銀行從業資格（風險管理）模擬試卷61

一、單項選擇題（本題共90題，每題7.0分，共90

分。）

1、下列關于客戶信用評級的說法，不正確的是（）。

A、評價主體是商業銀行

B、評價目標是客戶違約風險

C、評價結果是信用等級和違約概率

D、評價內容是客戶違約后特定債項損失大小

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

2、下列關于操作風險的說法，不正確的是（）。

A、操作風險普遍存在于商業銀行業務和管理的各個方面

B、操作風險具有非營利性，它并不能為商業銀行帶來盈利

C、對操作風險的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風險

D、操作風險具有相對獨立性，不會引發市場風險和信用風險

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

3、商業銀行的流動性風險存在于（）當中。

A、資產業務

B、負債業務

C、表外業務

D、以上都是

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

4、聲譽風險可能產生于商業銀行運營的任何環節，通常與信用，市場，操作等風險

（）。

A、相互排斥，互不共存

B、相互獨立，互不影響

C、交又存在，互相作用

D、沒有關系

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

5、風險管理文化的精神核心中最重要和最高層次的因素是（）

A、風險管理知識

B、風險管理制度

C、風險管理理念

D、風險管理技能

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

6、是一種重要的利率風險，它是指在利息收入和利息支出所依據的基準利率變動

不一致的情況下，雖然資產、負債和表外業務重新定價特征相似，但現金流和收益

的利差發生了變化，也會對銀行的收益或內在經濟價值產生不利影響。

資產負債

1年期1億美元貸款

1年期2億美元定期存款

1年期相當于1億美亓的英鎊僑款根據圖示回答下面5

道題目。

A、重新定價風險

B、收益率曲線風險

C、基準風險

D、期權性風險

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

7、在商業銀行風險管理理論的管理模式中，不包括（）。

A、資產風險管理模式

B、負債風險管理模式

C、全面風險管理模式

D、內部管理模式

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

8、（）主要包括操作風險損失事件發生后，可以標記，可以計量，可以描述的各項

數據信息。

A、外部操作風險損失數據

B、內部操作風險損失數據

C、總操作風險損失數據

D、財務操作風險損失數據

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

9、（）是一種特殊的操作風險。

A、法律風險

B、聲譽風險

C、戰略風險

D、信用風險

標準答案：A

知識點解析：根據《巴塞爾新資本協議》，法律風險是一種特殊類型的操作風險。

故A項符合題意。聲譽風險、戰略風險及信用風險屬于《巴塞爾新資本協議》中

與操作風險并列的八大類風險。故B、C、D選項不符合題意。

10、商業銀行進行以風險為本的持續監管框架步驟為（）。了解機構4.風險評估

規劃監管行動準備風險為本的風險檢查監管措施、效果評價和持續的非現場監測

6.實施風險為本的現場檢查并確定評級

A、1-2-4-3-5-6

B、1-4-2-3-6-5

C、I-3-2-4-6-5

D、1-4-3-2-5-6

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

11，（）能夠最大限度地避免經濟損失，持久維護和提高商業銀行的聲譽和股東價

值。

A、聲譽風險管理

B、戰略風險管理

C、信用風險管理

D、流動性風險管理

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

12、（）方面的內容可以不在提交董事會和高級管理層的風險報告中反映。

A、原始損失數據

B、風險評估結果

C、關鍵指標

D、損失事件

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

13、（）是通過投資和購買與管理標的的資產收益波動負相關或完全負相關的某種資

產或衍生金融產品來沖銷風險所帶來的損失的一種風險管理策略。

A、風險對沖

B、風險分散

C、風險轉移

D、風險規避

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

14、黃金價格波動歸人（）。

A、匯率風險

B、利率風險

C、商品價格風險

D、期權性風險

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

15、（）對金融機構的一般事務及會計事務進行監督，是商業銀行的監督機構，對股

東大會負責。

A、監事會

B、高級管理層

C、黨委

D、董事會

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

16、馬柯維茨提出的均值一方差模型描繪出了資產組合選擇的最基本、最完整的框

架，是目前投資理論和發資實踐的主流方法，其理論步驟包括（）。建立均值模型

確定投資者的一簇無差異曲線把投資者的偏好表現出來4.均值方差曲線與無差異

曲線之間的相切點，就是投資者的最優資產組合

A、1-2-3-4

B、2-1-3-4

C、1-3-2-4

D、3-2-1-4

標準答案：C

知識點解哲無解析

17、某商業銀行資產組合的收益為200萬元，所對應的稅率為20%,資本預期收

益率為30%,為了覆蓋該資產組合可能產生的損失，商業銀行為該組合配置的經

濟資本為30萬元，則該資產組合的經濟增加值為（）萬元。

A、155

B、173

C、151

D、39

標準答案：C

知識點解析：經濟增加值（EVA）意為商業銀行在扣除資本成本之后所創造的價值增

加。計算公式為：EVA二稅后凈利潤.資本成本二稅后凈利潤.經濟成本x資本預期收

益率二（經風險調整的收益率?資本預期收益率）x經濟資本，帶人相關數據，可得到

EVA=（200-200x20%）-30x30%=160-9=151。

18、在銀行公司治理架溝中，風險管理部門的職責不包括（）。

A、負責制定操作風險管理的政策及相關文件

B、為操作風險管理開發響應的技術和方法

C、具體執行操作風險管理系統，并制定相應的政策、程序和步驟

D、指導并定期檢查、評估業務條線的操作風險管理活動和狀況

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

19、商業銀行的戰略風險管理的最有效方法是（）的戰略規劃和實施方案，并深入貫

徹在日常經營活動中。

A、以利潤為導向

B、以經營為導向

C、以風險為導向

