《商業銀行學》綜合測試題四一、單項選擇題1、中間業務是指不構成商業銀行表內資產、表內負債，是形成銀行（）收入的業務A.手續費B.傭金C.非利息D.其他2、（）是典型的含有期權性質的中間業務A.銀行貸款承諾B.代理業務C.銀行擔保D.信托業務3、依據（）將其分為零售資產業務、零售負債業務、零售中間業務以及零售表外業務。A.銀行資產負債結構B.業務期限C.業務保障D.業務性質4、下面不是影響客戶價值的因素有（）A.留存期B.銀行貸款利率C.銀行從客戶獲得的收入D.銀行的資本成本5、在宏觀經濟運行中，影響貸款利率一般水平的主要因素是（）.A.信貸市場的資金供求狀況B.國家政策C.銀行融資成本D.銀行自有資金比率6、商業銀行制定的統一授信管理辦法和制度應報()備案A.財政部B.中國人民銀行C.各商業銀行總行D.銀監局7、以下不屬于國際結算業務的結算方式的是（）A.匯款B.托收C.轉賬結算D.信用證8、已知匯率報價1美元=8.4人民幣；1美元=3.7瑞士法郎，則瑞士法郎與人民幣套算匯率的正確表示方法是（）A.1瑞士法郎=8.4/3.7人民幣B.1瑞士法郎=3.7/8.4人民幣C.1瑞士法郎=8.4×3.7人民幣D.以上選項都不正確9、我國網上銀行均采用在現有銀行基礎上，以（）為服務平臺拓展傳統銀行業務的“水泥加鼠標”的形式構建A.自動柜員機（ATM機）B.互聯網C.POS機終端D.門戶網站10、如果一家商業銀行共籌集4億元，其資金來源是：1億元活期支票賬戶存款，2億元定期儲蓄存款，5000萬元貨幣市場的短期借款，5000萬元所有者權益資金。假如，活期支票帳戶的利息為10%,儲蓄存款和短期借款的利息成本為11%，所有者權益資金成本為22%。總資金的加權平均成本約為（）A.12%B.13%C.14%D.15%二、多項選擇題1、以下屬于零售資產業務的是（）A.個人貸款B.住房存款C.基金存款D.投資性存款E.信用卡透支2、CRM具體以()為主要內容的軟、硬件系統集成。A.業務操作B.客戶信息C.客戶關系D.數據分析E.數據系統3、從固定利率到浮動利率的互換是（）A.息票利率互換B.基礎利率互換C.交叉貨幣利率互換D.貨幣互換E.以上選項都正確4、下列各項業務中屬于有風險的中間業務的是（）A.代理業務B.銀行承兌匯票業務C.貸款承諾業務D.咨詢顧問類業務E.互換業務5、信用分析是商業銀行貸款業務基本而主要的工作內容，信用分析的質量決定貸款的質量，信用分析主要包括（）A.企業資產負債率B.財務分析C.非財務分析D.企業資金使用情況E.企業所在行業分析6、對于貸款損失的管理，銀行一般都通過提取貸款損失準備金來應對貸款損失對銀行經營的沖擊，商業銀行提取的貸款損失準備金一般有（）A.自有準備金B.一般準備金C.特別準備金D.專項準備金E.儲備準備金7、電匯國際結算方式中涉及的當事人有（）A..匯款人B.收款人C.匯出行D擔保人E.匯入行8、以下說法不正確的有（）。A.在外匯期貨交易中交易的對象都是標準化合約B.外匯期權不僅要交保證金，而且要支付權利金C.外匯期權交易雙方均有履約義務D.外匯期貨買賣雙方無需交保證金E.在外匯掉期交易是兩筆相反方向，金額相等，同時期限也相同的兩筆交易9、個人電話銀行的主要功能包括（）A.帳戶查詢B.轉帳服務C.自助繳費D.銀證轉帳E.帳戶掛失10、1988年的《巴塞爾協議》把表內資產分為五類，其風險權數包括（）A.0%B.30%C.100%D.60%E.50%三、名詞解釋1、貸款證券化2、客戶關系管理3、分業經營4、本票5、手機銀行四、判斷辨析題1、中間業務與表外業務的屬性和范圍相同。2、客戶在銀行的留存期越長，客戶對銀行的價值越大。