初級風(fēng)險管理-初級銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》點睛提分卷1單選題（共80題，共80分）(1.)國別風(fēng)險不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風(fēng)險。據(jù)此，下列表述錯誤的是()。A（江南博哥）.國別風(fēng)險產(chǎn)生或存在于跨國的經(jīng)濟(jì).金融和貿(mào)易活動中B.國別風(fēng)險不可以轉(zhuǎn)移C.國別風(fēng)險是和國家主權(quán)密切相關(guān)的風(fēng)險D.國別風(fēng)險是由不可抗拒的國外風(fēng)險因素造成的正確答案：B參考解析：B項，商業(yè)銀行可以通過投保國別風(fēng)險保險來轉(zhuǎn)移風(fēng)險。投保人通過支付一定的保費將所承擔(dān)的國別風(fēng)險轉(zhuǎn)移給承保人。承保機(jī)構(gòu)有由各國政府開辦或代表政府的出口信用機(jī)構(gòu)以及國際多邊擔(dān)保機(jī)構(gòu)、其他商業(yè)性保險公司。(2.)下列哪項不是聲譽風(fēng)險管理體系應(yīng)當(dāng)重點強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容()A.有明確記載的聲譽風(fēng)險管理政策和流程B.深入理解不同利益持有者對自身的期望值C.建立強(qiáng)大的、動態(tài)的風(fēng)險管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險事件的早期預(yù)警D.實現(xiàn)銀行利潤的最大化，無需考慮社會責(zé)任感正確答案：D參考解析：有效的聲譽風(fēng)險管理體系應(yīng)當(dāng)重點強(qiáng)調(diào)以下內(nèi)容：1.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念；2.有明確記載的聲譽風(fēng)險管理政策和流程；3.深入理解不同利益持有者（如股東、員工、客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會公眾等）對自身的期望值；4.培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化；5.建立強(qiáng)大的、動態(tài)的風(fēng)險管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險事件的早期預(yù)警；6.努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織，有能力在出現(xiàn)問題時及時糾正；7.建立公平的獎懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價值的實現(xiàn)；8.利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶；9．建立公開、誠懇的內(nèi)外部交流機(jī)制，盡量滿足不同利益持有者的要求；10.有明確記載的危機(jī)處理／決策流程。考點：聲譽風(fēng)險管理的基本做法(3.)在實踐中，有的銀行將風(fēng)險控制類指標(biāo)在考核體系中的權(quán)重提高到()左右，體現(xiàn)風(fēng)險控制與業(yè)務(wù)發(fā)展的均衡關(guān)系。A.10％B.20％C.30％D.40％正確答案：D參考解析：在實踐中，有的銀行將風(fēng)險控制類指標(biāo)在考核體系中的權(quán)重提高到40％左右，體現(xiàn)風(fēng)險控制與業(yè)務(wù)發(fā)展的均衡關(guān)系，并對除按中央對央企負(fù)責(zé)人薪酬要求發(fā)放人員外，其余高管人員實行延時發(fā)放，體現(xiàn)薪酬支付對風(fēng)險結(jié)果的敏感。(4.)()又稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是對銀行資產(chǎn)負(fù)債利率敏感度進(jìn)行分析的重要方法。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風(fēng)險價值方法正確答案：B參考解析：久期分析又稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是對銀行資產(chǎn)負(fù)債利率敏感度進(jìn)行分析的重要方法，主要用于衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟(jì)價值的影響。(5.)()是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失，通常為一定歷史時期內(nèi)損失的平均值。A.預(yù)期損失B.非預(yù)期損失C.災(zāi)難性損失D.非災(zāi)難性損失正確答案：A參考解析：預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失，通常為一定歷史時期內(nèi)損失的平均值(有時也采用中間值)。(6.)下列選項中，不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理的是()。A.交易限額B.風(fēng)險限額C.止損限額D.單一客戶限額正確答案：D參考解析：市場風(fēng)險限額就包括交易限額、風(fēng)險限額、止損限額。提到客戶就要想到是信用風(fēng)險，單一客戶限額是信用風(fēng)險限額管理.(7.)在客戶風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系中，資產(chǎn)增長率和資質(zhì)等級分別屬于()。A.基本面指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)B.財務(wù)指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)C.基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)D.財務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)正確答案：D參考解析：①基本面指標(biāo)包括品質(zhì)類指標(biāo)、實力類指標(biāo)、環(huán)境類指標(biāo)；②財務(wù)指標(biāo)包括：償債能力、盈利能力、營運能力、增長能力。(8.)()是指源于股票價格變動而導(dǎo)致虧損或收益的不確定性。A.利率風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.股票風(fēng)險D.商品風(fēng)險正確答案：C參考解析：股票風(fēng)險是指源于股票價格變動而導(dǎo)致虧損或收益的不確定性。(9.)貸款定價的形成機(jī)制比較復(fù)雜，其中形成均衡定價的三個主要力量不包括()。A.市場B.銀行C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)D.客戶正確答案：D參考解析：貸款定價的形成機(jī)制比較復(fù)雜，市場、銀行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)是形成均衡定價的三個主要力量。(10.)從類型上劃分，風(fēng)險報告可分為綜合報告和專題報告。下列不屬于專題報告反映的內(nèi)容的是()。A.重大風(fēng)險事項描述B.風(fēng)險應(yīng)對策略及具體措施C.發(fā)展趨勢及風(fēng)險因素分析D.已采取和擬采取的應(yīng)對措施正確答案：B參考解析：專題報告應(yīng)反映的主要內(nèi)容有：重大風(fēng)險事項描述（事由、時間、狀況等）；發(fā)展趨勢及風(fēng)險因素分析；已采取和擬采取的應(yīng)對措施。(11.)下列關(guān)于資本的說法中，正確的是()。A.經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本B.會計資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本C.賬面資本反映了銀行實際擁有的資本水平D.監(jiān)管資本是銀行抵補風(fēng)險所要求擁有的資本正確答案：C參考解析：A項錯誤，經(jīng)濟(jì)資本和賬面資本是兩個不同的概念。B項應(yīng)為“監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本”。D項應(yīng)為“經(jīng)濟(jì)資本是銀行抵補風(fēng)險所要求擁有的資本”。(12.)()負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽風(fēng)險管理政策和操作流程。A.董事會和股東會B.董事會和風(fēng)險管理委員會C.董事會和高級管理層D.股東會和風(fēng)險管理委員會正確答案：C參考解析：董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽風(fēng)險管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨立設(shè)置聲譽風(fēng)險管理職能，負(fù)責(zé)識別、評估、監(jiān)測和控制聲譽風(fēng)險。(13.)()估算銀行持續(xù)處于壓力狀態(tài)下，仍然有穩(wěn)定的資金來源使銀行持續(xù)經(jīng)營和生存1年以上。A.可用穩(wěn)定資金B(yǎng).不可用穩(wěn)定資金C.所需穩(wěn)定資金D.全部穩(wěn)定資金正確答案：A參考解析：可用穩(wěn)定資金估算銀行持續(xù)處于壓力狀態(tài)下，仍然有穩(wěn)定的資金來源使銀行持續(xù)經(jīng)營和生存1年以上。(14.)由于匯率的不利變動而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險是()。A.新增風(fēng)險B.特定風(fēng)險C.商品風(fēng)險D.匯率風(fēng)險正確答案：D參考解析：匯率風(fēng)險是指由于匯率的不利變動而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。(15.)因交易員主動持有或提高風(fēng)險敞口所導(dǎo)致的超限是指()。A.主動超限B.被動超限C.實質(zhì)性超限D(zhuǎn).非實質(zhì)性超限正確答案：A參考解析：主動超限是指因交易員主動持有或提高風(fēng)險敞口所導(dǎo)致的超限。