風險管理銀行從業資格知識點檢測試卷含答案

一、單項選擇題(共50題，每題1分)。

1、根據死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年

的邊際死亡率依次為0.17%.0.60%.0.60%,則3年的累計死亡率為()o

A、0.7%

B、1.36%

C、2.32%

【參考答案】：B

【解析】：答案為C。計算累計死亡率，需先計算出每年的存活率(SR):

SRH-MMR(邊際死亡率),則n年的累計死亡率：CMRn=1-

SR1XSR2X-XSRn=1-(1-0.17%)X(1-0.60%)X(1-0.60%)^1.36%0

2、()是指金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值。

A、市場價值

B、名義價值

C、市值重估

【參考答案】：B

【解析】：名義價值是指金融資產根據市里成本所反映的賬面價值。在

市場風險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁變動，名義價

值一般不具有實質性意義。

3、采用基本指標法的商力銀行所持有的操作風險資本應等干()

A、前5年中各年總收入乘以一個固定比例加總后的平均值

B、前3年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值

C、前3年中各年總收入乘以一個固定比例加總后的平均值

【參考答案】：B

【解析】：Co

4、在操作風險經濟資本計量的方法中，（）

的原理是.將商業銀行的所有業務劃分為八類產品線，對每一類產品線

規定不同的操作風險資本要求系數，并分別求出對應的資本，然后加總八類

產品線的資本.即可得到商業銀行總體操作風險的資本要求。

A、高級計量法

B、標準法

C、內部評級法

【參考答案】：B

【解析】：題干所述正是標準法的主要內家，簡單說就是：按標準把業

務劃分為八類產品線計算風險資本。

5、操作風險評估的原則之一是自下而上，也就是說，要全面識別和評估

經營管理中存在的操作風險因素，必須將風險控制的關口前移，自下而上逐

級開展操作風險的識別與評估。這是因為（）。

A、下級的業務種類少，相對簡單容易識別，因此需從易到難、自下而上

地評估

B、操作風險往往發生于商業銀行的基層機構和經營管理流程的基礎環節

C、上級的問題通常包含在下級出現的問題中

【參考答案】：B

【解析】：答案為Co本題考查的是操作風險評估原則的理解。實踐表明,

操作風險往往發生于商業銀行的基層機構和經營管理流程的基礎環節。因此,

要全面識別和評估經營管理中存在的操作風險因素，必須將風險控制的關口

前移，自下而上逐級開展操作風險的識別與評估。

6、商業銀行轉移或緩釋操作風險時，對于關鍵業務，還要考慮（），包

括外部替代方的可行性以及可能在短期內轉換外部合同方所需要的資源和成

本。

A、業務外包

B、連續營業方案

C、應急方案

【參考答案】：C

【解析】：對于關鍵業務，還要考慮應急方案，包括外部替代方的可行

怛以及可能在短期內轉換外部合同方所需要的資源和成本。

7、()是商業銀行日常工作的一個重要部分，每個業務都要建立控制措

施，分清責任范嗣，并接受仔細的、獨立的監控。

A、外部控制環境

B、內部控制措施

C、監督、評價與糾正

【參考答案】：B

【解析】：答案為Co內部控制措施是商業銀行日常工作的一個重要部分,

每個業務都要建立控制措施，分清責任范圍，并接受仔細的、獨立的監控

8、利率互換發生的前提是()o

A、交易雙方在金融市場上有不同的信用等級，進而產生了融資時的比較

優勢

B、存在利率差異

C、存在二級交易市場

【參考答案】：A

【解析】：利率互換是指互換雙方在約定的時間內根據雙方簽訂的合同，

在一筆名義本金數額的基礎上互相交換具有不同性質的利息款項的支付。利

率互換發生的前提是交易雙方在金融市場上有不同的信用等級，進而產生融

資時的比較優勢。

9、下列屬于法人信貸業務的是()o

A、貼現業務

B、現金庫箱

C、會計核算

【參考答案】：A

【解析】：法人信貸業務包括法人客戶貸款業務、貼現業務、商業銀行

承兌匯票等業務。

10、巴塞爾委員會建議計算風險價值時的持有期為()個營業日。

A、5

