銀行從業資格（風險管理）模擬試卷83

一、單項選擇題（本題共90題，每題7.0分，共90

分。）

1、下列不屬于金融風險可能造成的損失分類的是（）

A、預期損失

B、非預期損失

C、災難性損失

D、非災難性損失

標準答案：D

知識點解析：在實踐中，通常將金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損

失和災難性損失三大類。

2、下列關于風險管理和商業銀行經營關系的說法不正確的是（）

A、承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原

動力

B、健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造價值

C、風險管理是能夠為商業銀行風險管理技術提供依據，并有效管理商業銀行的業

務

D、風險管理水平體現了商業銀行的核心競爭力，不僅是商業銀行生存發展的需

要，也是現代金融監管的迫切要求

標準答案：C

知識點解析：風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據，并有效管理金融資產和

業務組合，所以C項不正確。

風險是指（）

A、損失的大小

B、損失的分布

C、未來結果出現收益或損失的不確定性

D、收益的多少

標準答案：C

知識點解析：風險被定義為未來結果出現收益或損失的不確定性。具體來說，如果

某個事件的收益或損失是固定的并已經被事先確定下來，就不存在風險；若該事件

的收益或損失存在變化的可能，且這種變化過程事先無法確定，則存在風險。

4、法律風險與操作風險之間的關系是（）

A、法律風險和操作風險產生的原因相同

B、法律風險包括操作風險

C、法律風險與操作風險相互獨

D、法律風險是操作風險的一種特殊類型

標準答案：D

知識點解析：根據巴塞爾協議口，法律風險是一種特殊類型的操作風險，它包括但

不限于因監管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的

風險敞口。

5、（）是指金融資產價格和商品價格的波動給商業銀行表內頭寸、表外頭寸造成損

失的風險。

A、市場風險

B、信用風險

C、操作風險

D、流動性風險

標準答案：A

知識點解析：市場風險是指金融資產價格和商品價格的波動給商業銀行表內頭寸、

表外頭寸造成損失的風險。

6、經風險調整的資木收益率的計算公式為：RAROC=（NI-EL）/UL,其中NI表示

（）

A、預期損失

B、稅后凈利潤

C、非預期損失

D、經濟資本

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

7、流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成原因更加（），涉及的

范圍（）

A、簡單，更小

B、復雜，更廣

C、簡單，更廣

D、復雜，更小

標準答案：B

知識點解析：流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成原因更加復

雜，涉及的范圍更廣，通常被視為一種多維風險。

8、商業銀行（）的做法簡單地說就是：不做業務，不承擔風險。

A、風險轉移

B、風險規避

C、風險補償

D、風險對沖

標準答案：B

知識點解析：風險規避是指商業銀行拒絕或退出某一業務或市場，以避免承擔該業

務或市場風險的策略性選擇。簡單地說就是：不做業務，不承擔風險。

9、下列各項中，不應列人商業銀行二級資本的是（）

A、二級資本工具及其溢價

B、超額貸款損失準備可計入部分

C、少數股東資本可計入部分

D、公開儲備

標準答案：D

知識點解析：商業銀行二級資本包括二級資本工具及其溢價、超額貸款損失準備可

計人部分、少數股東資本可計人部分。

10、公司治理的核心是（）

A、公司制度的建

B、完善的監督機制

C、有效激勵與約束機制的建設

D、安全運營

標準答案：C

知識點解析：公司治理的目的是解決所有者與經營者之間的矛盾與利益沖突，確保

公司永續發展和實現價值最大化，核心是有效激勵與約束機制的建設。

11、商業銀行為實現經營目標，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風險

進行事前防范、事中控制、事后監督和糾正的動態過程和機制是指（）

A、風險控制

B、激勵約束

C、內部控制

D、外部控制

標準答案：C

知識點解析：內部控制是商業銀行為實現經營目標，通過制定和實施一系列制度、

程序和方法，對風險進行事前防范、事中控制、事后監督和糾正的動態過程和機

制。

12、不屬于對商業銀行內控要素信息交流與反饋自我完善的是（）

A、具有可靠、及時、充分的內部財務數據信息

B、具有能夠覆蓋所有經營活動的、可靠的信息系統

C、具有有效的溝通渠道

D、確保內部控制的狀況能夠被連續監控和掌握

標準答案：D

知識點解析：D項屬于對監督與糾正的自我完善。

13、不屬于戰略目標分類細項的是（）

A、戰略愿景

B、階段性戰略目標

C、主要發展指標

D、實現路徑

標準答案：D

知識點解析：商業銀行管理戰略包括戰略目標和實現路徑兩方面內容。戰略目標可

以分為戰略愿景、階段性戰略目標和主要發展指標等細項，以便管理層清晰了解戰

略的實施情況、存在的問題及修正的必要性。

