銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級公司信貸

（貸款環(huán)境風(fēng)險分析）模擬試卷2

一、單項選擇題（本題共12題，每題1.0分，共12

分。）

1、下列不屬于國別風(fēng)險的是（）。

A、利率風(fēng)險

B、清算風(fēng)險

C、匯率風(fēng)險

D、國內(nèi)商業(yè)風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：國別風(fēng)險表現(xiàn)為利率風(fēng)險、清算風(fēng)險和匯率風(fēng)險，國內(nèi)商業(yè)風(fēng)險不屬

于國別風(fēng)險分析的主體內(nèi)容，故選項D符合題意。

2、下列關(guān)于國別風(fēng)險特點(diǎn)表述錯誤的是（）。

A、國別風(fēng)險比主權(quán)風(fēng)險或政治風(fēng)險的概念更寬

B、國別風(fēng)險可細(xì)化為一國的政治風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、法律風(fēng)險、社會風(fēng)險等范疇，

而每個風(fēng)險范疇內(nèi)又包含了若干個子范疇

C、對某一主權(quán)國家政府貸款可能遇到的損失及收益的不確定性分析，是國別風(fēng)險

分析的全部

D、以本國貨幣融通的國內(nèi)信貸，其所發(fā)生的風(fēng)險屬于國內(nèi)商業(yè)風(fēng)險，不屬于國別

風(fēng)險分析的主體內(nèi)容

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：主權(quán)風(fēng)險僅指對某一主權(quán)國家政府貸款可能遇到的損失及收益的不確

定性，只是國別風(fēng)險分析的一部分，而不是全部，故C錯誤。

3、銀行在進(jìn)行跨國貸款風(fēng)險管理之前，關(guān)鍵的問題是（）。

A、對國別風(fēng)險進(jìn)行細(xì)分

B、對國別風(fēng)險每個子風(fēng)險進(jìn)行明確

C、深入細(xì)致地研究每一種風(fēng)險

D、根據(jù)銀行自身國際貸款的規(guī)模和特征度量國別風(fēng)險敞口

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：雖然有效管理國際貸款資產(chǎn)風(fēng)險是銀行風(fēng)險管理的一項重要內(nèi)容，但

由于不同銀行間規(guī)模大小不同、跨國經(jīng)營程度以及內(nèi)部風(fēng)險控制水平都存在較大差

異，因此如何根據(jù)銀行芻身國際貸款規(guī)模和特征度量國別風(fēng)險敞口就成了一個關(guān)鍵

的問題。

4、商業(yè)銀行選擇的國別風(fēng)險的計量方法應(yīng)當(dāng)滿足的要求不包括（）。

A、能夠覆蓋所有重大風(fēng)險暴露和不同類型的風(fēng)險

B、能夠覆蓋大部分重大風(fēng)險暴露和不同類型的風(fēng)險

C、能夠在單一和并表層面按國別計量風(fēng)險

D、能夠根據(jù)有風(fēng)險轉(zhuǎn)移及無風(fēng)險轉(zhuǎn)移情況分別計量國別風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行選擇的國別風(fēng)險的計量方法應(yīng)當(dāng)至少滿足以下要求：①能

夠覆蓋所有重大風(fēng)險暴露和不同類型的風(fēng)險；②能夠在單一和并表層面按國別計

量風(fēng)險；能夠根據(jù)有風(fēng)險轉(zhuǎn)移及無風(fēng)險轉(zhuǎn)移情況分別計量國別風(fēng)險。

5、商業(yè)銀行對授信中的國別風(fēng)險進(jìn)行識別時，應(yīng)嚴(yán)格遵循（）原則。

A、了解你的客戶

B、理解你的客戶

C、尊重你的客戶

D、保護(hù)你的客戶

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行對授信中的國別風(fēng)險進(jìn)行識別時，應(yīng)嚴(yán)格遵循“了解你的客

戶”原則，對境外借款人進(jìn)行充分的盡職調(diào)查。確俁借款人有足夠的外幣資產(chǎn)或收

入來源履行其外幣債務(wù)。

6、商業(yè)銀行選擇國別風(fēng)險計量方法的依據(jù)不包括（）。

A、本機(jī)構(gòu)國別風(fēng)險的類型

B、本機(jī)構(gòu)國別風(fēng)險的暴露規(guī)模

C、本機(jī)構(gòu)國別風(fēng)險的復(fù)雜程度

D、本機(jī)構(gòu)國別風(fēng)險的計量要求

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)本機(jī)構(gòu)國別風(fēng)險類型、暴露規(guī)模和復(fù)雜程度選擇適

