銀行從業資格(風險管理)模擬試卷68

一、單項選擇題(本題共90題，每題7.0分，共90

分。)

1、華爾街的第一次數學革命指的是()。

A、資本資產定價模型

B、期權定價模型

C、投資組合理論

D、敏感性分析方法

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

2、現金未及時送達網點以及對方商業銀行,屬于內部流程風險中()內容之一。

A、錯誤監控/報告

B、結算/支付錯誤

C、交易/定價錯誤

D、財務/會計錯誤

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

3、下列各項中，不屬于操作風險評估中所應當遵循的原則的是()。

A、由表及里原則

B、自下而上原則

C、由已知到未知原則

D、由淺入深原則

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

4、在自我評估法中，操作風險與內部控制評估的工作流程是()。⑴作業流程分析

和風險識別與評估(2)全員風險識別與報告(3)控制活動識別與評估(4)報告自我評

估工作和日常監控(5)制定與實施控制優化方案

A、⑴⑵⑶(4)⑸

B、⑵(1)(5)⑶(4)

C、⑵⑴⑶⑸(4)

D、⑴(5)⑵⑶⑷

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

5、下列關于壓力測試和情景分析的表述中，錯誤的是（）。

A、壓力測試根據可量化的極端范圍進行流動性測算，以確保商業銀行儲備足夠的流

動性來應付可能出現的各種極端狀況

B、情景分析是對商業銀行運營過程中可能出現的各種情景進行相對保守的估計，在

每種情景下,商業銀行應盡可能考慮到任何可能出現的有利或不利的重大流動性變

化

C、壓力測試不僅可以用來衡量市場風險,還可以用來衡量流動性風險

D、正常狀況是指商業銀行在H常經營過程中，與資產負債相關的現金流量的正常變

動，所以不用進行情景分析

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

6、下列關于國家風險的說法，正確的是（）。

A、國家風險可以分為政治風險、社會風險和經濟風險

B、在同一個國家范圍內的經濟金融活動也存在國家風險

C、在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風險所帶來的損失

D、國家風險通常是由債權人所在國家的行為引起的，它超出了債務人的控制范圍

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

7、假設某貸款第一年、第二年、第三年的違約概率分別為5%、6%、7%,則該

貸款三年后沒有發生違約的概率是（）。

A、0.02%

B、998.00%

C、17%

D、83%

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

8、貸款組合的信用風險包括（）。

A、系統性風險

B、非系統性風險

C、既可能有系統性風險，又可能有非系統風險

D、以上的都不對

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

9、一般而言，具體決定一個客戶（個人或企業機構）債務承受能力的主要因素是客

戶信用等級和所有者權益，其具體公式為（）。

A、最高債務承受額=客戶信用等級x所有者權益

B、最高債務承受額=所有者權益客戶信用等級

C、最高債務承受額=客戶信用等級x與所有者權益相對應的杠桿系數

D、最高債務承受額=所有者權益x與客戶信用等級相對應的杠桿系數

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

10、（）主要是由業務主管或風險主管制定各個業務種類操作風險的代表性指標來監

督日常經營活動的風險狀況。

A、業務分析法

B、自我評估法

C、調查問卷法

D、關鍵風險指標法

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

II、（）指債務人或第三方將其動產移交債權人占用，將該動產作為債權的擔保。

A、保證

B、抵押

C、質押

D、留置

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

12、戰略風險屬于一種（）。

A、長期的潛在的風險

B、短期的風險

C、顯性的風險

D、操作風險

標準答案：A

知識點解析：本題考核的是戰略風險的特點。

13、正態隨機變量X的觀測值落在距均值的距離為2倍標準差范圍內的概率是

（）。

A、168%.

B、95%.

C、99%.

D、50%.

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

14、風險管理信息系統必須確保采用一種顯而易見的方式來區分（）分析操作，因為

這兩類操作在前臺系統經營被混淆。

A、系統“真實的”和交易人員“假設的”

B、系統“真實的”和交易人員“虛假的”

C、系統“假設的”和交易人員“真實的”

D、系統“虛假的”和交易人員“真實的”

