計量經濟學知到智慧樹期末考試答案題庫2025年南開大學面板模型中的隨機效應是不可觀測的，具有隨機性。

答案:對面板模型中的固定效應是不可觀測的，不具有隨機性。

答案:對隨著工具變量的引入，模型中原有的問題變量被徹底替代，在工具變量法中毫無作用。

答案:錯設某地區消費函數中，消費支出不僅與收入x有關，而且與消費者的年齡構成有關，若將年齡構成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個層次。假設邊際消費傾向不變，考慮上述年齡構成因素的影響時，該消費函數引入虛擬變量的個數為

答案:3個設k為回歸模型中的參數個數，n為樣本容量。則對多元線性回歸方程進行顯著性檢驗時，所用的F統計量可表示為

答案:設k為回歸模型中的參數個數，n為樣本容量。則對多元線性回歸方程進行顯著性檢驗時，所用的F統計量可表示為設k為回歸模型中的參數個數，n為樣本容量，則對總體回歸模型進行顯著性檢驗(F檢驗)時構造的F統計量為

答案:設k為回歸模型中的參數個數，n為樣本容量，則對總體回歸模型進行顯著性檢驗(F檢驗)時構造的F統計量為虛擬變量的取值只能取0或1。

答案:錯虛擬變量是分類變量，可以取任意兩個不同的值，比如:1，-1。

答案:錯虛擬變量一定是分類變量，但是分類變量未必是虛擬變量。

答案:對虛擬變量

答案:主要來代表質的因素，但在有些情況下可以用來代表數量因素落入“虛擬變量陷阱”時，一般會導致正規方程無解。

答案:對若模型存在高度多重共線性，則普通最小二乘估計也無法應用。

答案:錯若模型存在高度多重共線性，則導致參數的OLS估計量方差增大。

答案:對若想考察某兩個地區的平均消費水平是否存在顯著差異，則下列那個模型比較適合（Y代表消費支出；X代表可支配收入；D2、D3表示虛擬變量）

答案:若想考察某兩個地區的平均消費水平是否存在顯著差異，則下列那個模型比較適合（Y代表消費支出；X代表可支配收入；D2、D3表示虛擬變量）若存在高度多重共線性，則導致參數進行區間估計時置信區間變寬。

答案:對若多元線性回歸模型的多重共線性問題不嚴重，可以不用修正。

答案:對若回歸模型的解釋變量之間存在高度共線性，則無法使用普通最小二乘法估計參數。

答案:錯若回歸模型存在異方差時，參數的OLS估計是一致的。

答案:對自相關產生的后果主要包括（

）

答案:自相關產生的后果主要包括（

）自相關BG（Breusch-Godfrey）檢驗屬于LM檢驗。

答案:對自然實驗總是有一個不受政策變化影響的對照組和一個受政策變化影響的實驗組

答案:對經濟計量分析的工作程序(

)

答案:搜集資料，設定模型，估計參數，應用模型經濟學家想研究教育對工資的影響。他們收集了500對同卵雙胞胎的面板數據。如果工資與未觀察到的家庭效應相關，以下哪種估計方法最合適（