B、10

C、15

【參考答案】：B

【出處】：2014年上半年《風險管理》真題

【解析】巴塞爾委員會建議計算風險價值時的持有期為10個營業日。

11、金融資產的公允價值是指()O

A、金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值

B、交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值

C、對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值

【參考答案】：B

【解析】：A項是指名義價值；B項是指市場價值；D項是指市值重估。

12、()是指信用風險管理者通過各種監控技術，動態捕捉信用風險指

標的異常變動，判斷其是否已達到引起關注的水平或已經超過閥值。

A、信用風險識別

B、信用風險監測

C、信用風險控制

【參考答案】：B

【解析】：信用風險監測是指信用風險管理者通過各種監控技術，動態

捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關注的水平或已經超

過閥值。

13、商業銀行的核心競爭力是()o

A、創立能力

B、市場地位

C、風險管理

【參考答案】：c

【解析】：風險管理是商業銀行的核心競爭力，是創造資本增值和股東

回報的重要手段。

14、下列關于商業銀行針對幣種結構進行流動性風險管理的說法，不正

確的是()O

A、商業銀行應對其經常使用的主要幣種的流動性剛性狀況進行計量、監

測和控制

B、多幣種的資產與負債結構降低了銀行流動性風險管理的復雜程度

C、商業銀行如果認為美元是最重要的對外結算工具，可以完全掛布美元

用來匹配所有的外幣債務，而減少其他外幣的持有量

【參考答案】：B

【解析】：對于從事國際業務的商業銀行而言，多幣種的資產負債期限

結構增加了流動性風險管理的復雜程度。在本國或國際市場出現異常狀況時,

外幣債權方通常因為對債務方缺乏足夠了解并且無法對市場發展作出正確判

斷，而要求債務方提前償付債務。在這種不利的市場條件下，商業銀行如果

不能迅速滿足外幣債務的償付需求，將不可避免地陷入外幣流動性危機，并

嚴重影響其在國際市場上的聲譽。因此，從事國際業務的商業銀行必須高度

重視各主要幣種的資產負債期限結構。

15、某2年期債券，每年付息一次，到期還本，面值為100元，票面利

率為10%,市場利率為10%,則該債券的麥考利久期為()年。

A、1.35

B、1.91

C、2.56

【參考答案】：B

【解析】：根據市場利率二票面利率，則該債券的現值二面值二100（元），

第一年現金流現值二100X10%/（1+10%）比9.09（元）,第二年現金流現值二

O00X10%+100）/（1+10%）2七90.91（元）,因此，麥考利久期

D=1X9.09/100+2X90.91/100=1.91（年）。

16、戰略風險管理能夠最大限度地避免經濟損失、持久維護和提高商業

銀行的聲譽和股東價值。關于戰略規劃，下列表述不正確的是OO

A、戰略規劃應當清晰闡述實施方案中所涉及的風險因素、潛在收益以及

可以接受的風險水平，并且盡可能地將預期風險損失和財務分析包含在內

B、商業銀行戰略風險管理的最有效方法是制定以盈利為導向的戰略規劃

C、戰略規劃應當從戰略層面開始，深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層

面

【參考答案】：B

【解析】：商業銀行戰略風險管理的最有效方法是制定以風險為導向的

戰略規劃，并定期進行修正。戰略規劃必須建立在商業銀行當前的實際情況

和未來的發展潛力基礎之上，反映商業銀行的經營特色，而且應當清晰闡述

實施方案中所涉及的風險因素、潛在收益以及可以接受的風險水平，并且盡

可能地將預期風險損失和財務分析包含在內。戰略規劃應當從戰略層面開始,

深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面。

A、B、D項正確，C項錯誤。故本題選C。

17、下列不屬于自我評估的工作流程的是（）o

A、全員風險識別與報告

B、覆蓋所有的業務領域

C、控制措施評估

【參考答案】：B

