業銀行面臨的幾乎所有風險都可能危及自身聲譽
B.聲譽風險可以通過歷史模擬法進行計量和監測
C.所有員工都應當深入理解風險管理理念,恪守內部流程,減少可能
造成聲譽風險的因素
D.有效的聲譽風險管理是有資質的管理人員、高效的風險管理流程和
現代信息技術共同作用的結果
【答案】:B
【解析】:
B項,歷史模擬法是計量和監測市場風險的方法,截至目前,國內外
金融機構尚未開發出有效的聲譽風險管理量化技術。
26.下列不屬于商業銀行的業務的是()o
A.公開市場業務
B.交易和銷售
C.零售銀行業務
D.公司金融
【答案】:A
【解析】:
商業銀行的業務條線可劃分為:公司金融、交易和銷售、零售銀行業
務、商業銀行業務、支付和結算、代理服務、資產管理、零售經紀和
其他業務。A項屬于中央銀行進行宏觀調控的三大貨幣政策工具(法
定存款準備金率、再貼現、公開市場業務)之一。
27.商業銀行的流動性風險管理應當重點關注資產負債的()匹配。
A.分布結構
B.利率結構
C.幣種結構
D.產品結構
E.期限結構
【答案】:A|C|E
【解析】:
商業銀行流動性風險管理的核心是要盡可能地提高資產的流動性和
負債的穩定性,并在兩者之間尋求最佳的風險■收益平衡點,應該重
點關注資產負債期限結構、資產負債幣種結構以及資產負債分布結構
的匹配。
28.商業銀行發放貸款時,未嚴格執行先落實抵押手續、后放款的規
定,致使貸款處于無抵押的高風險狀態,此類風險事件屬于()類
別。
A.操作風險
B.流動性風險
C.法律風險
D.市場風險
【答案】:A
【解析】:
操作風險可分為人員因素、內部流程、系統缺陷和外部事件四大類別。
其中,內部流程方面表現為流程不健全、流程執行失敗、控制和報告
不力、文件或合同缺陷、擔保品管理不當、產品服務缺陷、泄密、與
客戶糾紛等。銀行未嚴格執行“先落實抵押手續、后放款”的規定,
屬于該商業銀行流程執行失敗。
29.根據商業銀行公司治理原則,商業銀行的戰略目標應由()審核
批準。
A.董事會
B.高級管理層
C.監事會
D.股東大會
【答案】:A
【解析】:
巴塞爾委員會發布的第四版《銀行公司治理原則》強調董事會對銀行
負有整體責任,包括批準并監督管理層實施銀行的戰略目標、治理框
架和公司文化。
30.在國別風險的主要類型中,最基本和最重要的是()o
A.主權風險
B.政治風險
C.傳染風險
D.轉移風險
【答案】:D
【解析】:
國別風險的主要類型包括轉移風險、主權風險、傳染風險、貨幣風險、
宏觀經濟風險、政治風險、間接國別風險七類。國別風險考慮的風險
因素很復雜,最基本和最重要的是轉移風險。
31.根據正常貸款遷徙率的計算公式,在其他條件不變的情況下,下
列說法不正確的是()o
A.期初正常類貸款余額越多,正常貸款遷徙率越低
B.期初正常類貸款期間減少金額越多,正常貸款遷徙率越低
C.期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額越多,正常貸款遷徙率越高
D.期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額越多,正常貸款遷徙率越高
【答案】:B
【解析】:
正常貸款遷徙率=[(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初
關注類貸款中轉為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額一期初
正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額一期初關注類貸款
期間減少金額)]X100%o由此可知,其他條件不變的情況下,期初
正常類貸款期間減少金額越多,分母越小,正常貸款遷徙率越高。
32.銀行監管中,采取市場準入的主要目的有()。
A.防止海外游資流入國內銀行系統
B.維護國有商業銀行的利益
C.保護存款者的利益
D.維護銀行市場秩序
E.保證注冊銀行具有良好的品質,預防不穩定機構進入銀行體系
【答案】:C|D|E
【解析】:
市場準入應當遵循公開、公平、公正、效率及便民的原則,其主要目
標是:①保證注冊銀行具有良好品質,防止不穩定機構進入銀行體系;
②維護銀行市場秩序;③保護存款者利益。
