基金績效評估專員考試試卷姓名_________________考試時間_________________分數_________________一、選擇題（每題3分，共30分）1.以下哪種指標可衡量基金承擔單位風險所獲得的超額收益？（）A.夏普比率B.特雷諾比率C.詹森指數D.信息比率答案：A2.基金業績歸因分析中，“資產配置效應”反映的是（）A.行業與個股選擇能力B.大類資產權重調整對收益的貢獻C.市場擇時能力D.交易成本控制效果答案：B3.根據《公開募集證券投資基金運作管理辦法》，股票型基金的股票資產占比不得低于（）A.50%B.60%C.70%D.80%答案：D4.計算基金復權單位凈值時，不需要考慮的因素是（）A.分紅B.拆分C.管理費D.份額折算答案：C5.以下哪項屬于基金績效評估中的絕對收益指標？（）A.年化收益率B.同類排名C.超額收益D.跟蹤誤差答案：A6.基金業績基準的選取原則不包括（）A.相關性B.可投資性C.穩定性D.高收益率答案：D7.評估被動型基金績效時，最關鍵的指標是（）A.阿爾法值B.貝塔值C.跟蹤誤差D.波動率答案：C8.基金風險調整后收益評估中，基于CAPM模型的指標是（）A.夏普比率B.特雷諾比率C.索提諾比率D.Sortino比率答案：B9.基金業績持續性檢驗的常用方法是（）A.回歸分析B.分組檢驗C.事件研究D.協整檢驗答案：B10.基金信息披露中，需要按月度披露的內容是（）A.基金合同B.招募說明書C.基金凈值公告D.季度報告答案：C二、填空題（每題3分，共30分）11.基金績效評估中，__________比率通過無風險利率調整，衡量單位系統性風險的超額收益。答案：特雷諾12.根據證監會規定，基金業績比較基準需在__________中明確披露。答案：基金合同13.計算基金年化收益率時，通常采用__________復利計算方法。答案：幾何14.基金風險指標中，__________用于衡量投資組合收益率相對于業績基準的偏離程度。答案：跟蹤誤差15.業績歸因分析的Brinson模型將超額收益分解為資產配置、__________和交互作用。答案：證券選擇16.基金分紅方式包括現金分紅和__________兩種。答案：紅利再投資17.夏普比率的計算公式中，分子是基金平均收益率減去__________。答案：無風險收益率18.評估量化對沖基金績效時，需重點關注其__________能力。答案：風險對沖19.基金績效評估的三大要素是收益、風險和__________。答案：成本20.基金業績評價中的“風格分析”通常采用__________模型。答案：晨星風格箱三、判斷題（每題2分，共20分）21.夏普比率越高，說明基金承擔單位總風險獲得的超額收益越高。（）答案：√22.基金業績比較基準一旦確定，不可進行任何調整。（）答案：×23.波動率越大的基金，其風險調整后收益一定越低。（）答案：×24.被動指數基金的業績評估主要關注其對標的指數的跟蹤效果。（）答案：√25.基金分紅會直接影響基金的單位凈值和累計凈值。（）答案：√26.特雷諾比率僅考慮系統性風險，適用于評估分散化投資組合。（）答案：√27.基金業績歸因分析可以完全解釋基金超額收益的來源。（）答案：×28.信息比率越高，說明基金獲取超額收益的能力越強。（）答案：√29.基金績效評估只需關注短期業績表現。（）答案：×30.夏普比率和特雷諾比率的計算均需要用到無風險利率。（）答案：√四、簡答題（每題10分，共20分）31.簡述夏普比率和特雷諾比率的區別。答案：夏普比率以總風險（標準差）為分母，衡量單位總風險的超額收益；特雷諾比率以系統性風險（貝塔值）為分母，適用于評估分散化投資組合。前者側重總風險，后者側重系統性風險，適用于不同投資場景。32.說明基金業績歸因分析的主要內容和意義。