押題寶典初級銀行從業資格之初級風險管理自我提

分評估（附答案）

單選題（共40題）

1、過去3年，某企業集團的經營重點逐步從機械制造轉向房地產開發。商業銀

行在審核該集團法人客廣的貸款申請時發現，其整體投資現金流連年為負，經

營現金流顯著減少，融資現金流急劇放大。根據上述信息，下列分析恰當的是

（）O

A.該企業集團的短期償債能力較弱

B.多元化經營有助于提升該企業集團的盈利能力

C.該企業集團投資房地產已經造成損失

D.投資房地產行業的高收益確保該企業集團的償債能力很強

【答案】A

2、股份制銀行的流動性儲備分為（）。

A.二級

B.四級

C.五級

D.三級

【答案】D

3、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內容的

是（）

A.風險評估

B.資本規劃

C.信息披露

D.壓力測試

【答案】C

4、下列不屬于商業銀行業務外包種類的是（?）。

A.非專業性服務外包

B.業務營銷外包

C,處理程序外包

D.技術外包

【答案】A

5、我國目前實行的工程量清單計價采用的綜合單價是部分費用綜合單價，既不

完全費用綜合單價。單價中未包括措施費、其他項目費、規費和（）。

A.風險費

B.管理費

C.利潤

D.稅金

【答案】D

6、商業銀行所采用的信息系統（）極為重要。

A.適用性

B.安全性

C.前眸性

D.便捷性

【答案】B

7、不屬于事中質量控制的具體措施是（）。

A.控制施工有重點

B.質量處理有復查

C.材料代換有制度

D.設計變更有于續

【答案】A

8、對商業銀行債權的風險權重規定為：商業銀行之間原始期限在4個月以內的

債權給予零風險權重，4個月以上的風險權重為（），但商業銀行持有的

其他銀行發行的混合資本債券和長期次級債務的風險權重為（）。

A.10%；50%

B.10%；20%

C.20%；50%

D.20%；100%

【答案】D

9、銀行從資產負債管理時代向全面風險管理時代過渡的標志是（）。

A.《有效銀行監管的核心原則》

B.《巴塞爾新資本協議》

C.《巴塞爾資本協議》

D.以卜都不是

【答案】C

10、下列關于經濟資本和監管資本的說法中，錯誤的是0。

A.賬面資本是銀行資本金的靜態反映，反映「銀行實際擁有的資本水平

B.經濟資本在數額上與非預期損失相等

C.監管資本是監管當局規定的銀行必須持有的與其業務總體風險水平相匹配的

資本

D.監管資本是一種虛擬的、與銀行風險的非預期損失額相等的資本

【答案】D

11、案例?某公司承建的大型體育場環形地溝內冷卻水循環管網，管徑外徑達

630mm,管道除與設備法蘭連接外，管與管、管與配件的連接均為溝槽式連接,

應屬于柔性連接。由于該公司大口徑柔性連接鋼管的技術尚屬于初次應用，尤

其對其試壓會產生的彈性變形和復位情況所知不多，為此項目部編制了作業指

導書，按作業指導書要求做了模擬試驗，對試壓用檔墩和穩定支架的布置位置

作出了修正，并設置了集水坑、配備潛水泵。試壓作業前，項FI部技術負責人

組織了高層次的技術交底，要求施工員、作業隊組長各司其職，實行監護，確

保作業人員正確操作，增強安全防范意識。由于整個過程組織合理、方法可

靠、對風險有預防，所以試壓工作順利完成，并未發生事故。案例二A各司承

建的某住宅小區機電安裝工程，住宅樓的生活供水管道最終要經消毒合格后才

能交付使用，其基本方法是以溶解氯的高濃度消毒水注入管網中，侵泡至規定

時間，經取樣檢驗化驗菌落數符合標準規定而判定合格，則消毒工作完成，管

網排放消薄水，經沖洗后和后交付用戶使用。按這樣的消毒流程，項目部技術

負責人編制了技術交底文件進行交底，并順利實施按期完工。1.案例一該公司

技術交底考慮的內容體現了()。

A.技術性內容和安全防范性內容

B.經濟性內容和安全防范性內容

C.技術性內容和經濟防范性內容

D.重要性內容和安全防范性內容