當(dāng)?shù)挠嬃糠椒–

7、信貸經(jīng)營中，對區(qū)域風(fēng)險影響最大、最直接的因素為（）。

A、區(qū)域自然條件

B、趨于市場化程度與法制框架

C、區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

D、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：對信貸經(jīng)營來說，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平是對區(qū)域風(fēng)險影響最大、最直接的因

素。一般情況下，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平越高，區(qū)域信貸風(fēng)險越低。

8、進(jìn)行內(nèi)部因素分析時，常用的內(nèi)部指標(biāo)不含（）。

A、風(fēng)險性

B、安全性

C、盈利性

D、流動性

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：銀行自身的風(fēng)險內(nèi)控管理水平對信貸資產(chǎn)質(zhì)量也具有重要影響。風(fēng)險

內(nèi)控能力通常會體現(xiàn)在銅行的經(jīng)營指標(biāo)和數(shù)據(jù)上，因此可選取一些重要的內(nèi)部指標(biāo)

來進(jìn)行分析。常用的內(nèi)部指標(biāo)包括三個方面：信貸資產(chǎn)質(zhì)量（安全性）、盈利性和流

動性。

9、評價信貸資產(chǎn)質(zhì)量的指標(biāo)不包括（）。

A、信貸余額擴(kuò)張系數(shù)

B、利息實(shí)收率

C、流動比率

D、加權(quán)平均期限

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：評價信貸資產(chǎn)質(zhì)量的指標(biāo)主要有信貸平均損失比率、信貸資產(chǎn)相對不

良率、不良率變幅、信貸余額擴(kuò)張系數(shù)、利息實(shí)收率、加權(quán)平均期限。流動比率是

衡量流動性的指標(biāo)，故選項C符合題意。

10、下列各項中，能夠評價目標(biāo)區(qū)域信貸資產(chǎn)的收益實(shí)現(xiàn)情況的是（）。

A、貸款實(shí)際收益率

B、銀行收益率

C、利息實(shí)收率

D、信貸資產(chǎn)相對不良率

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：利息實(shí)際收益率用于衡量目標(biāo)區(qū)域信貸資產(chǎn)的收益實(shí)現(xiàn)情況。選項

A,貸款實(shí)際收益率反映了信貸業(yè)務(wù)的價值創(chuàng)造能力，用于衡量目標(biāo)區(qū)域的盈利

性，該指標(biāo)越高。通常區(qū)域風(fēng)險相對較低。選項C,利息收益率用于衡量目標(biāo)區(qū)域

信貸資產(chǎn)的收益實(shí)現(xiàn)情況。選項D,信貸資產(chǎn)相對不良率用于評價目標(biāo)區(qū)域信貸資

產(chǎn)質(zhì)量水平在銀行系統(tǒng)中所處的相對位置：指標(biāo)越高，區(qū)域風(fēng)險越高°本題的最佳

答案為C。

11、一般來說，某區(qū)域的市場化程度越______，區(qū)域風(fēng)險越低；信貸平均損失比

率越________,區(qū)域風(fēng)險越低。（）

高

A葡

、

前

B低

、

優(yōu)

c高

、

?低

D;

、

標(biāo)

;崢3

、.B

知識點(diǎn)解析：通常情況下，市場化程度越高，市場體系越完備，越能產(chǎn)生正確的市

場信號引導(dǎo)投資，從而企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險越低；而目標(biāo)區(qū)域信貸平均損失比率越低，表

明該區(qū)域信貸資產(chǎn)經(jīng)營越安全，區(qū)域風(fēng)險就越低。

12、（）指標(biāo)用于評價區(qū)域全部信貸資產(chǎn)的損失情況，指標(biāo)越高，區(qū)域風(fēng)險越高。該

指標(biāo)從靜態(tài)上反映了目標(biāo)區(qū)域信貸資產(chǎn)整體質(zhì)量。

A、不良率變幅

B、信貸資產(chǎn)相對不良率

C、信貸平均損失比率

D、信貸余額擴(kuò)張系數(shù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識點(diǎn)0析：選項A,不良率變幅用于評價目標(biāo)區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量的變化情況，反

映信貸資產(chǎn)質(zhì)量和區(qū)域風(fēng)險變化的趨勢。指標(biāo)為負(fù)，說明資產(chǎn)質(zhì)量上升，區(qū)域風(fēng)險

下降；指標(biāo)為正，說明資產(chǎn)質(zhì)量下降，區(qū)域風(fēng)險上升。選項B,信貸資產(chǎn)相對不良

率用于評價目標(biāo)區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量水平在銀行系統(tǒng)中所處的相對位置，通過系統(tǒng)內(nèi)

比較，反映出目標(biāo)區(qū)域風(fēng)險狀況。指標(biāo)越高，區(qū)域風(fēng)險越高。選項C,信貸平均損

失比率用于評價區(qū)域全部信貸資產(chǎn)的損失情況，指標(biāo)越高，區(qū)域風(fēng)險越大。該指標(biāo)