【解析】：操作風險自我評估的工作流程包括：全員風險識別與報告、

作業流程分析和風險識別與評估、控制措施評估、制定與實施控制優化方案

以及報告自我評估工作與日常監控五個階段。

18、()是商業銀行為實現經營目標，通過制定和實施一系列制度、程

序和方法，對風險進行事前防范、事中控制、事后監督和糾正的動態過程和

機制。

A、公司治理

B、內部控制

C、風險文化

【參考答案】：B

【解析】：本題考查內部控制的含義。

19、法律風險與違規風險之間的關系是()o

A、違規風險包括法律風險

B、兩者有關但又有區別

C、兩者產生的原因相同

【參考答案】：B

【解析】：違規風險是指商業銀行由于違反監管規定和原則，而招致法

律訴訟或遭到監管機構處罰，進而產生不利于商業銀行實現商業目的的風險。

從廣義上講，法律風險與違規風險密切相關。

20、由于技術原因，商業銀行無法提供更細致、高效的金融產品與國際

大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業銀行所面臨的風險屬

于()。

A、國家風險

B、操作風險

C、戰略風險

【參考答案】：c

【解析】：答案為D。本題考查的是對戰略風險的理解。戰略風險是指商

業銀行在追求短期商業目的和長期發展目標的系統化管理過程中，不適當的

未來發展規劃和戰略決策可能威脅商業銀行未來發展的潛在風險。

21、銀行評估未來擠兌流動性風險的方法是()o

A、現金流分析

B、缺口分析法

C、情景分析法

【參考答案】：C

【解析】：銀行評估未來擠兌流動性風險的方法是情景分析法。故選D。

22、商業銀行面對信息技術基礎設施嚴重受損以致影響正常業務運行的

風險，不可以通過()天進行操作風險緩釋。

A、提高電子化水平以取代手工操作

B、購買電子保險

C、IT系統災難備援外包

【參考答案】：A

【解析】：題目“嚴重受損”，為了不影響正常業務，應該輔助以手工

操作。故選A。

23、巴塞爾委員會提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應配備首

席風險官，關于首席風險官，下列說法中錯誤的是OO

A、首席風險官必須具備獨立性

B、首席風險官只應該向董事會及其風險管理委員會報告

C、首席風險官應與業務經營條線和盈利部門分離，不負管理和財務職責

【參考答案】：B

【解析】：《加強銀行公司治理的原則》對首席風險官的獨立性提出明

確要求:①首席風險官的獨立性是首要的，首席風險官可以向首席執行官或其

他高管人員報告，也應該向董事會及其風險管理委員會報告，且這個報告路

線不應受任何阻礙；②首席風險官應與業務經營條線和盈利部門分離，不負

管理和財務職責。

24、()對戰略風險管理的結果負有最終責任。

A、監事會

B、公司治理層

C、董事會

【參考答案】：C

【解析】:答案為D。對戰略風險管理的結果負有最終責任的是董事會和

高級管理層。

25、()是銀行根據監管機構許可，自己收集損失數據，估算操作風險

下的預期損失，再通過轉換從而得到操作風險資本要求的一種方法。

A、標準法

B、損失分布法

C、內部衡量法

【參考答案】：C

【解析】：內部衡量法是高級計量法的一種。內部衡量法的最大特點在

于銀行可以使用自身的損失數據來計算資本，按照不問的損失類型對風險敞

口指標進一步細化，能完整的描繪出銀行業務風險的全貌。故選D。

26、銀行一般采用定性方法和定量方法結合評估操作風險。定量分析主

要基于對()數據和外部數據的分析；定性分析則需要依靠有經驗的專家對

操作風險的()和影響程度作出評估。

A、內部操作風險損失，發生頻率

B、內部控制風險損失，發生環節

C、合規管理風險損失，發生時間

【參考答案】：A

【解析】：答案為A。銀行一般采用定性方法和定量方法結合評估操作風

險。定量分析主要基于對內部操作風險損失數據和外部數據的分析；定性分

析則需要依靠有經驗的專家對操作風險的發生頻率和影響程度作出評估。

27、()是指交割日為交易日以后的第二個工作日的外匯交易。

A、互換交易

B、即期外匯買賣

C、期貨交易

【參考答案】：B

【解析】:即期通常是指即期外匯買賣(SpotExchange),即交割日

(或稱起息日)為交易日以后的第二個工作日的外匯交易。

28、極端組織的行動屬于()<)