D、以資本為導向

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

20、某公司2006年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2006年期初存貨

為450萬元，2006年期末存貨為550萬元，則該公司2006年存貨周轉天數為（）

天。

A、19.8

B、18.0

C、16.0

D、22.5

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

21、期權內在價值的市場體現為（）。

A、即期市場價格與期權費

B、即期市場價格與期權執行價格

C、遠期市場價格與期杈費

D、遠期市場價格與期權執行價格

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

22、內部流程引起的操作風險包括財務會計錯誤、文件合同缺陷、產品設計缺陷、

錯誤監控報告、結算支討錯誤、交易定價錯誤六個方面。現金未及時送達網點以及

對方商業銀行引起的操作風險屬于（）。

A、財務會計錯誤

B、文件合同缺陷

C、錯誤監控報告

D、結算支付錯誤

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

23、馬柯維茨提出的（）描繪出了資產組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投

資理論和投資實踐的主流方法。

A、均值一方差模型

B、資本資產定價模型

C、套利定價理論

D、二叉樹模型

標準答案：A

知識點解析：常識，考生要掌握。

24、操作風險與內部控制目標評估費用的方法不包括（）。

A、流程分析法

B、隨機法

C、德爾菲法

D、引導會議法

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

25、基本指標法總收入的定義中包含的收入包括（），

A、非利息收入

B、保險收入

C、特殊項目收入

D、銀行賬戶上出售證券實現的利潤

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

26、有效的戰略風險管理應當定期采取（）的方式，全面評估商業銀行的愿景、短期

目標以及長期目標。并據此制定切實可行的實施方案。

A、從下至上

B、從上至下

C、由內到外

D、由外到內

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

27、關于風險監管方法的表述，下面選項中不正確的是（）<>

A、風險監管的方法一般分為非現場監管與現場監管兩類，其中非現場監管是最重

要的方式和手段

B、非現場檢查是指認可機構不定期向銀行業監督管理機構報送資料?，這些資料主

要包括統計資料中報表、內部管理賬目等

C、非現場檢查是指認可機構必須定期向銀行業監督管理機構報送資料r這些資料

主要包括：統計資料申農表、內部管理賬目、其他管理資料和已公布的財務資料

D、德國、英國等金融發達國家對金融業的日常監管已主要依靠非現場監管，中國

人民銀行也從1996年開始對國內商業銀行實行非現場監管

標準答案：C

知識點解析：哲無解析

28、（）并不消滅風險源c只是風險承擔主體改變。

A、風險轉移

13、風險規避

C、風險分散

D、風險對沖

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

29、一家銀行的流動性問題可以從流動性的（）兩方面來探討。

A、安全和收益

B、供給和需求

C、貸款和存款

D、資產和負債

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

30、商業銀行風險管理大體經歷了四種風險管理模式發展階段，按時間先后排列是

（）o

A、負債風險管理模式階段、資產負債風險管理模式階段、資產風險管理模式階

段、全面風險管理模式階段

B、負債風險管理模式階段、資產風險管理模式階段、資產負債風險管理模式階

段、全面風險管理模式階段

C、資產風險管理模式階段、資廣，負債風險管理模式階段、負債風險管理模式階

段、全面風險僻理模式階段

D、資產風險管理模式階段、負債風險管理模式階段、資產負債風險管理模式階

段、全面風險管理模式階段

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

31、在市場風險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁波動，（）一般

不具有實質性意義。

A、名義價值

B、市場價值

C、公允價值

D、市值重估價值

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

32、以下哪個屬于個人生產經營性貸款的風險表現()。

A、房地產開發商與客戶串通。騙取個人住房貸款

B、為規避放款權限而化整為零為客戶發放個人消費貸款

C、抵押物未進行操作抵押登記

D、未對質押物進行真實性驗證

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

33、()是商業銀行中間業務的一類，指商業根行接受客戶委托，代為辦理客

戶指定的經濟事務、提供金融服務并收取一定費用的業務。

A、資金交易業務

B、柜臺業務

C、個人信貸業務

D、代理業務

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

34、如果商業銀行的流動性需求和流動性來源之間出現了不匹配，流動性需求()流

動性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風險就發生了。

大于

B、小于

C、等于

D、以上都不對

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

35、()是指在極端情景下，分析評估流動性風險管理模型或內控流程的有效

性，發現問題，制定改進措施的方法，目的是防止出現重大損失事件。

A、情景分析

B、壓力測試

C、融資渠道管理

D、應急計劃

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

36、商業銀行在計算核心資本充足率時，對未并表金融機構資本的投資，應扣除

()。

A、15%

B、20%

C、25%

D、50%

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

37、關于市場約束的表述，下面選項中不正確的是（）。

A、市場約束機制在新資本協議出臺前只存在于監管框架的理論中

B、市場約束的目的在于保證市場提供另一層面的監督

C、市場約束的運作機制主要是依靠利益相關者的利益驅動，包括存款人、債權

人、銀行股東等

D、這些利益相關者采取的舉措，會對銀行在金融市場上的運作產生多方面的影響

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