14、不屬于風險偏好定量指標的是（）

A、市場類指標

B、資本類指標

C、收益類指標

D、零容忍度類指標

標準答案：A

知識點解析：風險偏好定量指標通常包括資本類指標、收益類指標、風險類指標及

零容忍度類指標。

15,反映銀行希望維持償付能力、維持持續經營能力的資木水平的指標是（）

A、收益類指標

B、風險類指標

C、零容忍度類指標

D、資本類指標

標準答案：D

知識點解析：資本類指標反映銀行希望維持償付能力、維持持續經營能力的資本水

平，主要有：一級資本充足率、核心一級資本充足率等。

16、不屬于風險偏好框架構建過程的主要構成要素的是（）

A、明確監管約束，界定風險承擔能力

B、加強自我約束，確定風險偏好

C、將風險偏好轉換成風險限額和風險容忍度

D、不定期對風險輪廓進行評估

標準答案：D

知識點解析：風險偏好框架的構建過程中主要由以下四個耍素構成：（1）明確監管

約束，界定風險承擔能力。（2）加強自我約束，確定風險偏好。（3）將風險偏好轉換

成風險限額和風險容忍度。（4）定期對風險輪廓進行評估。

17、監事會是商業銀行的（）

A、服務機構

B、合作機構

C、控制機構

D、監督機構

標準答案：D

知識點解析：監事會向股東大會負責，是商業銀行的監督機構。

18、風險識別的關鍵在于（）

A、對風險信息的捕捉

B、對風險影響因素的分析

C、對風險變化趁勢的考察

D、對風險特征的識別

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

19、下列選項中，不屬于風險控制與緩釋流程要求的是（）

A、風險控制/緩釋策略應與商業銀行的整體戰略目標保持一致

B、能夠對產生的遺留風險進行識別分析

C、所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求

D、能夠發現風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序

標準答案：B

知識點解析：風險控制與緩釋流程應當符合以下要求：（1）風險控制/緩釋策略應

與商業銀行的整體戰略目標保持一致V（2）所采取的具體控制措施與緩釋工具符合

成本/收益要求。（3）能夠發現風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程

序。

20、銀行根據客戶的風險水平來收取合理的風險報酬是指（）

A、風險定價

B、限額管理

C、風險控制

D、風險緩釋

標準答案：A

知識點解析：風險定價是指銀行根據客戶的風險水平來收取合理的風險報酬。

21、根據組織形式的不同，企業類客戶可以分為（）

A、公共客戶和私人客戶

B、法人客戶和個人客戶

C、單一法人客戶和集團法人客戶

D、法人類客戶和機構類客戶

標準答案：C

知識點解析：按照業務特點和風險特性的不同，商業銀行的客戶可劃分為法人客戶

與個人客戶。其中，法人客戶根據其機構性質可以分為企業類客戶和機構類客戶，

而企業類客戶根據其組織形式不同可劃分為單一法人客戶和集團法人客戶。

22、某公司2008年末流動資產合計2000萬元，其中存貨500萬元，應收賬款400

萬元，流動負債合計1600萬元，則該公司2008年速動比率為（）

A、0.79

B、0.94

C、1.45

D、1.86

標準答案：B

知識點解析：速動比率二(流動資產-存貨)/流動負債合計=(2000—500)/

1600=0.94o

23、用來衡量企業所有者利用自有資金獲得融資能力的是()

A、盈利能力比率

B、效率比率

C、杠桿比率

D、流動比率

標準答案：C

知識點解析?：盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉換成實際利潤的效率，體

現管理層控制費用并獲得投資收益的能力；效率比率又稱營運能力比率，體現管理

層管理和控制資產的能力；杠桿比率用來衡量企業所有者利用自有資金獲得融資的

能力，也用于判斷企業的償債資格和能力；流動比率用來判斷企業歸還短期債務的

能力，即分析企業當前的現金支付能力和應付突發事件和困境的能力。

24、屬于商業銀行對保證擔保應重點關注的事項的是()

A、保證人的貸款規模

B、保證人的保證意愿

C、保證人的關聯方

D、保證人的行業地位

標準答案：B

知識點解析：商業銀行對?保證擔保應重點關注的事項包括：(1)保證人的資格。(2)

保證人的財務實力.(3)保證人的保證意愿.(4)保證人履約的經濟動機及其與借款

人之間的關系。(5)保證的法律責任。

25、現代信用風險管理的基礎和關鍵環節是()

A、信用風險報告

B、信用風險控制

C、信用風險緩釋

D、信用風險計量

標準答案：D

知識點解析：信用風險計量是現代信用風險管理的基礎和關鍵環節，經歷了從專家

判斷法、信用評分模型到違約概率模型三個主要發展階段。

26、客戶評級的評價主體是()

A、商業銀行

B、國家開發銀行

C、政策性銀行

D、外資銀行

標準答案：A

知識點解析：客戶評價的評價主體是商業銀行，評價目標是客戶違約風險，評價結

果是信用等級和違約概率。

27、在客戶評級中，違約概率的估計包括（）

A、某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率

B、單一借款人的違約概率和該借款人所有債項的違約概率

C、某一信用等級單一借款人的違約概率.