A、政治風險

B、外部欺詐

C、恐怖威脅

【參考答案】：A

【解析】：商業銀行的外部事件風險包括:①外部欺詐；②洗錢；③政治

風險；④監管規定；⑤業務外包；⑥自然災害；⑦恐怖威脅。其中，政治風

險是指由于戰爭、征用、罷工和政府行為、公共利益集團或極端分子活動而

引起的風險。主要表現形式有：①本國政府或者商業銀行海外機構所在地政府

新的/新興的立法；②公共利益集團的持續壓力/運動；③極端組織的行動；

④政變、政府更替等。

29、下列關于操作風險識別方法的說法，錯誤的是()o

A、商業銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對操作風險進行全面

的識別

B、利用自我評估法能夠對風險成因、風險指標和風險損失進行邏輯分析

和數據統計

C、因果分析模型可以識別哪些風險因素與風險損失具有最高的關聯度

【參考答案】：B

【解析】：在綜合自我評估結果和各類操作風險報告的基礎上，利用因

果分析模型能夠對風險成因、風險指標和風險損失進行邏楫分析和數據統計,

迸而形成三者之間相互關聯的多元分布。

30、最常見的資產負債的期限錯配情況指()o

A、將大量長期借款用于短期貸款；即借長貸短

B、將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長

C、負債數額大于資產數額

【參考答案】：B

【解析】：最常見的資產負債的期限錯配情況指商業銀行將大量短期借

款用于長期貸款，即借短貸長。

31、商業銀行的核心競爭力是()o

A、創立能力

B、市場地位

C、風險管理

【參考答案】：C

【出處】：2014年上半年《風險管理》真題

【解析】風險管理是商業銀行的核心競爭力，是創造資本增值和股東回

報的重要手段。

32、()是由于和銀行有關的負面消息、宣傳和流言引致客戶流失，以

及訴訟或盈利下降等事件在市場傳播給商業銀行的形象帶來不利影響而導致

的損失，市場傳言或公眾印象都是決定這類風險水平的重要因素。

A、法律風險

B、聲譽風險

C、國家風險

【參考答案】：B

【解析】：答案為C。對聲譽風險含義以及相關知識點的考查。

33、失敗的、延遲的內部支付清算流程屬于()o

A、錯誤監控/報告

B、結算支付錯誤

C、交易/定價錯誤

【參考答案】：B

【解析】：結算支付出現風險的情形，包括失敗的、不適當的內部支付

結算流程，和解失敗造成的損失，證券交付的錯誤，超越權限，等等。

34、關于專有信息和保密信息的內容的表述，下面選項中不正確的是

O0

A、專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導致銀行在這些產品和

系統的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位

B、如果一些專有信息和保密信息的披露會嚴重損害銀行的地位，那么銀

行可以選擇不披露其具體內容，一般性披露也可以免除

C、這些有關專有信息和保密信息的免除規定不得與會計準則的披露要求

產生沖突

【參考答案】：B

【解析】：專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導致銀行在這

些產品和系統的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位。保密信息則通常包

括有關客戶的信息，以及內部安排的一些詳細情況，如使用的方法、估計參

數和數據等。如果以上這些專有信息和保密信息的披露會嚴重損害銀行的地

住，那么銀行可以選擇不披露其具體內容，但是一般性披露不可免除。這些

有關專有信息和保密信息的免除規定不得與會計準則的披露要求產生沖突。

故選C。

35、某些資產的預期收益率Y的概率分布如表1所示，則其方差為()o

表1隨機變量Y的概率分布

c二image.qmtiku//pic/yhcy/qmtiku2761051624101.jpgwidth=553height=57>

A、2.16

B、3.16

C、4.76

【參考答案】：A

【解析】：該資產的預期收益率Y的期望為：E(Y)=1X60%+4X40%=2.2;

