2019-2025年初級銀行從業資格之初級風險管理能力檢測試卷B卷附答案

單選題（共400題）1、在正常使用條件下，供熱與供冷工程的最低保修期限為（）。A.1個采暖期、供冷期B.2個采暖期、供冷期C.兩年D.一年【答案】B2、風險偏好的維度包括資本類、收益類和特定風險類。下列屬于資本類指標的是()。A.一級資本B.零容忍C.收益的波動水平D.相應置信水平下的經濟資本【答案】A3、按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產是（）。A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券B.無法出售的貸款C.可以出售但在不利情況下可能會喪失流動性的證券D.商業銀行可出售的貸款組合【答案】B4、商業銀行項目實施部門應定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項目的進度報告，其內容不包括（）。A.部門人員的變動B.供應商的變更C.計劃的重大變更D.主要費用支出情況【答案】A5、（2018年真題）多年來國內外銀行危機的慘痛教訓反復證明，（）是導致銀行危機的最主要原因。A.市場過度競爭B.銀行資產規模盲目擴張C.監管不到位D.銀行業務創新不足【答案】B6、如果利率變動對存款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，從而對銀行產生不利影響，這是()。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權性風險；【答案】D7、在風險偏好設置與實施過程中，需要注意的事項不包括（）。A.充分考慮利益相關者的期望B.風險偏好與戰略規劃有機結合C.向業務條線和分支機構傳導D.內部控制和風險隔離【答案】D8、商業銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析,所獲得的收益率分布為正態分布。假設該組合的日平均收益率為0.1%,標準差為0.15%,則在下一個市場交易日,該外匯投資組合的當日收蓋率有95%的可能性落在（）A.-0.05—0.25%B.-0.2%—0.4%C.-0.05%—0.1%D.0.1%—0.25%【答案】B9、建筑工程質量驗收共8條，強調（檢驗批驗收合格）是基礎，同時體現了質量控制資料在分部和單位工程驗收時的重要作用。A.檢驗批驗收合格B.單位工程驗收合格C.分部工程驗收合格D.分項工程驗收合格【答案】A10、下列關于商業銀行操作風險的表述，錯誤的是()。A.一起操作風險損失事件僅對應一種形態的損失B.操作風險廣泛存在于商業銀行業務和管理的各個領域C.內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件均有可能造成操作風險損失D.內部流程引起的操作風險表現為流程不健全、流程執行失敗、控制和報告不力等【答案】A11、通過第三方識別客戶身份的，應當確保第三方已經采取符合本法要求的客戶身份識別措施；第三方未采取符合本法要求的客戶身份識別措施的，由該（）承擔未履行客戶身份識別義務的責任。A.商業銀行B.客戶C.商業銀行和客戶D.中國銀行業協會【答案】A12、風與空調工程的調試和調整目的是（）。A.把系統的每個出口用戶的風量、風速、風壓及溫度和濕度等調整到設計預期值或用戶滿意值B.把系統的每個進口的風量、風速、風壓及溫度和濕度等調整到設計預期值或用戶滿意值C.把支管每個出口用戶的風量、風速、風壓及溫度和濕度等調整到設計預期值或用戶滿意值D.把支管每個進口的風量、風速、風壓及溫度和濕度等調整到設計預期值或用戶滿意值【答案】A13、商業銀行可以根據債券收益率曲線的預期變化趨勢，采取相應的投資策略，如果目前收益率曲線是向上傾斜的，且預期收益率曲線維持不變，則最為直接的投資策略是（）。A.賣出期限較短的債券B.買入期限較長的債券C.買入期限較短的債券D.賣出期限較長的債券【答案】B14、汽車金融公司的監管機構是()。A.中國證監會B.中國銀監會C.中國人民銀行D.中國銀行業協會【答案】B15、良好的銀行公司治理應具備五個方面的特征，其中不包括（）。A.銀行內部有效的制衡關系和清晰的職責邊界B.完善的內部控制和風險管理體系C.科學的激勵約束機制D.與董事會價值相掛鉤的有效監督考核機制【答案】D16、金融衍生產品、金融工程學等一系列專業技術逐漸應用于商業銀行的風險管理，這屬于商業銀行（）。A.資產風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段C.資產負債風險管理模式階段D.全面風險管理模式階段【答案】D17、如果一個資產期初投資100元，期末收入l50元，那么該資產的對數收益率為（）。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4【答案】D18、央行對商業銀行實施宏觀審慎監管(MPA)的核心工具是()。A.內部控制B.公司治理C.資本監管D.信息披露【答案】C19、商業銀行在進行貸款組合分析的過程中，組合中的貸款集中度越大，則組合中的（）。A.負債和組合的相關性也越大B.資產和組合的相關性也越小C.負債和組合的相關性也越小D.資產和組合的相關性也越大【答案】D20、商業銀行的信貸業務不應集中于同一業務、同一性質甚至同一國家的借款者，應是多方面開展，這是基于（）。A.風險對沖B.風險分散C.風險轉移D.風險規避【答案】B21、（）是商業銀行的決策機構。A.監事會B.董事會C.股東大會D.高級經理【答案】B22、商業銀行信用風險預警的正確程序是（）。A.風險分析，后評價，信用信息的收集與傳遞，風險處置B.風險分析，信用信息的收集與傳遞，風險處置，后評價C.信用信息的收集與傳遞，后評價，風險分析，風險處置D.信用信息的收集與傳遞，風險分析，風險處置，后評價【答案】D23、因銀行系統調整參數，系統升級過程中造成該銀行業務停辦的事件屬于（）風險。A.不完善或有問題的內部程序B.系統缺陷C.人員因素D.外部事件【答案】B24、（2018年真題）商業銀行應當指定（）向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告。A.市場風險承擔部門B.市場風險管理部門C.內部審計機構D.外部審計機構【答案】B25、投資或者購買與管理基礎資產收益波動負相關或完全負相關的某種資產或金融衍生品的風險管理策略是（）。A.風險規避B.風險對沖C.風險分散D.風險轉移【答案】B26、（）通常用來描述獨立單位時間內（也可以是單位面積、單位產品）某一事件成功次數所對應的概率。A.二項分布B.泊松分布C.均勻分布D.正態分布【答案】B27、下列各項說法正確的是（）。A.風險轉移只能降低非系統性風險B.風險規避不發生實施成本C.風險補償主要是指事后(損失發生后)對風險承擔的價格補償D.風險分散的成本與承擔的潛在風險損失相比是非常有意義的【答案】D28、某商業銀行當期在央行的超額準備金存款為43億元，庫存現金為11億元，若該行當期各項存款金額為2138億元，該銀行超額準備金率為()。A.2.53％B.2.76％C.2.98％D.3.78％【答案】A29、（2018年真題）某商業銀行資產總額為300億元，風險加權資產總額為200億元，資產風險暴露為250億元，預期損失為4億元，則該商業銀行的預期損失率為（）。A.1.33％B.1.60％C.2.00％D.3.08％【答案】B30、商業銀行在運營和發展過程中，產生某些錯誤是不可避免的，正確處理投訴和批評有助于商業銀行提高金融產品/服務的質量和效率。關于對銀行的投訴和批評，下列說法正確的是（）。A.解決表面問題，不須深究B.錯誤已經發生，銀行聲譽的損失已無可挽回，解不解決無所謂C.正確處理有助于深入發掘銀行潛在的風險，有助于銀行的聲譽風險管理D.容易解決的先處理，不容易解決的問題就忽視【答案】C31、按照《巴塞爾資本協議》的要求，商業銀行的核心資本充足率指標不得低于______，資本充足率不得低于______，附屬資本最高不得超過核心資本的______。