金融時間序列分析知到智慧樹章節(jié)測試課后答案2024年秋對外經濟貿易大學第四章單元測試

搭建時間序列模型的流程包括（）。

A:判斷序列的自相關性B:模型的識別C:模型篩選D:把數(shù)據(jù)平穩(wěn)化

答案:判斷序列的自相關性；模型的識別；模型篩選；把數(shù)據(jù)平穩(wěn)化以下哪些說法是錯的（）。

A:AR模型式子中不包含觀測值，只包含新息B:MA（q）間隔超過q期的觀測值相關系數(shù)為0C:MA和AR模型在一定條件下可以相互轉化D:ARMA（p,q）模型包含了AR、MA模型的結構

答案:AR模型式子中不包含觀測值，只包含新息MA（q）模型的ACF截尾，AR（p）模型的PACF拖尾。（）

A:錯B:對

答案:對利用ARMA模型進行預測，如果歷史樣本過短，預測模型會過度關注樣本內容的隨機干擾；如果歷史樣本過長，預測模型捕捉到的自相關性比較微弱。（）

A:對B:錯

答案:對金融市場中均值回復現(xiàn)象與（）密切相關。

A:市場風險溢價B:正態(tài)性C:追漲殺跌D:市場有效性

答案:市場有效性

第六章單元測試

資產收益率隨機游走的市場一定是強有效的。（）

A:錯B:對

答案:錯以下說法錯誤的是（）。

A:薩繆爾森認為，在短期內市場被藍噪聲所主導地位，長期內被紅噪聲所主導B:如果市場強有效，資產收益率一定是白噪聲C:白噪聲一定符合正態(tài)分布D:白噪聲一定是平穩(wěn)的