D、單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

標準答案：D

知識點解析：違約概率是指借款人在未來一定時期內發生違約的可能性。客戶評級

中，違約概率的估計包括兩個層面：（1）單一借款人的違約概率。（2）某一信用等級

所有借款人的違約概率。

28、信用評分模型的關鍵在于（）

A、辨別分析技術的運用

B、借款人特征變量的當前市場數據的搜集

C、借款人特征變量的選擇和各自權重的確定

D、同一信用等級下所有借款人的違約概率的確定

標準答案：C

知識點解析：信用評分模型是一種傳統的信用風險量化模型，利用可觀察到的借款

人特征變量計算出一個數值（得分）來代表債務人的信用風險，并將借款人歸類于不

同的風險等級。信用評分模型的關鍵在于特征變量的選擇和各自權重的確定。

29、下列不屬于債項評級特定風險因素的是（）

A、保證

B、抵押

C、地區

D、行業

標準答案：A

知識點解析：債項評級是對交易本身的特定風險進行計量和評價，反映客戶違約后

估計的債項損失大小。特定風險因素包括抵押、優先性、產品類別、地區、行業

等。

30、下列選項中，不屬于目前國際上應用比較廣泛的信用風險組合模型的是（）

A、CreditMetrics模型

B、CreditPortfolioView模型

C、CreditRisk+模型

D、RiskCalc模型

標準答案：D

知識點解析：目前，國際上應用比較廣泛的信用風險組合模型有CreditMelrics模

型、CreditPortfolioView模型、CreditRisk+模型等。RiskCalc模型屬于違約概率模

型。

31、從客戶風險的內生變量來看，財務指標不包括（）

A、償債能力指標

B、盈利能力指標

C、品質類指標

D、營運能力指標

標準答案：C

知識點解析：從客戶風險的內生變量來看，財務指標包括償債能力指標、盈利能力

指標、營運能力指標和增長能力指標。品質類指標屬于基本面指標。

32、下列選項中不屬于行業環境風險因素的是（）

A、經濟周期因素

B、財政貨幣政策

C、國家產業政策

D、市場供求

標準答案：D

知識點解析：行業環境風險因素主要包括經濟周期因素、財政貨幣政策、國家產業

政策和法律法規等方面。

33、對單一客戶進行授信限額管理時，商業銀行對客戶進行信用評級后，首要工作

是要確定該客戶的（）

A、最高債務承受額

B、最低債務承受額

C、平均債務承受額

D、短期債務承受額

標準答案：A

知識點解析：對單一客戶進行授信限額管理時，商業銀行對客戶進行信用評級后，

首要工作就是判斷該客戶的債務承受能力，即確定客戶的最高債務承受額。

34、在單一客戶授信限額管理中，CCR代表（）

A、所有者權益

B、最高債務承受額

C、杠桿系數

D、客戶資信等級

標準答案：D

知識點解析：在單一客戶授信限額管理中，MBC代表最高債務承受額，EQ代表所

有者權益，LW代表杠桿系數，CCR代表客戶資信等級。

35、貸款定價的形成機制比較復雜，其中形成均衡定價的三個主要力量不包括（）

A、市場

B、銀行

C、監管機構

D、客戶

標準答案：D

知識點解析：貸款定價的形成機制比較復雜，市場、銀行和監管機構這三方面是形

成均衡定價的三個主要力量。

36、最主要和最常見的利率風險形式是（）

A、重新定價風險

B、收益率曲線風險

C、期權性風險

D、基準風險

標準答案：A

知識點解析?：重新定價風險也稱期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形

式。

37、下列關于期權內在價值的理解，不正確的是（）

A、是在期權存續期間，執行期權所能獲得的收益

B、期權的執行價格優于即期市場價格時，該期權具有內在價值

C、是期權價值高于其外在價值的部分

D、價外期權和平價期權的內在價值為零

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

38、金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值是指（）

A、名義價值

B、市場價值

C、公允價值

D、市值.重估

標準答案:A

知識點解析：名義價值是指金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值；國際評估準

則委員會將市場價值定義為：在評估基準日，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強

迫的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值；公允價值為交易雙方在公

平交易中可接受的資產或債權價值；市值重估是指對交易賬戶頭寸重新估算其市場

價值。

39、計算總敞口頭寸比較保守的方法是（）

A、累計總敞口頭寸法

B、凈總敞口頭寸法

C、短邊法

D、長邊法

標準答案：A

知識點解析：累計總敞口頭寸法是比較保守的計算總敞口頭寸的方法；凈總敞口頭

寸法是比較激進的計算總敞口頭寸的方法；短邊法是一種為各國金融機構廣泛運用

的外匯風險敞口頭寸的計量方法。

