2019-2025年初級銀行從業資格之初級風險管理模擬題庫及答案下載

單選題（共1500題）1、對改制企業的國有建設用地使用權采取（）方式處置的，必須進行地價評估。A.劃撥B.租賃C.買賣D.消亡【答案】B2、下列不屬于企業非財務因素分析的是()。A.管理層風險分析B.聲譽風險分析C.生產和經營風險分析D.行業風險分析【答案】B3、下列各項屬于商業銀行員工失職違規的是()。A.內幕交易B.勞方索償C.濫用職權D.缺乏崗位輪換機制【答案】C4、內部控制的()部門應當獨立于內部控制的建設、執行部門，并有直接向董事會、監事會和高級管理層匯報的渠道。A.監督、管理B.交流、評價C.管理、評價D.監督、評價【答案】D5、（2018年真題）績效考評應堅持（）的原則，應當統籌業務發展和風險防控，建立兼顧效益與風險、財務因素與非財務因素、當期成果與可持續發展的績效考評指標體系。A.統籌兼顧B.公開透明C.綜合平衡D.地域制衡【答案】C6、新產品／業務的()風險是指由新產品／業務引發，因經營、管理或其他行為或外部事件可能導致利益相關方對商業銀行產生負面評價，從而對商業銀行聲譽產生損害的風險。A.聲譽B.法律C.操作D.市場【答案】A7、在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響的市場風險計量方法是()。A.久期分析B.情景分析C.敏感性分析D.外匯敞口分析【答案】C8、下列關于交易賬戶的說法中，錯誤的是()。A.記入該賬戶的頭寸必須能夠完全對沖以規避風險B.銀行能對該賬戶的頭寸進行準確估值C.該賬戶中的項目通常按市場價格計價D.銀行的存貸款業務歸入交易賬戶【答案】D9、風險管理評級是對銀行風險管理系統，即()的政策、程序、技術等的完整性、有效性進行評價定級的過程。A.發現、計算、監管和防范風險B.識別、計算、監測和控制風險C.發現、計算、監管和控制風險D.識別、計算、監測和防范風險【答案】B10、下列關于資本的說法，正確的是()A.經濟資本也就是賬面資本B.會計資本是監管部門規定的商業銀行必須持有的與其業務總體風險水平相匹配的資本C.銀行資本可以劃分為持續經營資本和破產清算資本D.監管資本是一種取決于商業銀行實際風險水平的資本【答案】C11、（）是指由商業銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業銀行負面評價的風險。A.聲譽風險B.法律風險C.戰略風險D.操作風險【答案】A12、（2021年真題）（）引入了杠桿率監管標準，以及流動性監管標準，還提出了關于流動性監管的四種檢測工具。A.巴塞爾協議ⅠB.巴塞爾協議ⅣC.巴塞爾協議ⅢD.巴塞爾協議Ⅱ【答案】C13、實踐表明，良好的（）管理已經成為商業銀行的主要競爭優勢，有助于提升銀行的盈利能力和實現長期戰略目標。A.市場風險B.流動性風險C.聲譽風險D.國家風險【答案】C14、在銀行為國際貿易提供的支付結算方式中，通常用()。A.本票、匯款、信用證B.本票、信用證、托收C.匯款、信用證、托收D.匯票、信用證、支票【答案】C15、操作風險定義為()。A.操作過程中產生的不確定性，并且人們不能精確預測這種不確定性的分布B.操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件所造成損失的風險C.商業銀行從業人員在交易或為客戶提供其他服務時，面對的意外情況D.由于市場競爭等原因，銀行業務量變動所帶來的風險【答案】B16、下列市場風險敏感度指標中，屬于二階敏感度指標的是（）。A.VegaB.GammaC.DeltaD.Theta【答案】B17、凈穩定資金比率定義為可用穩定資金與所需穩定資金之比，這個比率必須大于（）。A.90%B.100%C.95%D.110%【答案】B18、設定貸款投放的行業比例屬于以下哪種風險管理策略（）。A.風險規避B.風險轉移C.風險對沖D.風險分散【答案】D19、下列關于先進的管理理念，說法不正確的是()。A.風險管理的目標是通過主動的風險管理過程實現風險與收益的平衡B.高風險管理水平的企業控制風險與收益的能力強C.商業銀行風險管理目標是提高承擔風險所帶來的收益D.商業銀行是僅僅經營貨幣的金融機構【答案】D20、以下不是信貸審批原則的是（）。A.申貸合并原則B.統一考慮原則C.審貸分離原則D.展期重審原則【答案】A21、施工成本分類的方法，按生產費用進入成本的方法劃分為（）。A.抽象成本和實體成本B.直接成本和間接成本C.預算成本、計劃成本和實際成本D.固定成本和變動成本【答案】B22、核心負債比例中核心負債的定義為()。A.距離到期日三個月以上(含三個月)的定期存款和發行債券，以及活期存款中的穩定部分B.活期存款以及距到期日6個月以上(含)定期存款和發行債券C.活期存款的50％以及距到期日6個月以上(含)定期存款和發行債券D.活期存款以及距到期日3個月以上(含)定期存款和發行債券【答案】A23、下列關于市場約束參與方作用的說法，不正確的是（）。A.監管機構制定信息披露標準和指南，提高信息的可靠性和可比性B.銀行為了吸收更多的存款必然要照顧存款人的利益，提高銀行經營管理水平，有效控制風險C.評級機構作為獨立的第三方，能夠對銀行進行客觀公正的評級，為投資者和債權人提供有關資金安全的風險信息，引導公眾選擇與資金安全性高的金融機構開展業務，并起到市場監督的作用D.股東通過對股票的購買和贖回，對銀行的資金調度施加壓力，督促銀行改善經營，控制風險【答案】D24、標準差是風險管理領域最常使用的統計量，下列關于標準差說法錯誤的是（）。A.標準差（波動率）是隨機變量方差的平方根B.標準差能反映一個數據集的離散程度C.平均數相同的兩組數據集，標準差也相同D.標準差可以刻畫隨機變量的不確定性程度【答案】C25、馬柯維茨提出的（）描繪出了資產組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實踐的主流方法。A.均值—方差模型B.資本資產定價模型C.套利定價理論D.二叉樹模型【答案】A26、認為銀行的公共性質在于提供廣泛的金融服務，對整個國民經濟具有深刻的、連續的影響，這種觀點屬于()。A.利益沖突論B.債權保護論C.銀行風險論D.公共性質論【答案】D27、（）是商業銀行有效風險管理的基石。A.高級管理層的支持與承諾B.董事會的支持與承諾C.監事會的支持與承諾D.風險管理委員會的支持與承諾【答案】A28、下列關于商業銀行進行充分信息披露的作用的表述，錯誤的是（）。A.信息披露能夠揭示商業銀行的經營狀況及商業銀行經營者的行為B.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一C.信息披露能夠強化外部市場對經營者行為的約束D.信息披露會增加審計人員發表不恰當審計意見的可能性【答案】D29、某銀行用1年期存款作為1年期貸款的融資來源，存款按照倫敦銀行同業拆借利率每月重新定價一次，而貸款則按照美國國庫券利率每月重新定價一次，在這種情況下，該銀行最容易引發的利率風險是()。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期限錯配風險【答案】C30、下列屬于商業銀行風險偏好定性描述的方式的是()。A.維持現有的紅利水平B.零容忍度類指標C.收益類指標D.資本類指標【答案】A31、一般來說，以()為主要資金來源的商業銀行，其負債流動性的利率敏感度相對較低。A.發行債券B.公司存款C.同業拆借D.居民儲蓄【答案】D32、下列關于戰略風險管理的基本做法，正確的是()。A.增強對客戶的透明度B.確保及時處理投訴和批評C.明確董事會和高級管理層的責任D.建立公平的獎懲機制，支持發展目標和股東價值的實現【答案】C33、（）是指商業銀行業務發展中基于歷史數據分析可以預見到的損失。A.預期損失B.非預期損失C.災難性損失D.自然性損失【答案】A34、（2018年真題）在計提銀行貸款損失準備時，專項準備是指（）。A.針對某一國家、地區、行業或某一類貸款風險計提的準備B.在利潤分配中計提的一般風險準備C.根據全部貸款余額的一定比例計提的屬于彌補尚未識別的可能性損失的準備D.