其方差為：Var(Y)=0.6義(1-2.2)2+0.4X(4-2.2)2=2.16。

36、假設某商業銀行的總資產為1500億元，總負債為1350億元，現金

頭寸為70億元，應收存款為5億元，則該銀行的現金頭寸指標為()o

A、5.6%

B、4.7%

C、5%

【參考答案】：C

【解析】：現金頭寸指標二(現金頭寸+應收存款)/總資產=(70+5)

/1500X100%=5%。

37、對于總敞口頭寸的理解不正確的是()。

A、累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和

B、凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額

C、短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中

的較大值

【參考答案】：B

【解析】：累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空9、的總和，所以A

項正確；總敞口頭寸反映的是整個貨幣組合的外匯風險，所以B項正確；短

邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值,

所以D項正確；凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，所以C

項不正確。

38、下列關于內部評級法的說法，不正確的是()o

A、可以分為初級法和高級法兩種

B、高級法要求商業銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約

損失率、違約風險暴露、期限

C、商業銀行可以選擇初級法評估零售暴露，自行估計違約概率，而違約

損失率采用監管當局的估計值

【參考答案】：C

【解析】：初級法和高級法的區分只適用于非零售暴露，對于零售暴露,

只要商業銀行決定實施內部評級法，就必須自行估計違約概率和違約損失率。

故選D。

39、為有效降低流動性風險，商業銀行資產和負債的分布應當()o

A、異質化、分散化

B、同質化、集中化

C、負債應當同質化、集中化、資產應當異質化、分散化

【參考答案】：A

【解析】：答案為A。商業銀行應盡可能降低其資金來源(負債)和使用

(資產)的同質性，形成合理的資產負債分布結構.以獲得穩定的、多樣化的

現金流量，最大程度地降低流動性風險。即商業銀行資產和負債的分布應當

異質化、分散化

40、市場準人的主要目標不包括()o

A、保證注冊銀行具有良好的品質，預防不穩定機構進入銀行體系

B、保護存款者的利益

C、行政復議的依據、標準、程序公開

【參考答案】：C

【解析】：市場準入的原則是公開、公平、公正、效率及便民。其主要

目標是：①保證注冊銀行具有良好的品質，預防不穩定機構進入銀行體系。

②維護銀行市場秩序。③保護存款者的利益。D項是銀行監管公開原則的需求,

不是市場準入的主要目標。故本題選D。

41、處于聲譽風險管理的第一線的部門是（）o

A、聲譽風險管理部門

B、聲譽風險監測部門

C、聲譽風險評估部門

【參考答案】：A

【解析】：聲譽風險管理部門處在聲譽風險管理的第一線，應當隨時了

解各類利益持有者所關心的問題，并且正確預測他們對商業銀行的業務、政

策或運營調整可能產生的反應。

42、如果利率變動對存款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，從

而對銀行產生不利影響，這是（）。

A、重新定價風險

B、基準風險

C、期權性風險

【參考答案】：c

【解析】：期權性二具因具有不對稱支付特征而給期權出售方帶來的風

險，稱為期權性風險。一般而言，期權和期權性條款都是在對期權持有者有

利時執行的。本題中的存款重新安排就是存款業務中的一個隱性期權性條款,

當利率變動對存款人有利時，存款人選擇執行這一期權，從而給期權出售方

