2023年銀行從業資格考試《風險管理》押題三

1、假設某獲得3年期項目貸款的企業的信用評級為BBB,其在第一年、次年和第三年的邊際死亡率分別

為6%、5%和4%,則該企業3年后可以如約償還該貸款的概率為（）。

A、82.4%B、70%C、85.7%D、86.5%

對H勺答案；c

根據死亡率模型：該企業3年后可以如約償還該貸款的J概率為：（1-6%）*（1-5%）*（14%）=0.857=85.7%

2、戰略風險管理強化了商業銀行對于潛在威脅口勺洞察力，可以預先識別所有潛在風險以及這些風險之間

日勺為在聯絡和互相作用。簡言之，銀行戰略風險管理的作用可以概括為（）。

A、最大程度的防止經濟損失，提高員工的J業務純熟程度，提高銀行著名度

B、最大程度口勺防止經濟損失，持久維護商業銀行口勺聲譽，提高銀行的股東價值

C、持久維護商業銀行的聲譽，提高員工的業務純熟程度，消除銀行面臨的操作風險

D、提高銀行的股東價值和銀行著名度，保持銀行的流動性

對H勺答案：B

考察戰略風險管理的作用。

3、銀行風險管理的J流程是（）。

A、風險控制一風險識別一風險監測一風險計量

B、風險識別一風險控制一風險計量一風險監測

C、風險監測一風險識別一風險控制一風險計量

D、風險識別一風險計量一風險阻測一風險控制

對H勺答案：D商業銀行H勺風險管理流程可以概括為風險識別、風險計量、風險監測和風險控制四個重要環

節,

4、如下選項中，不屬于方差一一協方差的缺陷II勺是（）。

A、只反應了風險因子對整個組合日勺一階線性和二階線性影響，無法反應高階非線性特性

B、依賴分布假設C、實行速度較難D、計算效率較高

對口勺答案：c風險度量日勺成果受制于歷史周期的長度是歷史模型法的缺陷。

5、如下不屬于操作風險中系統缺陷口勺是（）。

A、數據/信息質量B、系統的J穩定性、兼容性、合適性

C、違反用工法D、逅反系統安全規定

對的答案：c考察操作風險的分類。

6、在實際應用中，一般用正態分布來描述（）1向分布。

A、每日股票價格B、每FI股票指數C、股票價格每日變動值D、股票價格每日收益率

對口勺答案：D正態分布可來描述交易類資產的收益率分布。

7、下列有關市場約束和信息披露的I說法，不對的日勺是（）.

A、銀行的信息披露重要由資產負債表、利潤表、現金流最表、報表附注、部分企業治理情

況和部分風險管理狀況所構成

B、信息披露是《巴塞爾新資本協議》提出的三大支柱之一

C、市場約束是《巴塞爾新資本協議》提出的三大支柱之一

D、市場約束機制發揮外部監督作用，推進銀行業金融機構持續改善經營管理，提高經營效

益，減少經營風險

對的答案：B三大支柱包括，最低資本規定、監管當局監督檢查和市場約束。

8、（）是風險文化的精神關謔，也是風險文化中最為重要和最高層次的原因。

A、風險管理行為B、風險管理理念C、風險管理知識D、風險管理制度

對H勺答案：B風險管理理念是風險文化的精神關鍵，也是風險文化中最為重要和最高層次日勺原因。

9、我國《商業銀行法》規定，商業銀行日勺貸款余額和存款余額H勺比例不得超過（）,流動性資產余額

與流動性負債余額日勺比例不得低于（）。

A、25%、75%B、75%、25%C、80%、15%D、15%、80%

對口勺答案：B考察存貸款比例與流動性比率。

10、商業銀行的市場約束方波及監管部門、公眾存款人、股東、其他債權人、外部中介機構以及銀行業協

會等，其中市場約束口勺關鍵是（）。

A、公眾存款人B、監管部門C、外部中介機構D、股東

對的答案：B監管部門是市場約束的關鍵。

11、風險識別包括（）兩個環節。

A、感知風險和檢測風險B、計量風險和分析風險

C、感知風險和分析風險D、計量風險和監控風險

對的答案：c風險識別包括感知風險和分析風險兩個環節。

12、根據監管機構日勺規定，商業銀行企業法人的］信用風險內部評級體系應當包括（）兩個維度。

A、內部評級和外部評級B、客戶評級和債項評級

C、資產評級和負債評級D、分類評級和總類評級

對H勺答案：B

二維評級體系：一維是客戶評級（針對客戶的違約風險），另一維是債項評級（反應交易本

身特定的風險要素）。

13、我國商業銀行計量操作風險的措施不包括（）。

A、高級計量法B、原則法C、基本指標法D、要素評估法

對H勺答案：D根據《商業銀行資本管理措施（試行）》第九十五條的規定，“商業銀行可采用基本指標法、原

則法或高級計量法計量操作風險資本規定。”

14、如下（）不是商業銀行在完善內部控制體系過程中應包括口勺重要要素。

A、內部交流制度B、風險識別與評估C、內部控制措施D、信息交流與反饋

對的答案：A商業銀行在完善內部控制體系過程中應包括H勺重要要素包括控制環境、風險識別與評估、內

部控制措施、信息交流與反饋以及監督、評價與糾正。見表2—2.