從靜態(tài)上反映了目標(biāo)區(qū)域信貸資產(chǎn)整體質(zhì)量。選項D,信貸余額擴(kuò)張系數(shù)用于衡量

目標(biāo)區(qū)域因信貸規(guī)模變動對區(qū)域風(fēng)險的影響程度，信貸規(guī)模增長速度指標(biāo)小于0

時，目標(biāo)區(qū)域信貸增長相對較慢，負(fù)數(shù)較大意味著信貸處于萎縮狀態(tài)。指標(biāo)過大則

說明區(qū)域信貸增長速度過快。

二、多項選擇題（本題共10題，每題1.0分，共10

分。）

13、國別風(fēng)險可能由（）等情況引發(fā)。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：國別風(fēng)險可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會動蕩、資產(chǎn)被

國有化或被征用、政府布付對外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。

14、國別風(fēng)險的類型包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：國別風(fēng)險的類型包括主權(quán)風(fēng)險、傳染風(fēng)險、貨幣風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)

險、政治風(fēng)險和間接國別風(fēng)險。選項A,主權(quán)風(fēng)險指外國政府沒有能力或者拒絕償

付其直接或間接外幣債務(wù)的可能性。選項B,傳染風(fēng)險指某一國家的不利狀況導(dǎo)致

該地區(qū)其他國家評級下降或信貸緊縮的風(fēng)險。盡管這些國家并未發(fā)生這些不利狀

況。自身信用狀況也未出現(xiàn)惡化。選項C,貨幣風(fēng)險指由于匯率不利變動或貨幣貶

值。導(dǎo)致債務(wù)人持有的本國貨幣或現(xiàn)金流不足以支付其外幣債務(wù)的風(fēng)險。選項D,

宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險指債務(wù)人因本國政府采取保持本國貨幣幣值的措施而承受高利率的風(fēng)

險。選項E,政治風(fēng)險指債務(wù)人因所在國發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形。

或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有叱或被征用等情形而承受的風(fēng)險。

15、在世界著名金融雜志《歐洲貨幣》提出的計算國別風(fēng)險的方法中，關(guān)于計算公

式：A-[A/（B-C）]x（D-C）的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E

知識點(diǎn)解析：在此公式中，A是范疇權(quán)重，B是范圍內(nèi)的最低值，C是范圍內(nèi)的最

高值，D是個體值。而在債務(wù)指標(biāo)和違約債務(wù)的計算中，要將B、C顛倒過來,最

低值權(quán)重最局。最局值雙重為0。

16、商業(yè)銀行面臨的國別風(fēng)險存在于（）等經(jīng)營活動中。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行面臨的國別風(fēng)險存在于授信、國際資本市場業(yè)務(wù)、設(shè)立境外

機(jī)構(gòu)、代理行往來和由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)等經(jīng)營活動中。

17、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)本機(jī)構(gòu)國別風(fēng)險類型、暴露規(guī)模和復(fù)雜程度選擇適當(dāng)?shù)挠嬃?/p>

方法。計量方法應(yīng)當(dāng)至少滿足的要求包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)本機(jī)構(gòu)國別風(fēng)險類型、暴露規(guī)模和復(fù)雜程度選擇適

當(dāng)?shù)挠嬃糠椒āＳ嬃糠椒☉?yīng)當(dāng)至少滿足以下要求：①能夠覆蓋所有重大風(fēng)險暴露

和不同類型的風(fēng)險；②能夠在單一和并表層按國別計量風(fēng)險；③能夠根據(jù)有風(fēng)險

轉(zhuǎn)移和無風(fēng)險轉(zhuǎn)移情況分別計量國別風(fēng)險。

18、區(qū)域風(fēng)險是指受特定區(qū)域的（）等因素影響，而使信貸資產(chǎn)遭受損失的可能性。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：區(qū)域風(fēng)險是指受特定區(qū)域的自然、社會、經(jīng)濟(jì)、文化和銀行管理水平

等因素影響，而使信貸資產(chǎn)遭受損失的可能性。

19、下列關(guān)于區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,E

知識點(diǎn)解析：區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段具有密切聯(lián)系。處于不同經(jīng)濟(jì)發(fā)展

階段的地區(qū)有著不同的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。處于工業(yè)化和現(xiàn)代化前期的區(qū)域，農(nóng)

業(yè)、輕紡工業(yè)和采掘業(yè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起著主導(dǎo)作用；處于工業(yè)化和現(xiàn)代化中期的地

區(qū)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向重化工業(yè)傾斜，電力、鋼鐵和機(jī)械制造等資金密集型產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)