(16.)商業(yè)銀行核心競爭力的體現(xiàn)是()。A.吸存放貸能力B.支付中介作用C.貨幣創(chuàng)造能力D.風(fēng)險管理水平能力正確答案：D參考解析：風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力。(17.)柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制措施不包括()。A.完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風(fēng)險B.加強(qiáng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，盡可能將業(yè)務(wù)納入系統(tǒng)處理，并在系統(tǒng)中自動設(shè)立風(fēng)險監(jiān)控要點，發(fā)現(xiàn)操作中的風(fēng)險點能及時提供警示信息C.設(shè)立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手續(xù)，防止代理資金被擠占挪用，確保專款專用D.加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平正確答案：C參考解析：柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制措施除A、B、D三項外，還有：強(qiáng)化一線實時監(jiān)督檢查，促進(jìn)事后監(jiān)督向?qū)I(yè)化、規(guī)范化邁進(jìn)，改進(jìn)檢查監(jiān)督方法，同時充分發(fā)揮各專業(yè)部門的指導(dǎo)、檢查和督促作用。C項屬于代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的控制措施。(18.)()又稱為營運能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠桿比率D.流動比率正確答案：B參考解析：效率比率又稱為營運能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。(19.)按照業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為()。A.公共客戶和私人客戶B.法人客戶和個人客戶C.單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶D.企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶正確答案：B參考解析：根據(jù)商業(yè)銀行不同客戶的信貸業(yè)務(wù)特點及各自的風(fēng)險特性，可將商業(yè)銀行客戶劃分為法人客戶與個人客戶，法人客戶根據(jù)其組織形式不同劃分為單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶。(20.)企業(yè)2015年流動資產(chǎn)合計3000萬元，其中存貨1500萬元，應(yīng)收賬款1500萬元，流動負(fù)債合計2000萬元，則該公司2015年的速動比率為()。A.0.78B.0.94C.0.75D.0.74正確答案：C參考解析：將題中已知數(shù)據(jù)代入速動比率的相關(guān)計算公式，可得：速動資產(chǎn)=流動資產(chǎn)-存貨=3000-1500=1500(萬元)，速動比率=速動資產(chǎn)／流動負(fù)債合計=1500／2000=0．75。(21.)絕大部分金融工具都以()為定價基礎(chǔ)。A.利率B.匯率C.股票D.商品正確答案：A參考解析：大部分金融工具都是以利率為定價基礎(chǔ)，匯率、股票和商品的價格皆離不開利率，而影響利率變動的因素主要有通貨膨脹預(yù)期、貨幣政策、經(jīng)濟(jì)周期、國際利率水平、資本市場狀況以及其他因素。(22.)下列指標(biāo)中屬于客戶風(fēng)險的基本面指標(biāo)的是()。A.凈資產(chǎn)負(fù)債率B.流動比率C.管理層素質(zhì)D.現(xiàn)金比率正確答案：C參考解析：統(tǒng)觀本題四個選項中，選項C是例外，再分析題干中“基本面”指標(biāo)，可以確定只有選項C是基本面，其他三個指標(biāo)都是微觀的數(shù)據(jù)，屬于財務(wù)指標(biāo)。(23.)商業(yè)銀行的內(nèi)部控制體系的要素不包括()。A.控制活動B.風(fēng)險計量C.監(jiān)控D.信息與溝通正確答案：B參考解析：企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立起包括控制環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、監(jiān)控五個要素的內(nèi)部控制體系。考點:內(nèi)部控制的定義(24.)下列屬于按風(fēng)險誘發(fā)原因分類的是()。A.政治風(fēng)險和社會風(fēng)險B.系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險C.信用風(fēng)險和市場風(fēng)險D.純粹風(fēng)險和投機(jī)風(fēng)險正確答案：C參考解析：選項A是按風(fēng)險事故劃分；選項B是按風(fēng)險的范圍劃分；選項C是按誘發(fā)的原因劃分，所以C項正確。選項D是按損失結(jié)果劃分。(25.)管理信息系統(tǒng)是風(fēng)險監(jiān)管的內(nèi)容和要素之一。監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用()衡量，這些因素受信息需求分析和系統(tǒng)設(shè)計設(shè)計影響。A.數(shù)量、復(fù)雜性、及時性B.運行速度、復(fù)雜性、便捷性C.質(zhì)量、數(shù)量、及時性D.質(zhì)量、及時性、便捷性正確答案：C參考解析：考查管理信息系統(tǒng)的內(nèi)容。考點：銀行監(jiān)管概述(26.)()是指商業(yè)銀行通過發(fā)放貸款、進(jìn)行投資、開展金融產(chǎn)品交易、為客戶提供金融服務(wù)所獲得的盈利。A.風(fēng)險B.收益C.損失D.利息正確答案：B參考解析：收益是指商業(yè)銀行通過發(fā)放貸款、進(jìn)行投資、開展金融產(chǎn)品交易、為客戶提供金融服務(wù)所獲得的盈利。(27.)20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行進(jìn)入()。A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段C.全面風(fēng)險管理模式階段D.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段正確答案：A參考解析：商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式大致經(jīng)歷了四個發(fā)展階段：20世紀(jì)60年代以前，資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段；20世紀(jì)60年代，負(fù)債風(fēng)險管理模式階段；20世紀(jì)70年代，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段；20世紀(jì)80年代以后，全面風(fēng)險管理階段。考點：商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展(28.)下列不屬于審慎經(jīng)營類指標(biāo)的是()。A.成本收入比B.資本充足率C.大額風(fēng)險集中度D.不良貸款撥備覆蓋率正確答案：A參考解析：比較四個選項，與風(fēng)險關(guān)系最不密切的，就是成本收入比。成本收入比是經(jīng)營績效類指標(biāo)。(29.)20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進(jìn)入()。A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段C.全面風(fēng)險管理模式階段D.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段正確答案：D參考解析：20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進(jìn)入負(fù)債風(fēng)險管理模式階段。(30.)商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這是基于()。A.風(fēng)險對沖B.風(fēng)險分散C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險規(guī)避正確答案：B參考解析：商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略：（1）風(fēng)險分散（2）風(fēng)險對沖（3）風(fēng)險轉(zhuǎn)移（4）風(fēng)險規(guī)避（5）風(fēng)險補償。風(fēng)險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的策略性選擇。“不要將所有的雞蛋放在一個籃子里”的古老投資格言形象地說明了這一方法。考點：商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略(31.)在風(fēng)險偏好設(shè)置與實施過程中，需要注意的事項不包括()。A.充分考慮利益相關(guān)者的期望B.風(fēng)險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合C.向業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo)D.內(nèi)部控制和風(fēng)險隔離正確答案：D參考解析：在風(fēng)險偏好設(shè)置與實施過程中，需要注意以下幾點：一是充分考慮利益相關(guān)者的期望。二是將風(fēng)險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合。三是向業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo)。四是持續(xù)地監(jiān)測與報告。考點：風(fēng)險偏好維度和指標(biāo)(32.)在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生的影響的市場風(fēng)險計量方法是()。