2023年銀行專業人員職業《公共科目+

銀行管理》考試線上題庫匯總pdf版

1.商業銀行發展資產證券化業務，有助于（）。

A.緩解商業銀行的流動性壓力

B.商業銀行資本管理

C.降低不良貸款率

D.改善商業銀行收入結構

E.為其他銀行資產證券化提供擔保及發行服務，并賺取收益

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

商業銀行發展資產證券化業務，有助于：①通過證券化的真實出售和

破產隔離功能，可以將不具有流動性的中長期貸款置于資產負債表之

外，優化資產負債結構，及時獲取高流動性的現金資產，從而有效緩

解商業銀行的流動性壓力。②通過對貸款進行證券化而非持有到期，

可以改善資本狀況，以最小的成本增強流動性和提高資本充足率，有

利于商業銀行資本管理。③通過資產證券化將不良資產成批量、快速

轉換為可流通的金融產品，盤活部分資產的流動性，將銀行資產潛在

的風險轉移、分散，有利于化解不良資產，降低不良貸款率。④增強

盈利能力，改善商業銀行收入結構，如貸款銀行在出售基礎資產的同

時可以獲得手續費、管理費等收入。⑤還可以為其他銀行資產證券化

提供擔保及發行服務，并賺取收益。

2.實施內部評級法的商業銀行估計其各信用等級借款人所對應的違

約概率，可采用（）等與數據基礎一致的技術估計平均違約概率。

A.風險評估模型

B.外部環境分析

C.內部違約經驗

D.映射外部數據

E.統計違約模型

【答案】:C|D|E

【解析】：

實施內部評級法的商業銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約

概率，可采用內部違約經驗、映射外部數據和統計違約模型等與數據

基礎一致的技術估計平均違約概率，可選擇一項主要技術，輔以其他

技術作比較，并進行可能的調整，確保估值能準確反映違約概率。

3.商業銀行對同時符合下列哪些條件的微型和小型企業債權的風險

權重為75%?（）

A.只適用于生產加工類型的企業

B.商業銀行對單家企業的風險暴露占本行信用風險暴露總額的比例

不高于0.5%

C.符合國家相關部門規定的微型和小型企業認定標準

D.單筆貸款超過600萬元

E.商業銀行對單家企業的風險暴露不超過500萬元

【答案】：B|C|E

【解析】：

《商業銀行資本管理辦法（試行）》第六十四條規定，商業銀行對同

時符合以下條件的微型和小型企業債權的風險權重為75%：①企業符

合國家相關部門規定的微型和小型企業認定標準；②商業銀行對單家

企業（或企業集團）的風險暴露不超過500萬元；③商業銀行對單家

企業（或企業集團）的風險暴露占本行信用風險暴露總額的比例不高

于0.5%o

4.下列關于國別限額的說法，正確的有（）。

A.國別限額可依據國別風險、.業務機會和國家（地區）重要性三個因

素確定

B.業務機會表不商業銀行在某國可能的業務量相對大小

C.國家（地區）重要性是指商業銀行在該國業務對銀行整體發展戰略、

經營收益的相對重要性

D.國別風險越高，國別限額越低

E.同等國別風險下，業務機會越大，國別限額越低

【答案】:A|B|C|D

【解析】：

E項，設定國別限額與各國的業務機會大小有關，同等國別風險下，

業務機會越大，限額也相應增加。商業銀行在各國的業務機會是不同

的，可以根據各國GDP規模、與我國雙邊貿易額及我國對該國的直

接投資額等代表因素來判定其業務機會。

5.商業銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1

年的違約率是0.8%，第2年的違約率是1.4%,第3年的違約率是2.1%。

三年到期后，貸款會全部歸還的回收率為（）。

A.95.757%

B.96.026%

C.98.562%

D.92.547%

【答案】：A

【解析】：

根據死亡率模型，該客戶能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率

為：(1一0.8%)X(1-1.4%)X(1-2.1%)=95.757%。

6.按照《巴塞爾新資本協議》的規定，下列各項應列入交易賬簿的有

()。

A.短期內有目的地持有以便轉手出售的頭寸

B.為對沖銀行賬簿風險而持有的頭寸

C.代客買賣的頭寸

D.做市交易形成的頭寸

E.自營業務而持有的頭寸

【答案】:A|C|D|E

【解析】：

交易賬簿包括為交易目的或對沖交易賬簿其他項目的風險而持有的

金融工具和商品頭寸。為交易目的而持有的頭寸是指短期內有目的地

持有以便出售，或從實際或預期的短期價格波動中獲利，或鎖定套利

的頭寸，包括自營業務、做市業務和為執行客戶買賣委托的代客業務

而持有的頭寸。

7.商業銀行通常設定貸款投放的行業比例，這種做法屬于（）策略。

A.風險轉移

