銀行從業資格（風險管理）模擬試卷84

一、單項選擇題（本題共90題，每題7.0分，共90

分。）

1、《中華人民共和國商業銀行法》第四條明確規定了商業銀行以安全性、流動

性、效益性為經營原則，實行（）

A、自我約束、自主安排、自擔風險

B、自我約束、自主經營、自擔風險、自我安排

C、自主經營、自擔風險、自負盈虧、自我約束

D、自主經營、自擔風險、自我安排、自我籌資

標準答案：c

知識點露析：《中華人民共和國商.業銀行法》第四條明確規定了“商業銀行以安全

性、流動性、效益性為經營原則，實行自主經營，自擔風險，自負盈虧，自我約

束”。

2、與市場風險和信用風險相比，商業銀行的操作風險具有（）

A、特殊性、非營利性

B、普遍性、非營利性

C、特殊性、營利性

D、普遍性、營利性

標準答案：B

知識點解析：與市場風險主要存在于交易賬戶和信用風險主要存在于銀行賬戶不

同，操作風險廣泛存在于商業銀行業務和管理的各個領域，具有普遍性和非營利

性，不能給商業銀行帶來盈利。

3、不列選項不屬于操作風險的類別的是（）

A、人員因素

B、內部流程

C、外部事件

D、結算交易

標準答案：D

知識點解析：操作風險可分為人員因素、內部流程、系統缺陷和外部事件四大類

別。.

4、商業銀行利用資產負債表或某些具有收益負相關性質的業務組合本身所具有的

對沖特性進行風險對沖是指（）

A、系統性風險對沖

B、非系統性風險對沖

C、自我對沖

D、市場對沖

標準答案：c

知識點常析：自我對沖是指商業銀行利用資產負債表或某些具有收益負相關性質的

業務組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖。

5、屬于商業銀行持股人的永久性資本投入的是（）

A、固定資本

13、經濟資本

C、監管資本

D、賬面資本

標準答案：D

知識點解析：賬面資本是商業銀行持股人的永久性資本投入，即資產負債表上的所

有者權益。

6、最低資本要求，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為（）

A、5%、6%和7%

B、6%、7%和8%

C、7%、8%和9%

D、5%、6%和8%

標準答案：D

知識點解析：最低資本要求，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率

分別為5%、6%和8%。

7、從廣義上講，與法律風險密切相關的有（）

A、違規風險和聲譽風險

B、違規風險和監管風險

C、監管風險和聲譽風險

D、違規風險和資金風險

標準答案：B

知識點解析：從廣義上講，與法律風險密切相關的還有違規風險和監管風險。

8、風險管理最根本的動力來源是（）

A、資本

利潤

C、股本

D、風險

標準答案：A

知識點解析：資本是風險的第一承擔者，因而也是風險管理最根本的動力來源。

9、馬柯維茨提出的（）描繪出了資產組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投

資理論和投資實踐的主流方法。

A、數理統計模型

B、均值一方差模型

C、無差別曲線模型

D、均值.標準差模型

標準答案：B

知識點解析：馬柯維茨提出的均值一方差模型描繪出了資產組合選擇的最基本、最

完整的框架，是目前投資理論和投資實踐的主流方法。

10、不屬于OECD提出的良好的公司治理應符合的原則的是（）

A、公司治理框架應當避免披露公司重要事務的信息

B、公司治理框架應當促進透明和有效的市場，符合法治原則

C、公司治理框架應當保護和促進股東權利的行使

D、公司治理框架應當確保所有股東受到平等對待

標準答案：A

知識點解析：公司治理框架應確保及時準確地披露公司所有重要事務信息，A項說

法錯誤。

II、不屬于對內部控制環境這一內控要素監管評價的內容的是（）

A、內部控制政策和目標

B、組織結構

C、企業文化

D、信息交流與溝通

標準答案：D

知識點解析：對內部控制環境這一內控要素的監管評價包括：（1）商業銀行公司治

理，董事會、監事會和高級管理層的責任。（2）內部控制政策和目標。（3）組織結

構.（4）企業文化.（5）人力資源情況.D項屬于信息交流與反饋監管評價的內容.

