銀行業專業人員職業資格初級（風險管

理）模擬試卷76

一、單項選擇題（本題共90題，每題1.0分，共90

分。）

1、操作風險評估和控制的內部環境因素不包括（）。

A、公司治理結構

B、外部監督

C、合規文化

D、信息系統建設

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

2、正態隨機變量X的觀測值落在距均值的距離為2倍標準差范圍內的概率是（）。

A、168%.

B、95%.

C、99%.

D、50%.

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

3、某商業銀行的某筆債券組成的100萬元的債券組合，違約概率為1%,違約后

回收率為40%,則預期損失為（）萬元。

A、1.6

B、0.6

C、3

D、16

標準答案：A

知識點解析：根據公式：預期損失二違約概率x違約損失率x違約風險暴露

=1%X60%XI00萬=0.6萬。

4、（）技術通常伴隨著計量方法的復雜化，進而形成新的風險。

A、VaR模型

B、高級量化技術

C、RiskMetrics

D、KMV模型

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

5、香港金融管理局規定的法定流動資產比率為（）。

A、1%

B、2%

C、3%

D、4%

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

6、下列關于商業銀行風險管理部門的說法，不正確的是（）。

A、集中型風險管理部門包括了風險監控，數據分析，價格確認，模型創建和相應

的信息系統技術支持等風險管理核心要素

B、分散性風險管理部門更適合于規模龐大，資金，技術，人力資源雄厚的大中型

商業銀行

C、分散性風險管理部門的缺陷在于難以絕對控制商業銀行的敏感信息

D、以上說法都不正確

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

7、按照國際管理，商業銀行對于企業和個人的信用評定一般分別采用（）。

A、評級方法和評分方法

B、評級方法和評級方法

C、評分方法和評級方法

D、評分方法和評分方法

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

8、商業銀行信用風險經濟資本主要用于規避銀行的（）。

A、預期損失

B、非預期損失

C、常規性損失

D、非常規損失

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

9、（）是指期權的買方在期權到期日前不得要求期權的賣方履行期權合約，僅能在

到期日當天要求期權賣方履行期權合約。

A、賣出期權

B、歐式期權

C、買入期權

D、美式期權

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

10、《巴塞爾新資本協議》對操作風險經濟資本計量的三種方法其中在復雜性和風

險敏感性方面最強的是()。

A、基本指標法

B、標準法

C、內部評級法

D、高級計量法

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

就率收益率

0.150%

0.3515%

0.20-10%

0.25-25%

0.140%

11、隨機變量y的概率分布表如下：隨機變量y的方差為

()

