銀行從業(yè)資格(風(fēng)險管理)模擬試卷54

一、單項選擇題(本題共49題，每題7.0分，共49

分。)

1、下列關(guān)于商業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包以管理其操作風(fēng)險的說法，不正確的是()。

A、合理的業(yè)務(wù)外包可使商業(yè)銀行提高效率，節(jié)約成本

B、商業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移給了外部服務(wù)提供商

C、業(yè)務(wù)外包必須有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮贤蚍?wù)協(xié)議

D、一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：最終責(zé)任在業(yè)務(wù)外包的情況下并沒有轉(zhuǎn)移出去。

2、下列關(guān)于商業(yè)銀行通過購買保險以管理其操作風(fēng)險的說法中，不正確的是()。

A、保險是西方商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的.重要工具

B、對于商業(yè)銀行內(nèi)部欺詐、員工過失、自然災(zāi)害、黑客攻擊等風(fēng)險，都可以通過

購買保險來緩釋

C、目前還沒有一種保險產(chǎn)品能夠覆蓋商業(yè)銀行所有的操作風(fēng)險

D、商業(yè)銀行應(yīng)該為各業(yè)務(wù)線盡可能全面地購買保險

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：購買保險是需要成本的，如果盡可能全面購買保險，也將影響銀行的

效益。

3、假設(shè)隨機(jī)變量x服從一項分布B(10,0.1),則隨機(jī)變量x的均值為()，方差為

()。

A、1,0.9

B、0.9,1

C、1,1

D、0.9,0.9

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：隨機(jī)變量x服從二項分布，BP：x-B(n,p),均值公式為“，方差公

式為np(l-p)o

4、()是指對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對沖的風(fēng)險，通過衍

生產(chǎn)品市場進(jìn)行對沖。

A、系統(tǒng)性風(fēng)險對沖

B、非系統(tǒng)性風(fēng)險對沖

C、自我對沖

D、市場對沖

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：本題考查市場對沖的定義，考生須記住衍生產(chǎn)品市場是關(guān)鍵。

5、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相

同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險管

理的方法屬于（）。

A、風(fēng)險補償

B、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C、風(fēng)險分散

D、風(fēng)險對沖

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析?：對于信用評級低的客戶收取較高的貸款利率，對自己承擔(dān)更高的風(fēng)險

進(jìn)行補償。

6、下列關(guān)十信用風(fēng)險的表述，不正確的是（）。

A、只有違約才能導(dǎo)致信川風(fēng)險

B、相比信用風(fēng)險，市場風(fēng)險數(shù)據(jù)更容易獲得

C、信用風(fēng)險范圍不僅限于貸款業(yè)務(wù)

D、信息不對稱可以引發(fā)信用風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點。析：信用風(fēng)險可以是潛在的，不一定要實際違約了才稱為信用風(fēng)險。

7、下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務(wù)預(yù)警信號的是（）。

A、存貨周轉(zhuǎn)率變小

B、顯示陳舊存貨、人量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)

C、流動資產(chǎn)比例大幅下降

D、業(yè)務(wù)性質(zhì)變化

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：業(yè)務(wù)性質(zhì)變化不是財務(wù)方面的信號。

8、下列關(guān)十企業(yè)現(xiàn)金流量分析的表述，不正確的是（）。

A、企業(yè)在開發(fā)期和成長期可能沒有收入，現(xiàn)金流量一般是負(fù)值

B、企業(yè)成熟期銷售收入增加，凈現(xiàn)金流量為正值并保持穩(wěn)定增長

C、對企業(yè)的短期貸款首要考慮該企業(yè)的籌資能力和投資能力

D、對企業(yè)的中長期貸款要分析其未來能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金償還貸款本息

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：對企業(yè)的短期貸款首先應(yīng)考慮的是企業(yè)的正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是

否能夠及時而滿足額償還貸款。

9、如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存

鰲平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為100億元，那么該銀行的融資需求等于（）億

兀。

A、400

B、300

C、200

D、100

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：融資需求;融資缺口+流動性資產(chǎn)。融資缺口;貸款評級額-核心存款

