銀行從業資格(風險管理)模擬試卷54

一、單項選擇題(本題共49題，每題7.0分，共49

分。)

1、下列關于商業銀行通過業務外包以管理其操作風險的說法，不正確的是()。

A、合理的業務外包可使商業銀行提高效率，節約成本

B、商業銀行通過業務外包將最終責任轉移給了外部服務提供商

C、業務外包必須有嚴謹的合同或服務協議

D、一些關鍵過程和核心業務不應外包出去

標準答案：B

知識點解析：最終責任在業務外包的情況下并沒有轉移出去。

2、下列關于商業銀行通過購買保險以管理其操作風險的說法中，不正確的是()。

A、保險是西方商業銀行操作風險管理的.重要工具

B、對于商業銀行內部欺詐、員工過失、自然災害、黑客攻擊等風險，都可以通過

購買保險來緩釋

C、目前還沒有一種保險產品能夠覆蓋商業銀行所有的操作風險

D、商業銀行應該為各業務線盡可能全面地購買保險

標準答案：D

知識點解析：購買保險是需要成本的，如果盡可能全面購買保險，也將影響銀行的

效益。

3、假設隨機變量x服從一項分布B(10,0.1),則隨機變量x的均值為()，方差為

()。

A、1,0.9

B、0.9,1

C、1,1

D、0.9,0.9

標準答案：A

知識點解析：隨機變量x服從二項分布，BP：x-B(n,p),均值公式為“，方差公

式為np(l-p)o

4、()是指對于無法通過資產負債表和相關業務調整進行自我對沖的風險，通過衍

生產品市場進行對沖。

A、系統性風險對沖

B、非系統性風險對沖

C、自我對沖

D、市場對沖

標準答案：D

知識點解析：本題考查市場對沖的定義，考生須記住衍生產品市場是關鍵。

5、甲、乙兩家企業均為某商業銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相

同的情況下，商業銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率，這種風險管

理的方法屬于（）。

A、風險補償

B、風險轉移

C、風險分散

D、風險對沖

標準答案：A

知識點解析?：對于信用評級低的客戶收取較高的貸款利率，對自己承擔更高的風險

進行補償。

6、下列關十信用風險的表述，不正確的是（）。

A、只有違約才能導致信川風險

B、相比信用風險，市場風險數據更容易獲得

C、信用風險范圍不僅限于貸款業務

D、信息不對稱可以引發信用風險

標準答案：A

知識點。析：信用風險可以是潛在的，不一定要實際違約了才稱為信用風險。

7、下列哪種情形不是企業出現的早期財務預警信號的是（）。

A、存貨周轉率變小

B、顯示陳舊存貨、人量存貨或不恰當存貨組合的證據

C、流動資產比例大幅下降

D、業務性質變化

標準答案：D

知識點解析：業務性質變化不是財務方面的信號。

8、下列關十企業現金流量分析的表述，不正確的是（）。

A、企業在開發期和成長期可能沒有收入，現金流量一般是負值

B、企業成熟期銷售收入增加，凈現金流量為正值并保持穩定增長

C、對企業的短期貸款首要考慮該企業的籌資能力和投資能力

D、對企業的中長期貸款要分析其未來能否產生足夠的現金償還貸款本息

標準答案：C

知識點解析：對企業的短期貸款首先應考慮的是企業的正常經營活動的現金流量是

否能夠及時而滿足額償還貸款。

9、如果一家商業銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存

鰲平均額為300億元，流動性資產為100億元，那么該銀行的融資需求等于（）億

兀。

A、400

B、300

C、200

D、100

標準答案：A

知識點解析：融資需求;融資缺口+流動性資產。融資缺口;貸款評級額-核心存款

平均額。

10、下列選項中，（）越高，表示商業銀行的流動性風險越高。

A、現金頭寸指標

B、核心存款比例

C、易變負債與總資產的比率

D、流動資產與總資產的比率

標準答案：C

知識點解析：A、B、D指標越高，對銀行越有利，風險越小。

11、ZETA信用風險分析模型中用來衡量流動性的指標是（）。

A、流動資產/總資產

B、流動資產/流動負債

C、（流動資產-流動負債）/總資產

D、流動負債/總資產

標準答案：B

知識點解析：（流動資產-流動負債）/總資產為Altman的z計分模型中用來衡量企

業流動性的指標，注意辨析。

12、客戶違約給商業銀行帶來的債項損失包括兩個層面，分別是（）。

A、金融損失和財務損失

B、正常損失和非正常損失

C、實際損失和理論損失

D、經濟損失和會計損失

標準答案：D

知識點解析：客戶違約給商業銀行帶來的債項損失包括兩個層面，即經濟損失和會

計損失。

