銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理練習(xí)題導(dǎo)語：風(fēng)險管理的定義為，當(dāng)企業(yè)面臨市場開放、法規(guī)解禁、產(chǎn)品創(chuàng)新，均使變化波動程度提高，連帶增加經(jīng)營的風(fēng)險性。下面我們一起來看看在銀行從業(yè)資格考試中關(guān)于風(fēng)險管理的相關(guān)考試內(nèi)容吧。單選題1.假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，歐元多頭50，港幣空頭80，美元空頭30，則凈總敞口頭寸為()。A.150B.1l0C.40D.260【正確答案】C【答案解析】凈總敞口頭寸=(100+50)-(80+30)=40。2.下列關(guān)于久期分析的說法，不正確的是()。A.久期分析側(cè)重于計量利率變動對銀行短期收益的影響B(tài).如采用標準久期分析法，不能反映基準風(fēng)險C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險D.對于利率的大幅變動(大于1%)，久期分析的結(jié)果會不夠準確【正確答案】A【答案解析】缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行短期收益的影響，而久期分析主要用于計量利率風(fēng)險對銀行經(jīng)濟價值整體影響。3.下列情形中，重新定價風(fēng)險最大的是()。A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源D.以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的融資來源【正確答案】B【答案解析】以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出會隨著利率的上升而增加，從而導(dǎo)致銀行的未來利益減少，經(jīng)濟價值降低。4.()是指市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。A.市場風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.匯率風(fēng)險D.利率風(fēng)險【正確答案】D【答案解析】利率風(fēng)險是指市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。5.商品價格風(fēng)險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險，這里的商品不包括()。A.大米B.大豆C.黃金D.石油【正確答案】C【答案解析】這里的商品主要是指可以在場內(nèi)自由交易的農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品(包括石油)和貴金屬等，但不包括黃金這種貴金屬。參見教材P166。6.下列關(guān)于遠期利率合約的說法，不正確的是()。A.遠期利率合約與借款或投資活動是分離的B.遠期利率合約是一項表內(nèi)資產(chǎn)業(yè)務(wù)C.債務(wù)人通過購買遠期利率合約，鎖定了未來的債務(wù)成本，規(guī)避了利率可能上升帶來的風(fēng)險D.債權(quán)人通過賣出遠期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能下降帶來的風(fēng)險【正確答案】B【答案解析】遠期利率合約是一項表外資產(chǎn)業(yè)務(wù)。7.下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是()。A.公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫菳.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應(yīng)當(dāng)平等對待所有參與者C.對公正原則應(yīng)該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正D.效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標【正確答案】D【答案解析】效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率，既要保證全面履行監(jiān)管職責(zé)，確保監(jiān)管目標實現(xiàn)，又要努力降低監(jiān)管成本，不給納稅人、被監(jiān)管對象帶來負擔(dān)。8.風(fēng)險監(jiān)管的核心步驟是()。A.了解機構(gòu)B.規(guī)劃監(jiān)管行動C.風(fēng)險評估D.風(fēng)險衡量【正確答案】C【答案解析】風(fēng)險評估是風(fēng)險監(jiān)管的核心步驟。9.()是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)之間的比率。A.資本充足率B.核心資本充足率C.資產(chǎn)負債率D.速動比率【正確答案】A【答案解析】資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)之間的比率。10.以下不屬于風(fēng)險評估總體要求的是()。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)有效評估和管理各類主要風(fēng)險B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風(fēng)險C.商業(yè)銀行進行風(fēng)險加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險及風(fēng)險之間的相互傳染D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)完全消除風(fēng)險【正確答案】D【答案解析】本題考查風(fēng)險評估總體要求。11.下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別中觀層面內(nèi)容的是()。A.進入或退出市場的決策是否恰當(dāng)B.資產(chǎn)投資組合中是否存在高風(fēng)險、低收益的金融產(chǎn)品C.是否忽視對前臺業(yè)務(wù)人員職業(yè)道德和風(fēng)險管理的`約束D.建立企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)【正確答案】B【答案解析】本題考查戰(zhàn)略風(fēng)險識別中觀層面內(nèi)容。12.下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，不正確的是()。A.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實施方案中所涉及的風(fēng)險因素、潛在收益以及可以接受的風(fēng)險水平，并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險損失和財務(wù)分析包含在內(nèi)B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到中觀和微觀操作層面【正確答案】C【答案解析】商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃。13.清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程不包括()。A.戰(zhàn)略風(fēng)險識別B.戰(zhàn)略風(fēng)險規(guī)劃C.