押題寶典初級銀行從業資格之初級風險管理自測模

擬預測題庫（名校卷）

單選題（共45題）

1、根據全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補尚未識別的可能性損失的準備

是（）。

A.一般準備

B.特種準備

C.專項準備

D.外匯準備

【答窠】A

2、設在高層建筑內的供暖熱源加壓泵間管道的分界點為（）。

A.以泵間外墻皮1.2m處為界

B.以泵間外墻皮1.5m處為界

C.以泵間外墻皮為界

D.泵間人口閥門

【答案】C

3、下列關于市場約束的表述中，錯誤的是（）。

A.監管部門是市場約束的核心

B.市場約束的目的在于促進銀行穩健經營

C.市場約束機制不需要一系列配套制度也可以實現

D.股東通過行使權利給銀行經營者施加經營壓力，有利于銀行改善治理，實現

對銀行的市場約束

【答案】C

4、下列關于信用風險的說法，正確的是0。

A.結算風險是指交易雙方在結算過程中，一方支討了合同資金但另一方發生違

約的風險

B,對衍生產品而言，信用風險造成的損失最多是債務的全部賬面價值

C.信用風險具有明顯的系統性風險特征

D.信用風險又被稱為結算風險

【答案】A

5、（2019年真題）下列屬于現金流量分析中經營活動的現金流的是（）。

A.分得股利、利潤

B.處置固定資產、無形資產收到現金

C.購買貨物支付的現金

D.發行債券收到現金

【答案】C

6、（2021年真題）通常在商業銀行實際運營情況下，下列對資產負債表期限

結構的表述最恰當的是（）。

A.資產為負債的久期缺口為零

B.資產為負債的久期缺口

C.資產的久期小于負債的久期

D.資產的久期大于負債的久期

【答案】D

7、下列關于商業銀行風險偏好的表述，錯誤的是（）。

A.風險偏好指標值在設定過程中，應主耍考慮監管者的期望

B.風險偏好是商業銀行全面風險管理體系的重要組成部分

C.風險偏好需要有效傳導至各實體、條線

D.商業銀行在制定戰略規劃時，應保持戰略規劃與風險偏好的協調一致

【答案】A

8、根據風險和收益匹配原則，商業銀行一般選擇四種策略控制操作風險，下列

O不屬于商業銀行控制操作風險的策略。

A.緩釋風險

B.回避風險

C.降低風險

D.對沖風險

【答案】D

9、（2018年真題）下列關于銀行機構信息披露的說法中，錯誤的是（）。

A.銀行機構的信息披露主要是會計信息披露

B.銀行機構的信息披露有利于社會大眾及監管機陶對銀行的監督管理

C.銀行機構信息披露具體披露的內容和要求，可按安全性、流動性和效益性三

個方面確定

D.銀行機構要真實、全面、及時、充分地進行信息披露，提高銀行經營透明度

【答案】A

10、在商業銀行經營的外部事件中，（）是給商業銀行造成損失最大、發生次數

最多的操作風險之一。

A.內部欺詐風險

B.產品設計缺陷風險

C.外部欺詐風險

D.業務外包風險

【答案】C

11、從商業銀行風險管理部門設置情況看，普遍做法是按照“三道防線模式”