12、健康的風險文化的內容不包括（）

A、樹立正確的風險管理理念

B、增強核心競爭力

C、加強高級管理層的驅動作用

D、創建學習型組織

標準答案：B

知識點解析：健康的風險文化至少應包括以下幾方面的內容：（1）樹立正確的風險

管理理念。（2）加強高級管理層的驅動作用。（3）創建學習型組織，充分發揮人的主

導作用。

13、國際金融協會最新調研報告顯示，已在公司層面制定了風險偏好的機構所占的

比例為（）

A、30%

B、45%

C、50%

D、77%

標準答案：D

知識點解析：國際金融協會最新調研報告顯示，77%的機構己在公司層面制定了風

險偏好。

14、不屬于收益類指標的是（）

A、收益波動

B、經風險調整后收益

C、每股收益增長率

D、資本充足率

標準答案：D

知識點解析：收益類指標反映銀行收益水平，主要有：收益波動、經風險調整后收

益和每股收益增長率等。

15、商業銀行的利益相關者不包括（）

A、股東

B、管理層

C、員

D、債務人

標準答案：D

知識點解析：商業銀行作為經營風險的企業，利益相關者眾多，主要包括股東、董

事會、管理層、員工、存款人、債權人、監管機構和信用評級機構等。

16、對商業銀行風險治理架構和風險管理組織體系監管要求著重強調的內容不包括

（）

A、公司組織架構

B、公司治理架構

C、風險管理組織架構

D、風險管理的獨立性

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

17、不屬于風險管理“三道防線”的是（）

A、前臺業務部門

B、外部審計

C、風險管理職能部門

D、內部審計

標準答案：B

知識點解析：風險管理的“三道防線''是指：第一道防線—前臺業務部門（風險承

擔部門）；第二道防線——風險管理職能部門；第三道防線——內部審計。

18、常用的風險識別與分析的方法不包括（）

A、制作風險清單

B、資產財務狀況分析法

C、失誤樹分析法

D、綜合分析法

標準答案：D

知識點解析：常用的風險識另IJ與分析方法有：（1）制作風險清單。（2）資產財務狀

況分析法。（3）失誤樹分析法。（4）分解分析法。

19、不屬于常用風險事后控制的方法的是（）

A、風險緩釋或風險轉移

B、風險資本的重新分配

C、提高風險資本水平

D、制定應急預案

標準答案：D

知識點解析：制定應急預案是風險事前控制方法的一種。

20、按照業務特點和風險特性的不同，商業銀行的客戶可以分為（）

A、公共客戶和私人客戶

B、法人客戶和個人客戶

C、單一法人客戶和集團法人客戶

D、企業類客戶和機構類客戶

標準答案：B

知識點解析：按照業務特點和風險特性的不同，商業銀行的客戶可劃分為法人客戶

與個人客戶。其中，法人客戶根據其機構性質可以分為企、止類客戶和機構類客戶，

而企業類客戶根據其組織形式不同可劃分為單一法人客戶和集團法人客戶。

21、資產凈利率的計算公式是（）

A、資產凈利率=凈利潤/平均總資產

B、資產凈利率=（負債總額/資產總額）x100%

C、資產凈利率=凈利潤/［（期初資產總額+期末資產總額）/2］xl00%

D、資產凈利率=［（銷售攻入-銷售成本）/銷售收入］X100%

標準答案：c

知識點。析：A項為總資產收益率的計算公式，B項為資產負債率的計算公式，D

項為銷售毛利率的計算公式。

22、以下體現管理層管理和控制資產的能力的是（）

A、盈利能力比率

B、效率比率

C、杠桿比率

D、流動比率

標準答案：B

知識點解析：盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉換成實際利潤的效率，體

現管理層控制費用并獲得投資收益的能力；效率比率又稱營運能力比率，體現管理

層管理和控制資產的能力；杠桿比率用來衡量企業所有者利用自有資金獲得融資的

能力，也用于判斷企業的償債資格和能力；流動比率用來判斷企業歸還短期債務的

能力，即分析企業當前的現金支付能力和應付突發事件和困境的能力。

23、在現金流量的分析中，首先分析的是（）

A、經營性現金流

B、消費活動的現金流

C、融資活動的現金流

D、投資活動的現金流

標準答案：A

知識點解析：現金流分為三個部分：經營活動的現金流、投資活動的現金流和融資

活動的現金流。其中，現金流量分析通常首先分析經營性現金流。

24、下列擔保形式主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同的是

（）

A、留置

R、抵押

C、質押

D、定金

標準答案：A

知識點解析：留置是指債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同

約定的期限履行債務的，債權人有權依照法律規定留置該財產，以該財產折價或者

以拍賣、變賣該財產的價款優先受償。留置這一擔保形式主耍應用于保管合同、運

輸合同和加工承攬合同等主合同。

25、商業銀行的內部評級應具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度，其中，第一

維度是客戶評級，第二維度是（）

A、債務人評級

B、借款人評級

C、債項評級

D、貸款評級

標準答案：C

知識點解析：一般來說，商業銀行的內部評級應具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩

個維度：第一維度（客戶評級）必須針對客戶的違約風險；第二維度（債項評級）必須

反映交易本身特定的風險要素。

26、銀行應將債務人認定為“可能無法全額償還對銀行的債務”的情況不包括（）

A、銀行對債務人任何一筆貸款停止計息或應計利息納入表外核算

B、銀行將貸款出售并承擔一定比例的賬面損失

C、債務人對銀行的實質性信貸債務逾期90天以上

D、銀行將債務人列為破產企業或類似狀態

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

27、客戶信用評級的發展過程是（）

A、專家判斷法一信用評分模型一違約概率模型

B、專家判斷法一違約概率模型一信用評分模型

C、信用風險模型一專家判斷法一信用評分模型

D、信用風險模型一專家判斷法一違約概率模型

標準答案：A

知識點解析：從銀行業的發展歷程來看，商業銀行客戶信用評級大致經歷了專家判

斷法、信用評分模型和違約概率模型三個主要發展階段。

28、在對客戶進行信用評級時，包括個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保