）

答案:固定效應估計經濟學家想研究收入對儲蓄的影響。他收集了120對同卵雙胞胎的數據。如果收入與未觀察到的家庭效應相關，以下哪種估計方法最合適

答案:固定效應估計經濟變量的時間序列數據大多存在序列相關性，在分布滯后模型中，這種序列相關性就轉化為

答案:多重共線性問題經典線性回歸模型中，參數的極大似然估計是BLUE。

答案:錯經典線性回歸模型中參數的OLS估計是BLUE。

答案:對經典線性回歸模型（CLRM）中的干擾項不服從正態分布的，OLS估計量將有偏的。

答案:錯線性約束中，約束的個數是（

）

答案:2線性回歸模型的“線性”是只針對于參數而言的。

答案:對線性回歸模型意味著因變量是自變量的線性函數。

答案:錯簡單線性回歸模型與多元線性回歸模型的基本假定是相同的。

答案:錯由OLS估計得出的樣本回歸線

答案:是使預測誤差的平方和最小的回歸線用模型描述現實經濟系統的原則是

答案:以理論分析作先導，模型規模大小要適度用一階差分變換消除自相關問題的方法是假定自相關系數r為-1。

答案:錯用DW統計量檢驗自相關

答案:適合于一階自相關情形殘差是樣本的隨機誤差項。

答案:對模型中的解釋變量具有隨機性時，OLS估計不再是無偏的。

答案:錯模型中的解釋變量不一定都具有隨機性。

答案:對模型中的解釋變量一定都具有隨機性。

答案:錯檢驗回歸模型中關于系數的約束時，LR統計量僅需估計有約束模型。

答案:錯檢驗回歸模型中關于系數的約束時，LR統計量不僅需要估計有約束模型，還需要估計無約束模型。

答案:對檢驗回歸模型中關于系數的約束時，LM統計量僅需估計有約束模型。

答案:對格蘭杰非因果性檢驗可以利用（

）完成。

答案:F統計量；LR統計量；LM統計量；Wald統計量根據判定系數R2與F統計量的關系可知，當R2=1時有

答案:F=∞樣本容量大于100時，最小二乘估計量不會有偏。

答案:錯是本質線性回歸方程，可以把它們轉化為線性回歸方程ln[(1-yi)/yi）=-β0-β1xi。

答案:對是一個本質非線性的回歸模型。

答案:錯擬合優度檢驗和F檢驗是沒有區別的。

答案:錯把反映某一總體特征的同一指標的數據，按一定的時間順序和時間間隔排列起來，這樣的數據稱為

答案:時間序列數據德賓-沃森（DW）檢驗假定誤差項的方差具有同方差性。

答案:對微觀經濟學中的邊際成本和平均成本曲線都是二次多項式函數模型，呈U型形式，這是由邊際收益遞減決定的。

答案:對當存在遺漏變量的問題時，E(ui|Xi)=0的假設不成立，這意味著：

答案:OLS估計量不滿足一致性當存在序列自相關時，OLS估計量是有偏并且無效的。

答案:錯當估計一個商品的數量需求是否與價格呈線性關系的需求函數時，你應該：

答案:假設隨機誤差項平均地來說為0。異方差的假定不會影響最小二乘估計量的一致性。

答案:對異方差意味著

答案:隨機誤差項的方差不是常數。異方差常見的的類型有

答案:遞增型異方差；遞減型異方差；條件自回歸異方差應用DW檢驗方法時應滿足該方法的假定條件，下列不是其假定條件的為

答案:被解釋變量為非隨機的廣義差分法是（

）的一個特例

答案:廣義最小二乘法平衡面板數據集（

）

答案:由同一時間段內每個橫截面單位的觀察結果組成布羅施-戈弗雷（BG）檢驗統計量只用于檢驗高階自相關。

答案:錯已知樣本回歸模型殘差的一階自相關系數接近于-1，則DW統計量近似等于

答案:4已知某一元線性回歸模型的樣本可決系數為0.64，則該模型中解釋變量與被解釋變量間的相關系數為

答案:0.8左側檢驗的P值

答案:左側檢驗的P值對模型進行對數變換,其原因不是

答案:能使誤差轉變為絕對誤差；更加符合經濟意義

；大多數經濟現象可用對數模型表示對有T期，K個外生性自變量的動態面板模型進行廣義矩估計，工具變量個數共有

答案:(T-2)(T-1)/2+K+1對數函數模型yi=β0+β1Lnxi+ui中β1的經濟含義是，當其他變量保持不變時，平均而言X增長1個單位時，引起Y增加β1%。

答案:錯對于面板數據集，它由T時間段內的N個橫截面單位構成，假設回歸模型具有L個獨立變量，那么進行固定效應估計時的自由度應為

答案:N(T-1)-L對于虛擬變量的取值，1+0=1。

答案:錯對于克服了異方差的WLS模型與原來的OLS模型，不能直接比較這兩個模型的可決系數R2。

答案:對對于一元線性回歸模型，當隨機誤差項存在一階自相關情形時，下面估計自相關系數ρ的方法中，哪些是不正確的？（）

答案:用被解釋變量與其一階滯后回歸，一階滯后的參數估計量作為ρ的估計量。對于一個含有截距項的計量經濟模型，若某定性因素有m個互斥的類型，為將其引入模型中，則需要引入虛擬變量個數為（

）

答案:m-1存在異方差情形下，OLS估計量是有偏的和無效的。

答案:錯如果模型中的解釋變量存在完全的多重共線性，參數的最小二乘估計量是

答案:不確定如果樣本中的一些橫截面單元缺少年份，則數據集稱為非平衡面板。

答案:對如果樣本中僅一小部分橫截面單元缺少年份，該數據集稱屬于平衡面板

答案:錯如果數據集是平衡面板，那么它

答案:由同一時間段內每個橫截面單位的數據組成如果數據集包括T時間段內的“N”個橫截面單位，并且回歸模型具有“k”個獨立變量，那么固定效應估計的自由度（df）應該是多少