A、2.76

B、2.16

C、4.06

D、4.68

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

12、流動性風險產生的艱源是()。

A、到期資產與到期負債的期限錯配

B、到期資產與到期負債的期限匹配

C、流動需求與流動供給的匹配

D、以上都不對

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

13、CreditRisk+模型認為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小且相

互獨立，因此，貸款組合的違約率服從()分布。

態

A正

、

勻

B均

、

松

c泊

、

數

D指

、

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

14、按照1988年《巴塞爾資本協議》的規定，對商業銀行的其他資產，包括對企

業、個人的貸款和自用房地產等資產，都給予（）的風險權重。

A、0

B、20%

C、50%

D、100%

標準答案：D

知識點解析：對其他資產的風險權重的規定為：《商業銀行資本充足率管理辦法》

嚴格按照1988年《巴塞爾資本協議》的規定，對商業銀行的其他資產，包括對企

業、個人的貸款和自用房地產等資產，都給予100%的風險權重。個人住房抵押貸

款風險權重為50%。所以，本題的正確答案為D。

15、商業銀行采用統計分析方法核算經濟資本時，置信水平的選擇對確定經濟資本

配置的規模有很大的影響。置信水平（），經濟資本規模（），各種損失能被資本吸收

的可能性將（）。

A、越低，越小，越高

B、越高，越大，越低

C、不變，減小，變高

D^越高，越大，越iWj

標準答案：D

知識點解析：信用風險經濟資本在數值上等于信用風險資產可能造成的非預期損

失。置信水平越高，經濟資本對損失的覆蓋程度越高，其數額也越大。

16、相關信息缺乏共享和文檔記錄屬于人員因素中的哪一類原因造成的損失（）。

A、知識技能匱乏

B、失職違約

C、內部欺詐

D、核心員工流失

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

17、CAP曲線首先將客戶按照違約概率從高到低進行排序，然后以客戶累計百分

比為橫軸、（）為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨機評級模型三條

曲線。

A、違約客戶累計百分比

B、違約客戶數量

C、未違約客戶累計百分比

D、未違約客戶數量

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

18、在對操作風險進行評估過程中，使用外部數據必須配合采用的方法是（）。

A、敏感性分析

B、專家的情景分析

C、基本指標法

D、標準法

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

19、下列關于商業銀行戰略風險管理的表述，正確的是（）。

A、戰略風險識別可以從宏觀、中觀、微觀三個層面入手

B、經濟資本配置是戰略風險管理的基本工具之一

C、戰略規劃應當從宏觀層面開始，深入貫徹并落實到微觀操作層面

D、最有效的方法是制定以收益為導向的戰略規劃和實施方案

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

20、關于商業銀行操作風險的下列說法，不正確的是（）。

A、根據商業銀行管理和控制操作風險的能力，可以將操作風險劃分為可規避的操

作風險、可降低的操作風險、可緩釋的操作風險和應承擔的操作風險

B、不管盡多大努力，采用多好的措施，購買多好的保險，總會有操作風險發生

C、商業銀行對于無法避免、降低、緩釋的操作風險束手無策

D、商業銀行應為必須承擔的風險計提損失準備或分配資本金

標準答案：C

知識點解析?：暫無解析

21、下列關于商業銀行業務外包的描述，錯誤的是（）。

A、選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和雙方各自的獨立程度進行評估

B、銀行應了解和管理任何與外包有關的后續風險

C、銀行原來承擔的與外包服務有關的責任同時被轉移

D、一些關鍵流程和核心業務不應外包出去

標準答案：C

知識點窗析：商業銀行可以將某些業務外包給具有較高技能和規模的其他機構來管

理，用以轉移操作風險。從本質上說，業務操作或服務雖然可以外包，但其最終責

任并未被“包”出去。外包并不能減少或免除董事會和高級管理層確保第三方行為的

安全穩健以及遵守相關法律的責任。因此，C選項表述錯誤，其他三個選項表述均

正確。

22、可轉換理論的一個基本前提是銀行要有足夠數量的隨時可以變現的（）。

A、商業票據

B、流動資產

C、長期債券

D、國債

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

23、根據我國銀監會制定的《商業銀行風險監管核心指標》，其中信貸資產實際計

提準備不包括（）。

A、一般準備

B、專項準備

C、超額準備

D、特種準備

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

24、ZETA信用風險分析模型中用來衡量流動性的指標是（）。

A、流動資產/總資產

B、流動資產/流動負債

C、（流動資產-流動負債）/總資產

D、流動負債/總資產

標準答案：B

知識點解析：（流動資產-流動負債）/總資產為Altman的z計分模型中用來衡量企

業流動性的指標，注意辨析。

25、某兒童玩具廠欲向更行借貸以擴大生產，擬請附近一家聲譽卓著的公立幼兒園

為其擔保，該幼兒園（）c

A、經銀行同意即可提供擔保

B、無資格提供擔保

C、有資格提供擔保

D、如有足夠資金可以提供擔保

標準答案：B

知識點解析：根據《中華人民共和國擔保法》規定，學校、幼兒園、醫院等以公益

為目的的事業單位、社會團體不得為保證人。因此本題中該幼兒園無資格提供擔

保，B選項表述正確。

26、采用統計模型法來計算違約概率的理論依據是（）。

A、統計模型的估計與使用相對比較簡單

B、統計模型具有明顯的經濟意義

C、財務比率在即將發生違約的企業和正常企業之間有著明顯差異

D、統計模型所反映的統計關系較為穩定，不隨行業的變化而變化

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

27、國際最佳操作實踐中的法定流動資產的比率應為（）。

A、15%.

B、20%.

C、25%.

D、30%.