（）A.4%；8%；90%B.4%；6%；90%C.4%；7%；100%D.4%；8%；100%【答案】D32、下列不屬于商業銀行單一法人客戶非財務風險分析因素的是（）。A.生產與經營風險分析B.行業風險分析C.現金流量分析D.管理層風險分析【答案】C33、（2018年真題）日常國別風險信息監測渠道不包括（）。A.新聞平臺B.外部評級機構數據C.銀行內部信息D.小道消息【答案】D34、根據（）原理，商業銀行信貸業務應是全方位、多種類的，而不應集中于同一業務、同一性質甚至同一個借款人。。A.風險分散B.風險對沖C.風險轉移D.風險補償【答案】A35、對改制企業的國有建設用地使用權采取（）方式處置的，必須進行地價評估。A.劃撥B.租賃C.買賣D.消亡【答案】B36、如果某商業銀行當期的一筆貸款收入為500萬元，其相關費用合計為60萬元，該筆貸款的預期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經濟資本為8000萬元，則該筆貸款的經風險調整的收益率（RAROC）為()。A.5%B.6.25%C.5.5%D.5.75%【答案】A37、（）是指金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值。A.市場價值B.公允價值C.名義D.市值重估【答案】C38、下列關于商業銀行董事會風險管理職責的描述，錯誤的是（）。A.承擔風險事件的直接責任及風險管理的最終責任B.判斷銀行面臨的主要風險，確定適當的風險容忍度和風險偏好C.根據銀行風險狀況、發展規模和速度，建立全面風險管理戰略、政策和程序D.督促高級管理層有效地識別、計量、監測、控制并及時處置商業銀行面臨的各種風險【答案】A39、為了確保銀行的財務報告公允地反映公司的財務狀況以及公司在各重要方面的表現，董事會和高級管理層可用外部審計師，下列關于外部審計目的的表述，錯誤的是()。A.評估從商業銀行收到報告的精確性B.評價商業銀行總體經營情況C.評價商業銀行各項風險管理制度D.評價銀行各項資產組合的質量和風險暴露程度【答案】D40、經濟發展及市場環境變化必然導致商業銀行的客戶偏好逐漸發生轉移，客戶維權意識和議價能力也日益增強。在此情形下，商業銀行面臨的客戶風險是指()。A.客戶提出不合法的需求B.客戶的維權意識增強C.客戶的投訴和批評增多D.若不能根據客戶需求的改變而創造需求，則有可能喪失客戶資源【答案】D41、戰略風險的類型不包括（）。A.產業風險B.技術風險C.競爭對手風險D.信用風險【答案】D42、2016年，某公司凈利潤為650萬元，銷售收入為15010萬元，則該公司銷售凈利率為（）。A.4.33％B.5％C.6％D.6.4％【答案】A43、()可以分為前臺交易、中臺風險管理、后臺清算三個環節。A.代理業務B.法人信貸業務C.個人信貸業務D.資金交易業務【答案】D44、商業銀行利用資產負債表或某些具有收益負相關性質的業務組合所具有的對沖特性進行風險對沖是指()。A.系統性風險對沖B.非系統性風險對沖C.自我對沖D.市場對沖【答案】C45、下列不屬于交易對手信用風險需要計量銀行賬戶和交易賬戶下交易的風險的是（）。A.場外衍生工具交易形成的交易對手信用風險B.證券融資交易形成的交易對手信用風險C.場內證券交易形成的交易對手信用風險D.與中央交易對手交易形成的信用風險【答案】C46、備案機關發現建設單位在竣工驗收過程中有違反國家有關建設工程質量管理規定行為的，應在收訖竣工驗收備案文件（）日內，責令停止使用，重新組織竣工驗收。A.5B.15C.10D.8【答案】B47、根據銀監會要求，商業銀行應具備()年的內部損失數據。A.至多4年B.至多5年C.至少3年D.至少5年【答案】D48、某玩具廠欲向銀行借款以擴大生產，請附近一家幼兒園為其擔保，該幼兒園（）。A.若有超過貸款額的資金可以提供擔保B.可以提供擔保C.不能提供擔保D.經銀行同意即可提供擔保【答案】C49、風險監管的特點不包括（）。A.目標明確B.計劃性弱C.提高效率D.節省資源【答案】B50、專項施工方案編制后要經過（）簽字確認后實施。A.施工單位質量負責人和總監理工程師B.施工單位技術負責人和監理工程師C.施工單位技術負責人和總監理工程師D.施工單位質量負責人和總監理工程師【答案】C51、操作風險資本計量的標準法中，公司金融、支付和清算、交易和銷售以及其他業務條線的操作風險資本系數為（）。A.15％B.18％C.19％D.21％【答案】B52、商業銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0.8%，第二年的違約率是1.4%，第3年的違約率是2.1%。假設客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失，則該筆貸款預計到期可收回的金額為()萬元。A.925.47B.960.26C.957.57D.985.62【答案】C53、以下屬于商業銀行合格循環零售風險暴露的是（）。A.單筆不超過100萬授信的個人信用卡B.某銀行發放一筆50萬，期限1年的中小企業貸款C.以汽車抵押而發放的30萬信用卡專項分期付款D.某小企業以房產為抵押，申請的一筆200萬期限一年的循環授信【答案】A54、假設某銀行在2014會計年度結束時，其正常類貸款為30億元人民幣，關注類貸款為l5億元人民幣，次級類貸款為5億元人民幣，可疑類貸款為2億元人民幣，損失類貸款為l億元人民幣，則其不良貸款率約為()。A.15％B.12％C.45％D.25％【答案】A55、商業銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況，下列有關表述錯誤的是（）。A.流動性比率法的前提是將資產和負債按流動性進行分類，并對各類資產負債準確計量B.根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，商業銀行流動性覆蓋率不低于150%C.根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，商業銀行流動性比例不低于25%D.商業銀行根據外部監管要求和內部管理規定，制定各類資產的合理比率指標【答案】B56、對商業銀行而言，通過貸款組合的方式最難完全消除的是()。A.產品風險B.管理層風險C.區域風險D.借款人財務狀況變動風險【答案】C57、交易差錯、記賬差錯等操作風險屬于操作風險類型中的（）。A.可規避的操作風險B.可降低的操作風險C.可緩釋的操作風險D.應承擔的操作風險【答案】B58、資本充足率的定期壓力測試至少（）年1次。A.半B.1C.2D.3【答案】B59、假如某一房地產項目總投資10億元。開發商自有資本金3.5億元，貨款及其它負債6.5億元。在不利的市場行情下，一旦預期項目的市場價值將低于6.5億元，開發商可能會選擇讓項目爛尾，從而給債權人帶來風險。這種情形下，債權人好比（）。A.買入一份看漲期權B.賣出一份看跌期權C.買入一份看跌期權D.賣出一份看漲期權【答案】B60、某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為4000萬元，2015年期初存貨為150萬元，2015年期末存貨為250萬元，則該公司2015年存貨周轉天數為（）天。A.19.8B.18.0C.16.0D.22.8【答案】B61、金融穩定理事會強調，風險責任承擔機制是有效風險文化的重要內容，風險承擔機制中強調應建立一套機制，使員工能夠表達對某些產品或業務操作的不同意見。應該建立吹哨人制度，使員工在不擔心受到報復的情況下，反映發現的合規問題是指（）。A.誰產生了風險B.升級程序C.明確的后果D.績效考核【答案】B62、Y銀行在其2020年度報告中披露，該行一天中99%的Var值為5000萬元人民幣，則下列解釋正確的是（）。A.Y銀行的投資組合在1天內有99%的概率損失金額為5000萬元B.Y銀行的投資組合在1天內有1%的概率損失金額為5000萬元C.Y銀行的投資組合在1天內損失超過5000萬元的概率不大于1%D.Y銀行的投資組合在1天內損失超過5000萬元的概率不小于99%【答案】C63、在市場風險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁波動，（）一般不具有實質性意義。