平均額。

10、下列選項中，（）越高，表示商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險越高。

A、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

B、核心存款比例

C、易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率

D、流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：A、B、D指標(biāo)越高，對銀行越有利，風(fēng)險越小。

11、ZETA信用風(fēng)險分析模型中用來衡量流動性的指標(biāo)是（）。

A、流動資產(chǎn)/總資產(chǎn)

B、流動資產(chǎn)/流動負(fù)債

C、（流動資產(chǎn)-流動負(fù)債）/總資產(chǎn)

D、流動負(fù)債/總資產(chǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：（流動資產(chǎn)-流動負(fù)債）/總資產(chǎn)為Altman的z計分模型中用來衡量企

業(yè)流動性的指標(biāo)，注意辨析。

12、客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩個層面，分別是（）。

A、金融損失和財務(wù)損失

B、正常損失和非正常損失

C、實際損失和理論損失

D、經(jīng)濟(jì)損失和會計損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩個層面，即經(jīng)濟(jì)損失和會

計損失。

13、在違約模型中，處理貸款違約風(fēng)險之間的相關(guān)性是采用（）。

A、假定為常數(shù)

B、假定為一個隨時間變化的函數(shù)

C、蒙特卡洛模擬

D、期權(quán)定價模型

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：在違約模型中，假定各種貸款同時違約的概率是很小的且互相獨立。

在計算過程中，模型假女每一組的平均違約率都是固定不變的，即假定該數(shù)據(jù)為一

常數(shù)，來處理貸款違約風(fēng)險之旬的相關(guān)性。所以，本題的正確答案為A。

14、在對美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Ahman的z計分模型

選擇了五個財務(wù)指標(biāo)來綜合反映影響借款人違約概率的五個主要因素。其中，反映

企業(yè)杠桿比率的指標(biāo)是（）。

A、息稅前利潤/總資產(chǎn)

B、銷售額/總資產(chǎn)：

C、留存收益/總資產(chǎn)

D、股票市場價值/債務(wù)賬面價值

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：A、B、D是反映營利能力的。

15、下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理的說法中，不正確的是（）。

A、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險承受能力設(shè)定限額

B、制定并實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分

C、市場風(fēng)險限額管理應(yīng)完全獨立于流動性風(fēng)險等其他風(fēng)險類別的限額管理

D、管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管理體系進(jìn)行

調(diào)整

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：應(yīng)綜合考慮流動性風(fēng)險等不是完全獨立的。

16、卜-列情形中，重新定價風(fēng)險最大的是（）。

A、以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源

B、以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

C、以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

D、以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的融資來源

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：本題考查期限錯配風(fēng)險。浮動利率貸款的風(fēng)險小于固定利率貸款的風(fēng)

險。

17、下列金融衍生工具中，具有不對稱支付特征的是（）。

A、期貨

B、期權(quán)

C、貨幣互換

D、遠(yuǎn)期

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：期權(quán)的買方和賣方的權(quán)利義務(wù)是不對等的。

18、按風(fēng)險發(fā)生的范圍可將風(fēng)險劃分為（）。

A、純粹風(fēng)險和投機(jī)風(fēng)險

B、可管理風(fēng)險和不可管理風(fēng)險

C、系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險

D、可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識點解析：按風(fēng)險發(fā)生的范圍，可將風(fēng)險劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險。

19、戰(zhàn)略風(fēng)險屬于一種（）。

A、長期的潛在的風(fēng)險

B、短期的風(fēng)險

C、顯性的風(fēng)險

D、以上都不對

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：考生注意戰(zhàn)略風(fēng)險屬于一種長期的潛在的風(fēng)險。

20、由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競

爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險屬于（）。

A、聲譽風(fēng)險

B、市場風(fēng)險

C、戰(zhàn)略風(fēng)險

D、國家風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：戰(zhàn)略風(fēng)險是影響整個企業(yè)的發(fā)展方向、企業(yè)文化、信息和生存能力或

