浙江工業(yè)大學(xué)/浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)/浙江工商大學(xué)（孫敬水）

《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》題庫

一、單項(xiàng)選擇題（每小題1分）

I.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是下列哪門學(xué)科的分支學(xué)科（）。

A.統(tǒng)計(jì)學(xué)B.數(shù)學(xué)C.經(jīng)濟(jì)學(xué)D.數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)

2.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)成為一門獨(dú)立學(xué)科的標(biāo)志是（）。

A.1930年世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會成立B.1933年《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》會刊出版

C.1969年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎設(shè)立D.1926年計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Economics）一詞構(gòu)造出來

3.外生變量和滯后變量統(tǒng)稱為（）。

A,控制變量B.解釋變量C.被解釋變量D.前定變量4.橫

截面數(shù)據(jù)是指（）。A.同一

時(shí)點(diǎn)上不同統(tǒng)計(jì)單位相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)B.同?時(shí)點(diǎn)上相同統(tǒng)計(jì)單位相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)

C.同一時(shí)點(diǎn)上相同統(tǒng)計(jì)單位不同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)D.同一時(shí)點(diǎn)上不同統(tǒng)計(jì)單位不同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的

數(shù)據(jù)

5.同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，同一統(tǒng)計(jì)單位按時(shí)間順序記錄形成的數(shù)據(jù)列是（）。

A.時(shí)期數(shù)據(jù)B.混合數(shù)據(jù)C.時(shí)間序列數(shù)據(jù)D.橫截面數(shù)據(jù)

6.在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，由模型系統(tǒng)內(nèi)部因素決定，表現(xiàn)為具有一定的概率分布的隨機(jī)變量，其數(shù)值受模

型中其他變量影響的變量是（）。

A.內(nèi)生變量B.外生變量C.滯后變量D.前定變量

7.描述微觀主體經(jīng)濟(jì)活動中的變量關(guān)系的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是（）。

A,微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型B.宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型C.理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型D.應(yīng)用計(jì)量經(jīng)

濟(jì)模型

8.經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的被解釋變量一定是（）。

A.控制變量R.政第變量C.內(nèi)生變量D.外生變量

9.下面屬于橫截面數(shù)據(jù)的是（）o

A.1991-2003年各年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的平均工業(yè)產(chǎn)值

B.1991—2003年各年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值

C.某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值的合計(jì)數(shù)D.某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值

10.經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析工作的基本步驟是（）。

A.設(shè)定理論模型一收集樣本資料T估計(jì)模型參數(shù)T檢驗(yàn)?zāi)Ｐ虰.設(shè)定模型T估計(jì)參數(shù)T檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蚑應(yīng)用

模型

C.個體設(shè)計(jì)-總體估計(jì)一估計(jì)模型一應(yīng)用模型D.確定模型導(dǎo)向-確定變量及方程式一估計(jì)模型一應(yīng)用

模型

11.將內(nèi)生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為（）。

A.虛擬變量B.控制變量C.政策變量D.滯后變量

12.（）是具有一定概率分布的隨機(jī)變量，它的數(shù)值由模型本身決定。

A.外生變量B.內(nèi)生變量C.前定變量D.滯后變量

13.同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（）。

A.橫截面數(shù)據(jù)B.時(shí)間序列數(shù)據(jù)C.修勻數(shù)據(jù)D.原始數(shù)據(jù)

14.計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本應(yīng)用領(lǐng)域有（）。

A.結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測、政策評價(jià)B.彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬

1

C.消費(fèi)需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析、D.季度分析、年度分析?、中長期分析

15.變量之間的關(guān)系可以分為兩大類，它們是（）。

A.函數(shù)關(guān)系與相關(guān)關(guān)系B.線性相關(guān)關(guān)系和非線性相關(guān)關(guān)系

C.正相關(guān)關(guān)系和負(fù)相關(guān)關(guān)系D.簡單相關(guān)關(guān)系和復(fù)雜相關(guān)關(guān)系