（銀行）帶來不利影響。

43、商業銀行將大量的短期負債用于長期貸款最有可能產生（）。

A、信用風險

B、市場風險

C、流動性風險

【參考答案】：C

【出處】：2014年下半年《風險管理》真題

【解析】“借短貸長”容易導致流動性風險。

44、20世紀60年代，商業銀行的風險管理進入()o

A、資產負債風險管理模式階段

B、全面風險管理模式階段

C、負債風險管理模式階段

【參考答案】：C

【解析】：答案為D。20世紀60年代以前為資產風險管理模式階段；20

世紀60年代進入負債風險管理模式階段；20世紀70年代進入資產負債風險

管理模式階段；20世紀80年代之后，則進入全面風險管理模式階段。

45、商業銀行通常設定貸款投放的行業比例，這種做法屬于()策略。

A、風險轉移

B、風險分散

C、風險對沖

【參考答案】：B

【出處】：2014年下半年《風險管理》真題

【解析】風險分散對商業銀行信用風險管理具有重要意義。根據多樣化

投資分散風險的原理，商業銀行的信貸業務應是全面的，而不應集中于同一

業務、同一性質甚至同一個借款人。

46、偽造、變造多戶頭支票屬于()。

A、內部欺詐

B、外部欺詐

C、人員因素

【參考答案】：B

【解析】：外部欺詐是指外部人員故意騙取、盜用財產或逃避法律而給

商業銀行造成損失的行為，包括外部的盜竊/搶劫、偽造、支票欺詐行為；黑

客攻擊損失及竊取信息造成資金損失。

47、下列對流動性比率指標的說法錯誤的是()o

A、傳統觀念認為貸款是商業銀行的盈利資產中流動性最差的資產

B、大額負債依賴度不僅適合用來衡量中小商業銀行的流動性風險，也適

合用來衡量大型特別是跨國商業銀行的流動性風險

C、流動性資產與總資產的比率越高表明商業銀行存儲的流動性越高

【參考答案】：B

【解析】：傳統觀念認為貸款是商業銀行的盈利資產中流動性最差的資

產，所以A項正確；易變負債與總資產的比率衡量了商業銀行在多大程度上

依賴易變負債獲得所需資金，當市場發生對商業銀行不利的變動時，這部分

資金來源容易流失，所以B項正確；大額負債依賴度僅適合用來衡量大型特

別是跨國商業銀行的流動性風險，所以C項錯誤；流動性資產與總資產的比

率越高表明商業銀行存儲的流動性越高。

48、對于商業銀行呆說，一般極少采用的擔保方式是()o

A、支票、匯票、本票、債券、存款單等抵押

B、定金與留置

C、不動產抵押

【參考答案】：B

【解析】：留置是指債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不

校照合同約定的期限履行債務的，債權人有權依照法律規定留置該財產，以

該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先受償。定金是指當事人可以

約定一方向對方給付定金作為債權的擔保。在商業銀行業務中，一般極少采

用留置與定金作為擔保方式。

49、關于公司風險暴露分類，下列說法錯誤的是()o

A、對于中小企業風險暴露，其風險特征為：對年銷售額(近3年銷售額

的算術平均值)不超過2億元人民幣的企業債務人的債權

B、對于專業貸款，債務人基本沒有其他實質性資產或業務，除了從被融

資資產中獲得的收入外，沒有獨立償還債務的能力

C、對于專業貸款，合同安排給予貸款人對融資形成的資產及其所產生的

收入有相當程度的控制權

【參考答案】：A

【解析】：公司風險暴露的類型如表所示。表

c=image,qmtiku//pic/yhcy/qmtiku2870051627051.jpgwidth=553height=157>

50、以下不是影響商業銀行流動性風險預警的內部指標/信號的是()o

A、某項業務風險水平增加

B、所發行的股票價格下跌

C、資產過于集中

【參考答案】：B

【解析】：C項所發行的股票價格下跌屬于流動性風險預警的外部信號，

所以C項符合題意。

二、多項選擇題(共15題，每題2分)