B.風險規避

C.風險分散

D.風險對沖

【答案】：C

【解析】：

風險分散是指通過多樣化投資分散并降低風險的策略性選擇。根據多

樣化投資分散風險的原理，商業銀行信貸業務應是全方位、多種類的,

而不應集中于同一業務、同一性質甚至同一個借款人。

8.商業銀行資本可以用來（）等。

A.緩沖意外損失

B.保護銀行的正常經營

C.為銀行的注冊提供啟動資金

D.吸收銀行的經營虧損

E.為存款進入前的經營提供啟動資金

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

商業銀行資本是銀行從事經營活動必須注入的資金，可以用來吸收銀

行的經營虧損，緩沖意外損失，保護銀行的正常經營，為銀行的注冊、

組織營業以及存款進入前的經營提供啟動資金等。從保護存款人利益

和增強銀行體系安全性的角度出發，銀行資本的核心功能是吸收損

失。

9.當風險分散之后仍有較大的風險存在時，商業銀行可使用（）方

法將風險轉嫁出去c

A.出售風險頭寸

B,購買保險

C.互換

D.期權

E.準時結算

【答案】:A|B|C|D

【解析】：

風險轉移是指通過購買某種金融產品或采取其他合法的經濟措施將

風險轉移給其他經濟主體的一種策略性選擇。銀行將自身的風險暴露

轉移給第三方，包括出售風險頭寸、購買保險或者進行避險交易(如

互換、期權等)等。

10.()是銀行增加一級資木最快捷的方式。

A.發行普通股

B.發行優先股

C.留存利潤

D.次級債券

【答案】：C

【解析】：

一級資本的來源最常用的方式是發行普通股和提高留存利潤。普通股

是銀行核心一級資本主要內容，但發行普通股成本通常較高，且銀行

不能經常采用；留存利潤是銀行增加一級資本最便捷的方式，相對于

發行股票來說，其成本相對要低得多。

1L現金流分為（）。

A.經營活動的現金流

B.投資活動的現金流

C.融資活動的現金流

D.休閑活動的現金流

E.投機活動的現金流

【答案】：A|B|C

【解析】：

現金流是指現金在企業內的流入和流出。現金流分為三個部分：①經

營活動的現金流；②投資活動的現金流；③融資活動的現金流。

12.市場約束參與方主要包括（）。

A.監管部門

B.公眾存款人

C.評級機構

D.其他債權人

E.股東

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

市場約束參與方主要有：監管部門、公眾存款人、股東、其他債權人、

外部中介機構（評級機構）和其他參與方。

13.授信集中度限額可以按不同維度進行設定，其中最常用的組合限

額設定維度包括（）。

A.行業

B.產品

C.風險等級

D.擔保

E.國家信用風險

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

行業、產品、風險等級和擔保是最常用的組合限額設定維度。對于剛

開始進行組合管理的商業銀行，可主要設定行業和產品的集中度限

額；在積累了相應的經驗而且數據更為充分后，可再考慮設定其他維

度上的組合集中度限額。E項屬于國家風險限額管理范疇。

14.客戶被看作商業銀行的核心資產，現在越來越多的商業銀行將產

品研發、未來發展計劃向客戶/公眾告知，增強對客戶/公眾的透明度。

這對聲譽風險管理有什么意義？（）

A.提高商業銀行的聲譽

B.增加客戶對銀行聲譽風險管理的干預程度

C.增加客戶對商業銀行聲譽風險管理的了解程度

D.廣泛征求客戶的意見，提早預知和防范新產品可能引發的聲譽風險

【答案】：D

【解析】：

客戶應當被看作是商業銀行的核心資產，而不僅僅是產品或服務的被

動接受者。傳統上，商業銀行通常都會因為競爭關系而將很多信息秘

而不宣，如今越來越多的商業銀行將產品研發、未來發展計劃向客戶

/公眾告知，并廣泛征求意見，以提早預知和防范新產品/服務可能引

發的聲譽風險。

15.下列各項不會影響商業銀行資產負債期限結構的是（）。

A.每日客戶存取款

B.貸款發放/歸還

C.存貸款基準利率的調整

D.商業銀行減少網點數量

【答案】：D

【解析】：

因各種內外部因素的影響和作用，商'業銀行的資產負債期限結構時刻

都在發生變化，流動性狀況也隨之改變。除了每日客戶存取款、貸款

發放/歸還、資金交易等會改變商業銀行的資產負債期限結構外，存

貸款基準利率的調整也會導致其資產負債期限結構發生變化。

16.下列關于商業銀行風險的說法，正確的有（）。

A.某法人客戶由于破產而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風險

B.美元貶值使得銀行的資產價值下降，這反映了銀行的國別風險

C.由于短期內取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分