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

15、世界上第一個資產證券化產品是（）。

A、住房抵押貸款證券

B、轉手轉付證券

C、知識產權證券化

D、資產支持證券

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

16、（）是商業銀行償還債務最有保障的來源

A、持續經營獲得現金流

B、高效投資獲得現金流

C、持續融資獲得現金流

D、大型公司的長期貸款

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

17、（）,標志著金融期貨交易的開始。

A、1975年，美國芝加哥商品交易所開展房地產抵押證券的期貨交易

B、1972年，美國芝加哥商品交易所的國際貨幣市場首次進行國際貨幣的期權交易

C、1970年.美國紐約證券交易所開始黃金期貨交易

D、1968g,英國倫敦證券交易所首次進行國際貨幣的期權交易

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

18、目前，在國際銀行業中使用最多的風險調整績效考核指標，RAROC的計算公

式為（）。

A、RAROC=（收入.預期損失-其他各項費用）/監管資本

B、RAROC=（收益-非預期損失-其他各項費用）/監管資本

C、RAROC=（收益.預期損失.其他各項費用）/經濟資本

D、RAROC=（收益.非預期損失-其他各項費用）/經濟資本

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

19、商業銀行信用風險預警程序的順序是（）。

A、信用信息的收集和傳遞一風險分析一風險處置一后評價

B、風險分析一信用信息的收集和傳遞一風險處置一后評價

C、信用信息的收集和傳遞一風險分析一后評價一風險處置

D、信用信息的收集和傳遞一后評價一風險分析一風險處置

標準答案：A

知識點解析：風險預警是各種工具和各種處理機制的組合結果，應當逐級、依次完

成以下程序：（1）信用信息的收集和傳遞。（2）風險分析。（3）風險處置。（4）后評

價。故A選項符合題意，B、C、D選項不符合題意。

20、下列關于非線性相關的計量系數的說法，不正確的是（）。

A、秩相關系數采用兩個變量的秩而不是變量本身來計量相關性

B、坎德爾系數通過兩個變量之間變化的一致性反映兩個變量之間的相關性

C、秩相關系數和坎德爾系數能夠刻畫兩個變量之間的相關程度

D、秩相關系數和坎德京系數能夠通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個變量的聯合分

布

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

21、下列關于內部評級法的說法，不正確的是（）。

A、可以分為初級法和高級法兩種

B、初級法要求商業銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風險

要素采用監管當局的估計值

C、高級法要求商業銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、

違約風險暴露、期限

D、商業銀行可以選擇初級法評估零售暴露，自行估計違約概率，違約損失率采用

監管當局的估汁值

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

22、《巴塞爾協議》中規定，簽署國銀行的最低資本限額，即銀行的整體資本充足

率不得低于（）。

A、8%.

B、7%.

C、10%.

D、12%.