16.相關(guān)關(guān)系是指（）。

A.變量間的非獨(dú)立關(guān)系B.變量間的因果關(guān)系C.變量間的函數(shù)關(guān)系D.變量間不確定性的

依存關(guān)系

17.進(jìn)行相關(guān)分析時(shí)的兩個變量（）。

A.都是隨機(jī)變量B.都不是隨機(jī)變量

C.一個是隨機(jī)變量，一個不是隨機(jī)變量D.隨機(jī)的或非隨機(jī)都可以

18.表示x和y之間真實(shí)線性關(guān)系的是（）。

A.y=p+pxB.E（r）=p+pxc.y=p+px+〃

t0Irt01/t0Ir/

D.r=p+px

t01t

D參數(shù)。的估計(jì)量正具備有效性是指（）。

A.var（p）=0B.var（p）為最小c.（P-P）=0D.（日一。）為最小

2）對于y=B+Px+e,以w表示估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差，-表示回歸值，則（）。

i0IiI

A.W=o時(shí),Z（Y—VxoB.W=o時(shí),Z（Y—V）2=0

iiii

C.S=0時(shí)2（Y-V為最小D.1=0時(shí)2（丫一寸）2為最小

iiii

21.設(shè)樣本回歸模型為Yf+PX+e，則普通最小二乘法確定的6.的公式中，錯誤的是（）。

i0Iii1

A（f=Z（X「Q（Y「￥）B.d=nZxY-ZxZY

八?'iiii

1-X（x-x）-'nZx.GLx）

人ExY-nXYnXxY-Ex￡Y

c-Pr^x^nx-D.P=-

X

2對于Yf+pX+e,以d表示估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差，I?表示相關(guān)系數(shù)，則有（）。

i0Iii

A.，=0時(shí)，r=lB.W=0時(shí)，r=-lC.，=0時(shí)，r=0

D.『=0時(shí),r=l或r=-l

3產(chǎn)量（X,臺）與單位產(chǎn)品成本（Y,元/臺）之間的回歸方程為寸=356—1.5X,這說明（）。

A.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本增加356元B.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本減少1.5元

C.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均增加356元D.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均減少1.5

元

3在總體回歸直線E（Y）=p+BX中，口表示（）。

0

2

A.當(dāng)X增加一個單位時(shí)，Y增加P個單位B.當(dāng)X增加一個單位時(shí)，Y平均增加。個單位

I1

C.當(dāng)Y增加一個單位時(shí)，X增加P個單位D.當(dāng)Y增加一個單位時(shí)，X平均增加。個單位

II

3對回歸模型Y=B+PX+u進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，通常假定U服從().

i0Iiii

A.N(0,o2)B.t(n-2)C.N(0,o2)D.t(n)

i

A

￡>以Y表示實(shí)際觀測值，丫表示回歸估計(jì)值，則普通最小二乘法估計(jì)參數(shù)的準(zhǔn)則是使()。

A.X(Y-Y)=0B.S(Y-Y)2=0C.Z(Y-V)=最小

iiiiii

D.Z(Y一寸>=最小

ii

1設(shè)Y表示實(shí)際觀測值，寸表示OLS估計(jì)回歸值，則下列哪項(xiàng)成立()。

A.Y=YB.Y=YC.Y=YD.Y=Y

3用OLS估計(jì)經(jīng)典線性模型Y=p+PX4-U，則樣本回回直線通過點(diǎn)。

i01ii

A.(X,Y)B.(X,Y)C.(X,Y)D.(又,Y)

9以Y表示實(shí)際觀測值，寸表示OLS估計(jì)回歸值，則用OLS得到的樣本回歸直線寸=B+BX滿足

i01i

()。

A.S(Y-Y)=0B.Z(Y—Y)2=0C,S(Y-Y)2=0

iiiiii

D.X(Y-Y)?=0

ii

?用一組有30個觀測值的樣本估計(jì)模型Y=|3+pX+u，在0.05的顯著性水平下對P的顯著性作

101ii1

t檢驗(yàn)，明顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計(jì)量t大于()。

A.0.0式3。)B.tOO25(3O)C.加式28)

D.10.025(28)

3已知某一直線回歸方程的判定系數(shù)為0.64,則解釋變量與被解釋變量間的線性相關(guān)系數(shù)為()o

A.0.64B.().8C.0.4D.032

32.相關(guān)系數(shù)r的取值范圍是()。

A.r<-lB.r>lC.0<i<1D.