3、貸款政策指商業銀行為實現其經營目標而制定的指導貸款業務的各項方針和措施的總稱，也是商業銀行為貫徹安全性、流動性、盈利性三項原則的具體方針與措施。4、期限越長，持有債券的不確定也越大，利率波動對長期債券的影響也大，所以商業銀行應該限制對長期債券的投資。5、活期存款在存取的交替流動中，會形成穩定余額，是銀行貸款的主要資金來源，故銀行要支付高額的利息以吸引活期存款。五、簡答題1、客戶在銀行的留存期越長，客戶對銀行的價值越大。2、簡述可疑類貸款的特征。3、何為非系統性風險，列舉常見的系統性風險？4、何為銀團貸款？參與者由哪些？其業務操作程序怎樣？5、商業銀行的債務資本包括哪些形式？六、計算題1、有4種債券A、B、C、D，面值均為1000元，期限都是3年。其中，債券A以單利每年付息一次，年利率為8%，到期一次還本付息；債券B以復利每年付息一次，年利率為4%，到期一次還本付息；債券C每年付息一次，票面年利率是8%；試確定3種債券的投資價值。2、某國際商業擔保公司向位于德國北部的一家礦場投資了2000萬美元，但它擔心目前歐元現行的即期匯率從1歐元兌換1.4292美元大幅下降到1.4125美元，從而降低公司在該項投資上的價值，這時該公司的美國銀行建議其利用合適期權合約減少外匯風險產生的損失。你將建議運用哪種貨幣期權合約來解決這個問題？并計算所選擇的期權合約能幫助公司減少的外匯風險敞口？七、論述題1、商業銀行采取穩健型投資策略有哪些？比較投資各種投資策略的優缺點?2、你認為該如何優化我國商業銀行的負債結構《商業銀行學》綜合測試題四參考答案一、單項選擇題1——5CAADA6——10BCABA二、多項選擇題1、AE2、ABD3、AC4、ABE5、BC6、BCD7、ABCE8、BCDE9、ABCDE10、ACE三、名詞解釋1、貸款證券化是指商業銀行將同質、流動性較差但具有未來現金收入的貸款資產集中起來，形成一個資產池，經過結構性安排，分割和重組再次風險和收益要素，并將其轉變為具有投資特征的可銷售證券，以此回收資金的一個過程。2、客戶關系管理(CRM)是一種以客戶為中心的經營策略，它以信息技術為手段，并對工作流程進行重組，以賦予銀行更完善的客戶交流能力，最大化客戶的收益率；客戶關系管理包括商業銀行判斷、選擇、爭取、發展和保持其客戶所要實施的全部過程。3、分業經營是指由法律限定商業銀行業務和證券業務互相分離，分別由不同的金融機構經營的模式。4、本票是由出票人簽發，承諾自己在見票時無條件支付確定金額給收款人或持票人的一種票據。5、手機銀行(Mobi1eBank)，也稱移動銀行，是利用移動網絡（GSM/CDMA）和計算機系統的無線鏈接，實現的客戶與銀行信息、數據交換。手機銀行目前在國內已形成相當的規模，幾乎所有銀行都提供此項服務，是我國銀行業未來發展的一個主要模式。四、判斷辨析題1、錯中間業務和表外業務都以接受委托方式開展業務活動；廣義上的表外業務和中間業務是完全等同，但所給命題認為表外業務和中間業務業務范圍相同并沒有附加任何限制條件，顯然是不合適的。因為表外業務還可以指狹義角度的表外業務，當是從狹義角度認識表外業務時它們的業務范圍是存在巨大差異的。2、錯在客戶價值為正的情況下，加強客戶對銀行的忠誠度，延長客戶在銀行的留存期，客戶對銀行的價值才會增加。如果客戶在未來時期不能夠給企業帶來利潤，客戶的留存期越長對銀行價值損失越大。3、正確4、錯期限長的債券雖然風險高，但是收益率也較高。商業銀行應該依據對自身對風險和收益的偏好，決定是否投資于長期債券投資。5、錯由于活期存款存取頻繁，流動性風險大，而且還需要提供多種服務，因此活期存款營業成本較高，所以一般不對存戶支付利息，甚至還收取一定手續費。五、簡答題1、銀行個人理財業務的種類商業銀行個人理財業務按照管理運作方式不同，分為理財顧問服務和綜合理財服務兩大類。