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

28、下列關于商業銀行管理戰略基本內容的說法，不正確的是（）。

A、商業銀行管理戰略分為戰略目標和實現路徑

B、戰略目標可以分為戰略愿景、階段性戰略目標和主要發展指標等

C、戰略目標決定了實現路徑

D、各家商業銀行的戰略目標應當是一致的

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

29、下列關于市場準入的說法不正確的是（）。

A、市場準入是指監管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領

域并從事相關活動的機制

B、機構準入是指依據法定標準，批準銀行機構法人或其分支機構的設立

C、業務準入是指按照營利性原則，批準銀行機構的業務范圍和開辦新的業務品種

D、高級管理人員的準入，是指對銀行機構高級管理人員任職資格的核準或認可

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

30、假定兩個資產A和B完全負相關，預期收益分別為10%和15%,標準差分別

為18%和25%,則下列說法正確的是（）。

A、投資A比投資B好

B、投資B比投資A好

C、將資金的80%投資A,20%投資B比將資金的30%投資A,70%投資B要好

D、將資金的30%投資A,70%投資B比將資金的80%投資A,20%投資B要好

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

31、絕對信用價差是指（）。

A、不同債券或貸款的收益率之間的差額

B、債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額

C、固定收益證券同權斐證券的收益率的差額

D、以上都不對

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

32、根據我國銀監會制定的《商業銀行風險監管核心指標》，其中流動缺口率的定

義為（）o

A、30天內到期的流動性資產減去30天內到期的流動性負債的差額

B、60天內到期的流動性資產減去60天內到期的流動性負債的差額

C、90天內到期的流動性資產減去90天內到期的流動性負債的差額

D、120天內到期的流動性資產減去120天內到期的流動性負債的差額

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

33、估計違約損失率的?員失是經濟損失，必須以歷史回收率為基礎，參考至少（）

年、涵蓋一個經濟周期的數據。

A、1

B、3

C、5

D、7

標準答案：D

知識點解析：實施內部評級法初級法的商業銀行由監管當局根據資產類別給定違約

損失率.，估計違約損失率的損失是經濟損失，必須以歷史回收率為基礎，參考至少

7年、涵蓋一個經濟周期的數據。

34、（）用來衡量企業所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業的償債

資格和能力。

A、盈利能力比率

B、效率比率

C、杠桿比率

D、流動比率

標準答案：C

知識點解析：考查桿桿比率的定義.流動比率是衡量短期償債能力的,效率比率是

衡量運營效率的。

35、下列關于貨幣互換的說法中錯誤的是（）

A、貨幣互換是指交易雙方基于不同的貨幣進行的現金流交換

B、貨幣互換通常需要在互換交易的期初和期末交換本金

C、貨幣之間的匯率由雙方事先確定，且該匯率在整個互換期間保持不變

D、貨幣互換交易雙方規避了利率和匯率波動造成的市場風險

標準答案：D

知識點解析：貨幣互換是指交易雙方基于不同貨幣進行的現金流交換。與利率互換

有所不同，貨幣互換除了在合約期間交換各自的利息收入外，通常還需要在互換交

易的期初和期末交換本金。貨幣之間的匯率由雙方事先確定，且該匯率在整個互換

期間保持不變。因此，貨幣互換的交易雙方同時面臨著利率和匯率波動造成的市場

風險。

36、已知一家商業銀行的資產總額為300億元，風險資產總額為200億元，其中資

產風險暴露為80億元，預期損失為40億元，那么該商業銀行的預期損失率是

（）

A、0.5

B、0.08

C、0.2

D、0.13

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

37、高利率水平表示中夬銀行正在實施緊縮的貨幣政策，從宏觀的角度看，在該貨

幣政策的影響下，通常會使（）。

A、所有企業的違約風險有一定程度的提高

B、借款人承受較低的風險

C、所有企業的履約程度有一定程度的提高

D、潛在借款人的風險水平下降

標準答案:A