33.判定系數(shù)R2的取值范圍是()o

A.R2<-1B.R2>1C.0<R2<lD.

1<R2<I

34.某一特定的X水平上，總體Y分布的離散度越大,即62越大，則()。

A.預(yù)測區(qū)間越寬，精度越低B.預(yù)測區(qū)間越寬，預(yù)測誤差越小

C預(yù)測區(qū)間越窄，精度越高D.預(yù)測區(qū)間越窄，預(yù)測誤差越大

35.如果X和Y在統(tǒng)計(jì)上獨(dú)立，則相關(guān)系數(shù)等于().

3

4&在由〃=30的一組樣本估計(jì)的、包含3個解釋變量的線性回典模型中，計(jì)算得多重決定系數(shù)為0.85（H）,

則調(diào)整后的多重決定系數(shù)為（）

A.0.8603B.0.8389C.0.8655D.0.8327

49.下列樣本模型中，哪一個模型通常是無效的（）

Cjnjp

A.i（消費(fèi)）=500+0.8i（收入）B.汽d（商品需求）=10+0.8：（收入）+0.9i（價(jià)格）

C.0（商品供給）=20+0.75,（價(jià)格）D.Y（產(chǎn)出量）=0.65""（勞動）K”（資本）

iiiii

y=b+bx+bxb

50.用?組有30個觀測值的樣本仔計(jì)模型/u1u2〃/后，在0.05的顯著性水平上對?的顯著

性作,檢驗(yàn)，則外顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計(jì)量/大于等于（）

At（30）R/（28）廠/（27）nF（1,28）

A.0.05B.0.025C.0.025D.0.025

?,Iny=Inb+bInx+〃b，八一”一人、口

51L.模r型L01,,中，?的實(shí)際含乂是（）

A.”關(guān)于>的彈性B.1關(guān)于工的彈性c.*關(guān)于的邊際傾向D.y關(guān)于式的

邊際傾向

52.在多元線性回歸模型中，若其個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1,則表明模型中存在

（）

A.異方差性B.序列相關(guān)C.多重共線性D.高擬合優(yōu)度

53.線性回歸模型y=〃+/?x+Z?x+……+bX+u中，檢驗(yàn)”:b=0（/=0,1,2,...k）Hj,所用的統(tǒng)

A.t（n-k+l）B.t（n-k-2）C.t（n-k-l）D.t（n-k+2）

54.調(diào)整的判定系數(shù)R”與多重判定系數(shù)R2之間有如下關(guān)系（）

n-1n-1

A.R2=-------R2B.R2='---------R?

n-k-\n-k-\

?-l77-1

C,咫=1---------（l+4）D.R2=\---------

n-k-\n-k-\

SS.關(guān)于經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型進(jìn)行預(yù)測H現(xiàn)誤差的原因,正確的說法是（上

A.只有隨機(jī)因素B.只有系統(tǒng)因素C.既有隨機(jī)因素，又有系統(tǒng)因素D.A、B、C都不

對

56.在多元線性回歸模型中對樣本容量的基本要求是（k為解釋變量個數(shù)）：（）

An>k+lBn<k+lCn>30或定3（k+1）Dn>30

57.下列說法中正確的是：（）

A如果模型的寵2很高，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較好

B如果模型的較低，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較差

5

C如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗(yàn)，我們應(yīng)該剔除該解釋變量

D如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗(yàn)，我們不應(yīng)該隨便剔除該解秤變量