38、如果銀行的總資產為1000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，

應收存款為50億元，現金頭寸為200億元，總負債為900億元，則該銀行的現金

頭寸指標等于（）。

A、0.05

B、0.2

C、0.25

D、0.4

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

39、下列關于戰略風險管理的說法，正確的是（）。

A、經濟資本配置是戰略風險管理的重要工具之一

B、戰略風險獨立于市場、信用、操作、流動性等風險單獨存在

C、風險管理部門負責制定商業銀行最高級別的戰略規劃

D、商業銀行只需要對失敗的戰略規劃進行總結，吸取教訓

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

40、流動性缺口為（）。

A、90天內到期的流動性資產減去90天內到期的流動性負債的差額

B、90天內到期的流動性負債減去90天內到期的流動性資產的差額

C、30天內到期的流動性資產減去30天內到期的流動性負債的差額

D、30天內到期的流動性負債減去30天內到期的流動性資產的差額

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

41、在非財務因素分析中，對借款人還款記錄的持續監控屬于（）o

A、經營風險分析

B、管理風險分析

C^還款意愿分析

D、行業風險分析

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

42、下列屬于外資銀行流動性監管指標的是（）。

A、單一客戶授信集中度

B、不良貸款撥備覆蓋率

C、營運資金作為生息資產的比例

D、貸款損失準備金率

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

43、下列工具中不能用來衡量資產組合對宏觀經濟變動和發生非正常事件情況下的

變化的是（）o

A、統計模型

B、壓力測試

C、情景分析

D、歷史模擬

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

44、風險評級的程序是（）。

A、制定監管措施T收集評級信息-分析評級信息一得出評級結果T整理評級檔案

B、收集評級信息T分析評級信息T得出評級結果T制定監管措施T整理評級皆案

C、制定監管措施一整理評級檔案-收集評級信息一分析評級信息一得出評級結果

D、整理評級檔案-收集評級信息-制定監管措施一分析評級信息T得出評級潔果

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

45、下列關于資本監管的說法，不正確的是（）。

A、少數股權指在合并報表時，母銀行凈經營成果和凈資產中，不以任何直接或間

接方式歸屬于子銀行的部分

B、未分配利潤指商業銀行以前年度實現的未分配利潤或未彌補虧損

C、優先股是商業銀行發行的、給予投資者在收益分配、剩余資產分配等方面優先

權利的股票

D、計入附屬資本的可轉換債券，不可由持有者主動回售，未經銀監會同意發行人

不準贖回

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

46、風險水平類指標不包括（）。

A、核心負債比率

B、預期損失率

C、關注類貸款遷徙率

D、不良貸款撥備覆蓋率

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

47、《商業銀行市場風險管理指引》自（）起開始施行。

A、20。4年5月1日

B、2005年3月1日

C、2004年3月1口

D、2005年5月I日

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

48、下列關于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是（）。

A、債項評級是在假設客戶已經違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項

可能的損失率

B、客戶評級針對客戶的每筆具體債項進行評級，再將其加總得出客戶評級

C、在某一時點，同一債務人只能有一個客戶評級

D、在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

49、遠期利率合同（）。

A、是借款合同的附屬合同，是一種表內業務

B、是借款合同的附屬合同，是一種表外業務

C、與投資活動相分離，是一種表內業務

D、與投資活動相分離，是一種表外業務

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

50、如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則下列說法正

確的是（）。

A、這兩筆貸款的信用風險是不相關的

B、這兩筆貸款的信用風險是負相關的

C、這兩筆貸款同時發生損失的可能性比較人

D、由兩筆貸款構成的貸款組合的風險大于各筆貸款信用風險的簡單加總

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

51、商業銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對風險進行（）。

A、事前防范、事中控制、事后監督和糾正

B、事前監督和糾正、事中防范、事后控制

C、事前控制、事中監督和糾正、事后防范

D、事前防范、事中監督和糾正、事后控制

標準答案：A

知識點解析：本題要按照一定的邏輯順序即可排列正確。

52、假定股票市場一年后可能出現5種情況，每種情況所對應的概率和收益率如下

概率0.050.200.150.250.35

表所示：收益率50%15%-10%-25%40%

則一年后投資股票市場的預期收益率為（）。

A、18.25%

B、27.25%

C、11.25%

D、11.75%

標準答案：D

知識點解析：通過加權平均計算可以得出，預期收益率

=0.05x50%+0.20x15%+0.15x（-10%）+0.25x（-25%）+0.35x40%<,

53、下列關于經濟增加值（EVA）的表達式，不正確的是（）。

A、EVA：稅后凈利潤-資本成本

B、EVA：稅后凈利潤-經濟資本x資本預期收益率

C、EVA：（資本金收益率.資本預期收益率）x經濟資本

D、EVA：（經風險調整的收益率-資本預期收益率）x經濟資本

標準答案：C

知識點解析：注意公式的形式變換。

54、下列情形不能引發債務人之間的違約相關性的是（）。

A、債務人所處行業頒布新的環保標準

B、銀行貸款利率提高

C、債務人所在地區經濟下滑

D、債務人投資項目發生重大損失

標準答案：D

知識點解析：相關性，就是兩個債務人同時違約的概率。這就要考慮同時作用于幾

個債務人的情形，只有D作用于自己而不會影響其他人的情形。

55、隨機變量Y的概率分布表如下:

Y14

P60%40%隨機變量

Y的方差為（）。

A、2.76

B、2.16

C、4.06

D、4.68

標準答案：B

知識點解析：Y的均值為lx60%+4x40%=2.2,離差分別為1.44和3.24,因此方差

為60%x1.44+40%x3.24=2.16o

56、以下關于久期的論述正確的是（）。

A、久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高

13、久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高

C、久期缺口絕對值得大小與利率風險沒有明顯聯系

D、久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析

標準答案：A

知識點解析：久期的絕對值和風險利率正相關。

57、某銀行資產為100億元，資產加權平均久期為5年，負債為90億元，負債加

權平均久期為4年，根據久期分析方法，當市場利率下降時，銀行的流動性（）。

A、加強

B、減弱

C、不變

D、無法確定

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

58、下列關于聲譽危機管理規劃的說法，不正確的是（）。

A、商業銀行有必要對危機管理的政策和流程做好事前準備，建立有效的溝通預

案，制定有效的危機應對措施，并隨時調動內外部資源以緩解致命風險的沖擊

B、聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規劃，以便為商業策行

在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南

C、危機現場處理是聲譽危機管理的主要內容之一

D、危機管理應當采用“辯護或否認”的對抗策略

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

59、從互換出售者的角度看，違約互換可以看成（），

A、標的債務中的賣權

B、標的債務中的買權

C、標的債務中的多頭頭、J

D、標的債務中的空頭頭寸

標準答案：C

知識點解析：從互換出售者的角度看，違約互換可以看成標的債務中的多頭頭寸；

當標的債務價值或信用等級增加時，違約互換價值降低，低于初售時的價格。

60、下列關于單一法人客戶擔保的說法，不正確的是（）。

A、擔保可以采用質押的方式

B、擔保有利于降低商業銀行資金損失的風險

C、商業銀行可以通過執行擔保來爭取貸款本息的最終償還或減少損失

D、商業銀行在債務履行期屆滿未受清償時，獲得抵押物的所有權

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

61、假設資產組合初始發資額100萬元，預期一年該資產投資收益率服從均值為

5%、標準差為1%的正態分布，那么在95%置信水平下，該資產組合一年均值

VAR為（）萬元。（標準正態分布95%置信水平下的臨界值為1.96）

A、3.92

B、1.96

C、-3.92

D、-1.96

標準答案：B

知識點解析：VAR二初始投資額x置信水平下的臨界值x標準差x時間的方差

=100x1.96x0.0lxl-1.96o

62、下列情形不能引發債務人之間的違約相關性的是（）。

A、債務人所處行業頒布新的環保標準

B、銀行貸款利率提高

C、債務人所在地區經濟下滑

D、債務人投資項目發生重大損失

標準答案：D

知識點解析：相關性，就是兩個債務人同時違約的概率。如果考生不理解這個具體

概念，看到“相關”就要考慮能同時作用于幾個債務人的情形，所給四個選項中，

ARC都是能影響一批債務人的因素.它們作用于政治環境、市場環境、經濟環

境，只有D是作用于自己不會影響他人的情形。另外，考生解答與“情形”有關的

單選題時，還可以通過選項之間的對比來作答，找出那個與眾不同的選項。

63、商品價格風險是指商業銀行所持有的各類商品的價格發生不利變動而給商業銀

行造成經濟損失的風險，這里的商品不包括（）。

A、大米

B、大豆

C、黃金

D、石油

標準答案：C

知識點解析：這里的商品主要是指可以在場內自由交易的農產品、礦產品（包括石

油）和貴金屬等，但不包括黃金這種貴金屬。

64、下列關于信用風險預期損失的說法，不正確的是（）。

A、是商業銀行已經預計到將會發生的損失

B、等于預期損失率與資產風險敞口的乘積

C、等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積

D、是信用風險損失分布的方差

標準答案：D

知識點解析：是期望而非方差，方差是波動率，不是以貨幣價值計量的。

65、下列不屬于商業銀行風險管理部門職責的是（），

A、監控各類金融產品和所有業務部門的風險限額