A.久期分析B.情景分析C.敏感性分析D.外匯敞口分析正確答案：C參考解析：敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生的影響。(33.)下列選項中，屬于銀行機(jī)構(gòu)市場準(zhǔn)人應(yīng)該遵循的原則的是()。A.便民B.合理C.守法D.誠信正確答案：A參考解析：銀行機(jī)構(gòu)市場準(zhǔn)入要遵循公開、公平、公正、效率和便民的原則。(34.)下列關(guān)于商業(yè)銀行負(fù)債管理的說法中，錯誤的是()。A.銀行應(yīng)保持負(fù)債來源的分散性與多樣性B.銀行應(yīng)該積極管理和定期測試銀行的市場接觸能力C.商業(yè)銀行不限制其從單一融資來源或某一特定期限獲得資金的集中度D.銀行應(yīng)該建立持續(xù)的“市場接觸”管理機(jī)制，以保持批發(fā)融資來源的穩(wěn)定性正確答案：C參考解析：商業(yè)銀行應(yīng)限制其從單一融資來源或某一特定期限獲得資金的集中度。(35.)下列關(guān)于客戶風(fēng)險外生變量的說法，不正確的是()。A.一般來說，對于信用等級較高的客戶偶然發(fā)生的風(fēng)險波動，應(yīng)給予較大的容忍度B.對單一客戶風(fēng)險的監(jiān)測，需要從個體延伸到“風(fēng)險域”企業(yè)C.商業(yè)銀行對單一借款人或交易對方的評級應(yīng)定期進(jìn)行復(fù)查D.授信管理人員應(yīng)降低對評級下降的授信的檢查頻率正確答案：D參考解析：當(dāng)授信評級下降時，應(yīng)該關(guān)注，增加檢查頻率。(36.)下列各項中，不屬于內(nèi)部欺詐事件的是()。A.多戶頭支票欺詐B.內(nèi)幕交易C.交易品種未經(jīng)授權(quán)(存在資金損失)D.銀行內(nèi)部發(fā)生的環(huán)境安全性事件正確答案：D參考解析：內(nèi)部欺詐是指故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失，此類事件至少涉及內(nèi)部一方。A、B、C選項均屬于內(nèi)部欺詐事件，D選項屬于違反用工法事件。(37.)()根據(jù)全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補尚未識別的可能性損失的準(zhǔn)備。A.專項準(zhǔn)備B.一般準(zhǔn)備C.特種準(zhǔn)備D.資產(chǎn)減值準(zhǔn)備正確答案：B參考解析：貸款損失準(zhǔn)備包括一般準(zhǔn)備、專項準(zhǔn)備和特種準(zhǔn)備。（1）一般準(zhǔn)備是根據(jù)全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補尚未識別的可能性損失的準(zhǔn)備。（2）專項準(zhǔn)備是指根據(jù)《貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則》對貸款進(jìn)行風(fēng)險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準(zhǔn)備。（3）特種準(zhǔn)備指針對某一國家、地區(qū)、行業(yè)或某一類貸款風(fēng)險計提的準(zhǔn)備。考點：撥備管理(38.)根據(jù)國家風(fēng)險的分類，()是指由于經(jīng)濟(jì)或非經(jīng)濟(jì)因素造成特定國家的社會環(huán)境不穩(wěn)定，從而使貸款商業(yè)銀行不能把在該國的貸款匯回本國而遭受損失的風(fēng)險。A.政治風(fēng)險B.社會風(fēng)險C.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險D.環(huán)境風(fēng)險正確答案：B參考解析：根據(jù)國家風(fēng)險的分類，可以分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險三類。社會風(fēng)險是指由于經(jīng)濟(jì)或非經(jīng)濟(jì)因素造成特定國家的社會環(huán)境不穩(wěn)定，從而使貸款商業(yè)銀行不能把在該國的貸款匯回本國而遭受損害損失的風(fēng)險。(39.)2005年6月17日萬事達(dá)卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達(dá)、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取，這種風(fēng)險屬于()引發(fā)的風(fēng)險。A.內(nèi)部欺詐事件B.信息科技系統(tǒng)事件C.執(zhí)行、交割和流程管理事件D.外部欺詐事件正確答案：D參考解析：外部欺詐事件：第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件。題干所述為外部欺詐事件；執(zhí)行、交割和流程管理事件：因交易處理或流程管理失敗，以及與交易對手方、外部供應(yīng)商及銷售商發(fā)生糾紛導(dǎo)致的損失事件；信息科技系統(tǒng)事件：因信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運行、應(yīng)用開發(fā)、安全管理以及由于軟件產(chǎn)品、硬件設(shè)備、服務(wù)提供商等第三方因素，造成系統(tǒng)無法正常辦理或系統(tǒng)速度異常所導(dǎo)致的損失事件；內(nèi)部欺詐事件：故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件。考點：操作風(fēng)險分類(40.)我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得()。A.高于75%B.低于75%C.高于25%D.低于25%正確答案：D參考解析：我國《商業(yè)銀行法》第十九條第二款規(guī)定，商業(yè)銀行的流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得低于25%。考點：流動性風(fēng)險的識別與分析(41.)下列選項中，不屬于我國銀行業(yè)監(jiān)督管理目標(biāo)的是()。A.促進(jìn)銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運行B.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心C.增強(qiáng)銀行業(yè)的資金收益D.提高銀行業(yè)競爭力正確答案：C參考解析：A、B、D三項均為我國銀行業(yè)監(jiān)督管理的目標(biāo)。(42.)貸款損失準(zhǔn)備包括一般準(zhǔn)備、專項準(zhǔn)備和特種準(zhǔn)備。其中，()指針對某一國家、地區(qū)、行業(yè)或某一類貸款風(fēng)險計提的準(zhǔn)備。A.一般準(zhǔn)備B.專項準(zhǔn)備C.特種準(zhǔn)備D.一般風(fēng)險準(zhǔn)備正確答案：C參考解析：貸款損失準(zhǔn)備包括一般準(zhǔn)備、專項準(zhǔn)備和特種準(zhǔn)備。其中，特種準(zhǔn)備指針對某一國家、地區(qū)、行業(yè)或某一類貸款風(fēng)險計提的準(zhǔn)備。(43.)常用的限額指標(biāo)中的流動性風(fēng)險限額不包括的是()。A.流動性比例B.存貸比C.凈穩(wěn)定資金比例D.單一集團(tuán)客戶授信集中度限額正確答案：D參考解析：信用風(fēng)險限額，例如單一客戶貸款集中度限額、單一集團(tuán)客戶授信集中度限額、行業(yè)限額；流動性風(fēng)險限額，例如流動性比例、存貸比、流動性覆蓋率(LCR)、凈穩(wěn)定資金比例（NSFR)、流動性缺口率、核心負(fù)債依存度、單日現(xiàn)金錯配限額、一個月累計現(xiàn)金錯配限額、最大十家存款集中度、最大十家金融同業(yè)集中度。考點：風(fēng)險限額的種類和限額設(shè)定(44.)某銀行2015年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為4000億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為70％，則貸款實際計提準(zhǔn)備為()億元。．A.2300B.2600C.2800D.2700正確答案：C參考解析：根據(jù)公式“貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實際計提準(zhǔn)備／貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×100％”，所以貸款實際計提準(zhǔn)備=4000×70％=2800(億元)。(45.)某商業(yè)銀行由X、Y兩個核心業(yè)務(wù)部門構(gòu)成，其總體經(jīng)濟(jì)資本為120億元，假設(shè)單獨計算X、Y業(yè)務(wù)部門的非預(yù)期損失分別為60億元、90億元，則應(yīng)當(dāng)給X、Y業(yè)務(wù)部門配置的經(jīng)濟(jì)資本分別為()。A.X60億元，Y60億元B.X60億元，Y90億元C.X48億元，Y72億元D.X30億元，Y90億元正確答案：C參考解析：以資本表示的組合限額=資本*資本分配權(quán)重，所以X的經(jīng)濟(jì)資本=60/150*120=48億元；Y的經(jīng)濟(jì)資本=90/150*120=72億元。考點：信用風(fēng)險控制限額管理(46.)商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略包括()兩方面內(nèi)容。A.戰(zhàn)略目標(biāo)和實現(xiàn)路徑B.戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略實踐C.戰(zhàn)略實踐和實現(xiàn)路徑D.戰(zhàn)略目標(biāo)和實現(xiàn)條件正確答案：A參考解析：商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略包括戰(zhàn)略目標(biāo)和實現(xiàn)路徑兩方面內(nèi)容。戰(zhàn)略目標(biāo)可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等細(xì)項，以便管理層清晰了解戰(zhàn)略的實施情況、存在的問題及修正的必要性。(47.)目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以()為基礎(chǔ)計算的。A.