持有的債券，這反映了銀行的監管風險

D.央行提高法定準將金比率，降低了銀行的貸款規模和盈利水平，這

反映了銀行的監管風險

E.結算系統發生故障導致結算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀

行的操作風險

【答案】：D|E

【解析】：

A項反映了銀行的信用風險；B項反映了銀行的市場風險；C項反映

了銀行的流動性風險。

17.下列哪一項屬于商業銀行面臨的技術風險？（）

A.產品研發失敗

B.我國金融業開放之后，行業競爭更加激烈

C.銀行的信息系統安全性存在風險

D.銀行缺乏獨特的品牌形象

【答案】：C

【解析】：

A項屬于項目風險；B項屬于行業風險；D項屬于品牌風險。

.關于國別風險預警和應急處置，下列說法錯誤的是（

18）o

A.加強風險預測需要增加應急預警系統風險防范的主動性、前瞻性、

有效性

B.對應急預警體系開展更新和調整應遵循控制為主、預防為輔的原則

C.預警等級應有完整嚴格的書面制度

D.應急處置方案應針對不同的預警等級，由不同層級機構或部門負責

處置

【答案】：B

【解析】：

B項，在系統運行過程中，應當根據經驗與實際運行結果，本著預防

為主、控制為輔，加強事前預測、減少事后管理的原則，對應急預警

體系開展更新和調整，增強風險預測能力。

19.如果某商業銀行持有1000萬美元資產，700萬美元負債，美元遠

期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業銀行的美元敞口頭

寸為（）萬美元。

A.300

B.500

C.700

D.1000

【答案】：B

【解析】：

單幣種敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠期凈敞口頭寸+期權敞口頭

寸+其他敞口頭寸=（即期資產一即期負債）+（遠期買入一遠期賣

出）+期權敞口頭寸+其他敞口頭寸=（1000-700）+（500-300）

=500（萬美元）。

20.一家銀行1年期的浮動利率貸款與1年期的浮動利率存款同時發

生，貸款按月根據美國聯邦債券利率浮動，存款按月根據LIBOR浮動,

當聯邦債券利率和LIBOR浮動不一致的時候，利率風險表現出（）o

A.基準風險

B.期權性風險

C.重新定價風險

D.收益率曲線風險

【答案】：A

【解析】：

基準風險是指當利率水平變化時，各種金融產品因基準利率的調整幅

度不同而產生的利率風險。

21.商業銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎是

（）o

A,建立完善的內部控制體系

B.正確劃分銀行賬簿與交易賬簿

C.制定合理的中長期經營戰略

D.正確劃分表內業務和表外業務

【答案】：B

【解析】：

合理的賬簿劃分是商業銀行開展有效的市場風險計量監控、準確計量

市場風險監管資本要求的基礎。根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》

規定，商業銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬簿和交易賬簿

兩大類。

22.下列關于違約的說法，正確的有（

A.違約的定義是內部評級法的重要定義

B.如果某債務人被認定為違約，銀行應對該債務人主要關聯債務人的

評級進行檢查

C.違約的定義是估計違約概率（PD）、違約損失率（LGD）、違約風險

暴露（EAD）等信用風險參數的基礎

D.如果內部評級基于整個企業集團，并依據企業集團評級進行授信，

集團內任一債務人違約應被視為集團內所有債務人違約的觸發條件

E.如果某債務人被認定為違約，是否對關聯債務人實行交叉違約認

定，取決于關聯債務人在經濟上的相互依賴和一體化程度

【答案】：A|C|D|E

【解析】：

B項，如果某債務人被認定為違約，銀行應對該債務人所有關聯債務

人的評級進行檢查。

23.在外部審計與信息披露的關系中，外部審計除了有利于提高信息

披露質量外，還有助于（）o

A.提高我國商業銀行的競爭能力

B,消除信息不對稱及降低代理成本

C.對銀行產生更強有力的監管和市場約束

D.提高審計效率

【答案】：c

【解析】：

由于我國商業銀行信息披露存在披露內容不全面，風險信息、表外業

務信息披露不充分，信息披露監控機制不完善等問題，市場參與者難

以及時獲得諸如銀行財務狀況、經營戰略、風險管理能力、收益等方

面的可靠信息，無法判斷哪些銀行風險較低，或要求風險較高的銀行

提供更高的收益。因此，借助外部審計機構的專業力量提高銀行信息

披露質量，有助于對銀行產生更強有力的監管和市場約束。