障因素和企業前景因素的針對企業信用分析的專家系統是（）

A、5As系統

B、5Ps系統

C、CAMEL分析系統

D、5Cs系統

標準答案：B

知識點解析：對企業信用分析的5cs系統使用最為廣泛，除5cs系統外，使用較

為廣泛的專家系統還有纖對企業信用分析的5Ps系統，包括個人因素、資金用途因

素、還款來源因素、保障因素和企業前景因素。

29、影響商業銀行違約7員失率的因素有很多，抵押品屬于（）

A^項目因素

B、地區因素

C、行業因素

D、宏觀經濟因素

標準答案：A

知識點解析：項目因素直接與債項的具體設計相關，反映了違約損失率的產品特

性，也反映了商業銀行在具體交易中通過交易方式的設計來管理和降低信用風險的

努力，包括抵押品、清償優先性等。

30、客戶風險內生變量的基本面指標不包括（）

A、實力類指標

B、環境類指標

C、品質類指標

D、營運能力指標

標準答案：D

知識點解析：實力類指標、環境類指標和品質類指標屬于客戶風險內生變量的基本

面指標。D項營運能力指標屬于客戶風險內生變量財務指標的內容。

31、2006年初，某銀行次級類貸款余額為。1000億元，其中在2006年末轉為可疑

類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級類貸款期間因回收減少了200億

元。則次級類貸款遷徙率為（）

A、30.0%

B、40.0%

C、75.0%

D、80.0%

標準答案：C

知識點解析：次級類貸款遷徙率二期初次級類貸款向下遷徙金額/（期初次級類貸款

余額一期初次級類貸款期間減少金額）x100%,其中，期初次級類貸款向下遷徙金

額，是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為可疑類、損失類的貸款金額之和。

期初次級類貸款期間減少金額，是指期初次級類貸款中，在報告期內，由于貸款正

常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款。故題目中所求次級類貸款

遷徙率=600/（1000-200）x100%=75%o

32、從報告的使用者來看，風險報告可分為（）

A、內部報告和綜合報告

B、內部報告和外部報告

C、綜合報告和主題報告

D、綜合報告和外部報告

標準答案：B

知識點解析：從報告的使用者來看，風險報告可分為內部報告和外部報告；從類型

上劃分，風險報告通常分為綜合報告和專題報告兩種類型。

33、在單一客戶授信限額管理中，MBC代表（）

A、所有者權益

B、最高債務承受額

C、桿桿系數

D、客戶資信等級

標準答案：B

知識點解析：在單一客戶授信限額管理中，MBC代表最高債務承受額，EQ代表所

有者權益，LM代表杠桿系數，CCR代表客戶資信等級。

34、在確定資本分配的雙重時，需要考慮的因素不包拈（）

A、在戰略層面上的重要性

B、經濟前景

C、未來組合集中度情況

D、收益率

標準答案：C

知識點解析：在確定資本分配的權重時，需要考慮的因素有：（1）在戰略層面上的

重要性。（2）經濟前景（宏觀經濟狀況預測）。（3）當前組合集中度情況；收益率

（ROE）o

35、信貸審批或信貸決策應遵循的原則不包括（）

A、審貸分離原則

B、統一考慮原則

C、公平對待原則

D、展期重審原則

標準答案：C

知識點解析：信貸審批或信貸決策應遵循的原則包括：審貸分離原則、統一考慮原

則和展期重審原則。

36、下列關于貨幣互換的說法，不正確的是（）

A、貨幣互換是指交易雙方基于不同貨幣進行的現金流交換

B、貨幣互換通常需要在互換交易的期初和期末交換本金

C、貨幣之間的匯率由雙方事先確定

D、貨幣互換交易雙方規避了利率和匯率波動造成的市場風險

標準答案：D

知識點解析：貨幣之間（I勺匯率由雙方事先確定，且該匯率在整個互換期間保持不

變。因此，貨幣互換的交易雙方同時面臨著利率和匯率波動造成的市場風險。D項

說法錯誤。

37、對交易賬戶頭寸重新估算其市場價值是指（）

A、名義價值

B、市場價值

C、公允價值

D、市值重估

標準答案：D

知識點解析：名義價值是指金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值；國際評估準

則委員會將市場價值定義為：在評估基準日，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強

迫的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值：公允價值為交易雙方在公

平交易中可接受的資產或債權價值；市值重估是指對交易賬戶頭寸重新估算其市場

價值。

38、下列關于公允價值的說法，不正確的是（）

A、公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值

B、公允價值可以直接使用可獲得的市場價格

C、如不能獲得市場價格，則應使用公認的模型估算市場價格

D、若沒有證據表明資產交易市場存在時，公允價值無法獲得

標準答案：D

知識點解析：在大多數情況下，市場價值可以代表公允價值。但是若沒有證據表明

資產交易市場存在時，公允價值可以通過收益法或成本法來獲得。選項D說法錯

誤。

39、計算總敞口頭寸比較激進的方法是（）

A、累計總敞口頭寸法

B、凈總敞口頭寸法

C、短邊法

D、長邊法

標準答案：B

知識點解析：累計總敞口頭寸法是比較保守的計算總敞口頭寸的方法；凈總敞口頭

寸法是比較激進的計算總敞口頭寸的方法；短邊法是一種為各國金融機構廣泛運用

的外匯風險敞口頭寸的計量方法。

4。、在絕大多數情況下，銀行的久期缺口為（）

A、正值

B、負值

C、0

D、以上均有可能

標準答案：A

知識點解析：在絕大多數情況卜，銀行的久期缺口都為正值。

41、假設目前收益率曲線是正向的，如果預期收益率曲線變陡，則以下四種策略

中，最適合理性投資者的是（）

A、買入期限較長的金融產品

B、賣出期限較短的金融產品

C、買入期限較短的金融產品，賣出期限較長的金融產品

D、賣出期限較長的金融產品

標準答案：C

知識點解析：投資者還可以根據收益率曲線不同的預期變化趨勢，采取相應的投資

策略。假設目前市場上的收益率曲線是正向的，如果預期收益率曲線基本維持不

變，則可以買人期限較長的金融產品；如果預期收益率曲線變陡，則可以買人期限

較短的金融產品,賣出期限較長的金融產品：如果預期收益率曲線變得較為平坦.