企業(yè)效益的因素。因此這種情況屬于戰(zhàn)略風(fēng)險。

21、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是（）。

A、信用風(fēng)險只有當(dāng)違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生

B、對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險來源

C、信用風(fēng)險包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式

D、交易對于信用評級的下降不屬于信用風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：信用風(fēng)險也可以發(fā)生在實際違約之前。貸款是最大最明顯的信用風(fēng)險

來源，不是唯一的。交易對手信用評級的下降也屬于信用風(fēng)險，因為存在潛在的損

失。

22、大量存款人的擠兌行為叮能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機(jī)。

A、流動性

B、操作

C、法律

D、戰(zhàn)略

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：流動性風(fēng)險發(fā)生時最具特點的場景就是存款人擠兌，考生要將這個場

景與流動性風(fēng)險聯(lián)系起來。

23、下列降低風(fēng)險的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險。

A、風(fēng)險分散

B、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C、風(fēng)險對沖

D、風(fēng)險規(guī)避

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：風(fēng)險分散只能降低非系統(tǒng)風(fēng)險；風(fēng)險轉(zhuǎn)移可以轉(zhuǎn)移非系統(tǒng)風(fēng)險和系統(tǒng)

風(fēng)險；風(fēng)險對中不僅對沖非系統(tǒng)風(fēng)險也可以對沖系統(tǒng)風(fēng)險；風(fēng)險規(guī)避就直接避免了

系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險。

24、操作風(fēng)險評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個層面開展，其遵循的原則一

般包括（）。

A、由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知

B、由表及里、自下而上和從已知到未知

C、由內(nèi)而外、自下而上和從已知劍未知

D、由表及里、自上上而下和從已知到未知

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：遵循邏輯關(guān)系：由表及里、自下而上和從已知到未知。

25、世界上第一個資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是（）。

A、住房抵押貸款證券

B、轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券

C、知識產(chǎn)權(quán)證券化

D、資產(chǎn)支持證券

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：住房拆壓貸款證券是世界上第一個資產(chǎn)證券化產(chǎn)品。

26、在用基本指標(biāo)法計量操作風(fēng)險資本的公式KBIA=GIxa中，巴塞爾委員會規(guī)定

固定比例a為（）。

A、8%

B、12%

C、15%

D、18%

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：在用基本指標(biāo)法計量操作風(fēng)險資本的公式KBIA二Gixa中，巴塞爾委

員會規(guī)定固定比例a為15%。

27、商業(yè)銀行對本幣進(jìn)行流動性風(fēng)險管理時，對敏感負(fù)債應(yīng)當(dāng)保持其總額的（）作為

流動性儲備。

A、15%

B、30%

C、50%

D、80%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：記憶題。商業(yè)銀行對本幣進(jìn)行流動性風(fēng)險管理時，對敏感負(fù)債應(yīng)當(dāng)保

持其總額的80%作為流動性儲備。

28、風(fēng)險管理評級是對策行風(fēng)險管理系統(tǒng)，即（）的攻策、程序、技術(shù)等的完整性、

有效性進(jìn)行評價并定級的過程。

A、發(fā)現(xiàn)、汁算、監(jiān)管和防范風(fēng)險

B、識別、汁量、監(jiān)測和控制風(fēng)險

C、發(fā)現(xiàn)、計量、監(jiān)管和控制風(fēng)險

D、識別、計算、監(jiān)測和防范風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：按順序應(yīng)為“識別、計量、監(jiān)測和控制風(fēng)險”記憶。

29、下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的表述，止確的是（）。

A、戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從宏觀、中觀、微觀三個層面人手

B、經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本工具之一

C、戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀層面開始，深入貫徹并落實到微觀操作層面

D、最有效的方法是制定以收益為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：A項應(yīng)為戰(zhàn)略、宏觀、微觀三個層面，C項戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)該從戰(zhàn)略層面

開始，深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面。D項應(yīng)為以風(fēng)險為導(dǎo)向。

30、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管輔助指標(biāo)的說法，不正確的是（）。

A、經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)流動性比例=調(diào)整后流動性資產(chǎn)余額/調(diào)整后流動性負(fù)債余額