戰(zhàn)略風(fēng)險評估D.監(jiān)測和報告【正確答案】B【答案解析】本題考查戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程。14.如果銀行的總資產(chǎn)為1000億元，總存款為800億元。核心存款為200億元，應(yīng)收存款為10億元。現(xiàn)金頭寸為5億元，總負債為900億元。則該銀行核心存款比例等于()。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4【正確答案】B【答案解析】200/1000=20%。15.()針對未來特定時段，計算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的流動性是否充足。A.流動性比率/指標法B.現(xiàn)金流分析法C.缺口分析法D.久期分析法【正確答案】C【答案解析】本題考查缺口分析法的相關(guān)知識。16.現(xiàn)金頭寸指標越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性，該指標的計算公式為()。A.現(xiàn)金頭寸/總資產(chǎn)B.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)C.現(xiàn)金頭寸/總負債D.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總負債【正確答案】B【答案解析】現(xiàn)金頭寸指標=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)，該指標越高意味著商業(yè)銀行滿足即時現(xiàn)金需要的能力越強。17.香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn))比率維持在()以上。A.15%B.20%C.25%D.30%【正確答案】A18.銀行系統(tǒng)調(diào)整參數(shù)，系統(tǒng)升級過程中造成該銀行業(yè)務(wù)停辦的事件屬于()風(fēng)險。A.不完善或有問題的內(nèi)部程序B.系統(tǒng)缺陷C.人員因素D.外部事件【正確答案】B【答案解析】題中所述屬于典型的系統(tǒng)故障(屬于系統(tǒng)缺陷的表現(xiàn)形式)造成的操作風(fēng)險。19.根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇的計量操作風(fēng)險資本的方法不包括()。A.高級計量法B.標準法C.基本指標法D.內(nèi)部評級法【正確答案】D【答案解析】根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇標準法、基本指標法或高級計量法來計量操作風(fēng)險資本。20.商業(yè)銀行的整體風(fēng)險控制環(huán)境不包括()。A.公司治理B.風(fēng)險文化C.內(nèi)部控制D.外部控制體系【正確答案】D【答案解析】商業(yè)銀行的整體風(fēng)險控制環(huán)境包括公司治理、內(nèi)部控制、風(fēng)險文化等要素，對有效管理與控制操作風(fēng)險至關(guān)重要。21.下列情形中，重新定價風(fēng)險最大的是()。A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源D.以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的融資來源【正確答案】B【答案解析】以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出會隨著利率的上升而增加，從而導(dǎo)致銀行的未來利益減少，經(jīng)濟價值降低。22.下列關(guān)于貨幣互換的說法，不正確的是()。A.貨幣互換是指交易雙方基于不同的貨幣進行的互換交易B.貨幣互換通常需要在互換交易的期初和期末交換本金C.貨幣之間的匯率由交易雙方事先確定，且該匯率在整個互換期間保持不變D.貨幣互換交易雙方規(guī)避了利率和匯率波動造成的市場風(fēng)險【正確答案】D【答案解析】貨幣之間的匯率由交易雙方事先確定，且該匯率在整個互換期間保持不變。因此，貨幣交換的交易雙方同時面臨著利率和匯率波動造成的市場風(fēng)險。選項D說法有誤。23.遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素不包括()。A.即期匯率B.兩種貨幣之間的利率差C.期限D(zhuǎn).交易金額【正確答案】D【答案解析】遠期匯率的決定因素包括即期匯率、兩種貨幣之間的利率差、期限。24.假設(shè)目前收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是()。A.買入期限較長的金融產(chǎn)品B.買入期限較短的金融產(chǎn)品C.買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品D.賣出期限較長的金融產(chǎn)品【正確答案】A【答案解析】假設(shè)目前收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則可以買入期限較長的金融產(chǎn)品。25.下列關(guān)于久期分析的說法，不正確的是()。A.久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響B(tài).如采用標準久期分析法，不能反映基準風(fēng)險C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果會不夠準確【正確答案】A【答案解析】缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行短期收益的影響，而久期分析則衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響。所以選項A說法有誤。26.下列關(guān)于客戶信用評級的說法，不正確的是()。A.評價主體是商業(yè)銀行B.評價目標是客戶違約風(fēng)險C.評價結(jié)果是信用等級和違約概率(PD)D.評價內(nèi)容是客戶違約后的債項損失大小【正確答案】D【答案解析】D項是債項評級的內(nèi)容。27.債務(wù)人對銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期()天以上，債務(wù)人被視為違約。A.30B.60C.90D.100【正確答案】C【答案解析】債務(wù)人對銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上，債務(wù)人被視為違約。28.某銀行2010年年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2010年年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為1000億元，期初正常類貸款期間因正常回收減少了500億元，則正常類貸款遷徙率為()。A.6.0%B.8.0%C.10.5%D.因數(shù)據(jù)不足無法計算【正確答案】C【答案解析】正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額)×100%，其中期初正常類貸款向下遷徙金額即報告期末關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款余額之和。正常類貸款遷徙率=1000÷(10000-500)×100%=10.5%29.客戶信用評級的發(fā)展過程是()。A.違約概率模型-專家判斷法-信用評分法B.信用風(fēng)險模型-專家判斷法-違約概率模型C.專家判斷法-信用評分法-違約