33.假設某商業銀行存在負債敏感型缺口,則市場利率上升會導致銀
行的凈利息收入()。
A.上升
B,下降
C.不變
D.無法判斷
【答案】:B
【解析】:
當某一時段內的負債大于資產(包括表外業務頭寸)時,就產生r負
缺口,即負債敏感型缺口,此時,市場利率上升會導致銀行的凈利息
收入下降。
34.下列各項屬于關鍵風險指標的是()。
A.交易量
B.員工水平
C.市場變動
D.地區數量
E.技能水平
【答案】:A|B|C|D|E
【解析】:
關鍵風險指標通常包括:交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、
市場變動、產品成熟度、地區數量、變動水平、產品復雜程度和自動
化水平等。
35.《巴塞爾新資本協議》鼓勵商業銀行采取()計量信用風險。
A.基于內部評級體系的方法
B.風險價值(VaR)方法
C.歷史模擬法
D.基于外部評級體系的方法
【答案】:A
【解析】:
目前在全球范圍內,巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業銀行使用基于內
部評級的方法來計量違約概率、違約損失率、違約風險暴露并據此計
算信用風險監管資本,有力地推動了商業銀行信用風險內部評級體系
和計量技術的發展。
36,某項頭寸的累計損失達到或接近()限額時,就必須對該頭寸進
行對沖交易或立即變現。
A.止損
B.頭寸
C.風險
D.交易
【答案】:A
【解析】:
止損限額是指所允許的最大損失額。通常,當某個頭寸的累計損失達
到或接近止損限額時,就必須對該頭寸進行對沖交易或立即變現。
37.外部審計作為一種外部監督機制,已經成為銀行監管的重要補充,
下列哪項不屬于外部審計的目的?()
A.評估從商業銀行收到報告的精確性
B.評價商業銀行總體經營情況
C.評價商業銀行各項風險管理制度
D.評價銀行各項資產組合的質量和風險暴露程度
【答案】:D
【解析】:
除了ABC三項之外,外部審計的目的還包括:①評價銀行各項資產組
合的質量和準備金的充足程度;②評價管理層的能力;③評價商業銀
行會計和管理信息系統的完善程度;④商業銀行遵守有關合規經營的
情況;⑤其他歷次監管中發現的問題。
38.下表是某商業銀行當期貸款五級分類的遷徙矩陣。
已知期初正常類貸款余額500億,關注類貸款余額40億,次級類貸
款余額20億,可疑類貸款余額10億,損失類貸款余額0,則該商業
銀行當期期末的不良貸款余額是()億。
A.75
B.84.5
C.35
D.81.3
【答案】:C
【解析】:
貸款可分為正常、關注、次級、可疑和損失五類,后三類合稱為不良
貸款。該商業銀行期末的損失類貸款數量=500X0+40X0+20X5%
+10X20%=3(億)。期末的可疑類貸款數量=500X0+40X5%+20
X10%+10X70%=11(億)。期末的次級類貸款數量=500X0+40
X10%+20X80%+10X10%=21(億)。則該商業銀行當期期末的不
良貸款余額=3+11+21=35(億)。
39.下列哪些屬于市場風險的計量方法?()
A.外匯敞口分析
B.久期分析
C.缺口分析
D.敏感性分析
E.權重法
【答案】:A|B|C|D
【解析】:
市場風險計量方法包括但不限于:①缺口分析;②久期分析;③外匯
敞口分析;④風險價值(ValueatRisk,VaR)法;⑤敏感性分析。E
項,權重法屬于信用風險的計量方法。
40.目前國際上應用比較廣泛的信用風險組合模型包括()。
A.CreditMetrics模型
B.死亡率模型
C.CreditRisk+模型
D.KPMG模型
E.CreditPortfolioView模型
【答案】:A|C|E
【解析】:
BD兩項屬于客戶信用評級的違約概率模型。
41.我國商業銀行的賬面資本包括()o
A.實收資本
B.盈余公積
C.未分配利潤
D.資木公積
E.可轉換債券
【答案】:A|B|C|D
【解析】:
賬面資本是銀行持股人的永久性資本投入,即資產負債表上的所有者
權益,主要包括普通股股本/實收資本、資本公積、盈余公積、未分
配利潤、投資重估儲備、一般風險準備等,即資產負債表上銀行總資
產減去總負債后的剩余部分。賬面資本是銀行資本金的靜態反映,反
映了銀行實際擁有的資本水平。
42.區域風險通常表現為區域政策法規的重大變化、區域環境的惡化