X100%

B、最人十戶存款比例;最大十戶存款總額/各項存款X100%

C、存貸款比例不得超過75%

D、存貸款比例=各項存款余額/各項貸款余額

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：存貸款比例二各項貸款余額/各項存款余額。

31、我圍銀行.業(yè)監(jiān)督管理的基本法律是（）。

A、《巴塞爾資本協(xié)議》

B、《巴塞爾新資本協(xié)議》

C、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

D、《有效銀行監(jiān)管核心原則》

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：我國銀行業(yè)監(jiān)督管理的基本法律是《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》。

32、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法，F(xiàn)列說法正確的是（）。

A、非違約風(fēng)險暴露相關(guān)性隨違約概率（PD）增加而增加

B、非違約風(fēng)險暴露相關(guān)性隨公司規(guī)模增加而降低

C、資本要求為95%置信水平下特定風(fēng)險暴露的并預(yù)期損失

D、期限調(diào)整隨期限增加而調(diào)整增大幅度

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：非違約風(fēng)險暴露的相關(guān)性隨PD增加而降低，隨公司規(guī)模增加而提

高。D項期限增加，調(diào)整幅度也要相應(yīng)增加。A、B錯誤。C項應(yīng)為99%。

33、下列關(guān)于留置的說法，不正確的是（）。

A、留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運輸合同等主合同

B、留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費川和

實現(xiàn)留置權(quán)的費用

C、留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限

履行債務(wù)的，債權(quán)人須經(jīng)法院判決后方可以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的

價款優(yōu)先受償

D、留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：債務(wù)人不度照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定

留置該財產(chǎn)，以該財產(chǎn)折價或以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償。

34、下列關(guān)于信用評分模型的表述，不正確的是（），

A、信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險量化模型

B、信用評分模型對金融數(shù)據(jù)的要求比較高

C、信川評分模型的關(guān)鍵在=「特征變量的選擇和一符自權(quán)重的確定

D、信用評分模型是建立在對當(dāng)前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：D項應(yīng)為歷史數(shù)據(jù)而非當(dāng)前市場數(shù)據(jù)、

35、假沒當(dāng)前市場收益率曲線向上傾斜，如果預(yù)期收益率曲線變陡，則理性投資者

首選（）。

A、買入期限較長的金融產(chǎn)品

B、買入期限較短的金融產(chǎn)品

C、賣出期限較長的金融產(chǎn)品

D、賣出期限較短的金融產(chǎn)品

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：假設(shè)目前收益率曲線向上傾斜，如果預(yù)期收益率曲線基本維持不變，

則可以買入期限較短的金融產(chǎn)品。

36、下列關(guān)于金融風(fēng)險造成的損失的說法，不正確的是（）。

A、金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

B、商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失

C、商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期損失

D、商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：C項中應(yīng)為通過資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失。

37、下列管理商業(yè)銀行現(xiàn)代風(fēng)險管理理念的說法，不jl：確的是（）。

A、風(fēng)險管理的目的就是在實現(xiàn)股東利益的最大化的基礎(chǔ)上消除風(fēng)險

B、風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的競爭能力

C、風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展

D、商業(yè)銀行對?不了解或無把握控制風(fēng)險的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：A項中消除風(fēng)險的說法過于絕對。

38、20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進(jìn)入（）。

A、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

B、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

C、全面風(fēng)險管理模式階段

D、負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：20世紀(jì)60年代前為資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段；60年代后為負(fù)債風(fēng)險管

理模式階段；70年代后為資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段；80年代后全面風(fēng)險管理模

式階段。

39、操作風(fēng)險與內(nèi)部控制自我評估常用的方法不包括（）。

A、流程分析法

B、德爾菲法

C、引導(dǎo)會議法

D、隨機(jī)法

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：操作風(fēng)險與內(nèi)部控制自我評估常用的方法還包括：情景模擬法、調(diào)查

問卷法。

40、根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，下列關(guān)丁銀行各產(chǎn)品線及其對應(yīng)的B值的說法，

正確的是（）。

A、交易和銷售對應(yīng)的。值為8%

B、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)對應(yīng)的p值為12%

C、支付和結(jié)算對應(yīng)的B值為15%

D、公司金融對應(yīng)的p值為18%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：A項應(yīng)為18%,B項應(yīng)為15%,C項應(yīng)為18%。