24.下列屬于商業銀行核心一級資本的有（）。

A.優先股

B.資本公積

C.損失準備缺口

D.盈余公積

E.實收資木或普通股

【答案】：B|D|E

【解析】：

核心一級資本包括：實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、一般

風險準備、未分配利潤、少數股東資本可計入部分。A項，優先股屬

于其他一級資本；C項，商業銀行在計算資本充足率時，應當從核心

一級資本中全額扣除貸款損失準備缺口。

25.CreditRisk+模型認為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概

率很小且相互獨立，因此，貸款組合的違約率服從（）分布。

A.正態

B.泊松

C.指數

D.均勻

【答案】：B

【解析】：

CreditRisk+模型是根據針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約

率進行分析，并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態。

貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率是很小的，且相互獨立，

因此貸款組合的違約率服從泊松分布。

26.建立良好的聲譽風險管理體系，有利于（）。

A.招募和保留最佳雇員

B.減少進入新市場的阻礙

C.維持客戶和供應商的忠誠度

D.增進和投資者的關系

E.最大限度地減少訴訟威脅和監管要求

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

除ABCDE五項外，建立良好的聲譽風險管理體系，還有利于：①確

保產品和服務的溢價水平；②創造有利的資金使用環境；③強化自身

的可信度和利益持有者的信心；④吸引高質量的合作伙伴和強化自身

競爭力。

27.假設當前市場收益率曲線向上傾斜，如果預期收益率曲線變陡，

則理性投資者首選的策略是（）。

A.買入期限較長的金融產品

B.買入期限較短的金融產品，同時賣出期限較長的金融產品

C.賣出期限較短的金融產品

D.同時買入賣出期限不同的金融產品

【答案】：B

【解析】：

投資者可以根據收益率曲線不同的預期變化趨勢，采取相應的投資策

略。假設目前市場上的收益率曲線是正向的，如果預期收益率曲線基

本維持不變，則可以買入期限較長的金融產品；如果預期收益率曲線

變陡，則可以買入期限較短的金融產品，賣出期限較長的金融產品；

如果預期收益率曲線變得較為平坦，則可以買入期限較長的金融產

品，賣出期限較短的金融產品。

28.下列關于歷史模擬法的說法，正確的有（）。

A,是一種全值估計

B.需要對市場因子的統計分布進行假定

C.是一種參數方法

D.無須分布假定

E.反映風險因素統計規律

【答案】：A|D|E

【解析】：

歷史模擬法假定歷史可以在未來重復，通過搜集一定歷史期限內全部

的風險因素收益信息，模擬風險因素收益未來的變化。歷史模擬法反

映了風險因素統計規律，因此不需要任何分布假設，也無須計算波動

率、相關系數等模型參數。由于歷史模擬法的風險因素的歷史收益本

身已完全包含了風險因素之間的相關關系，因而可以全面反映風險因

素和組合價值的各種關系，是基于全定價估值的模擬方法。

29.根據商業銀行風險管理的最佳實踐，下列關于風險管理部門職能

的描述，恰當的是（）。

A.風險管理部門應當與業務部門保持相對獨立

B.風險管理部門應當全面負責風險管理策略的執行

C.風險管理能力有限的商.業銀行可以將風險識別轉移到其他部門

D.風險管理部門應當承擔風險管理的最終責任

【答案】：A

【解析】：

A項，風險管理職能應與業務部門之間保持充分獨立，并且不得參與

產生收入的經營活動。這種獨立性是有效風險管理職能的一個重要組

成部分。

30.記入交易賬簿的頭寸應當滿足下列哪些基本要求？（）

A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

B.具有明確的交易市場秩序

C.能夠完全對沖以規避風險

D.能夠準確估值

E.具有明確的持有目的

【答案】：A|C|D

【解析】：

交易賬簿包括為交易目的或對沖交易賬簿其他項目的風險而持有的

金融工具和商品頭寸。交易賬簿中的金融工具和商品頭寸原則上應滿

足以下條件：①在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤；②能夠完

全對沖以規避風險；③能夠準確估值；④能夠進行積極的管理。

31.歷史上曾多次發生銀行工作人員違反公司規定私自操作給銀行造

成重大經濟損失的事故，銀行面臨的這種風險屬于（）o

A.法律風險

B.政策風險

C.操作風險