B、建立有關風險管理政策和指導原則的檔案和手冊

C、核準復雜金融產品的風險定價，協助財務控制人員進行價格評估

D、全面掌握商業銀行的整體風險狀況

標準答案：B

知識點解析：本題考查的是風險管理部門的職責。選項B屬于高級管理層的職

責。

66、下列商業銀行操作風險管理和控制措施中，屬于風險緩釋措施的是（）。

A、減少在不熟悉市場的交易

B、強化交易員限額交易制度

C、購買未授權交易保險

D、為操作風險分配資本金

標準答案：C

知識點解析：考生要了解根據商業銀行操作風險管理和控制風險的能力，風險可以

分為可規避的、可降低的、可緩釋的、應承擔的風險。本題中，四個選項分別就是

控制這四種風險的相應措施。減少交易，是一種風險規避的措施。強化制度，是對

可降低的風險采取的措施。對必須要承擔的風險分配準備金。只有C是風險緩釋

的措施。通常，風險緩釋的方案往往帶有一定的專業性，包括連續營業方案，保險

和'小務外包C

67、我國《商業銀行法》規定，商業銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過

（）,流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得低于（）。

A、75%,25%

B、75%,15%

C、50%,15%

D、50%,25%

標準答案：A

知識點解析：屬于記憶題。要求考生除了在記憶這幾個數字比例之外，還要留心

“不得超過”與“不得低于”。流動性資產比流動性負債少，但是要超過1/4。存款余

額一定要比貸款余額多，多出存款的1/4。

68、假定某企業2008年的銷售成本為50萬元，銷售收入為100萬元，年初資產總

額為170萬元，年底資產總額為190萬元，則其總資產周轉率約為（）。

A、47%

B、56%

C、63%

D、79%

標準答案：B

知識點解析：總資產周轉率=銷售收入/［（期初資產總額+期末資產總

額）/2］=100/［（170+190）/2卜56%。

69、銀行可能遭受的國家風險包括（）。

A、間接風險

B、到期不還風險

C、債務重新安排風險

D、以上都是

標準答案：D

知識點解析?：木題題干的要求不是十分苛刻，只說明是可能遭受的國家風險，那么

按道理講，就不會只有一種風險，而這類"包括”題出現在單選中，并且提供了“以

上都是”的選項，考生大可以放心選擇“以上都是當然，這只是在對知識點不清

楚的情況下可以選擇應用的一個做題技巧，為保證準確率，還是要多復習教材，留

下大致印象作答就更有保證了。

70、（）業務的總收入等于因交易而持有的工具的損益，減去資金成本，加上批發經

紀業務的收費。

A、商業銀行

B、交易和銷售

C^公司金融

D、零售經紀

標準答案：B

知識點解析：該'II，務收入加入了批發經紀業務，題干中提到了交易,R就可以考慮

為正確選項。

71、下列關于風險管理策略的說法，正確的是（）。

A、風險對沖是指商業銀行拒絕或退出某一業務或市場，以避免承擔該業務或市場

具有的風險

B、風險補償是指事前6員失發生以前）對風險承擔的價格補償

C、風險分散是管理利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險非常有效

的辦法

D、風險規避可分為保險轉移和非保險轉移

標準答案：B

知識點解析：A是風險規避的含義；C是風險對沖，不是風險分散；D是風險轉移

不是風險規避。

72、銀行的存貸款業務應歸（）賬戶。

A、基本

B、銀行

C、交易

D、封閉

標準答案：B

知識點解析：銀行資產分類劃分為銀行賬戶和交易賬戶。交易賬戶記錄金融工具和

商品頭寸。存貸款業務是銀行基本業務，歸為銀行賬戶。

73、以下指標中屬于流動性監管指標的是（）。

A、流動性比例

B、超額備付金比率

C^核心負債比例

D、以上都是

標準答案：D

知識點解析：此外，流動性缺口率也屬于流動性監管指標。

74、（）是指金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值。

A、名義價值

B、市場價值

C、公允價值

D、市值重估價值

標準答案：A

知識點解析：名義價值是指金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值。

75、久期是用來衡量金融工具的價格對什么因素的敏感性指標（）。

A、利率

B、匯率

C、股票指數

D、商品價格指數

標準答案：A

知識點解析：久期是用來衡量金融工具的價格對利率因素的敏感性指標。

76、中國的商業銀行主要采取什么方法計算風險經濟資本（）。

A、基本指標法

B、標準法

C、高級計量法

D、AB

標準答案：D

知識點解析：中國的商業銀行主要采取基本指標法和標準法計算風險經濟資本。