40、下列關于總敞口頭寸的說法，不正確的是（）

A、總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風險

B、累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和

C、凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

D、短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和中的較大值

標準答案：B

知識點解析：累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭和空頭的總和。選項B說法錯

誤。

41、收益率曲線通常表現的形態不包括（）

A、正向收益率曲線

B、反向收益率曲線

C、水平收益率曲線

D、垂直收益率曲線

標準答案：D

知識點解析：收益率曲線通常表現為四種形態，即正向收益率曲線、反向收益率曲

線、水平收益率曲線和波動收益率曲線。

42、假設目前收益率曲線是正向的，如果預期收益率曲線變得較為平坦，則以下四

種策略中，最適合理性友資者的是（）

A、買入期限較長的金融產品

B、買入期限較短的金融產品

C、買入期限較短的金融產品，賣出期限較長的金融產品

D、買入期限較長的金融產品，賣出期限較短的金融產品

標準答案：D

知識點解析：假設目前收益率曲線是正向的，如果預期收益率曲線保持不變，則可

以買入期限較長的金融產品；如果預期收益率曲線變陡，則可以買入期限較短的金

融產品，賣出期限較長的金融產品；如果預期收益率曲線變得較為平坦，則可以買

入期限較長的金融產品，賣出期限較短的金融產品。

43、用來衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的是（）

A、久期分析

B、敏感性分析

C、缺口分析

D、外匯敞口分析

標準答案：D

知識點解析：缺口分析用來衡量利率變動對銀行當期收益的影響；久期分析主要用

于衡量利率變動對銀行整體經濟價值的影響；外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行

當期收益的影響的一種方法。敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究

單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生

的影響。

44、銀行賬戶利率風險管理的基礎是（）

A、利率風險的測算

B、利率風險的評估

C、利率預測

D、利率風險控制

標準答案：C

知識點解析：利率預測并非銀行賬戶利率風險管理的必經程序，但卻是銀行賬戶利

率風險管理的基礎。

45、股票風險分為股票風險特定風險和股票風險一般風險，其資本計提比率分別為

（）

A、6%,8%

R、6%,6%

C、8%,6%

D、8%,8%

標準答案：D

知識點解析：股票風險分為股票風險特定風險和股票風險一般風險，其資本計提比

率都為8%。

46、下列屬于期權風險資本計提的方法的是（）

A、簡易法

B、復雜法

C、自上而下法

D、自下而上法

標準答案：A

知識點解析：期權風險資本計提有兩種方法，一種是簡易法，另一種為高級法（得

爾塔+法）。

47、通常用于制訂市場風險管理戰略規劃的方法是（）

A、自下而上法

B、自上而下法

C、簡易法

D、得爾塔+法

標準答案：B

知識點解析：自上而下法通常用于制訂市場風險管理戰略規劃；自下而上法通常用

于當期績效考核。簡易法和得爾塔+法是期權風險資本計提的兩種方法。

48、適用于計算場外衍生工具交易的違約風險暴露的方法是()

A、現期風險暴露法

B、標準法

C、內部模型法

D、簡易法

標準答案：B

知識點解析：現期風險暴露法適用于場外衍生工具交易違約風險暴露的計量；標準

法僅適用于計算場外衍生工具交易的違約風險暴露；內部模型法適用于場外衍生工

具交易和證券融資交易。

49、在操作風險定義中，由于內部程序、人員、系統的不完善或失誤，或外部事件

造成直接損失或間接損失的風險的文件是()

A、英國銀行業協會發布的《操作風險管理調查報告》

B、巴塞爾委員會發布的《巴塞爾新資本協議》

C、巴塞爾委員會發布的《操作風險管理與監管的穩健做法》

D、中國銀監會發布的《商業銀行操作風險管理指引》

標準答案：A

知識點解析：在2001年，英國銀行業協會在《操作風險管理調查報告》中指出操

作風險的定義是由于內部程序、人員、系統的不完善或失誤，或外部事件造成直接

損失或間接損失的風險。

50、巴塞爾委員會修訂《操作風險管理與監管的穩健做法》，強調風險管理與內部

控制的一致性的時間為()

A、2011年

B、2010年

C、1993年

D、1997年

標準答案：R

知識點解析：在2010年，巴塞爾委員會修訂《操作風險管理與監管的穩健做

法》，強調風險管理與內部控制的一致性；1997年巴塞爾委員會發布《有效銀行

監管的核心原則》，首次將操作風險納人風險管理監管范圍，但并未給出操作風險

的明確定定義。

51、下列選項中不屬于操作風險第一支柱的是()