則可以買人期限較長的金融產品，賣出期限較短的金融產品。

42、在某一個時段內，策行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時，其差額就形

成了（）

A、缺口

B、風險

C、外匯敞口

D、利率變動

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

43、下列選項中，不屬于商業銀行在設計限額體系時應考慮因素的是（）

A、壓力測試結果

B、資本實力

C、內部控制水平

D、單一客戶限額

標準答案：D

知識點解析：除A、B、C三項內容外，還包括：（1）自身業務性質、規模和復雜程

度。（2）能夠承擔的市場風險水平。（3）業務經營部門的既往業績。（4）工作人員的專

業水平和經驗。（5）定價、估值和市場風險計量系統。（6）外部市場的發展變化情況

等。

44、實現銀行賬戶利率風險控制的方法不包括（）

A、表內方法

B、表外方法

C^表內與表外相結合

D、風險資本限額

標準答案：C

知識點解析?：實現銀行賬戶利率風險控制的方法主要有表內方法、表外方法以及風

險資本限額三種。

45、在市場風險內部模型法框架下，市場風險的分類不包括（）

A、利率風險

B、匯率風險

C、特定風險

D、商品風險

標準答案：C

知識點解析：在市場風險內部模型法框架下，市場風險分為四大類，即利率風險、

匯率風險、股票風險和商品風險。

46、下列關于市場風險壓力測試的說法錯誤的是（）

A、市場風險壓力測試是一種定性與定量結合的風險分析方法

B、市場風險壓力測試是以定性為主的風險分析方法

C、壓力測試是彌補VaR值計量方法無法反映置信水平之外的極端損失的有效補充

手段

D、市場風險量化分析要結合使用VaR計量和壓力測試分析

標準答案：B

知識點解析：市場風險壓力測試是一種定性與定量結合，以定量為主的風險分析方

法。

47、下列選項中，不屬于交易對手信用風險的計量的是（）

A、交易對手信用風臉暴露的計量

B、交易對手信用風險的定價

C、交易對手違約風險加權資產的計量

D、交易對手的敞口匯總

標準答案：D

知識點解析：交易對手信用風險的計量主要包括三部分：（1）交易對手信用風險暴

露的計量。（2）交易對手信用風險的定價。（3）交易對手違約風險加權資產和信用估

值調整風險加權資產的計量。

48、提出“操作風險是市場風險和信用風險以外的其他風險”的時間是（）

A、1998年

B、2001年

C、2003年

D、2004年

標準答案：A

知識點解析：1998年，巴塞爾委員會在《操作風險管理調查報告》中定義操作風

險是市場風險和信用風險以外的其他風險。

49、下列選項中屬于操作風險的內生風險的是（）

A、自然災害

B、恐怖襲擊

C、信用風險

D、銀行的業務操作

標準答案：D

知識點解析：除自然災害、恐怖襲擊等外部事件外，操作風險的風險因素很大比例

上來源于銀行的業務操作，屬于銀行的內生風險。

50、下列選項中不屬于內控管理的三大目標的是（）

A、業績目標

B、信息目標

C、合法性目標

D、合規性目標

標準答案：C

知識點露內控管理的三大目標是業績目標、信息1=1標和合規性目標。

51、商業銀行計量操作風險的發展目標的方法不包括（）

A、基本指標法

B、指數法

C、標準法

D、高級計量法

標準答案：B

知識點解析：《巴塞爾新資本協議》對操作風險的定義已經被業內外人士普遍接

受，其提供的基本指標法、標準法和高級計量法等三種方法已經成為商業銀行計量

操作風險的發展目標。

52、下列選項中不屬于內部欺詐未經授權交易的內容的是（）

A、故意隱瞞交易

B、未經授權交易導致資金損失

C、故意錯誤估價

D、盜用資產

標準答案：D

知識點解析：A、B、C三項均屬手內部欺詐未經授權交易的內容，D選項屬于盜

竊和欺詐行為。

53、下列選項中不屬于違反用工法環境安全性示例的是（）

A、一般性責任

13、有組織的工會行動

C、違反員工健康及安全規定

D、勞方索償

標準答案：B

知識點解析：違反用工法環境安全性的示例有一般性責任、違反員工健康及安全規

定和勞方索償。B項有組織的工會行動屬于勞資關系的內容。

54、屬于外部欺詐的系統安全性示例的是（）

A、盜竊/搶劫

B、偽造

C、支票欺詐

D、黑客攻擊損失

標準答案：D

知識點解析：外部欺詐的系統安全性示例包括黑客攻擊損失和竊取信息造成資金損

失，其他三個選項都屬于外部盜竊和欺詐的內容。

55、下列選項中屬于商業銀行操作風險系統設計不完善示例的是（）

A、編程/編碼錯誤

B、系統存儲空間不足

C、電子郵件傳遞阻塞

D、批處理失敗

標準答案：A

知識點解析?：商業銀行操作風險系統設計不完善的示例有：（1）服務器容量不足，

且擴展性較差。（2）編程/編碼錯誤。（3）設計錯誤。（4）系統不兼容。（5）系統間缺乏

相互驗證。其他三項都屬于系統維護不完善的內容。

56、商業銀行損失最大、發生次數最多的操作風險是（）

A、洗錢

B、外部欺詐

C、業務外包

D、自然災害

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