答案:NT-N-k如果存在異方差，通常使用的t檢驗和F檢驗是無效的。

答案:對如果存在異方差，常用的OLS會高估估計量的標準差

答案:錯如果回歸模型存在異方差時，參數的OLS估計是無偏的。

答案:對如果回歸模型存在多重共線性時，回歸方程參數的OLS估計是BLUE。

答案:錯如果回歸模型包含滯后的因變量，則一階差分估計給出無偏估計

答案:錯如果回歸模型中解釋變量之間存在完全的多重共線性，則最小二乘估計量

答案:不確定，方差無限大如果變量之間有共同變化的趨勢也容易導致模型存在異方差。

答案:錯如果你計算的t統計量的絕對值超過標準正態分布的臨界值，你可以得出結論，實際值是非常接近的回歸直線嗎？

答案:錯如果你計算的t統計量的絕對值超過標準正態分布的臨界值，你可以

答案:拒絕零假設多重共線性問題是隨機擾動項違背古典假定引起的。

答案:錯多元線性回歸模型的參數最小二乘估計量服從（

）分步

答案:正態分布多元線性回歸模型中，發現各參數估計量的t值都不顯著，但模型的R2很大，而F值卻具有統計顯著性，這說明模型可能存在

答案:多重共線性多元回歸方程的OLS殘差

答案:可以通過真實值減去擬合值求得在面板數據模型中，個體效應是不可觀測的。

答案:對在隨機效應模型中，我們假設未觀察到的效應與每個解釋變量相關。

答案:錯在進行靜態面板模型選擇時，常使用_____檢驗判別使用混合模型還是固定效應模型，使用_____檢驗判別使用固定效應模型還是隨機效應模型

答案:F檢驗

豪斯曼檢驗在計量經濟模型中，隨機擾動項與殘差項無區別。

答案:錯在經濟計量分析中，模型參數一旦被估計出來，就可將估計模型直接運用于實際的計量經濟分析。

答案:錯在模型的隨機誤差項存在異方差的情況下，普通最小二乘估計量仍是無偏估計量的原因是

答案:解釋變量與隨機誤差項不相關假定成立在模型有異方差的情況下,常用的補救措施是

答案:加權最小二乘法在模型中引入解釋變量的多個滯后項容易產生多重共線性。

答案:對在檢驗異方差的方法中，不正確的是（

）

答案:DW檢驗法在檢驗異方差的方法中，不正確的是

答案:DW檢驗法在戈德菲爾德-匡特檢驗中，檢驗統計量是

答案:F統計量在戈德菲爾德-匡特檢驗中，備擇假設是

答案:遞增型異方差在異方差的情況下，參數估計值的方差不能正確估計的原因是（）

答案:在異方差的情況下，參數估計值的方差不能正確估計的原因是（）在異方差的情況下，參數估計值仍是無偏的，其原因是（

）

答案:解釋變量與隨機誤差項不相關假定成立在異方差性的情況下，常用的OLS法必定高估了估計量的標準誤。

答案:錯在異方差性情況下，常用的估計方法是（）

答案:加權最小二乘法在異方差性情況下，常用的估計方法是

答案:加權最小二乘法在序列自相關的情況下，參數估計值仍是無偏的，其原因是

答案:零均值假定成立在存在序列自相關的情形下，常用的OLS估計量總是高估了估計量的標準差。

答案:錯在如下耐用品存量調整模型中

耐用品的存量yt由前一個時期的存量yt-1和當期收入xt共同決定。假定模型的隨機誤差項不存在序列相關性，是獨立同分布的高斯白噪聲過程。下列說法正確的是（）

答案:普通最小二乘估計量是一致的；普通最小二乘估計量是一致的；普通最小二乘估計量是有偏的在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數接近于1，則表明模型中存在

答案:多重共線性在多元線性回歸模型中，若以某個解釋變量為被解釋變量，對其他解釋變量進行回歸估計，如果發現回歸的擬合優度高，就表明解釋變量之間存在較高程度的多重共線性問題。