【答案】A

12、在用標準法計算操作風險經濟資本時，表示商業銀行各產品線的操作風險

暴露的B值代表()。

A.特定產品線的操作風險盈利經營值與所有產品線總收入之間的關系

B.特定產品線的操作風險損失經營值與該產品線總收入之間的關系

C.特定產品線的操作風險盈利經營值與該產品線總收入之間的關系

D.特定產品線的操作風險扳失經營值與所有產品線總收入之間的關系

【答案】B

13、操作風險基本指標法的計算思路是，商業銀行所持有的操作風險資本等于

前三年中，每年正的總收入的平均值乘上一個固定比例（用a表示）。各銀行統

一使用的a值為（）。

A.15%

B.10%

C.18%

D.12%

【答案】A

14、下列不屬于集團法人客戶信用風險特征的是0。

A.內部關聯交易頻繁

B.連環擔保十分普遍

C.系統性風險較低

D.風險識別和貸后管理難度大

【答案】C

15、（2018年真題）外部的盜竊、搶劫行為屬于（）事件.

A.內部欺詐

B.外部欺詐

C.系統缺陷

D.人員因素

【答案】B

16、（2019年真題）能夠防范銀行背離審慎經營原則，過度積聚高風險資產的

指標是（）。

A.凈穩定資金比率

B.流動性匹配率

C.杠桿率

D.資本充足率

【答案】D

17、（2018年真題）假設商業銀行A現持有一筆國債。研究部門預測市場利率

在未來將上揚，國債價格有下跌的風險，銀行A決定通過利率掉期來管理該筆

國債的利率風險，并與交易對手B達成利率掉期協議，則A和B之間可以

（）o

A.銀行A以浮動利率支付利息給B,B以固定利率支付利息給銀行A

B.銀行A以固定利率支付利息給B,B以固定利率支付利息給銀行A

C.銀行A以固定利率支付利息給B,B以浮動利率支付利息給銀行A

D.銀行A以浮動利率支付利息給B,B以浮動利率支付利息給銀行A

【答案】C

18、下列商業銀行活動不屬于風險管理流程的是（）。

A.風險計量

B.風險識別

C.風險控制

D.風險承擔能力確定

【答案】D

19、下列關于聲譽危機管理規劃的說法，正確的是（）e

A.制定危機管理規劃是聲譽危機管理規劃的主要內容之一

B.危機管理應當采用“辯護或否認”的對抗策略

C.聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規劃，以便為商業銀

行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南

D.危機可能永遠不會發生，所以聲譽危機管理規劃沒有給商業銀行創造增加值

【答案】C

20、下列關于商業銀行的內部審計頻率，符合規定的是（）。

A.4年1次全面審計

B.5年2次非全面審計

C.3年1次全面審計

D.3年1次非全面審計

【答案】C

21、高級管理層通常需要的風險監測報告類型是0。

A.整體風險報告

B.頭寸報告

C.最佳避險報告

D.高層風險報告

【答案】A

22、在市場風險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁變動，

()一般不具有實質性意義。

A.名義價值

B.市場價值

C.內在價值

D.公允價值

【答案】A

23、商業銀行內部控制措施不包括()o

A.授權審批控制

B.不相容職務分離控制

C.會計系統控制

D.人員控制

【答案】D

24、多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業中，其中()直接將

轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉

移概率的變化，得出模型的一系列參數值。

A.CreditMetriCs模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.CreditMonitor模型