13、在違約模型中，處理貸款違約風險之間的相關性是采用（）。

A、假定為常數

B、假定為一個隨時間變化的函數

C、蒙特卡洛模擬

D、期權定價模型

標準答案：A

知識點解析：在違約模型中，假定各種貸款同時違約的概率是很小的且互相獨立。

在計算過程中，模型假女每一組的平均違約率都是固定不變的，即假定該數據為一

常數，來處理貸款違約風險之旬的相關性。所以，本題的正確答案為A。

14、在對美國公開上市交易的制造業企業借款人的分析中，Ahman的z計分模型

選擇了五個財務指標來綜合反映影響借款人違約概率的五個主要因素。其中，反映

企業杠桿比率的指標是（）。

A、息稅前利潤/總資產

B、銷售額/總資產：

C、留存收益/總資產

D、股票市場價值/債務賬面價值

標準答案：C

知識點解析：A、B、D是反映營利能力的。

15、下列關于商業銀行市場風險限額管理的說法中，不正確的是（）。

A、商業銀行應當根據業務的性質、規模、復雜程度和風險承受能力設定限額

B、制定并實施合理的超限額監控和處理程序是限額管理的一部分

C、市場風險限額管理應完全獨立于流動性風險等其他風險類別的限額管理

D、管理層應當根據一定時期內的超限額發生情況，決定是否對限額管理體系進行

調整

標準答案：C

知識點解析：應綜合考慮流動性風險等不是完全獨立的。

16、卜-列情形中，重新定價風險最大的是（）。

A、以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源

B、以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

C、以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

D、以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的融資來源

標準答案：B

知識點解析：本題考查期限錯配風險。浮動利率貸款的風險小于固定利率貸款的風

險。

17、下列金融衍生工具中，具有不對稱支付特征的是（）。

A、期貨

B、期權

C、貨幣互換

D、遠期

標準答案：B

知識點解析：期權的買方和賣方的權利義務是不對等的。

18、按風險發生的范圍可將風險劃分為（）。

A、純粹風險和投機風險

B、可管理風險和不可管理風險

C、系統性風險和非系統性風險

D、可量化風險和不可量化風險

標準答案：c

知識點解析：按風險發生的范圍，可將風險劃分為系統性風險和非系統性風險。

19、戰略風險屬于一種（）。

A、長期的潛在的風險

B、短期的風險

C、顯性的風險

D、以上都不對

標準答案：A

知識點解析：考生注意戰略風險屬于一種長期的潛在的風險。

20、由于技術原因，商業銀行無法提供更細致、高效的金融產品與國際大銀行競

爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業銀行所面臨的風險屬于（）。

A、聲譽風險

B、市場風險

C、戰略風險

D、國家風險

標準答案：C

知識點解析：戰略風險是影響整個企業的發展方向、企業文化、信息和生存能力或

企業效益的因素。因此這種情況屬于戰略風險。

21、下列關于信用風險的說法，正確的是（）。

A、信用風險只有當違約實際發生時才會產生

B、對商業銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源

C、信用風險包括違約風險、結算風險等主要形式

D、交易對于信用評級的下降不屬于信用風險

標準答案：C

知識點解析：信用風險也可以發生在實際違約之前。貸款是最大最明顯的信用風險

來源，不是唯一的。交易對手信用評級的下降也屬于信用風險，因為存在潛在的損

失。

22、大量存款人的擠兌行為叮能會導致商業銀行面臨（）危機。

A、流動性

B、操作

C、法律

D、戰略

標準答案：A

知識點解析：流動性風險發生時最具特點的場景就是存款人擠兌，考生要將這個場

景與流動性風險聯系起來。

23、下列降低風險的方法中，（）只能降低非系統性風險。

A、風險分散

B、風險轉移

C、風險對沖

D、風險規避

標準答案：A

知識點解析：風險分散只能降低非系統風險；風險轉移可以轉移非系統風險和系統

風險；風險對中不僅對沖非系統風險也可以對沖系統風險；風險規避就直接避免了

系統風險和非系統風險。

24、操作風險評估過程一般從業務管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一

般包括（）。

A、由內而外、自上而下和從已知到未知

B、由表及里、自下而上和從已知到未知