77、操作風險評估過程一般從業務管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一

般包括（）。（2010年下半年）

A、由內而外、自上而下和從已知到未知

B、由表及里、自下而上和從已知到未知

C、由內而外、自下而上和從已知到未知

D、由表及里、自上而下和從已知到未知

標準答案：B

知識點解析：所遵循的原則實際上是有邏輯關系的：由表及里是由簡單到復雜，層

層深入；自下而上是一般管理評估的開展順序，先基層開始收集數據，然后逐級上

報；從己知到未知，就是從歷史推測未來。

78、如果某商業銀行當期的一筆貸款收入為50U萬元，其相關費用合計為6。萬

元，該筆貸款的預期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經濟資本為8000萬元，則

該筆貸款的經風險調整的收益率（RAROC）為（）。

A、5%

B、6.25%

C、5.5%

D、5.75%

標準答案：A

知識點解析：該筆貸款的經風險調整的收益率為：RAROC=（NI-EL）/UL=（500-60-

40）/8000=5%oNI為稅后凈利潤，EL為預期損失，UL為非預期損失或經濟資本。

79、監管機構要求商業策行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中（）風險敏感

度最高。

A、替代標準法

B、高級計量法

C、標準法

D、內部評級法

標準答案：B

知識點解析：標準法、替代標準法、高級計量法的第雜程度和風險敏感度逐漸增

強，操作風險管理仍處于較低水平的商業銀行可以選擇較為簡單的標準法或替代標

準法。高級計量法的風險敏感度最高，商業銀行采用這種高級量化方法更能真實反

映操作風險狀況。

80、風險是指（）。

A、損失的大小

B、損失的分布

C、未來結果的不確定性

D、收益的分布

標準答案：C

知識點解析：風險的定義主要有以下三種：（1）風險是未來結果的不確定性（或稱變

化）；（2）風險是損失的可能性；（3）風險是未來結果（如投資的收益率）對期望的偏

離，即波動性。上述三種含義本質上差異并不大，均反映出風險是事物未來發展

變化的本質屬性。相比而言，第一種含義更加抽象、概括，符合經濟、政治、社

會等幾乎所有領域對于風險的理解。所以，選項C符合題意。

81、假設投資組合A的半年收益率為4%,B的年收益率為8%,C的季度收益率

為2%,則三個投資組合的年化收益率依次為（）。

A、C>A>B

B、B>C>A

C、B>A>C

D、A>B>C

標準答案：A

知識點解析：假設投資組合A期初投資100元，其半年收益率為4%,即半年后可

得到104元，如果再將這104元投資半年，假設同樣獲得半年4%的收益率，則1

年末得到104x1.04=10816（元）,其投資的年化收益率為8.16%。同理，如果投資組

合C每季度的百分比收益率為2%,則年化收益率為【（100x1.02x1.02x1.02x1.02）-

100]/100xl00%~8.24%o因此，三個投資組合的年化收益率依次為C>A>B。

82、多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業中，其中（）直接將轉移概率與

宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，

得出模型的一系列參數值v

A、CreditMetriCs模型

B、CreditPortfOlioView模型

C、CreditRisk+模型

D、KMV模型

標準答案：B

知識點解析：多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業中，其中

CreditPortfoiioView模型直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷

加入宏觀因素沖擊來模隊轉移概率的變化，得出模型中的一系列參數值。所以，選

項B符合題意c

83、商業銀行資產的流動性是指（）。

A、商業銀行持有的資產可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售

B、商業銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金

C、商業銀行流動負債數量的多少

D、商業銀行流動資產減去流動負債的值的大小

標準答案：A

知識點解析：資產流動性是指商業銀行持有的資產可以隨時得到償付或者在不貶值

的情況下出售，即在無殞失情況下迅速變現的能力。所以，選項A符合題意。

84、在實際應用中，通常用正態分布來描述（）的分布。

A、每日股票價格

B、每日股票指數

C、股票價格每日變動值

D、股票價格每日收益率

標準答案：D

知識點解析：正態分布是描述連續性隨機變量的一種重要概率分布，在風險計量實