15、下列有關商業銀行風險管理理念的認識，錯誤的是（）。

A、風險管理理念是風險文化的精神關鍵

B、風險管理理念是風險文化中最為重要和最高層次H勺原因

C、風險管理理念是風險文化的構成部分

D、風險管理理念一般由風險文化、知識和制度三個層次構成

對口勺答案：D風險文化一般由風險管理理念、知識和制度三個層次構成，其中風險管理理念是風險文化的

精神關鍵，也是風險文化中最為重要和最高層次的原因。

16、商業銀行在采用高級計量法/算操作風險監管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋原因，

但保險理賠收入的風險緩釋作用最高不應超過操作風險監管資本規定的J（）。

A、10%B、20%C、80%D、50%

對的答案：B商業銀行在計量操作風險監管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋原因，但保

險II勺緩釋最高不超過操作風險監管資本規定R勺20%。

17、風險文化一般由三個層次構成，不包括（）。

A、風險管理行為B、風險管理理念C、風險管理知識D、風險管理制度

對的答案：A風險文化一般由風險管理理念、知識和制度三個層次構成。

18、如下不屬于利率風險的是（）。

A、重新定價風險B、利率構造性風險C、期權性風險D、基準風險

對H勺答案：B考察利率風險的內容。

19、假設一家銀行的外匯敞I」頭寸為日元多頭120,歐元多元50,港幣空頭60,美元空頭30,則合計總敞

口頭寸是（）o

A、150B、120C、40D、260

對的答案:D

合計總敞口頭寸為：120+50+60+30=260

20、商業銀行目前的I外匯敞口頭寸如下：法郎空頭20,日元多頭50,馬克多頭100,英鎊多頭150,美元

空頭180o則使用短邊法確定H勺總敞口頭寸為（）。

A、500B、100C、300D、200

對的答案：c凈多頭頭寸之和為：50+100+150=300,凈空頭頭T之和為：20+180=200；由于前者絕對值較

大，因此總敞口頭寸為300。

21、商業銀行與借款人及其他第三人簽訂協議后，當借款人財務狀況惡化、違反借款協議或無法償還貸款

本息時，銀行可以通過執行擔保（）。

A、保證貸款口勺資金安全B、爭取貸款本息的最終償還或減少損失

C、減少負債日勺損失D、以抵押品價值來賠償經濟資本

對的答案：B常識題。

22、低利率水平表達央行正在實行適度寬松的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策H勺影響下，（）。