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.市值重估價值【答案】A64、（2018年真題）下列應當歸屬于商業銀行操作風險中的“內部流程”類別的是（）。A.2008年汶川大地震給當地多家商業銀行造成損失B.金融機構“重前臺，輕后臺”的發展模式從長期來看可能導致損失C.信貸調查人員在調查過程中接受各種形式的賄賂／好處協助騙貸D.未在抵押貸款管理辦法中明確規定“先落實抵押手續，后放款”【答案】D65、商業銀行的風險管理模式大體經歷了四個階段，依次是（）。A.負債風險管理模式階段——資產負債風險管理模式階段——資產風臉管理模式階段——全面風險管理模式階段B.被動負債風險管理模式階段——主動負債風險管理模式階段——資產負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段C.資產負債風險管理模式階段——資產風險管理模式階段——負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段D.資產風險管理模式階段——負債風險管理模式階段——資產負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段【答案】D66、（2022年7月真題）下列關于股票風險的表述，最不適當的是（）A.股票風險頭寸風險價值計量能涵蓋極端市場變動下可能的損失情況B.同一個市場中相同的股票或指數（交割月份相同）的多頭和空頭可以抵消C.股票風險的資本計提比率為8%D.市場風險資本計量股票風險主要是針對交易賬薄內的股票和股票衍生品工具頭寸承擔的風險【答案】A67、張先生在某商業銀行辦理了15年的人個住房抵押貸款，由于手續欠缺，在尚未辦理他項權證的情況下即發放貸款。貸款發放后不久，張先生不幸車禍身亡導致該筆貸款無法正常回收。此操作風險事件屬于()。A.外部欺詐B.內部流程執行失敗C.執行、交割與流程管理D.內部欺詐【答案】B68、下列關于風險管理部門職能的描述，正確的是()。A.風險管理部門應當全面負責管理策略的執行B.風險管理部門應當與業務部門保持獨立C.風險管理部門應當承擔風險管理的最終責任D.風險管理能力有限的商業銀行可以將風險識別、計量、檢測和控制外包【答案】B69、下列關于商業銀行資本的作用的說法中，錯誤的是()。A.資本為商業銀行提供融資B.吸收和消化損失C.支持商業銀行過度業務擴張D.維持市場信心【答案】C70、（）是商業銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎。A.期權B.期貨C.資產管理D.賬戶劃分【答案】D71、自制吊桿的規格應符合設計要求，吊桿加長采用搭接雙側連接焊時，搭接長度不應小于吊桿直徑的（）倍。A.4B.5C.6D.7【答案】C72、下列關于商業銀行風險文化的描述，最不恰當的是()。A.風險文化貫穿于商業銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的B.風險文化建設應當主要由商業銀行風險管理部門來完成C.商業銀行應當建立規章制度并實施績效考核，逐漸培養良好的風險文化D.風險文化應當隨著內外部經營管理環境的變化而不斷修正【答案】B73、A銀行2010年年初共有次級類貸款600億元，在2010年年末轉為可疑類、損失類的貸款金額之和為300億元，期初次級類貸款期間因回收減少了100億元、因核銷減少了100億元，則該銀行2010年的次級類貸款遷徙率為()。A.33％B.66％C.75％D.100％【答案】C74、某銀行當期期初關注類貸款余額為4500億元，至期末轉為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關注類貸款因回收減少了1000億元，則關注類貸款向下遷徒率為（）。A.12.50%B.11.30%C.17.10%D.15%【答案】C75、商業銀行有必要對（）做好事前準備，建立有效的溝通預案，制定有效的危機應對措施，并及時調動內外部資源以緩解致命風險的沖擊。A.危機管理的政策和流程B.聲譽管理措施C.聲譽管理計劃D.風險承受能力【答案】A76、隨機變量X服從正態分布，其觀測值落在距均值2倍標準差范圍內的概率為()A.68%B.95%C.99%D.97%【答案】B77、下列行業風險預警因素中，不屬于行業環境風險因素的是()。A.經濟周期因素B.財政貨幣政策C.國家產業政策D.市場供求【答案】D78、對商業銀行的其他資產，包括對企業、個人的貸款和自用房地產等資產，都給予__________的風險權重。個人住房抵押貸款風險權重為__________。（）A.100%：50%B.100%；25%C.50%：25%D.50%；100%【答案】A79、在商業銀行風險管理實踐中，與信用風險、市場風險和操作風險相比，()的形成原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風險。A.法律風險B.國別風險C.利率風險D.流動性風險【答案】D80、馬柯維茨提出的（）描繪出了資產組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實踐的主流方法。A.均值—方差模型B.資本資產定價模型C.套利定價理論D.二叉樹模型【答案】A81、（）負責信用分析、貸款審核、風險評價控制。A.前臺B.中臺C.后臺D.合規部門【答案】B82、資本充足率壓力測試框架以()的壓力測試為基礎。A.單一風險B.組合風險C.多維風險D.風險管理【答案】A83、風險管理部門在（）的領導下，負責建設完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系統等在內的風險管理體系A.監事會B.高管層C.經營部門D.董事會【答案】B84、以下不屬于市場風險的是（）。A.利率風險B.匯率風險C.信用風險D.股票價格風險【答案】C85、商業銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當的是（）。A.商業銀行根據外部監管要求和內部管理規定，制定各類資產的合理比率指標B.我國商業銀行法規定，商業銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%C.比率法的前提是將資產和負債按流動性進行分類，并對各類資產和負債準確計量D.比率法有助于商業銀行根據當前和過去的流動性狀況，預測未來時點的流動性【答案】D86、根據CreditRisk+模型，假設某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2％，E=2．72，則該組合發生4筆貸款違約的概率為（）。A.0.09B.0.08C.0.07D.0.06【答案】A87、按照操作風險損失事件類型分類，操作風險不包括（）。A.就業制度和工作場所安全事件B.實物資產的損壞C.對外賠償D.信息科技系統事件【答案】C88、關于表外項目，說法錯誤的是（)。A.表外項目按兩步轉換的方法計算普通表外項目的風險加權資產B.利率和匯率合約的風險資產由兩部分組成：一是按市價計算出的經濟資本，另一部分是由賬面名義本金乘以固定系數獲得C.對于匯率、利率及其他衍生產品合約的風險加權資產，使用現金暴露法計算D.商業銀行首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉換系數，獲得等同于表內項目的風險資產，然后根據交易對象的屬性確定風險權重，計算表外項目相應的風險加權資產【答案】B89、()是商業銀行的內部監督機構，對股東大會負責。A.董事會B.監事會C.高級管理層D.風險管理部門【答案】B90、商業銀行的債券交易部門經過計算獲得在95％的置信水平下隔夜VaR為500萬元，則該交易部門（）。A.預期在未來的252個交易日中有12.6天至少損失500萬元B.