根據《貸款風險分類指導原則》對貸款進行風險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準備【答案】D35、在風險偏好設置與實施過程中，需要注意的問題不包括（）。A.向業務條線和分支機構傳導B.將風險偏好與戰略規劃有機結合C.充分考慮相關利益者的期望D.加強自我約束，確定風險偏好【答案】D36、()限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。A.總頭寸B.凈頭寸C.風險D.止損【答案】B37、2008年中國四川地區由于地震造成光纜斷裂，使多家商業銀行的通信和業務受到影響。這體現的是()引發的風險。A.監管規定B.自然災害C.業務外包D.恐怖威脅【答案】B38、違約的定義是（）的重要定義。A.權重法B.標準法C.經濟資本管理D.內部評級法【答案】D39、國內商業銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括（）。A.改善公司治理結構B.推行全面風險管理理念C.確保各類主要風險得到正確識別和優先排序D.利用精確的數量模型進行量化【答案】D40、()是指商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應持有的資本金。A.經濟資本B.會計資本C.監管資本D.實收資本【答案】A41、公司治理是現代商業銀行穩健運營/發展的核心，完善的公司治理結構是商業銀行有效防范和控制操作風險的前提。商業銀行治理結構中，“將風險管理系統轉化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實”，是（）部門的責任。A.風險管理部門B.監事會C.高級管理層D.業務管理部門【答案】C42、商業銀行的信息科技治理組織結構的組成不包括（）。A.董事會B.監事會C.首席信息官D.信息科技部門【答案】B43、下列關于風險管理信息系統的說法中，不正確的是（）。A.應當設置錯誤承受程序B.應當隨時進行數據信息備份和存檔，定期進行監測并形成文件記錄C.應當設置嚴格的網絡安全／加密系統，防止外部非法入侵D.應當為所有系統用戶設置相同的使用權限和識別標志【答案】D44、下列不屬于影響流動性風險的因素是()。A.匯率結構B.分布結構C.資產負債期限結構D.幣種結構【答案】A45、風險評估的原則之一是由表及里，在流程網絡的不同層面中由表及里依次識別操作風險因素，具體可分為：非流程風險、流程環節風險、控制派生風險。()屬于控制派生風險。A.人力資源配置不當B.欺詐C.操作失誤D.增加人工授權控制產生的內部欺詐【答案】D46、通常在商業銀行實際運營情況下，下列對資產負債期限結構的描述，恰當的是（）。A.資產與負債的久期相等B.資產的久期大于負債的久期C.資產與負債的久期缺口為零D.資產的久期小于負債的久期【答案】B47、（2018年真題）某一國家或地區的還款能力出現明顯問題，對該國家或地區的貸款本息或投資可能會造成一定損失，這種狀況應當劃分為（）。A.低國別風險B.中等國別風險C.較低國別風險D.較高國別風險【答案】B48、下列關于聲譽風險的說法，錯誤的是()。A.聲譽風險的損害有時甚至是致命的損害B.社會責任感與聲譽風險無關C.聲譽風險應按照聲譽風險因素的影響程度和緊迫性來排序D.具有建設性的聲譽危機處理方法是化敵為友【答案】B49、（2020年真題）下列信用風險監測指標中，與商業銀行自身資產質量最不相關的是（）。A.不良貸款率B.客戶授信集中度C.不良貸款撥備覆蓋率D.貸款風險遷徙率【答案】B50、激烈的行業競爭必然形成優勝劣汰，商業銀行如果缺乏獨特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴重的生存危機。品牌風險會影響到()。A.商業銀行的技術水平B.商業銀行的風險管理水平C.商業銀行的業務創新水平D.商業銀行的盈利能力和發展空間【答案】D51、某商業銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002-2007年間，其貨款主要投向房地產行業，資金交易業務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結果。A.信用風險、市場風險和戰略風險B.聲譽風險、市場風險和操作風險C.市場風險、戰略風險和操作風險D.信用風險、聲譽風險和戰略風險【答案】A52、商業銀行的零售存款是()。A.來源集中，流動性風險低B.比較穩定的負債，流動性風險低C.來源分散，流動性風險高D.不穩定的負債，流動性風險高【答案】B53、下列不屬于顯著影響新興市場國家主權評級的因素是（）。A.人均收入B.該國匯率水平C.經濟發展指標D.該國通貨膨脹率水平【答案】A54、劃撥依法轉為出讓的國有建設用地使用權初始登記的申請人為原劃撥國有建設用地使用權人。申請人應當提交的權屬證明文件包括（）。A.人民政府批準文件B.原《國有土地使用證》C.《國有建設用地使用權出讓合同》D.土地出讓金及有關稅費繳納憑證E.國有建設用地劃撥決定書【答案】A55、代理合同文件存在瑕疵、錯誤和誤導銷售，屬于商業銀行代理業務中哪一類操作風險點（）A.外部事件B.人員因素C.系統缺陷D.內部流程【答案】D56、下列各項中可以防止信貸風險過于集中于某一地區的限額管理類別是（??）。A.單一客戶風險限額B.組合風險限額C.集團客戶風險限額D.以上均不對【答案】B57、KRI是指()。A.關鍵風險指標B.損失事件收集C.操作風險與控制自我評估D.預期損失【答案】A58、某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭10，澳元空頭20，美元多頭160，分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是（）。A.160B.150C.120D.230【答案】A59、（2021年真題）下列商業銀行客戶中，最合適采用專家判斷法進行信用評級的是（）A.已上市的中型企業B.剛由事業單位改制而成的企業C.財務制度健全的小型企業D.即將上市的大型企業集團【答案】C60、新產品(業務)因借款人或交易對手未按照約定履行義務從而可能使商業銀行發生損失的風險是（）。A.聲譽風險B.操作風險C.市場風險D.信用風險【答案】D61、（2018年真題）下列資本工具中，（）屬于商業銀行的二級資本。A.優先股及其溢價B.一般風險準備可計入部分C.超額貸款損失準備可計入部分D.資本公積及盈余公積可計入部分【答案】C62、商業銀行對（）變化的敏感程度直接影響資產負債的期限結構。A.利率B.物價指數C.宏觀經濟政策D.突發性因素【答案】A63、久期分析也稱為持續期分析或期限彈性分析，是衡量利率變動對銀行()影響的一種方法。A.當期收益B.風險水平C.資本充足率D.整體經濟價值?【答案】D64、（2018年真題）在商業銀行流動性風險管理中，流動性覆蓋率為優質流動性資產儲備與未來（）日現金凈流出量之比。A.15B.30C.60D.90【答案】B65、商業銀行在進行外包活動時還應當對服務提供商進行盡職調查，其調查內容不包括（）。A.管理能力和行業地位B.外包服務的集中度C.財務穩健性D.突發事件應對能力【答案】B66、測量矩形斷面的測點劃分面積不大于（）㎡，控制邊長在（）mm間，最佳為小于（）mm。A.0.05200～250220B.0.03200～250200C.0.03200～300220D.0.05200～300200【答案】A67、下列選項中，()是風險文化中最重要、最高層次的因素。A.風險管理方法B.風險管理理念C.風險管理制度D.風險管理系統【答案】B68、商業銀行將（）和經營目標結合起來，是創造公共透明度、維護商業銀行聲譽的一個重要層面。A.盈利能力B.領導能力C.企業社會責任D.戰略發展計劃【答案】C69、風險偏好是銀行在實施其戰略目標時準備承受的風險的水平的描述。這是()對風險偏好的定義。A.渣打銀行B.巴克萊銀行C.匯豐銀行D.瑞士銀行【答案】A70、（2019年真題）下列（）屬于商業銀行提高資本充足率的分子對策。A.