A、企業的違約風險都會有一定程度H勺提高B、企業的違約風險都會有一定程度的減少

C、企業的違約風險不受影響D、企業的違約風險一定會提高

對的答案：B高利率水平表達中央銀行正在實行緊縮的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下,

所有企業的違約風險都會有一定程度的提高。反之，則出現相反的狀況。

23、假設其他條件相似，貸款總額與關鍵存款的比率（）表明商業銀行日勺流動性越高，流動性風險也

相對（）。

A、越小，越大B、越小，越小C、越大，越小D、越大，越大

對H勺答案：B假設其他條件相似，貸款總額與關鍵存款日勺比率越小表明商業銀行存儲的流動性越高，流動

性風險也相對越小。

24、下列有關戰略風險管理基本做法口勺說法，對?的的」是（

A、保證及時處理投訴和批評B、增強對客戶口勺透明度

C、增強對公眾口勺透明度D、明確董事會和高級管理層的責任

對H勺答案：D其他都屬于聲譽管理的基本做法。

25、張某向商業銀行申請個人住房抵押貸款，期限23年。該行在張某尚未來得及辦理他項權，正的狀況下,

便提前向其發放貸款。很快張某出車禍身亡，導致該筆貸款處在高風險狀態。此狀況應歸類為（）引

起的操作風險。

A、人員原因B、內部流程C、系統缺陷D、外部事件

對的答案：B

常識題題干中出現日勺問題，是對內部流程執行不嚴導致口勺操作風險。

26、20世紀70年代，商業銀行進入（）。

A、資產負債風險管理模式階段B、資產風險管理模式階段

C、全面風險管理模式階段D、負債風險管理模式階段

對II勺答案：A考察商業銀行風險管理的發展階段。

27、商業銀行風險管理委員會的關鍵職能是（）。

A、保證有效識別多種風險B、確定全行的風險管理政策和指導原則

C、內部監察工作D、執行風險管理政策

對H勺答案：B董事會一般設置最高風險管理委員會，負責確定全行日勺風險管理政策和指導原貝］。

28、假設某銀行新貸款額為5000萬元，到期貸款2023萬元，貸款發售1000萬元，存款凈流量1000萬元,

其他資產和負債凈流最為500萬元，假準期初無剩余或赤字，則未來時段內口勺流動性頭寸為（）萬元。

A、2023B、3000C、35OOD、4500

對口勺答案：c新貸款凈增值=新貸款額一到期貸款一貸款發售=5000—2023—1000=2023存款凈流量=1（X）0

期初日勺剩余或赤字為0未來時段內的流動性頭寸為2O23+1OOO+5OO=35（X）

29、操作風險識別措施包括（）。

A、自我評估法、因果分析模型B、自我評估法、損失分布法

C、因果分析模型、風險地圖法D、風險地圖法、自我評估法

對的答案：A常識題考察操作風險識別的重要措施。

30、商業銀行可以采用的風險識別措施不包括（）。

A、VARB、制作風險清單C、財務狀況分析法D、失誤樹分析措施

對的答案：A考察風險識別的措施。

31、正態隨機變量xH勺觀測值落在距均值H勺距離為2倍原則范闈內的概率約為（）o

A、68%B、95%C、32%D、50%

對的答案：B距均值1倍原則差范圍內的概率為68%,2倍為95%,2.5倍為99%。

32、假設某商業銀行口勺五級貸款分類狀況為：正常類貸款150億，關注類貸款40億，次級類貸款5億，

可疑類貸款4億，損失類貸款1億，那么該商業銀行的不良貸款率等于（）。

A、20%B、15%C、10%D、5%

對的答案：D不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）/各項貸款;（5+4+1）/

（150+40+5+4+1）=5%。

33、作為市場風險口勺重要計量和分析措施，久期分析?般用來衡量商業銀行的經濟價值對利率變動的敏感

性，側重于分析（）。

A、基準風險日勺長期影響B、重新定價風險的短期影響

C、期權風險H勺短期影響D、利率變動的長期影響

對H勺答案：D此題考察對久期分析的理解。

34、如下選項中一般被認為是商業銀行敏感負債的是（）。

A、電力等費用收入B、大額協議存款C、政府稅款D、證券業存款

對的答案：D證券業存款屬于敏感負債，對利率非常敏感，隨時都也許提取；政府稅款、電力等費用收入

屬于脆弱資金，在短期內也許提取。

35、假設某風險資產的預期收益率為8%,原則差為0.15,同期國債的無風險收益率為4%。假如但愿運

用該風險資產和國債構造一種預期收益率為6%的資產組合，則該風險資產和國債的投資權重分別為

（）。

A、40%,60%B、20%,80%C、30%,70%D、50%,50%

對口勺答案：D設兩種資產的投資權重分別為xl和x2,則根據資產組合的收益率計算：8%*xl+4%*x2=6%,

且xl+x2=l,可得:xl=x2=0.5.