A^操作風險

B、信用風險

C、市場風險

D、客戶風險

標準答案：D

知識點解析：在2004年，《巴塞爾新資本協議》提出了以三大支柱——資本充足

率、監管部門監督檢查和市場紀律為主要特點的資本監管框架，將操作風險、信用

風險和市場風險一起構成第一支柱一最低資本要求的三個組成部分，同時在第一

支柱的闡述中，其系統性超過了市場風險的描述。

52、下列選項中不屬于商業銀行操作風險分類依據的是（）

A、人員因素

B、外部流程

C、系統缺陷

D、外部事件

標準答案：B

知識點解析：根據操作風險的定義，商業銀行的操作風險可按人員因素、內部流

程、系統缺陷和外部事件四大類別分類。

53、下列失職違規的行為中，不屬于員工越權行為的內容是（）

A、違規操作

B、濫用職權

C、對客戶進行誤導

D、支配超出其權限的資金額度

標準答案：A

知識點解析：員工越權行為包括濫用職權、對客戶進行誤導、支配超出其權限的資

金額度，致使商業銀行發生損失的風險。

54、下列選項中不屬于系統安全的內容是（）

A、外部系統安全

B、內部系統安全

C、計算機病毒的防護

D、數據出現差錯

標準答案：D

知識點解析：系統安全包括外部系統安全、內部系統安全、對計算機病毒和第三方

程序欺詐的防護等。

55、由于自然因素造成商業銀行的財產損失，不包括（）

A、火災

B、洪水

C、地震

D、爆炸

標準答案：D

知識點解析：爆炸屬于恐怖威脅，火災、洪水、地震都屬于自然災害。

56、下列選項中，屬于產品設計不合理的示例的是（）

A、產品過時

B、流程設計存在漏洞或不具備操作性

C、與監管規定有抵觸

D、安保工作控制不足

標準答案：A

知識點解析：產品設計不合理的示例有產品過時和產品復雜，其他三項均屬于流程

設計不完善的示例。

57、下列選項中不屬于客戶、產品和業務活動事件的二級分類的是（）

A、不良的業務或市場行為

B、產品瑕疵

C、盜竊和欺詐

D、咨詢業務

標準答案：C

知識點解析：盜竊和欺蚱屬于外部欺詐的二級分類，其他三項都屬于客戶、產品和

業務活動事件的二級分類。

58、操作風險評估的原理是（）

A、固有風險-控制措施:剩余風險

B、固有風險+控$時昔施二剩余風險

C、固有風險-剩余風險二控制措施

D、控制措施-固有風險=剩余風險

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

59、下列選項中不屬于商業銀行業務技術外包分類的內容的是（）

A、安全保

B、呼叫中心

C、計算機中心

D、網絡中心

標準答案：A

知識點解析：商業銀行業務技術外包有呼叫中心、計算機中心、網絡中心和IT策

劃中心等。

60、下列選項中不屬于個人信貸業務內容的是（）

A、個人住房按揭貸款

B、個人小額耐用消費品貸款

C、個人生產經營貸款

D、個人質押貸款

標準答案：B

知識點解析：個人信貸業務包拈個人住房按揭貸款、個人人額耐用消費品貸款、個

人生產經營貸款和個人質押貸款等,業務品種。

61、下列選項中不屬于殞失數據收集應遵循的原則的是（）

A、重要性原則

B、精確性原則

C、統一性原則

D、謹慎性原則

標準答案：B

知識點解析：損失數據收集應遵循的原則有重要性原則、準確性原則、統一性原則

和謹慎性原則。

62、下列關于基本指標法的選項中，說法正確的是（）

A、基本指標法中總收入為凈利息收入與凈非利息收入之和

B、基本指標法中總收入為凈利息收入與凈非利息收入之差

C、基本指標法中總收入為凈利息收入與凈非利息收入和的二分之一

D、基本指標法中總收入為凈利息收入與凈非利息收入差的二分之一

標準答案：A

知識點解析：基本指標法中總收入為凈利息收入與凈非利息收入之和。

63、LDA稱為（）

A、損失分布法

B、內部衡量法

C、打分卡法

D、內部損失數據法

標準答案：A

知識點解析：巴塞爾委員會在2001年發布的新資本協議征求意見稿中推薦了損失

分布法（LDA）、內部衡量法（IMA）和打分卡法（SCA）三種計量模型。

64、下列選項中不屬于零售銀行二級目錄的是（）

A、零售業務

B、私人銀行業務

C、銀行卡業務

D、托管業務

標準答案：D

知識點解析：零售銀行的二級目錄有零售業務、私人銀行業務、銀行卡業務。D項

屬于代理服務的二級目錄。

65、操作風險的資本計量標準法中，公司金融、支付和清算、交易和銷售以及其他

業務條線的操作風險資本系數為（）

A、15%

B、18%

C、19%

D、21%

標準答案：B

知識點解析：操作風險的資本計量標準法中，公司金融、支付和清算、交易和銷售

以及其他業務條線的操作風險資本系數為18%。

66、不屬于商業銀行流動性的基本要素的是（）

A、時間

B、空間

C、成本

D、資金數量

標準答案：B

知識點解析：商業銀行的流動性反映了商業銀行在一定時間內、以合理的成本獲取

資金用于償還債務或增加資產的能力，其基本要素包括時間、成本和資金數量。

67、否港金管局規定的法定流動資產比率為（）

A、10%

B、15%

C、25%

D、35%

標準答案：C

知識點解析：香港金管局規定的法定流動資產比率為25%。

68、下列選項中不屬于我國銀行業的“三性原則”的是（）

A、安全性

B、流動性

C、保密性

D、效益性

標準答案：C

知識點解析：我國銀行的三性原則是指安全性、流動性和效益性。

69、核心存款指標是（）

A、核心存款指標二核心存款/總資產

B、核心存款指標二核心存款x總資產

C、核心存款指標二核心存款+總資產

D、核心存款指標二總資產-核心存款

標準答案：A

知識點解析：核心存款指標=核心存款/總資產。

70、存貸比的指標不應高于（）

A、75%

B、45%

C、35%

D、15%

標準答案：A

知識點解析：存貸比的背標不應高于75%。

71、商業銀行存款凈流量為（）

A、流入量-流出量

B、流入量+流出量

C、流入量-到期貸款+流出量

D、流入量+到期貸款-流出量

標準答案：A

知識點解析：商業銀行存款凈流量二流人量-流出量，

72、在久期分析法中，總資產的加權平均久期為()

A、DA

B、DL

C、DC

D、VA

標準答案：A

知識點解析：在久期分析法中，總資產的加權平均久期用DA表示。

73、下列選項中不屬于商業銀行流動性風險預警信號的是()

A、內部預警信號

B、外部預警信號

C、融資預警信號

D、風險預警信號

標準答案：D

知識點解析：商業銀行流動性風險預警信號有內部預警信號、外部預警信號和融資

預警信號。

74、下列選項中不屬于優質流動性資產的特征的是3

A、高信用風險和市場風險

B、易于定價且價值平穩

C、具有負責任的做市商

D、存在多元化的買賣方，市場集中度低

標準答案：A

知識點解析：A項錯誤，低信用風險和市場風險才是優質流動性資產的特征。

75、下列選項中不屬于商業銀行特定時段內的存款分類的是()