劃分風險管理職責，設置風險管理部門。下列不屬于“三道防線模式”的是

()O

A.前臺業務部門

B.風險管理職能部門

C.人力資源管理部門

D.內部審計

【答案】C

12、信用風險管理領域通常在市場上和理論上比較常用的違約概率模型不包括

Oo

A.RiskCalc模型

B.KMV的CreditMonitor模型

C.KPMG風險中性定價模型

D.風因果分析模型

【答案】D

13、下列屬于客戶風險的財務指標是()。

A.流動比率

B.公司治理結構

C.資金實力

D.市場競爭環境

【答案】A

14、（2018年真題）13內某兒童玩具廠欲向銀行借款以擴大生產，擬請附近一

家公立幼兒園為其擔保，該幼兒園（）。

A.如有足夠資金可以提供擔保

B.無資格提供擔保

C.有資格提供擔保

D.經銀行同意即可提供擔保

【答案】B

15、（2018年真題）在正常市場條件下，下列資產負債匹配方式中，流動性風

險最低的是（）。

A.負債以公司/機構存款為主，資產以中短期貸款為主

B.負債以公司/機構存款為主，資產以中長期貸款為主

C.負債以循環發行的短期債券為主，資產以中長期貸款為主

D.負債以零售客戶存款為主，資產以中短期貸款為主

【答案】D

16、下列關于氣候相關金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當的是

（）

A.2017年6月，TCFD發布《氣候相關金融信息、披露工作組建議報告》

B.2015年10月，巴賽爾委員會成立氣候相關金融信息披露工作組

C.TCFD從治理、戰略、風險管理、指標和目標四個領域提出氣候相關的信息披

露建議

D.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關信息披露框架

【答案】B

17、在計算單幣種敞口頭寸時，所包含的項目有:）

A.即期凈敞口頭寸

B.累計凈敞口頭寸

C.敞口頭寸

D.總敞口頭寸

【答案】A

18、土地使用權出讓合同約定的使用年限屆滿，土地使用權人需要繼續使用土

地的應當至遲于屆滿前（）申請續期。

A.三個月

B.半年

C.一年

D.兩年

【答案】C

19、風險識別包括感知風險和（）兩個環節。

A.預測風險

B.計量損失

C.監測

D.分析風險

【答案】D

20、下列關于財政貨幣政策對行業的影響，說法正確的是（）。

A.當財政緊縮時，行業信貸風險呈上升趨勢

B.擴張性貨幣政策則不利于行業發展

C.貨幣政策對不同行業影響的力度相同

D.緊縮性貨幣政策有助于改善行業經營狀況

【答案】A

21、對工地權利變更的原因和事實等也要進行審查是因為權利登記采取了

（）O

A.形式主義立法

B.形式審查主義

C.實質審查主義

D.物的編成主義

【答案】C

22、商業銀行的⑶和［?）應當積極參與監督操作風險管理架構，擁有完整且確

實可行的操作風險管理系統。

A.董事會；監事會

B.董事會；風險管理部門

C.監事會；高級管理層

D.董事會；高級管理層

【答案】D

23、以下關于賬面資本的說法，不正確的是（）。

A.賬面資本與銀行風險并無關系

B.賬面資本是銀行資產負債表中資產減去負債后的余額，即所有者權益

C.賬面資本是銀行實際擁有的資本

D.賬面資本包括普通股股本/實收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤、投

資重估儲備、一般風險準備等

【答案】A

24、下列選項中，屬于銀行機構市場準入應該遵循的原則的是（）。

A.便民

B.合理

C.守法

D.誠信

【答案】A

25、下列各項中，不屬于土地登記代理人義務的是（）。

A.按照委托人指示處理代理事務

B.維護委托人的權益

C.及時告知代理事務進展

D.承擔代理后果

【答案】D

26、外電線路電壓為154?220KV,腳手架與外電架空線路的邊線之間最小安全

操作距離為（）IHo

A.10

B.9

C.8

D.9.5

【答案】A

27、樓板、屋面等橫向平面上，短邊尺寸等于或大于25cm的口，以及墻體等豎

向平面上高度等于或大于()cm,寬度大于()cm的口為洞。

A.7550

B.10050

C.10045

D.7545

【答案】D

28、二級資本是指在破產清算條件下可以用于吸收損失的資本工具，二級資本

的受償順序列在(?)。

A.普通股之前、在一般債權人之后

B.普通股之前、優先股之后

C.優先股之前、在一般債權人之后

D.一般債權人之前、在優先股之后

【答案】A

29、下列不屬于商業銀行內部資本充足評估程序核心內容的是()o

A.資本規劃

B.壓力測試

C.風險評估

D.信息披露

【答案】D

30、（2018年真題）商業銀行的下列風險評級中，評級結果不包含違約概率的

是（）。

A.主權評級

B.國別評級

C.法人客戶評級

D.個人客戶評級

【答案】B

31、假設某風險資產的預期收益率為8%,標準差為0.15,同期國債的無風險

收益率為4%。如果希望利用該風險資產和國債構造一個預期收益率為6%的資

產組合，則該風險資產和國債的投資權重分別為（）。

A.50%,50%

B.30%,70%

C.20%,80%

D.40%,60%

【答案】A

32、（）可以說是概率論與數理統計中最重要的一個分布，同時也是在金融研

究中運用最為廣泛的一個分布，在金融風險管理中，很多隨機變量的概率分布

都可以運用他描述或近似描述。

A.二項分布

B.泊松分布

C.均勻分布

D.正態分布

【答案】D

33、我國監管機構要求商業銀行2013年起執行《商業銀行資本管理辦法（試

行）》。這一要求在顯著改變商業銀行經營管理方式的同時，短期內也可能導致

其盈利能力面臨新的挑戰。這屬于商業銀行面臨的（）。

A.違規風險

B.監管風險

C.政策風險

D.經濟風險

【答案】B

34、商業銀行在新產品/業務研發和投產過程中要全面防范和控制各類潛在風

險因此要遵循（）。

A.全面性原則

B,統一性原則

C.統籌性原則

D.適應性原則

【答案】A

35、（2018年真題）釵行風險監管指標設計的核心是（）。

A.行業監管

B.合規監管

C.法律監管

D.風險監管

【答案】D

36、通常情況下，導致商業銀行破產倒閉的直接原因是（）。