表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重B.資本監(jiān)管C.計提貸款損失準(zhǔn)備等各項損失準(zhǔn)備D.信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)正確答案：C參考解析：商業(yè)銀行資本充足率的計算應(yīng)建立在充分計提貸款損失準(zhǔn)備等各項損失準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上，以抵御信用風(fēng)險和市場風(fēng)險。考點：銀行監(jiān)管的方法(48.)關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測的()原則是指監(jiān)控工作要能夠反映操作風(fēng)險全局狀況及變化趨勢，揭示誘發(fā)操作風(fēng)險的系統(tǒng)性原因，實現(xiàn)對全行操作風(fēng)險狀況的預(yù)警。A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整體性正確答案：D參考解析：關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測的整體性原則是指監(jiān)控工作要能夠反映操作風(fēng)險全局狀況及變化趨勢，揭示誘發(fā)操作風(fēng)險的系統(tǒng)性原因，實現(xiàn)對全行操作風(fēng)險狀況的預(yù)警。(49.)()是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。A.市場準(zhǔn)入B.資本監(jiān)管C.監(jiān)督檢查D.風(fēng)險評級正確答案：B參考解析：資本監(jiān)管是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。考點：銀行監(jiān)管的方法(50.)如果銀行具有一筆1000萬元的貸款資產(chǎn)，10年后到期，固定貸款利率為10％，根據(jù)銀行的安排，支持這筆貸款的是一筆1000萬元的浮動利率或其存款，年利率會根據(jù)某個基準(zhǔn)利率進(jìn)行同步調(diào)整，那么，該銀行的這個組合所面臨的風(fēng)險屬于()。A.重新定價風(fēng)險B.收益率曲線風(fēng)險C.基準(zhǔn)風(fēng)險D.期權(quán)性風(fēng)險正確答案：C參考解析：基準(zhǔn)風(fēng)險是在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)風(fēng)險變動不一致的情況下發(fā)生的，根據(jù)題意，貸款是固定利率，而存款時浮動利率，所以依據(jù)的基準(zhǔn)風(fēng)險不同，屬于基準(zhǔn)風(fēng)險。考點：市場風(fēng)險特征與分類(51.)中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定()負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好組織實施資本管理工作，確保資本與業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險水平相適應(yīng)，落實各項監(jiān)控措施，定期評估資本計量高級方法和工具的合理性和有效性。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高級管理層正確答案：D參考解析：中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定高級管理層負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好組織實施資本管理工作，確保資本與業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險水平相適應(yīng)，落實各項監(jiān)控措施，定期評估資本計量高級方法和工具的合理性和有效性。考點：監(jiān)事會(52.)商業(yè)銀行風(fēng)險管理策略中，()策略制定的原則是“沒有風(fēng)險就沒有收益”。A.風(fēng)險對沖B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險規(guī)避D.風(fēng)險分散正確答案：C參考解析：風(fēng)險規(guī)避策略制定的原則是“沒有風(fēng)險就沒有收益”，即在規(guī)避風(fēng)險的同時自然也失去了在這一業(yè)務(wù)領(lǐng)域獲得收益的機(jī)會。(53.)下列關(guān)于內(nèi)部評級法的說法，不正確的是()。A.可以分為初級法和高級法兩種B.初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計的每一等級客戶違約概率，其他風(fēng)險要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計值C.高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露和期限D(zhuǎn).商業(yè)銀行可以選擇初級法評估零售暴露，自行估計違約概率，違約損失率采用監(jiān)管當(dāng)局的估計值正確答案：D參考解析：對于零售暴露，只要商業(yè)銀行決定實施內(nèi)部評級法，違約損失率和違約概率就都需要自己估計。(54.)()是按監(jiān)管當(dāng)局的要求計算的資本，商業(yè)銀行應(yīng)滿足監(jiān)管的最低要求。A.監(jiān)管資本B.經(jīng)濟(jì)資本C.會計資本D.賬面資本正確答案：A參考解析：監(jiān)管資本是按監(jiān)管當(dāng)局的要求計算的資本，商業(yè)銀行應(yīng)滿足監(jiān)管的最低要求。考點：風(fēng)險限額的種類和限額設(shè)定(55.)中國銀監(jiān)會在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上提出的監(jiān)管理念是()。A.管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度B.管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險、管制度、提高透明度C.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度D.管法人、管風(fēng)險、管制度、提高透明度正確答案：A參考解析：在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，中國銀監(jiān)會提出了“管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度”的監(jiān)管理念。考點：銀行監(jiān)管概述(56.)法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)不包括()。A.評級授信B.貸前調(diào)查C.信貸審查D.賬戶開立正確答案：D參考解析：法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)包括評級授信、貸前調(diào)查、信貸審查、信貸審批、貸款發(fā)放和貸后管理，不包括賬戶開立。(57.)符合《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法要求的內(nèi)部評級體系應(yīng)具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度，這兩個維度分別是()。A.客戶評級必須針對客戶的違約風(fēng)險，債項評級必須反映交易本身特定的風(fēng)險要素B.債項違約損失程度，預(yù)期損失C.每一等級客戶違約概率，客戶組合的違約概率D.時間維度，空間維度正確答案：A參考解析：客戶評級與債項評級是兩個維度。我們在風(fēng)險管理科目中，提到“維度”的地方并不多，這是其中一個二維的考點。(58.)對銀行面臨的所有實質(zhì)性風(fēng)險進(jìn)行全面評估是風(fēng)險評估中的()。A.對全面風(fēng)險管理框架的評估B.實質(zhì)性風(fēng)險評估C.全面風(fēng)險評估D.具體風(fēng)險評估正確答案：B參考解析：風(fēng)險評估主要包括兩個方面的內(nèi)容：①對全面風(fēng)險管理框架的評估，其中主要是對公司治理、風(fēng)險政策流程和限額以及信息系統(tǒng)的評估；②實質(zhì)性風(fēng)險評估，對銀行面臨的所有實質(zhì)性風(fēng)險進(jìn)行全面評估。(59.)下列關(guān)于盈利能力比率指標(biāo)的計算公式中，錯誤的是()。A.銷售毛利率=[(銷售收入-銷售成本)／銷售收入]×100％B.銷售凈利率=(凈利潤／銷售收入)×100％C.總資產(chǎn)收益率(權(quán)益報酬率)=凈利潤／[(期初所有者權(quán)益合計+期末所有者權(quán)益合計)／2]×100％D.資產(chǎn)凈利率(總資產(chǎn)報酬率)=凈利潤／[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)／2]×100％正確答案：C參考解析：凈資產(chǎn)收益率(權(quán)益報酬率)=凈利潤／[(期初所有者權(quán)益合計+期末所有者權(quán)益合計)／2]×100％。(60.)()是商業(yè)銀行和其利益相關(guān)群體保持密切聯(lián)系的紐帶。A.媒體B.股東大會C.可信賴的第三方D.董事會正確答案：A參考解析：商業(yè)銀行的良好信譽源自利益持有者的持久信任，而媒體是商業(yè)銀行和這些利益相關(guān)群體保持密切聯(lián)系的紐帶。考點:聲譽危機(jī)管理規(guī)劃(61.)董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有()。A.間接責(zé)任B.最終責(zé)任C.連帶責(zé)任D.保證責(zé)任正確答案：B參考解析：董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果自有最終責(zé)任。(62.)外部欺詐事件是指()。A.故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件B.第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件C.