商學院財務管理專業《計量經濟學》課程大綱

一、課程基本信息

課程名稱：計量經濟學（英文名稱：Econometrics）

課程編號：（）0406136

學分數：3（其中講授學分：3實踐學分：0）

學時：48（其中講授學時：38實踐學時：10）

任課教師：陳玉山

開課學院：商學院

適用專業：國際貿易、經濟學、金融學、會計學、財務管理、管理類等專業

先修課程：概率論，統計學

課程類別：考試

二、課程說明

本課程為國際貿易、經濟學和金融學專業必修課程，為了使學生系統掌握計量經濟學課程所講

授的理論和方法，初宓掌握針對實際經濟問題，收集數據、分析數據和建立計量模型的能力，初步

掌握計量經濟軟件。

1、理論與應用并重0理論計量經濟學以計量經濟學的理論與方法為主要內容.強調方法的數學

基礎，側重于模型方法的數學證明與推導；應用計量經濟學則以計量經濟學理論與方法的應用為主

要內容，強調應用模型的經濟學和經濟統計學基礎，側重于建立與應用模型過程中實際問題的處理。

2、以經典理論方法為主，適當引入非經典理論方法。計量經濟學理論方法的發展大體上可以分

為兩大階段。從20世紀20年代末30年代初到70年代，經典的理論方法已經完全成熟：經典理論

方法不僅構成非經典理論方法發展的基礎，而且它本身仍然是當前應用最為普遍的，這樣就自然地

形成本科生計量經濟學課程重要內容體系。

3、對于理論方法，重要的是思路而不是數學過程。計量經濟學理論方法描述離不開數學過程，

但是，在有限的時間內讓學生著重掌握的應該是思路，而不是詳盡的數學過程。數學過程可以通過

自學搞清楚，而思路則要通過教師的引導才能掌握；一旦掌握了思路，再去理解數學過程，事半功

倍；更重要的是，思路反映了理論方法產生和發展的方法論，掌握了方法論，才可能有發展，有創

新，而這正是我們教學的根本目的所在

三、課程性質與課程目標

（一）課程的性質

計量經濟學時現代經濟學的一個重要分支，它以揭示經濟活動中客觀存在的數量關系為內容。

隨著現代經濟學發展的科學化、定量化而日益重要。計量經濟學已成為大學經濟學類各專業課程表

中不可缺少的項目。1998年，教育部高等學校經濟學科教學指導委員會將計量經濟學確定為經濟學

類各專業的8門核心課程之。

以計量經濟學的數理統計學基礎知識和經典的線性單方程及多元方程、聯立方程模型理論、方

法及其應用為.主要內容。該課程在學生知識結構中占有重要位置，是研究能力和實踐能力的重要組

成部分。

（二）課程目標

1.知識目標

木課程為經濟學和金融學專業必修課程，為了使學生系統掌握計量經濟學課程所講授的理論和

方法，初步掌握針對實際經濟問題，收集數據、分析數據和建立計量模型的能力，初步掌握計量經

濟軟件。通過本課程教學，使學生達到：（1）了解現代經濟學的特征，r解計量經濟學課程在現代

經濟學和經濟課程體系中的地位作用，了解計量經濟分析在經濟學科的發展和實際經濟工作中的作

用；（2）掌握基本的經典計量經濟學理論與方法，并對計量經濟學理論與方法的擴展有所了解和掌

握；