降低規模B.調整結構C.處置資產D.增加一級資本和二級資本【答案】D71、（2018年真題）在商業銀行的風險文化中，對員工的行為具有更長效影響力的是（）。A.風險管理知識B.業績考核方法C.風險管理制度D.風險管理理念【答案】D72、以下不屬于財務報表分析關注的內容的是()。A.識別和評價財務報表風險B.識別和評價經營管理狀況C.識別和評價資產管理狀況D.識別和評價收益狀況【答案】D73、下列關于商業銀行風險文化的描述，最不恰當的（）。A.風險文化應當隨著內外部經營管理環境的變化而不斷修正B.風險文化建設應當主要由商業銀行風險管理部門來完成C.商業銀行應當建立規章制度并實施績效考核，逐漸培養良好的風險文化D.風險文化貫穿于商業銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】B74、商業因黃金價格波動而遭受損失，此風險事件屬于（）。A.流動性風險B.市場風險C.操作風險D.信用風險【答案】B75、由吊桿支架懸吊安裝的風管，每直線段均應設剛性的（）。A.固定支架B.矩形支架C.防晃支架D.單腳支架【答案】C76、根據國家風險的分類，（）是指由于經濟或非經濟因素造成特定國家的社會環境不穩定，從而使貸款商業銀行不能把在該國的貸款匯回本國而遭受損失的風險。A.政治風險B.社會風險C.經濟風險D.環境風險【答案】B77、如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是（），存款的利息支出會隨著利率的上升而（），從而使銀行的未來收益減少和經濟價值降低。A.減少的，減少B.增加的，減少C.固定的，增加D.增加的，增加【答案】C78、（）是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風險價值方法【答案】B79、()是指商業銀行在不影響日常經營或財務狀況的情況下，能夠以合理成本及時獲得充足資金，以滿足資產增長或履行到期債務的能力。A.資產流動性B.負債流動性C.流動性D.流動性風險【答案】C80、如果某商業銀行持有1000萬美元即期資產，700萬美元即期負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業銀行的即期凈敞口頭寸為（）萬美元。A.700B.300C.600D.500【答案】B81、以下關于戰略風險識別的說法，錯誤的是()。A.在宏觀戰略層面，董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業銀行長期戰略決策中可能潛藏的戰略風險B.在中觀管理層面，董事會和最高管理層必須全面深入評估商業銀行長期戰略決策中可能潛藏的戰略風險C.在中觀管理層面，業務領域負責人應當嚴格遵循商業銀行的整體戰略規劃，最大限度地避免投資策略、業務拓展等涉及短期利益的經營／管理活動存在戰略風險D.在微觀執行層面，所有崗位員工必須嚴格遵守相關業務崗位的操作規程，同時具備正確的風險管理意識【答案】B82、以下關于經風險調整的資本收益率在經營管理活動中的作用，說法錯誤的是()。A.在單筆業務層面上，RAROC可用于衡量一筆業務的風險與收益是否匹配，為商業銀行決定是否開展該筆業務以及如何進行定價提供依據B.使用經風險調整的業績評估方法，不利于在銀行內部建立正確的激勵機制C.在資產組合層面上，商業銀行在考慮單筆業務的風險和資產組合效應之后，可依據RAROC衡量資產組合的風險與收益是否匹配，及時對RAROC指標出現明顯不利變化趨勢的資產組合進行處理D.在商業銀行總體層面上，RAROC指標可用于目標設定、業務決策、資本配置和績效考核等【答案】B83、（2020年真題）商業銀行的非預期損失由（）來彌補或應付。A.購買保險B.計提損失準備金C.計提資本金D.沖減經營利潤【答案】C84、歐式期權定價模型出現在以下哪個階段()A.全面風險管理模式階段B.資產風險管理模式階段C.負債風險管理模式階段D.資產負債風險管理模式階段【答案】D85、下列不屬于審慎經營類指標的是（）。A.成本收入比B.資本充足率C.大額風險集中度D.不良貸款撥備覆蓋率【答案】A86、()指依據法定標準，批準銀行機構法人或其分支機構的設立。A.機構準入B.法人準入C.高級管理人員準入D.業務準入【答案】A87、我國要求資本充足率不得低于（）。A.6%B.7%C.8%D.9%【答案】C88、工程工期是指（）。A.某項工作進行的速度B.工程施工進行的速度C.根據已批準的建設文件或簽訂的承發包合同，將工程項目的建設進度作出周密的安排，是把預期施工完成的工作按時間坐標序列表達出來的書面文件D.工程從開工至竣工所經歷的時間【答案】D89、在商業銀行經營的外部事件中，（）風險是給商業銀行造成損失最大、發生次數最多的操作風險之一。A.內部欺詐B.產品設計缺陷C.外部欺詐D.業務外包【答案】C90、（2018年真題）某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160。分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是（）。A.120B.140C.290D.440【答案】B91、風險偏好是銀行在實施其戰略目標時準備承受的風險的水平的描述。這是()對風險偏好的定義。A.渣打銀行B.巴克萊銀行C.匯豐銀行D.瑞士銀行【答案】A92、下列商業銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業銀行應對這部分負債準備比較的充足的備付資金。A.居民儲蓄B.公共事業費收入C.證券業存款D.政府稅款【答案】C93、中國銀行業監督管理委員會規定，商業銀行杠桿率監管標準是不低于()。A.6％B.5％C.3％D.4％【答案】D94、由于疏忽、事故或自然災害等事件造成實物資產的直接毀壞和價值的減少是指（）。A.賬面減值B.追索失敗C.對外賠償D.資產損失【答案】D95、風險管理部門在（）的領導下，負責建設完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系統等在內的風險管理體系A.監事會B.高管層C.經營部門D.董事會【答案】B96、商業銀行的下列風險中，通常被視為一種多維風險的是()。A.利率風險B.國別風險C.法律風險D.流動性風險【答案】D97、凡是我國公民，取得理工、經濟、法律類博士學位，從事土地登記代理相關工作滿（）年的，可申請參加土地登記代理人職業資格考試。A.4B.3C.2D.1【答案】D98、（）負責制定商業銀行的戰略風險管理政策和操作流程。A.董事會和股東會B.董事會和風險管理委員會C.董事會和高級管理層D.股東會和風險管理委員會【答案】C99、商業銀行計算機系統故障，使其不能正常為客戶提供服務屬于()風險。A.信用B.操作C.市場D.利率【答案】B100、（）這一擔保形式，主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同。A.抵押B.保證C.留置D.質押【答案】C101、某公司2014年銷售收入為20億元人民幣，銷售凈利率為15%，2014年初所有者權益為28億元人民幣，2014年末所有者權益為36億元人民幣，則該企業2014年凈資產收益率約為（）。A.9.4%B.5.2%C.9.2%D.8.4%【答案】A102、通常在商業銀行實際運營情況下，下列對資產負債期限結構的描述，恰當的是（）。A.資產與負債的久期相等B.資產的久期大于負債的久期C.資產與負債的久期缺口為零D.資產的久期小于負債的久期【答案】B103、（2019年真題）假設某商業銀行的資產負債管理策略是：資產以中長期項目貸款為主，而負債以活期存款為主，則該銀行負債所面臨的最主要的市場風險是（）。A.期權性風險B.基準風險C.重新定價風險D.收益率曲線風險【答案】C104、股票投資收益率上升，最可能會給銀行造成（）風險。A.信用B.市場C.聲譽D.流動性【答案】D105、甲企業經營效益提高，為了擴大規模生產，企業欲向該銀行借一筆短期貸款以購買設備和擴建倉庫，該企業計劃用第一年的收入償還貸款。該申請（）。A.