因自然災(zāi)害或其他事件（如恐怖襲擊）導(dǎo)致實物資產(chǎn)丟失或毀壞的損失事件D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，個人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件正確答案：B參考解析：考點：操作風(fēng)險分類(63.)商業(yè)銀行績效考評應(yīng)堅持的原則是()。A.公平公正B.誠實信用C.綜合平衡D.客觀公正正確答案：C參考解析：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會強(qiáng)調(diào)，績效考評應(yīng)堅持“綜合平衡”的原則，應(yīng)當(dāng)統(tǒng)籌業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險防控，建立兼顧效益與風(fēng)險、財務(wù)因素與非財務(wù)因素、當(dāng)期成果與可持續(xù)發(fā)展的績效考評指標(biāo)體系。(64.)交易賬戶業(yè)務(wù)主要以交易為目的，短期持有以便出售，或從實際或預(yù)期的短期價格波動中獲利，需每()計量其公允價值。A.日B.月C.半年D.年正確答案：A參考解析：交易賬戶業(yè)務(wù)主要以交易為目的，短期持有以便出售，或從實際或預(yù)期的短期價格波動中獲利，需每日計量其公允價值，通常按市場價格計價(盯市)，當(dāng)缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價(盯模)，主要受公允價值變動對盈利能力的影響。(65.)商業(yè)銀行有必要對()做好事前準(zhǔn)備，建立有效的溝通預(yù)案，制定有效的危機(jī)應(yīng)對措施，并及時調(diào)動內(nèi)外部資源以緩解致命風(fēng)險的沖擊。A.危機(jī)管理的政策和流程B.聲譽管理措施C.聲譽管理計劃D.風(fēng)險承受能力正確答案：A參考解析：商業(yè)銀行有必要對危機(jī)管理的政策和流程做好事前準(zhǔn)備，建立有效的溝通預(yù)案，制定有效的危機(jī)應(yīng)對措施，并及時調(diào)動內(nèi)外部資源以緩解致命風(fēng)險的沖擊。考點：聲譽危機(jī)管理規(guī)劃(66.)當(dāng)市場資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時，資金可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況表現(xiàn)的是()。A.正向收益率曲線B.反向收益率曲線C.水平收益率曲線D.波動收益率曲線正確答案：B參考解析：反向收益率曲線，表明在某一時點上，投資期限越長，收益率越低。當(dāng)資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時，可能出現(xiàn)期限短點的收益率高于期限長的收益率的反向收益率曲線。考點：市場風(fēng)險計量基本概念(67.)反洗錢有利于消除洗錢活動給金融機(jī)構(gòu)帶來的潛在()。A.金融風(fēng)險和操作風(fēng)險B.市場風(fēng)險和法律風(fēng)險C.金融風(fēng)險和法律風(fēng)險D.市場風(fēng)險和操作風(fēng)險正確答案：C參考解析：反洗錢的目的之一就是有利于消除洗錢活動給金融機(jī)構(gòu)帶來的潛在金融風(fēng)險和法律風(fēng)險，促使金融機(jī)構(gòu)依法合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營。(68.)銀行體系不可消除的內(nèi)生因素是()。A.收益B.競爭C.風(fēng)險D.壟斷正確答案：C參考解析：風(fēng)險是銀行體系不可消除的內(nèi)生因素，銀行機(jī)構(gòu)正是通過管理和經(jīng)營風(fēng)險獲得收益。(69.)下列關(guān)于杠桿率說法正確的是()。A.杠桿率=(一級資本-一級資本扣減項)／調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額，不低于1％B.杠桿率=(一級資本-一級資本扣減項)／調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額，不低于2％C.杠桿率=(一級資本-一級資本扣減項)／調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額，不低于4％D.杠桿率=(一級資本-一級資本扣減項)／調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額，不低于5％正確答案：C參考解析：杠桿率=(一級資本-一級資本扣減項)／調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額，不低于4％。(70.)商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式的四個發(fā)展階段依次為()。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段D.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段正確答案：A參考解析：商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式大體經(jīng)歷了四個階段，資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段。(71.)某兒童玩具廠欲向銀行借貸以擴(kuò)大生產(chǎn)，擬請附近一家聲譽卓著的公立幼兒園為其擔(dān)保，該幼兒園()。A.如有足夠資金可以提供擔(dān)保B.有資格提供擔(dān)保C.經(jīng)銀行同意即可提供擔(dān)保D.無資格提供擔(dān)保正確答案：D參考解析：考查保證人的資格。具有代為清償能力的法人、其他組織或者公民可以作為保證人。國家機(jī)關(guān)，學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會團(tuán)體、企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)和職能部門，均不得作為保證人。考點：單一法人客戶信用風(fēng)險識別(72.)下列關(guān)于聲譽風(fēng)險的說法，錯誤的是()。A.聲譽風(fēng)險的損害有時甚至是致命的損害B.社會責(zé)任感與聲譽風(fēng)險無關(guān)C.聲譽風(fēng)險應(yīng)按照聲譽風(fēng)險因素的影響程度和緊迫性來排序D.具有建設(shè)性的聲譽危機(jī)處理方法是化敵為友正確答案：B參考解析：在激烈競爭的市場條件下，聲譽風(fēng)險的損害有可能是長期的，甚至是致命的，所以A項正確；缺乏經(jīng)營特色和社會責(zé)任感，即便花費大量的時間和金錢用于事后的危機(jī)管理，也難以彌補對商業(yè)銀行聲譽造成的實質(zhì)性損害，所以B項錯誤；聲譽風(fēng)險應(yīng)按照聲譽風(fēng)險因素的影響程度和緊迫性來排序，所以C項正確；具有建設(shè)性的聲譽危機(jī)處理方法是化敵為友，敢于接受暫時性危機(jī)或挑戰(zhàn)，所以D項正確。(73.)衡量系統(tǒng)性危機(jī)的風(fēng)險，即持有銀行總資產(chǎn)()或以上的銀行資不抵債，無法償還儲戶和／或債權(quán)人債務(wù)。A.5％B.10％C.20％D.25％正確答案：B參考解析：衡量系統(tǒng)性危機(jī)的風(fēng)險，即持有銀行總資產(chǎn)10％或以上的銀行資不抵債，無法償還儲戶和／或債權(quán)人債務(wù)。(74.)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行監(jiān)事會應(yīng)對董事會及高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況進(jìn)行監(jiān)督評價，并至少()一次向股東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。A.每日B.每月C.每季D.每年正確答案：D參考解析：商業(yè)銀行監(jiān)事會應(yīng)對董事會及高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況進(jìn)行監(jiān)督評價，并至少每年一次向股東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。(75.)對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算方法不包括()。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.基本指標(biāo)法C.內(nèi)部模型法D.高級計量法正確答案：C參考解析：與操作風(fēng)險有關(guān)的三種方法要按照簡單到復(fù)雜的順序記憶：基本、標(biāo)準(zhǔn)、高級。(76.)下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，不正確的是()。A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實現(xiàn)路徑B.戰(zhàn)略目標(biāo)可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等C.戰(zhàn)略目標(biāo)決定了實現(xiàn)路徑D.各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是一致的正確答案：D參考解析：選項D有最明顯的錯誤，在具體操作中，各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)都是根據(jù)自身的情況來確定的，不一定是一致的。(77.)以下不屬于風(fēng)險限額作用的是()。A.控制最高風(fēng)險水平B.降低流動性風(fēng)險C.提供風(fēng)險參考基準(zhǔn)D.滿足監(jiān)管要求正確答案：B參考解析：風(fēng)險限額起著三個作用：控制最高風(fēng)險水平、提供風(fēng)險參考基準(zhǔn)和滿足監(jiān)管要求。考點：流動性風(fēng)險限額監(jiān)測(78.)以下不屬于信息科技系統(tǒng)事件的因素的是()。A.軟件產(chǎn)品B.服務(wù)提供商C.硬件設(shè)備D.服務(wù)接受方正確答案：D參考解析：信息科技系統(tǒng)事件：因信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運行、應(yīng)用開發(fā)、安全管理以及由于軟件產(chǎn)品、硬件設(shè)備、服務(wù)提供商等第三方因素，造成系統(tǒng)無法正常辦理或系統(tǒng)速度異常所導(dǎo)致的損失事件。