41、卜列指標(biāo)計算公式中，不正確的是（）。

A、資本金收益率=稅后凈收入/資本金總額

B、資產(chǎn)收益率=稅后凈收入/資產(chǎn)總額

C、凈業(yè)務(wù)收益率二（營業(yè)收入總額-營業(yè)支出總額）/資產(chǎn)總額

D、非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）/（營業(yè)收入總額-營業(yè)支出總額）

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析?：非利息收入率=（非利息收入一非利息支出）/資產(chǎn)總額。

42、下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管的說法，不正確的是（）。

A、監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險狀況、區(qū)域風(fēng)險狀況和銀行機(jī)構(gòu)

風(fēng)險狀況

B、銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管等手段，對銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險狀況進(jìn)行全

面評估和監(jiān)控

C、按照誘發(fā)風(fēng)險的原因，通常可將風(fēng)險分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流

動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類

D、銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險狀況不包括分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險水平

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：銀行機(jī)構(gòu)絕大部分是分支機(jī)構(gòu)，如果不包括分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險水平，銀

行機(jī)構(gòu)的風(fēng)險監(jiān)管就沒有什么效力可言了。常識判斷D是錯誤的。

43、下列關(guān)于風(fēng)險的說法，錯誤的是（）。

A、風(fēng)險是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ)

B、風(fēng)險是收益的概率分布

C、風(fēng)險是一個事前概念，損失足一個事后概念

D、風(fēng)險通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來汁量，可以等同于損失本身

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：風(fēng)險雖然通常采用損失的可能性，以及潛在的損失規(guī)模來計量，但決

不等同于損失本身。

44、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險承擔(dān)能力的是（）。

A、資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

B、資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

C、資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

D、資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險承擔(dān)能力的因素是：資本金規(guī)

模；商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平。資本是風(fēng)險的第一承擔(dān)者，資產(chǎn)規(guī)模并不能決定其

風(fēng)險承擔(dān)能力。

45、下列選項中，不屬于按照信貸產(chǎn)品種類劃分的個人客戶的是（）。

A、汽車消費貸款

B、抵押房地產(chǎn)貸款

C、新申請客戶

D、信用卡消費客戶

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識之解析?：個人客戶笈信貸產(chǎn)品種類，可分為抵押房地產(chǎn)貸款、汽車消費貸款、

信用卡消費及其他個人消費貸款客戶等。

46、系統(tǒng)性風(fēng)險岡素主耍通過（）來影響貸款組合的信用風(fēng)險。

A、宏觀經(jīng)濟(jì)同素

B、借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況

C、借款人所在行業(yè)狀況

D、借款人競爭能力狀況

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：系統(tǒng)性風(fēng)險因素對貸款組合信用風(fēng)險的影響，主要是由宏觀經(jīng)濟(jì)因素

的變動反映出來。，

47、估計違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少（）

年、涵蓋一個經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)。

A、1

B、3

C、5

D、7

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點露析：實施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約

損失率，估計違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少

7年、涵蓋一個經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)。

48、經(jīng)濟(jì)資本t要是用于規(guī)避銀行的（）。

A、預(yù)期損失

B、消耗性損失

C、災(zāi)難性扳失

D、非預(yù)期損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：經(jīng)濟(jì)資本是針對一定假設(shè)條件下所估計的最大損失，銀行為恰好保持

其償付能力所要持有的各風(fēng)險資本要素之和。銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營中因承擔(dān)風(fēng)險而面臨

潛在的損失可分為預(yù)期戰(zhàn)失和II：?預(yù)期損失。預(yù)期損失以準(zhǔn)備金的形式計入銀行經(jīng)營

成本；非預(yù)期損失需要策行的經(jīng)濟(jì)資本來覆蓋。

49、下列業(yè)務(wù)中包含「期權(quán)性風(fēng)險的是（）。

A、活期存款業(yè)務(wù)

B、房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)

C、附有提前償還選擇權(quán)條款的長期貸款

D、托收業(yè)務(wù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：期權(quán)性風(fēng)險源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)期權(quán)可以