D.策略風險

【答案】：C

【解析】：

本題中銀行面臨的這種風險屬于由人員因素引起的操作風險。

32.下列關于貸款組合信用風險的說法，不正確的有（）o

A.貸款組合內的單筆貸款之間一般沒有相關性

B.貸款組合的總體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總

C.風險分散化有助于降低商業銀行資產組合的整體風險

D.貸款資產可以過于集中

E.商業銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應當更多地關注系統

性風險因素可能造成的影響

【答案】：A|D

【解析】：

A項，貸款組合內的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關性c如

果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則兩筆

貸款是正相關的，即同時發生風險損失的可能性比較大；如果一個風

險下降而另一個風險上升，則兩筆貸款就是負相關的，即同時發生風

險損失的可能性比較小。正是由于這種相關性，貸款組合的整體風險

通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總。D項，貸款資產過于集中易

引發集中度風險。

33.商業銀行在銀行操作風險與控制自我評估時，針對經營管理過程

中的操作風險，實施了旨在改變風險可能性和影響強度的管理控制活

動后，仍然保留的那部分風險是（）o

A.非系統性風險

B.固有風險

C.剩余風險

D.系統性風險

【答案】：c

【解析】：

風險與控制自我評估是主流的操作風險評估工具，旨在防患于未然，

對操作風險管理和內部控制的適當程度及有效性進行檢查和評估。商

業銀行對自身經營管理中存在的操作風險點進行識別，評估固有風

險，再通過分析現有控制活動的有效性，評估剩余風險，進而提出控

制優化措施的工作。C項，剩余風險是指在實施了旨在改變風險可能

性和影響強度的管理控制活動后，仍然保留的風險。

34.法國興業銀行交易員違規交易衍生產品造成巨額損失，不得不接

受政府救助，這屬于（）對流動性的影響。

A.市場風險

B.法律風險

C.操作風險

D.戰略風險

【答案】：C

【解析】：

操作風險是指因不完善或有問題的內部程序、員工和信息科技系統，

以及外部事件所造成損失的風險。法國興業銀行因為其銀行交易員違

規操作交易衍生品造成巨額損失，這是法國興業銀行不完善的內部程

序和員工系統導致的。

35.授信集中度限額可以按不同維度進行設定，其中最常用的組合限

額設定維度包括（）。

A.行業

B.產品

C.風險等級

D.擔保

E.國家信用風險

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

行業、產品、風險等級和擔保是最常用的組合限額設定維度。對于剛

開始進行組合管理的商業銀行，可主要設定行業和產品的集中度限

額；在積累了相應的經驗而且數據更為充分后，可再考慮設定其他維

度上的組合集中度限額。E項屬于國家風險限額管理范疇。

36.國際銀行業開展風險評估的基本原則有（）。

A.符合監管要求

B.符合銀行實際

C.符合存款者要求

D.保證一定的前瞻性

E.采用先進技術指標

【答案】:A|B|D

【解析】：

銀行在建立風險評估體系時，一般要堅持三個基本原則：①符合監管

要求，即實質性風險評估體系必須要符合監管機構的相關要求；②符

合銀行實際，即評估體系要符合銀行內部風險管理和資本管理的需

要；③保證一定的前瞻性，即在建立風險評估體系時需要充分借鑒世

界各國監管機構和銀行同業的先進經驗。

37.關于市場約束，下列表述正確的有（）。

A.公眾存款人是市場約束的核心

B.市場約束的目的在于促進銀行穩健經營

C.市場約束的運作機制主要是依靠利益相關者的利益驅動，包括存款

人、債權人、銀行段東等

D.市場約束是指通過建立銀行業金融機構信息披露制度，增強銀行業

金融機構經營和監管透明度

E.債券持有人的市場約束作用主要是通過債券的購買和贖回，對銀行

的資金調度施加壓力，督促銀行改善經營，控制風險

【答案】：B|C|D|E

【解析】：

A項，監管部門是市場約束的核心。

38.商業銀行風險管理部門的主要職責不包括（）o

A.制定風險管理策略

B.建設完善的風險管理體系

C.組織開展各項風險管理工作

D.對銀行承擔的風險進行識別

【答案】：A

【解析】：

風險管理部門在高管層（首席風險官）的領導下，負責建設完善包括

風險管理政策制度、工具方法、信息系統等在內的風險管理體系，組

織開展各項風險管理工作，對銀行承擔的風險進行識別、計量、監測、