考點：操作風(fēng)險分類(79.)()是流動性覆蓋率的一個補充，鼓勵銀行通過結(jié)構(gòu)調(diào)整減少短期融資、增加長期穩(wěn)定資金來源。A.存貸比B.核心負(fù)債比例C.凈穩(wěn)定資金比例D.同業(yè)市場負(fù)債比例正確答案：C參考解析：凈穩(wěn)定資金比例是流動性覆蓋率的一個補充，鼓勵銀行通過結(jié)構(gòu)調(diào)整減少短期融資，增加長期穩(wěn)定資金來源。設(shè)定凈穩(wěn)定資金比例的目的是確保長期資產(chǎn)具有相匹配的穩(wěn)定負(fù)債，防止銀行在市場繁榮、流動性充裕時期過度依賴短期批發(fā)資金。此外，凈穩(wěn)定資金比例指標(biāo)的觀察區(qū)間為一個年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動性覆蓋率規(guī)定的30日時間區(qū)間的短期資金行為。(80.)投資者把100萬元人民幣投資到股票市場。假定股票市場1年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應(yīng)的收益率和概率如下表所示：則1年后投資股票市場的預(yù)期收益率為()。A.5％B.10％C.30％D.50％正確答案：B參考解析：由題可知，1年后投資股票市場的預(yù)期收益率=0．05×50％+0．25×30％+0．40×10％+0．25×(-10％)+0．05×(-30％)=0．1，即10％。多選題（共40題，共40分）(81.)中國銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管理念包括()。A.管法人B.提高監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)C.管內(nèi)控D.管風(fēng)險E.提高透明度正確答案：A、C、D、E參考解析：中國銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管理念包括管法人、管內(nèi)控、管風(fēng)險、提高透明度。(82.)下列關(guān)于VAR的說法，正確的有()。A.均值VAR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失B.均值VAR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失C.零值VAR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失D.零值VAR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失E.VAR只用做市場風(fēng)險計量與監(jiān)控正確答案：A、D參考解析：關(guān)注資產(chǎn)價值可能遭受的絕對損失，采用零值VAR，如果關(guān)注資產(chǎn)價值的相對損失，采用均值VAR。(83.)記人交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序，包括()。A.設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控B.交易員可以在批準(zhǔn)限額內(nèi)，按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸C.交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場價值計價D.按照銀行的風(fēng)險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層E.根據(jù)市場信息來源，對交易頭寸予以密切監(jiān)控正確答案：A、B、C、D、E參考解析：記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序，除了上述選項所述內(nèi)容，同時還要評估市場變量的質(zhì)量和可獲得性、市場交易的規(guī)模、交易頭寸的規(guī)模等。(84.)市場約束機(jī)制需要一系列配套制度得以實現(xiàn)，包括()。A.完善的信息披露制度B.健全的中介機(jī)構(gòu)管理約束C.良好的市場環(huán)境D.有效的市場退出政策E.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)所披露的信息進(jìn)行評估正確答案：A、B、C、D、E參考解析：市場約束機(jī)制需要一系列配套制度得以實現(xiàn)，包括完善的信息披露制度、健全的中介機(jī)構(gòu)管理約束、良好的市場環(huán)境和有效的市場退出政策，以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)所披露的信息進(jìn)行評估等。(85.)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會強(qiáng)調(diào)，薪酬機(jī)制應(yīng)堅持()原則，薪酬支付期限應(yīng)與相應(yīng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險持續(xù)時期保持一致。A.薪酬水平與風(fēng)險成本調(diào)整后的經(jīng)營業(yè)績相適應(yīng)B.薪酬水平與風(fēng)險成本調(diào)整前的經(jīng)營業(yè)績相適應(yīng)C.短期激勵和長期激勵相協(xié)調(diào)D.短期激勵大于長期激勵E.短期激勵小于長期激勵正確答案：A、C參考解析：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會強(qiáng)調(diào)，薪酬機(jī)制應(yīng)堅持“薪酬水平與風(fēng)險成本調(diào)整后的經(jīng)營業(yè)績相適應(yīng)”“短期激勵和長期激勵相協(xié)調(diào)”的原則，薪酬支付期限應(yīng)與相應(yīng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險持續(xù)時期保持一致，商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)不同業(yè)務(wù)活動的業(yè)績表現(xiàn)和風(fēng)險變化情況合理確定薪酬的支付時間并不斷加以完善性調(diào)整。(86.)有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的()緊密聯(lián)系在一起。A.長期戰(zhàn)略B.短期目標(biāo)C.長期目標(biāo)D.風(fēng)險管理措施E.可利用資源正確答案：A、B、D、E參考解析：有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。(87.)代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的成因包括()。A.電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的代理業(yè)務(wù)系統(tǒng)B.信貸制度不完善，缺乏監(jiān)督制約機(jī)制C.業(yè)務(wù)管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理D.監(jiān)督管理滯后，內(nèi)部控制薄弱，部門及崗位設(shè)置不合理，規(guī)章制度滯后E.風(fēng)險防范意識不足，認(rèn)為即使發(fā)生操作風(fēng)險，損失也不大正確答案：A、C、D、E參考解析：代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的成因包括：(1)風(fēng)險防范意識不足，認(rèn)為即使發(fā)生操作風(fēng)險，損失也不大。(2)監(jiān)督管理滯后，內(nèi)部控制薄弱，部門及崗位設(shè)置不合理，規(guī)章制度滯后。(3)業(yè)務(wù)管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理。(4)電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的代理業(yè)務(wù)系統(tǒng)等。(88.)下列屬于非實質(zhì)性超限的有()。A.因市場大幅波動導(dǎo)致的超限B.因長假休市導(dǎo)致的超限C.誤操作造成的短暫誤算D.交易簿記時點晚于批量時點，造成的誤算E.系統(tǒng)程序原因造成的誤算和誤報正確答案：C、D、E參考解析：非實質(zhì)性超限包括但不限于以下可能：誤操作造成的短暫誤算；交易簿記時點晚于批量時點，造成的誤算；系統(tǒng)程序原因造成的誤算和誤報。A、B兩項屬于被動超限。(89.)單一客戶風(fēng)險監(jiān)測的環(huán)境類指標(biāo)包括()。A.信用環(huán)境B.政策法規(guī)環(huán)境C.外部重大事件D.公司治理結(jié)構(gòu)E.融資主體的合規(guī)性正確答案：A、B、C參考解析：單一客戶風(fēng)險監(jiān)測的環(huán)境類指標(biāo)包括市場競爭環(huán)境、政策法規(guī)環(huán)境、外部重大事件、信用環(huán)境等。(90.)根據(jù)具體的超限原因，可將超限分為()。A.主動超限B.被動超限C.實質(zhì)性超限D(zhuǎn).非實質(zhì)性超限E.目標(biāo)性超限正確答案：A、B、D參考解析：根據(jù)具體的超限原因，可將超限進(jìn)一步分類，類別有：（1）主動超限。（2）被動超限。（3）非實質(zhì)性超限。(91.)商業(yè)銀行對交易賬戶進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有()。A.盯市B.盯模C.按照成本價值計值D.按照歷史價值計值E.按照賬面價值計值正確答案：A、B參考解析：市值重估是指對交易賬戶頭寸重新估算其市場價值。商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時通常采用盯市與盯模兩種方法。盯市即按市場價格計值，按市場價格對頭寸的計值至少應(yīng)逐日進(jìn)行，其好處是收盤價往往有獨立的信息來源，并且很容易得到。盯模即按模型計值，當(dāng)按市場價格計值存在困難時，銀行可以按照數(shù)理模型確定的價值計值。(92.)貸款定價通常由()等因素決定。A.資本成本B.經(jīng)營成本C.風(fēng)險成本D.債務(wù)成本E.