合理，可以用利潤來償還貸款B.合理，可以給銀行帶來利息收入C.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資D.不合理，會產生新的費用，導致利潤率下降【答案】C106、（）是指商業銀行在追求短期商業目標和長期發展目標的系統化管理過程中，不適當的未來發展規劃和戰略決策可能威脅銀行未來發展的潛在風險。A.聲譽風險B.戰略風險C.政治風險D.系統性風險【答案】B107、從事積極資產負債管理的商業銀行一般擁有良好的市場融資能力，可以在短期內從機構客戶或市場上籌集大量資金，此類銀行的大額負債依存度_________、自身流動性風險管理的要求_________。（）A.較低；較高B.較高；較高C.較低；較低D.較高；較低【答案】A108、施工項目信息按管理工作流程標分類分為計劃信息、執行信息、檢查信息和（）。A.戰略信息B.策略信息C.業務信息D.反饋信息【答案】D109、商業銀行信息科技部門負責建立和實施信息分類和保護體系，其主要管理要素不包括（）。A.建立信息安全計劃和保持長效的管理機制B.確保所有信息系統的安全C.確定風險防范措施及所需資源的優先級別D.確保所有計算機操作系統和系統軟件的安全【答案】C110、以下關于戰略風險識別的說法，錯誤的是()。A.在宏觀戰略層面，董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業銀行長期戰略決策中可能潛藏的戰略風險B.在中觀管理層面，董事會和最高管理層必須全面深入評估商業銀行長期戰略決策中可能潛藏的戰略風險C.在中觀管理層面，業務領域負責人應當嚴格遵循商業銀行的整體戰略規劃，最大限度地避免投資策略、業務拓展等涉及短期利益的經營／管理活動存在戰略風險D.在微觀執行層面，所有崗位員工必須嚴格遵守相關業務崗位的操作規程，同時具備正確的風險管理意識【答案】B111、一份4年期信用違約互換（CDS)規定兩年末實際交割（PhysicalDelivery)違約合約。如果參考資產為1億元，8%ABC公司債券，CDS價值是125個基點，則CDS的買方將（）。A.第二年得到800個基點的償付B.繳付債權，收到1億元C.收到1.65億元的支付D.在接下來的兩年連續收到675個基點的償付【答案】B112、按照業務特點和風險特征的不同，商業銀行的客戶可以劃分為（）。A.企業類客戶和機構類客戶B.單一法人客戶和集團法人客戶C.法人客戶和個人客戶D.集體客戶和個人客戶【答案】C113、下列明顯不應被列入商業銀行交易賬戶頭寸的是（）。A.代客購匯100萬美元B.買人1億美元美國國債C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約D.買人10億元人民幣金融債?【答案】C114、債務人因某種原因無法按原有合同履約，商業銀行為了降低客戶違約風險導致的損失，對原有貸款結構進行調整，商業銀行的這種操作屬于（）。A.貸款重組B.限額管理C.貸款轉讓D.貸款審批【答案】A115、在數據質量控制方面，下列（）不屬于風險數據的要求。A.真實性B.準確性C.可理解性D.及時性【答案】C116、下列選項中，不是商業銀行內部資本充足評估程序應實現的目標的是(?)。A.確保主要風險得到識別、計量或評估、監測和報告B.確保資本水平與風險偏好及風險管理水平相適應C.確保資本規劃與銀行經營狀況、風險變化趨勢及長期發展戰略相匹配D.確保潛在風險得以規避【答案】D117、根據《土地登記辦法》，當土地證書和土地登記簿內容不一致時的處理原則是（）。A.按照有關規定提交上級國土資源部門裁決B.以土地證書記載內容為準C.根據具體情況決定D.以土地登記卡記簿內容為準【答案】D118、（2021年真題）下列對商業銀行戰略風險管理的認識，最恰當的是（）A.戰略風險管理不需要配置資本B.戰略風險管理短期內沒有益處C.戰略風險可能引發流動性風險、信用風險、市場風險D.戰略風險管理是一項長期性的戰略投資，實施效果短期不能顯現【答案】C119、在現金流量分析中，如果商業銀行的資金來源小于資金使用，則表明（）。A.可能造成支付困難以及由此產生流動性風險B.商業銀行的流動性相對充足C.商業銀行的流動性供給大于流動性需求D.商業銀行可以把差額通過其他途徑投資【答案】A120、某商業銀行2007年度資產負債表顯示，其在中國人民銀行超額準備金存款為46億元，庫存現金為8億元，人民幣各項存款期末余額為2138億元，則該銀行人民幣超額準備金率為（）。A.2.53%B.2.16%C.2.15%D.1.78%【答案】A121、在計算操作風險經濟資本配置的標準法中，β值代表商業銀行在特定產品線的操作風險損失經營與該產品線總收人之間的關系。巴塞爾委員會對各類產品線給出了對應系數，下列（）產品線的β因子等于15%。A.商業銀行業務B.代理業務C.公司金融D.資產管理【答案】B122、以下不是集團授信限額管理“三步走”的是()。A.根據總行關于行業的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系，初步確定對該集團整體的總授信限額B.按單一客戶的授信限額，初步測算關聯企業各成員單位(含集團公司本部)的最高授信限額的參考值C.分析各個授信單位的具體情況，調整各成員單位的授信限額D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團公司整體的總授信額度范圍內，并最終核定各成員單位的授信使用額度【答案】D123、如果某種外匯敞口頭寸為()，則說明機構在該幣種上處于()。A.正值；空頭B.負值；多頭C.零；多頭D.正值；多頭【答案】D124、（2021年真題）商業銀行完善的（）和有效的內部控制是有效防范和控制操作風險的前提。A.管理法治建設B.公司治理結構C.風險管理技術D.風險控制程序【答案】B125、根據《銀行貸款損失準備計提指引》，銀行應當按照()原則，合理估計貸款可能發生的損失，及時計提貸款損失準備。A.合理性B.公平性C.合規性D.謹慎會計【答案】D126、（2018年真題）在國別風險的類型中，（）是主要的類型之一。A.聲譽風險B.操作風險C.流動性風險D.轉移風險【答案】D127、根據房地產管理相關法律，下列關于房地產抵押關系的描述正確的有（）。A.轉讓房屋的所有權或者使用權時，建設用地使用權同時轉讓B.轉讓建設用地使用權時，該土地上的房屋也應一并轉讓C.建設用地使用權抵押后，該土地上新增的建筑物也同屬于抵押財產D.抵押人未按規定將房地一并抵押的，未抵押的財產視為一并抵押E.建設用地使用權實現抵押權時，地上新增建筑物所得的價款，抵押權人優先受償【答案】A128、假設某銀行在2012會計年度結束時，其正常類貸款為30億人民幣，關注類貸款為15億人民幣，次級類貸款為5億人民幣，可疑類貸款為2億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（）。A.15％B.12％C.45％D.25％【答案】A129、下列選項中，()是商業銀行日常工作的一個重要部分，每個業務都要建立控制措施，分清責任范圍，并接受仔細的、獨立的監控。A.外部控制環境B.風險識別與評估C.內部控制措施D.監督、評價與糾正【答案】C130、在對客戶進行信用評級時，包括個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業前景因素的針對企業信用分析的專家系統是()。A.5As系統B.5Ps系統C.CAME1分析系統D.5Cs系統【答案】B131、（2018年真題）商業銀行用一年期外幣存款作為一年期外幣貸款的融資來源，存款按照倫敦同業拆借利率每月重新定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每月重新定價一次，則該資產負債結構最主要面臨（）。A.期權性風險B.收益率曲線風險C.重新定價風險D.基準風險【答案】D132、()指某一國家的不利狀況導致該地區其他國家評級下降或信貸緊縮的風險。A.轉移風險B.主權風險C.傳染風險D.貨幣風險【答案】C133、商業銀行在識別和分析貸款組合的信用風險時，應更多關注（）可能造成的影響。