以及區域內部經營管理水平下降、區域信貸資產質量惡化等。下列各
項不屬于區域政策法規的重大變化中的相關警示信號的是()。
A.地方政府為吸引企業投資,不惜一切代價,提供優惠條件
B.區域產業集中度高,區域主導產業出現衰退
C.區域內某產業集中度高,而該產業受到國家宏觀調控
D.區域法律法規明顯調整
【答案】:B
【解析】:
B項屬于區域經營環境出現惡化的相關警示信號。
.下列關于各種信用風險組合模型的說法,正確的有(
43)o
A.CreditMetrics的本質是VaR模型
B.CreditMetrics只能用于計算交易性資產組合VaR
C.CreditRisk+模型假設在組合中,每筆貸款只有違約和不違約兩種
狀態
D.CreditPortfolioView比較適合保守類型的借款人
E.在計算過程中,CreditRisk+模型假設每一組的平均違約率都是固
定不變的
【答案】:A|C|E
【解析】:
B項,CreditMetrics模型的創新之處正是在于解決了計算非交易性資
產組合VaR這一難題;D項,CreditPortfolioView比較適合投機類型
的借款人,因為該類借款人對宏觀經濟因素的變化更敏感。
44.為了對未來一段時期的資本充足情況法行預測和管理,資本規劃
通常的做法是對未來()進行滾動規劃。
A.一年或三年
B.三年或五年
C.兩年或三年
D.三年或四年
【答案】:B
【解析】:
為了對未來一段時期的資本充足情況進行預測和管理,資本規劃通常
的做法是對未來三年或五年進行滾動規劃。由于銀行對于未來一年往
往有更多的信息,因此規劃的重點往往在第一年,第一年的預測也為
后幾年的預測提供了基礎信息。
45.下列哪項不屬于聲譽風險管理流程的內容?()
A.外部審計
B.聲譽風險監測和報告
C.聲譽風險評估
D.聲譽風險識別
【答案】:A
【解析】:
商業銀行應當建立清晰的聲譽風險管理流程,用米一致、持久地識別、
評估和監測每一個可能影響聲譽的風險因素。清晰的聲譽風險管理流
程包括:①聲譽風險識別;②聲譽風險評估;③聲譽風險監測和報告;
④聲譽風險控制和緩釋。
46.下列未體現商業銀行風險管理職能獨立性的是()o
A.風險管理部門具備足夠的職權、資源以及與董事會進行直接溝通的
渠道
B.設置獨立的風險管理部門
C.風險管理部門薪酬與業務條線收入掛鉤
D.風險管理部門以獨立于業務部門的報告路線直接向高管層和董事
會報告業務的風險狀況
【答案】:C
【解析】:
C項,對于控制職能的員工(如風險、合規及內部審計),薪酬制定
應獨立于其所監督的業務條線之外,績效指標也應主要基于他們自身
目標的實現,避免影響他們的獨立性。
47.商業銀行對()變化的敏感度,最顯著影響其資產負債的期限結
構。
A.存款準備金率
B.國債收益率
C.票據貼現率
D.存貸款基準利率
【答案】:D
【解析】:
商業銀行資產負債期限結構是指在未來特定的時段內,到期資產(現
金流入)與到期負債(現金流出)的構成狀況。除了每日客戶存取款、
貸款發放/歸還、資金交易等會改變商業銀行的資產負債期限結構外,
存貸款基準利率的調整也會導致其資產負債期限結構發生變化。商業
銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產負債期限結構,因為任何
利率波動都會導致商業銀行資產和負債的價值產生波動。
多選題
如果房地產市場發展過熱,一方面居民大量存款買房,另一方面大量
房地產企業和個人向銀行借款,這種情況下,當房地產市場嚴重下跌,
大量個人住房貸款尢法償還,房地產企業也由于倒閉而無力償還貸
款,這時商業銀行所面臨的主要風險包括()。
A.操作風險
B.市場風險
C.流動性風險
D.國別風險
E.信用風險
【答案】:B|C|E
【解析】:
B項,“房地產市場嚴重下跌”,預示著銀行面臨市場風險;C項,由
于大量貸款無法收回,商業銀行無法及時獲得充足資金用于償付到期
債務、履行其他支付義務和滿足正常業務開展的其他資金需求,預示
著銀行面臨流動性風險;E項,“大量個人住房貸款無法償還,房地
產企業也由于倒閉而無力償還貸款”,預示著銀行面臨信用風險。
48.下列各項屬于區域經營環境惡化相關警示信號的有()。
A.區域法律法規明顯調整
B.區域經濟整體下滑