36、如下有關風險管理組織中各機構重要職責的說法，錯誤打勺是（）。

A、董事會是商業銀行時決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任

B、風險管理委員會負責建設完善風險管理體系，組織開展各項管理工作對銀行承擔的風險進行識別、計

量、監測、控制、緩釋以及風險敝口的匯報

C、監事會重要負責監督董事會、高管層與否盡職履職，并對銀行承擔的風險水平和風險管理體系的有效

性進行獨立的監督、評價

D、高級管理層負責建設完善風險管理體系，組織開展各項管理工作對銀行承擔口勺風險進行識別、計量、

監測、控制、緩釋以及風險敞口的匯報

對H勺答案：D高級管理層負責根據業務戰略和風險偏好組織實行資本管理工作。

37、商業銀行的（）狀況直接反應了其從宏觀到微觀的J所有層面的I運行狀況。

A、安全性B、流動性C、收益性D、風險性

對H勺答案：B考察流動性的內容。

38、假設某企業信用評級為BBB,時其項目貸款日勺年利率為10%。根據歷史經驗，同類評級日勺企業違約后,

貸款回收率為30%。若同期信用評級為AAA企業口勺此類項目貸款的年利率為5%,則根據KPMG風險中

性定價模型，該信用評級為BBB級的企業客戶在I年內的違約概率為()。

A、5%B、6%C、7%D、8%

對的答案:B根據KPMG風險中性定價模型公式:P(l+K)+(1-P)*(I+K)*&=l+i；P為期限I年的風險資

產的非違約概率，(1一P)即其違約概率；K為風險資產I向承諾利息；&為風險資產的回收率，等于“1一

違約損失率”；i為期限1年的元風險資產的收益率。P*(1+1O%)+(1-P)*(l+10%)*30%=l+5%,可得

P=94%,即該企業客戶在1年內的違約概率為6%。

39、()對戰略風險管理的成果負有最終責任。

A、戰略管理部門和戰略規劃部門B、客戶和消費者

C、銀行員工和投資者D、董事會和高級管理層

對口勺答案：D董事會和高級管理層對■戰略風險管理的成果負有最終責任。

40、戰略風險識別不包括()層面。

A、宏觀戰略B、中觀管理C、微觀執行D、技術

對II勺答案：D在商業銀行內部經營管理活動中，戰略風險可以從宏觀戰略層面、中觀管理層面和微觀執行

層藥進行識別。

41、有關操作風險匯報口勺說法，對的的是()。

A、不能使用外部人員撰寫的匯報

B、除高級管理層外，匯報不應發送給對應的各級管理層

C、內審部門應直接參與業務部門的操作風險管理

D、業務部門可以單獨向高級管理層匯報，不一定需要通過風險管理部門

對H勺答案：D內審部門不直接參與業務部門口勺操作風險管理；除高級管理層外，匯報還應發送給對應的各

級管理層以及也許受到影響艮I有關單位；為了保證風險匯報日勺有效性和可靠性，還可使用外部人員撰寫的

匯報。

42、20世紀70年代，商業銀行進入（）。

A、資產負債風險管理模式階段B、資產風險管理模式階段

C、全面風險管理模式階段D、負債風險管理模式階段

對口勺答案：A考察商業銀行風險管理的發展階段。

43、下列有關期貨的描述，錯誤時是（）。

A、期貨合約一般通過金融機構或經紀商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手口勺違約風險

B、期貨合約口勺各項條款都是原則化的

C、期貨合約到期前可以平倉

D、期貨品種重要有金融期貨和商品期貨

對的答案:A

遠期合約一般通過金融機構或經紀商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風險；期

貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔違約風險。

44、某企業流動資產合計6000萬元，流動負債合計4000萬元，存貨合計2023萬元，則該企業的速動比

率為（）。

A、1B、0.6C、1.5D、0.5

對的答案：A速動比率=速動資產/流動負債合計=（流動資產一存貨一預付賬款一待攤費用）/流動負債

=（6000—2023）/4000=1

45、外匯（）是衡量匯率變現對銀行當期收益的影響的I一種措施。

A、缺口分析B、敞口分析C、情景分析D、久期分析

對H勺答案：B此題考察定義。

46、現場檢查過程分為五個階段，如下次序對的的」是（）。

A、檢查準備一檢查匯報一檢查實行一檢查處理一檢查檔案整頓

B、檢查準備一檢查檔案整頓一檢查實行一檢查匯報一檢查處理

C、檢查準備一檢查檔案整頓一檢杳匯報一檢查實行一檢杳處理

D、檢查準備一檢查實行一檢查匯報一檢查處理一檢查檔案整頓

對的答案：D考察現場檢查的過程。

47、下列有關資產負債久期缺口對商業銀行流動性影響的表述，對I削向是（）。

A、當缺口為負值時，假如市場利率上升，流動性也隨之減弱

B、當缺口為負值時，假如市場利率下降，流動性也隨之加強

C、當缺口為正值時，假如市場利率下降，流動性也隨之加強

D、當缺口為正值時，假如市場利率上升，流動性也隨之加強

對的答案：c在絕大多數狀況下，久期缺口都為正值，假如市場利率下降，銀行的市場價值將增長，流動

性也隨之加強。

48、假設某商業銀行資金交易部門目前在99%H勺置信水平下，每日vaR為300萬元，則下列表述對的的是

（）。

A、該組合在一天中的損失有99%時也許性不會超過100萬元

B、該組合在一天中有99%日勺也許性其損失不會超過300萬元

C、該組合目前的J市場價值為297萬元

D、該組合目前日勺損失價值為3萬元

對H勺答案：B該組合在一天中有99%的也許性其損失不會超過300萬元。