一

58.半對數(shù)模型r=Kpo+Kpiinx+n中.，參數(shù)?B的含義是（）。

A.X的絕對量變化，引起Y的絕對量變化B.Y關(guān)于X的邊際變化

C.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化D.Y關(guān)于X的彈性

Inr=B+BX+LIp

59.半對數(shù)模型oKi中，參數(shù)?的含義是（）。

A.X的絕對量發(fā)生一定變動時(shí)，引起因變量Y的相對變化率B.Y關(guān)于X的彈性

C.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化D.Y關(guān)于X的邊際變化

Iny=P+PInX+np

60.雙對數(shù)模型oi中，參數(shù)?的含義是（

A.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化B.Y關(guān)于X的邊際變化

C.X的絕對量發(fā)生一定變動時(shí)，引起因變量Y的相對變化率D.Y關(guān)于X的彈性

61.Goldfeld-Quandt方法用于檢驗(yàn)（）

A.異方差性B.自相關(guān)性C.隨機(jī)解釋變量D.多重共線性

62.在異方差性情況下，常用的估計(jì)方法是（）

A.一階差分法B.廣義差分法C.工具變量法D.加權(quán)最小二乘法

63.White檢驗(yàn)方法主要用于檢驗(yàn)（

A.異方差性B.自相關(guān)性C隨機(jī)解釋變量D.多重共線性

64.Glejser檢驗(yàn)方法主要用于檢驗(yàn)（）

A.異方差性B.自相關(guān)性C.隨機(jī)解釋變量D.多重共線性

65.下列哪種方法不是檢驗(yàn)異方差的方法（）

A.戈德菲爾特——匡特檢驗(yàn)B.懷特檢驗(yàn)C戈里瑟檢驗(yàn)D.方差膨張因子檢驗(yàn)

66.當(dāng)存在異方差現(xiàn)象時(shí)，估計(jì)模型參數(shù)的適當(dāng)方法是（）

A.加權(quán)最小二乘法B.工具變量法C.廣義差分法D.使用非樣本先驗(yàn)信

息

67.加權(quán)最小二乘法克服異方差的主要原理是通過賦予不同觀測點(diǎn)以不同的權(quán)數(shù)，從而提高估計(jì)精度，即

（）

A.重視大誤差的作用，輕視小誤差的作用B.重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用

C.重視小誤差和大誤差的作用D.輕視小誤差和大誤差的作用

ex\eI=0.287151+v

68.如果戈里瑟檢驗(yàn)表明，普通最小二乘估計(jì)結(jié)果的殘差,與i有顯著的形式/，?的

V

相關(guān)關(guān)系（i滿足線性模型的全部經(jīng)典假設(shè)），則用加權(quán)最小二乘法估計(jì)模型參數(shù)時(shí)，權(quán)數(shù)應(yīng)為（）

A

69.果戈德菲爾特一匡特檢驗(yàn)顯著，則認(rèn)為什么問題是嚴(yán)重的（）

A.異方差問題B.序列相關(guān)問題C.多重共線性問題D.設(shè)定誤差問題

〃

y=bx+Var(u)=G2JV則b的最有效估計(jì)量為（

70.設(shè)回歸孽型為，i，?，其中/i,)

A乙孫

A

/?=Vb=V

乙X2

X

A.B.C.D.

6

nx

71.如果模型y,=bo+b1\+u,存在序列相關(guān)，則（

A.cov（x,u）=0B.cov（uu）=O（t#）C.cov（x,u；￥。D.cov（u,u）邦（#s）

72.D（W檢t驗(yàn)的零假設(shè)是（p為p隨s.誤差項(xiàng)的一階相關(guān)系數(shù)1）（）。t,s

A.DW=OB.p=0C.DW=1D.p=l

73.下列哪個序列相關(guān)可用DW檢驗(yàn)（匕為具有零均值，常數(shù)方差且不存在序列相關(guān)的隨機(jī)變景）（）。

A.u=pu+vB.U=pu+p2U+...+VC.u=pvD.U=pv+p2V+...

（t-ltlt-1t-2tttI（t-1

74.DW的取值范圍是（

A.-1<DW<OB.-1<DW<1C.-2<DW<2D.區(qū)DW*

75.當(dāng)DW=4時(shí)，說明（）o

A.不存在序列相關(guān)B.不能判斷是否存在一階自相關(guān)

C.存在完全的正的一階自相關(guān)D.存在完全的負(fù)的一階自相關(guān)

76.根據(jù)20個觀測值估計(jì)的結(jié)果，一元線性回歸模型的DW=2.3。在樣本容量n=20,解釋變量k=l,顯著

性水平為（）.05時(shí)，查得dl=l,du=1.41廁可以決斷（）。

A.不存在一階自相關(guān)B.存在正的一階自相關(guān)C.存在負(fù)的一階自D.無法確定

77.當(dāng)模型存在序列相關(guān)現(xiàn)象時(shí)，適宜的參數(shù)估計(jì)方法是（）。

A.加權(quán)最小二乘法B.間接最小二乘法C.廣義差分法D.工具變量法

78.對于原模型X=bo+b]\+U],廣義差分模型是指（

y,I.xu

A.二,=b_____+b,+.

