風險評估與決策分析試題及答案姓名：____________________

一、多項選擇題（每題2分，共10題）

1.風險評估的目的是什么？

A.預測風險事件發生的概率

B.評估風險事件可能造成的損失

C.制定風險應對策略

D.評價風險管理的有效性

E.以上都是

2.以下哪些屬于風險評估的方法？

A.專家調查法

B.概率分析

C.財務分析

D.SWOT分析

E.以上都是

3.以下哪些屬于風險應對策略？

A.風險規避

B.風險減輕

C.風險轉移

D.風險接受

E.以上都是

4.決策分析中常用的方法有哪些？

A.決策樹法

B.效用理論

C.模擬法

D.風險價值法

E.以上都是

5.以下哪些屬于決策樹法的關鍵要素？

A.決策節點

B.機會節點

C.狀態節點

D.風險節點

E.以上都是

6.以下哪些屬于效用理論的基本概念？

A.效用

B.風險偏好

C.風險厭惡

D.風險中性

E.以上都是

7.模擬法在決策分析中的應用有哪些？

A.預測風險事件發生的概率

B.評估風險事件可能造成的損失

C.優化決策方案

D.評估決策效果

E.以上都是

8.風險價值法在金融市場中的應用有哪些？

A.評估投資組合的風險

B.評估金融產品的風險

C.評估風險管理的有效性

D.評估風險承受能力

E.以上都是

9.以下哪些屬于風險評估與決策分析的原則？

A.全面性原則

B.客觀性原則

C.動態性原則

D.可行性原則

E.以上都是

10.風險評估與決策分析在企業管理中的重要作用有哪些？

A.提高決策的科學性

B.降低決策風險

C.提高企業競爭力

D.促進企業可持續發展

E.以上都是

二、判斷題（每題2分，共10題）

1.風險評估與決策分析是企業管理中不可或缺的環節。（）

2.風險規避策略是指企業避免所有可能帶來風險的活動。（）

3.決策樹法適用于所有類型的決策問題。（）

4.效用理論認為，決策者總是追求最大化自己的效用。（）

5.模擬法只能用于評估風險事件發生的概率。（）

6.風險價值法（VaR）可以完全消除金融市場中的風險。（）

7.在風險評估中，定量分析比定性分析更重要。（）

8.動態風險評估是指對長期風險進行評估。（）

9.企業在進行風險評估時，應優先考慮最大潛在損失。（）

10.風險評估與決策分析的結果應當定期更新，以適應企業環境的變化。（）

三、簡答題（每題5分，共4題）

1.簡述風險評估與決策分析在項目管理中的應用。

2.解釋什么是敏感性分析，并說明其在風險評估中的作用。

3.描述決策樹法的基本步驟和優缺點。

4.說明如何在實際工作中進行風險應對策略的選擇。

四、論述題（每題10分，共2題）

1.論述在復雜決策環境中，如何運用風險評估與決策分析方法提高決策質量。

2.結合實際案例，分析企業如何通過風險評估與決策分析實現風險管理與戰略目標的協調一致。

五、單項選擇題（每題2分，共10題）

1.在風險評估中，以下哪個不是風險事件的組成部分？

A.風險因素

B.風險后果

C.風險概率

D.風險責任

2.以下哪個不是風險規避策略的一種？

A.轉移風險

B.減輕風險

C.接受風險

D.分散風險

3.在決策樹法中，決策節點表示什么？

A.決策點

B.狀態點

C.結果點

D.以上都不是

4.效用理論中，以下哪個選項表示風險厭惡者的效用曲線？

A.凸曲線

B.凹曲線

C.直線

D.平滑曲線

5.模擬法中，以下哪個是模擬一次決策結果的步驟？

A.確定決策變量

B.設置模擬參數

C.運行模擬模型

D.以上都是

6.風險價值法（VaR）通常用于衡量什么？

A.風險收益

B.風險成本

C.風險承受能力

D.風險暴露

7.以下哪個不是風險評估與決策分析的原則？

A.全面性

B.客觀性

C.定量分析

D.動態性

8.在進行風險評估時，以下哪個方法側重于分析風險事件的影響范圍？

A.概率分析

B.影響分析

C.成本效益分析

D.以上都是

9.企業在進行風險評估時，以下哪個步驟是第一步？

A.確定風險因素

B.評估風險概率

C.識別風險事件

D.分析風險后果

10.以下哪個不是決策分析的常用方法？

A.決策樹法

B.效用理論

C.感知調查法

D.模擬法

試卷答案如下

一、多項選擇題（每題2分，共10題）

1.E

2.A,B,C,D

3.A,B,C,D

4.A,B,C,D

5.A,B,C

6.A,B,C,D

7.A,B,C,D

8.A,B,C,D

9.A,B,C,D

10.A,B,C,D

二、判斷題（每題2分，共10題）

1.對

2.錯

3.錯

4.對

5.錯

6.錯

7.錯

8.對

9.錯

10.對

三、簡答題（每題5分，共4題）

1.在項目管理中，風險評估與決策分析的應用包括：識別項目風險、評估風險發生的可能性和影響、制定風險應對計劃、監控風險變化、調整項目計劃等，以確保項目目標的實現。

2.敏感性分析是一種評估模型輸出對輸入變量變化敏感度的方法。在風險評估中，敏感性分析可以幫助識別哪些風險因素對項目或決策結果影響最大，從而有針對性地進行風險管理和決策。

3.決策樹法的基本步驟包括：確定決策問題、識別決策節點和機會節點、列出所有可能的狀態和結果、計算每個結果的概率和預期值、根據效用或成本進行決策。優點是直觀、易于理解和應用；缺點是對于復雜問題可能難以構建和解釋。

4.在實際工作中，選擇風險應對策略應考慮以下因素：風險的概率和影響、企業的風險承受能力、風險應對的成本效益、可用的資源和技術等，選擇最合適的策略以最小化風險。

四、論述題（每題10分，共2題）

1.在復雜決策環境中，運用風險評估與決策分析方法可以提高決策質量，具體體現在：通過系統分析識別和評估風險，提高決策的全面性和客觀性；利用定量和定性方法分析風險，增強決策的科學性和可操作性；通過模擬和敏感性分析預測風險，提高決策的適應性和靈活性。