是單獨的金融工具，如場內(nèi)（交易所）交易期權(quán)和場外期權(quán)合同，也可以隱含于其他

的標(biāo)準(zhǔn)化金融工具之中，如債券或存款的提前兌付、貸款的提前償還等選擇性條

款。

二、多項選擇題（本題共〃題，每題7.0分，共77

分。）

50、下列不屬于商業(yè)銀行核心資本的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D

知識點解析：核心資本包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤

和少數(shù)股權(quán)。附屬資本包括重估儲備、一般準(zhǔn)備、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)換債券、混合資本

債券和長期次級債務(wù)。故B、D選項符合題意，A、C、E選項不符合題意。

51、中國銀監(jiān)會現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：中國銀監(jiān)會現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容主要包括業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性、風(fēng)

險狀況和資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、流動性、盈利能力、管理水平和內(nèi)部控制、市場

風(fēng)險敏感度。故A、B、C、D、E選項均符合題意。

52、巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為八大類，關(guān)于這八大類風(fēng)險的說法

中，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D,E

知識點解析：客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款反映了銀行的信用風(fēng)險，短期內(nèi)取款額

度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋傳部分持有的債券反映了銀行的流動性風(fēng)

險。故A、C選項說法錯誤。B、D、E選項均為對商業(yè)銀行面臨風(fēng)險的正確說

法。

53、常用的風(fēng)險識別與分析方法有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E

知識點解析：制作風(fēng)險清單是商.業(yè)銀行識別與分析風(fēng)險最基本、最常用的方法。此

外，還有資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法、失誤樹分析方法和分解分析法。故A、C、D、E

選項符合題意。

54、下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)測/報告的說法，錯誤的是（）,

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B

知識點解析：風(fēng)險監(jiān)測可監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)，以及不可量化的風(fēng)險因

素的變化和發(fā)展趨勢。故A選項說法錯誤。風(fēng)險監(jiān)測是一個動態(tài)、連續(xù)的過程，

不但需要跟蹤已識別風(fēng)險的發(fā)展變化情況、風(fēng)險產(chǎn)生的條件和導(dǎo)致的結(jié)果變化，而

且還應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險的變化情況及時調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對計劃。故B選項說法錯誤，C選項

說法正確。風(fēng)險報告是將風(fēng)險信息傳遞到內(nèi)部部門和機(jī)構(gòu)，使其了解商業(yè)銀行客體

風(fēng)險和商業(yè)銀行風(fēng)險管理狀況的工具，可信度高的風(fēng)險報告能夠為管理層提供全

面、及時和精確的信息。故D、E選項說法正確。

55、某公司2010年銷售收入為2億元，銷售成本為1.5億元，2009年期初應(yīng)收

賬款為750。萬元，2009年期木應(yīng)收賬款為9500萬元，下列財務(wù)比率計算正確的

是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D,E

知識點解析：銷售毛利率二（銷售收入■銷售成本）/銷售收入=（2?1.5）/2=25%；應(yīng)

收賬款周轉(zhuǎn)率=銷售收入/[（期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款）/2]=20000/（7500+9

500）x2=2.35；應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=360/2.35=153（天）。

56、個人住房貸款中“假按揭”的表現(xiàn)形式有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點解析：經(jīng)濟(jì)狀況良好的個人申請個人按揭貸款購房屬正常行為。故E選項

不符合題意。

57、影響違約損失率的主要因素包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：違約損失率是指給某一債項違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債項風(fēng)險暴

露的比例。影響違約損失率的因素有多方面，主要包括：（1）項目因素（包括清償優(yōu)

先性、抵押品等）。（2）公司因素（主要是借款企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)）。（3）行業(yè)因素。（4）

地區(qū)因素。（5）宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素。

58、下列關(guān)于國家風(fēng)險評估指標(biāo)中比例指標(biāo)的說法，錯誤的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C