B.y=bx+u

,titt

C.y=b+bx+u

D.x「p*=b*-p)+R-px)+(u-pu)

t-1

79.采用一階差價(jià)模數(shù)-階線性自相關(guān)問題適用于下列哪種情況)o

A.p=0B.pEC.-l<p<0D.（）<p<180.定某企業(yè)的生產(chǎn)決策是

由模型S}bo+bR+j描述的（其中?為產(chǎn)量,匕為價(jià)格）,又知：如果該企業(yè)在M期生產(chǎn)過剩，經(jīng)營人

員會削減t期的產(chǎn)量。由此決斷上述模型存在（）。

A.異方差問題B.序列相關(guān)問題C.多重共線性問題D.隨機(jī)解釋變量問題

8根據(jù)一個n=30的樣本估計(jì)H+8x+e后計(jì)算得DW=1.4,已知在5%的置信度下，dl=L35,du=L49,

“011t

則認(rèn)為原模型（）。

A.存在正的一階自相關(guān)B.存在負(fù)的一階自相關(guān)C.不存在一階自相關(guān)D.無法判斷是否存

在一階自相關(guān)。

S于模型y.邛7+e，以p表示e與e之間的線性相關(guān)關(guān)系（t=l,2,…T）,則下列明顯錯誤的是

toIt（tN

（）。

A.p=0.8,DW=0.4B.p=-0.8,DW=-0.4C.p=0,DW=2D.p=L

DW=0

8同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（）。

A.橫截面數(shù)據(jù)B.時(shí)間序列數(shù)據(jù)C.修勻數(shù)據(jù)D.原始數(shù)據(jù)

84.當(dāng)模型存在嚴(yán)重的多重共線性時(shí)，OLS估計(jì)量將不具備（）

A.線件B.無偏性C.有效性D.一致件

85.經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為某個解釋與其他解釋變量間多重共線性嚴(yán)重的情況是這個解釋變量的VIF（）。

7

A.大于B.小于C.大于5D.小于5

8

86.模型中引入實(shí)際上與解釋變量有關(guān)的變量，會導(dǎo)致參數(shù)的OLS估計(jì)量方差（）。

A.增大B.減小C.有偏D.非有效

87.對于模型匕=1+1）5[戶分1+u（,與、2二（）相比，02=0.5時(shí)，估計(jì)量的方差將是原來的（）。

A.1倍B.1.33C.1.8倍D.2倍

88.如果方差膨脹因子VIF=1（）,則什么問題是嚴(yán)重的（）。

A.異方差問題B.序列相關(guān)問題C.多重共線性問題D.解釋變量與隨機(jī)項(xiàng)的相關(guān)

性

89.在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1,則表明模型中存在

（）。

A異方差B序列相關(guān)C多重共線性D高擬合優(yōu)度

90.存在嚴(yán)重的多重共線性時(shí)，參數(shù)估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)差（）。

A.變大B.變小C.無法估計(jì)D.無窮大

91.完全多重共線性時(shí)，下列判斷不正確的是（）0

A.參數(shù)無法估計(jì)B.只能估計(jì)參數(shù)的線性組合C.模型的擬合程度不能判斷D.可以計(jì)算模型的

擬合程度

92.設(shè)某地區(qū)消費(fèi)函數(shù)y=C+CX+N中，消費(fèi)支出不僅與收入X有關(guān)，而且與消費(fèi)者的年齡構(gòu)成有關(guān)，

i0Ifi

若將年齡構(gòu)成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個層次。假設(shè)邊際消費(fèi)傾向不變，則考慮上述構(gòu)成因

素的影響時(shí);該消費(fèi)函數(shù)引入虛擬變量的個數(shù)為（）

A.1個B.2個C.3個D.4個

93.當(dāng)質(zhì)的因素引進(jìn)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型時(shí)，需要使用（）