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

23、不同的職能部門對于風險狀況的需求是不一樣的，前臺交易人員需要的是（）。

A、最佳避險報告

B、整體風險報告

C、具體的頭寸報告

D、風險監測報告

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

24、核心存款比例二（）。

A、核心存款/總資產

B、核心存款/總負債

C、核心資產/總資本

D、核心存款/總所有者權益

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

25、對于風險發生的可能性低而且影響輕微的戰略風險。采取的措施是（）。

A、采取必要措施

B、密切關注

C、盡量避免或高度重視

D、接受風險

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

26、商業銀行戰略風險管理最有效的方法是制定以（）為導向的戰略規劃和實施方

案，并深入貫徹在日常經營管理活動中。

A、客戶

B、規劃

C、盈利

D、風險

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

27、下列情形不能引發債務人之間的違約相關性的是（）。

A、債務人所處行業頒布新的環保標準

B、銀行貸款利率提高

C、債務人所在地區經濟下滑

D、債務人投資項目發生重大損失

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

28、在商業銀行內部控制評價中，過程評價側重對內部控制過程評價，依據的方針

包括（）。

A、充分性、安全性、有效性、適宜性

B、充分性、合規性、有效性、適宜性

C、充分性、安全性、合規性、適宜性

D、充分性、準確性、合規性、適宜性

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

29、擔保業務計入外匯敞口頭寸的條件不包括（）。

A、以外幣計值

B、可能被動使用

C、數額較大

D、不可撤銷

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

30、（）是當前我國商業銀行操作風險臂理的核心問逾。

A、內部欺詐

B、合規問題

C、技能問題

D、法律問題

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

31、關于風險監管方法的表述，下面選項中不正確的是（）。

A、風險監管的方法一般分為非現場監管與現場監管兩類，其中非現場監管是最重

要的方式和手段

B、非現場檢查是指認可機構不定期向銀行業監督管理機構報送資料?，這些資料主

要包括統計資料中報表、內部管理賬目等

C、非現場檢查是指認可機構必須定期向銀行業監督管理機構報送資料，這些資料

主要包括：統計資料申米表、內部管理賬目、其他管理資料和已公布的財務資料

D、德國、英國等金融發達國家對金融業的日常監管已主要依靠非現場監管，中國

人民銀行也從1996年開始對國內商業銀行實行非現場監管

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

32、風險管理的最基本要求是（）。

A、適時、準確地識別風險

B、準確、詳細地計量風險

C、適時、完整地監測風險

D、迅速、有效地控制風險

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

33、現金流量表的組成部分不包括（）。

A、經營活動現金流

B、投資活動現金流

C、融資活動現金流

D、意外現金流

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

34、每位員工依據本崗位于作職責以及體系文件、場所文件，識別本崗位各項工作

環節中的風險點及對應的控制措施，初步評估風險程度和控制措施，并提出控制優

化的建議。這一步驟的工作屬于操作風險與內部控制評估工作流程的（）階段。

A、控制活動識別與評估

B、全員風險識別與報告

C、作業流程分析和風險識別與評估

D、制定與實施控制優化方案

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

35、不良貸款撥備覆蓋率計算公式為（）。

A、（一般準備+專項準備+特種準備）（次級類貸款+可疑類貸款）

B、（一般準備+專項準備+特種準備）（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）

C、（一般準備+專項準備）（次級類貸款+可疑類貸款-損失類貸款）

D、（一般準備+專項準備）（次級類貸款+可疑類貸款）

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

36、在風險控制中，每個業務領域設住的風險管理委員會人員人數為（）。

A、1?2人

B、2?3人

C、3?5人

D、5?7人

標準答案：C

知識點解析：照國際最佳實踐，在日常風險管理操作中，具體的風險管理./控制措

施可以采取從基層業務單位到業務領域風險管理委員會，最終到達董事會和高級管

理層的三級管理方式。其中，基層業務部門應當配備1?2名風險管理專業人員；

每個業務領域設也3?5名風險管理委員會人員；董事會下設的最高風險管理委員

會人員為5?7人。所以，本題的正確答案為C。

37、（）缺陷為關鍵流程的有效控制與否的證據，歷來是各商業銀行加強檔案管理的

重點。

A、業務審查

B、文件/合同

C、風險監測

D、產品設計

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

38、（）風險數據模糊、不可靠、不完整，長期可比性差，尾部顯得更肥，有

可能產生巨大損失。

A、市場

B、操作

C、聲譽

D、信用

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

39、在《商業銀行風險監管核心指標》中，流動性比率為流動性資產總額與流動性

負債總額之比，衡量商業銀行流動性的總體水平，不得低于（）。

A、15%

B、25%

C、35%

D、45%

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

40,2004年中國銀監會制定并發布了《商業銀行資木充足率管理辦法》，對奧木

充足率的信息披露提出了具體、詳細的要求。下面表述不正確的是（）。

A、商業銀行董事會負責本行資本充足率的信息披露，未設立董事會的，由行長負

責

B、資本充足率的信息披露，主要包括以下四個方面內容：風險管理目標和政策、

資本、資本充足率、信用風險和市場風險

C、商業銀行資本充足率信息披露時間為每個會計年度的后四個月內，因特殊原因

不能按時披露的，應至少提前15個工作日向銀監會申請延遲

D、商業銀行資本充足率信息在披露前應報送銀監會

標準答案：R

知識點解析：暫無解析

41、按風險發生的范圍可將風險劃分為（）。

A、純粹風險和投機風險

B、可管理風險和不可管理風險

C、系統性風險和非系統性風險

D、可量化風險和不可量化風險

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

42、采用保險業中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風險模型是

（）。

A、CreditRisk模型

CreditMonitor模型

C、CreditMetrics模型

D^CreditPortfolioView模型

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

43、依據銀監會頒布的《商業銀行風險監管核心指標》（試行），風險監管核心指標

主要類別不包括（）。

A、風險水平

B、風險遷徙

C、風險對沖

D、風險抵補

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

44、下列有關信用衍生產品的說法錯誤的是（）。

A、信用衍生產品是允許轉移信用風險的金融合約

B、信用衍生品的基本功能：違約保護在買方和賣方之間是相同的

C、信用衍生產品的交割可采取實物或現金兩種方式

D、信用衍生產品既可以用于對沖掉全部的違約風險，也可用于對沖信用質量下降

的風險

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

45、有關預期損失與非預期損失，下列說法錯誤的是（）。

A、預期損失表示資產損失的平均值，而非預期損失表示資產損失的波動幅度

B、相對于預期損失，非預期損失真正體現了銀行的風險所在

C、從計量角度來看，非預期損失是可以確切計算為某一個具體數值的

D、通常情況下，穩健的銀行應至少保證資本金足以抵御概率在99.9%.以上的非預

期損失

標準答案.C

知識點露斤：暫無解析