答案:對在多元線性回歸模型中，可決系數的取值總是(

)調整的可決系數

答案:小于在多元回歸模型中，最小二乘估計量是從以下哪個選項得出的

答案:最小化預測誤差的平方和在多元回歸模型中，當保持其他解釋變量不變，估計Xi每變化一單位對Yi的影響時，這等同于數學上的對Xi求解偏導數。

答案:對在多元回歸模型中，下列（

）情況一定會導致擾動項與解釋變量不獨立。

答案:擾動項具有自相關并且模型中含有滯后因變量作為解釋變量在回歸模型中所有解釋變量都是具有隨機性的。

答案:錯在包含有隨機解釋變量的回歸模型中，可用作隨機解釋變量的工具變量必須具備的條件有，此工具變量應該

答案:與該解釋變量高度相關；與隨機誤差項不相關在兩個變量的回歸模型中，如果丟掉兩個相關變量中的一個，那么最小二乘估計量就不會存在了。

答案:錯在不完全多重共線性下：

答案:有兩個或兩個以上的解釋變量是高度相關的在下列引起誤差項序列相關的原因中，哪些說法是正確的？（）

答案:模型形式設定偏誤。；經濟變量具有慣性作用。；經濟行為的滯后性。在下例引起序列自相關的原因中，不正確的是

答案:解釋變量之間的共線性在一元線性回歸模型中，樣本回歸方程可表示為

答案:在一元線性回歸模型中，樣本回歸方程可表示為在一元線性回歸模型中，總體回歸方程可表示為

答案:在一元線性回歸模型中，總體回歸方程可表示為在一個兩期面板數據分析中進行一階差分估計需要滿足如下那些假設

答案:每個時間段的誤差項與兩個時間段的解釋變量不相關在White異方差檢驗中，所使用的統計量,在原假設成立的條件下服從(

)分布

答案:卡方在DW檢驗中，當DW統計量為2時，表明

答案:不存在自相關在DW檢驗中，當DW統計量為2時，下面哪些說法是正確的？（）

答案:不存在自相關回歸模型能夠對現實做出完全準確的描述。

答案:錯回歸模型的隨機誤差項存在序列自相關時，將無法使用OLS方法估計模型。

答案:對回歸模型中的單個系數的顯著性檢驗的t統計量可以通過用回歸系數除以1.96來計算。

答案:錯回歸模型中具有異方差性時，仍用OLS估計模型，則以下說法正確的是

答案:參數估計值是無偏非有效的回歸模型中，預測區間的寬度與(

)有關

答案:回歸模型中，預測區間的寬度與(

)有關回歸方程參數的工具變量估計是BLUE。

答案:錯回歸分析中定義的(

)

答案:解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量回歸分析中使用的距離是點到直線的垂直坐標距離。最小二乘準則是指

答案:回歸分析中使用的距離是點到直線的垂直坐標距離。最小二乘準則是指和VIF相比，容許度（TOL）是多重共線性的更好的度量指標。

答案:錯同方差是指()

答案:Var(ui|Xi)是常數可用來判斷現象之間相關方向的指標有（）

答案:兩個變量的協方差；可決系數；相關系數古典線性回歸模型的普通最小二乘估計量的特性有

答案:無偏性；線性性；最小方差性受教育程度（education）影響新入職員工的工資收入嗎？企業個人信息數據庫中的數據，包括：月工資（wage）、工作年限（experience）、受教育程度（education）和性別（male）等變量。在變量education中，0—本科以下1—本科畢業

2—碩士畢業

3—博士畢業，考慮受教育程度的作用，最多可引入（

）個虛擬變量。

答案:3受教育程度（education）影響新入職員工的工資收入嗎？企業個人信息數據庫中的數據，包括：月工資（wage）、工作年限（experience）、受教育程度（education）和性別（male）等變量。在變量education中，0—本科以下1—本科畢業

2—碩士畢業

3—博士畢業，性別male是虛擬變量，男性取值為1，女性取值為0。這種設定方式下，基礎類別是“男性”

答案:錯受教育程度（education）影響新入職員工的工資收入嗎？企業個人信息數據庫中的數據，包括：月工資（wage）、工作年限（experience）、受教育程度（education）和性別（male）等變量。在變量education中，0—本科以下1—本科畢業

2—碩士畢業

3—博士畢業，變量education是分類變量，有1+2=3。

答案:錯雙重差分（DID）需要滿足

答案:干預前，對照組和處理組擁有相同的趨勢，且如果沒有進行干預，兩組仍保持相同趨勢雙變量模型中，對樣本回歸函數整體的顯著性檢驗與斜率系數的顯著性檢驗不是一致的。

答案:錯原始數據中收入（income）的計價單位是人民幣元，若將income計價單位改為百元，會影響Jarque-Bera檢驗的結果。

答案:錯單側檢驗和雙側檢驗的t統計量的構造：

答案:是相同的利用DW檢驗自回歸模型擾動項的自相關性時，下列命題正確的是

答案:適用任意階的自回歸模型其他條件不變，方差膨脹因子（VIF）越高，OLS估計量的方差越大。

答案:錯關于面板數據模型的說法，錯誤的是

答案:變截距模型根據隨機誤差項與解釋變量的關系，可分為固定影響模型和隨機影響模型關于非完全多重共線性可能產生的后果，下面說法正確的有

答案:各個解釋變量對被解釋變量的影響很難精確鑒別；模型回歸系數估計量的方差會很大；模型參數的顯著性檢驗可能會失效；模型參數的估計量對刪除或增添少量的觀測值及刪除一個不顯著的解釋變量都可能非常敏感關于經濟計量模型進行預測出現誤差的原因，說法錯誤的是(

