《計量經濟學(第四版)》第四章-線性模型的擴展_第1頁
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文檔簡介

計量經濟學（第四版）線性模型的擴展計量經濟學

第四章第四章線性模型的擴展01三月2025重點問題參數的最小二乘估計虛擬變量的使用期望模型、分布滯后模型、柯依克分布滯后模型、阿爾蒙分布滯后模型第四章線性模型的擴展01三月2025主要內容第一節

模型的類型與變換

第二節

特殊變量的使用

第三節

結構變化的檢驗第四節分布滯后模型第四章線性模型的擴展01三月2025第一節模型的類型與變換一、變量取倒數的模型Phillips曲線第四章線性模型的擴展01三月2025第一節模型的類型與變換二、對數線性模型Cobb-Douglas生產函數第四章線性模型的擴展01三月2025第一節模型的類型與變換三、通過變換可以劃成線性模型的幾種非線性模型幾種非線性形式參見教材118頁。其中非線性模型稱為Logit模型第四章線性模型的擴展01三月2025第二節特殊變量的使用一、一時期虛擬變量YtXtDt120350230400335500435550538560640570770401某地消費與收入數據第四章線性模型的擴展01三月2025第二節特殊變量的使用第四章線性模型的擴展01三月2025第二節特殊變量的使用第四章線性模型的擴展01三月2025第二節特殊變量的使用

二、常數項變化時的虛擬變量第四章線性模型的擴展01三月2025第二節特殊變量的使用第四章線性模型的擴展01三月2025第二節特殊變量的使用第四章線性模型的擴展01三月2025第二節特殊變量的使用三、系數變化時的虛擬變量第四章線性模型的擴展01三月2025第三節結構變化的檢驗一、結構變化的F檢驗設對應不同的經濟時期模型分別為：第四章線性模型的擴展01三月2025第三節結構變化的檢驗第四章線性模型的擴展01三月2025第四節分布滯后模型第四章線性模型的擴展01三月2025第四節分布滯后模型一、期望模型第四章線性模型的擴展01三月2025第四節分布滯后模型第四章線性模型的擴展01三月2025第四節分布滯后模型二、分布滯后模型的估計模型中過多解釋變量滯后項的存在，產生的問題：1.自由度的減少2.都重共線性問題的出現問題的解決：處理p的長度第四章線性模型的擴展01三月2025第四節分布滯后模型三、柯依克分布滯后模型（Koyckdistributedlag）假設：1.模型中滯后項有無窮多項，即滯后長度無窮大2.滯后項的級數按照幾何級衰減，即第四章線性模型的擴展01三月2025第四節分布滯后模型第四章線性模型的擴展01三月2025第四節分布滯后模型第四章線性模型的擴展01三月2025第四節分布滯后模型四、部分調整模型第四章線性模型的擴展01三月2025第四節分布滯后模型五、阿爾蒙分布滯后模型(Almondistributedlag)第四章線性模型的擴展01三月2025第四節分布滯后模型第四章線性模型的擴展01

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