A.違約風險

B.市場風險

C.操作風險

D,流動性風險

【答案】D

37、（2021年真題）假設其他條件不變，下列關丁商業銀行利率風險的表述,

正確的是（）

A.以3個月Libor為參照浮動利率債券，其債券利率風險為0

B.發行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險

C.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益

D.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%,則該交易不存在利率風險

【答案】B

38、商業銀行的下列風險中，通常被視為一種多維風險的是（）。

A.利率風險

B.國別風險

C.法律風險

D.流動性風險

【答案】D

39、（2018年真題）下列關于商業銀行風險偏好的表述中，錯誤的是（）。

A.商業銀行在制定戰略規劃時，應保持戰略規劃與風險偏好的協調一致

B.風險偏好是商業銀行全面風險管理體系的重要組成部分

C.風險偏好需要有效傳導至各實體、條線

D.風險偏好指標值在設定過程中，應主要考慮監管者的期望

【答案】D

40、操作風險損失數據的收集要遵循（）的原則。

A.客觀性、全面性、動態性、標準化

B.主觀性、全面性、靜態性、標準化

C.主觀性、全面性、動態性、標準化

D.客觀性、全面性、靜態性、標準化

【答案】A

41、國別風險有很多常見的表現形式，不包括（）。

A.重議利息

B.取消債務

C.提供擔保

D.再融資

【答案】C

42、商業銀行風險管理策略中，（）策略制定的原則是“沒有風險就沒有收

益”。

A.風險對沖

B.風險轉移

C.風險規避

D.風險分散

【答案】C

43、某商業銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經濟資本為20億

元］稅率為20%,資本預期收益率為5%,則該部門上期經濟增加值(EVA)為()

萬兀°

A.6000

B.8000

C.10000

D.11000

【答案】A

44、下列關于信用風險的說法中，正確的是()。

A.信用風險只有當違約實際發生時才會產生

B.對商業銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源

C.結算風險是一種特殊的信用風險

D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險

【答案】C

45、下列屬于市場風險的計量模型的是()。

A.基本指標法

B.風險中性定價模型

C.高級計量法

D.VaR模型

【答案】D

多選題（共20題）

1、一般而言，專家系統在分析信用風險時主要考慮與借款人和市場有關的因

素，其中與借款人有關的因素包括（）。

A.聲譽

B.杠桿

C.收益波動性

D.利率水平

E.宏觀經濟政策

【答案】ABC

2、通常戰略風險識別可以從（）三個層面入手。

A.戰略

B.宏觀

C.微觀

D.全局

E.戰術

【答案】ABC

3、目前，內部審計確認服務的類型包括（）。

A.第三方審計

B.合同審計

C.績效審計

D.質量審計

E.安全審計

【答案】ABCD

4、建立良好的聲譽風險管理體系的優勢表現在()o

A,能有效幫助商業銀行減少各種潛在的風險損失

B.招募和保留最佳雇員

C.維護客戶和供應商的忠誠度

D.吸引高質量的合作伙伴和強化自身競爭力

E.最大限度地減少訴訟威脅和監管要求

【答案】ABCD

5、下列關于戰略風險管理的說法，正確的有()

A.強化內部控制系統和信息

B.有助于將風險挑戰轉變為成長機會

C.不能避免因盈利能力出現大幅波動而導致流動性風險

D.優化經濟資本配置，并降低資本使用成本

E.減少法律爭議/訴訟事件

【答案】ABD

6、以下關于商業銀行客戶評級/評分驗證的說法，正確的有()。

A.驗證是一個循環過程

B.驗證是商業銀行優化內部評級的重要手段

C.驗證的流程要在驗證設計和實施部門審閱

D.驗證的結果要接受驗證設計和實施部門的審閱

E.《巴塞爾新資本協議》對內部評級的驗證進行了詳細闡釋

【答案】AB

7、操作風險的人員因素包括（）造成損失或者不良影響而引起的風險。

A.外部欺詐

B.失職違規

C.員工的知識/技能匱乏

D.內部欺詐

E.核心員工流失

【答案】BCD

8、留置擔保的范圍包括（）。

A.主債權及利息

B.違約金

C.損害賠償金

D.留置物保管費用

E.實現留置權的費用

【答案】ABCD

9、我國銀行監管的標準包括（）。

A.促進金融穩定和金融創新共同發展

B.努力提丁|我國銀行業在國際金融服務中的競爭力

C.對各類監管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制

D.鼓勵公平競爭，反對無序競爭

E.對監管者和被監管者都要實施嚴格、明確的問責制

【答案】ABCD

10、風險偏好指標值的確定要體現()原則。

A.公平性

B.全面性

C.穩定性

D.安全性

E.合規性

【答案】C

11、下列屬于流動性風險內部因素的有()。

A.信用風險加大，到期資產不能按約定收回，未來現金流無法實現，可能引發

流動性風險

B.出現重大操作風險，支付結算系統崩潰等，造成支付障礙或執行交易時延誤

而直接影響銀行現全流

C.宏觀經濟形勢或政策發生變化，整個金融系統出現危機，導致市場上流動性

枯竭

D.一家銀行出現流動性危機，市場出現恐慌和信任危機，市場流動性消失，引

發系統性流動性危機

E.銀行集團獨立經營的附屬機物過于依賴母行資金支持，發生流動性問題向母

行傳導

【答案】AB

12、英里等于（）碼，一碼等于（）英尺，一英尺等于（）mo

A.1760,3,0.3048

B.1670,3,0.3048

C.1760,2,0.3048

D.1670,3,0.3048

【答案】A

13、限制行為能力人的（）或與其年齡、智力、精神健康狀況相適應而訂立的

合同，不必經法定代理人追認。

A.小標的額合同

B,純獲益合同

C.不承擔義務的合同

D.可獲得重大利益的合同

【答案】B

14、產品質量