預期在未來的1年中有95天至少損失500萬元C.預期在未來的100個交易日中有5天至多損失500萬元D.預期在未來的252個交易日中12.6天至多損失500萬元【答案】C91、商業銀行當前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20，日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180。則累計總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為（）。A.累計總敞口頭寸200，凈總敞口頭寸500B.累計總敞口頭寸500.凈總敞口頭寸100C.累計總敞口頭寸300，凈總敞口頭寸300D.累計總敞口頭寸100。凈總敞口頭寸300【答案】B92、商業銀行建立了一套科學的授信限額管理系統，能夠根據客戶信息自動授予限額，則在其他條件相同的情況下，該系統不可能發生的情形是（）。A.客戶信用等級越高，限額越高B.客戶所有者權益越高，限額越高C.客戶歷史信譽狀況越好，限額越高D.客戶資產負債率越高，限額越高【答案】D93、巴塞爾委員會將銀行資產按流動性高低分為四類，下列屬于流動性最差的資產的是（）。A.用于抵押的政府債券B.現金C.銀行的房產和子公司的投資D.同業借款【答案】C94、以下哪一階段的金融理論被稱為華爾街的第一次數學革命()A.資產風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段C.資產負債風險管理模式階段D.全面風險管理模式階段【答案】B95、以下不屬于信息科技系統事件的因素的是（）。A.軟件產品B.服務提供商C.硬件設備D.服務接受方【答案】D96、（2018年真題）戰略風險屬于一種（）。A.短期的顯性風險B.短期的潛在風險C.長期的顯性風險D.長期的潛在風險【答案】D97、負責對所有業務單位及商業銀行整體風險狀況進行仔細評估的機構是()。A.董事會B.監事會C.風險管理委員會D.風險管理部門【答案】C98、()于2008年起陸續頒布了《巴塞爾新資本協議》相關執行指引。A.中國銀監會B.中國證監會C.中國人民銀行D.中國保監會【答案】A99、一個典型和完整的洗錢過程不包括（）A.放置B.離析C.評估D.融合【答案】C100、（2018年真題）下列不屬于“假按揭”的表現形式的是（）。A.開發商以虛假銷售方式套取商業銀行按揭貸款B.以個人住房貸款按揭貸款名義套取企業生產經營用的貸款C.開發商與購房人串通，規避不允許零首付的政策限制D.房地產商未獲得銷售許可證便銷售房屋【答案】D101、（2018年真題）客戶信用分析中，下列關于現金流分析的說法中，正確的是（）。A.融資租賃所支付的現金屬于經營活動現金流流出B.處置固定資產、無形資產和其他長期資產收到的現金屬于經營活動現金流流入C.分得股利、利潤或取得債券利息收入屬于經營活動現金流流入D.分配股利、利潤或償付利息所支付的現金屬于融資活動現金流流出【答案】D102、財務比率分析不包括（）。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠桿比率D.損失比率【答案】D103、下列不屬于商業銀行操作風險關鍵風險指標的是（）。A.利率變化頻率B.客戶滿意度C.技能水平D.產品成熟度【答案】A104、()是衡量商業銀行在一定時間內，以合理的成本獲取資金用于償還債務或增加資產的能力。A.安全性B.流動性C.效益性D.便捷性【答案】B105、下列關于市值重估的說法中，錯誤的是（）。A.市值重估應當由前臺部門負責B.前臺、中臺、后臺部門用于估值的方法和假設應當盡量保持一致C.前臺、中臺、后臺部門用于估值的方法和假設在不完全一致的情況下，應當制定并使用一定的校對、調整方法D.用于重估的定價因素、估值模型應當從獨立于前臺的渠道獲取或者經過獨立的驗證【答案】A106、根據ERM框架，三個維度分別是指（）。A.企業的目標，企業的各個層級，全面風險管理要素B.企業的目標，全面風險管理要素，企業的各個層級C.企業的各個層級，企業的目標，全面風險管理要素D.全面風險管理要素，企業的目標，企業的各個層級【答案】B107、在《巴塞爾協議Ⅲ》中，普通商業銀行的普通股充足率應達到（）。A.2％B.5％C.7％D.10％【答案】C108、風險評估的原則之一是由表及里，在流程網絡的不同層面中由表及里依次識別操作風險因素，具體可分為：非流程風險、流程環節風險、控制派生風險。()屬于控制派生風險。A.人力資源配置不當B.欺詐C.操作失誤D.增加人工授權控制產生的內部欺詐【答案】D109、采用回收現金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風險暴露為1.2億元，則違約損失率為（）。A.13.33%B.16.67%C.30.00%D.83.33%【答案】D110、下列關于長期次級債務的說法，正確的是（）。A.長期次級債務是指存續期限至少在五年以上的次級債務B.經銀監會認可，商業銀行發行的有擔保的并以銀行資產為抵押或質押的長期次級債務工具可列入附屬資本C.在到期日前最后五年，長期次級債務可計入附屬資本的數量每年累計折扣20%D.長期次級債務不能計入附屬資本【答案】C111、劃撥國有土地使用權設定登記的法律特征不包括（）。A.劃撥國有土地使用權是依國家行政行為而獲得的權利B.劃撥國有土地使用權的取得沒有范圍限制C.劃撥國有土地使用權一般都有明確的期限D.城鎮范圍內的劃撥土地使用權人不用繳納土地使用稅E.劃撥國有土地使用權的處置受法律限制【答案】B112、對沖技術首先是從()市場發展起來的。A.互換B.期權C.期貨D.遠期【答案】C113、投資者A期初以每股30元的價格購買股票100股，半年后每股收到0．4元現金紅利，同時賣出股票的價格是32元，則在此半年期間，投資者A在該股票上的百分比收益率為（）。A.2％B.3％C.5％D.8％【答案】D114、下列屬于國別風險的評估指標中等級指標的是（）。A.償債比例B.外債總額與國民生產總值之比C.國際收支逆差與國際儲備之比D.等級指標【答案】D115、關于商業銀行流動性風險與其他風險的相互作用關系,下列表述錯誤的是()。A.聲譽風險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失,進而導致流動性困難B.承擔過多的信用風險會同時增加流動性風險C.操作風險不會對流動性造成顯著影響D.市場風險會影響投資組合產生流動資金的能力,造成流動性波動【答案】C116、正常貸款遷徙率為()。A.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％B.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額-期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額)×100％C.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額-期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額)×100％D.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％【答案】A117、根據監管要求，商業銀行在使用標準法計量操作風險監管資本時，（）的資本要求系數β最低。A.公司金融業務B.商業銀行業務C.資產管理業務D.代理業務?【答案】C118、在國際領域，銀行監管的目標主要是指保護存款人利益和（）。A.維護金融體系的安全和穩定B.保護債權人利益C.維護市場的正常秩序D.維護公眾對銀行業的信心【答案】A119、監管當局允許商業銀行在計算操作風險損失時，使用內部確定的相關系數，但是商業銀行必須驗證下列（）方面的假設條件，并能證明其系統能在估計各項操作風險損失之間的相關系數方面的精確性。A.及時性假設B.相關性假設C.準確性假設D.全部性假設【答案】B120、銀行機構市場準入的內容不包括（）。A.機構準入B.