2.能力目標

能夠建立并應用簡單的計量經濟學模型，對現實經濟現象中的數量關系進行實際分析，并能夠

熟練應用統計和計量分析軟件；

3.素質目標

掌握經典回歸模型，具有進一步學習與應用計量經濟學理論、方法與模型的基礎和能力。本科

生計量經濟學課程內容體系設計中，必須重視和處理好理論與應用的關系、經典理論方法與非經典

理論方法的關系、模型思路與數學過程的關系，以及應用模型中的模型演變與發展的方法論問題。

四、教學內容、基本要求與學時分配

（一）課程內容

第1章導論（4）

（-）課程內容

1.1計量經濟學概述

1.2計量經濟學的基本概念

1.3建立與應用計量經濟模型的主要步驟

（-）教學要求

通過本章的學習，要求學生了解計最經濟學的起源與發展；掌握計最經濟學的學科性質、基本

概念與內容體系；掌握建立與應用計量模型的主要步驟。

（三）重點與難點

計量經濟學的學科性質，建與應用計量模型的主要步驟

第2章一元線性回歸模型（6）

（-）課程內容

2.1一元線性回歸模型的基本假定

2.2一元線性回歸模型的參數估計

2.3一元線性I可歸模型的假設檢驗

2.4一元線性回歸模型的預測

（-）教學要求

通過本章的學習，要求學生熟悉一元線性回歸模型的經典假定；掌握普通最小二乘法的基本原

理；能應用普通最小二乘法估計經濟計量模型的參數并進行檢驗；能應用簡單線性回歸模型進行經

濟預測；初步認識EViews軟件，并能應用它進行一元線性回歸分析的操作。

（三）重點與難點

普通最小二乘法的基本原理；能應用普通最小二乘法估計經濟計量模型的參數并進行檢驗；能

應用簡單線性回歸模型進行經濟預測

第3章多元線性回歸模型（6）

（-）課程內容

3.1多元線性回歸模型的估計

3.2多元線性回歸模型的檢驗

3.3多元線性回歸模型的預測

3.4非線性回歸模型

（二）教學要求

通過本章的學習，要求學生熟悉多元線性回歸模型的經典假定；掌握多元回歸模型的最小二乘

估計及模型的統計檢驗和預測；能夠運用EViews軟件，并運用該軟件解決多元線性回歸分析的實際

問題。

（三）重點與難點

多元回歸模型的最小二乘估計及模型的統計檢驗和預測

第4章異方差性（4）

（一）課程內容

4.1異方差性及其產生的原因

4.2異方差性的影響

4.3異方差性的檢驗

4.4異方差性的解決方法

（二）教學要求

通過本章的學習，要求學生掌握異方差的含義，理解經濟現象中異方差產生的原因；掌握異方

差性對模型產生的影響：掌握異方差檢驗方法，學會處理和消除異方差的方法。

（三）重點與難點

異方差產生的原因；掌握異方差性對模型產生的影響：掌握異方差檢驗方法。

第5章自相關性（4）

（一）課程內容

5.1自相關性及其產生的原因

5.2自相關性的影響

5.3自相關性的檢驗

5.4自相關性的解決方法

（二）教學要求

通過本章的學習，要求學生掌握自相關性的基本含義，理解經濟現象中自相關性產生的原因；

掌握自相關性對模型產生的影響；掌握自相關檢驗方法；學會處理和消除自相關性的方法.