49、從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的J角度出發，銀行資本的關鍵功能是（）。

A、提供企業貸款B、吸取損失C、防止通貨膨脹D、贏取利潤

對的答案：B從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發，銀行資本的關鍵功能是吸取損失。

50、風險評估的總體規定不包括（）。

A、商業銀行應重點分析和評估影響最大的I風險

B、商業銀行應當有效評估和管理各類重要風險

C、商業銀行應當建立風險加總的政策和程序，保證在不一樣層次上及時識別風險

D、商業銀行進行風險加總，應當充足考慮集中度風險及風險之間的互相傳染

對的答案：A本題考核風險評估內總體規定。

51、香港金融管理局規定的法定流動資產比率為（）。

A、20%B、25%C、30%D、35%

對的答案：B考察資產負債期限構造。

52、（）可以滿足計最和估值精確性日勺規定，不過高度依賴風險原因分布規律假設，模型風險較高,

且較難實行，需要非常龐大臥J資源支持。

A、蒙特卡羅模擬法B、方差一協方差法C、歷史模擬法D、內部評級法

對的答案:A

蒙特卡羅模擬法可以滿足計量和估值精確性日勺規定，不過高度依賴風險原因分布規律假

設，模型風險較高，且較難實行，需要非常龐大的資源支持。

53、下列有關市場約束和信息披露的說法，不對的的是（

A、銀行的信息披露重要由資產負債表、利潤表、現金流量表、報表附注、部分企業治理情

況和部分風險管理狀況所構成

B、信息披露是《巴塞爾新資本協議》提出的三大支柱之一

C、市場約束是《巴塞爾新資本協議》提出的三大支柱之一

D、市場約束機制發揮外部監督作用，推進銀行業金融機構持續改善經營管理，提高經營效

益，減少經營風險

對口勺答案：B三大支柱包括，最低資本規定、監管當局監督檢查和市場約束。

54、5Cs措施是商業銀行使用最廣泛小J、老式的企業信用分析措施，這種措施不包括下列哪一項原

因?（）。

A、經營環境B、專家的主觀估計C、還款能力D、資本實力

對的答案:B

5cs是指character（品德）、Capital（資本）、Capacity（還款能力）、Collateral（抵押）、Condition（經營環境）。

55、下列屬于法人信貸業務的是（）。

A、貼現.業務B、賬戶管理C、現金庫箱D、會計核算

對的答案：A其他都屬于柜臺業務。

56、商業銀行的決策機構是（）。

A、股東大會B、董事會C、監事會D、高層管理者

對的答案：B考察董事會的內容。

57、（）是商業銀行的決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任。

A、董事會B、最高風險管理委員會C、高級管理層D、風險管理部門

對的答案：A考察商業銀行風險管理組織中董事會H勺知識。

58、外匯（）是衡量匯率變現對銀行當期收益口勺影響的一種措施。

A、缺口分析B、敞口分析C、情景分析D、久期分析

對H勺答案：B考察外匯敞口分析的定義。

59、根據《國際會計準則第39號》對金融資產的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而

是計入所有者權益日勺資產是（）。

A、持有待售類資產B、持有到期的投資C、貸款D、應收款

對的答案:A

《國際會計準則第39號》將金融資產劃分為四類：以公允價格計量且公允價格變動計入損

益的金融資產、持有待售、持有到期的投資、貸款和應收款。其中，前兩類資產按公允價

格計價，但對于持有待售類資產，其公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權益。

60、下列不屬于流動性H勺基本要素的是（）。

A、時間B、成本C、資金數量D、技術

對的答案：D考察流動性的基本要素。

61、（）是對通過識別和計量的風險采用分散、對沖、轉移、規避和賠償等措施，進行有效管理和控

制口勺過程。

A、風險識別B、風險計量C、風險監測D、風險控制

對H勺答案：D這是風險控制日勺定義。

62、下列商業銀行客戶中，僅適合采用專家判斷法進行信用評級的是（）。

A、債務人B、借款人C、投資者D、存款人

對II勺答案：B專家判斷法是目前金融機構對借款人進行信用評級時常常采用的一種有效口勺措施。

63、下列有關商業銀行通過業務外包以管理其操作風險的說法，不對時時是（）。

A、合理的業務外包可使商業銀行提高效率，節省成本

B、商業銀行通過業務外包將最終責任轉移給了外部服務提供商

C、業務外包必須有嚴格的協議或服務協議

D、某些關鍵過程和關鍵業務不應外包出去

對H勺答案：B操作或服務雖然可以外包，但其最終貨任并沒有被“包”出去。

64、監事會是我國商業銀行所特有的監督機構，對（）負貨，從事商業銀行內部盡職監督、財務監督、

內部控制監督等監察工作。

A、董事會B、最高風險管理委員會C、股東大會D、風險管理部門

對口勺答案：c考察商業銀行風險管理組織中監事會日勺知識。

65、假如一家銀行的I總資產為10億元，總負債為6億元，資產加權平均久期為2年，負債加權平均久期

為3年，那么久期缺口等于()。

A、一0.2B、0.1C、0.2D、—0.1

對的答案：c久期缺口;資產加權平均久期一(總負債/總資產產負債加權平均久期=2—0.6*3=0.2

66、按照巴塞爾委員會的分類，如下商業銀行資產的流動性自高至低排序對內的是()。(1)國債Q)同

業借款(8)銀行自有房產(4)可發售的貸款組合

A、(2)(1)(3)(4)B、(2)(1)(4)(3)C、(1)(2)(3)(4)D、(1)(2)(4)(3)