C、由內而外、自下而上和從已知劍未知

D、由表及里、自上上而下和從已知到未知

標準答案：B

知識點解析：遵循邏輯關系：由表及里、自下而上和從已知到未知。

25、世界上第一個資產證券化產品是（）。

A、住房抵押貸款證券

B、轉手轉付證券

C、知識產權證券化

D、資產支持證券

標準答案：A

知識點解析：住房拆壓貸款證券是世界上第一個資產證券化產品。

26、在用基本指標法計量操作風險資本的公式KBIA=GIxa中，巴塞爾委員會規定

固定比例a為（）。

A、8%

B、12%

C、15%

D、18%

標準答案：C

知識點解析：在用基本指標法計量操作風險資本的公式KBIA二Gixa中，巴塞爾委

員會規定固定比例a為15%。

27、商業銀行對本幣進行流動性風險管理時，對敏感負債應當保持其總額的（）作為

流動性儲備。

A、15%

B、30%

C、50%

D、80%

標準答案：D

知識點解析：記憶題。商業銀行對本幣進行流動性風險管理時，對敏感負債應當保

持其總額的80%作為流動性儲備。

28、風險管理評級是對策行風險管理系統，即（）的攻策、程序、技術等的完整性、

有效性進行評價并定級的過程。

A、發現、汁算、監管和防范風險

B、識別、汁量、監測和控制風險

C、發現、計量、監管和控制風險

D、識別、計算、監測和防范風險

標準答案：B

知識點解析：按順序應為“識別、計量、監測和控制風險”記憶。

29、下列關于商業銀行戰略風險管理的表述，止確的是（）。

A、戰略風險識別可以從宏觀、中觀、微觀三個層面人手

B、經濟資本配置是戰略風險管理的基本工具之一

C、戰略規劃應當從宏觀層面開始，深入貫徹并落實到微觀操作層面

D、最有效的方法是制定以收益為導向的戰略規劃和實施方案

標準答案：B

知識點解析：A項應為戰略、宏觀、微觀三個層面，C項戰略規劃應該從戰略層面

開始，深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面。D項應為以風險為導向。

30、下列關于商業銀行流動性監管輔助指標的說法，不正確的是（）。

A、經調整資產流動性比例=調整后流動性資產余額/調整后流動性負債余額

X100%

B、最人十戶存款比例;最大十戶存款總額/各項存款X100%

C、存貸款比例不得超過75%

D、存貸款比例=各項存款余額/各項貸款余額

標準答案：D

知識點解析：存貸款比例二各項貸款余額/各項存款余額。

31、我圍銀行.業監督管理的基本法律是（）。

A、《巴塞爾資本協議》

B、《巴塞爾新資本協議》

C、《銀行業監督管理法》

D、《有效銀行監管核心原則》

標準答案：C

知識點解析：我國銀行業監督管理的基本法律是《銀行業監督管理法》。

32、根據《巴塞爾新資本協議》內部評級法，F列說法正確的是（）。

A、非違約風險暴露相關性隨違約概率（PD）增加而增加

B、非違約風險暴露相關性隨公司規模增加而降低

C、資本要求為95%置信水平下特定風險暴露的并預期損失

D、期限調整隨期限增加而調整增大幅度

標準答案：D

知識點解析：非違約風險暴露的相關性隨PD增加而降低，隨公司規模增加而提

高。D項期限增加，調整幅度也要相應增加。A、B錯誤。C項應為99%。

33、下列關于留置的說法，不正確的是（）。

A、留置這一擔保形式主要應用于保管合同、運輸合同等主合同

B、留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費川和

實現留置權的費用

C、留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限

履行債務的，債權人須經法院判決后方可以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的

價款優先受償

D、留置是為了維護債權人的合法權益的一種擔保形式

標準答案：C

知識點解析：債務人不度照合同約定的期限履行債務的，債權人有權依照法律規定

留置該財產，以該財產折價或以拍賣、變賣該財產的價款優先受償。

34、下列關于信用評分模型的表述，不正確的是（），

A、信用評分模型是一種傳統的信用風險量化模型

B、信用評分模型對金融數據的要求比較高

C、信川評分模型的關鍵在=「特征變量的選擇和一符自權重的確定

D、信用評分模型是建立在對當前市場數據模擬的基礎上

標準答案：D

知識點解析：D項應為歷史數據而非當前市場數據、

35、假沒當前市場收益率曲線向上傾斜，如果預期收益率曲線變陡，則理性投資者

首選（）。

A、買入期限較長的金融產品

B、買入期限較短的金融產品

C、賣出期限較長的金融產品

D、賣出期限較短的金融產品