理財顧問服務，是指商業銀行向客戶提供的財務分析與規劃、投資建議、個人投資產品推介等專業化服務。綜合理財服務是指商業銀行在向客戶提供理財顧問服務的基礎上，接受客戶的委托和授權，按照與客戶事先約定的投資計劃和方式進行投資和資產管理的業務活動。客戶授權銀行代表客戶按照合同約定的投資方向和方式，進行投資和資產管理，投資收益與風險由客戶承擔或者客戶與銀行按照約定方式承擔。2、可疑貸款指貸款已經肯定要發生一定的損失，只是因為存在借款人重組、兼并、合并、抵押物處理和未決訴訟等待定因素，損失金額還不能確定。可疑類貸款特征包括：⑴借款人處于停產、半停產狀態；⑵貸款項目，如基建項目處于停緩狀態；⑶借款人已資不抵債；⑷企業借改制之機逃避銀行債務；⑸銀行已訴諸法律來收回貸款；⑹貸款經過了重組，仍然逾期，或仍然不能正常歸還本息，還款狀況未得到明顯改善。3、非系統風險是某個因素只對個別公司的證券產生影響的風險，它通常是由某一特殊的因素引起，與整個證券市場的價格不存在系統的、全面的聯系，而只對個別或少數證券的收益產生影響。非系統風險可以通過投資組合分散抵消。非系統風險主要包括信用風險、經營風險、財務風險、流動性風險等。信用風險是證券發行人在證券到期時無法還本付息而使投資者遭受損失的風險。經營風險是公司的決策人員與管理人員在經營管理過程中出現失誤而導致公司盈利水平下降從而使投資者收益下降。財務風險是指公司財務結構不合理、融資不當而導致投資者預期收益下降的風險。流動性風險是指投資者由于證券的流動性的不確定性變動而遭受經濟損失的可能性。4、銀團貸款又稱辛迪加貸款，是由一家銀行牽頭，多家跨國銀行參加，共同向一個企業、政府或項目提供貸款的融資方式。主要的參與者包括借款人、擔保人與貸款銀行（牽頭銀行、管理行、代理行、參與行）。業務操作步驟主要包括：借款人選擇牽頭行、牽頭行同借款人談判確定貸款各項條件，并由牽頭行組織銀團、牽頭行向有關銀行發出參與銀團貸款的邀請信，尋找參與行、確定國際銀團貸款代理行、代理行負責向各參與行籌資，發放貸款并計息和負責收回本金和利息，同時按各銀行出資比例匯送參與行。5、商業銀行的債務資本包括了普通的資本票據和資本債券、可轉換債券和次級債券。資本票據是指那些期限較短，有大小不同發行額度的銀行借據。資本債券是指那些發行期限較長、發行面額較大的債務憑證。資本票據和資本債券是商業銀行的債務型資本，它們有明確的利息和期限。在破產清算時，其清償權在存款人之后，因而又被稱為附屬資本。可轉換債券是指根據投資人的選擇，在一定期限內依據約定條件可以轉換成普通股的債券。可轉換債券兼有債券性和股權性的屬性，其最大的特點在于可轉換性。債券的持有者可以按照約定的條件將債券轉換成股票，這一轉股權是可轉換債券持有人享有的、一般債權人所沒有的選擇權。次級債券是指商業銀行發行的，本金和利息的清償順序列于銀行其他負債之后，先于銀行股權資本的債券。按照《巴塞爾協議》的規定，銀行的這類附屬資本不能超過核心資本的50%。在國際上，次級債券已經成為一些國家的商業銀行改善銀行資本結構的重要方法和工具。六、計算題1、解：債券A的投資價值為：=1000×8%×3/(1+0.08)3+1000/1.083=206.1678+1000/1.083=1000

債券B的投資價值為：=1000×(1+0.04)3/(1+0.08)3+1000/1.083=900.8789

債券C的投資價值為：=1000×0.08×∑1/(1+0.08)t+1000/1.083=1000（其中t=3）2、考慮買入執行價格為1.4292的歐元看跌期權合約（或美元看漲期權合約），可以減少的外匯風險敞口＝（1.4292－1.4125）×2000＝33.4萬美元七