股權(quán)成本正確答案：A、B、C、D、E參考解析：考查貸款定價的內(nèi)容，資金成本包括債務(wù)成本和股權(quán)成本。考點：關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制(93.)下列屬于管理聲譽風(fēng)險的最好辦法的是()。A.推行全面風(fēng)險管理理念B.改善公司治理C.預(yù)先做好應(yīng)對聲譽危機(jī)的準(zhǔn)備D.確保其他主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理E.商業(yè)銀行通常將聲譽風(fēng)險看做是對經(jīng)濟(jì)價值最大的威脅正確答案：A、B、C、D參考解析：截至目前，國內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)尚未開發(fā)出有效的聲譽風(fēng)險管理量化技術(shù)，但普遍認(rèn)為聲譽風(fēng)險管理的最佳實踐操作是：推行全面風(fēng)險管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備；確保各類風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。考點：聲譽風(fēng)險管理的基本做法(94.)引起中國商業(yè)銀行體系流動性風(fēng)險的宏觀經(jīng)濟(jì)因素主要包括()。A.外匯占款B.貸款投放C.現(xiàn)金支取D.財政存款E.理財業(yè)務(wù)正確答案：A、B、C、D參考解析：引起中國商業(yè)銀行體系流動性風(fēng)險的宏觀經(jīng)濟(jì)因素主要包括外匯占款、貸款投放、現(xiàn)金支取和財政存款。(95.)2013年1月，巴塞爾委員會發(fā)布了《有效風(fēng)險數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險報告原則》，要求風(fēng)險報告要具有()，并滿足報告頻率和分發(fā)的要求。A.及時性B.準(zhǔn)確性C.綜合性D.清晰度E.可用性正確答案：B、C、D、E參考解析：2013年1月，巴塞爾委員會發(fā)布了《有效風(fēng)險數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險報告原則》，要求風(fēng)險報告要具有準(zhǔn)確性、綜合性、清晰度和可用性，并滿足報告頻率和分發(fā)的要求。(96.)流動性風(fēng)險監(jiān)測與控制的主要工作包括()。A.流動性風(fēng)險限額監(jiān)測B.流動性風(fēng)險計算C.流動性風(fēng)險預(yù)警與報告D.流動性風(fēng)險控制E.流動性風(fēng)險反饋正確答案：A、C、D參考解析：流動性風(fēng)險監(jiān)測與控制的主要工作包括流動性風(fēng)險限額監(jiān)測、流動性風(fēng)險預(yù)警與報告和流動性風(fēng)險控制三方面。(97.)下列關(guān)于合同期限錯配表的說法中，正確的有()。A.包含縱向和橫向結(jié)構(gòu)B.縱向結(jié)構(gòu)是所有資產(chǎn)負(fù)債項目C.橫向結(jié)構(gòu)是不同的時間段D.橫向結(jié)構(gòu)是相同的時間段E.每個單元格表示某項產(chǎn)品在該時段上的到期金額正確答案：A、B、C、E參考解析：合同期限錯配表的縱向結(jié)構(gòu)是所有資產(chǎn)負(fù)債項目，橫向結(jié)構(gòu)是不同的時間段。每個單元格表示某項產(chǎn)品在該時段上的到期金額。故D項錯誤。(98.)各項貸款包括()。A.融資租賃B.貿(mào)易融資C.票據(jù)融資D.各項墊款E.保險公司存放正確答案：A、B、C、D參考解析：商業(yè)銀行的存貸比應(yīng)當(dāng)不高于75％。其中，各項存款包括企業(yè)存款、私營及個體存款、事業(yè)單位存款、機(jī)關(guān)團(tuán)體部隊存款、居民儲蓄存款、保險公司存放、2009年1月1日前簽署的郵政儲蓄協(xié)議存款、住房公積金機(jī)構(gòu)存款、保證金存款、應(yīng)解匯款及臨時存款等。各項貸款包括貸款、貿(mào)易融資、票據(jù)融資、融資租賃、從非金融機(jī)構(gòu)買入返售資產(chǎn)、透支、各項墊款等。(99.)下列關(guān)于賬面資本的說法中，正確的有()。A.賬面資本與銀行風(fēng)險并無關(guān)系B.賬面資本是銀行持股人的永久性資本投入C.賬面資本反映了銀行實際擁有的資本水平D.賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般風(fēng)險準(zhǔn)備、未分配利潤和投資重估儲備六個部分E.賬面資本就是經(jīng)濟(jì)資本正確答案：B、C、D參考解析：資本雖然不和風(fēng)險直接掛鉤，但是風(fēng)險帶來的任何損失最終都會反映在賬面上。故A項錯誤。賬面資本與經(jīng)濟(jì)資本是兩個不同的概念。賬面資本是銀行持股人的永久性資本投入，即資產(chǎn)負(fù)債表上的所有者權(quán)益，反映了銀行實際擁有的資本水平。經(jīng)濟(jì)資本又稱為風(fēng)險資本，是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失(即非預(yù)期損失)所需要持有的資本數(shù)額，是銀行抵補風(fēng)險所要求擁有的資本。經(jīng)濟(jì)資本并不必然等同于銀行所持有的賬面資本，可能大于賬面資本，也可能小于賬面資本。故E項錯誤。(100.)缺口分析的局限性是()。A.只考慮了重新定價風(fēng)險，未考慮基準(zhǔn)風(fēng)險B.未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響C.忽略了同一時段內(nèi)不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異D.忽略了各幣種匯率變動的相關(guān)性E.只能反映利率變動的短期影響正確答案：A、B、C、E參考解析：“忽略了各幣種匯率變動的相關(guān)性”為外匯敞口分析的局限性。考點：市場風(fēng)險計量方法(101.)商業(yè)銀行應(yīng)從以下()方面加強(qiáng)操作風(fēng)險管理。A.治理結(jié)構(gòu)B.數(shù)據(jù)管理C.政策制度D.信息系統(tǒng)E.成果應(yīng)用正確答案：A、B、C、D、E參考解析：根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》及相關(guān)配套制度，商業(yè)銀行應(yīng)從治理架構(gòu)、政策制度、數(shù)據(jù)管理、信息系統(tǒng)、成果應(yīng)用等方面加強(qiáng)操作風(fēng)險管理。考點：操作風(fēng)險管理框架(102.)《商業(yè)銀行公司治理指引》中強(qiáng)調(diào)，高級管理人員應(yīng)當(dāng)按照董事會要求，及時、準(zhǔn)確、完整地向董事會報告有關(guān)本行()等情況。A.經(jīng)營業(yè)績B.重要合同C.財務(wù)狀況D.風(fēng)險狀況E.經(jīng)營前景正確答案：A、B、C、D、E參考解析：《商業(yè)銀行公司治理指引》中強(qiáng)調(diào)，高級管理人員應(yīng)當(dāng)按照董事會要求，及時、準(zhǔn)確、完整地向董事會報告有關(guān)本行經(jīng)營業(yè)績、重要合同、財務(wù)狀況、風(fēng)險狀況和經(jīng)營前景等情況(103.)商業(yè)銀行的以下風(fēng)險管理措施中，屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略的有()。A.購買保險B.第三方擔(dān)保C.備用信用證D.期權(quán)合約E.對沖正確答案：A、B、C、D參考解析：風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。風(fēng)險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移。(1)保險轉(zhuǎn)移。保險轉(zhuǎn)移是指商業(yè)銀行購買保險,以繳納保險費為代價,將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給承保人。當(dāng)商業(yè)銀行發(fā)生風(fēng)險損失時,承保人按照保險合同的約定責(zé)任給予商業(yè)銀行一定的經(jīng)濟(jì)補償。(2)非保險轉(zhuǎn)移。擔(dān)保、備用信用證等能夠?qū)⑿庞蔑L(fēng)險轉(zhuǎn)移給第三方。例如,商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時,通常會要求借款人提供第三方信用擔(dān)保作為還款保證,若借款人到期不能如約償還貸款本息,則由擔(dān)保人代為清償。考點：商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略(104.)下列哪些屬于操作風(fēng)險的人員因素()A.知識／技能匱乏B.內(nèi)部欺詐C.核心員工流失D.違反用工法E.外部人員盜竊正確答案：A、B、C、D參考解析：形成操作風(fēng)險的因素主要有四個：人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷、外部事件。人員因素是內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)以及員工的知識／技能匱乏、核心員工流失、商業(yè)銀行違反用工法等造成不良影響而引起的風(fēng)險。(105.)商業(yè)銀行在對法人客戶信用風(fēng)險的財務(wù)分析中，若企業(yè)擬申請中長期貸款，但其當(dāng)前正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈流量是負(fù)值時，則以下做法恰當(dāng)?shù)挠?)。A.在貸款初期，應(yīng)當(dāng)考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現(xiàn)金流量以償還貸款利息B.主要分析該企業(yè)未來的經(jīng)營活動是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息C.由于企業(yè)經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈流量是負(fù)值，所以商業(yè)銀行不應(yīng)當(dāng)批準(zhǔn)這項貸款D.商業(yè)銀行在對該企業(yè)進(jìn)行財務(wù)分析時，需要考慮企業(yè)的發(fā)展時期E.