標準答案：B

知識點解析：假設目前收益率曲線向上傾斜，如果預期收益率曲線基本維持不變，

則可以買入期限較短的金融產品。

36、下列關于金融風險造成的損失的說法，不正確的是（）。

A、金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失

B、商業銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失

C、商業銀行通常依靠中央銀行救助來應對非預期損失

D、商業銀行對于規模巨大的災難性損失，一般需要通過保險手段來轉移

標準答案：C

知識點解析：C項中應為通過資本金來應對非預期損失。

37、下列管理商業銀行現代風險管理理念的說法，不jl：確的是（）。

A、風險管理的目的就是在實現股東利益的最大化的基礎上消除風險

B、風險管理水平體現了商業銀行的競爭能力

C、風險管理戰略應納入商業銀行的整體戰略并服務于業務發展

D、商業銀行對?不了解或無把握控制風險的業務，應采取審慎態度

標準答案：A

知識點解析：A項中消除風險的說法過于絕對。

38、20世紀60年代，商業銀行的風險管理進入（）。

A、資產負債風險管理模式階段

B、資產風險管理模式階段

C、全面風險管理模式階段

D、負債風險管理模式階段

標準答案：D

知識點解析：20世紀60年代前為資產風險管理模式階段；60年代后為負債風險管

理模式階段；70年代后為資產負債風險管理模式階段；80年代后全面風險管理模

式階段。

39、操作風險與內部控制自我評估常用的方法不包括（）。

A、流程分析法

B、德爾菲法

C、引導會議法

D、隨機法

標準答案：D

知識點解析：操作風險與內部控制自我評估常用的方法還包括：情景模擬法、調查

問卷法。

40、根據巴塞爾委員會的規定，下列關丁銀行各產品線及其對應的B值的說法，

正確的是（）。

A、交易和銷售對應的。值為8%

B、商業銀行業務對應的p值為12%

C、支付和結算對應的B值為15%

D、公司金融對應的p值為18%

標準答案：D

知識點解析：A項應為18%,B項應為15%,C項應為18%。

41、卜列指標計算公式中，不正確的是（）。

A、資本金收益率=稅后凈收入/資本金總額

B、資產收益率=稅后凈收入/資產總額

C、凈業務收益率二（營業收入總額-營業支出總額）/資產總額

D、非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）/（營業收入總額-營業支出總額）

標準答案：D

知識點解析?：非利息收入率=（非利息收入一非利息支出）/資產總額。

42、下列關于風險監管的說法，不正確的是（）。

A、監管部門所關注的風險狀況包括行業整體風險狀況、區域風險狀況和銀行機構

風險狀況

B、銀行監管部門通過現場檢查和非現場監管等手段，對銀行機構風險狀況進行全

面評估和監控

C、按照誘發風險的原因，通常可將風險分為信用風險、市場風險、操作風險、流

動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰略風險八大類

D、銀行機構風險狀況不包括分支機構的風險水平

標準答案：D

知識點解析：銀行機構絕大部分是分支機構，如果不包括分支機構的風險水平，銀

行機構的風險監管就沒有什么效力可言了。常識判斷D是錯誤的。

43、下列關于風險的說法，錯誤的是（）。

A、風險是損失的來源，同時也是盈利的基礎

B、風險是收益的概率分布

C、風險是一個事前概念，損失足一個事后概念

D、風險通常采用損失的可能性以及潛在的損失規模來汁量，可以等同于損失本身

標準答案：D

知識點解析：風險雖然通常采用損失的可能性，以及潛在的損失規模來計量，但決

不等同于損失本身。

44、在商業銀行的經營過程中，決定其風險承擔能力的是（）。

A、資產規模和商業銀行的風險管理水平

B、資本金規模和商業銀行的盈利水平

C、資產規模和商業銀行的盈利水平

D、資本金規模和商業銀行的風險管理水平

標準答案：D

知識點解析：在商業銀行的經營過程中，決定其風險承擔能力的因素是：資本金規

模；商業銀行的風險管理水平。資本是風險的第一承擔者，資產規模并不能決定其

風險承擔能力。

45、下列選項中，不屬于按照信貸產品種類劃分的個人客戶的是（）。

A、汽車消費貸款

B、抵押房地產貸款

C、新申請客戶

D、信用卡消費客戶

標準答案：c

知識之解析?：個人客戶笈信貸產品種類，可分為抵押房地產貸款、汽車消費貸款、

信用卡消費及其他個人消費貸款客戶等。

46、系統性風險岡素主耍通過（）來影響貸款組合的信用風險。

A、宏觀經濟同素

B、借款人的生產經營狀況

