帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312

帶格式的：左，縮進：苜行縮進：2字符，行距：固

定價28確

帶格式的:字體：《中文）黑體,二號，加粗

商業銀行流動性風險管理辦法（試行）?帝格女的:一能世：甘行縮世：2字符，行距：固定值

28磅

.（征求意見稿），帶格式的：字體：（中文）界體，二號，加利

帶格式的：字體：（中文）出體，二號，加粗

帶格式的：字體：（中文）黑體，二號，加粗

帶格式的：字體：《中文）仿宋一GB2312

，第一章總則................................［下帶格式的：左，M：首行縮進：2字符.行距：同

定值28磅

第二章流動性風險管理........................32帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號

帶格式的：左，行比：固定依28磅

帶格式的：左，縮進：首行縮進：2字符，行距：固

第一節流動性風險管理的治理結構.......定值28嶗

第二節流動性風險管理策略、政策和程序...母§

第三節流動性風險識別、計量、監測和控制26

第四節管理譽息系統..................14+4-

:帶格式的：左.行距：固定值28萌

第三章流動性風險監管.......................15^

帶格式的：左，縮進：首行縮進：2字符，行距：固

第一節流動性風險監管指標.............15++^定（ft28端

第二節流動性風險監測................17?

第三節流動性風險監管方法和手段......194^

帶格式的：_左，行電：固定值28磅

第四章附則...............................23^’而格云的；左,能如左側：0厘米,首行縮進：0

厘米,行距：固定值28磅

'帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號

帶格式的:字體：（中文）仿宋GB2312,三號'

——附件一關于通同性風險管理要求的說明?序格式而：字體：（中文）仿宋一GB23⑵三號j

帶格色的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號j

—附件二關于流動性覆蓋率和凈穩定費金比例的說明‘帶格式而：字體：（中文）仿宋一GB23⑵三號j

▲-▲▲,,,,,,▲、帶格式的：字體：《中文）仿宋一GB2312,三號j

'帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號j

附件三關于流動性風險監測參考指標的說明帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號「

▲▲▲,,,,——,'帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB23⑵三號j

帶格聲的：字體：《中文）仿宋一GB2312,三號j

，附件四，于外資銀行流動性風險相關指標的說明‘帶格女的:?字體：（中文）仿末一GB2312,三號j

3帶格式的:字體：（中文）仿宋一GB2312,三號j

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‘帶格式而：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號j

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第一章總貝t.

▲▲▲▲▲▲_

:帶格式的：字體：（中文〉仿宋一GB2312j

4帶格式的：縮進：首行縮進：2字符，行距：固定值'

▲28磅

帶格式的：字體：（中文》仿先.CB2312

'帶格式的；字體：（中文）仿宋一GB2312

第一條▲為加強商業銀行流動性風險管理，維護銀行體系

帶格式的：字體：《中文）仿宋一GB2312

安全穩健運行，根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》、’帶格式的「方體：（中文:仿宋一GB2312,三號