A.系統性風險B.非系統性風險C.個別風險D.組合風險【答案】A134、監管當局允許商業銀行在計算操作風險損失時，使用內部確定的相關系數，但是商業銀行必須驗證其()方面的假設條件，并能證明其系統能在估計各項操作風險損失之間的相關系數方面的精確性。A.及時性假設B.相關性假設C.準確性假設D.全部性假設【答案】B135、某公司年初速動資產為1395萬元，流動負債為1240萬元。則該公司速動比率為（）。A.1.5B.3.1C.1.43D.1.13【答案】D136、從內部控制的角度看，商業銀行的風險控制體系可以采取()。A.從基層業務單位到業務領域風險管理委員會的二級管理方式B.從基層業務單位到董事會和高級管理層的二級管理方式C.從基層業務單位到董事會和高級管理層，再到業務領域風險管理委員會的三級管理方式D.從基層業務單位到業務領域風險管理委員會，再到董事會和高級管理層的三級管理方式【答案】D137、在戰略風險評估中，對于影響輕微發生的可能性低的風險，戰略實施方案應該(?)。A.消除風險B.接受風險、持續監測C.回避D.采取必要的管理措施【答案】B138、在一國經濟過度繁榮時，最有可能采取的政策是()。A.擴張性財政政策，抑制通貨膨脹B.擴張性財政政策，防止通貨膨脹C.緊縮性財政政策，抑制通貨膨脹D.緊縮性財政政策，防止通貨膨脹【答案】C139、多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業中，其中（）直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型的一系列參數值。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.KMV模型【答案】B140、某企業從銀行提出1年期的貸款申請，該貸款的貸款年利率為15%，根據歷史經驗，同類評級的企業違約后，回收率為20%，若1年期的無風險年收益率為5%，則根據KPMG風險中性定價模型該客戶在1年內的違約概率為()。A.9%B.10%C.11%D.12%【答案】C141、商業銀行當前的外匯敞口頭寸如下：法郎空頭20，日元多頭50，馬克多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180。則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）。A.500B.100C.300D.200【答案】C142、在統計操作風險損失事件時，要對損失金額較大和發生頻率較高的操作風險損失事件進行重點關注和確認，體現了損失事件收集工作應堅持（）原則。A.統一性B.及時性C.重要性D.謹慎性【答案】C143、()是深入理解各種風險內在的風險因素。A.分析風險B.感知風險C.風險識別D.風險測量【答案】A144、（2018年真題）到期資產與到期負債若未能匹配，則形成資產負債的（）。A.金額錯配B.期限錯配C.止損錯配D.流動性錯配【答案】B145、當參加驗收各方對工程質量驗收意見不一致時（）。A.以監理單位意見為準B.可請當地建設行政主管部門或工程質量監督機構協調處理C.建設單位意見為準D.法院仲裁【答案】B146、商業銀行的整體風險控制環境不包括()。A.公司治理B.內部控制C.合規文化D.外部監管【答案】D147、離開地面一定深度單獨建筑、不能與地上建筑物聯為一體的地下建筑物，其土地權利具體登記時，土地面積為地下建筑物的（）A.建筑面積B.基底面積C.垂直投影面積D.使用面積【答案】C148、下列不屬于流動性風險評估方法的是()。A.流動性比率指標法B.現金流分析法C.久期分析法D.情景分析【答案】D149、下列關于交易賬戶的說法中，錯誤的是()。A.記入該賬戶的頭寸必須能夠完全對沖以規避風險B.銀行能對該賬戶的頭寸進行準確估值C.該賬戶中的項目通常按市場價格計價D.銀行的存貸款業務歸入交易賬戶【答案】D150、下列（）不屬于結構性外匯敞口應該滿足的條件。A.非交易性頭寸B.持有該頭寸目的僅是為了保護資本充足率C.交易性頭寸D.結構性頭寸應持續從外匯敞口中扣除，并在資產存續期內保持相關對沖方式不變【答案】C151、下列關于商業銀行風險偏好的表述，錯誤的是()。A.風險偏好指標值在設定過程中，應主要考慮監管者的期望B.風險偏好是商業銀行全面風險管理體系的重要組成部分C.風險偏好需要有效傳導至各實體、條線D.商業銀行在制定戰略規劃時，應保持戰略規劃與風險偏好的協調一致【答案】A152、下列不屬于商業銀行單一法人客戶非財務風險分析因素的是（）。A.生產與經營風險分析B.行業風險分析C.現金流量分析D.管理層風險分析【答案】C153、公告應在土地登記權屬審核后進行，公告期限一般以（）為宜。A.一周B.一個月C.三周D.兩個月【答案】B154、我國目前實行的工程量清單計價采用的綜合單價是部分費用綜合單價，既不完全費用綜合單價。單價中未包括措施費、其他項目費、規費和（）。A.風險費B.管理費C.利潤D.稅金【答案】D155、下列關于杠桿率說法正確的是（）。A.杠桿率=(一級資本-一級資本扣減項)／調整后的表內外資產余額，不低于1％B.杠桿率=(一級資本-一級資本扣減項)／調整后的表內外資產余額，不低于2％C.杠桿率=(一級資本-一級資本扣減項)／調整后的表內外資產余額，不低于4％D.杠桿率=(一級資本-一級資本扣減項)／調整后的表內外資產余額，不低于5％【答案】C156、下列選項不屬于銀行機構市場準入的是（）。A.機構準入B.第三方準入C.業務準入D.高級管理人員準入【答案】B157、下列關于商業銀行風險管理部門的說法，不正確的是()。A.集中型風險管理部門更適合于規模龐大，資金、技術、人力資源雄厚的大中型商業銀行B.集中型風險管理部門包括了風險監控、數量分析、價格確認、模型創建和相應的信息系統/技術支持等風險管理核心要素C.分散型風險管理部門自身須包含完善的風險管理功能D.分散型風險管理部門難以絕對控制商業銀行的敏感信息【答案】C158、()是商業銀行的決策機構。A.監事會B.董事會C.股東大會D.高級經理【答案】B159、商業銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產品，當期各自計量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當期的整體VaR值為（）。A.100萬元B.700萬元C.多于700萬元D.小于700萬元【答案】D160、在銀行監管實踐中，()貫穿于市場準入、持續經營、市場退出的全過程，也是監管當局評價商業銀行風險狀況、采取監管措施的主要依據。A.盈利能力B.資本收益率C.資本充足率D.資產收益率【答案】C161、下列屬于市場風險的計量模型的是（）。A.基本指標法B.風險中性定價模型C.高級計量法D.VaR模型【答案】D162、下列關于風險監管的內容和要素的表述，不正確的是()。A.有效管控銀行機構風險狀況是防范和化解區域風險和行業整體風險的前提B.公司治理與公司管理具有相同的內涵C.建立風險計量模型是實現對風險模擬、定量分析的前提和基礎D.監管部門對管理信息系統有效性的評判可用質量、數量、及時性來衡量【答案】B163、關于貸款轉讓，下列說法錯誤的是()。A.組合貸款轉讓的難點在于轉讓過程的復雜性使得組合貸款轉讓的費用相對較高B.大多數貸款的轉讓屬于一次性、無追索轉讓C.大多數貸款的轉讓是一組同質性的貸款在貸款二級市場上公開打包出售D.選擇以資產組合的方式還是單筆貸款的方式進行轉讓，應根據收益與成本的綜合分析確定【答案】A164、如果商業銀行的一個5年期的貸款項目，第1年到第4年每年還款額的現值為100萬元，第5年還款額的現值為1100萬元，那么該貸款項目的久期為（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】C165、定期壓力測試至少()年一次。A.半B.1C.2D.3【答案】B166、合同工期指（）。A.在平均建設管理水平、施工工藝和機械裝備水平及正常的建設條件（自然的、社會經濟的）下，工程從開工到竣工所經歷的時間B.