對的答案：D考察資產流動性H勺知識。

67、下列有關留置的說法，不對的的是()。

A、留置這一擔保形式重要應用了保管協議、運送協議等主協議

B、留置擔保H勺范圍包括主債權及利息、違約金、損失賠償金、留置物保管費用和實現留置

權II勺費用

C、留置的債權人按照協議約定占有債務人的動產，債務人不按照協議約定H勺期限履行債務

“勺，債權人須經法院判決后方可以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先受償

D、留置是為了維護債權人的合法權益口勺一種擔保形式

對口勺答案：c留置的債權人按照協議約定占有債務人的動產，債務人不按照協議約定的期限履行債務的，

債權人有權按照法律規定留置該財產，以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產日勺價款優先受償。

68、()僅用來衡量大型尤其是跨國銀行的流動性風險程度。

A、大額負債依賴度B、關鍵存款比例C、貸款總額與總資產口勺比率D、現金頭寸指標

對H勺答案：A考察流動性風險評估指標。

69、以（）為基礎計算口勺資本充足率，是監管部門限制銀行過度承擔風險、保證金融市場穩定運行口勺

重要工具。

A、賬面資本B、風險資本C、監管資本D、經濟資本

對II勺答案：c以監管資本為基礎計算口勺資本充足率，是監管部門限制銀行過度承擔風險、保證金融市場穩

定運行的重要工具。

70、下列有關銀行監管基本原則時說法，不對的的是（）。

A、公開原則是指監管活動除法律規定需要保密的以外，應當具有合適的透明度

B、公正原則是指銀行業市場的參與者具有平等的法律地位，銀監會進行監管活動時應當平

等看待所有參與者

C、對公正原則應當把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正

D、效率原則是指銀監會在進行監管活動中要以提高銀行業整體效率為目日勺

對口勺答案：D效率原則是指銀監會在進行監管活動中要合理配置和運用監管資源，提高監管效率，既要保

證全面履行監管職責，保證監管目的的實現，又要努力減少監管成本。

71、對于規模巨大的劫難性損失，一般需要（）來轉移。

A、提取損失準備金B、汨減利潤C、資本金D、保險手段

對的答案：D一般狀況下，金融風險也許導致的損失分為預期損失、非預期損失和劫難性損失，商業銀行

一般應對的做法為：①采用提取損失準備金和沖減利潤日勺方式來應對和吸取預期損失；②用及本金來應對

非預期損失；@用保險手段來轉移規模巨大的劫難性損失。存款是商業銀行的負債，用存款來應對非預期

損失輕易引起“擠兌”危機。

72、根據存款分類原則，可以獲得商業銀行負債的］流動性需求為（）。

A、商業銀行負債口勺流動性需求=0.7X（敏感負債一法定儲備）+（）.2X（脆弱資金一法定儲備）

+0.1X（關鍵存款一法定儲備）

B、商業銀行負債口勺流動性需求=0.6X（敏感負債一法定儲備）+（）.3X（脆弱資金一法定儲備）

+0.25X（關鍵存款一法定儲備）

C、商業銀行負債口勺流動性需求=9.8X（敏感負債一法定儲備）+0.3X（脆弱資金一法定儲備）

+0.15X（關鍵存款一法定儲備）

D、商業銀行負債的流動性需求;D.9X（敏感負債一法定儲備）+0.4X（脆弱資金一法定儲備）+O.35X（關鍵存

款一法定儲備）

對的答案：c

73、如下明顯不應被列入商業銀行交易賬戶的是（）。

A、自營頭寸B、做市交易形成的頭寸

C、代客買賣頭寸D、為對沖銀行賬戶風險而持有日勺衍生工具頭寸

對口勺答案：D明顯不列入交易賬戶H勺頭寸。一般包括：為對沖銀行賬戶風險而持有口勺衍生工具頭寸；向客

戶提供構造性投資和理財產品且進行了完全對沖的衍生產品。

74、（）是交易雙方簽訂的在未來某一期間內互相互換一系列現金流的合約。

A、遠期合約B、期貨合約C、互換合約D、期權合約

對［I勺答案：c這是互換合約H勺定義。

75、一般戰略風險識別可以從（）三個層面入手。

A、戰術、宏觀和全局B、戰略、戰術和全局

C、戰術、宏觀和微觀D、宏觀戰略、中觀管理和微觀執行

對H勺答案：D考察戰略風險識別向知識。

76、某商業銀行上年度期末可供分派口勺資本為5000億元，計劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電