C、借款人所在行業狀況

D、借款人競爭能力狀況

標準答案：A

知識點解析：系統性風險因素對貸款組合信用風險的影響，主要是由宏觀經濟因素

的變動反映出來。，

47、估計違約損失率的損失是經濟損失，必須以歷史回收率為基礎，參考至少（）

年、涵蓋一個經濟周期的數據。

A、1

B、3

C、5

D、7

標準答案：D

知識點露析：實施內部評級法初級法的商業銀行由監管當局根據資產類別給定違約

損失率，估計違約損失率的損失是經濟損失，必須以歷史回收率為基礎，參考至少

7年、涵蓋一個經濟周期的數據。

48、經濟資本t要是用于規避銀行的（）。

A、預期損失

B、消耗性損失

C、災難性扳失

D、非預期損失

標準答案：D

知識點解析：經濟資本是針對一定假設條件下所估計的最大損失，銀行為恰好保持

其償付能力所要持有的各風險資本要素之和。銀行在業務經營中因承擔風險而面臨

潛在的損失可分為預期戰失和II：?預期損失。預期損失以準備金的形式計入銀行經營

成本；非預期損失需要策行的經濟資本來覆蓋。

49、下列業務中包含「期權性風險的是（）。

A、活期存款業務

B、房地產按揭貸款業務

C、附有提前償還選擇權條款的長期貸款

D、托收業務

標準答案：C

知識點解析：期權性風險源于銀行資產、負債和表外業務中所隱含的期權期權可以

是單獨的金融工具，如場內（交易所）交易期權和場外期權合同，也可以隱含于其他

的標準化金融工具之中，如債券或存款的提前兌付、貸款的提前償還等選擇性條

款。

二、多項選擇題（本題共〃題，每題7.0分，共77

分。）

50、下列不屬于商業銀行核心資本的有（）。

標準答案：B,D

知識點解析：核心資本包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤

和少數股權。附屬資本包括重估儲備、一般準備、優先股、可轉換債券、混合資本

債券和長期次級債務。故B、D選項符合題意，A、C、E選項不符合題意。

51、中國銀監會現場檢查的重點內容有（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：中國銀監會現場檢查的重點內容主要包括業務經營的合法合規性、風

險狀況和資本充足性、資產質量、流動性、盈利能力、管理水平和內部控制、市場

風險敏感度。故A、B、C、D、E選項均符合題意。

52、巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為八大類，關于這八大類風險的說法

中，正確的有（）。

標準答案：B,D,E

知識點解析：客戶由于破產而不能歸還貸款反映了銀行的信用風險，短期內取款額

度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋傳部分持有的債券反映了銀行的流動性風

險。故A、C選項說法錯誤。B、D、E選項均為對商業銀行面臨風險的正確說

法。

53、常用的風險識別與分析方法有（）。

標準答案：A,C,D,E

知識點解析：制作風險清單是商.業銀行識別與分析風險最基本、最常用的方法。此

外，還有資產財務狀況分析法、失誤樹分析方法和分解分析法。故A、C、D、E

選項符合題意。

54、下列關于風險監測/報告的說法，錯誤的是（）,

標準答案：A,B

知識點解析：風險監測可監測各種可量化的關鍵風險指標，以及不可量化的風險因

素的變化和發展趨勢。故A選項說法錯誤。風險監測是一個動態、連續的過程，

不但需要跟蹤已識別風險的發展變化情況、風險產生的條件和導致的結果變化，而

且還應當根據風險的變化情況及時調整風險應對計劃。故B選項說法錯誤，C選項

說法正確。風險報告是將風險信息傳遞到內部部門和機構，使其了解商業銀行客體

風險和商業銀行風險管理狀況的工具，可信度高的風險報告能夠為管理層提供全

面、及時和精確的信息。故D、E選項說法正確。

55、某公司2010年銷售收入為2億元，銷售成本為1.5億元，2009年期初應收

賬款為750。萬元，2009年期木應收賬款為9500萬元，下列財務比率計算正確的

是（）。

標準答案：A,D,E

知識點解析：銷售毛利率二（銷售收入■銷售成本）/銷售收入=（2?1.5）/2=25%；應

收賬款周轉率=銷售收入/[（期初應收賬款+期末應收賬款）/2]=20000/（7500+9

500）x2=2.35；應收賬款周轉天數=360/應收賬款周轉率=360/2.35=153（天）。

56、個人住房貸款中“假按揭”的表現形式有（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：經濟狀況良好的個人申請個人按揭貸款購房屬正常行為。故E選項