)

答案:只有隨機因素；只有系統因素；不能確定關于經濟計量模型進行預測出現誤差的原因，正確的說法是

答案:既有隨機因素，又有系統因素關于最小二乘法說法正確的有（）

答案:最小二乘法的目標是殘差平方和最??；可決系數可能是負的；可決系數并不是越大越好假設采用同一樣本數據估計如下回歸模型，那么模型yi=β0+β1x1i+β2x2i+εi可以與下列哪些模型之間的R2進行比較（）

答案:yi=β0+β1x1i+β2x2i+β3x1i2+εi；yi=β0+β1x1i+β2lnx2i+εi；yi=β1x1i+β2x2i+εi以下選項中，正確地表達了線性回歸模型的誤差項存在序列相關的是

答案:以下選項中，正確地表達了線性回歸模型的誤差項存在序列相關的是以下關于計量經濟學的作用，說法正確的有（）

答案:分析個人消費與個人可支配收入之間的關系；預測下一季度的用電量；檢驗邊際效用遞減在現實中是否成立；檢驗金融市場是否是有效市場以下關于最小二乘法，說法錯誤的是

答案:以下關于最小二乘法，說法錯誤的是以下關于多重共線性，說法正確的是（

）

答案:以下關于多重共線性，說法正確的是（

）為了獲得無偏的固定效應估計量，需要以下哪種假設

答案:解釋變量嚴格是外生的為了分析隨著解釋變量變動一個單位，因變量的增長率變化情況，模型應該設定為

答案:為了分析隨著解釋變量變動一個單位，因變量的增長率變化情況，模型應該設定為兩期面板數據不可用于計劃評估和政策分析

答案:錯兩個變量之間的相關系數為-1，則這兩個變量是（）

答案:負相關關系；完全相關關系不完全的多重共線性的情況下，最小二乘估計量不能計算。

答案:錯下面的各對解釋變量中，哪些容易導致模型產生多重共線性？

答案:在一個宏觀經濟方程中，GDP和GNP。；在一個農業供給函數中，農田面積和所用的種子數量。下列非線性回歸模型中，哪些模型不可以進行線性化（）

答案:下列非線性回歸模型中，哪些模型不可以進行線性化（）下列說法正確的有

答案:下列說法正確的有下列說法不正確的有

答案:廣義最小二乘法是加權最小二乘法的特殊情況；廣義最小二乘法是廣義差分法的特殊情況；加權最小二乘法是普通最小二乘法的特殊情況下列模型中變量是非線性的有（）

答案:下列模型中變量是非線性的有（）下列模型中變量和參數都是線性的有（

）

答案:下列模型中變量和參數都是線性的有（

）下列模型中參數是非線性的有（

）

答案:下列模型中參數是非線性的有（

）下列方程系數呈線性的是（

）

答案:下列方程系數呈線性的是（

）下列指標不一定為正數的是（）

答案:相關系數；常數項回歸系數；斜率回歸系數下列關于自相關問題的表述，哪個是不正確的

答案:BG（Breusch-Godfrey）統計量只用于檢驗高階自相關下列關于自然實驗的表述正確的是（

）

答案:自然實驗是由外生事件引起的下列兩個模型yi=β0+β1xi+ui與lnyi=β0+β1xi+ui都屬于本質線性回歸模型，回歸系數β1的經濟含義是相同的。

答案:錯一階自相關系數可以通過r=1-DW/2進行估計。

答案:對一元線性回歸分析中的回歸平方和ESS的自由度是

答案:1W統計量越大，說明殘差中的自相關越顯著，反之，DW統計量越小，說明殘差中的自相關越弱。

答案:錯Wald統計量僅用于檢驗回歸模型中關于系數的非線性約束。

答案:對LR統計量可用于檢驗回歸模型中關于系數的線性約束。

答案:對LR、wald和LM檢驗中，檢驗統計量在原假設下漸近服從（

）

答案:卡方分布Glejser檢驗

答案:可用于檢驗遞增型異方差F統計量能用于檢驗回歸模型中關于系數的非線性約束。

答案:錯F統計量即能夠用于檢驗回歸模型中系