銀行從業資格考試《風險管理(初級)》歷

年真題和解析答案0507-31

1、內部數據是從各個業務信息系統中抽取的、與風險管理相關的數據

信息?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:風險數據包括內部數據和外部數據，其中內部數據是從各個

業務系統中抽取的、與風險管理相關的數據信息，外部數據是通過專業

數據供應商所獲得的數據。

2、()是商業銀行經營管理的核心內容。【單選題】

A.經營風險

B.風險管理

C.風險控制

D.防范風險

正確答案:B

答案解析:商業銀行是否愿意承擔風險、能否有效管理和控制風險，直

接決定了商業銀行的經營成敗。因此，風險管理是商業銀行經營管理的

核心內容。

3、關于非現場監督與現場監督二者關系說法不正確的是()?！締芜x題】

A.非現場監管和現場檢查兩種方式相互補充

B.非現場監管對現場檢查的指導作用

C.現場檢查結果將提高非現場監管的質量

D.通過非現場檢查修正現場監管結果

正確答案:D

答案解析:非現場監督與現場監督二者關系：（1）非現場監管和現場檢

查兩種方式相互補充；（2）非現場監管系統收集到更加全面、可靠和

及時的信息，大大減少現場檢查的工作量；（3）非現場監管對現場檢

查的指導作用；（4）現場檢查結果將提高非現場監管的質量；（5）通

過現場檢查修正非現場監管結果（選項D說法不正確）；（6）非現場

監管工作還要對現場檢查發現的問題和風險進行持續跟蹤監測,從而加

強現場檢查的有效性。

4、違反就業、健康或安全方面的法律或協議，個人工傷賠付或者因歧

視及差別待遇導致的損失事件是（）?！締芜x題】

A.外部欺詐事件

B.內部欺詐事件

C.就業制度和工作場所安全事件

D.執行、交割和流程管理事件

正確答案:C

答案解析:選項C符合題意。

5、在商業銀行市場風險管理中，久期通常用來衡量（）變動對銀行整體

經濟價值的影響?！締芜x題】

A.商品價格變動

B.利率變動

C.股票價格變動

D.匯率變動

正確答案:B

答案解析:在商業銀行市場風險管理中，久期通常用來衡量利率變動對銀

行整體經濟價值的影響（選項B符合題意）。

6、商業銀行應當建立與全面風險管理相適應的管理信息系統體系，相

關管理信息系統應具備的功能包括（）?！径噙x題】

A.支持各業務條線的風險計量和全行風險加總

B.識別全行范圍的集中度風險，以及信用風險、市場風險、流動性風險、

聲譽風險等各類風險相互作用產生的風險

C.分析各類風險緩釋工具在不同市場環境的作用和效果

D.支持全行層面的壓力測試工作，評估各種壓力場景對全行及主要業

務條線的影響

E.具有適當靈活性，及時反映風險假設變化對風險評估和資本評估的

影響

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析：《商業銀行資本管理辦法（試行）》要求，商業銀行應當建立

與全面風險管理相適應的管理信息系統體系，相關管理信息系統應具備

以下主要功能：支持各業務條線的風險計量和全行風險加總（選項A正

確）；識別全行范圍的集中度風險，以及信用風險、市場風險、流動性

風險、聲譽風險等各類風險相互作用產生的風險（選項B正確）；分析

各類風險緩釋工具在不同市場環境的作用和效果（選項C正確）；支持

全行層面的壓力測試工作，評估各種壓力場景對全行及主要業務條線的

影響（選項D正確）；具有適當靈活性，及時反映風險假設變化對風險

評估和資本評估的影響”（選項E正確）。

7、下列關于現金流分析的說法，不正確的是（）?！締芜x題】

A.對短期流動性的分析可以從比例分析進一步完善為現金流分析

B.現金流分析以情景模擬的方式分析銀行未來的現金流

C.比例分析更直接的方式回答“銀行是否有足夠的頭寸應對流動性風險”

D.現金流分析是從時間、產品和場景三個維度全面分析銀行所面臨的流

動性風險

正確答案:C

答案解析:選項C說法不正確：相比比例分析，現金流分析不是以一個

數字表示銀行面臨的短期流動性風險，而是從時間、產品和場景三個維

度全面分析銀行所面臨的流動性風險，也以更直接的方式回答“銀行是

否有足夠的頭寸應對流動性風險”。

8、下列屬于正態分布曲線的性質有（）o【多選題】

A.若固定o,隨p值不同，曲線位置不同，故也稱口為位置參數

B.若固定出隨。值不同，曲線肥瘦不同，故也稱。為形狀參數

C.關于x=p對稱，在x二u處曲線最高，在X=JJ±CT處各有兩個拐點

D.整個曲線下面積為1

E.正態隨機變量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍標準差范圍內的概率

分布分別為：P(p-a)之68%；P(p-2a)=95%；P(p-2.5a)=100%

正確答案:A、B、D

答案解析:正態分布曲線具有如下重要性質：(1)關于x=p對稱，在

x=p處曲線最高，在x=p±a處各有一個拐點(選項C說法不正碓)；

(2)若固定a,隨p值不同，曲線位置不同，故也稱p為位置參數;

(3)若固定出隨。值不同，曲線肥瘦不同，故也稱。為形狀參數;

(4)整個曲線下面積為1；(5)正態隨機變量X落在距均值1倍、2

倍、2.5倍標準差范圍內的概率分布如下：P(p-a)=68%；P(p-2a)

之95%；P(|J-2.5o)之99%(選項E說法不正確)。

9、商業銀行董事會及其()應當定期聽取高級管理層關于商業銀行

風險狀況的專題報告，對商業銀行風險水平、風險管理狀況、風險承受

能力進行評估，并提出全面風險管理意見。【單選題】

A.董事會

B.高級管理層

C.風險管理委員會

D.風險管理部門

正確答案:C

答案解析:商業銀行董事會及其風險管理委員會應當定期聽取高級管理

層關于商業銀行風險狀況的專題報告，對商業銀行風險水平、風險管

理狀況、風險承受能力進行評估，并提出全面風險管理意見(選項C正

確)。

10、我國商業銀行操作風險存在于()領域?！径噙x題】

A.授