A.外生變量B.前定變量C.內(nèi)生變量D.虛擬變量

94.由于引進(jìn)虛擬變量，回歸模理的截距或斜率隨樣本觀測值的改變而系統(tǒng)地改變，這種模型稱為

（）

A.系統(tǒng)變參數(shù)模型B.系統(tǒng)模型C.變參數(shù)模型D.分段線性回歸模型

95.假設(shè)回歸模型為y=a+[lr+日，其中Xi為隨機(jī)變量,Xi與Ui相關(guān)則。的普通最小二乘估計(jì)量（）

A.無偏旦一致B.無偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致

96.假定正確回歸模型為y=?+P-v+N,若遺漏了解釋變量X2,且XI、X2線性相關(guān)則B

/ih2:i1

的普通最小二乘法估計(jì)量（）

A.無偏且一致B.無端但不一致C.有偏但?致D.有偏且不一致

97.模型中引入一個無關(guān)的解釋變量（）

A.對模型參數(shù)估計(jì)量的性質(zhì)不產(chǎn)生任何影響B(tài).導(dǎo)致普通最小二乘估計(jì)量有偏

C.導(dǎo)致普通最小二乘估計(jì)量精度下降D.導(dǎo)致普通最小二乘估計(jì)量有偏，同時(shí)精度下降

fl東中部

9i設(shè)消費(fèi)函數(shù)=a+aD+bx+u,其中虛擬變量。=八，如果統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)表明。=0成立,

y°I-r0西部?

則東中部的消費(fèi)函數(shù)與西部的消費(fèi)函數(shù)是（）。

A.相互平行的B.相互垂直的C.相互交叉的D.相互重疊的

織虛擬變量（）

A.主要來代表質(zhì)的因素?，但在有些情況下可以用來代表數(shù)量因素B.只能代表質(zhì)的因素

C.只能代表數(shù)量因素D.只能代表季節(jié)影響因素

100.分段線性回歸模型的幾何圖形是（）。

A.平行線B,垂直線C.光滑曲線D.折線

。如果一個回歸模型中不包含截距項(xiàng)，對一個具有m個特征的質(zhì)的因素要引入虛擬變量數(shù)目為（）。

A.mB.m1C.m2D.m+1

0設(shè)某商品需求模型為y=b+bx+u,其中Y是商品的需求量，X是商品的價(jià)格，為了考慮全年

/9Itt

9

12個月份季節(jié)變動的影響，假設(shè)模型中引入了12個虛擬變量，則會產(chǎn)生的問題為（）c

A.異方差性B.序列相關(guān)C.不完仝的多重共線性D.完仝的多重共線性

@對于模型y=b+bx+u,為了考慮“地區(qū)”因素（北方、南方）引入2個虛擬變量形成截距變動模

t01ti

型，則會產(chǎn)生（）。

A.序列的完全相關(guān)B.序列不完全相關(guān)C.完全多重共線性D.不完全多重共線性

n城鎮(zhèn)家庭

9設(shè)消費(fèi)函數(shù)為丁"乃"+其中虛擬變量i。農(nóng)村家庭，當(dāng)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)表