知識點解析：通常情況下高利率水平表示中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策。從宏

觀角度看，在該貨幣政策的影響卜，所有企業的違約風險都會有一定程度的提高，

借款人會承受較高的風險。A現象表述正確、BC選項表述錯誤。此外，在信息不

完全對稱的情況下，商業銀行在向企業要求較高風險溢價的同時也使自身面臨的風

險增加，原因在于，由于逆向選擇效應與激勵效應的作用，高利率不僅造成潛在借

款人的整體違約風險提高，而且會促使借款人承擔更高的風險，D選項表述錯誤。

38、中國銀監會在總結和借鑒國內外銀行監管經驗的基礎上提出的監管理念是（）。

A、管法人、管流程、管內控、提高透明度

B、管法人、管風險、管內控、提高透明度

C、管法人、管風險、管制度、提高透明度

D、管機構、管風險、管制度、提高透明度

標準答案：B

知識點解析：在總結和借鑒國內外銀行監管經驗的基礎上，中國銀監會提出了“管

法人、管風險、管內控、提高透明度”的監管理念。這一監管理念產生于中國的銀

行改革、發展與監管的實踐，是對當前我國銀行監管工作經驗的高度總結。

39、下列不屬于資產支奪證券的基礎資產的是（）

A、住房抵押貸款證券

B、汽車消費貸款

C、信用卡收款

D、貿易應收款

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

40、下列關于紅色預警法的說法，錯誤的是（）。

A、是一種定性分析的方法

B、要進行不同時期的對比分析

C、要對影響因素變動的有利因素與不利因素進行全面的分析

D、要結合風險分析專家的直覺和經驗進行預警

標準答案：A

知識點解析：紅色預警法重視定量分析與定性分析相結合，A項說法錯誤。

41、關于貸款轉讓，下列說法錯誤的是（）。

A、組合貸款轉讓的難點在于轉讓過程的夏雜性使得組合貸款轉讓的費用相對較高

B、大多數貸款的轉讓屬于一次性、無追索轉讓

C、大多數貸款的轉讓是一組同質性的貸款在貸款二級市場上公開打包出售

D、選擇以資產組合的方式還是單筆貸款的方式進行轉讓，應根據收益與成本的綜

合分析確定

標準答案：A

知識點解析：轉讓費用高是單筆貸款轉讓的缺點；組合貸款轉讓的難點在于資產組

合的風險與價值評估缺乏透明度，買賣雙方很難就評估事項達成一致意見，因為買

方一般很難核實所有信息，特別是有關借款人信用狀況的信息。故A項說法錯

誤。

42、目前，（）是我國商業銀行面臨的最主要的風險種類。

A、信用風險

B、市場風險

C、操作風險

D^聲譽風險

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

43、股票S的價格為28元/股。某投資者花6.8元購得股票S的買方期權，規定該

投資者可以在12個月后以每股35元的價格購買1股S股票。現知6個月后，股票

S的價格上漲為40元，則此時該投資者手中期權的內在價值為（）元。

A、5

B、7

C、-1.8

D、0

標準答案：A

知識點解析：內在價值一市場價格一執行價格。

44、某銀行2016年年初關注類貸款余額為4000億元，其中在2006年年末轉為次

級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初關注類貸款因回收減少了

500億元，則關注類貸款遷徙率為（）。

A、12.5%

B、15.0%

C、17.1%

D、11.3%

標準答案：c

知識點3析：關注類貸款遷徙率二期初關注類貸款向下遷徙金額/(期初關注類貸款

余額一期初關注類貸款期間減少金額)x100%。本題中，關注類貸款向下遷移，就

是轉為了次級類、可疑類、損失類貸款，一共遷移了600億元，把數值代入公式即

關注類貸款遷徙率=600+(4000-500)x100%=17.1%。

45、假設外匯交易部門年收益/損失如下，則該交易部門的經濟增加值(EVA)為()萬

稅后凈利潤經濟資本資本預期收益率

2000萬元12500萬元20%

元。若必須選擇兩個產品構建組

合，則下列說法正確的是()。

A、1000

B、500

C、-500

D、-1000

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

46、操作風險的資本計量標準法中，公司金融、支付和清算、交易和銷售以及其他

業務條線的操作風險資本系數為()

A、15%

B、18%

C、19%

D、21%

標準答案：B

知識點解析：操作風險的資本計量標準法中，公司金融、支付和清算、交易和銷售

以及其他業務條線的操作風險資本系數為18%。

47、實施信用風險內部評級法初級法的銀行必須自行估計的風險要素是()。

A、違約概率(PD)

B、有效期限(M)

C、違約損失率(LGD)

D、違約風險暴露(EAD)