帶格式的：左，縮進：首行縮進：2字符，行距：固,

定位28/

《中華人民共和國商業銀行法》、《中華人民共和國外資銀行帶格式的:字體：《中文）仿宋一GB2312,三號‘

管理條例》等法律法規，制定本辦法。'帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號

▲,,,,?，

:帶格式的：字體：:中文）仿宋一GB2312,三號

第二條▲中華人民共和國境內設立的中資商業銀行、外商

:帶格式的：字體：《中文）仿宋一GB2312,三號）

獨資銀行、中外合資銀行適用本辦法。

▲

:帶格式的：字體：《中文）仿宋一GB2312,三號）

第三條本辦法所稱流動性風險，是指商業銀行無法及時

▲

獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務或

:帶格式的體：（中文）仿宋GB2312,三百

其他支付義務、滿足資產增長或其他業務發展需要的風險。

▲一

:帶格式的i~西體：（中文）仿宋一GB2312,三河

流動性風險既可能來自商業策行的資產負債期限錯配，

▲,一，.，，，，...........................，，，，，，，一.，

以及信用風險、市場風險等其他類別風險向流動性風險的轉

化，也可能來自市場流動性對銀行流動性風險的負面影響，

即由于外部融資市場深度不足或市場動蕩，導致商業銀行無

[帶格式的：字體：（中文:仿宋一GB2312,三號

法及時以合理價格變現或抵押資產以獲得流動性支持。

▲,

:帶格式的：字體：《中文》仿宋一GB2312,三號）

第四條▲商業銀行應當按照本辦法建立健全流動性風險

管理體系，有效識別、計量、監測和控制流動性風險，確保

:帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號

其流動性需求能夠及時以合理成本得到滿足。

▲

:帶格式的：字體：《中文）仿宋』B2312,三號）

笫五條▲中國銀行業監督管理委員會（以下簡稱銀監會）

依法對商業銀行的流動性風險水平及流動性風險管理實施監

:帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號）

督管理。

帶格式的：字體：（中文》仿宋一GB2312

第二章流動性風險管理?帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB23121

▲▲▲▲

帶格式的I縮評：自行縮講：2字符.行印：周宗佰

28磅

‘帶格式的1字體：《中文〉仿宋一GB2312

▲

帶格式的：字體：（中文）仿宋GB2312

第六條商業銀行應當在法人和集團層面建立與其業務帶格式的1字體：《中文）仿宋一GB2312,三號~

▲帶格式的：左，縮進：首行縮進：2字符，行距：明;

定位284

規模、性質和復雜程度等相適應的流動性風險管理體系。流帶格式的二字體：（中文）仿宋一GB2312,三號‘

爭格式的1字體：（中文）仿宋一GB2312,三號

動性風險管理體系應當包括以下基本要素：

:帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號

（一）健全的流動性風險管理治理結構。:帶格式的：字體：（中文》仿宋一GB23⑵三號j

▲...........................................................................................................:帶格式的:字體：《中文）仿宋一GB2312,三號j

▲（二）完善的流動性風險管理策略、政策和程序。▲-［帶格式的；字體：（中文）仿宋一GB2312,三號j

:帶格聲的L字體：《中文）仿宋』B2312,三號j

（三）有效的流動性風險識別、計量、監測和控制。保格式前字體：（中文）仿宋一GB2312,三號j

.,,,,,,,....................,.,4???，

:帶格式的:字體：（中文）仿宋一GB2312,三號j

（四）完備的管理信息系統。［帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號j

:帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312

第一節流動性風險管理的治理結構，帶格式的；縮進：首行縮進：2字符，行距：固定位

▲一---▲▲..............A，28夠

:帶格式的；字體：（中文）仿宋/B2312—

:帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312

:帶格式的：字體：（中文）仿宋GB2312

:帶格式的；字體：（中文）小宋一GB2312,三號

第七條▲商業銀行應當建立完善的流動性風險管理治理?

帶格式的：左,縮斑：首行縮進：2字符.行距：同

克值28磅

結構，明確董事會及其專門委員會、監事會（監事）、高級管

理層及其專門委員會、以及相關部門在流動性風險管理中的

:帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號

職責及報告路線，建立適當的考核及問責機制。

▲

:帶格式的：字體：《中文）仿宋一GB2312,三號

第八條▲商業銀行董事會應當承擔流動性風險管理的最

:帶格式的：字體：《中文）仿宋一GB2312,三號）

終責任，履行以下職責：

A

:帶格式的：寧體：《中文〉仿宋CB2312,三號）

（一）審核批準并至少每年審議一次可承受的流動性風

:帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號

險水平、流動性風險管理策略、重要的政策和程序。

一.

:帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號）

（二）監督高級管理層對流動性風險進行有效管理和控

［帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三京-

制。▲

:帶格式的丁秀木：（中文）仿宋GB2312,三號）

..（.三..）..持..續..關注.流..動..性...風.險狀況，定期獲得流動性風險

:帶格式的：字體：《中文）仿宋一GB2312,三號

報告，及時了解流動性風險水平、管理狀況及其重大變化。▲

:帶格式的：字體：《中文》仿宋一GB2312,三號）

（四）審批流動性風險信息披露內容，保證披露信息的

▲［帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號）

真實性和準確性。.，一，，，，，，，，，一.，

:而格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號|

▲.（五..）.其.他.有關.職.責。▲:帶格式的1字體：《中文）仿宋一GB2312,三號

:帶格式的：字體：（中文）仿宋GB2312,三號j

▲董事,?會可,以授權其,下,■設的,,專門委員會,履,,行其,部分?職,責。.:帶格式的；字體：《中文）仿宋一GB2312,三號

:帶格式的：字體：（中文）仿宋GB2312,三號］

第九條商業銀行的高級管理層應當履行以下職責：:帶格式的［字體：《中文）仿宋一GB2312,三號

」,,,,，上，［帶格式的；W體：（中文）仿宋GB2312.三號「

▲（一）及時測算并在必要時調整可承受的流動性風險水

:帶格式的：字體：《中文）仿宋一GB2312,三號）

平，并提請董事會審議。.

:帶格式而"與體：（中文）仿宋一GB2312,三號）

▲（二）根據董事會批準的可承受的流動性風險水平，制

:帶格式的717本：（中文）仿宋一GB2312,三E—

定、定期審議并監督執行流動性風險管理策略、政策和程序。▲

:帶格式的：字體：（中文）仿宋』B2312,三號

▲（三）建立完備的管理信息系統，支持流動性風險的識

:帶格式的：字體：《中文）仿宋一GB2312.三號）

別、計量、監測和控制。.

:帶格式的7^本：（中文）仿宋一GB2312,三號）

▲,（一四，.），組，織開展壓，力，測一試，，并將壓力測，，試，結，果應，.用，于風

:帶格式的：字體：《中文）仿宋GB2312,三三-

險管理和經營決策。▲

:帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號）

▲（五）充分了解并定期評估流動性風險水平及管理狀

住格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號）

況，及時了解流動性風險妁重大變化，并向董事會定期報告。▲

:帶格式的再體：（中文）仿宋GB2312,三號）

▲（六,?）制,定,流動性，風一險應急,計劃,并組織,,,演練,。在?觸,發應

:帶格式的：字體：（中文）仿宋』B2312,三號

急計劃的事件發生時，迅速組織實施應急計劃。▲_

:帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312.三號

▲（七）確保銀行具有足夠的資源獨立、有效地開展流動

:帶格式的體：7巾逍仿東16623五三號）

性風險管理工作。▲,,,,,,?，，，，，，一.，

:帶格式的.字體：（中文）仿宋GB2312,三號：

▲.（A..）.其.他.有關,職,.責.。▲:帶格式的1字體：（中文）仿宋一GB2312,三號j

:帶格式的廣花體：（中文）仿宋一GB2312,三號）

笫十條▲商,,業銀行應.當.指..定專門部,,門負責,,,流動,,性風,,險,管

帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號）

理，流動性風險管理職能應當保持相對獨立。

帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號）

第十一條商業銀行應當在內部定價以及考核激勵等

A

相關制度中充分考慮流動性風險因素，在考核分支機構或主

要業務條線經風險調整的收益時應當納入流動性風險成本,

防范因過度追求業務擴張和短期利潤而放松對流動性風險的

帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號）

控制。

帶格式的：字體：（中文》仿宋一GB2312,三號）

第十二條監事會（監事）應當對董事會及高級管理

A

層在流動性風險管理中的履職情況進行監督評價，至少每年

一次向股東大會（股東）報告董事會及高級管埋層在流動性

帶格式的：字體：《中文）仿宋一GB2312,三號~）

風險管理中的履職情況。

帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號~）

第十三條商▲業銀行應當將流動性風險管理納入內部

審計的范疇，定期審查和評價流動性風險管理體系的充分性

和有效性。內部審計應當涵蓋流動性風險管理的所有環節,

帶格式的：字體：《中文）仿宋一GB2312,三號）

包括但不限于:

帶格式的：字體：（中文）仿宋GB2312,二號〕

（一）相關的管理體系、制度和實施程序是否能夠有效

帶格式的不體：（中文）仿宋一GB2312,三號）

識別、計量、監測和控制流動性風險。

帶格式的：字體：（中文）仿宋GB2312,三號1

（二）流動性風險管理政策和程序是否得到有效執行。帶格式的;字體：（中文）仿宋一GB2312.三號~

帶格式的.字體：（中文）仿宋GB2312,三號j

（三）現金流分析和壓力測試的基本假設是否適當。帶格式的；字體：《中文）仿宋一GB2312,三號

帶格式的.字體：（中文）仿宋GB2312,三號j

（四）流動性風險限額管理是否有效。帶格式的；字體：（中文）仿宋一GB2312.三號~

帶格式的.字體：（中文）仿宋GB2312,三號F

（五）流動性風險管理信息系統是否完備。帶格式的；字體：（中文）仿宋一GB2312.三號~

帶格式的；字體：（中文）仿宋GB2312,三號「

（六）流動性風險管理報告是否準確、及時、有效。

帶格式的：字體：《中文）仿宋GB2312,三號

帶格式的：字體：（中文）仿宋GB2312,三號

第十四條流▲動性風險管理的內部審計報告應當直接

提交董事會。董事會應當針對內部審計發現的問題，督促高

級管理層及時采取整改措施。內部審計部門應當適時對整改

措施的實施情況進行后續審計，并及時向董事會提交后續審

:帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312

計報告。

▲

:帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三歐

▲商業銀行在境外設有分支機構或附屬機構的，應當根據

其管理模式，針對銀行整體及分國別或地區的流動性風險管

［帶格式的7■于體：（中文）仿宋一GB2312,三號）

理分別進行審計。

帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312—j

，第二節，，流動性風險管理策略、政策和程序，?帶格式的：字體：（中文：仿宋GB2312j

帶格式的：縮進：百行縮進：2字符.行距：固定值

28磅

帶格式的；字體：（中文）仿宋一GB2312—

帶格式的.字體：（中文）仿宋GB2312

第十五條商業銀行應當根據其經營戰略、業務特點、?帶格式的；字體：《中文》仿宋一GB2312,二號~

▲——...........................................................................................................................................................

帶格式的：左，縮迸：首行縮進：2字符，行距：固

財務實力、融資能力、總體風險偏好及市場影響力，在充分定值284

:帶格式的：字體：（中文）仿宋GB2312,三號

考慮其他風險與流動性風險相互影響與轉換的基礎上，確定

:帶格式的：字體：（中文）仿宋GB2312,三號一

在正常和壓力情景下可承受的流動性風險水平。

▲一.，,

:帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號）

第十六條商業銀行應當根據可承受的流動性風險水

▲

平，制定書面的流動性風險管理策略、政策和程序。流動性

風險管理策略、政策和程序應當涵蓋銀行的表內外各項業務，

以及境內外所有可能對其流動性風險產生重大影響的業務部

門、分支機構和附屬機構，并包括正常和壓力情景下的流動

:用格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號

性風險管理。

▲

:帶格式的：字體：（中文）仿宋』B2312,三號

笫十七條流動性風險管理策略應當涵蓋流動性風險

A

:帶格式的：字體：《中文〉仿宋一GB2312,三號）

管理的總體目標、整體模式以及主要政策和程序。

:帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號j

流動性風險管理政策和程序包括但不限于：:帶格式的：字體：（中文）仿宋GB2312,三號j

▲▲■

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（一）現金流管理。

▲▲一帶格式的：字體：《中文）仿宋一GB2312,三號

帶格式的：字體：（中文》仿宋一GB2312,三號

（二）流動性風險識別、計量和監測。

▲_，---------------j帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號

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（三）流動性風險限額。GB2312,

A------------A_______________J帝格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號

,（四）負債和融資管理?帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號

帶格式的：字體：《中文）仿宋一GB2312,三號

,（五）日間流動性風險管理。________________________帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號

帶格式的：字體：（中文）仿宋GB2312,三號

,（六）壓力測試。___________________________________帶格式的：字體：《中文》仿宋一GB2312,三號

帶格式的：字體：（中文）仿宋』B2312,三號

（七）應急計劃。1帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號

帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號

（A）優質流動性資產儲備管理。帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號

▲A____-.帶格式的:字體：（中文）仿宋一GB2312,三號

,（九）跨機構、跨境以及重要幣種的流動性風險管理。.帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號

惜格式的：字體：＜中文）偽求一GB2312,三號

■.（+.）..對.影響流.動.性..風.險.的潛.在.因.素.，..以.及.其.他.類.別.風.V