明下列哪項(xiàng)成立時(shí)，表示城鎮(zhèn)家庭與農(nóng)村家庭有一樣的消費(fèi)行為（）。

Ka=ob=oawob工。b=oa=ob手。

A.i>?B.—D?i，i

?設(shè)無限分布滯后模型為=a+px+px+px++U,且該模型滿足Koyck變換的假

Y0(1t-l2l-2i-2

定.則長期影響系數(shù)為（

P

A.r「Ac-rtD.不確定

&對于分布滯后模型，時(shí)間序列資料的序列相關(guān)問題，就轉(zhuǎn)化為）o

A.異方差問題B.多重共線性問題C.多余解釋變量D.隨機(jī)解祥變量

0在分布滯后模型丫=a+PX+[3X+pX++〃中，短期影響乘數(shù)為（）o

tOf1r-l2i-2t

PP

A.—4—B.PC.—D.P

I-a?1-ao

?對于自適應(yīng)預(yù)期模型，估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用（j。

A.普通最小二乘法B.間接最小二乘法C,二階段最小二乘法D.工具變量法

109.koyck變換模型參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量是（）。

A.無偏且一致B.有偏但一致C.無偏但不一致D.有偏且不一致

110.下列屬于有限分布滯后模型的是（）。

A.Y=a+pxy++u

t0iIr-l2t-2t

B.r=a+px+py+PY++PY+〃

t0tIf-l2/-2kt-kt

c.y=a+px+pX+pX4-+u

t0/1/-I2t-2

D.y=a+px+px+PX++PXu

t0tIr-l2t-2kt-kt

1消費(fèi)函數(shù)模型d=400+0.5/+0.3/+0.1/，其中/為收入，則當(dāng)期收入/對未來消費(fèi)C的

///-11-2It+2

影響是：/增加一單位，C,增加（…）。

A.（）.5個單位B.0.3個單位C.0.1個單位D.（）.9個單位

I下面哪一個不是幾何分布滯后模型（）o

A.koyck變換模型B.在適應(yīng)預(yù)期模型C.局部調(diào)整模型D.有限多項(xiàng)式滯后模型

113.有限多項(xiàng)式分布滯后模型中，通過將原來分布滯后模型中的參數(shù)表示為滯后期i的有限多項(xiàng)式，從而

克服了原分布滯后模型估計(jì)中的（）。

A.異方差問題B.序列相關(guān)問題C.多重共性問題D.參數(shù)過多難估計(jì)問題

10

114.分布滯后模型y=a+px+BX+PX+PX十〃中，為了使模型的自由度達(dá)到30,必須

I0/1，-121-23/-3t

擁有多少年的觀測資料（）。

A.32B.33C.34D.38

115.如果聯(lián)立方程中某個結(jié)構(gòu)方程包含了所有的變量，則這個方程為（）o

A.恰好識別B.過度識別C.不可識別D.可以識別

113.下面關(guān)于簡化式模型的概念，不正確的是（）。

A.簡化式方程的解釋變量都是前定變量B.簡化式參數(shù)反映解釋變量對被解釋的變量的總影響

C.簡化式參數(shù)是結(jié)構(gòu)式參數(shù)的線性函數(shù)D.簡化式模型的經(jīng)濟(jì)含義不明確

117.對聯(lián)立方程模型進(jìn)行參數(shù)估計(jì)的方法可以分兩類，即：（）o

A.間接最小二乘法和系統(tǒng)估計(jì)法B.單方程估計(jì)法和系統(tǒng)估計(jì)法

C.單方程估計(jì)法和二階段最小二乘法D.工具變量法和間接最小二乘法

118.在結(jié)構(gòu)式模型中，其解釋變量（）。

A.都是前定變量B.都是內(nèi)生變量C.可以內(nèi)生變量也可以是前定變量D.都

是外生變量

119.如果某個結(jié)構(gòu)式方程是過度識別的，則估計(jì)該方程參數(shù)的方法可用（）。

A.二階段最小二乘法B.間接最小二乘法C.廣義差分法D.加權(quán)最小二乘法

123.當(dāng)模型中第i個方程是不可識別的，則該模型是（）。

A.可識別的B.不可識別的C.過度識別D.恰好識別

121.結(jié)構(gòu)式模型中的每一個方程都稱為結(jié)構(gòu)式方程，在結(jié)構(gòu)方程中，解釋變量可以是前定變量，也可以

是（）

A.外生變量B.滯后變量C.內(nèi)生變量D.外生變量和內(nèi)生變量

122.在完備的結(jié)構(gòu)式模型中，外生變量是指（）。

，=b+bY+bY+〃

/01t2/-I2/

[Y=C+7+G

itit

A.YtB.丫-C.ItD.G.