標準答案：A

知識點解析：實施信用風險內部評級法初級法要求商.業銀行運用自身客戶評級估II

每一等級客戶違約概率，其他風險要素采用監管當局的估計值，因此本題正確選項

為Ao

48、風險報告的內容大致包括風險狀況、損失事件、誘因及對策、關鍵風險指標、

（）五個部分。

A、商譽

B、資產結構

C、現金流

D、資本金水平

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

49、久期缺口的絕對值（），利率變化對商業銀行的流動性的影響越顯著。

A、越大

B、越小

C、為零

D、無法判斷

標準答案：A

知識點解析：久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業銀行的資產和負債價值影響

越大，對其流動性的影響也越顯著。

50,（）是指商.業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期

損失而應持有的資本金。

A、經濟資本

會計資本

C、監管資本

D、實收資本

標準答案：A

知識點解析：本題考核的是經濟資本的定義。

51、假設某股票1個月后的股價增長率服從均值為5%,標準差為0.03的正態分

布，則1個月后該股票的股價增長率落在（）區間的蹴率約為68%。

A、（0,6%）

B、（2%,8%）

C、（2%,3%）

D、（2.2%,2.8%）

標準答案：B

知識點解析：根據題意某股票的股價增長率服從均值為5%、標準差為0.03的正

態分布，目是正態分布的均值，o是標準差，）1=5%,0=3%；依公式P（N—oVxV

R+G）=68%計算，卜1一0=5%—3%=2%,|i+a=5%+3%=8%,則股票的股價增長率

落在（2%,8%）區間內。故本題選B。

52、下列各商業銀行風險管理組織中，不能直接參與風險識別、計量、監測和控制

過程的是（）。

A、財務控制部門

B、投訴受理部門

C、內部審計部門

D、外部監督機構

標準答案：B

知識點解析：除了高級管理層、各級風險管理委員會和風險管理部門直接參與風險

諺別、計量、監測和控制過程之外，財務控制部門、內部審計部門、法律/合規部

門在風險管理過程中同樣起到至關重要的作用。監管機構不斷強化從定性和定量方

面綜合評估商業銀行的風險管理能力，同時要求商業銀行定期提供整體風險報告，

故本題選Bo

53、下列不屬于風險評估要素的是（）。

A、內部操作風險損失事件數據

B、信息系統

C、外部相關損失數據

D、業務經營環境

標準答案：B

知識點解析：風險評估要素包括內部操作風險損失事件數據、外部相關損失數據、

情景分析、以及本行的業務經營環境和內部控制因素四個方面。

54、正態隨機變量x的觀測值落在距均值的距離為2倍標準差范圍內的概率約為

（）

A、68%

B、95%

C、32%

D、50%

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

55、下列降低風險的方法中，（）只能降低非系統性風險。

A、風險分散

B、風險轉移

C、風險對沖

D、風險規避

標準答案：A

知識點解析?：這是常考知識點，理解記憶。一般來說，系統風險比較難以降低，而

風險轉移可以轉移非系統風險和系統風險。風險對沖不僅可以對沖非系統風險也可

以對沖系統風險，風險規避就直接避免了系統風險和非系統風險。風險分散，只能

降低非系統風險。

56、比例指標可以反映一國的對外清償能力，其中國際收支逆差與國際儲備之比的

一般限度是（）

A、20%

B、100%

C、309/6

D、150%

標準答案：D

知識點解析：國際收支逆差與國際儲備之比反映了一國國際儲備彌補其國際收支逆

差的能力，一般限度是150%,超過這一限度說明風險較大。選D。

57、下列關于商業銀行風險管理部門的說法，不正確的是（）。

A、集中型風險管理部門更適合于規模龐大，資金、技術、人力資源雄厚的大中型

商業銀行

B、集中型風險管理部門包括了風險監控、數量分析、價格確認、模型創建和相應

的信息系統/技術支持等風險管理核心要素

C、分散型風險管理部門自身需包含完善的風險管理功能

D、分散型風險管理部門難以絕對控制商業銀行的敏感信息

標準答案：C

知識點解析：本題只考查了集中性風險管理部門與分散型風險管理部門兩種情況，

一般來說，遇到這種題型時，錯誤選項的出錯點就在于它所表述的內容是更適合另

一種情況的。比如本題中C,自身包含完善的風險管理功能這個特征更適合集中風

險管理部門，所以C很有可能就是該題的答案。分散性風險管理部門自身不一定

要包含完善的風險管理功能。

58、識別客戶關聯方關系時，授信工作人員應重點關注客戶核心資產重大變動及其

凈資產（）的變動情況。

A、10%以下

B、10%以上

C、20%以下

D、20%以上

標準答案：R