不符合題意。

57、影響違約損失率的主要因素包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：違約損失率是指給某一債項違約導致的損失金額占該違約債項風險暴

露的比例。影響違約損失率的因素有多方面，主要包括：（1）項目因素（包括清償優

先性、抵押品等）。（2）公司因素（主要是借款企業的資本結構）。（3）行業因素。（4）

地區因素。（5）宏觀經濟周期因素。

58、下列關于國家風險評估指標中比例指標的說法，錯誤的有（）。

標準答案：A,C

知識點解析：外債總額與國民生產總值之比反映一國長期的外債負擔情況，一般的

限度是20%?25%。該比例越高（而不是越低），表明外債負擔越重。故A選項說

法錯誤。償債比例是一國外債本息償付額與該國當年出口收入之比，它衡量一國短

期的外債償還能力，這個指標的限度是15%?25%。故B選項說法正確。應付未

付外債總額與當年出口收入（而不是進I」支出）之比衡量一國長期資金的流動性，

般的限度為100%。故C選項說法錯誤。國際儲備與應付未付外債總額之比衡量一

國國際儲備償付債務的能力，一般限度為20%。故D選項說法正確。國際收支逆

差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補其國際收支逆差的能力，一般限度是

150%。，故E選項說法正確。

59、信用風險報告的職責有工）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：風險報告的職責主要體現在以下幾個方面：（1）保證對有效全面風險

管理的重要性和相關性的清醒認識。（2）傳遞商業銀行的風險偏好和風險容忍度。

（3）實施并支持一致的風險語言/術語。（4）使員工在業務部門、流程和職能單元之

間分享風險信息。（5）使員工明確在實施和支持全面風險管理中的角色和職責。（6）

利用內部數據和外部事件、活動、狀況的信息，為商業銀行風險管理和目標實施提

供支持。（7）保障風險管理信息及時、準確地向上級或者同級的風險管理部門、外

部監管部門、投資者報告。故A、B、C、D、E選項均符合題意。

60、采用內部評級法計量信用風險監管資本時，信用風險緩釋功能可體現為（）。

標準答案：B,C

知識點解析：采用內部評級法計量信用風險監管資本時，信用風險緩釋功能體現為

違約概率（如保證的替代效果）、違約損失率［如抵（質）押和保證的減輕效果］或違約風

險暴露（如凈額結算）的下降。故B、C選項符合題意，A、D、E選項不符合題意。

61、商業銀行進行貸款轉讓的目的有（）。

標準答案：A,B,D

知識點解析：貸款轉讓的主要目的是為了分散或轉移風險、增加收益、實現資產多

元化、提高經濟資本配置效率。故A、B、D選項符合題意，C、E選項不符合題

意。

62、下列關于RAROC的說法，正確的有（）。

標準答案：B,C

知識點解析：RAROC表示經風險調整的資本收益率，其計算公式為：

后凈利潤業務單位（或交易）/經濟資本業務單位（或交易）。故B、C選項說法正確，A、D^

E選項說法錯誤。

63、利率風險可分為（卜

標準答案：B,C,D,E

知識點解析：利率風險笈照來源不同，分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準

風險和期權性風險。故A選項不符合題意，B、C、D、E選項符合題意。

64、下列關于操作風險設別方法中因果分析模型的說法，錯誤的有O，

標準答案：A,C,E

知識點解析：鼓勵各級磯構主動承擔責任是自我評估法的主要目的。故A選項說

法錯誤。利用因果分析噗型能夠對風險成因、風險指標和風險損失進行邏輯分析和

數據統計，因此因果分析模型是一種定量方法。故B選項說法正確，C選項說法錯

誤。，實踐中，商業銀行通常先收集損失事件，然后識別導致損失的風險成因，方

法包括實證分析法、與業務部門會談等。故D選項說法正確。因果分析模型可以

識別哪些因素與風險損失具有最高的關聯度，使得操作風險識別、評估、控制和監

測流程變得更加有針對性和效率。故F選項說法錯誤。

65、如果出現流動性危磯，商業銀行采取的下列措施正確的有()。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：A、B、D選項可以彌補現金流量的不足。C選項可以維護和客戶的

關系，防止擠兌的發生。E選項可以有利于樹立積極的公眾形象，防止危機變得更

糟。故A、B