業務準入C.高級管理人員準入D.從業人員準入【答案】D121、下列各項不屬于認可質押品中的現金類資產的是()。A.外幣現金B.銀行存單C.黃金D.中央政府發行的債券【答案】D122、()是指商業銀行已經持有的或者是必須持有的符合監管當局要求的資本。A.會計資本B.監管資本C.經濟資本D.實收資本【答案】B123、全面風險管理模式體現了很多先進的風險管理理念和方法，下列選項沒有體現的是()。A.全球的風險管理體系B.全面的風險管理范圍C.全程的風險管理過程D.完全的風險規避制度【答案】D124、自評工作的原則中，()原則是指自我評估工作應當謹慎、客觀，從而保證做出恰當的決策并采取適當的管理行動。A.全面性B.及時性C.客觀性D.重要性【答案】C125、下列屬于市場風險的計量模型的是（）。A.基本指標法B.風險中性定價模型C.高級計量法D.VaR模型【答案】D126、商業銀行的最高風險管理/決策機構是（）。A.股東大會B.董事會C.監事會D.高層管理者【答案】B127、（2017年真題）根據2015年10月，銀監會公布的《商業銀行流動性風險管理辦法（試行）》商業銀行的流動性比例應當不低于（）A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】D128、（2020年真題）商業銀行對小企業進行信用風險分析時，下列一般不屬于小企業特征的是（）。A.生產經營活動相對平穩B.財務真實性比較難以把握C.生產經營受市場的影響較大D.公司治理受股東影響較大【答案】A129、在實踐中，金融風險可能造成的損失分類不包括（）。A.意外損失B.非預期損失C.預期損失D.災難性損失【答案】A130、（）是交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值。A.市場價值B.公允價值C.名義價值D.市值重估【答案】B131、下列有關施工進度計劃與資源供給計劃的關系敘述錯誤的是（）。A.施工進度計劃編制前，必須對生產資源供給的狀況和能力進行調查，做出評估，否則施工進度計劃的實施有著一定的風險B.施工進度計劃確定后，是編制生產資源供給計劃的依據，該計劃的執行是施工進度計劃實施的物質保證C.施工進度計劃的編制實行彈性原則，即計劃要留有余地，使之有調整的可能D.資源供給計劃的編制好后，一般不宜調整【答案】D132、有效的戰略風險管理流程不與商業銀行（??）緊密聯系。A.長期戰略B.短期策略C.風險管理措施D.可利用資源緊【答案】B133、關于商業銀行流動性風險與其他風險的相互作用關系，下列表述錯誤的是（）。A.流動性風險形成原因更復雜B.流動性風險涉及的范圍更廣C.流動性風險管理只需做好流動性安排D.流動性風險被視為多維的風險【答案】C134、巴塞爾委員會將銀行資產按流動性高低分為四類，以下最具有流動性的資產的是()。A.現金B.股票C.同業拆借D.銀行的房產【答案】A135、關于風險管理的“三道防線”說法錯誤的是（）。A.第一道防線——業務條線部門B.第二道防線——風險管理部門和合規部門C.第三道防線——內部審計D.第二道防線——銀監會【答案】D136、法律成本是指（）。A.由于工作失誤、失職或內部事件，使原來能夠追償但最終無法追償所導致的損失，或因有關不履行相應義務導致追索失敗所造成的損失，如相關文件要素缺失等B.由于內部操作風險事件，導致商業銀行未能履行應承擔的責任造成對外的賠償，如因銀行自身業務中斷等C.由于疏忽、事故或自然災害等事件造成實物資產的直接毀壞和價值的減少，如洪水等導致賬面價值減少D.因發生操作風險事件引發法律訴訟或仲裁，在訴訟或仲裁過程中依法支出的訴訟費用、仲裁費用及其法律成本，如評估費、鑒定費等【答案】D137、假設資產組合初始投資額100萬元，預期一年該資產投資收益率服從均值為5%、標準差為1%的正態分布，那么在95%置信水平下，該資產組合一年均值VaR為（）萬元。(標準正態分布95%置信水平下的臨界值為1.96)A.392B.1.96C.-3.92D.-1.96【答案】B138、下列有關在業務經營上實行事業部模式的說法，錯誤的是（）。A.在總部設立首席風險官和專職的風險管理部門，負責銀行全面風險管理工作B.在各事業部設立風險官和風險管理團隊，負責事業部范圍內的風險管理工作C.各事業部的風險官對總部首席風險官單線報告D.各事業部的風險官和風險管理團隊接受首席風險官的垂直管理【答案】C139、()是最具流動性的資產。A.股票B.貸款C.現金D.票據【答案】C140、商業銀行發放貸款時，未嚴格執行先落實抵押手續、后放款的規定，致使貸款處于無抵押的高風險狀態，此類風險事件屬于（）類別。A.法律風險B.市場風險C.流動性風險D.操作風險【答案】D141、有效聲譽風險管理體系重點強調的內容不包括()。A.有明確記載的聲譽風險管理政策和流程B.建立強大的、動態的風險管理系統，有能力提供風險事件的早期預警C.深入理解不同利益持有者對自身的期望值D.實現銀行股東權益的最大化【答案】D142、巴塞爾委員會《有效銀行核心監管原則（2012）》指出，（）是風險管理體系的有機組成部分。A.內部控制B.合規管理C.有效隔離D.單獨管理【答案】A143、設備安裝施工現場攪拌機前臺、混凝土輸送泵及運輸車輛清洗等產生的廢水應（）。A.根據施工方便就近排放B.直接排人市政排水管網或河流C.直接排出場外D.通過現場沉淀池后排人市政排水管網【答案】D144、下列屬于測量銀行流動性指標的是(?)。A.現金頭寸指標B.貸款總額與核心存款的比率C.大額負債依賴度D.以上都是【答案】D145、以下不是項目技術交底的層級是：（）。A.施工組織設計的交底B.施工方案的交底C.分項工程交底D.分部工程交底【答案】D146、在計算資本充足率時，對質押的處理非常嚴格，僅包括一些高質量的金融工具，下列屬于高質量的金融工具的是()。A.評級為AA-以上國家或地區政府發行的債券B.銀行存單C.本外幣現金D.黃金【答案】A147、（）是指商業銀行通過資產證券化、期權、掉期等衍生金融工具獲得資金的能力。A.資產流動性B.負債流動性C.表外流動性D.表內流動性【答案】C148、下列對銀行業機構信息披露要求的說法，不正確的是()。A.必須每季度披露風險管理政策B.必須提高信息披露的相關性C.必須保持合理頻度D.根據巴塞爾委員會的要求，銀行應進行并表披露【答案】A149、下列指標中屬于客戶風險的基本面指標的是（）。A.凈資產負債率B.流動比率C.管理層素質D.現金比率【答案】C150、在數據質量控制方面，下列（）不屬于風險數據的要求。A.真實性B.準確性C.可理解性D.及時性【答案】C151、以下關于互換的說法不正確的是（）。A.互換指交易雙方約定在將來某一時期內互相交換具有相同經濟價值的現金流的合約B.較為常見的互換有利率互換和貨幣互換C.利率互換涉及本金的交換D.貨幣互換是指交易雙方基于不同貨幣進行的現金流交換【答案】C152、下列不屬于商業銀行客戶風險基本面指標的是（）。A.品質類指標B.增長能力指標C.環境類指標D.實力類指標【答案】B153、下列（）不屬于結構性外匯敞口應該滿足的條件。A.非交易性頭寸B.持有該頭寸目的僅是為了保護資本充足率C.交易性頭寸D.結構性頭寸應持續從外匯敞口中扣除，并在資產存續期內保持相關對沖方式不變【答案】C154、在分析單一法人客戶的非財務因素時，在管理層風險方面不需要關注的是（）。A.某機械公司的管理層決策過程B.某文化公司王總經理的年齡C.某證券公司何副總的誠信度D.某保險公司客戶主管的素質【答案】B155、某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2015年期初存貨為450萬元，2015年期末存貨為550萬元，則該公司2015年存貨周轉天數為（）天。A.19.8B.18.0C.16.0D.22.8【答案】D156、某商業銀行當期信用評級為B級的借款人的違約概率（PD）為10%，違約損失率（LGD）為50%。假設該銀行當期所有B級借款人的表內外信貸總額為30億元人民幣，違約風險暴露（EAD）為20億元人民幣，則該銀行此類借款人當期的信貨預期損失為（）億元。