知識點解析：識別客戶關聯方關系時，授信工作人員應重點關注客戶的注冊資金、

股權分布、股權占比的變更情況，通過間接持股方式形成的關聯關系，通過非股權

投資方式形成的隱性關聯關系，客戶核心資產重大變動及其凈資產10%以上的變

動情況，客戶對外融費、大額資金流向、應收賬款情況，客戶主要投資者、關鍵管

理人員及其親密親屬的個人信用記錄。

59、某銀行2006年初次級類貸款余額為1000億元，其中在2006年末轉為可疑

類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級類貸款期間因回收減少了200億

元。則次級類貸款遷徙率為（）。

A、20.0%

B、60.0%

C、75.0%

D、100.0%

標準答案：C

知識點解析：次級類貸款遷徙率=600/（1000-200）xl00%=75%。

60、（）也稱期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式。

A、重新定價風險

B、收益率曲線風險

C、基準風險

D、期權性風險

標準答案：A

知識點解析：重新定價風險也稱期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形

式。

61、風險評級的原則不包括（）

A、全面性原則

B、持續性原則

C、深入性原則

D、審慎性原則

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

62、擔保業務計入外匯敞口頭寸的條件不包括（）。

A、以外幣計值

B、可能被動使用

C、數額較大

D、不可撤銷

標準答案：c

知識點露析：以外幣計值的擔保業務和類似的承諾等，如果可能被動使用同時乂是

不可撤銷的，就應當記入外匯敞口頭寸。

63、假設交易部門持有三種資產，頭寸分別為300力兀、200力兀、100萬兀，對

應的年資產收益率為5%、15%和12%,該部門總的資產收益率是（）

A、10%

B、10.5%

C、13%

D、9.5%

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

64、用標準法計算操作風險監管資本時，各業務線不同的操作風險資本要求系數。

代表（）。

A、特定產品線的潛在操作風險盈利與所有產品線總收入之間的關系

B、特定產品線的潛在操作風險損失與該產品線總收入之間的關系

C、特定產品線的潛在操作風險盈利與該產品線總收入之間的關系

D、特定產品線的潛在操作風險損失與所有產品線總收入之間的關系

標準答案：B

知識點解析：B代表特定產品線的潛在操作風險損失與該產品線總收入之間的關

系。

65、《巴塞爾新資本協議》中為商業銀行提供的三種操作風險經濟資本計量方法不

包括（）。

A、高級計量法

B、標準法

C、替代標準法

D、內部評級法

標準答案：D

知識點解析：巴塞爾委員會根據目前商業銀行的實際做法，在《巴塞爾新資本協

議》中為商業銀行提供三種可供選擇的操作風險經濟資本計量方法，即標準法、替

代標準法和高級計量法。

66、關于表外項目，說法錯誤的是（）。

A、表外項目按兩步轉換的方法計算普通表外項目的風險加權資產

B、利率和匯率合約的風險資產由兩部分組成：一部分是按市價計算出的經濟資

本；另一部分是由賬面名義本金乘以固定系數獲得

C、對于匯率、利率及其他衍生產品合約的風險加權資產，使用現期風險暴露法計

算

D、商業銀行首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉換系數，獲得等同于表內項

目的風險資產，然后根據交易對象的屬性確定風險權重，計算表外項目相應的風險

加權資產

標準答案：B

知識點解析：表外項目按兩步轉換的方法計算普通表外項目的風險加權資產，商業

銀行首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉換系數,獲得等同于表內項目的風險

資產，然后根據交易對象的屬性確定風險權重，計算表外項目相應的風險加權資

產，對于匯率、利率及其他衍生產品合約的風險加權資產，使用現期風險暴露法計

算，所以A、C、D正確。利率和匯率合約的風險資產由兩部分組成：一部分是按

市價計算出的重置資本；另一部分是由賬面的名義本金乘以固定系數獲得，所以B

項錯誤。

67、激烈的行業競爭必然形成優勝劣汰，如果缺乏獨特的品牌形象和吸引力，將可

能遭遇嚴重的生存危機。品牌風險會影響到（）。

A、商業銀行的技術水平

B、商業銀行的業務創新水平

C、商業銀行的風險管理水平

D、商業銀行的盈利能力和業務發展空間

標準答案：D

知識點解析：激烈的行業競爭必然形成優勝劣汰，產品/服務的品牌管理直接影響

到商業銀行的盈利能力和發展空間。特別是高度依賴公眾信心而生存的商業銀行，

如果缺乏獨特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴重的生存危機。