（三）重點與難點

自相關性產生的原因；自相關性對模型產生的影響；自相關檢驗方法

第6章多重共線性（4）

（一）課程內容

6.1多重共線性及其產生的原因

6.2多重共線性的影響

6.3多重共線性的檢驗

6.4多重共線性的解決方法

（二）教學要求

通過本章的學習，要求學生掌握多重共線性的基本含義.包括完全多重共線性和近似（不完全）

完全多重共線性，掌握變量出現多重共線性的后果；掌握多重共線性的診斷方法；學會解決多重共

線性的方法。

（三）重點與難點

多重共線性的診斷方法；解決多重共線性的方法。

第7章單方程回歸模型的幾個專題（4）

（一）課程內容

7.1虛擬變量

7.2模型的設定誤差

7.3模型變量的觀測誤差

7.4隨機解釋變量

（二）教學要求

通過本章的學習，要求學生掌握虛擬變量的含義和包含虛擬變量的回歸模型的設定、參數的經

濟學解釋，理解虛擬變量陷阱，熟悉虛擬變量的回歸模型分析結構穩定性和進行季節分析。

（三）重點與難點

參數的經濟學解釋，理解虛擬變量陷阱，虛擬變量的回歸模型分析結構穩定性和進行季節分析。

第9章時間序列分析（4）

（一）課程內容

9.1時間序列的基本概念

9.2時間序列的平穩性檢驗

9.3協整與誤差修正模型

9.4格蘭杰因果關系檢驗

9.5向量自回歸模型

9.6案例分析

（-）教學要求

通過本章的學習，要求學生了解聯立方程模型的設定，理解時間序列的平穩性檢驗，協整與誤

差修正模型、格蘭杰因果關系檢驗。

（三）重點與難點

時間序列的平穩性檢驗，協整與誤差修正模型、格蘭杰因果關系檢驗。

第10章聯立方程模型（0）

（一）課程內容

10.1聯立方程模型的基本概念

10.2聯立方程模型的識別

10.3聯立方程模型的估計

10.4聯立方程模型的檢驗

10.5案例分析

（-）教學要求

通過本章的學習，要求學生了解聯立方程模型的設定，理解內生變最和外生變最、結構方程和

行為方程、結構式和簡化式、聯立方程，了解模型識別的階條件和秩條件、估計恰好識別方程的間

接最小二乘法、估計過度識別方程的二階段最小二乘法。

（三）重點與難點

模型識別的階條件和鐵條件、估計恰好識別方程的間接最小二乘法、估計過度識別方程的二階

段最小二乘法。

第11章面板數據模型（2）

（一）課程內容

11.1面板數據模型的概述

11.2面板數據模型的設定

11.3混合回歸模型

11.4變截距模型

11.5變系數模型

11.6案例分析

（-）教學要求

通過本章的學習，要求學生了解面板數據模型的設定，了解模型識別3種面板數據模型，了解

面板數據模型的協方差和豪斯曼檢驗，理解廣義二乘法。

（三）重點與難點

面板數據模型的協方差和豪斯曼檢驗，理解廣義二乘法

笈習4課時

（二）學時分配及教學方法

對應課

序號教學內容對學生的要求學時教學方式

程目標

通過本章的學習，要求學

生了解計量經濟學的起源

課堂講授、多

與發展；掌握計量經濟學

1第一章導論4

的學科性質、基本概念與媒體

內容體系；

要求學生熟悉一元線性回

歸模型的經典假定；掌握

普通最小二乘法的基本原

第2章一元線性理；能應用普通最小二乘課堂講授、演

2法估計經濟計量模型的參6

回歸模型示法

數并進行檢驗；能應用簡

單線性回歸模型進行經濟

預測

要求學生熟悉多元線性回

歸模型的經典假定；掌握

第章多元線性課堂講授、討

3多元回歸模型的最小二乘

346

回歸模型估計及模型的統計檢驗和論法

預測

要求學生掌握異方差的含

義，理解經濟現象中異方

課堂講授、討

4第4章異方差性差產生的原因；掌握異方6

差性對模型產生的影響；論法

掌握異方差檢驗方法，

要求學生掌握自相關性的

基本含義，理解經濟現象

中日相關性產生的原因；課堂講授、討

5第5章自相關性掌握自相關性對模型產生6

論法

的影響；掌握自相關檢驗

方法

要求學生掌握多重共線性

的基本含義,；掌握多重共課堂講授、討

6第6章多重共線性線性的診斷方法；學會解6

論法

決多重共線性的方法

要求學生掌握虛擬變

量的含義和包含虛擬變量

第7章單方程回的同歸模型的設定，熟悉課堂講授、研

74

歸模型的幾個專題虛擬變量的回歸模型分析究法

結構穩定性和進行季節分

析。

要求學生理解時間序列的

第9章時間序列課堂講授、研

8平穩性檢驗，協整與誤差4

分析修正模型究法

要求學生了解聯立方程模

型的設定，理解內生變量

第10章聯立方堂講授、案例

和外生變量、結構方程和

90

程模型行為方程、結構式和簡化分析法

式、聯立方程

要求學生了解面板數據模

型的設定，了解模型識別3

第章面板數課堂講授、案

11種面板數據模型，了解面

102

據模型板數據模型的協方差和豪例分析法

斯曼檢驗

11復習4

1248

五、考核方式及成績評定

（-）課程考核

考核形式考核要求考核權重備注

出勤情況10%

課堂回答問題情況10%

平時考核

小組考核10%

作業完成情況10%

試卷內容要實現多樣化，

既要考核基本內容，又要考核

期末考試60%

學生分析問題、解決問題的能

力一

學生須做到課前閱讀教材，課后閱讀相關文獻和資料，以加深對基本內容的理解，同時準備課

堂提問。

（）考核方式及成績評定

學生成績山兩部分組成：平時成績和期末考試成績。

平時成績40分，包括小組討論20分，課堂紀律和考勤1。分，個人作