46、這種方法的有效性和可靠性完全取決于設計專家，因為該方法所選取的指標和

每項指標的權重都靠專家的經驗來決定，有比較強的主觀性和隨意性，這是對（）的

評價。

A、內部衡量法

B、基本指標法

C、積分卡法

D、標準法

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

47、下列關于信用評分模型的表述，不正確的是（），

A、信用評分模型是一種傳統的信用風險量化模型

B、信用評分模型對金融數據的要求比較高

C、信用評分模型的關鍵在于特征變量的選擇和各自權重的確定

D、信用評分模型是建立在對當前市場數據模擬的基礎上

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

48、一家銀行用2年期存款作為2年期貸款的融資來源，貸款按照美國國庫券利率

每月重新定價一次，而存款則按照倫敦銀行同業拆借利率每月重新定價一次。針對

此種情形，該銀行最容易引發的利率風險是（）。

重新定價風險

B、收益率曲線風險

C、基準風險

D、期限錯配風險

標準答案：c

知識點解析：排除法：A、D項是同一種風險，都排除；題干沒有提到未來收益的

情況，也排除B項，所以選擇C。

49、商業銀行的核心競爭力是（）。

A、吸存放貸

B、支付中介

C、貨幣創造

D、風險管理

標準答案：D

知識點解析：商業銀行的核心競爭力是風險管理。

50、下列關于信用評分模型的表述，不正確的是（），

A、信用評分模型是一種傳統的信用風險量化模型

B、信用評分模型對借款人歷史數據的要求比較高

C、信用評分模型的關鍵在于特征變量的選擇和各自權重的確定

D、信用評分模型建立在對當前市場數據模擬的基礎上

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

51、一個由5筆等級均為B的債券組成的600萬元的債券組合，違約概率為1%,

違約后回收率為40%。則預期損失為（）萬元。

A、3.6

B、36

C、2.4

D、24

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

52、甲、乙兩家企業均為某商業銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相

同的情況下，商業銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率，這種風險管

理的方法屬于（）。

A、風險補償

B、風險轉移

C、風險分散

D、風險對沖

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

53、下列關于商業銀行市場風險限額管理的說法中，不正確的是（）。

A、商業銀行應當根據業務的性質、規模、復雜程度和風險承受能力設定限額

B、制定并實施合理的超限額監控和處理程序是限額管理的一部分

C、市場風險限額管理應完全獨立于流動性風險等其他風險類別的限額管理

D、管理層應當根據一定時期內的超限額發生情況，決定是否對限額管理體系進行

調整

標準答案：C

知識點解析：應綜合考慮流動性風險等不是完全獨立的。

54、在客戶風險監測指標體系中，現金支付能力和資質等級分別屬于（）。

A、基本面指標和基本面指標

B、基本面指標和財務指標

C、財務指標和財務指標

D、財務指標和基本面指標

標準答案：D

知識點解析：在客戶風險監測指標體系中，現金支付能力是償債能力指標，屬于財

務指標的一種；資質等級是實力類指標，屬于基本面指標的一種。

55、一個由5筆等級均為B的債券組成的600萬元的債券組合，違約概率為1%,

違約后回收率為40%,則預期損失為（）萬元。

A、3.6

B、36

C、2.4

D、24

標準答案：A

知識點解析：預期損失=違約概率x違約損失率x違約風險暴露=1%X60%X600萬

=3.6萬。

56、某銀行預計2010年的銀行資本為1100億元，包括計劃注入的100億元資本,

若電子行業在資本分配中的權重為5%,則以資本表示的電子行業限額為（）億元。

A、5

B、45

C、50

D、55

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

57、下列關于操作風險評估中關鍵風險指標的說法。不正確的是（）。

A、員工人均培訓費用的變化情況，反映了商業銀行在提高員工工作技能方面所作

出的努力

B、前后臺交易不匹配占比過大，意味著前臺的書面記錄存在問題和/或后臺在輸入

交易信息時出現問題，同時缺乏信息系統支持

C、人員在當前部門的從業年限越長，工作經驗越豐富，通常業務出錯的可能性越

小

D、若每個業務部門與業務有關的Excel表格數量很少，后果是既難統一規范又加

大了工作量，導致流程低效、質量低下

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

58、下列關于我國對資本充足率要求的說法，正確的是（）。

A、我國對商業銀行資本充足率的計算依據2004年中國銀監會發布的《商業銀行

資本充足率管理辦法》實施

B、我國商業銀行資本充足率僅需在每月末保持在監管要求比率之上

C、資本充足率：（資本x扣除項）/信用風險加權資產

D、核心資本充足率：（核心資本x核心資本扣除項）/（信用風險加權資產+8x市場風

險資本要求）

標準答案：A

知識點解析：R項應為在任何時點都要保持在監管要求比例之I，C項資本充足率

二（資本-扣除項）/（信用風險加權資產+12.5X市場風險資本要求）。D項核心資本充足

率二（核心資本-核心資本扣除項）/（信用風險加權資產+12.5xi]j場風險資本要求）。

59、假設一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100,歐元多頭50,港幣空頭

80,美元空頭30,則累計總敞口頭寸為（）。

A、150

B、110

C、40

D、260

標準答案：D

知識點解析：累計總敞口頭寸為所有多頭和空頭的頭寸之和。

60、（）在1964年提出了資本資產定價模型（CAPM）。

A、哈瑞.馬柯維茨

B、威廉.夏普

C、費雪.布萊克

D、羅伯特.默頓

標準答案：B

知識點解析：威廉.夏普在1964年提出了資本資產定價模型(CAPM)。

61、假設某項交易的期限為125個交易日，并且只在這段時間占用了所配置的經濟

資本。此項交易對應的RAROC為4%,則調整為年度比率的RAROC等于()。

A、4.00%

B、4.08%

C、8.00%

D、8.16%

標準答案：D

知識點解析：根據RAROCAnnual的計算公式可算得。年度RAROC=(I+T日的

RAROC)250/T-1oT=125,RAROC=4%,代人后得出年度RAROC。

62、按照由表及里的原則，操作風險具體可劃分為非流程風險、流程環節風險和

()。

A、控制派生風險

B、人力資源配理不當風險

C、系統性風險

D、操作失誤風險

標準答案：A

知識點解析：操作風險評估的原則之一是由表及里，操作風險具體可劃分為非流程

風險、流程環節風險和控制派生風險。非流程風險是由政策、管理模式等系統原因

產生的；流程環節風險是流程環節所固有的操作風險因素；控制派生風險是流程中

控制環節所派生的操作風險因素。B是非流程風險中的一種；D是流程環節中的一

種vC系統性風險是指風險波及范圍較大的風險。

63、()風險來源于銀行資產、負債和表外業務中所隱含的期權性條款。

A、基準風險

B、期權性風險

C、重新定價風險

D、收益率曲線風險

標準答案：B

知識點解析：期權性風險來源于銀行資產、負債和表外業務中所隱含的期權性條

款。

64、下列關于流動性比率指標的說法，不正確的是()。

A、流動資產與總資產的比率越高，表明商業銀行存儲的流動性越高，應付流動性

需求的能力也就越強

B、易變負債與總資產的比率衡量了商業銀行在多大程度上依賴易變負債獲得所需

資金

C、對主動負債比率較低的大部分中小商業銀行來說，大額負債依賴度為50%很正

常

D、貸款總額與總資產的比率忽略了其他資產，無法準確地衡量商業銀行的流動性

風險

標準答案：c

知識點解析：對于主動負債比率較低的大部分中小商業銀行來說，大額負債依賴度

通常為負值。

65、商業銀行的（）是指銀行為資產的增加而融資及在債務到期時履約的能力。

A、安全性

B、流動性

C、收益性

D、風險性

標準答案：B

知識點解析：本題考查的是商業銀行流動性的概念。首先可以排除C,因為題干中

沒有說明銀行盈利情況；其次排除D,風險是一種損失的可能性，題干并沒有說明

有損失。最后比較A、B,融資和履約（還款）特征都是資金的流動，B是更適合的

選項。

66、在下列行為中，（）是由于銀行內部流程而引發為操作風險。

A、某銀行運鈔車在半路遭遇搶劫，損失1000萬元

B、辦理抵押貸款時，為做成業務，銀行在抵押手續尚未辦理完全時即發放了貸款

C、某商業銀行網上支付系統遭黑客攻擊，上千用戶信息泄露

D、銀行員工小王聯合某無業人員，偷竊銀行重要空白憑證

標準答案：B

知識點解析：緊扣內部流程來套各選項.A、C屬于外部事件0D屬于內部欺詐.