根據項目方案具體的工藝、組織和管理等方面情況，排定網絡計劃后，根據網絡計劃所計算出的工期C.指業主與承包商簽訂的合同中確定的承包商完成所承包項目的工期，也即業主對項目工期的期望D.指工程從開工至竣工所經歷的時間【答案】C167、大規格風管是指矩形風管邊長大于（）的。A.2500mmB.2400mmC.2000mmD.1500mm【答案】A168、假設借款人內部評級1年期違約概率為0．05％，則根據《巴塞爾新資本協議》定義的該借款人違約概率為（）。A.0.05％B.0.04％C.0.03％D.0.02％【答案】A169、操作風險評估過程一般從業務管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般不包（）。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.從已知到未知【答案】B170、下列不屬于杠桿率指標特點的是（）。A.杠桿率對資本充足率形成補充，防止銀行使用內部模型進行監管套利，確保銀行保有相對充足的資本水平B.避免了資本套利和監管套利C.能防范銀行背離審慎經營原則、過度積聚高風險資產D.杠桿率具備逆周期調節作用【答案】C171、已知期初正常類貸款余額500億元，關注類貸款余額40億元，次級類貸款余額20億元，可疑類貸款余額10億元，損失類貸款余額0。則該商業銀行當期期末的不良貸款余額是（）億元。A.35B.32C.36D.30【答案】A172、（2018年真題）下列關于商業銀行風險限額的描述中，錯誤的是（）。A.風險限額是根據宏觀經濟形勢和整體發展戰略所設定的主要風險指標的上下限B.風險限額是風險偏好傳導的重要手段C.風險限額可以包括條線、實體、產品等維度D.風險限額的設定必須以行業標準和監管目標為標準【答案】D173、國際銀行業開展實質性風險評估主要采用的方法是（）。A.打分卡方法B.基本指標法C.高級計量法D.標準法【答案】A174、全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是（）。A.企業的資產規模B.企業的目標C.全面風險管理要素D.企業的各個層級【答案】A175、施工項目信息按管理工作流程標分類分為計劃信息、執行信息、檢查信息和（）。A.戰略信息B.策略信息C.業務信息D.反饋信息【答案】D176、單一法人客戶的財務狀況分析中財務報表分析主要是對()進行分析。A.資產負債表和損益表B.利潤表和所有者權益變動表C.現金流量表和資產負債表D.資產負債表和財務報表【答案】A177、假設其他條件均保持不變，則下列關于商業銀行利率風險的表述，正確的是（）。A.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%，則該交易不存在利率風險B.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益C.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險為0D.發行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險【答案】D178、下列關于核心存款指標的計算，正確的是()。A.核心存款÷凈資產B.核心存款÷總資產C.核心資產×總資產D.核心資產×凈資產【答案】B179、假如某房地產項目總投資10億元，開發商自有資金3.5億元，銀行貸款6.5億元。在不利的市場條件下，一旦預期項目的市場價值低于6.5億元，開發商可能會選擇讓項目爛尾，從而給債權人造成信用風險損失。這種情形下，債權人相當于()。A.賣出一份看跌期權B.賣出一份看漲期權C.買入一份看跌期權D.買入一份看漲期權【答案】A180、金融資產的名義價值是其根據()所反映的賬面價值。A.歷史成本B.市場價格C.重置成本D.市值重估【答案】A181、以下不屬于聲譽風險管理的基本做法的是（）。A.明確董事會和高級管理層的責任B.建立清晰的聲譽風險管理流程C.強信息披露的監管和制度的完善D.用恰當的聲譽風險管理辦法【答案】C182、資本的本質特征是()。A.風險承擔B.可以自由支配C.消化損失D.限制業務過度擴張【答案】B183、某商業銀行2016年度資產負債表顯示，其在中國人民銀行超額準備金存款為43億，庫存現金為11億，人民幣各項存款期末余額為2138億，則該銀行人民幣超額備付金率為（）。A.2.53％B.2.76％C.2.98％D.3.78％【答案】A184、如果銀行的總資產為200億元，總存款為120億元，核心存款為60億元，應收存款為25億元，現金頭寸為10億元，總負債為220億元，則該銀行核心存款比例屬于()。A.0.125B.0.25C.0.3D.0.5【答案】C185、經銷商風險包括下列哪項（）A.經銷商不具備銷售資格或違反法律規定，導致銷售行為、銷售合同無效B.經銷商在商品合同下出現違約，導致購買人(借款人)違約C.經銷商在進行高度負債經營時，存在卷款外逃的風險D.以上都對【答案】D186、下列各項中，關于我國對資本充足率要求的說法不正確的是（）。A.監管部門將商業銀行分為一、二、三、四類，其中對一、二類銀行主要實行強制性的監管干預措施B.根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》，我國商業銀行資本信息披露包括資本充足率的計算方法C.資本充足率=(總資本-對應資本扣減項)／(信用風險加權資產+12.5×市場風險資本要求+操作風險資本要求)D.一級資本充足率=(一級資本-對應資本扣減項)／(信用風險加權資產+12.5×市場風險資本要求+操作風險資本要求)【答案】A187、法人客戶貼現業務和銀行承兌匯票業務都屬于()。A.柜面業務B.法人信貸業務C.個人信貸業務D.代理業務【答案】B188、下列關于商業銀行風險管理信息系統表述最不恰當的是()。A.實現不同業務條線風險數據和風險暴露的有效加總，有助于銀行準確把握自身風險狀況B.銀行不同部門對風險數據的應用不同，因此，允許不同業務部門采用的風險管理不一致C.交易對手的風險預警信號不能及時到達結算部門是風險信息傳導失效的表現之一D.與風險相關的系統流程設計應全面考慮前、中、后臺的相關部門的需求【答案】B189、在業務外包過程中，由于供應商工作人員的過錯造成供應中斷，引起銀行部分支付業務無法正常運行而造成嚴重損失。此事件對應的操作風險成因是（）。A.外部事件B.系統缺陷C.違反內部流程D.人員因素【答案】A190、流動性反映了商業銀行資產負債狀況及其變動對均衡要求的滿足程度，因而商業銀行的流動性體現在()流動性和()流動性兩個方面。A.安全；收益B.總行；分行C.市場；融資D.貸款；存款【答案】C191、下列關于風險的說法，正確的是（）。A.對大多數商業銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源B.信用風險只存在于傳統的表內業務中，不存在于表外業務中C.對于衍生產品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產品的名義價值，因此其潛在風險損失可以忽略不計D.交易對手信用評級的下降可能會給投資組合帶來損失【答案】D192、對由股份有限公司或有限責任公司等公路經營企業經營管理的高速公路及其他封閉式公路線路用地而言，公路線路用地登記的持證人是（）。A.公路經營企業B.公路行政主管部門C.國土資源行政主管部門D.人民政府代表全體人民所有【答案】A193、Y銀行在其2020年度報告中披露，該行一天中99%的Var值為5000萬元人民幣，則下列解釋正確的是（）。A.Y銀行的投資組合在1天內有99%的概率損失金額為5000萬元B.Y銀行的投資組合在1天內有1%的概率損失金額為5000萬元C.Y銀行的投資組合在1天內損失超過5000萬元的概率不大于1%D.Y銀行的投資組合在1天內損失超過5000萬元的概率不小于99%【答案】C194、下列關于市場約束的表述，正確的是（）。A.市場約束的運作機制主要是依靠利益相關者的利益驅動，包括存款人、債權人、銀行股東等B.市場約束的目的在于保證行政監督的有效性C.