68、假設一位投資者將10000元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計11000

元，投資呼色對收益是（）。

A、1000元

B、100元

C、9.9%

D、10%

標準答案：A

知識點解析：絕對收益二期末的資產價值總額一期初投入的資金總額=11000-

10000=1000（元）。故本題選A。

69、方差一協方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時能處理收益率

分布中存在的“肥尾”現象的是（）。

A、方差一協方差法和歷史模擬法

B、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

C、方差一協方差法和蒙特卡洛模擬法

D、方差一協方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

標準答案：B

知識點解析：歷史模擬法克服了方差一協方差法的一些缺陷，如考慮了“肥尾”現

象；蒙特卡洛模擬法是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅度波動及“肥尾”

問題。故本題選B。

70、定期壓力測試至少（）年一次。

A、半

B、1

C、2

D、3

標準答案：B

知識點解析：資本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試。原則上，

定期壓力測試至少一年一次。不定期壓力測試視經濟金融形勢、監管需要或銀行自

身判斷適時進行。

71、《巴塞爾新資本協議》為商業銀行提供三種操作風險經濟資本計量方法，其中

不包括（）。

A、高級計量法

B、標準法

C、基本指標法

D、內部評級法

標準答案：D

知識點解析：內部評級法是巴塞爾委員會提出的對信用風險計量的方法。考生可以

注意，提到“評級”一般就是對信用風險進行評估或者計量。另外，A、B、C是操

作風險的計量方法，要求考生對這三種方法一起記憶，通常它們會一起出現。

72、與貿易相關的短期或有負債的信用轉換系數是（）

A、100%

B、50%

C、20%

D、0

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

73、預期損失率的計算公式表示為（）。

A、預期損失率=預期損失/資產總額

B、預期損失率=預期損失/貸款資產總額

C、預期損失率=預期損失/負債總額

D、預期損失率=預期損失/資產風險敞口

標準答案：D

知識點解析：預期損失率=預期損失/資產風險敞口。

74、1年期的2億元人民幣的定期存款利率為4%,1年期人民幣貸款的利率為

8%,銀行將獲得4%的正利差，1年期無風險的美元收益率為10%,該銀行將1

億元人民幣用于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同

時假定不存在匯率風險，則該銀行以上交易的利差為（）o

A、2%

B、4%

C、5%

D、8%

標準答案：C

知識點解析：銀行的資產加權收益率：50%xl0%+50%x8%=9%,9%—4%=

5%,同銀行的定期存款利息成本相比，銀行產生了5%的正利差。

75、對于那些無法通過風險分散、風險對沖、風險轉移或風險規避進行有效管理的

風險，商業銀行可以采取（）的方式，獲得承擔風險的價格補償。

A、提高風險回報

B、降低風險回報

C、在交易價格上附加較低的風險溢價

D、在交易價格上扣除風險溢價

標準答案：A

知識點解析：對于那些無法通過風險分散、風險對沖、風險轉移或風險規避進行有

效管理的風險，商業銀行可以采取在交易價格上附加更高的風險溢價，即通過提高

風險回報的方式，獲得承擔風險的價格補償。故本題選A。

。

括（）

踐不包

操作實

的最佳

險管理

聲譽風

業銀行

改善商

有助于

遍認為

目前普

76、

網點

營業

減少

A、

培訓

管理

風險

聲譽

強化

B、

批評

投訴和

處理

及時

確保

C、

警經驗

早期預

中積累

和批評

從投訴

D、

：A

答案

標準

增大

而會

，反

客戶

方便

加不

能更

點只

業網

少營

，減

發現

即可

現實

結合

析：

點解

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險。

譽風

的聲

銀行

。

責任

最終

承擔

足率

本充

行資

持本

）對維

行的（

商業銀

77、

會

董事

A、

層

管理

高級

B、

大會

股東

C、

層

管理

高級

會和

董事

D、

：D

答案

標準

終責

承擔最

充足率