67、目前普遍認為有助于改善商業銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐不包括（）。

A、減少營業網點

B、強化聲譽風險管理培訓

C、確保及時處理投訴和批評

D、從投訴和批評中積累早期預警經驗

標準答案：A

知識點解析：結合現實即可發現，減少營業網點只能更加不方便客戶，反而會增大

銀行的聲譽風險。

68、（）是指由于銀行操作上的失誤，違反有關法規，資產質量低下，不能支付到期

債務，不能向公眾提供高質量的金融服務以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上可

能造成的不良影響。

A、操作風險

B、國家風險

C、聲譽風險

D、法律風險

標準答案：C

知識點解析：聲譽風險與其他風險定義不同之處在于，對銀行聲譽造成不良影響是

該風險的結果。

69、國內少數企業在（），開始試用國外先進的管理經驗去識別、估測、評價和控制

風險。

A、2。世紀60年代

B、20世紀80年代后期

C、20世紀70年代后期

D、20世紀80年代前期

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

70、（）是現代信用風險管理的基礎和關鍵環節。

A、信用風險識別

B、信用風險計量

C、信用風險監控

D、信用風險報告

標準答案：B

知識點解析：熟悉教材，信用風險計量是現代信用風險管理的基礎和關鍵環節。信

用風險計量經歷了幾個階段的發展，方法越來越成熟，信用風險管理也越來越完

善。

71、（）是指由于借款國經濟、政治、社會環境的變化使該國不能按照合同償還債務

本息的可能性。

A、操作風險

B、國家風險

C、法律風險

D、信用風險

標準答案：B

知識點解析：本題考核的是國家風險的定義。

72、下列關于資本的說法，正確的是（）。

A、經濟資本也就是賬面資本

B、會計資本是監管部門規定的商業銀行應持有的同其所承擔的業務總體風險水平

相匹配的資本

C、經濟資本是商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非

預期損失而應該持有的資本金

D、監管資本是一種完全取決于商業銀行實際風險水平的資本

標準答案：c

知識點露析：會計資本也稱賬面資本。故A選項說法錯誤。監管資本是監管部門

規定的（而非完全取決于商業銀行實際風險水平）商業銀行應持有的同其所承擔的業

務總體風險水平相匹配的資本。故B選項說法錯誤，D選項說法錯誤。經濟資本

是指商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而

應該持有的資本金。故C選項說法正確。

73、商業銀行風險管理的流程是（）。

A、風險控制一風險識別一風險監測一風險計量

B、風險識別一風險控制一風險監測一風險計量

C、風險識別一風險計量一風險監測一風險控制

D、風險控制一風險識別一風險計量一風險監測

標準答案：C

知識點解析：商業銀行的風險管理流程可以概括為風險識別、風險計量、風險監測

和風險控制四個主要步驟。故C選項符合題意，A、B、D選項不符合題意。

74、下列指標中屬于客戶風險的基本面指標的是（），

A、凈資產負債率

B、流動比率

C、管理層素質

D、現金比率

標準答案：C

知識點解析：管理層素質屬于品質類指標，品質類指標是基本面指標的一種，故C

選項符合題意。凈資產負債率、流動比率和現金比率均屬于償債能力指標，償債能

力指標是財務指標的一種，故A、B、D選項不符合題意。

75、2009年，張某向銀行申請了50萬元的個人住房貸款，期限為15年，由于手

續欠缺，其抵押程序不完善。貸款發放后不久，張某岡車禍去世，其貸款處于高風

險狀態。這屬于引發操作風險的（）。

A、個人因素

B、內部流程

C、外部事件

D、系統缺陷

標準答案：B

知識點解析?：內部流程因素引起的操作風險是指由于商業銀行'業務流程缺失、設計

不完善，或者沒有被嚴格執行而造成的損失，主要包括財務/會計錯誤、文件/合

同缺陷、產品設計缺陷、錯誤監控/報告、結算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個

方面。本題中是因對內部流程執行不嚴造成的操作風險。故B選項符合題意，A、

C、D選項不符合題意。

76、如果某商業銀行當期的一筆貸款收入為500萬元，其相關費用合計為60萬

元，該筆貸款的預期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經濟資本為8000萬元，則

該筆貸款的經風險調整的收益率(RAROC99()。

A、5%

B、6.25%

C、5.5%

D、5.75%

標準答案：A

知識點解析：該筆貸款的經風險調整的收益率為：RAROC=(NI-EL)/UL=(500-60-

40)/8000=5%oNI為稅后凈利潤，EL為預期損失，UL為非預期損失或經濟資本。

77、下列關于國家風險的說法，正確的是()。

A、國家風險可以分為政治風險、社會風險和經濟風險

B、在同一個國家范圍內的經濟金融活動也存在國家風險

C、在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風險所帶來的損失

D、國家風險通常是由債權人所在國家的行為引起的，它超出債務人的控制范圍