57、下列選項中不屬于商業銀行操作風險非財務影響子類別的是（）

A、客戶/服務影響

B、聲譽影響

C、員工影響

D、法律責任

標準答案：D

知識點解析：法律責任屬于商業銀行操作風險財務影響的子類別，其他三項都屬于

非財務影響的子類別。

58、操作風險評估的步驟不包括（）

A、準備

B、評估

C、預測

D、報告

標準答案：C

知識點解析：操作風險評估包括準備、評估和報告三個步驟。

59、下列選項中不屬于法人信貸業務操作風險成因的是（）

A、片面追求貸款規模和市場份額

B、信貸制度不完善，缺乏監督制約機制

C、輕視柜臺業務內控管理和風險防范

D、社會缺乏良好的信貸文化和信用環境

標準答案：C

知識點解析：法人信貸業務操作風險成因包括：（1）片面追求貸款規模和市場份

額。（2）信貸制度不完善，缺乏監督制約機制。（3）信貸操作不規范，依法管貸意識

不強。（4）社會缺乏良好的信貸文化和信用環境。（5）客戶監管難度加大，信息技術

手段不健全。

60、關鍵風險指標監控應遵循的原則不包括（）

A、整體性

B、可行性

C^敏感性

D、可靠性

標準答案：B

知識點解析：關鍵風險指標監控應遵循的原則是整體性、重要性、敏感性、可靠性

和有效性。

61、損失數據收集的核心環節不包拈（）

A、損失事件預測

B、損失事件填報

C、損失金額確定

D、損失事件信息審核

標準答案：A

知識點解析：損失數據收集的核心環節包括損失事件識別、損失事件填報、損失金

額確定、損失事件信息審核和損失數據收集驗證。

62、下列選項中不屬于操作風險資本計量的標準法中公司金融的2級目錄的是()

A、政府融資

B、投資銀行

C、咨詢服務

D、資金管理

標準答案：D

知識點解析：操作風險的資本計量標準法中公司金融的2級目錄包括公司和機構融

資、政府融資、投資銀行和咨詢服務。

63、下列選項中不屬于操作風險資本計量的標準法中交易和銷售的2級目錄的是

()

A、銷售

B、做市商交易

C、自營業務

D、咨詢服務

標準答案：D

知識點解析：操作風險的資本計量標準法中交易和銷售的2級目錄包括銷售、做市

商交易、自營業務、資金管理。咨詢服務屬于公司金融的2級目錄。

64、操作風險資本計量的標準法中銀行卡業務的示例不包括()

A、信用卡

B、借記卡

C、零售存款

D、收單

標準答案：C

知識點解析：操作風險的資本計量標準法中銀行卡業務的示例有信用卡、借記卡、

準貸記卡、收單和其他策行卡服務。

65、下列選項中，不屬于商業銀行采用高級計量法建立操作風險計量模型應基于的

內容的是()

A、外部損失數據

B、內部損失數據

C、銷售環境分析

D、內部控制因素

標準答案：C

知識點解析：商業銀行采用高級計量法，應基于內部損失數據、外部損失數據、情

景分析、業務經營環境和內部控制因素，建立操作風險計量模型。

66、下列關于市場流動性風險的說法正確的是（）

A、資產變現能力越弱，銀行的流動性狀況越佳,其流動性風險也相應越低

B、資產變現能力越強,銀行的流動性狀況越佳,其流動性風險也相應越低

C、資產變現能力越強,銀行的流動性狀況越佳,其流動性風險也相應越高

D、資產變現能力越弱,銀行的流動性狀況越佳,其流動性風險也相應越高

標準答案：B

知識點解析：資產變現能力越強，銀行的流動性狀況越佳，其流動性風險也相應越

低。

67、操作風險可能造成重大經濟損失，從而對流動性狀況產生嚴重影響指的是（）

A、流動性風險與操作風險的關系

B、流動性風險與信用風險的關系

C、流動性風險與市場風險的關系

D、流動性風險與戰略風險的關系

標準答案：A

知識點解析：流動性風險與操作風險的關系是操作風險可能造成重大經濟損失，從

而對流動性狀況產生嚴重影響。如法國興業銀行由于交易員違規交易衍生產品造成

巨額損失，不得不接受政府救助。

68、對于同類商業銀行而言，核心存款指標比率高的商業銀行流動性也相對（）

A、越低

越IWJ

C、較差

D、較好

標準答案：D

知識點解析：對于同類商業銀行而言，核心存款指標比率高的商業銀行流動性也相

對較好。

69、凈穩定資金比例的公式為（）

A、凈穩定資金比例二可用的穩定資金/所需的穩定資金xlOO%

B、凈穩定資金比例=可用的穩定資金/所需的穩定資金X65%

C、凈穩定資金比例=可用的穩定資金/所需的穩定資金X35%

D、凈穩定資金比例二可用的穩定資金/所需的穩定資金X15%

標準答案：A

知識點解析：凈穩定資金比例=可用的穩定資金/所需的穩定資金xlOO%。

70、當資金剩余額與總資產之比小于（）時，商業銀行應當對其流動性狀況引起高度

重視。

A、3%?5%

B、3%?7%

C、3%?9%

D、3%?12%

標準答案：A

知識點解析：當資金剩余額與總資產之比小于3%?5%,甚至為負數時，商業銀

行應當對其流動性狀況引起高度重視。

71.我國商業銀行普遍重視未來()時段內的流動性缺U分析與管理。

A、3?4個星期

B、4?5個星期

C、5?6個星期

D、3?6個星期

標準答案：B

知識點解析：我國商業策行普遍重視未來4?5個星期時段內的流動性缺口分析與

管理。

72、下列關于市場風險管理中久期缺口的說法中正確的是()