A、敏感負債

B、脆弱資金

C、核心存款

D、短期負債

標準答案：D

知識點解析：商業銀行特定時段內的存款分類有敏感負債、脆弱資金和核心存款。

76、下列選項中不屬于商業銀行的多級流動性準備的是()

A、現金備付

B、一級備付

C、二級備付

D、法定準備

標準答案：B

知識點解析：商業銀行應當根據資產負債的不同流動性，以現金備付、二級備付、

三級備付和法定準備等多級流動性準備，實現彈性的、多層次的資產負債期限結構

匹配，用多道防線抵御可能發生的流動性風險。

77、由于某一國家或地區經濟、政治、社會變化及事件，導致該國家或地區借款人

或債務人沒有能力或拒絕償付商業銀行債務，使商業銀行在該國家或地區的商業遭

受損失的風險是指（）

A、聲譽風險

B、戰略風險

C、貨幣風險

D、國別風險

標準答案：D

知識點解析：國別風險是指由于某一國家或地區經濟、政治、社會變化及事件，導

致該國家或地區借款人或債務人沒有能力或拒絕償付商業銀行債務，或使商業銀行

在該國家或地區的商業存在遭受損失，或使商業銀行遭受其他損失的風險。

78、現在更加具有建設性的危機處理方法是（）

A、辯護

B、否認

C、化敵為友

D、推卸責任

標準答案：C

知識點解析：傳統上，危機管理主要采用“辯護或否認”的對抗戰略推卸責任，但往

往招致更強烈的對抗行動：現在.更加具有建設性的危機處理方法是“化敵為友:

79、由商業銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業銀行負面

評價的風險是指（）

A、流動性風險

B、國別風險

C、法律風險

D、聲譽風險

標準答案：D

知識點解析：聲譽風險是指由商業銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益

相關方對商業銀行負面評價的風險。

80、下列選項中，不屬于商業銀行開展風險評估的總體要求的是（）

A、評估和管理主要風險

B、實行動態監測

C、建立風險加總的政策和秩序

D、進行風險加總充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染

標準答案：B

知識點解析：B項不是商業銀行開展風險評估的要求，A、C、D三項正確。

81、（）是銀行資本金的睜態反映，反映了銀行實際擁有的資本水平。

A、賬面資本

B、經濟資本

C、監管資本

D、實收資本

標準答案：A

知識點。析：賬面資本是銀行資本金的靜態反映，反映了銀行實際擁有的資本水

平。

82、監管職權的設定和行使必須依據法律、行政法規的規定指的是銀行監管基本原

則的（）

A、效率原則

B、公開原則

C、依法原則

D、公正原則

標準答案：C

知識點解析：依法原則是指監管職權的設定和行使必須依據法律、行政法規的規

定。

83、風險為本監管最核心的步驟是（）

A、了解機構

B、風險評估

C、規劃監管行動

D、實施風險為本的現場檢查

標準答案：B

知識點解析：風險評估是風險為本監管最核心的步驟，其作用是認識和把握機構所

面臨的風險種類、風險水平和演變方向以及風險管理能力。

84、主要是針對正常和基本正常的銀行業機構，以及存在潛在風險隱患的關注類機

構多采取的措施是指（）

A、風險救助

B、風險糾正

C、巾場退出

D、資本監管

標準答案：B

知識點解析：風險糾正主要是針對正常和基本正常的銀行業機構，以及存在潛在風

險隱患的關注類機構多采取的措施。

85、審慎銀行監管的核心是（）

A、資本監管

B、風險評估

C、監管評級

D、現場檢查

標準答案：A

知識點解析：資本監管是審慎銀行監管的核心。

86、行政法規的制定機閡是（）

A、最高人民檢察院

B、國務院

C、全國人民代表大會

D、最高人民法院

標準答案：B

知識點解析?：行政法規是由國務院依法制定，以國務院令的形式發布的各種有關活

動的法律規范。

87、下列選項中，不屬于銀行機構的信息披露原則的是（）

A,側重披露總量指標

B、謹慎披露結構指標

C、暫不披露機密指標

D、按時披露風險指標

標準答案：D

知識點解析：銀行機構的信息披露應與其經營特點相適應，原則是：側重披露總量

指標，謹慎披露結構指標和暫不披露機密指標。

88、下列選項中，不屬于我國商業銀行信息披露主要存在的問題的是（）

A、信息披露內容不全面

B、信息披露安全性低

C、風險信息披露不充分

D、表外業務信息披露不充分

標準答案：B

知識點解析：我國商業銀行信息披露主要存在以下問題：（1）信息披露內容不全

面。（2）風險信息披露不充分。（3）表外業務信息披露不充分。（4）信息披露監控機制

仍需進一步完善。

89、外部審計的側重點為O

A、財務報表審計

B、信息披露

C、風險暴露

D、市場約束

標準答案：A

知識點解析：通常情況卜，銀行監管側重于金融機構合規管理與風險控制的分析和

評價；外部審計則側重于財務報表審計，關注財務信息的完整性、準確性、可靠

性。

90、市場約束的核心是（）

A、公眾存款人

B、股東

C、外部中介機構

D、監管部門

標準答案：D

知識點解析：監管部門是市場約束的核心。

二、多項選擇題（本題共40題，每題7.0分，共40

分。）

91、商業銀行的風險管理模式大體經歷了的發展階段有（）

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：縱觀國際金融體系的變遷和金融實踐的發展過程，商業銀行的風險管