知識點解析：外債總額與國民生產(chǎn)總值之比反映一國長期的外債負(fù)擔(dān)情況，一般的

限度是20%?25%。該比例越高（而不是越低），表明外債負(fù)擔(dān)越重。故A選項說

法錯誤。償債比例是一國外債本息償付額與該國當(dāng)年出口收入之比，它衡量一國短

期的外債償還能力，這個指標(biāo)的限度是15%?25%。故B選項說法正確。應(yīng)付未

付外債總額與當(dāng)年出口收入（而不是進(jìn)I」支出）之比衡量一國長期資金的流動性，

般的限度為100%。故C選項說法錯誤。國際儲備與應(yīng)付未付外債總額之比衡量一

國國際儲備償付債務(wù)的能力，一般限度為20%。故D選項說法正確。國際收支逆

差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補其國際收支逆差的能力，一般限度是

150%。，故E選項說法正確。

59、信用風(fēng)險報告的職責(zé)有工）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：風(fēng)險報告的職責(zé)主要體現(xiàn)在以下幾個方面：（1）保證對有效全面風(fēng)險

管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識。（2）傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度。

（3）實施并支持一致的風(fēng)險語言/術(shù)語。（4）使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之

間分享風(fēng)險信息。（5）使員工明確在實施和支持全面風(fēng)險管理中的角色和職責(zé)。（6）

利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險管理和目標(biāo)實施提

供支持。（7）保障風(fēng)險管理信息及時、準(zhǔn)確地向上級或者同級的風(fēng)險管理部門、外

部監(jiān)管部門、投資者報告。故A、B、C、D、E選項均符合題意。

60、采用內(nèi)部評級法計量信用風(fēng)險監(jiān)管資本時，信用風(fēng)險緩釋功能可體現(xiàn)為（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C

知識點解析：采用內(nèi)部評級法計量信用風(fēng)險監(jiān)管資本時，信用風(fēng)險緩釋功能體現(xiàn)為

違約概率（如保證的替代效果）、違約損失率［如抵（質(zhì)）押和保證的減輕效果］或違約風(fēng)

險暴露（如凈額結(jié)算）的下降。故B、C選項符合題意，A、D、E選項不符合題意。

61、商業(yè)銀行進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓的目的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D

知識點解析：貸款轉(zhuǎn)讓的主要目的是為了分散或轉(zhuǎn)移風(fēng)險、增加收益、實現(xiàn)資產(chǎn)多

元化、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率。故A、B、D選項符合題意，C、E選項不符合題

意。

62、下列關(guān)于RAROC的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C

知識點解析：RAROC表示經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率，其計算公式為：

后凈利潤業(yè)務(wù)單位（或交易）/經(jīng)濟(jì)資本業(yè)務(wù)單位（或交易）。故B、C選項說法正確，A、D^

E選項說法錯誤。

63、利率風(fēng)險可分為（卜

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識點解析：利率風(fēng)險笈照來源不同，分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)

風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險。故A選項不符合題意，B、C、D、E選項符合題意。

64、下列關(guān)于操作風(fēng)險設(shè)別方法中因果分析模型的說法，錯誤的有O，

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E

知識點解析：鼓勵各級磯構(gòu)主動承擔(dān)責(zé)任是自我評估法的主要目的。故A選項說

法錯誤。利用因果分析噗型能夠?qū)︼L(fēng)險成因、風(fēng)險指標(biāo)和風(fēng)險損失進(jìn)行邏輯分析和

數(shù)據(jù)統(tǒng)計，因此因果分析模型是一種定量方法。故B選項說法正確，C選項說法錯

誤。，實踐中，商業(yè)銀行通常先收集損失事件，然后識別導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險成因，方

法包括實證分析法、與業(yè)務(wù)部門會談等。故D選項說法正確。因果分析模型可以

識別哪些因素與風(fēng)險損失具有最高的關(guān)聯(lián)度，使得操作風(fēng)險識別、評估、控制和監(jiān)

測流程變得更加有針對性和效率。故F選項說法錯誤。

65、如果出現(xiàn)流動性危磯，商業(yè)銀行采取的下列措施正確的有()。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：A、B、D選項可以彌補現(xiàn)金流量的不足。C選項可以維護(hù)和客戶的

關(guān)系，防止擠兌的發(fā)生。E選項可以有利于樹立積極的公眾形象，防止危機(jī)變得更

糟。故A、B