A、當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產價值減少的幅度比負債價值

減少的幅度大，流動性也隨之減弱

B、當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產價值減少的幅度比負債價值

增加的幅度大，流動性也隨之減弱

C、當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產價值減少的幅度比負債，介值

增加的幅度大，流動性也隨之增強

D、當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產價值減少的幅度比負債價值

減少的幅度大，流動性也隨之增強

標準答案：A

知識點解析：當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產價值減少的幅度比

負債價值減少的幅度大，流動性也隨之減弱。

73、下列選項中不屬于商業銀行流動性風險內部預警信號的是()

A、資產或負債過于集中

B、資產質量上升

C、盈利水平下降

D、某項或多項業務/產品的風險水平增加

標準答案：B

知識點解析：B項應為資產質量下降。

74、優質流動性資產儲備二級資產占比最高不得超過()

A、20%

B、30%

C、40%

D、50%

標準答案：C

知識點解析：優質流動性資產儲備二級資產占比最高不得超過40%。

75、商業銀行的核心存款除了極少部分外，幾乎不會在一年內提取，商業銀行可將

其（）投入流動資產。

A、15%

B、20%

C、40%

D、50%

標準答案：A

知識點解析：商業銀行的核心存款除了極少部分外，幾乎不會在一年內提取，商業

銀行可將其15%投入流動資產。

76、下列選項中不屬于商業銀行獲取資金、滿足流動性需求的快捷通道的是（）

A、國內市場

B、公開市場

C、貨幣市場

D、債券市場

標準答案：A

知識點解析：公開市場、貨幣市場和債券市場是商業銀行獲取資金、滿足流動性需

求的快捷通道。

77、聲譽風險識別的核心在于（）

A、風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照影響程度和緊迫性進行優先排

B、商業銀行必須通過定期的內部審計和現場檢查，保證聲譽風險管理政策的執行

效果

C、正確識別八大類風險中可能威脅商業銀行聲譽的風險因素

D、聲譽風險管理部門應隨時了解各類利益持有者所關心的問題

標準答案：C

知識點解析：聲譽風險設別的核心是正確識別八大類風險中可能威脅商'/銀行聲譽

的風險因素。

78、不屬于風險監管框架監管步驟的是（）

A、風險評估

B、規劃監管行動

C、準備風險為本的現場檢查

D、調查機構

標準答案：D

知識點解析：風險監管框架涵蓋了六個相互銜接的、循環往復的監管步驟：（1）了

解機構。（2）風險評估。（3）規劃監管行動。（4）準備風險為本的現場檢查。（5）實施風

險為本的現場檢查。（6）監管措施、效果評價和持續的非現場監測。

79、定期壓力測試一般（）

A、一年一次

B、兩年一次

C、三年一次

D、五年一次

標準答案：A

知識點解析：原則上，定期壓力測試至少一年一次。

80、從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發，銀行資本的核心功能是

（）

A、為存款人提供保護

B、為債權人提供保護

C、緩沖意外損失

D、吸收損失

標準答案：D

知識點解析：從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發，銀行資本的核

心功能是吸收損失。

81、在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預期的經濟損失所需要持

有的資本數額是指（）

A、賬面資本

B、監管資本

C、實收資本

D、經濟資本

標準答案：D

知識點解析：經濟資本又稱為風險資本，是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋

和抵御銀行超出預期的經濟損失所需要持有的資本數額。

82、通過識別銀行固有的風險種類，進而對其經營管理所涉及的各類風險進行評

估，并按照評級標準，系統、全面、持續地評價一家銀行經營管理狀況的監管方式

是指（）

A、銀行監管

B、市場監管

C、內部監管

D、風險監管

標準答案：D

知識點。析：所謂風險監管，是指通過識別銀行固有的風險種類，進而對其經營管

理所涉及的各類風險進行評估，并按照評級標準，系統、全面、持續地評價一家銀

行經營管理狀況的監管方式。

83、銀行監管的首要環節是（）

A、市場準入

B、機構準入

C、業務準入

D、高級管理人員準入

標準答案：A

知識點解析：市場準入是銀行監管的首要環節，把好市場準入關是保障銀行機構穩

健運行和金融體系安全的重要基礎。

84、針對有問題的銀行機構采取的救助性措施是指()

A、風險糾正

B、市場退出

C、風險救助

D、風險評估

標準答案：C

知識點解析：風險救助是針對有問題的銀行采取的救助性措施。

85、銀行業危機的主要原因是()

A、盲目放貸

大股東的撤資

C、銀行業務范圍擴大

D、銀行業資產規模的盲目擴張

標準答案：D

知識點解析：國內外教訓反復證明，銀行業資產規模的盲目擴張是銀行業危機的主

要原因。

86、公眾公司以招股說明書、上市公告書，以及定期報告和臨時報告等形式，把公

司及與公司相關的信息，向投資者和社會公眾進行披露的行為是()

A、銀行監管

B、市場約束

C、外部審計

D、信息披露

標準答案：D

知識點解析：信息披露是指公眾公司以招股說明書、上市公告書，以及定期報告和

臨時報告等形式，把公司及與公司相關的信息，向投資者和社會公眾進行披露的行

為。

87、上市公司從維護投資者權益和資本市場運行秩序出發，依法將自身財務經營情

況等會計信息向證券監管部門報告，并向社會公眾投資者公告的行為是()