標準答案：A

知識點解析：國家風險可分為政治風險、社會風險和經濟風險三類。所以選項A

是正確的。國家風險有兩個基本特征：一是國家風險發生在國際經濟金融活動中，

在同一個國家范圍內的經濟金融活動不存在國家風險；二是在國際經濟金融活動

中，不論是政府、商業銀行、企業，還是個人，都可能遭受國家風險所帶來的損

失。所以選項B和選項C均是錯誤的。國家風險通常是由債務人所在國家的行為

引起的，它超出了債權人的控制范圍，具體來說，國家風險存在于國際間的經濟貿

易與金融交易活動中。所以選項D是錯誤的。

78、()是我國商業銀行目前面臨的最大、最主要的風險。

A、市場風險

R、操作風險

C、信用風險

D、聲譽風險

標準答案：C

知識點解析：信用風險是我國商業銀行面臨的最大、最主要的風險。商業銀行的信

用風險管理水平決定了自身的生存和發展，乃至社會的安定與和諧。

79、下列關于操作風險混別方法的說法，錯誤的是()。

A、商業銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對操作風險進行全面的識別

B、自我評估的主要目的是加強對操作風險識別、評估、控制和監測流程的有效管

理

C、利用自我評估法能夠對風險成因、風險指標和風險損失進行邏輯分析和數據統

計

D、因果分析模型可以識別哪些風險因素與風險損失具有最高的關聯度

標準答案：C

知識點解析：C項，在綜合自我評估結果和各類操作風險報告的基礎上。利用因果

分析模型能夠對風險成因、風險指標和風險損失進行邏輯分析和數據統計，進而形

成三者之間相互關聯的多元分布。

80、在現金流量分析中，如果商業銀行的資金來源小于資金使用，則表明（）。

A、可能造成支付困難以及由此產生流動性風險

B、商業銀行的流動性相對充足

C、商業銀行的流動性供給大于流動性需求

D、商業銀行可以把差額通過其他途徑投資

標準答案：A

知識點解析：當資金來源小于資金使用時，出現流動性“赤字”，此時必須考慮這種

資金匱乏可能造成的支討困難以及由此產生的流動性風險。根據歷史經驗分析得

知，當資金剩余額與總資產之比小于3%?5%,甚至為負數時:商業銀行應當對其

流動性狀況引起高度重視。

81、某企業20（）8年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利潤率為14%,2008年初所

有者權益為39億元人民幣，2008年末所有者權益為45億元人民幣，則該企業

2008年凈資產收益率為（）。

A,3.00%

B、3.11%

C、3.33%

D、3.58%

標準答案：C

知識點解析：凈資產收益率（權益報酬率）=凈利潤/［（期初所有者權益合計+期末所

有者權益合計）/2］xl00%=10xl4%/［（39+45）/2岡00%=3.33%。所以,本題的

正確答案為C。

82、某1年期零息債券的年收益率為16.7%,假設債務人違約后，回收率為零，

若1年期的無風險年收益率為5%,則根據KPMG風險中性定價模型得到上述債

券在1年內的違約概率為（）。

A、0.05

B、0.10

C、0.15

D、0.2

標準答案：B

知識點解析：根據KPMG風險中性定價模型，當回收率為零時，該債券在1年內

的違約概率P|=l-［（1+期限為1年的無風險年收益率）/（1+期限為1年的零息債券的

利率）］=l-［（l+5%）/（l+l.7%）］=1-0.90=0.10o故選項B正確。

83、多數風險管理方案都會針對每一業務流程提出最優的控制方法，并將其列入風

險管理進程或政策程序中，在這些控制方法中，最常用的是（）。

A、分散化

B、績效指標考核

C、自動化操作

D、職責分離

標準答案：D

知識點解析：多數風險管理方案都會針對每一業務流程提出最優的控制方法，并將

其列入風險管理進程或政策程序中，在這些控制方法中，最常用的是職責分離。職

責分離應該也是我們在三常工作中最常用的方法，已然成為一種制度。

84、商業銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構成了（）。

A、久期缺口

B、現金缺口

C、融資缺口

D、信貸缺口

標準答案：C

知識點解析：商業銀行的貸款平均額和核心存款平均額之間的差異構成了所謂的融

資缺口，公式為：融資缺口二貸款平均額-核心存款平均額。所以，選項C符合題

意。

85、假定組合經理購買了1年期面值$100M的風險債券v為了對債券發行者不會

全額支付的信用風險進行套期保值，債券持有者會購買該發行公司的等值信用違約

頭寸。如果風險公司的價值是$80M,因此，該風險債券的收益為（），那么（）。

A、$80M,信用違約頭寸的收益為0,因為它已經處于期權虛值狀態

B、$80M,信用違約頭寸的收益為$20M

C、$80M,信用違約頭寸的收益為$80M

D、$80M,信用違約頭寸的收益為$100M

標準答案：B

知識點解析：如果公司的價值只有$80M,則風險債務的持有人可能會遭遇$20M的

損失.除非他也持有一筆信用違約頭寸能夠盈利$20Mc因此.該風險債券的收益

為$80M,信用違約頭寸的收益$20M,那么套期保值的收益為$100M,具有信用違

約頭寸保值的風險債券的收益計算如下：

公可倚值V80

至叉除脩■的收aF100

100空關*寸(shortput)-Jt大值(F-V?0)~20

風*債務一七風險信季十空兵臭寸（#5。put）80.