理模式大體經歷了四個發展階段：資產風險管理模式階段、負債風險管理模式階

段、資產負債風險管理模式階段和全面風險管理模式階段。

92、健全的風險管理體系具有的功能包括（）

標準答案：A,B,D,E

知識點解析：健全的風險管理體系具有自覺管理、微觀管理、系統管理和動態管理

等功能。

93、下列選項中，屬于全面風險管理模式體現的風險管理理念和方法的是（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：全面風險管理模式體現了以下風險管理理念和方法：（1）全球的風險

管理體系。（2）全面的風險管理范圍。（3）全程的風險管理過程。（4）全新的風險管理

方法。（5）全員的風險管理文化。

94、風險管理策略可分為（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

95、國別風險的主要類型包括（）

標準答案：A,B,C

知識點解析：國別風險的主要類型包括轉移風險、主權風險、傳染風險、貨幣風

險、宏觀經濟風險、政治風險和間接國別風險七類。

96、銀行業公司治理遵循公司治理的一般原則，又具有自身特征，表現為（）

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：銀行業公司治理遵循公司治理的一般原則，又具有自身特征，表現

為：（1）高杠桿性，以及由此導致經營上的高風險。（2）高不對稱性，即銀行與社

會、客戶及交易對手間的信息不對稱。（3）高關聯度，主要是銀行與股東間的關聯

關系、銀行與社會經濟的高美聯性。（4）對經營失敗的低容忍度，銀行破產的后果

將是災難性的。

97、良好的銀行公司治理應具備的特征有（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：良好的銀行公司治理應具備以下五個方面的特征：（1）銀行內部有效

的制衡關系和清晰的職責邊界。（2）完善的內部控制和風險管理體系。（3）與股東價

值相掛鉤的有效監督考核機制。（4）科學的激勵約束機制。（5）先進的管理信息系

統。

98、在風險偏好設置與實施過程中需要注意（）

標準答案：B,C,D,E

知識點解析：在風險偏好設置與實施過程中，需要注意以下幾點：（1）充分考慮科

益相關者的期望。（2）將風險偏好與戰略規劃有機結合。（3）向業務條線和分支機構

傳導。（4）持續地監測與報告。

99、法律合規部門主要承擔的職責包括（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：法律/合規部門主要承擔以下職責：（1）協助制定法律/合規政策。

2）適時修訂規章制度和操作規程，使其符合法律和監管要求。（3）開展法律/合規

培訓和教育項目。（4）隨時關注并準確理解法律/合規以及監管要求及最新發展，

為高級管理層提供建議。（5）參與商業銀行的組織架構和業務流程再造。（6）參與商

業銀行新產品/服務開發，提供必要的法律/合規測試、審核和支持。

100、下列選項中，屬于商業銀行的風險管理流程的是（）

標準答案：B,C,D,E

知識點解析：商業銀行的風險管理流程可以概括為風險識別、風險計量、風險監測

和風險控制四個主要步驟。

101、商業銀行在對單一法人客戶進行中長期授信時，需要作出預測和分析的有（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：商業銀行在對單一法人客戶進行中長規授信時，需要對資金來源及使

用情況、預期資產負債情況、損益情況、項目建設進度及營運計劃等作出預測和分

析。

102、財務報表分析應特別關注的內容有（）

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：財務報表分析應特別關注以下四項內容：（1）識別和評價財務報表風

險。（2）識別和評價經營管理狀況。（3）識別租評價費產管理狀況。（4）識別和評價負

債管理狀況。

103、擔保方式主要有（）

標準答案：A,B,C,E

知識點解析：擔保方式主要有保證、抵押：質押、留置與定金。

104、集團法人客戶的特征包括（）

標準答案；C,E

知識點解析：暫無解析

105、下列關于貸款組合信用風險的說法，不正確的有（）

標準答案：A,D

知識點解析：貸款組合內的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關性。將信貸資

產分散于相關性較小或負相關的不同行業/地區/貸款種類的借款人，有助于降低

商業銀行貸款組合的整體風險。相反，如果信貸資產過度集中于特定行業、地區或

貸款種類，將大大增加商業銀行的信用風險。

106、重要的信用風險監測指標有（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

107、下列屬于市場風險的是（）

標準答案：A,B,C,E

知識點解析：市場風險存在于銀行的交易和非交易業務中，分為利率風險、匯率風

險、股票價格風險和商品價格風險，分別是指由于利率、匯率、股票價格和商品價

格的不利變動可能給商業銀行造成經濟損失的風險。

108、期權的標的資產通常有（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：期權的標的資產通常有外匯、股票、債券、石油、貴金屬和農產品

等。

109、一般來說，收益率曲線（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關系。收益率曲線的形

狀反映了長短期收益率之間的關系，它是市場對當前經濟狀況的判斷，以及對未來

經濟走勢預期（包拈經濟增長、通貨膨脹、資本回報等）的結果。

110、同時適用于計量利率風險和計量銀行賬戶利率風險的方法包括（）

標準答案：A,C,D,E

知識點解析：適用于計量利率風險的方法同樣適用丁計量銀行賬戶利率風險，具體

包括：敏感性缺口分析法、持續期缺口和凸度缺口分析法、VaR分析法和動態模

擬分析法。

111、操作風險與信用風險、市場風險相比，具有的特點有（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：操作風險與信用風險、市場風險相比，具有的特點有具體性、分散