子行業在資本分派中的權重為5%,則本年度電子行業資本分派日勺限額為（）億元。

A、250B、50C、300D、350

對的答案：c資本分派日勺限額=資本*資本分派權重=（5000+1000）*5%=3（X）（億元）。

77、下列有關先進H勺風險管理理念的說法，不對?的的」是（）。

A、風險管理的目口勺是消除風險

B、風險管理戰略應納入商業銀行口勺整體戰略之中，并服務于業務發展戰略

C、風險管理是商業銀行的關鍵競爭力，是發明資本增值和股東回報的重要手段

D、商業銀行應充足理解所有風險，建立和完善風險控制機制，對不理解或無把握控制風險

的業務，應采用審慎態度

對的答案：A風險管理的目的不是消除風險，而是通過積極的風險管理過程實現風險與收益的平衡。

78、中國人民銀行從（）開始實行差異存款準備金政策以及再貸款浮息制度。

A、2023年B、2023年C、2023年D、2023年

對H勺答案：c考察流動性風險管理的內容。

79、下列信用風險監測指標中，與商業銀行自身資產質量最不有關的是（）。

A、正常貸款遷徙率B、關注類貸款遷徙率C、可疑類貸款遷徙率D、預期損失率

對II勺答案：D風險遷徙類指標表達為資產質量從前期到本期變化的比率

80、風險識別的關鍵在于（）。

A、對風險影響原因H勺分析B、對風險影響原因H勺搜集

C、對風險影響原因的評估D、對風險影響原因的調查

對口勺答案：A風險識別的關鍵在于對風險影響原因的分析。

81、在商業銀行投保前，不管是商業銀行自身還是保險機構都要充足評估商業銀行（），最終確定商

業銀行自擔風險還是保險機構承保。

A、操作風險日勺暴露程度B、風險管理能力C、財務承受能力

D、盈利能力E、自我恢復能力

對的答案：ABC考察操作風險緩釋中商業保險的內容。

82、戰略風險管理日勺基本假設有（）。

A、精確預測未來風險事件的也許性是存在的

B、防止工作有助于防止或減少風險事件和未來損失

C、假如對未來風險加以有效管理和運用，風險有也許轉變為發展機會

D、未來風險是無法預測的

E、以上都是

對口勺答案：ABC商業銀行戰略假設的基本假設包括這三條。

83、戰略風險管理的基本假設有（）。

A、精確預測未來風險事件的也許性是存在的B、防止工作有助于防止或減少風險事件和未來損失

C、假如對未來風險加以有效管理和運用，風險有也許轉變為發展機會

D、未來風險是無法預測的E、以上都是

對的答案：ABC商業銀行戰略假設的基本假設包括這三條。

84、商業銀行下列情形中，重要面臨匯率風險的有（）。

A、為客戶提供外匯交易服務時未能立即進行對沖的外匯敞口頭寸

B、銀行對外幣走勢有某種預期而持有的外匯敞口頭寸

C、銀行資產、負債和表外業務到期期限之間存在差異

D、商業銀行在對資產負債表進行會計處理時，將功能貨幣轉換成記賬貨幣

E、銀行、負債之間的幣種不匹配時

對H勺答案：ABDE“銀行資產、負債和表外業務到期期限之間存在差異”屬于利率風險中的I重新定價風險。

85、開展操作風險和內部控制的自我評估日勺作用包括（）。

A、建立覆蓋商業銀行各類經營管理日勺操作風險動態識別評估機制，實現操作風險歐J積極識

別與內部控制持續優化

B、不停優化和完善各類經營管理作業流程，平衡風險與收益，提高商業銀行服務效率和盈

利能力

C、在自我評估基礎上，可以建立操作風險事件數據庫，構建操作風險平常管理的基礎平臺

D、為案件訪查工作提供措施和技術支持，使案件專題治理工作成為長期任務融入商業銀行

平常管理中，從源頭上控制案件隱患及風險損失

E、增進操作風險管理文化的轉變，通過全員風險識別，提高員工參與操作風險管理的積極

性和積極性

對口勺答案：ABCDE考察自我評估的作用。

86、與遠期合約相比，期貨合約具有如下哪些明顯特點?（）。

A、違約風險由交易所承擔B、合約可靈活約定C、合約一般要持有到期

D、合約原則化E、合約可隨時平倉

對H勺答案：ADE考察遠期與期貨的差異。

87、當商業銀行資產負債久期缺口為正時，下列有關市場利率與銀行凈值變化的描述，對的的是（）。

A、市場利率上升，銀行凈值減少B、市場利率下降，銀行凈值增長

C、市場利率不變，銀行凈值不變D、市場利率下降，銀行凈值減少

E、市場利率上升，銀行凈值增長

對口勺答案：ABC此題考察久期分析法。

88、如下屬于國別風險管理體系的基本要素日勺是（）。

A、董事會和高級管理層的有效監控B、完善的國別風險管理政策和程序

C、完善歐I國別風險識別、計審、檢測和控制過程D、完善的內部控制和審計

E、以上都是

對的答案：ABCDE國別風險管理體系包括如下基本要素：董事會和高級管理層的有效監控；完善的國別