市場約束機制在新資本協議出臺前只存在于監管框架的理論中D.這些利益相關者采取的舉措，不會對銀行在金融市場上的運作產生影響【答案】A195、《物權法》于（）在第十屆全國人民代表大會第五次會議上審議通過。A.1998年8月29日B.2007年3月16日C.2007年12月30日D.2008年2月1日【答案】B196、下列（）屬于商業銀行提高資本充足率的分母對策。A.提高留存利潤B.調整資產結構C.多計提撥備D.發行優先股【答案】B197、商業銀行應當通過系統化的管理方法降低聲譽風險可能給商業銀行造成的損失。據此對聲譽風險管理的認識，最不恰當的是（）。A.商業銀行面臨的幾乎所有風險和不確定因素都可能危及自身聲譽B.聲譽風險可以通過歷史模擬法進行計量和監測C.有效的聲譽風險管理是有資質的管理人員、高效的風險管理流程和現代化信息技術共同作用的結果D.所有員工都應當深入理解風險管理理念，恪守內部流程，減少可能造成聲譽風險的因素【答案】B198、某企業2015年流動資產合計為3000萬元，其中存貨為1500萬元，應收賬款1500萬元，流動負債合計2000萬元，則該公司2015年速動比率為（）。A.0.78B.0.94C.0.75D.0.74【答案】C199、下列關于聲譽危機管理規劃的說法，正確的是()。A.制定危機管理規劃是聲譽危機管理規劃的主要內容之一B.危機管理應當采用“辯護或否認”的對抗策略C.聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規劃，以便為商業銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南D.危機可能永遠不會發生，所以聲譽危機管理規劃沒有給商業銀行創造增加值【答案】C200、商業銀行客戶擔保方式主要有保證、抵押、質押、留置與定金。關于擔保的方式，下列表述正確的是（）。A.抵押是指債務人或第三方將其動產移交債權人占有，將該動產作為債權的擔保B.醫院可以作為貸款擔保的保證人C.在動產質押中，債務人或第三方為出質人，債權人為質權人，移交的動產為質物D.收受定金的一方不履行約定的債務的，應當全額返還定金【答案】C201、下列關于商業銀行信用風險預期損失的表述，錯誤的是（）。A.預期損失代表大量貸款組合在整個經濟周期內的最高損失B.預期損失是商業銀行預期可能會發生的平均損失C.預期損失是信用風險損失分布的數學期望D.預期損失等于違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積【答案】A202、信用風險損失分布的數學期望是（）。A.不良貸款撥備覆蓋率B.貸款撥備率C.預期損失D.風險遷徙率【答案】C203、商業銀行的()應當監督董事會和高級管理層在資本管理和資本計量高級管理辦法方面的履職情況。A.股東大會B.董事會C.監事會D.董事長【答案】C204、商業銀行有效管理個人客戶信用風險的重要工具是（）。A.個人信用評分系統B.中國人民銀行個人征信系統C.資金風險評估系統D.個人誠信檔案【答案】A205、下列關于氣候相關金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當的是（）A.2017年6月，TCFD發布《氣候相關金融信息、披露工作組建議報告》B.2015年10月，巴賽爾委員會成立氣候相關金融信息披露工作組C.TCFD從治理、戰略、風險管理、指標和目標四個領域提出氣候相關的信息披露建議D.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關信息披露框架【答案】B206、下列關于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是()。A.指計人資產負債表內的業務所形成的敞口頭寸B.等于表內的即期資產減去即期負債C.包括變化較小的結構性資產或負債D.未到交割日的現貨合約不屬于即期凈敞口頭寸【答案】C207、下列選項中，不屬于引發商業銀行流動性風險內部因素的是（）。A.出現重大聲譽風險B.支付結算系統崩潰C.市場上流動性枯竭D.負債集中度高、來源不穩定【答案】C208、某家商業銀行的貸款余額和存款余額的比例達到90％，這說明（）。A.該銀行經營狀況良好B.該銀行流動性風險偏高，但仍屬正常C.該銀行處置不當可能失去清償能力D.該銀行資產比率大，發展潛力大，盈利能力強【答案】C209、操作風險損失數據的收集要遵循（）的原則。A.客觀性、全面性、動態性、標準化B.主觀性、全面性、靜態性、標準化C.主觀性、全面性、動態性、標準化D.客觀性、全面性、靜態性、標準化【答案】A210、關于久期公式dP／dy=-D×P／(1+y)，下列各項理解正確的是（）。A.久期越長，固定收益產品的價格變動幅度越大B.價格變動的程度與久期的長短無關C.久期公式中的D為修正久期D.收益率與價格同向變動【答案】A211、正壓送風機啟動后，防排煙樓梯間風壓為（）。A.45Pa～50PaB.40Pa～45PaC.40Pa～50PaD.25Pa～30Pa【答案】C212、下列不屬于戰略風險流程的是()。A.戰略風險識別B.外部審計C.戰略風險評估D.監測和報告【答案】B213、我國反洗錢監管體制的總體特點為()。A.一部門主管、多部門配合B.兩部門主管、多部門配合C.多部門主管、多部門配合D.一部門主管、兩部門配合【答案】A214、下列關于集體“四荒”土地的說法不正確的是（）。A.包括荒山、荒溝、荒丘、荒灘B.使用權最長不得超過30年C.使用權可以繼承、轉讓、抵押或參股聯營D.同等條件下，本集體組織成員有對其的優先承包權【答案】B215、下列關于久期分析的說法中，錯誤的是()。A.久期分析是衡量利率變動對銀行短期收益的影響B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險D.對于利率的大幅變動，久期分析的結果會不夠準確【答案】A216、聲譽危機管理的主要內容不包括（）。A.管理危機過程中的信息交流B.危機處理過程中持續溝通C.確保及時處理投訴和批評D.模擬訓練和演習【答案】C217、客戶評級的評價主體是()。A.中央銀行B.商業銀行C.各類金融機構D.政府經濟管理部門【答案】B218、下列選項不屬于商業銀行作出的預先評估聲譽風險事件的是（）。A.監管機構對商業銀行的盈利預期B.商業銀行改革/重組的成本/收益C.監管機構責令整改的不利信息/事件D.影響客戶或公眾的政策性變化等【答案】A219、償債比例指標衡量一國短期的外債償還能力，這個指標的限度是（）。A.10％～20％B.15％～25％C.25％～35％D.20％～30％【答案】B220、下列關于商業銀行資本的說法中，錯誤的是（）。A.賬面資本即所有者權益，是商業銀行資產負債表上所有者權益部分B.賬面資本包括普通股股本／實收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤、投資重估儲備、一般風險準備等C.監管資本是監管當局規定的銀行必須持有的與其業務總體風險水平相匹配的資本D.經濟資本是指商業銀行用于彌補預期損失的資本【答案】D221、()是一種為各國廣泛運用的外匯風險敞口頭寸的計量方法，同時為巴塞爾委員會所采用。A.累計總敞口頭寸法B.短邊法C.凈敞口頭寸法D.以上都不對【答案】B222、當前我國商業銀行操作風險管理的核心問題是(?)。A.技術創新B.合規管理C.管理問題D.風險監管【答案】B223、下列可以作為抵押財產的是()。A.醫院設備B.大學教學樓C.土地所有權D.正在建造的建筑物、船舶【答案】D224、下列選項中，屬于信用風險限額的是（）。A.止損限額B.存貸比C.行業限額D.千人發案率【答案】C225、影響貸款最低定價的風險成本的因素不包括（）。A.違約概率B.盈利率C.違約損失率D.違約風險暴露【答案】B226、估計違約損失率的損失是經濟損失，必須以歷史回收率為基礎，參考至少（）年、涵蓋一個經濟周期的數據。A.3B.5C.7D.1【答案】C227、下列有關商業銀行信用風險的描述，正確的是（）。A.衍生產品交易的信用風險造成的損失不大，通常可以忽略不計B.