A、監管要求信息披露

B、風險管理狀況披露

C、公司治理信息披露

D、會計信息披露

標準答案：D

知識點解析：會計信息披露是上市公司從維護投資者權益和資本市場運行秩序出

發，依法將自身財務經營情況等會計信息向證券監管部門報告，并向社會公眾投資

者公告的行為。

88、通常情況下，銀行監管側重于（）

A、金融機構合規管理與風險控制的分析和評價

降低審計風險

C、提高審計效率

D、財務報表審計

標準答案：A

知識點解析：通常情況下，銀行監管側重于金融機構合規管理與風險控制的分析和

評價：外部審計則側重于財務報表審計，關注財務信息的完整性、準確性和可靠

性。

89、通過建立銀行業金融機構信息披露制度，增強銀行業金融機構經營和銀行監管

透明度，有效發揮外部監督的作用，提高銀行.業整體經濟水平，實現持續、穩健發

展是指（）

A、市場監督

B、市場約束

C、審慎監管

D、市場監管

標準答案：B

知識點解析：市場約束是指通過建立銀行業金融機構信息披露制度，增強銀行業金

融機構經營和銀行監管透明度，從而有效發揮外部監督的作用，提高銀行業整體經

濟水平，實現持續、穩健發展。

90、監管活動除法律規定需要保密的以外，應當具有適當的透明度是指銀行監管基

本原則的（）

A、依法原則

B、效率原則

C、公開原則

D、公正原則

標準答案：c

知識點。析：公開原則是指監管活動除法律規定需要保密的以外，應當具有適當的

透明度。

二、多項選擇題（本題共4。題，每題分，共40

分。）

91、我國商業銀行的經營原則是（）

標準答案：A,B,C

知識點解析：《中華人民共和國商業銀行法》第四條明確規定了“商業銀行以安全

性、流動性、效益性為經營原則，實行自主經營，自擔風險，自負盈虧，自我約

束”。

92、信用風險存在于（）等表外業務中。

標準答案：C,D,E

知識點解析：信用風險既存在于傳統的貸款、債券投資等表內業務中，又存在于信

用擔保、貸款承諾及衍生產品交易等表外業務中。

93、國別風險的主要類型包括（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：國別風險的主要類型包括轉移風險、主權風險、傳染風險、貨幣風

險、宏觀經濟風險、政治風險和間接國別風險七類。

94、中國銀監會2012年頒布的《商業銀行資本管理辦法（試行）》明確提出了四個

層次的監管資本要求，內容包括（）

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

95、巴塞爾委員會提出的穩健公司治理應遵循的基本原則包括（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

96、巴塞爾委員會提出的董事會總體職責包括（）

標準答案：B,C

知識點解析：巴塞爾委員會提出的董事會總體職責是：董事會對銀行總體負責，包

括審核與監督銀行的戰略目標、風險戰略、公司治理和企業價值的實施情況。

97、常用的風險識別與分析的方法有（）

標準答案：A,C,D,E

知識點解析：常用的風險識別與分析的方法有：制作風險清單、分解分析法、失誤

樹分析法和資產財務狀況分析法。

98、商業銀行可以采取的改進和完善風險管理信息系統的措施有（）

標準答案：B,C,D,E

知識點解析：商業銀行可以從以卜.四個方面改進和完善風險管理信息系統：（1）統

一數據標準，實現有效的風險加總。（2）加強流程管理，促進信息傳導。（3）更新IT

系統架構，擴展系統功能。（4）提升人員素質，確保系統安全。

99、集中度風險的情形有（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析?：集中度風險的情形有：交易對手或借款人集中風險、地區集中風險、

行業集中風險、信用風險緩釋工具集中風險、資產集中風險、表外項目集中風險和

其他集中風險。

100、零售風險暴露應同時具有的特征包括（）

標準答案：B,D,E

知識點解析：零售風險暴露應同時具有如下三方面特征：（1）債務人是一個或幾個

自然人。（2）筆數多，單筆金額小。（3）按照組合方式進行管理。

101、在信用風險管理領域，重要的風險監測指標有（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：風險監測指標體系在信用風險管理領域，重要的風險監測指標有關聯

授信比例、逾期貸款率、貸款風險遷徙率、貸款損失準備充足率：不良貸款撥備覆

蓋率、不良資產/貸款率、預期損失率、單一（集團）客戶授信集中度等。

102、外部風險報告的內容主要包括（）

標準答案：C,D,E

知識點解析：A、B兩項是內部報告的內容。

103、對于商業銀行而言，信用衍生產品可以在哪些方面發揮一定的作用（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

104、金融期貨主要有（）

標準答案：A,B,C

知識點解析：暫無解析

105、關于期貨的說法正確的有（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

106、利率互換的主要作用是（）

標準答案：A,C

知識點解析：利率互換主要有以下作用：（1）轉移利率波動的風險。（2）交易雙方利

用自身在不同種類利率上的比較優勢有效地降低各自的融資成本。

107、商業銀行市場風險管理總體要求包括（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：商業銀行市場風險管理總體要求包括六方面主要內容：（1）有效的董

事會和高級管理層的治理架構。（2）全面的市場風險管理政策。（3）完善的市場風險

管理流程。（4）完備、可靠的IT系統。（5）可靠的獨立驗證。（6）嚴格的內部控制和審

計。

108、常用的市場風險限額指標包括（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：常用的市場風險限額包括頭寸限額、風險價值限額、止損限額、敏感