1、根據巴塞爾委員會的規定，下列關于銀行各產品線及其對應的B值

的說法，正確的是OO

A、交易和銷售對應的B值為8%

B、支付和結算對應的B值為15%

C、公司金融對應的B值為18%

【參考答案】：c

【解析】：交易和銷售對應的B值為18%,商業銀行業務對應的B值為

15%,支付和結算對應的B值為18%o

2、()方法是以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭

寸的價值。

A、盯市

B、重估

C、盯模

【參考答案】：C

【解析】：

3、()是指商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資

產的非預期損失而應持有的資本金。

A、經濟資本

B、監管資本

C、實收資本

【參考答案】：A

【解析】：答案為A。本題考查的是經濟資本的定義。經濟資本是指商業

銀行在一定的置信水平不，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應

該持有的資本金。

4、資產風險管理模式強調商業銀行最經常性的風險來自()o

A、資產業務

B、貸款業務

C、證券業務

【參考答案】：A

【解析】：答案為A。資產風險管理模式強調商業銀行最經常性的風險來

自資產業務。

5、面對可緩釋的操作風險，商業銀行采取的措施不包括（）。

A、改變市場定位

B、購買保險

C、業務外包

【參考答案】：A

【解析】：改變市場定位是商業銀行應對可規避風險的管理策略。

6、關于連續函數最重要和最有用的結論是（）o

A、斯克拉定理

B、信用風險組合模型

C、違約相關性

【參考答案】：A

【解析】：關于連續函數最重要和最有用的結論是斯克拉定理，所以A

項正確。

7、企業集團可能具有以下特征：由主要投資者個人/關鍵管理人員或與

其關系密切的家庭成員（包括三代以內直系親屬關系和兩代以內旁系親屬關系）

共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指（）0

A、直接或間接控制一個企業10%或10%以上表決權的個人投資者

B、直接或間接控制一個企業3%或3%以上表決權的個人投資者

C、直接或間接控制一個企業1%或1%以上表決權的個人投資者

【參考答案】：A

【解析】：答案為A。考查企業集團的特征。其中包括：由主要投資者個

人、關鍵管理人員或與其關系密切的家庭成員（包括三代以內直系親屬關系和

兩代以內旁系親屬關系）共同直接或間接控制。這里的主要投資者指直接或問

接控制一個企業10%或10%以上表決權的個人投資者。

8、下列哪種情形不是企業出現的早期財務預警信號？（）

A、存貨周轉率變小

B、流動資產比例大幅下降

C、業務性質變化

【參考答案】：C

【解析】：D項，業務性質變化屬于非財務風險的監測。

9、對于資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率未達到第二

支柱資本要求，但均不低于各級資本要求最低要求的商業銀行，銀監會可以

采取一些預警監管措施。下列不屬于這些監管措施的是OO

A、與商業銀行董事會、高級管理層進行審慎性會談

B、下發商業銀行資本管理存在的問題、擬采取的糾正措施和限期達標意

見等的監管意見書

C、限制或禁止商業銀行增設新機構、開辦新業務

【參考答案】：C

【解析】：銀監會可以采取下列監管措施：（一）與商業銀行董事會、

高級管理層進行審慎性會談。（二）下發監管意見書，監管意見書內容包括:

商業銀行資本管理存在的問題、擬采取的糾正措施和限期達標意見等。（三）

要求商業銀行制定切實可行的資本補充計劃和限期達標計劃。（四）增加對

商業銀行資本充足的監督檢查頻率。（五）要求商業銀行對特定風險領域采

取風險緩釋措施。

10、內部控制應當以防范風險、審慎經營為出發點，尤其是設立新的機

構或開辦新的業務，均應當體現（）的要求。

A、“內控優先”

B、“全面發展”

C、“穩健發展”