性、差異性、復雜性、內生性和轉化性。

112、操作風險主要是巴塞爾委員的監管規則，相關文件主要有（）

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：操作風險主要是巴塞爾委員的監管規則，主要有《有效銀行監管的核

心原則》、《操作風險管理》、《操作風險管理與監管的穩健辦法》、《巴塞爾新

資本協議》等文件。

113、下列選項中屬于盜竊和欺詐的示例的是（）

標準答案：B,C,D,E

知識點解析：A項屬于未經授權交易的示例，其他選項堤屬于內部盜竊和欺詐的示

例。

114、內部流程無效因素的示例包括（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：內部流程無效因素的示例包括依賴手工錄入、管理信息不準確、管理

信息不及時.、未保留相應文件、流程中斷、項目和主動變更的增加或集中、項目未

達到特定目標、項目資金不足和流程發生沖突。

115、違反系統安全規定具體表現在（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：違反系統安全規定具體表現在突破存儲限制、系統信息傳遞/修改信

息傳送失敗、第三方界面失敗、系統無法完成任務、數據崩潰、系統崩潰重新存

儲、請求批處理失敗、對賬錯誤等。

116、一級操作風險原因分類有（）

標準答案:A,R,C,D,F

知識點解析：一級操作風險原因分類有信息科技系統、流程、人員、經營活動、環

境、政治、監管和破壞或事故等八類。

117、外包服務管理實施流程的環節包括（）

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：外包服務管理實施流程分立項、采購、合同管理、持續管理與監督等

四個環節。

118、操作風險關鍵風險指標通常包括（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：操作風險關鍵風險指標通常包括交易量、員工水平、技能水平、客戶

滿意度、市場變動、產品成熟度、地區數量、變動水平、產品復雜程度和自動化水

平等。

119、外部損失數據清洗標準包括（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：外部損失數據清洗標準有閾值設定、時間窗口選擇、匯率處理方式、

如何進行規模調整和BEICF調整等。

120、實質上，流動性風險是（）長期積聚、惡化的綜合作用結果。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：流動性風險是信用風險、市場風險、操作風險、聲譽風險及戰略風險

長期積聚、惡化的綜合作用結果。

121、商業銀行的流動性風險評估方法有（）

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：商業銀行除了采用傳統的流動性比率/指標法和現金流分析法以外，

還應逐步采用更為有效的缺口分析法和久期分析法，深入分析和評估商業銀行不同

時期的整體流動性狀況。

122、商業銀行應當定期對自身的流動性狀況進行情景分析的情景包括（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

123、國別風險的主要類型包括（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析?：國別風險的主要類型包括轉移風險、主權風險、傳染風險、貨幣風

險、宏觀經濟風險、政治風險、間接國別風險七類，其中轉移風險是國別風險最主

要的類型之一。

124、下列選項中，屬于商業銀行董事會監控國別風險管理有效性主要職責的是（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：商業銀行董事會監控國別風險管理有效性主要職責包拈：定期審核和

批準國別風險管理戰略、政策、程序和限額；確保高級管理層采取必要措施識別、

計量、監測和控制國別風險；定期審閱高級管理層提交的國別風險報告，監控和評

價國別風險管理有效性以及高級管理層對國別風險的履職情況；確定內部審計部門

對國別風險管理情況的監督職責。

125、商業銀行通常需要作出預先評估的聲譽風險事件包括（）

標準答案：B,C,D,E

知識點解析：商業銀行通常需要作出預先評估的聲譽風險事件包括：（1）市場對商

業銀行的盈利預期。（2）商業銀行改革/重組的成本/收益。（3）監管機構責令整改

的不利信息、/事件。（4）影響客戶或公眾的政策性變化。

126、聲譽危機管理的主要內容包括（）

標準答案：A,B,D,E

知識點解析：聲譽危機管理的主要內容包括：（1）預先制定戰略性的危機管理規

劃。（2）提高日常解決問題的能力。（3）危機現場處理。（4）提高發言人的溝通技能。

（5）危機處理過程中的持續溝通。（6）管理危機過程中的信息交流。（7）模擬訓練和演

習。

127、商業銀行內部資本充足評估程序應實現的目標包括（）

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：商業銀行內部資本充足評估程序應實現以下目標：（1）確保主要風險

得到識別、計量或評估、監測和報告。（2）確保資本水平與風險偏好及風險管理水

平相適應。（3）確保資本規劃與銀行經營狀況、風險變化趨勢及長期發展戰略相匹

配。

128、國際銀行業開展風險評估的基本原則有（）

標準答案：C,D,E

知識點解析：國際銀行業開展風險評估在建立風險評估體系時，一般要堅持三個基

本原則：（1）符合監管要求。（2）符合銀行實際。（3）保證一定的前瞻性。

129、在設計資本充足率壓力測試框架時，要確保整個框架的實用性和可操作性，

需要注意的問題包括（）

標準答案：R,D,E

知識點解析：暫無解析

130、銀行監管的基本原則有（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：銀行監管的基本原則包括：（1）監管原則。（2）依法原則。（3）公開原

則。（4）公正原則。（5）效率原則。

三、判斷題（本題共15題，每題1.0分，共乃分。）

131、經濟資本的重要意義在于強調資本的無償占用，即占用資本來防范風險是不

需要付出成本的。