際應用中，正態分布起著特別重要的作用。在實際應用中，可以用正態分布來描述

股票價格（或資產組合）每日收益率的分布。

85、經濟資本主要是用于規避銀行的（）。

A、預期損失

B、消耗性損失

C、災難性損失

D、非預期損失

標準答案：D

知識點解析：經濟資本是針對一定假設條件下所估計的最大損失，銀行為恰好保持

其償付能力所要持有的各風險資本要素之和。銀行在業務經營中因承攬風險而面臨

潛在的損失可分為預期殞失和非預期損失。預期損失以準備金的形式計入銀行經營

成本；非預期損失需要艱行的經濟資本來覆蓋。

86、操作風險評估過程一般從業務管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一

般包括（）。

A、由內而外、自上而下和從已知到未知

B、由表及里、自下而上和從已知到未知

C、由內而外、自下而上和從已知到未知

D、由表及里、自上而下和從已知到未知

標準答案：B

知識點解析：對風險評估原則的考查。操作風險評估過程一般從業務管理和風險管

理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括由表及里、自下而上和從已知到未知三

種。

87、商業銀行有效防范和控制操作風險的前提是（），

A、建立完善的公司治理結構

B、建立完善內部控制體制

C、加強外部監管體制建設

D、以上都不是

標準答案：A

知識點解析：本題屬于無憶性的知識點。公司治理是現代商業銀行穩健運營/發展

的核心，完善的公司治理結構是商業銀行有效規范和控制操作風險的前提。

88、（）主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同。

A、抵押

B、保證

C、留置

D、質押

標準答案：c

知識點0析：留置這一祖保形式，主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同

等主合同。

89、（）方法是以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值。

A、盯市

B、情景分析

C、模擬

D、盯模

標準答案：D

知識點解析：當估價資產缺乏可參考的市場價格時，可以按模型來定價，稱為“盯

模”方法。具體來說，就是以某一個市場變量作為i-值基礎，推算出或計算出交易

頭寸的價值。

90、下列關于長期次級債務的說法，正確的是（）。

A、長期次級債務是指存續期限至少在五年以上的次級債務

B、經銀監會認可，商業銀行發行的有擔保的并以銀行資產為抵押或質押的長期次

級債務工具可列入附屬資本

C、在到期日前最后五年，長期次級債務可計入附屬資木的數量每年累計折扣為

20%

D、長期次級債務不能計入附屬資本

標準答案：C

知識點解析：長期次級債務是指原始期限至少在五年以上的次級債務。經銀監會認

可，商業銀行發行的普通的、無擔保的、不以銀行資產為抵押的長期次級債務工具

可以列入附屬資本。

二、多項選擇題（本題共40題，每題1.0分，共40

分。）

91、在限額管理過程中需要進行的決策包括（）。

標準答案：A,B,D

知識點解析：暫無解析

92、聲譽危機管理規劃的主要內容包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

93、下列是屬于國際先進銀行為加強內部風險管理和提高市場競爭力不斷開發出針

對不同風險種類的量化方法的是（）。

標準答案：B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

94、關于商業銀行資本的作用，理解正確的有（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

95、下列可能給商業銀行帶來聲譽風險的有（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

96、專家系統是商業銀行在長期的信貸業務，承擔信用風險過程中逐步發展并完善

起來的傳統信用分析方法，卜.列選項屬于專家系統在分析信用風險過程中需要考慮

的因素是（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

97、監管資本可以區分為（）。

標準答案：A,C

知識點解析：暫無解析

98、銀監會《商業銀行不良資產監測和考核暫行辦法》規定的不良貸款分析報告包

括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

99、下列相關公式，計算正確的是（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：E在美國，商業銀行通常是將包括活期存款在內的平均存款，作為核