【參考答案】：A

【解析】：內部控制應當以防范風險、審慎經營為出發點，尤其是設立

新的機構或開辦新的業務，均應當體現“內控優先”的要求。

11、全面的風險管理模式強調信用風險、()和操作風險并舉，組織流

程再造與技術手段創新并舉的全面風險管理模式。

A、市場風險

B、戰略風險

C、法律風險

【參考答案】：A

【解析】：答案為A。全面的風險管理模式強調信用風險、市場風險和操

作風險并舉，組織流程再造與技術手段創新并舉的全面風險管理模式。

12、市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是()o

A、收益率曲線風險

B、重新定價風險

C、基準風險

【參考答案】：B

【解析】：注意最主要和最常見的利率風險形式是重新定價風險。

13、在持有期為2天、置信水平為98%的情況下，若所計算的風險價值

為2萬元則表明該銀行的資產組合()o

A、在2天中的收益有98%的可能性不會超過2萬元

B、在2天中的損失有98%的可能性不會超過2萬元

C、在2天中的損失有98%的可能性會超過2萬元

【參考答案】：B

【解析】：通過字面可分析出答案，一般說風險價值，不會說收益而是

說損失，所以先排除

A、B；其次.如果像D所說有98%的可能會超過2萬元，那么這個風險

價值計算就沒有意義了，因為還是不知道可能會損失多少。所以，邏輯判斷,

應該選C。事實上，風險價值是潛在的最大損失，在置信水平的概率下，資產

組合的損失不會超過風險價值。

【專家點撥】通過本題中的實例，考生可簡單記住風險價值表達的意思。

14、資產收益率的不確定性就是風險的集中體現，而風險的大小可以由

未來收益率與預期收益定的偏離成都來反映。假設資產的未來收益率有n種

可能的取值rl,r2,…，rn,每種收益率對應出現的概率為pi,收益率r的

第i個取值的偏離程度月[ri-E(R)]2來計算，則資產的方差Var(R)為

()oc=farfoot/kaoshi/ba

A、A

B、C

C、D

【參考答案】：A

【解析】：考核方差的概念。資產收益率的不確定性就是風險的集中體

現，而風險的大小可以由未來收益率與預期收益率的偏離程度來反映。假設

資產的未來收益率有n種可能的取值r1,r2,rn,每種收益率對應出現

的概率為Pi,收益率r的第i個取值的偏離程度用[ri-E(R)]2來計量，則

資產的方差Var(R)為：c=farfoot/

15、風險偏好和風險戰略應由()審批。

A、監事會

B、董事會

C、股東大會

【參考答案】：B

【解析】：董事會通常負責戰略級別問題的決策。

三、判斷題(共20題，每題1分)

1、申請授信的單一法人客戶應向商業銀行提交的基本信息包括近3年經

審計的資產負債表、利潤表等；成立不足3年的客戶，提交自成立以來各年

度的報表。()

【參考答案】：正確

【解析】：申請授信的單一法人客戶應向商業銀行提交的基本信息包括

近3年經審計的資產負債表、利潤表等；成立不足3年的客戶，提交自成立

以來各年度的報表。說法正確，故選A。

2、當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，為了降低客戶違約風險

引致的損失，商業銀行可以對所有該類貸款進行重組。()

【參考答案】：錯誤

【解析】：貸款重組是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商

業銀行為了降低客戶違約風險引致的損失，而對原有貸款結構(期限、金額、

利率、費用、擔保等)進行調整、重新安排、重新組織的過程，并非所有該

類貸款。

3、貨幣互換明確了利率的支付方式，不能確定匯率。()

【參考答案】：錯誤

【解析】：本題考查的是對交易產品互換。互換分為利率互換和貨幣互

換，貨幣互換既明確了利率的支付方式，又確定了匯率。

4、行業或區域因素將同時影響不同行業之間的違約的可能性，而宏觀經

濟因素將導致同一行業或地區所有債務人違約相關性。()

【參考答案】：錯誤

【解析】：行業或區域因素將同時影響同一行業或地區所有債務人違約

的可能性，而宏觀經濟因素將導致不同行業之間的違約相關性。

5、開展利率互換屬于資產證券化風險暴露。()

【參考答案】：正確

【解析】：資產證券化風險暴露包括但不限于：銀行持有資產支持證券、

提供信用增級、流動性支持、開展利率互換、貨幣互換或信用衍生工具以及

進行分檔次抵補的擔保形成的風險暴露。

6、根據《商業銀行不良資產監測和考核暫行辦法》的規定，在地區結構

分析中，各商業銀行應分別列表說明并分析表外業務發展較快和發生墊款較

多的前五名一級分行。()

【參考答案】：錯誤

【解析】：根據《商業銀行不良資產監測和考核暫行辦法》的規定，在

她區結構分析中，各商業銀行應分別列表說明并分析表外業務發展較快和發

生墊款較多的前十名一級分行。

7、國別風險的主要類型包括轉移風險、主權風險和市場風險等。()

【參考答案】：錯誤

【解析】：國別風險的主要類型包括轉移風險、主權風險、傳染風險、

貨幣風險、宏觀經濟風險、政治風險、間接國別風險七類。

8、市場風險中的利率風險無法通過風險轉移來進行管理。