度限額、期限限額、幣種限額和發行人限額等。

109、一般市場風險的資本要求包含（）

標準答案：B,C,D

知識點解析：一般市場風險的資本要求包含以下三部分：（1）每時段內加權多頭和

空頭頭寸可相互對沖的部分所對應的垂直資本要求。（2）不同時段間加權多頭和空

頭頭寸可相互對沖的部分所對應的橫向資本要求。（3）整個交易賬戶的加權凈多頭

或凈空頭頭寸所對應的資本要求。

110、市場風險內部模型法的實施要素包括（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：市場風險內部模型法下的實施要素包括壓力測試、風險因素識別與構

建、新增風險、返回檢驗和特定風險。

111、商業銀行的操作風險可按（）分類。

標準答案：B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

112、關鍵風險指標通常包括（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：關鍵風險由標通常包括交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、

市場變動、產品成熟度、地區數量、變動水平、產品復雜程度和自動化水平等。

113、一般來說，關鍵風險指標監控應遵循的原則有（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：關鍵風險指標監控應遵循整體性、重要性、敏感性、可靠性和有效性

原則。

114、具體來看，關鍵風險指標監控由（）等步驟組成。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：具體來看，關鍵風險指標監控由設置關鍵風險指標，監控分析、報告

關鍵風險指標，更新關鍵風險指標等步驟組成。

115、我國對于商業銀行流動性監管采用的主要指標有（）

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：目前，我國對于商業銀行流動性監管采用四項主要指標，即流動性覆

蓋率、凈穩定資金比例、存貸比和流動性比例。

116、我國目前對于商業銀行流動性監管采用的主要指標中，不屬于在巴塞爾協議

m中首次提出的有（）

標準答案：C,D

知識點解析：目前，我國對于商業銀行流動性監管采用四項主要指標中，流動性覆

蓋率和凈穩定資金比例是在巴塞爾協議in中首次提出，是國際監管層面針對危機中

銀行流動性問題反思的最新成果。

117、下列關于流動性監督指標的說法中正確的是（）

標準答案：A,D

知識點解析：暫無解析

118、商業銀行流動性風險預警信號有。

標準答案：A,B,D,E

知識點解析：暫無解析

119、聲譽風險管理的具體做法有（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：聲譽風險管理的具體做法有：（1）強化聲譽風險管理培訓。（2）確保實

現承諾。（3）確保及時處理投訴和批評。（4）盡可能維護大多數利益持有者的期望與

商業銀行的發展戰略相一致。⑸增強對客戶/公眾的透明度。（6）將商業銀行的企

業社會責任和經營目標結合起來，是創造公共透明度、維護商業銀行聲譽的另一個

重要層面。（7）保持與媒體的良好接觸。（8）制訂危機管理規劃。

120、比例指標反映一國的對外清償能力，包括（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

121、建立良好的聲譽風險管理體系，能夠持久、有效地幫助商業銀行減少各種潛

在的風險損失，包括（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

122、國別風險應當至少劃分的等級包括（）

標準答案：A,B,D,E

知識點解析：國別風險應當至少劃分為低、較低、中、較高和高五個等級。

123、國際銀行業在開展風險評估，建立風險評估體系時，一般要堅持的原則有（）

標準答案：A,C,D

知識點解析：國際銀行業開展風險評估，在建立風險評估體系時，一般要堅持三個

基本原則：符合監管要求、符合銀行實際和保證一定的前瞻性。

124、商業銀行內部資本充足評估程序應實現的目標有（）

標準答案：A,B,C

知識點解析：商業銀行內部資本充足評估程序應實現以下目標：（1）確保主要風險

得到識別、計量或評估、監測和報告。（2）確保資本水平與風險偏好及風險管理水

平相適應。（3）確保資本規劃與銀行經營狀況、風險變化趨勢及長期發展戰略相匹

配。

125、根據不同的管理需要和本質特性，銀行資本包括（）

標準答案：A,B,E

知識點解析：商業銀行的資本可以分為賬面資本、經濟資本和監管資本三個概念。

126、內部資本充足評估報告應至少包括（）

標準答案：A,B,C

知識點解析：商業銀行內部資本充足評估報告應至少包括以下內容：（1）評估主要

風險狀況及發展趨勢、戰略目標和外部環境對資本水平的影響。（2）評估實際持有

的資本是否足以抵御主要風險。（3）提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議。

根據重要性和報告用途不同，商業銀行應當明確各類報告的發送范圍、報告內容及

詳略程度，確保報告信息與報送頻率滿足銀行管理的需要。

127、各國政府及監管機構有必要進一步加強并深億銀行監管的主要原因是（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

128、根據中國銀監會的監管規則，銀行機構的市場準入包括（）

標準答案：A,B,C

知識點解析：市場準入是銀行監管的首要環節，把好市場準入關是保障銀行機構穩

健運行和金融體系安全的重要基礎。根據中國銀監會的監管規則，銀行機構的市場

準入包括機構準入、業務準入和高級管理人員準入。

129、資本監管的具體措施包括（）

標準答案：A,B,C,D.E

知識點解析：暫無解析

130、信息披露的目的有（）

標準答案：A,B,C

知識點解析：暫無解析

三、判斷題（本題共75題，每題1.0分，共15分。）

131、戰略風險也與其他主要風險密切聯系且相互佇用，因此同樣是一種單維風

險。（）

A、正確

B、錯誤

標準答案：B

知識點解析：戰略風險也與其他主要風險密切聯系且相互作用，因此同樣是一種多

維風險。

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