A.5B.2.5C.1.5D.1【答案】D157、假設下列銀行貸款的債務人為同一客戶，則這幾種貸款中風險最大的是（）。A.貸款金額為1000萬元且無任何擔保B.貸款金額為2000萬元且可收回率為40％C.貸款金額為1100萬元且有保證擔保D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50％【答案】B158、交易賬簿業務主要受公允價值變動對盈利能力的影響，需每（）計量其公允價值。A.日B.月C.半年D.年【答案】A159、抵押擔保中，作為抵押權人的是（）。A.債務人B.債權人C.第三方D.借款人【答案】B160、（2018年真題）假設某銀行貸款客戶優良且需求量大，但存款業務一直徘徊不前，資產中貸款比重很高，債券投資等資金業務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內將有上百億元的資金缺口，為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當的方案是（）。A.發行銀行債券B.用自有債券進行回購C.向人民銀行再貼現D.拆入資金【答案】A161、在操作風險計量的標準法中，商業銀行的“代理服務業務”產品線的β值為（）。A.8％B.12％C.18％D.15％【答案】D162、建筑（）即允許建筑物的最高高度。A.最高上限B.高限C.限高D.海拔【答案】C163、某銀行為爭取客戶資源開發了一種新的理財產品，但該理財產品存在的設計缺陷可能給銀行帶來巨大損失。該情況對應的操作風險成因屬于（）類別。A.外部事件B.內部流程C.人員因素D.系統缺陷【答案】B164、某商業銀行上期稅前凈利潤為2億元，經濟資本為20億元，稅率為20%，資本預期收益率為5%，則該商業銀行上期經濟增加值為()萬元。A.8000B.10000C.11000D.6000【答案】D165、若某國家或地區存在周期性的外匯危機和政治問題，信用風險較為嚴重，已經實施債務重組但依然不能按時償還債務，該國家或地區借款人無法足額償還貸款本息，即使執行擔保或采取其他措施，也肯定要造成較大損失。則該國家或地區的國別風險屬于()。A.低國別風險B.較低國別風險C.較高國別風險D.高國別風險【答案】C166、根據組織形式不同，商業銀行的企業類客戶可以分為()。A.公共客戶和私人客戶B.法人客戶和個人客戶C.單一法人客戶和集團法人客戶D.法人類客戶和機構類客戶【答案】C167、中國銀行業監督管理委員會根據巴塞爾協議Ⅲ的相關內容，制定了針對我國商業銀行的杠桿率監管要求，其中杠桿率不得低于()。A.1％B.3％C.4％D.5％【答案】C168、下列具有保證人資格的是()。A.國家機關B.學校C.具有代為清償能力的法人D.醫院【答案】C169、下列關于商業銀行進行充分信息披露的作用的表述，錯誤的是（）。A.信息披露能夠揭示商業銀行的經營狀況及商業銀行經營者的行為B.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一C.信息披露能夠強化外部市場對經營者行為的約束D.信息披露會增加審計人員發表不恰當審計意見的可能性【答案】D170、企業2015年流動資產合計3000萬元，其中存貨1500萬元，應收賬款1500萬元，流動負債合計2000萬元，則該公司2015年的速動比率為()。A.0.78B.0.94C.0.75D.0.74【答案】C171、（2018年真題）關于商業銀行的流動性監管的輔助指標，下列說法中錯誤的是（）。A.凈穩定資金比例=可用穩定資金／所需穩定資金×100％B.核心負債比例=核心負債／總負債×100％C.存貸款比例不得超過75％D.存貸款比例=各項存款余額／各項貸款余額×100％【答案】D172、下列不屬于債項評級系統中要進行計量和評價的特定風險因素的是()。A.抵押B.質押C.優先性D.產品類別【答案】B173、小王即將在30天后取得國土資源部土地登記上崗資格證，那么在這段時間內，他（）。A.可以無證上崗B.不需參加繼續教育培訓C.不得從事土地權屬審核和登記審查工作D.不得在土地登記審批表和土地登記簿上簽字E.對違規操作造成錯登漏登的，不承擔任何責任【答案】C174、針對企業短期貸款，商業銀行對其現金流量的分析應側重于（）。A.未來經營活動的現金流量B.正常經營活動的現金流量C.融資能力D.投資能力【答案】B175、經濟資本主要用于覆蓋和抵御銀行的（）。A.非預期損失B.預期損失C.大規模損失D.普通性損失【答案】A176、（2020年真題）凈穩定資金比率（NSFR）是商業銀行流動性管理的重要指標之一，其定義為可用穩定資金與所需資金的比例，根據我國監管要求，該指標必須大于（）。A.100%B.50%C.75%D.150%【答案】A177、某企業2015年凈利潤為0.5億元人民幣，2014年末總資產為12億元人民幣，2015年末總資產為13億元人民幣，該企業2015年的總資產收益率為()。A.5%B.4%C.7%D.10%【答案】B178、自評工作要堅持全面性、及時性、客觀性、前瞻性和重要性原則。其中，（）原則是指自我評估范圍應包括各級行的操作風險相關機構，原則上覆蓋所有業務品種。A.全面性B.及時性C.前瞻性D.重要性【答案】A179、下列關于商業銀行資金交易業務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，錯誤的是（）。A.商業銀行的風險包括市場風險B.風險管理策略有風險分散和風險對沖C.商業銀行的風險包括信用風險D.風險管理策略不包括風險轉移【答案】D180、（2020年真題）某商業銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產行業，資金交易業務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積累、惡化的綜合作用結果。A.聲譽風險、市場風險和操作風險B.市場風險、戰略風險和操作風險C.信用風險、聲譽風險和戰略風險D.信用風險、市場風險和戰略風險【答案】D181、銀行外匯存款和外匯貸款的幣種頭寸錯配時，銀行的（）就會增加。A.外匯交易風險B.外匯結構性風險C.折算風險D.利率風險【答案】B182、()是指商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應持有的資本金。A.經濟資本B.會計資本C.監管資本D.實收資本【答案】A183、竣工報告是指工程項目具備竣工條件后，施工單位向建設單位報告，提請（）組織竣工驗收的文件。A.建設單位B.設計單位C.監理單位D.施工單位【答案】B184、董事會應定期核查銀行()能否充分保證其有序和審慎地開展業務。A.內部控制體系B.公司治理結構C.風險控制環境D.風險監測體系【答案】A185、下列選項中，屬于銀行機構市場準入應該遵循的原則的是()。A.便民B.合理C.守法D.誠信【答案】A186、下列關于商業銀行在完善內部控制體系的理解，不正確的是()。A.高級管理層制定適當的內部控制政策B.董事會負責建立并實施一個充分有效的內部控制體系C.內部控制不屬于商業銀行日常工作的一部分D.監事會負責監督董事會、高級管理層完善內部控制體系【答案】C187、證券業存款屬于()。A.敏感負債B.脆弱資金C.平均存款D.核心存款【答案】A188、資產凈利率的公式為()。A.資產凈利率=凈利潤÷(期初資產總額+期末資產總額)×100％B.資產凈利率=凈利潤÷[(期初資產總額+期末資產總額)÷2]×100％C.資產凈利率=凈利潤÷[(期初資產總額-期末資產總額)÷2]×100％D.資產凈利率=凈利潤÷[(期末資產總額-期初資產總額)÷2]×100％【答案】B189、《商業銀行資本管理辦法（試行）》規定（??）負責根據業務戰略和風險偏好組織實施資本管理工作，確保資本與業務發展、風險水平相適應，落實各項監控措施，定期評估資本計量高級方法和工具的合理性和有效性。A.董事會B.監事會C.股東大會D.高級管理層【答案】D190、同業市場負債比例反映了商業銀行同業負債在總負債中的比例，目前上限為（）。A.1/2B.1/3C.1/4D.1/5【答案】B191、聲譽風險管理的具體做法不包括（）。