信用遑約嘉權的最大值（FV?o）20

套期保值收益100

86、下列關于金融風險造成的損失的說法，不正確的是（）。

A、金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失

B、商業銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失

C、商業銀行通常依靠中央銀行救助來應對非預期損失

D、商業銀行對于規模巨大的災難性損失，一般需要通過保險手段來轉移

標準答案：C

知識點解析：商業銀行應對非預期損失的首要辦法是依靠經濟資本，商業銀行只有

在面臨破產威脅時才會得到中央銀行救助。在日常的經營中，中央銀行與商業銀行

是監管與被監管的關系。

87、黃金價格波動屬于（）。

A、期權性風險

B、利率風險

C、匯率風險

D、商品價格風險

標準答案：c

知識點解析：對匯率風險的考查。匯率風險是指由于匯率的不利變動而導致銀行業

務發生損失的風險。商品價格風險是指商業銀行所持有的各類商品的價格發生不利

變動而給商業銀行帶來殞失的風險。值得注意的是，上述商品價格風險的定義中不

包括黃金這種貴金屬，黃金是被納入匯率風險類考慮的。

88、某銀行2008年對A公司的一筆貸款收入為1000萬元，各項贄用為200萬

元，預期損失為100萬元，經濟資本為16000萬元，則RAROC等于（）“

A、4.38%

B、6.25%

C、5%

D、5.63%

標準答案：A

知識點解析：將己知條件代入公式：RAROC二稅后凈利潤/經濟資本xK）0%=（1000-

200-100）/16000x100%F.38%。

89、政治風險是影響銀行操作風險的外部事件之一。它是指由于戰爭、征用、罷工

以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是（）。

A、政府新興的立法

B、公共利益集團持續的壓力/運動

C、極端組織的行動或政變

D、國家進行宏觀調控期間，商業銀行調整有關政策

標準答案：D

知識點解析：政治風險是影響銀行操作風險的外部事件之一。它是指由于戰爭、征

用、罷工以及政府行為等引起的風險。本國政府或商業銀行海外機構所在地政府新

興的立法，公共利益集團持續的壓力/運動，極端空織的行動或政變，這些均屬于

政治風險。D選項國家進行宏觀調控期間，商業銀行調整有關政策屬于外部事件的

監管規定風險。

90、一旦商業銀行采用了（），未經監管當局批準不可退回使用相對簡單的方法。

A、標準法

B、基本指標法

C、高級計量法

D、流程分析法

標準答案：C

知識點解析：一旦商業銀行采用了高級計量法，未經監管當局批準不可退回使用相

對簡單的方法。

二、多項選擇題（本題共40題，每題7.0分，共40

分。）

91、風險文化一般由（）三個層次組成。

標準答案：A,C,D

知識點解析：暫無解析

92、風險抵補類指標用于衡量商業銀行抵補風險損失的能力，主要包括（）。

標準答案：B,D,E

知識點解析：暫無解析

93、金融風險可能造成的損失分為（）。

標準答案：A,B,D

知識點解析：暫無解析

94、下列關于客戶信用評級說法正確的有（）。

標準答案：A,B,D,E

知識點解析：暫無解析

95、目前國際銀行業應川比較廣泛的組合模型包括（）。

標準答案：A,B,C

知識點解析：暫無解析

96、目前已經開發出來的金融期貨合約主要有（）。

標準答案：B,D,E

知識點解析：暫無解析

97、以下論述正確的是（）。

標準答案：A,D

知識點解析：暫無解析

98、金融期貨和約主要有（）。

標準答案：A,D,E

知識點解析：暫無解析

99、影響違約損失率的主要因素主要包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

100、對于表內資產風險權重賦予權重為0的有（）。

標準答案：A,C,D,E

知識點解析：暫無解析

101、采用內部評級法計量信用風險監管資本時，信用風險緩釋功能可體現為（）。

標準答案：B,C

知識點解析：采用內部評級法計量信用風險監管資本時，信用風險緩釋功能體現為

違約概率（如保證的替代效果）、違約損失率［如抵（質）押和保證的減輕效果］或違約風

險暴露（如凈額結算）的下降。故B、C選項符合題意，A、D、E選項不符合題意。

102、巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為八大類，關于這八大類風險的說

法中，正確的有（）。

標準答案：B,D,E

知識點解析：暫無解析

103、貸款定價通常由（）等因素決定。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

104、以下哪些屬于賬戶管理業務的風險點?（）

標準答案：A,B,C,E

知識點解析：暫無解析

105、集團法人客戶的整體狀況分析中，識別客戶關聯方關系時，授信工作人員應

通過（）重點關注客戶的注冊資金、股權分布、股權占比的變更情況。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：在對集團法人客戶的整體狀況分析中，在識別客戶關聯方關系時，授

信工作人員應重點關注：客戶的注冊資金、股權分布、股權占比的變更情況，通過

間接持股方式形成的關聯關系，通過非股權投資方式形成的隱性關聯關系，客戶核

心資產重大變動及其凈資產10%以上的變動情況，客戶對外融資、大額資金流

向、應收賬款情況，客戶主耍投資者、關鍵管理人員及其親密親屬的個人信用記

錄。所以，本題的正確答案為A、B、C、D、Eo

106、流動性風險預警信號中的融資信號包括（）。

標準答案：D,E

知識點解析：A項屬于內部信號，BC項屬于外部信號。

107、風險管理信息系統應當（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

108、對小企業進行信用風險分析時.應關注（）等風險點。

標準答案：B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

109、中國銀監會評估國有商業銀行和股份制商業銀行的資產質量指標包括

（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

110、通常所說的資本是指（）。

標準答案：B,C

知識點解析：通常所說的資本是指會計資本，也就是賬面資本。

111、商業銀行進行貸款定價，一般由（）決定。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

112、以下不屬于商業銀行核心資本的有（）。

標準答案：B,D

知識點解析：商業銀行咳心資本包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未

分配利潤和少數股權。

113、下列關于良好的聲譽風險管理體系作用的說法，正確的有（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

114、下列關于久期缺口的說法，正確的有（）。

標準答案：A,C,D,E

知識點解析：考生只需要對照：久期缺口+;利率一；價值+;然后變動其中一個

或兩個符號，可得出B是錯誤的，久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則資

產價值減少的幅度大于負債減少的幅度，銀行凈值將減少，流動性隨之下降。

115、內部流程引起的操作風險是指由于商業銀行業務流程缺失、設計不完善，或

者沒有被嚴格執行而造成的損失，主要包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：內部流程引起的操作風險包括六個方面：（1）財務/會計錯誤：財務管

理和會計賬務處理方面存在流程錯誤，主要是財會制度不完善。（2）文件合同缺

陷：與文件、合同、檔案有關的在制訂、管理、內容結構、丟失等方面發生的錯

誤。（3）產品設計缺陷：與所提供的產品有關的問題。（4）交易/定價錯誤：在交易過

程中，未遵循操作規定、交易定價產生問題。（5）錯誤監控/報告：在監控/報告的流

程中出現混亂，或者有關數據的問題導致匯報不準確發生損失等。（6）結算/支付錯

誤：銀行結算支付系統失靈或延遲出現的問題。

116、貸款重組可以采取的措施有（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：商業銀行貸款重組是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商