展中起著主導(dǎo)作用；處于工業(yè)化和現(xiàn)代化后期的地區(qū)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向技術(shù)導(dǎo)向變動，

汽車、家用電器、住房等產(chǎn)業(yè)和生物工程、新能源材料等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。

20、下列關(guān)于評價信貸資產(chǎn)質(zhì)量的指標(biāo)的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E

知識點(diǎn)解析：不良率變嗝為負(fù)時，說明資產(chǎn)質(zhì)量上升，區(qū)域風(fēng)險下降，選項C錯

誤。

21、區(qū)域風(fēng)險包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：C,D

知識點(diǎn)解析：區(qū)域風(fēng)險是指受特定區(qū)域的自然、社會、經(jīng)濟(jì)、文化和銀行管理水平

等因素影響，而使信貸資產(chǎn)遭受損失的可能性。這既包括外部因素引發(fā)的區(qū)域風(fēng)

險，也包括內(nèi)部因素導(dǎo)致的區(qū)域風(fēng)險。

22、區(qū)域金融生態(tài)環(huán)境是指某一個區(qū)域內(nèi)的金融生態(tài)環(huán)境，即某一區(qū)域范圍內(nèi)金融

運(yùn)行所涉及的（）等所有影響因素，其狀況的演化與變革是整個金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)、

優(yōu)化的前提和基礎(chǔ)。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：區(qū)域金融生態(tài)環(huán)境是指某一個區(qū)域內(nèi)的金融生態(tài)環(huán)境，即某一區(qū)域范

圍內(nèi)金融運(yùn)行所涉及的法律制度、行政管理體制、社會誠信狀況、會計與審計準(zhǔn)

則、中介服務(wù)體系、企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r及銀企關(guān)系等所有影響因素，其狀況的演化與

變革是整個金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)、優(yōu)化的前提和基礎(chǔ)。

三、判斷題（本題共〃題，每題1.0分，共〃分。）

23、轉(zhuǎn)移風(fēng)險是國別風(fēng)險的主要類型之一，是指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備

不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯償還其境外債務(wù)的風(fēng)險。（）。

A、正確

B、錯誤

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：國別風(fēng)險主要類型包括：轉(zhuǎn)移風(fēng)險、主權(quán)風(fēng)險、傳染風(fēng)險、貨幣風(fēng)

險、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、政治風(fēng)險、間接國別風(fēng)險。轉(zhuǎn)移風(fēng)險指借款人或債務(wù)人由于本

國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯償還其境外債務(wù)的風(fēng)險。

24、國別風(fēng)險存在于授信、國際資本市場業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機(jī)構(gòu)、代理行往來和由境

外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)等經(jīng)營活動中。（）

A^正確

B、錯誤

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分識別業(yè)務(wù)經(jīng)營中面臨的潛在國別風(fēng)險，了解所承擔(dān)

的國別風(fēng)險類型，確保在單一和并表層面上，按國別識別風(fēng)險。國別風(fēng)險存在于授

信、國際資本市場業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機(jī)構(gòu)、代理行往來和由境外服務(wù)提供的外包服務(wù)

等經(jīng)營活動中。

25、對授信中的國別風(fēng)險進(jìn)行識別，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保國際授信與國內(nèi)授信適用同

等原則。（）。

A、正確

B、錯誤

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：本題考查了國別風(fēng)險的識別。對授信業(yè)務(wù)中的國別風(fēng)險進(jìn)行識別，商

業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保國際授信與國內(nèi)授信適用同等原則。

26、使用PRS集團(tuán)的計算方法計算國家風(fēng)險，分值0風(fēng)險最低，100風(fēng)險最高。

()。

A、正確

B、錯誤

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：使用PRS集團(tuán)的計算方法計算國家風(fēng)險，分值100風(fēng)險最低，。風(fēng)

險,最高。

27、在評估國別風(fēng)險時，商業(yè)銀行應(yīng)充分考慮一個國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治和社會狀

況的定性和定量因素。()

A^正確

B、錯誤

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：在評估國別風(fēng)險時，商業(yè)銀行應(yīng)充分考慮一個國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治

和社會狀況的定性和定量因素.

28、分析一個特定區(qū)域的風(fēng)險，關(guān)鍵是要判斷信貸資金的安全會受到哪些因素影

響，什么樣的信貸結(jié)構(gòu)最恰當(dāng)，風(fēng)險成本收益能否匹配等。()

A、正確

B、錯誤

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：分析一個特定區(qū)域的風(fēng)險，關(guān)鍵是要判斷信貸資金的安全會受到哪些

因素影響，什么樣的信貸結(jié)構(gòu)最恰當(dāng)，風(fēng)險成本收益能否匹配等。

29、通常，國家重點(diǎn)支存地區(qū)能夠享受較多優(yōu)惠政策，信