A.強化聲譽風險管理培訓B.確保實現承諾C.確保及時處理投訴和批評D.杜絕一切風險投資【答案】D192、小王即將在30天后取得國土資源部土地登記上崗資格證，那么在這段時間內，他（）。A.可以無證上崗B.不需參加繼續教育培訓C.不得從事土地權屬審核和登記審查工作D.不得在土地登記審批表和土地登記簿上簽字E.對違規操作造成錯登漏登的，不承擔任何責任【答案】C193、假設一位投資者將10萬元存人銀行，1年到期后得到本息共計101000元，則投資的絕對收益是()。A.1000元B.101000元C.9.9％D.10.1％【答案】A194、()是審慎監管的核心。A.資本監管B.風險監管C.管理人員監管D.運營監管【答案】A195、()是市場約束的核心。A.監管部門B.公眾存款人C.股東D.外部債權人【答案】A196、自評工作的原則中，()原則是指自我評估工作應當謹慎、客觀，從而保證做出恰當的決策并采取適當的管理行動。A.全面性B.及時性C.客觀性D.重要性【答案】C197、下列關于商業銀行內部評級法的描述中，錯誤的是()。A.根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》，內部評級法分為初級法和高級法B.商業銀行采用內部評級法的，應當按照主權、金融機構、公司和和零售等不同的風險暴露分別計算其信用風險加權資產，在計算時按照未違約暴露和違約暴露進行區分C.商業銀行采用內部評級法計量信用風險資本要求，應建立能夠有效識別信用風險、具備穩定的風險區分和排序能力并準確量化風險的內部評級體系D.內部評級體系是商業銀行進行信用風險管理的基礎平臺，它僅包括作為軟件的配套管理制度【答案】D198、以下哪個是直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型的一系列參數值()A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.KMV模型【答案】B199、柜臺業務操作風險控制要點不包括（）。A.完善規章制度和業務操作流程，不斷細化操作細則，并建立崗位操作規范和操作手冊，通過制度規范來防范操作風險B.嚴格執行各項柜臺業務規定C.設立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手續，防止代理資金被擠占挪用，確保專款專用D.加強崗位培訓，特別是新業務和新產品培訓，不斷提高柜員操作技能和業務水平【答案】C200、下列選項中，不屬于銀行監管的方法的是()A.資本監管B.市場退出C.監督檢查D.市場準入【答案】B201、使用高級計量法計算風險資本配置時，商業銀行在開發內部計量系統過程中，必須有（）嚴格的程序。A.違約風險模型和模型獨立控制B.技術風險模型和模型獨立預測C.系統風險模型和模型獨立操作D.操作風險模型和模型獨立驗證【答案】D202、《商業銀行資本管理辦法(試行)》加強了對商業銀行（）的信息披露要求。A.年度重大事項B.公司治理情況C.資本計量和管理D.財務會計報告【答案】C203、兆歐表按被測試對象額定電壓大小選用，100v以下，宜選用及（）以上的兆歐表。A.250V50M?B.500v100M?C.1000V2000M?D.2500V10000M?【答案】A204、（2018年真題）下列關于商業銀行對借款人的信用風險因素的分析與判斷中，明顯錯誤的是（）。A.通常收益波動性大的企業在獲得銀行貸款方面比較困難B.資產負債比率對借款人違約概率的影響較大C.如果借款人過去總能及時、全額地償還本金與利息，則其更容易或以較低的利率獲得銀行貸款D.在預期收益相等的條件下，收益波動性較低的企業更容易出現違約【答案】D205、商業銀行持有的其他銀行發行的混合資本債券和長期次級債務的風險權重為()。A.20%B.50%C.70%D.100%【答案】D206、根據金融資產的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計人所有者權益的資產是()。A.持有到期的投資B.持有待售類資產C.貸款D.應收賬款【答案】B207、（2018年真題）（）是指商業銀行通過資產證券化、期權、掉期等衍生金融工具獲得資金的能力。A.資產流動性B.負債流動性C.表外流動性D.表內流動性【答案】C208、某商業銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002—2007年間，其貸款主要投向房地產行業，資金交易業務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結果。A.信用風險、市場風險和戰略風險B.聲譽風險、市場風險和操作風險C.市場風險、戰略風險和操作風險D.信用風險、聲譽風險和戰略風險【答案】A209、高級管理層所需要的風險報告是（）。A.具體頭寸報告B.整體風險報告C.最佳避險報告D.詳細客戶報告【答案】B210、下列應當歸屬于商業銀行操作風險中的“內部流程”類別的是（）。A.外包商不履責B.未在抵押貸款的管理辦法中明確規定“先落實抵押手續，后放款”C.信貸調查人員在調查過程中接受各種形式的賄賂／好處協助騙貸D.2008年汶川大地震給當地多家商業銀行造成損失【答案】B211、（2018年真題）績效考評應堅持（）的原則，應當統籌業務發展和風險防控，建立兼顧效益與風險、財務因素與非財務因素、當期成果與可持續發展的績效考評指標體系。A.統籌兼顧B.公開透明C.綜合平衡D.地域制衡【答案】C212、柜面業務操作風險控制措施不包括()。A.完善規章制度和業務操作流程，不斷細化操作細則，并建立崗位操作規范和操作手冊，通過制度規范來防范操作風險B.加強業務系統建設，盡可能將業務納入系統處理，并在系統中自動設立風險監控要點，發現操作中的風險點能及時提供警示信息C.設立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手續，防止代理資金被擠占挪用，確保專款專用D.加強崗位培訓，特別是新業務和新產品培訓，不斷提高柜員操作技能和業務水平【答案】C213、以下不是《巴塞爾新資本協議》中要求實施內部評級法的商業銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約概率的技術方法的是()。A.外部違約經驗B.內部違約經驗C.映射外部數據D.統計違約模型【答案】A214、根據監管要求，商業銀行在使用標準法計量操作風險監管資本時，（）的資本要求系數β最低。A.公司金融業務B.商業銀行業務C.資產管理業務D.代理服務【答案】C215、（）是指超出非預期損失之外的可能威脅到商業銀行安全性和流動性的重大損失。A.預期損失B.災難性損失C.威脅性損失D.非預期損失【答案】B216、()并不消滅風險源，只是風險承擔主體改變。A.風險規避B.風險對沖C.風險轉移D.風險分散【答案】C217、對大多數商業銀行來說，（）是最大、最明顯的信用風險來源。A.應收賬款B.現金C.存款D.貸款【答案】D218、（2018年真題）下列不屬于風險管理“三道防線”的是（）。A.業務條線部門B.風險管理部門和合規部門C.內部審計D.后臺管理部門【答案】D219、信貸資產準備充足率等于()。A.授信資產實際計提準備÷應提準備×100％B.應提準備÷授信資產實際計提準備×100％C.授信資產實際計提準備×應提準備×l00％D.非信貸資產實際計提準備÷非信貸預計損失×100％【答案】A220、銀行賬戶中的項目通常按()計價。A.名義價值B.市場價值C.歷史成本D.公允價值【答案】C221、在聲譽風險管理中，董事會及高級管理層的責任不包括()。A.不定期審核聲譽風險管理政策B.識別、評估、監測和控制聲譽風險C.制定危機處理程序D.制定聲譽風險管理政策和操作流程【答案】A222、下列各項不屬于關鍵風險指標的是（）。A.交易量B.員工水平C.董事會水平D.客戶滿意度【答案】C223、（2018年真題）電腦“千年蟲”屬于典型的（）風險。A.不完善或有問題的內部程序B.人員因素C.系統缺陷D.