【答案】B

25、市場風險在（）中的匯率和商品價格風險被納入「資本要求的范圍。

A.基本賬戶

B.銀行賬戶和交易賬戶

C.交易賬戶

D.銀行賬戶

【答案】B

26、激烈的行業競爭必然形成優勝劣汰，商業銀行如果缺乏獨特的品牌形象和

吸引力，將可能遭遇嚴重的生存危機。品牌風險會影響到0。

A.商業銀行的技術水平

B.商業銀行的風險管理水平

C.商業銀行的業務創新水平

D.商業銀行的盈利能力和發展空間

【答案】D

27、（）是商業銀行的最高風險管理/決策機構。

A.股東大會

R.董事會

C.高級管理層

D.監事會

【答案】B

28、下列關于內部評級法的說法，不正確的是（?o

A.可以分為初級法和高級法兩種

B.初級法要求商業銀行運用自身客戶評級估計的每一等級客戶違約概率，其他

風險要素采用監管當局的估計值

C.高級法要求商業銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失

率、違約風險暴露和期限

D.商業銀行可以選擇初級法評估零售暴露，自行估計違約概率，違約損失率采

用監管當局的估計值

【答案】D

29、下列不屬于經營績效類指標的是()o

A.總資產凈回報率

B.資本充足率

C.股本凈回報率

D.成本收入比

【答案】B

30、商業銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經濟事務、提供金融服務并

收取一定費用的業務是().

A.柜臺業務

B.信貸業務

C.資金交易業務

D.代理業務

【答案】D

31、操作風險損失數據收集指操作風險損失數據(包括損失事件信息和會計記

錄中確認的財務影響)的搜集、匯總、監控、分析和報告工作。商業銀行對操

作風險損失數據的收集應遵循相關原則，其中，“應及時確認、完整記錄、準

確統計因操作風險事件導致的實際資產損失，避免因提前或延后造成當期統計

數據小港確。對因操作風險損失事件帶來的聲譽影響，要及時分析和報告，但

不要求量化損失”屬于（）原則。

A.準確性原則

B.重要性原則

C.謹慎性原則

D.全面性原則

【答案】A

32、商業銀行公司治理的核心是（）。

A.在所有權與經營權分離的情況下，完善商業銀行內部組織結構權力分配體系

B.在所有權與經營權分離的情況下，強化對董事會和管理層行為的約束

C.在所有權與經營權分離的情況下，為妥善解決委托一代理關系而提出的董事

會、高級管理層的組織體系安排和監督制衡機制

D.在所有權與經營權分離的情況下，實現公司權力的分配與制衡，增強核心競

爭力

【答案】C

33、《巴塞爾新資本協議》指出，在信用風險評級標準法中，零售類資產根據

是否有居民房產抵押分別給予（）、35%的權重。

A.100%

B.75%

C.65%

D.50%

【答案】B

34、資本充足程度監管指標包括()。

A.核心一級資本充足率、資本充足率和二級資本充足率

B.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率

C.一級資本充足率、資本充足率和二級資本充足率

D.一級資本充足率、資本充足率和風險加權資本率

【答案】B

35、如果1年期零息國債收益率是10%,某公司零息債券一年期承諾收益率是

15%,違約損失率是100%,那么根據KPVG風險中性定價模型得出的違約概率

是()。

A.0.03

B.0.04

C.0.05

D.1

【答案】B

36、下列屬于風險對沖方式的是()。

A.利率對沖

B.市場對沖

C.匯率對沖

D.關聯方對沖

【答案】B

37、()作為一種特殊的信用風險，是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合

同資金但另?方發生違約的風險。

A.市場風險

B.違約風險

C.操作風險

D.結算風險

【答案】D

38、以下關于久期的論述，正確的是（?）。

A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高

B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高

C.久期缺口絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯系

D.久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要具體分析

【答案】A

39、商業銀行內部控制措施不包括（）。

A.授權審批控制

B.會計系統控制

C.不相容職務分離控制

D.人員控制

【答案】D

40、（2018年真題）2007年美國次貸危機引發了全球金融危機，此次危機的發

生反映出各國金融監管存在的諸多問題，但不包括（）。

A.監管標準不一致導致監管套利

B.金融監管標準過于寬松

C.金融監管標潴過于嚴苛

D.金融監管制度建設未及時跟進金融創新的步伐

【答案】C

多選題(共20題)