C.區域內某產業集中度高,而該產業受到國家宏觀調控
D.區域內客戶的資信狀況普遍降低
E.區域產業集中度高,區域主導產業出現衰退
【答案】:B|D|E
【解析】:
AC兩項屬于區域政策法規重大變化的警示信號。除BDE三項外,區
域經營環境惡化的相關警示信號還包括區域內產品普遍被購買者反
映質量差、購買者對該區域生產的產品失去信心等。
49.下列指標的計算公式中,正確的是()。
A.資本金收益率=稅后凈收入/資產總額
B.資產收益率=稅后凈收入/資本金總額
C.凈業務收益率=(營業收入一營業支出)/資產總額
D.非利息收入率=(非利息收入一非利息支出)/(營業收入一營業
支出)
【答案】:C
【解析】:
A項,資本金收益率(ROE)=稅后凈收入/資本金總額;B項,資產
收益率(ROA)=稅后凈收入/資產總額;D項,非利息收入率=(非
利息收入一非利息支出)/資產總額。
50,下列關于正態分布曲線的描述正確的有()。
A.關于x=U對稱
B.關于x=U不對稱
C.在X=U+。處有一個拐點
D.在x=U處曲線最高
E.在x=11—n處有一個拐點
【答案】:A|C|D|E
【解析】:
正態分布曲線的性質包括:關于X=H對稱;在乂=口處曲線最高;
在X=H±。處各有一個拐點。
51.根據商業銀行風險管理的最佳實踐,下列關于風險管理部門職能
的描述,恰當的是()0
A.風險管理部門應當與業務部門保持相對獨立
B.風險管理部門應當全面負責風險管理策略的執行
C.風險管理能力有限的商業銀行可以將風險識別轉移到其他部門
D.風險管理部門應當承擔風險管理的最終責任
【答案】:A
【解析】:
A項,風險管理職能應與業務部門之間保持充分獨立,并且不得參與
產生收入的經營活動。這種獨立性是有效風險管理職能的一個重要組
成部分。
52.風險水平類指標主要包括()。
A.流動性風險指標
B.正常貸款遷徙率
C.信用風險指標
D.市場風險指標
E.操作風險指標
【答案】:A|C|D|E
【解析】:
風險水平類指標用來衡量商業銀行的風險狀況,以時點數據為基礎,
屬于靜態指標,包括信用風險指標、市場風險指標、操作風險指標和
流動性風險指標。B項,正常貸款遷徙率屬于風險遷徙類指標。
53.下列各項中,關于我國對資本充足率要求的說法不正確的是()o
A.監管部門將對資本充足率的監管分為四個層次,其中,第四個層次
是最低資木要求
B.根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》,我國商業銀行資本信息披
露包括資本充足率的計算方法
C.資本充足率=(總資本一對應資本扣減項)/(信用風險加權資產
+12.5X市場風險資本要求+操作風險資本要求)X100%
D.一級資本充足率=(一級資本一對應資本扣減項)/(信用風險加
權資產+12.5X市場風險資本要求+操作風險資本要求)X100%
【答案】:A
【解析】:
A項,《商業銀行資本管理辦法(試行)》明確提出了四個層次的監管
資本要求。第一個層次是最低資本要求;第二個層次是儲備資本要求
和逆周期資本要求;第三個層次是系統重要性銀行附加資本要求;第
四個層次是針對特殊資產組合的特別資本要求和針對單家銀行的特
定資本要求,即第二支柱資本要求。
54.對于中長期貸款,需要考慮的內容包括()。
A.不同發展時期的現金流特征
B.正常經營活動的現金流量是否能夠及時償還貸款
C.分析未來的經營活動是否能夠產生足夠的現金流量以償還貸款本
息
D.在初期應當考察借款人能否有足夠的融資能力和投資能力來獲得
所需的現金流量以償還貸款本息
E.正常經營活動的現金流量是否能夠足額填還貸款
【答案】:A|C|D
【解析】:
對于中長期貸款,應當主要分析未來的經營活動是否能夠產生足夠的
現金流量以償還貸款本息,但在貸款初期,應當考察借款人是否有足
夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現金流量以償還貸款利息。此
外,由于企業發展可能處于開發期、成長期、成熟期或衰退期,進行
現金流量分析時需要考慮不同發展時期的現金流特性。BE兩項屬于
短期貸款應該考慮的內容。
55.下列哪一項屬于商業銀行面臨的技術風險?(
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