控制、緩釋以及風險敞口的報告，促進銀行穩健經營、持續發展。A

項是董事會的職責。

39.集團客戶是指存在控制關系的一組企事業法人客戶或同業單一客

戶。下列被認定為集團客戶的有（）0

A.一方在股權上或經營決策上直接或間接控制另一方或被另一方控

制

B.兩方共同被第三方控制

C.一方主要投資者個人、關鍵管理人員或其親屬（包括三代以內直系

親屬關系和二代以內旁系親屬關系）直接或間接控制另一方

D.存在其他關聯關系，可能不按公允價格原則轉移資產和利潤

E.對于不受大額風險暴露監管要求約束的主體，如果兩個客戶同受其

控制，但客戶之間不存在控制關系

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

E項，商業銀行識別集團客戶時，對于不受大額風險暴露監管要求約

束的主體，如果兩個客戶同受其控制，但客戶之間不存在控制關系，

可以不認定為集團客戶。

40.目前國際上應用比較廣泛的信用風險組合模型包括（）。

A.CreditMetrics模型

B,死亡率模型

C.CreditRisk+模型

D.KPMG模型

E.CreditPortfolioView模型

【答案】：A|C|E

【解析】：

BD兩項屬于客戶信用評級的違約概率模型。

41.場外衍生工具交易需要計量的信用風險加權資產包括()。

A.違約風險加權資產和衍生品工具價值變動損失風險加權資產

B.信用點差風險加權資產和信用估值調整風險加權資產

C.違約風險加權資產和信用估值調整風險加權資產

D.違約風險加權資產和信用點差風險加權資產

【答案】：C

【解析】：

場外衍生工具交易、證券融資交易和與中央交易對手的交易都需要計

量交易對手違約風險加權資產，場外衍生工具交易還需計量信用估值

調整風險加權資產。

42.()是指由商業銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益

相美方對商、亞銀行負面評價的風險。

A.法律風險

B.戰略風險

C.聲譽風險

D.操作風險

【答案】：C

【解析】：

A項，法律風險是指商業銀行因日常經營和業務活動無法滿足或違反

法律規定，導致不能履行合同、發生爭議/訴訟或其他法律糾紛而造

成經濟損失的風險；B項，戰略風險是指商業銀行在追求短期商業目

的和長期發展目標的過程中，因不適當的發展規劃和戰略決策給商業

銀行造成損失或不利影響的風險；D項，操作風險是指由不完善或有

問題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件所造成損失的風

險。

43.假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150,馬克多頭400,

英鎊多頭250,法郎空頭120,美元空頭480。則用累計總敞口頭寸

法計算的總外匯敞口頭寸為（）o

A.200

B.800

C.1000

D.1400

【答案】：D

【解析】：

累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和。因此用累計總敞

口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸=150+400+250+120+480=

1400o

44.權威信用評級機構將一家受金融危機影響的AAA級企業改評為AA

級，則表明與該企業發生業務往來的商業銀行所面臨的（）增加。

A.聲譽風險

B.操作風險

C.信用風險

D.法律風險

【答案】：C

【解析】：

信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同規定的義務或信用質

量發生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造

成經濟損失的風險C該企'業的評級下降會使與該企業發生業務往來的

商業銀行所面臨的信用風險增加。

45.根據《銀行業金融機構全面風險管理指引》規定，業務條線承擔

風險管理的（）責任。

A.最終

B.直接

C.監測和管理風險

D.審計

【答案】：B

【解析】：

《銀行業金融機構全面風險管理指引》規定，銀行業金融機構應當確

定業務條線承擔風險管理的直接責任；風險管理條線承擔制定政策和

流程，監測和管理風險的責任；內審部門承擔業務部門和風險管理部

門履職情況的審計責任。

46.商業銀行采用信用風險內部評級法初級法時，除了回購類交易的

有效期限是0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限是（）年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5