1、林地的承包經營的期限最長可以為()。

A.十五年

B.三十年

C.七十年

D.七十年以上

【答案】D

2、集團法人客戶與單一法人客戶相比，它的信用風險特征有()。

A.內部關聯交易頻繁

B.連環擔保十分普遍

C真實財務狀況難以掌握

D.系統風險性低

E.風險識別難度大，貸后監督難度較小

【答案】ABC

3、甲乙兩人在某銀行從事柜臺業務多年，乙為柜臺會計主管，甲為普通柜臺人

員。工作中兩人關系密切，無話不談，在密碼管理中正確的做法有()O

A.甲需要業務授權時，由乙輸入密碼進行授權

B.甲乙密碼互相不知悉

C.乙可以用甲的密碼為客戶辦理業務

D.乙辦理業務需要授權時自己輸入密碼進行授權

E.甲乙密碼定期或不定期更換并嚴格保密

【答案】AB

4、商業銀行對操作風險的識別方法，包括(?)。

A.內部衡量法

B.外部衡量法

C.自我評估法

D.因果分析模型

E.損失概率法

【答案】CD

5、以下利潤總額的計算公式中，表達正確的是()。

A.利潤總額二營業收入一營業成本一營業稅金及附加一期間費用

B.利潤總額二營業收入一營業成本一營業稅金及附加一期間費用一資產減值損失

+公允價值變動收益+投資攻益

C.利潤總額=營業利潤+營業外收入一營業外支出

D.利潤總額:營業利潤+營業外收人一營業外支出一所得稅

【答案】C

6、關于銀行利率風險，下列說法不正確的有()。

A.如果銀行利息收入和利息支出所依據的基準利率變動不一致，則存在利率風

險

B.如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，則存在重新定價風

險

C.如果銀行以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源，則存在重

新定價風險

D.如果銀行利息收入和利息支出依據相同的基準利率，該利率波動劇烈，則存

在基準風險

E.如果利率變動對存款人或借款人有利，則銀行存在基準風險

【答案】AD

7、根據大多數國家的標準，現金流量表分為（）。

A.經營活動的現金流量表

B.銷15活動的現金流量表

C.投資活動的現金流量表

D.資金活動的現金流量表

E.融資活動的現金流量表

【答案】AC

8、下列屬于外包管理中高級管理層的內容是（）,

A.操作流程和內控制度

B.確定外包管理團隊職責，并對其行為進行有效監督

C.審議批準本機構的外包范圍及相關安排

D.定期審閱本機構外包管理團隊職責，并對其行為進行有效監督

E.負責執行外包風險管理的政策、操作流程和內控制度

【答案】AB

9、某2年期債券麥考利久期為2.3年，債券目前價格為105.00兀，市場利

率為9%,假設市場利率突然上升1%,則按照久期公式計算，該債券價格0。

A.下降2.11%

B.下降2.50%

C下降2.22元

D.下降25元

E.上升2.5元

【答案】AC

10、依據設計任務委托合同對設計工作進度的要求控制設計工作進度是()進

度控制的任務。

A.業主方

B.設計方

C.施工方

D.供貨方

【答案】B

11、對于表內資產風險權重賦予權重為0的有()。

A.我國中央政府的債權

B.中央政府投資的公用企業的債權

C.個人住房抵押貸款

D.商池銀行之間原始期限4個月以內的債權

E.國有金融資產管理公司為收購國有銀行不良貸款而定向發行的債券

【答案】AD

12、H常國別風險信息監測渠道中，新聞平價收集到的信息包括（）。

A.利率大幅變化

B.匯率大幅變化

C.GDP增長率

D.貿易差額

E.貨幣供應增加或緊縮

【答案】ABCD

13、戰略規劃在實施方案中應當闡述的內容包括（）。

A.潛在收益

B,預期風險損失和財務分析