進(jìn)行現(xiàn)金流量分析分析時考慮不同發(fā)展時期的現(xiàn)金流特性正確答案：A、B、D、E參考解析：針對企業(yè)所處的不同發(fā)展階段以及不同期限的貸款，企業(yè)現(xiàn)金流量分析的側(cè)重點有所不同：對于短期貸款,應(yīng)當(dāng)考慮正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時而且足額償還貸款;對于中長期貸款,應(yīng)當(dāng)主要分析未來的經(jīng)營活動是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息，但在貸款初期，應(yīng)當(dāng)考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現(xiàn)金流量以償還貸款利息。此外，由于企業(yè)發(fā)展可能處于開發(fā)期、成長期、成熟期或衰退期，進(jìn)行現(xiàn)金流量分析時需要考慮不同發(fā)展時期的現(xiàn)金流特性。C選項：雖然企業(yè)當(dāng)前經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈流量是負(fù)值，并不表示不能貸款給他，可能企業(yè)剛好處于開發(fā)期和成長期，此時正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈流量一般是負(fù)值。考點：單一法人客戶信用風(fēng)險識別(106.)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循()的原則。A.依法B.公開C.公正D.公平E.效率正確答案：A、B、C、E參考解析：監(jiān)管原則是對監(jiān)管行為的總體規(guī)范，《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理，應(yīng)當(dāng)遵循依法、公開、公正和效率四項基本原則。(107.)信用風(fēng)險監(jiān)測是商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多方法來完成，當(dāng)其對單一客戶進(jìn)行風(fēng)險檢測時，需要借助的方法有()。A.6C法B.客戶信用評級方法C.貸款分類方法D.信用評分方法E.組合管理方法正確答案：A、B、C、D參考解析：信用風(fēng)險監(jiān)測是商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多方法來完成，當(dāng)其對單一客戶進(jìn)行風(fēng)險檢測時，需要借助的方法有6C法、客戶信用評級方法、貸款分類方法、信用評分方法。(108.)下列可以有效控制商業(yè)銀行柜臺業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的措施有()。A.完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風(fēng)險B.牢固樹立審慎穩(wěn)健的信貸經(jīng)營理念，堅決杜絕各類短期行為和粗放管理C.加強(qiáng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，盡可能將業(yè)務(wù)納入系統(tǒng)處理，并在系統(tǒng)中自動設(shè)立風(fēng)險監(jiān)控要點，發(fā)現(xiàn)操作中的風(fēng)險點能及時提供警示信息D.實行個人信貸業(yè)務(wù)集約化管理，提升管理層次，實現(xiàn)審貸部門分離E.強(qiáng)化一線實時監(jiān)督檢查，促進(jìn)事后監(jiān)督向?qū)I(yè)化、規(guī)范化邁進(jìn)，改進(jìn)檢查監(jiān)督方法，同時充分發(fā)揮各專業(yè)部門的指導(dǎo)、檢查和督促作用正確答案：A、C、E參考解析：B項，“牢固樹立審慎穩(wěn)健的信貸經(jīng)營理念，堅決杜絕各類短期行為和粗放管理”為法人信貸業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險控制措施；D項，“實行個人信貸業(yè)務(wù)集約化管理，提升管理層次，實現(xiàn)審貸部門分離”屬于個人信貸業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險控制措施。考點：柜面業(yè)務(wù)(109.)以下()屬于柜臺業(yè)務(wù)存在的主要操作風(fēng)險點。A.柜員為無證件或未獲得相關(guān)批文的客戶開立賬戶B.未經(jīng)授權(quán)辦理大額存取款業(yè)務(wù)C.以停用、作廢的印章未封存上繳或未及時銷毀D.管庫員雙人管庫、同進(jìn)同出E.銀企不對賬或?qū)~不符時，未及時進(jìn)行處理正確答案：A、B、C、E參考解析：考點：柜面業(yè)務(wù)(110.)操作風(fēng)險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括()。A.聘用員工做法和工作場所安全性B.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法D.實物資產(chǎn)損壞E.外部欺詐正確答案：A、B、C、D、E參考解析：根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險，并由此分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)業(yè)及業(yè)務(wù)做法，實物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理。(111.)戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從()入手。A.戰(zhàn)略層面B.管理層面C.宏觀層面D.微觀層面E.信息層面正確答案：A、C、D參考解析：戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從戰(zhàn)略層面、宏觀層面、微觀層面人手。(112.)流動性風(fēng)險限額的管理流程包括()。A.限額設(shè)立B.限額調(diào)整C.限額監(jiān)測D.限額管理E.超限額管理正確答案：A、B、C、E參考解析：流動性風(fēng)險限額的管理流程包括四個內(nèi)容：限額設(shè)立、限額調(diào)整、限額監(jiān)測和超限額管理。考點：流動性風(fēng)險限額監(jiān)測(113.)下列屬于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險原則的有()。A.保障性B.流動性C.安全性D.效益性E.競爭性正確答案：B、C、D參考解析：商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的原則是流動性、安全性、效益性。(114.)基本指標(biāo)法的計算中涉及()變量。A.基本指標(biāo)法需要的資本B.前3年中總收入為負(fù)數(shù)的年數(shù)C.前3年中總收人為正數(shù)的年數(shù)D.前3年各年為正的總收入E.所計量的總的年數(shù)正確答案：A、C、D參考解析：基本指標(biāo)法的計算中涉及基本指標(biāo)法需要的資本、前三年中總收入為正數(shù)的年數(shù)、前三年各年為正的總收入。(115.)新聞平臺收集到的信息包括()。A.貨幣供應(yīng)增加或緊縮B.消費信心指數(shù)C.GDP增長率D.政治恐怖主義E.官僚主義正確答案：A、B、C、D、E參考解析：新聞平臺收集到的信息包括：貨幣供應(yīng)增加或緊縮、利率大幅變化、匯率大幅變化、國內(nèi)通脹率、GDP增長率、消費信心指數(shù)、貿(mào)易差額、短期資本流入、股市價格指數(shù)波動、某一國家零售營業(yè)額、政局穩(wěn)定性和政治民主性、經(jīng)濟(jì)計劃的成效、政治恐怖主義、官僚主義等。考點：國別風(fēng)險日常監(jiān)測(116.)商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素有()。A.內(nèi)部控制環(huán)境B.風(fēng)險識別與評估C.內(nèi)部控制措施D.信息交流與反饋E.監(jiān)督、評價與糾正正確答案：A、B、C、D、E參考解析：商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括內(nèi)部控制環(huán)境，風(fēng)險識別與評估，內(nèi)部控制措施，信息交流與反饋，監(jiān)督、評價與糾正等要素。(117.)CreditMonitor模型認(rèn)為，貸款的信用風(fēng)險溢價視為看漲期權(quán)要素變量的函數(shù)這些變量包括()。A.企業(yè)貸款數(shù)額B.企業(yè)資產(chǎn)市場價值C.企業(yè)資產(chǎn)市場價值的波動性D.市場收益率E.企業(yè)資產(chǎn)賬面價值正確答案：A、B、C參考解析：影響貸款信用風(fēng)險溢價的要素包括企業(yè)貸款數(shù)額、企業(yè)資產(chǎn)的市場價值、企業(yè)資產(chǎn)價值的波動性、短期無風(fēng)險利率、貸款剩余期限。DE都不在這些影響因素中。(118.)聲譽風(fēng)險管理的基本做法包括()。A.明確董事會和高級管理層的責(zé)任B.建立清晰的聲譽風(fēng)險管理流程C.采取恰當(dāng)?shù)穆曌u風(fēng)險管理方法D.找到合適的機(jī)構(gòu)將風(fēng)險外包E.制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進(jìn)行修正正確答案：A、B、C參考解析：聲譽風(fēng)險管理的基本做法包括：明確董事會和高級管理層的責(zé)任、建立清晰的聲譽風(fēng)險管理流程、采取恰當(dāng)?shù)穆曌u風(fēng)險管理方法。考點：聲譽風(fēng)險管理的基本做法(119.)屬于操作風(fēng)險關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的有()。A.從業(yè)年限B.產(chǎn)品成熟度C.技能水平D.客戶滿意度E.反洗錢警報占比正確答案：B、C、D參考解析：關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)包括：交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、市場變動、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、