信用風險存在于傳統的貸款、債券投資等表內業務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業務C.交易對手的信用等級下降可能會給投資組合帶來損失D.對大多數銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源【答案】C228、某商業銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002至2007年間，其信貸資產主要投向房地產行業，其資金交易業務主要集中于高收益的次級債券。2008年受到金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險，經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其()長期積聚、惡化的綜合作用結果。A.市場風險、戰略風險和操作風險B.信用風險、市場風險和戰略風險C.聲譽風險、市場風險和操作風險D.信用風險、聲譽風險和戰略風險【答案】B229、（2018年真題）2008年年初，法國興業銀行因為未授權交易而在金融衍生產品市場損失慘重，該事件提示了商業銀行在操作風險管理等領域普遍存在的嚴重問題。據此下列關于操作風險的表述中，錯誤的是（）。A.金融工具和信息系統的復雜性降低了潛在的操作風險B.最高管理層和審計委員會必須確保重大缺陷能夠迅速得到修正C.必須對所有的業務活動建立相關內部控制，包括建立獨立風險管理部門D.必須嚴禁交易人員在未經授權的情況下建立巨大的風險敞口【答案】A230、信息與溝通是組織穩定的基礎，對一個組織的發展具有重要作用。商業銀行應當建立信息與溝通制度，明確內部控制相關信息的收集、處理和傳遞程序，確保信息及時溝通，促進內部控制有效運行。下列（）屬于信息與溝通的具體內容。A.財產保護控制B.運營分析控制C.信息傳遞D.內部審計【答案】C231、某客戶的2015年度的銷售收入為1000萬元，銷售成本為600萬元，凈利潤為200萬元，則該客戶的銷售毛利率為（）。A.20%B.40%C.60%D.80%【答案】B232、即期外匯交易的作用不包括（）。A.可以滿足客戶對不同貨幣的需求B.可以用于調整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發生匯率風險C.可以用來套期保值D.可以用于外匯投機【答案】C233、已知期初正常類貸款余額500億元，關注類貸款余額40億元，次級類貸款余額20億元，可疑類貸款余額10億元，損失類貸款余額0。則該商業銀行當期期末的不良貸款余額是（）億元。A.35B.32C.36D.30【答案】A234、下列選項中，()是全面風險管理、資本監管和經濟資本配置得以有效實施的基礎。A.風險對沖B.風險計量C.風險轉移D.風險補償【答案】B235、下列對銀行業機構信息披露要求的說法，不正確的是()。A.必須每季度披露風險管理政策B.必須提高信息披露的相關性C.必須保持合理頻度D.根據巴塞爾委員會的要求，銀行應進行并表披露【答案】A236、風險識別包括感知風險和（）兩個環節。A.預測風險B.計量損失C.監測D.分析風險【答案】D237、以下不是單幣種敞口頭寸的是（）。A.即期凈敞口頭寸B.遠期凈敞口頭寸C.總敞口頭寸D.期權敞口頭寸【答案】C238、（2022年7月真題）商業銀行的（）有權制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業銀行的整體或重大風險。A.董事會B.風險管理部門C.高級管理層D.業務部門【答案】A239、公眾公司以招股說明書、上市公告書，以及定期報告和I臨時報告等形式，把公司及與公司相關的信息，向投資者和社會公眾進行披露的行為是指()。A.銀行監管B.市場約束C.外部審計D.信息披露【答案】D240、“5Cs”方法屬于（）評級方法。A.信用評分法B.專家判斷法C.歷史模型法D.壓力測試法【答案】B241、商業銀行資產的流動性是指()。A.商業銀行持有的資產可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售B.商業銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金C.商業銀行流動負債數量的多少D.商業銀行流動資產減去流動負債的值的大小【答案】A242、下列不屬于匯率風險的是（）。A.國際收支B.通貨膨脹率C.提供外匯交易服務D.期權性風險【答案】D243、流動性風險監測與控制的主要工作不包括()。A.流動性風險限額監測B.流動性風險計量C.流動性風險控制D.流動性風險預警與報告【答案】B244、現金頭寸指標越高，意味著商業銀行有較好的流動性。現金頭寸指標等于(?)。A.現金頭寸÷總資產B.(現金頭寸+應收存款)÷總資產C.現金頭寸÷總負債D.(現金頭寸+應收存款)÷總負債【答案】B245、下列不屬于交易對手信用風險需要計量銀行賬戶和交易賬戶下交易的風險的是（）。A.場外衍生工具交易形成的交易對手信用風險B.證券融資交易形成的交易對手信用風險C.場內證券交易形成的交易對手信用風險D.與中央交易對手交易形成的信用風險【答案】C246、當梁突出頂棚高度（）mm時，被梁隔斷的每個梁間區域，至少應設置（）只探測器。A.600，二B.500，二C.600，一D.500，一【答案】C247、下列對于久期公式的理解，不正確的是（）。A.久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量B.收益率與價格反向變動C.價格變動的程度與久期的長短有關D.久期越長價格的變動幅度越小【答案】D248、巴塞爾委員會對市場風險內部模型提出的要求，表述正確的是()。A.置信水平采用99％的單尾置信區間B.持有期為15個營業日C.市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年D.至少每6個月更新一次數據【答案】A249、（2020年真題）關于商業銀行核心一級資本充足率，下列表述最恰當的是（）.A.核心一級資本具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之前的特征B.我國商業銀行核心一級資本充足率監管標準采用了巴塞爾協議中Ⅲ監管標準C.核心一級資本充足率計算的分母部分只包含信用風險和市場風險加權資產兩個部分D.核心一級資本充足率計算的分子部分是核心一級資本減去對應的資本扣除項【答案】D250、以下不屬于操作風險資本計量方法的是（）。A.基本指標法B.標準法C.高級計量法D.動態指標法【答案】D251、當某一時段內的負債大于資產(包括表外業務頭寸)時，即出現（）。A.資產敏感型缺口B.資產缺口C.負債缺口D.負債敏感型缺口【答案】D252、對于操作風險，商業銀行可以采取的風險加權資產計算方法不包括（）。A.標準法B.基本指標法C.內部模型法D.高級計量法【答案】C253、計算銀行優質流動性資產的絕對額，結合預計現金流出量和預計現金流入量，判斷銀行優質流動性資產是否能夠滿足未來一定期限內的流動性需求。這指的是優質流動性資產分析中的()。A.結構分析B.總量分析C.趨勢分析D.同質同類比較【答案】B254、()指的是自期權成交之日起，至到期日之前，期權的買方可在此期間內任意時點，隨時要求期權的賣方按照期權的協議內容，買入或賣出特定數量的某種交易標的物。A.歐式期權B.平價期權C.美式期權D.買入期權【答案】C255、下列關于各風險管理組織中各機構主要職責的說法，正確的是（）。A.董事會負責執行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規程B.高級管理層是商業銀行的最高風險管理／決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任C.風險管理委員會根據風險管理部門提供的信息，做出經營或戰略方面的決策并付諸實施D.風險管理部門從事內部盡職監督、財務監督、內部控制監督等監察工作【答案】C256、下列關于商業銀