答案:白噪聲一定符合正態(tài)分布隨機游走的自相關函數(shù)在短時間間隔下近似為1。（）

A:對B:錯

答案:對隨機游走的假設有以下哪幾種？（）。

A:允許增量相關B:僅要求增量不相關C:要求增量獨立但非同分布D:要求增量獨立同分布

答案:僅要求增量不相關；要求增量獨立但非同分布；要求增量獨立同分布以下說法正確的是（）。

A:收益率存在單位根，則市場不是弱有效的B:隨機游走的局部趨勢性不會使人誤判趨勢C:單位根檢驗通過是隨機游走的充分條件D:Q檢驗對序列自相關性作出了判斷

答案:收益率存在單位根，則市場不是弱有效的

第三章單元測試

正態(tài)分布的主要優(yōu)勢包括（）。

A:分布可加B:可以描述厚尾特征C:分布形態(tài)對稱D:特征函數(shù)、矩母函數(shù)簡潔

答案:分布可加；分布形態(tài)對稱；特征函數(shù)、矩母函數(shù)簡潔正態(tài)檢驗不包含（）。

A:KS檢驗B:QQ圖C:F檢驗D:JB檢驗

答案:F檢驗極值分布適合描述極端但是相對較常見的事件。（）

A:對B:錯

答案:對直方圖估計是一種非參數(shù)估計。（）

A:錯B:對

答案:對正態(tài)性變換包括（）。

A:標準化變換B:Yeo-Johnson變換C:對數(shù)變換D:Box-Cox變換

答案:Yeo-Johnson變換；對數(shù)變換；Box-Cox變換

第一章單元測試

白噪聲的特征有（）。

A:自協(xié)方差為零B:絕對值小于1C:均值為零D:方差相同

答案:自協(xié)方差為零；均值為零；方差相同連續(xù)投擲六面骰子所形成的點數(shù)序列是遍歷的。（）

A:錯B:對

答案:對寬平穩(wěn)序列一定是嚴平穩(wěn)序列。（）

A:對B:錯

答案:錯假設X為隨機變量，以下哪種變換可能會使自相關系數(shù)變化？（）。

A:X減1B:X加100C:X乘10D:X平方

答案:X平方以下哪種方法不是常用的收益率加權方法？（）。

A:普通加權法B:等權重法C:市值加權法D:價格加權法

答案:普通加權法

第八章單元測試

Wold分解定理認為一個離散的平穩(wěn)過程可以分解成哪些部分？（）

A:趨勢性序列和隨機序列B:確定性序列和隨機序列C:確定性序列和趨勢性序列D:季節(jié)性序列和周期性序列

答案:確定性序列和隨機序列加法模型適用于季節(jié)性波動隨時間放大的時間序列。（）

A:對B:錯

答案:錯在時間序列分析中，移動平均法具有以下哪些優(yōu)點？（）

A:提取低頻趨勢B:平滑數(shù)據(jù)C:準確預測未來值D:消除高頻噪聲

答案:提取低頻趨勢；平滑數(shù)據(jù)；消除高頻噪聲關于經濟周期的特征，下列哪些選項是正確的？（）

A:經濟周期包括擴張、峰值、收縮和谷底四個階段B:經濟周期的分析對宏觀政策的制定具有重要意義C:經濟周期僅由外部沖擊引起D:經濟周期的波動可以通過HP濾波法提取

答案:經濟周期包括擴張、峰值、收縮和谷底四個階段；經濟周期的分析對宏觀政策的制定具有重要意義；經濟周期的波動可以通過HP濾波法提取HP濾波法通過將時間序列分解為長期趨勢項和周期項，幫助我們更好地理解經濟周期特征。（）

A:對B:錯

答案:對

第七章單元測試

以下哪些情況不太可能出現(xiàn)（）。

A:差分前后數(shù)據(jù)平穩(wěn)性發(fā)生改變B:GDP不平穩(wěn)，GDP增長率平穩(wěn)C:對隨機游走序列檢驗，發(fā)現(xiàn)不存在單位根D:一般較少分析二階單整序列

答案:對隨機游走序列檢驗，發(fā)現(xiàn)不存在單位根不平穩(wěn)序列可能存在偽回歸。（）

A:錯B:對

答案:對以下哪些說法錯誤（）。

A:X是二階單整序列，則只需對X差分一次即可得到平穩(wěn)序列B:如果X、Y都平穩(wěn)，則二者線性組合平穩(wěn)C:DF、ADF檢驗的原假設是存在單位根D:為了修改殘差序列的自相關性，提出了ADF檢驗

答案:X是二階單整序列，則只需對X差分一次即可得到平穩(wěn)序列兩條時間序列具有協(xié)整關系，必須同時滿足（）。

A:同階單整B:正態(tài)分布C:存在一個具有平穩(wěn)性的線性組合D:沒有波動聚類

答案:同階單整；存在一個具有平穩(wěn)性的線性組合使用EG兩步法檢驗變量之間的協(xié)整關系，第一步是建立協(xié)整方程尋找協(xié)整關系，第二步是檢驗協(xié)整方程殘差的平穩(wěn)性。（）

A:錯B:對

答案:對

第十章單元測試

方差分解的主要目的是：（）

A:評估不同沖擊對變量波動的貢獻度B:進行協(xié)整分析C:檢驗模型的穩(wěn)定性D:確定模型的滯后期數(shù)