心資金，為貸款提供融資余額。商業銀行的貸款平均額和核心存款平均額的差，就

構成了融資缺口。公式：融資缺口二貸款平均額■核心存款平均額，所以，融資缺口

從彌補的角度來看，融資缺口=借入資金-流動性資產。

100、在商業銀行經營過程中，決定其風險承擔能力的是（）。

標準答案：A,C

知識點解析：暫無解析

101、Cs系統是對企業信用分析使用最廣泛的專家系統，5cs是指（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

102、根據《巴塞爾新資本協議》，使用內部評級法的銀行必須建立二維的評級系

統，其中包括（）。

標準答案：B,E

知識點解析：暫無解析

103、下列關于計算VaR值參數選擇的說法，正確的有（）。

標準答案：A,B,C

知識點解析：暫無解析

104、自我評估的工作流程包括（）以及報告自我評估工作與日常監控五個階段。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

105、根據《巴塞爾新資本協議》,針對個人的循環零售貸款應該滿足的標準有

（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

106、根據數據的來源不同，風險管理信息系統的風險數據可以分為（）。

標準答案：A,E

知識點解析：暫無解析

107.下列關于VaR的描述，不正確的是（）。

標準答案：B,C,D

知識點解析：暫無解析

108、信用風險報告的職責有（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

109、缺口分析的局限性包括（）。

標準答案：B,D,E

知識點解析：暫無解析

110、下列是屬于國際先進銀行為加強內部風險管理和提高市場競爭力不斷開發出

針對不同風險種類的量叱方法的是（）。

標準答案：B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

111、財務報表分析主要是對（）進行分析。

標準答案：B,C

知識點解析：暫無解析

112、從國際、國內銀行的良好實踐看，我國商業銀行交易賬戶劃分的政策和程序

應主要包括以下核心內容（）。

標準答案：B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

113、在市場風險計量與監測的過程中，更具有實質意義的是（）。

標準答案：A,C

知識點解析：暫無解析

114、商業銀行的經營過程中，（）可以決定其風險承擔能力。

標準答案：A,C

知識點解析：暫無解析

115、下列方法中，（）被應用于違約概率預測準確性的驗證（校正）。

標準答案：B.D.E

知識點解析：暫無解析

116、參照國際風險管理標準，集中型風險管理部門的人員必須具備的主要技能包

括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

117、在F列可用衍生產品轉移/對沖風險的基礎資產中，由于通常缺少客觀的風

險評估而難以對其風險進行轉移的足（）。

標準答案：A,D

知識點解析：中小企業貸款以及個人客戶的信貸資產組合通常缺少客觀的風險評

估，使得難以對其風險進行對沖。

118、在標準法下計量商業銀行的操作風險資本時，商業銀行的所有業務可劃分成

八大類業務條線，包括（）。

標準答案：A,B,C,E

知識點解析：暫無解析

119、如果出現流動性危機，商業銀行采取的下列措施正確的有（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

120、2007年年底，美國爆發了次級債危機。長期以來，有些美資商業銀行員工違

規向信用分數較低、收入證明缺失、負債較重的人提供貸款，由于房地產市場回

落，客戶負擔逐步到了極限，大量違約客戶出現，不再償還貸款，形成壞賬，產生

了次級債危機。危機使信用衍生品市場大跌，眾多機構的投資受損，并進一步致使

銀行間資金吃緊。危機殃及了許多全球知名的商業銀行、投資銀行和對沖基金，使

長期以來它們在公眾心目中穩健經營的形象大打折扣。上述信息包含了（）等風險。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

121、下列關于蒙特卡洛模擬法的說法，正確的有（）。

標準答案：A,B,C,E

知識點解析：暫無解析

122、債券收益率曲線通常表現的形態包括（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：收益率曲線是隨時間的增加而變動的，如果是垂直收益率曲線就是在

某個時間點上不動的曲線，顯然不存在這樣的收益率曲線。

123、如果出現流動性危機，商業銀行采取的下列措施正確的有（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：以上每一頂措施都可以緩解流動性危機。同業拆入款項，即從別的銀

行借入一筆資金，用于緩解流動性需求。減少核心貸款，即減少資金流出的額度。

保證一部分存款能較長時間的存在銀行應付流動性危機，緊急求救措施，從聲譽方

面緩解流動性危機。

124、下列關于期貨交易價格發現功能的說法，正確的有（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：以上選項完整地解釋了期貨交易價格發現功能。

125、下列屬于商業銀行面臨的外部風險的是（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：商業銀行面臨的外部風險主要有行業風險、競爭對手風險、客戶風

險、品牌風險、技術風險、項目風險和其他外部風險。

126、集團法人客戶的信用風險特征包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

127、風險規避策略的實施成本主要在于（）的支出。

標準答案：B,C

知識點解析：風險規避策略的實施成本主要在于風險分析和經濟資本配置方面的支