【答案】：C

【解析】：

商業銀行采用初級內部評級法，除回購類交易有效期限是0.5年外，

其他非零售風險暴露的有效期限為2.5年。商業銀行采用高級內部評

級法，應將有效期限視為獨立的風險因素。在其他條件相同的情況下,

債項的有效期限越短，信用風險就越小。

47.國別風險評級指標體系分為政治環境、經濟環境、財政實力、（）

等幾個方面。

A.金融環境

B.經商環境

C.國際收支

D.居住環境

E.旅游環境

【答案】：A|C

【解析】：

國別評級反映一國（地區）政治、經濟、財政、金融、國際收支、制

度運營等的綜合風險程度。

48.如果商業銀行資產分散于負相關或弱相關的多種行業、地區和信

用等級的客戶，其資產組合的總體風險一般會（）。

A.增加

B.降低

C.不變

D.負相關

【答案】：B

【解析】：

如果資產組合中各資產存在相關性，則風險分散的效果會隨著各資產

間的相關系數有所不同。假設其他條件不變，當各資產間的相關系數

為正時.，風險分散效果較差；當相關系數為負時，風險分散效果較好。

49.下列關于風險遷徙類指標的說法，正確的有（）o

A.衡量商業銀行風險變化的程度

B.包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

C.屬于靜態指標

D.表示為資產質量從前期到本期變化的比率

E.是風險監管核心指標的主要類別之一

【答案】：A|B|D|E

【解析】：

風險遷徙類指標是風險監管核心指標的主要類別之一，用來衡量商業

銀行風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，屬

于動態指標，包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。

50.某一國家或地區的還款能力出現明顯問題，對該國家或地區的貸

款本息或投資可能會造成一定損失，這種狀況應當劃分為（）。

A.較低國別風險

B.低國別風險

C.較高國別風險

D.中等國別風險

【答案】：D

【解析】：

國別風險應當至少劃分為低、較低、中等、較高、高五個等級，其中,

中等國別風險是指某一國家或地區的還款能力出現明顯問題，對該國

家或地區的貸款本息或投資可能會造成一定損失。

51.影響貸款最低定價的風險成本的因素不包括（）。

A.違約概率

B.盈利率

C.違約損失率

D.違約風險暴露

【答案】：B

【解析】：

貸款最低定價=(資金成本+經營成本+風險成本+資本成本)/貸

款額。其中，風險成本指預期損失和非預期損失，預期損失=違約概

率X違約損失率X違約風險暴露。

52.()是指商業銀行利用資產負債表或某些具有收益負相關性質的

業務組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖。

A.組合對沖

B.風險對沖

C.自我對沖

D.市場對沖

【答案】：C

【解析】：

商業銀行的風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。其中，

自我對沖是指商業銀行利用資產負債表或某些具有收益負相關性質

的業務組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖；市場對沖是指對于

無法通過資產負債表和相關業務調整進行自我對沖的風險，通過衍生

產品市場進行對沖。

53.綜合報告是各報告單位針對管理范圍內、報告期內各類風險與內

控狀況撰寫的綜合性風險報告。綜合報告應反映的主要內容包括（）。

A.轄內各類風險總體狀況及變化趨勢

B.分類風險狀況及變化原因分析

C.風險應對策略及具體措施

D.加強風險管理的建議

E.發展趨勢及風險因素分析

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

E項為風險報告的專題報告所反映的內容。

54.國別風險不同于商業銀行所面臨的一般風險。據此，下列表述錯

誤的是（）0

A.國別風險產生或存在于跨國的經濟、金融和貿易活動中

B.國別風險不可以轉移

C.國別風險是和國家主權密切相關的風險

D.國別風險是由不可抗拒的國外風險因素造成的

【答案】：B