外部事件【答案】C224、（2018年真題）在商業銀行風險管理實踐中，與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種多維風險的是（）。A.利率風險B.國別風險C.法律風險D.流動性風險【答案】D225、（2018年真題）在商業銀行的經營管理活動中，風險管理始終都是由代表資本利益的（）來推動并承擔最終風險責任的。A.董事會B.監事會C.股東大會D.總經理【答案】A226、如果利率變動對存款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，從而對銀行產生不利影響，這種風險屬于()。A.重新定價風險B.期權性風險C.基準風險D.收益率曲線風險【答案】B227、法人信貸業務流程中的第三個環節是（）。A.貸前審查B.評級授信C.信貸審批D.信貸審查【答案】D228、當工作面的圍護設施低于（）cm時，近旁的作業屬于臨邊作業。A.90B.100C.80D.76【答案】C229、通過外包、保險、專門協議等工具，將損失全部或部分轉移至第三方，屬于商業銀行面對操作風險的（）策略。A.降低風險B.承受風險C.轉移或緩釋風險D.回避風險【答案】C230、以下關于商業銀行國家風險限額管理的表述，不恰當的是（）。A.國家風險暴露涵蓋了一個國家的信用風險暴露、跨境轉移風險以及高壓力風險事件情景B.國家風險限額管理是基于對一個國家的綜合評級C.國家風險限額一般至少一年重新檢查一次D.國際先進銀行通常對國家風險限額采取彈性管理【答案】D231、施工過程中大量的設計變更仍需采用（），否則會對竣工結算造成影響。A.任一計取工程量B.人工計取工程量C.計算機計取工程量D.混合計取工程量【答案】B232、以下關于核心存款的說法，不正確的是（）。A.短期內被提取的可能性較小B.對利率變動不敏感C.季節變化或經濟環境變化對其影響較小D.不包括活期存款，因為其流動性太高【答案】D233、()指依據法定標準，批準銀行機構法人或其分支機構的設立。A.機構準入B.法人準入C.高級管理人員準入D.業務準入【答案】A234、從風險管理的角度，商業銀行所面臨的風險損失通常分為()。A.預期損失、非預期損失、災難性損失B.預期損失、實際損失、災難性損失C.實際損失、機會成本／損失、非預期損失D.實際損失、無形損失、災難性損失【答案】A235、下列各項中，應列入商業銀行附屬資本的是（）。A.未分配利潤B.重估儲備C.盈余公積D.公開儲備【答案】B236、信用風險很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。A.系統性風險B.非系統性風險C.既屬于系統風險又屬于非系統風險D.不屬于系統風險也不屬于非系統風險【答案】B237、新產品／業務的信用風險是指借款人或交易對手未按照約定履行義務從而可能使商業銀行產生()的風險。A.違約B.破產C.盈利D.損失【答案】D238、下列戰略風險管理中，不屬于董事會及高級管理層的責任的是（）。A.制定戰略風險管理政策和操作流程B.獨立設置戰略風險管理職能C.負責識別、評估和監測戰略風險狀況D.宣傳商業銀行的價值觀念【答案】D239、銀行監管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監管側重于()。A.銀行機構風險和合規性的分析、評價B.關注財務數據完整性、準確性和可靠性C.會計資料規范性D.財務報表檢查【答案】A240、在《商業銀行風險監管核心指標》中，流動性比率為流動性資產余額與流動性負債余額之比，不得低于（）。A.30%B.25%C.50%D.75%【答案】B241、國際金融協會針對風險偏好的傳導提出四點意見，下列關于此意見描述錯誤的是（）。A.機構應加強關于風險偏好框架的內部交流與培訓，各級管理層必須親自參加B.為各個業務條線和部門設定風險限額，將風險偏好轉化為業務開展的實際約束C.各個部門負責人應當基于自身風險狀況制定各自的業務計劃D.對業務條線和分支機構的風險保持持續關注，以促進風險偏好的動態更新【答案】A242、以下不屬于文明施工管理主要內容的是（）。A.好項目文化建設；規范場容B.保持作業環境整潔衛生C.創造文明有序安全生產的條件D.消除對居民和環境的不利影響【答案】D243、商業銀行實施有效風險管理的重要基礎是()A.風險管理信息系統B.財務管理系統C.為風險管理進行的管理活動D.風險報告【答案】A244、（）通過分析單家銀行不同時期的優質流動性資產結構及占比，得出覆蓋短期流動性缺口能力的變化情況。A.總量分析B.趨勢分析C.結構分析D.同質同類比較【答案】B245、某股票過去3年的年收益率分別為5%、-2%和1%，那么其收益率的樣本標準差為（）。A.3.51%B.3.11%C.2.87%D.1.33%【答案】A246、（2018年真題）某銀行2008年貸款應提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為80％，則貸款實際計提準備為（）億元。A.880B.1375C.1100D.1000【答案】A247、根據巴塞爾委員會對商業銀行的風險分類，政治風險屬于（）。A.操作風險B.戰略風險C.國別風險D.信用風險【答案】C248、（2018年真題）商業銀行的下列風險評級中，評級結果不包含違約概率的是（）。A.主權評級B.國別評級C.法人客戶評級D.個人客戶評級【答案】B249、假設某家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭200，歐元多頭30，港幣空頭60，美元空頭20，則累計總敞口頭寸為()。A.150B.310C.40D.260【答案】B250、（2018年真題）我國商業銀行核心一級資本充足率不得低于（）。A.3％B.4％C.5％D.8％【答案】C251、某商業銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產行業，資金交易業務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積累、惡化的綜合作用結果。A.聲譽風險、市場風險和操作風險B.市場風險、戰略風險和操作風險C.信用風險、聲譽風險和戰略風險D.信用風險、市場風險和戰略風險【答案】D252、商業銀行員工在代理業務操作中，下列行為易造成操作風險的是（）。A.設立專戶核算代理資金B.簽訂書面委托代理合同C.代理手續費收入先用于員工獎勵，再納入銀行大賬核算D.遇到誤導性宣傳和錯誤銷售，對業務風險進行必要的提示【答案】C253、下列關于聲譽危機管理規劃的說法中，正確的是()。A.如今更加具有建設性的危機處理方法是“分清敵我”B.危機管理應當采用“辯護或否認”的對抗戰略C.聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規劃，以便為商業銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南D.危機可能永遠不會發生，所以聲譽危機管理規劃不能給商業銀行創造附加價值【答案】C254、（2018年真題）商業銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環節的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價，審計的頻率為（）。A.至少每2年1次B.至少每年1次C.每3年1次D.每2年1次【答案】B255、由于內部控制方面的漏洞，很多金融機構在衍生產品交易中遭受巨額損失，而且短期內難以籌措足夠的資金平倉，出現嚴重的（）危機。A.操作風險B.市場風險C.流動性風險D.信用風險【答案】C256、（2018年真題）（）是指監管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領域并從事相關活動的機制。A.高級管理人員準入B.業務準入C.機構準入D.市場準入【答案】D257、商業銀行操作風險的特點是()。A.人為因素在引發操作風險的因素中占有直接的、重要的地位B.操作風險具有彈性，可以將其與其他風險明確區分開來C