答案:評估不同沖擊對變量波動的貢獻度SVAR模型的建立通常是基于什么？（）

A:隨機性假設B:經濟理論基礎C:歷史數(shù)據(jù)D:統(tǒng)計方法

答案:經濟理論基礎在VAR模型中，以下哪些因素不是考慮重點？（）

A:滯后期數(shù)的選擇B:模型中每個變量是否均顯著C:模型整體的平穩(wěn)性D:變量自身的平穩(wěn)性

答案:模型中每個變量是否均顯著如果VAR模型中的某個變量的自回歸系數(shù)是1，那么整個系統(tǒng)一定是不平穩(wěn)的。（）

A:對B:錯

答案:錯如果不同的準則或檢驗統(tǒng)計量選擇的最優(yōu)滯后期數(shù)不同，可以采用“多數(shù)原則”來確定滯后期數(shù)。（）

A:錯B:對

答案:對

第五章單元測試

金融市場普遍存在波動聚集現(xiàn)象。（）

A:對B:錯

答案:對GARCH模型設定成很高的階數(shù)意義不大，因為都等價于ARCH(∞)。（）

A:對B:錯

答案:對條件異方差模型的定階，可以結合（）。

A:信息準則B:QQ圖C:ARCH效應檢驗D:相關圖

答案:信息準則；ARCH效應檢驗；相關圖以下哪個模型不可以捕獲波動率的非對稱性質（）。

A:門限GARCHB:ARCH模型C:指數(shù)GARCHD:非對稱GARCH

答案:ARCH模型波動率在不同時間尺度下，短期聚集，長期回復。（）

A:對B:錯

答案:對

第十一章單元測試

下列哪種特征通常被認為是高頻金融數(shù)據(jù)的特點？（）

A:數(shù)據(jù)頻率低，時效性較弱B:數(shù)據(jù)分析通常不需要復雜的統(tǒng)計模型C:數(shù)據(jù)容易受到市場微結構噪聲的影響D:數(shù)據(jù)較為平穩(wěn)，波動性較小

答案:數(shù)據(jù)容易受到市場微結構噪聲的影響在高頻數(shù)據(jù)的清洗過程中，任何偏離平均值的數(shù)據(jù)點都應被視為異常值并予以刪除。（）

A:對B:錯

答案:錯關于瞬時波動率（SpotVolatility），以下哪項描述是正確的？（）

A:它可以通過對日內高頻收益率求均值計算得到B:它通常假設市場價格在一段時間內保持恒定C:它反映了市場在某一時刻的波動率水平D:它是一種長期波動率的度量

答案:它反映了市場在某一時刻的波動率水平跳躍模型的核心在于假設價格的變動是完全連續(xù)的，不存在突發(fā)事件的影響。（）

A:錯B:對

答案:錯已實現(xiàn)波動率在高頻數(shù)據(jù)分析中的主要優(yōu)勢是（）

A:通過簡單的統(tǒng)計方法便可得出B:能夠及時預測未來市場的波動趨勢C:依賴于少量的市場數(shù)據(jù)D:精確地反映了特定時間段內市場的歷史波動

答案:精確地反映了特定時間段內市場的歷史波動

第九章單元測試

根據(jù)突變發(fā)生的時點，結構突變模型可分類為以下哪幾種？（）

A:隨機變量均值的突變B:隨機變量方差的突變C:已知時點的突變D:未知時點的突變

答案:已知時點的突變；未知時點的突變根據(jù)突變發(fā)生的機制，結構突變模型可分類為以下哪幾種？（）

A:已知時點的突變B:隨機變量方差的突變C:隨機變量均值的突變D:未知時點的突變

答案:隨機變量方差的突變；隨機變量均值的突變下面四個選項中，可以作為采用已知時點突變模型依據(jù)的有（）

A:政策生效不存在時間滯后B:區(qū)分處理組C:已知政策實施時點D:保留對照組

答案:政策生效不存在時間滯后；已知政策實施時點下面四個場景中，應當采用未知時點突變模型的場景是（）

A:區(qū)分處理組B:已知政策實施時點C:政策生效存在時間滯后D:保留對照組

答案:政策生效存在時間滯后檢驗已知突變時點可采用Chow檢驗。（）

A:錯B:對

答案:對CUSUM統(tǒng)計量可用于檢驗已知時點的突變。（）

A:對B:錯

答案:錯

第二章單元測試

投資不可能三角理論不包含哪個選項？（）。

A:流動性B:高收益C:行業(yè)好D:低風險

答案:行業(yè)好如果能觀察到資產收益時間序列數(shù)據(jù)，并且滿足平穩(wěn)性和方