才*十〃lf

123.在完備的結(jié)構(gòu)式模型b+bY+u中，隨機(jī)方程是指（）。

Y

t01t2/-12t

[y=c+/+G

A.方程1B.方程2C.方程3D.方程1和2

124.聯(lián)立方程模型中不屬于隨機(jī)方程的是（）0

A.行為方程B.技術(shù)方程C.制度方程D.恒等式

125.結(jié)構(gòu)式方程中的系數(shù)稱為（）。

A.短期影響乘數(shù)B.長期影響乘數(shù)C.結(jié)構(gòu)式參數(shù)D.簡化式參數(shù)

126.簡化式參數(shù)反映對應(yīng)的解釋變量對被解釋變量的（）。

A.直接影響B(tài).間接影響C.前兩者之和D.前兩者之差

127.對于恰好識別方程，在簡化式方程滿足線性模型的基本假定的條件下，間接最小二乘估計(jì)量具備

（）。

A.精確性B.無偏性C.真實(shí)性D.一致性

11

二、多項(xiàng)選擇題（每小題2分）

1.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以下哪些學(xué)科相結(jié)合的綜合性學(xué)科（）。

A.統(tǒng)計(jì)學(xué)B.數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)C.經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)D.數(shù)學(xué)E.經(jīng)

濟(jì)學(xué)

2.從內(nèi)容角度看，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可分為（

A.理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)B.狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)C.應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)D.廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)E.金

融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

3.從學(xué)科角度看，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可分為（

A.理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)B.狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)C.應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)D.廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)E.金

融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

4.從變量的因果關(guān)系看，經(jīng)濟(jì)變量可分為（)o

A.解釋變量B.被解釋變量C.內(nèi)生變量D.外生變量E.控制變量

5.從變量的性質(zhì)看，經(jīng)濟(jì)變量可分為（）。

A.解釋變量B.被解釋變量C.內(nèi)生變量D.外生變量E.控制變量

6.使用時(shí)序數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析時(shí)，要求指標(biāo)統(tǒng)計(jì)的()o

A.對象及范圍可比B.時(shí)間可比C.口徑可比D.計(jì)算方法可比E.內(nèi)容可比

7.一個計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型由以下哪些部分構(gòu)成（)o

A.變量B.參數(shù)c.隨機(jī)誤差項(xiàng)D.方程式E.虛擬變量

8.與其他經(jīng)濟(jì)模型相比，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型有如下特點(diǎn)()o

A.確定性B.經(jīng)驗(yàn)性c.隨機(jī)性D.動態(tài)性E.靈活性

9.一個計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，可作為解釋變量的有（

A.內(nèi)生變量B.外生變量c.控制變量D.政策變量E.滯后變量

10.計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用在于（）。

A.結(jié)構(gòu)分析B.經(jīng)濟(jì)預(yù)測c.政策評價(jià)D.檢驗(yàn)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論E.設(shè)定和檢

驗(yàn)?zāi)Ｐ?/p>

11.下列哪些變量屬于前定變量（）。

A.內(nèi)生變量R.隨機(jī)變量c.滯后變量D.外生變量E.工具變量

12.經(jīng)濟(jì)參數(shù)的分為兩大類，下面哪些屬于外生參數(shù)（）。

A.折舊率B.稅率C.利息率D.憑經(jīng)驗(yàn)估計(jì)的參數(shù)E.運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法估計(jì)得

到的參數(shù)

13.在一個經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型中，可作為解釋變量的有（

A.內(nèi)生變量B.控制變量C.政策變量D.滯后變量E.外生變量

14.對于經(jīng)典線性回歸模型，各回歸系數(shù)的普通最小二乘法估計(jì)量具有的優(yōu)良特性有（）。

A,無偏性B.有效性C.一致性D.確定性E,線性特性

15.指出下列哪些現(xiàn)象是相關(guān)關(guān)系（）。

A.家庭消費(fèi)支出與收入B.商品銷售額與銷售星、銷售價(jià)格

C.物價(jià)水平與商品需求量D.小麥高產(chǎn)與施肥量E.學(xué)習(xí)成績總分與各門課程分?jǐn)?shù)

16.一元線性回歸模型Y=B+PX+U的經(jīng)典假設(shè)包括（）。

i0Iii

A.E(u)=0B.var(w)=02c.cov(w,u)=0D.Cov(x)=0

E.w?N(0,o2)

17.以Y表示實(shí)際觀測值，丫表示OLS估計(jì)回歸值，e表示殘差，則回歸直線滿足（).

12

A,通過樣本均值點(diǎn)(X,Y)B.ZY=ZY

II

C.E(Y—Y)2=0D.S(Y—Y)2=0E.COV(X,e)=()

iiii