業銀行對原有貸款結構進行調整、重新安排、重新組織的過程。對貸款額度進行調

整，調整貸款利率，調整控制方法，重新組織貸款產品，調整期限。這都是貸款重

組的方法。

117、2007年底，美國爆發了次級債危機。長期以來，有些美資商業銀行員工違規

向信用分數較低、收入證明缺失、負債較重的人提供貸款，由于房地產市場回落，

客戶負擔逐步到了極限，大量違約客戶出現，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危

機就產生了。危機使信用衍生產品市場大跌，眾多機構的投資受損，并進一步致使

銀行間資金吃緊。危機殃及了許多全球知名的商業銀行、投資銀行和對沖基金，使

長期以來它們在公眾心目中穩健經營的形象大打折扣。上述信息包含了（）等風險。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：這段文字中，有一些關鍵字值得注意：“違規”是操作風險；”信用分

數”是信用風險；“房地產市場”是市場風險；“資金吃緊”是流動性風險；“形象”是

聲譽風險。

118、常用的信用衍生產品包括（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：目前比較有代表性的信用衍生產品主要有信用違約互換、總收益互

換、信用聯系票據、信用價差期權。

119、商業銀行核心資本包括（）。

標準答案:A,B

知識點解析?：本題考查的知識點是核心資本。考生要了解核心資本包括實收資本或

普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數股權；另外還要了解核心資本的

特征，核心資本是用來或補損失的，因此要求核心資本能夠不受限制的用于沖銷商

業銀行經營過程中的任何損失，還要可以隨時動用。C、D、E是附屬資本。

120、下列關于風險管理與商業銀行經營關系的說法，正確的有（）。

標準答案：A,B,D,E

知識點解析：暫無解析

121、市場風險計最方法中的缺口分析的局限性是（）。（2010年上半年）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：以上各項都正確，都是缺口分析的局限性。.

122、清晰的聲譽風險管理包括（）。（2008年下半年）

標準答案：A,C,D,E

知識點解析：考生可以簡單記憶為外部審計是一種輔助手段，不包括在流程之內。

清晰的聲譽風險管理流程包括聲譽識別、聲譽風險評估、監測和報告、內部審計。

123、銀行監管的必要性原理可以概括為（）。（2009年上半年）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：銀行監管的必要性原理可概括為以下五個方面：①公共性質論。（2）

利益沖突論。③債權保護論。④銀行風險論。⑤適度競爭論。

124、信用評分模型在分析借款人信用風險過程中，存在的突出問題是（）。

標準答案：A,B,D

知識點解析：信用評分模型是商業銀行分析借款人信用風險的主要方法之一，在使

用過程中同樣存在一些突出問題：（1）信用評分模型是建立在對歷史數據（而非當前

市場數據）模擬的基礎上，因此是一種向后看的模型。由于歷史數據更新速度匕較

慢，因此回歸方程中各特征變量的權重在一定時間內保持不變，從而無法及時反映

企業信用狀況的變化。（2）信用評分模型對借款人歷史數據的要求相當高，商業銀

行需要相當長的時間才能建立起一個包括大多數企業歷史數據的數據庫。此外，對

新興企業而言，由于其成立時間不長，歷史數據則更為有限，這使得信用評分模型

的適用性和有效性受到影響。（3）信用評分模型雖然可以給出客戶信用風險水平的

分數，卻無法提供客戶違約概率的準確數值，而后者往往是信用風險管理最為關注

的。因此，符合本題的答案為A、B、Do

125、在主權評級模型中，CP模型測量出主權風險評級中作為決定因素的變量有八

個，其中包括（）。

標準答案：A,B,E

知識點解析：CP模型是由經濟學家坎托和帕克在1996年提出的。CP模型回歸了

標準普爾和穆迪賦予的主權風險評級，利用49個國家的橫截面數據，測量出主權

風險評級中作為決定因素的八個變量，即：人均收入、GDP增長、通貨膨脹、財

政平衡、外部平衡、外債、經濟發展指標和違約史指標。朱特勒和麥卡錫在2000

年對CP模型進行擴展時又新增加了五個變量，即利差變量、金融部門潛在問題資

產占GDP的百分比、金融系統因政府而產生的或有負債與GDP之比、私人部門信

貸增長的變化率和實際匯率變量。選項C和選項D為后來新增加的變量。所以，

本題的正確答案為A、B、Eo

126、利率風險是指由于利率的不利變動而使銀行的表內和表外業務發生損失的風

險，按照風險來源的不同，它可以分為（）。

標準答案：A,B,C,E

知識點解析：利率風險是指由于利率的不利變動而使銀行的表內和表外業務發生損

失的風險。利率風險按照來源的不同，可以分為重新定價風險、收益率曲線風險、

基準風險和期權性風險。股票價格風險不屬于此種分類。所以本題的正確答案為

A、B、C、Eo

127、利率期貨的特征有（）。

標準答案：A,B,D,E

知識點解析：利率期貨合約是標準化的合約，其特征有：（1）合約規模是固定的；

（2）合約期限的長度是固定的；（3）合約的到期日是同定的；（4）合約價格的單位變動

價值是固定的；（5）需要保證金，這樣當期貨合約的價格變動時，有時為了保證維

持保證金，需要支付非預期的現金流。所以，選項C的“合約規模是不固定的”的

說法是不正確的。因此，本題的正確答案為A、B、D、Eo

128、以下哪些是聲譽風險管理中應強調的內容?（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點