風險管理政策和程序；完善依J國別風險識別、計量、檢測和控制過程；完善日勺內部控制和審計。

89、戰略風險管理的I作用包括（）。

A、強化了商業銀行對潛在威脅的洞察力

B、可以預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內在聯絡和互相作用，并盡量在危機真

正發生之前就將其有效遏制

C、戰略風險管理可以最大程度地防止經濟損失、持久維護和提高商業銀行的聲譽和股東價值

D、防止性的戰略風險管理政策向商業銀行所有利益持有者傳遞了強有力U勺信號

E、優化經濟資本配置，并減少貨本使用成本

對的答案：ABCDE考察戰略風險管理的作用。

90、根據巴塞爾委員會頒布日勺《有關資本協議日勺市場風險補充規定》，市場風險包括下列哪幾種風

險?（）。

A、匯率風險B、結算風險C、利率風險D、商品風險E、股票風險

對II勺答案：ACDE結算風險屬于信用風險。

91、如下有關風險價值（vaR）H勺說法對的的是（）。

A、vaR是對未來風險II勺事前預測

B、vaR考慮不一樣H勺風險原因、不一樣投資組合（產品）之間風險分散化效應

C、vaR具有傳記錄量措施不具有的特性和優勢

D、vaR將成為業界和監管部門計量監控市場風險的重要手段

E、vaR值的局限性就包括無法預測尾部極端損失狀況、單邊市場走勢極端狀況

對口勺答案：ABC本題考核VaR的內容。

92、下列有關風險管理中壓力測試的說法，對的時有（）。

A、在信用風險管理中，可以對違約概率進行壓力測試

B、可以對風險計量模型中的每一種變量進行壓力測試

C、可以根據歷史上的市場極端變化來生成壓力測試的假設前提

D、壓力測試需要考慮不一樣風險原因H勺變化對資產組合導致的不利影響

E、在市場風險管理中，壓力測試是對風險價值（vaR）H勺必要補充

對口勺答案：ABCDE考察壓力測試的有關內容。

93、某企業2023年1月4日從A銀行獲取了一筆貸款金額1000萬元、期限1年、年利率7%、到期連本

帶息償付的流動資金貸款，根據巴塞爾新資本協議中違約的定義，則出現下列哪些狀況時，該企業將被A

銀行視為違約客戶（）。

A、債務人實質性信貸債務逾期90天以上B、債務人用請破產

C、銀行將債務人列為破產企業或類似狀態D、銀行將貸款發售并承擔一定比例的I賬面損失

E、債務人已經破產

對H勺答案：ABCDE上述五種狀況出現的話，該企業都將被A銀行視為違約客戶。可參見教材有關詳細內

容，

94、假如市場交易H勺貨幣互換合約的互換利差變窄，則闡明（）0

A、互換交易對手H勺信用風險上升B、市場整體的信用風險上升

C、市場整體的信用風險下降D、互換交易對手的信用風險下降

E、無法判斷互換交易對手信用風險狀況的變化

對H勺答案：CD假如市場交易的貨幣互換合約的互換利差變窄，闡明了市場整體的信用風險下降，互換交

易對手的信用風險下降。

95、有效的戰略風險管理應當（）。

A、定期采用從上至下的方式進行B、全面評估商業銀行的愿景、短期目的以及長期目日勺

C、制定切實可行日勺實行方案D、體目前商業銀行的平常風險管理活動中

E、使得在實現戰略發展目的日勺同步，將風險損失減少到最低

對的答案：ABCDE有效的戰略風險管理應當定期采用從上至下的方式，全面評估商業銀行的愿景、短期

目口勺以及長期目的，并據此制定切實可行口勺方案，體目前商業銀行的平常風險管理活動中。

96、商業銀行員工由于知識/技能匱乏而給商業銀行導致風險的重要行為模式包括（）。

A、在工作中，自己意識不到缺乏必要口勺知識，按照自己認為雙的而實際錯誤H勺方式工作

B、意識到自己缺乏必要的知識，不過由于出于顏面或者其他原因而不向管理層提出或申明

其無法勝任某一工作或者不能處理面對的狀況

C、意識到自己缺乏必要的知識，積極努力學習，盡快提高自己的業務水平

D、意識到自身缺乏必要的知識，并進而運用這種缺陷

E、意識到自身缺乏必要的知識，提出離開對應的工作崗位

對口勺答案：ABD考察人員原因中知識/技能匱乏叢J內容。

97、內部評級體系可以在商業銀行信用風險管理的（）方面發揮重要作用。

A、管理政策制定B、信貸審批C、資本分派D、企業治理E、限額設定

對II勺答案：ABCD商業銀行內部評級成果和風險參數估計值等成果，在信用風險管理政策制定、信貸審批、

資本分派和企業治理等方面發揮重要作用。

98、下列有關風險管理與商業銀行經營日勺關系的說法，對的日勺有（）。

A、承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不停創新發展口勺原動力

B、風險管理可以作為商業銀行實行經營戰略的手段，極大地變化了商業銀行經營管理模式

C、風險管理可以為商業銀行風險定價提供根據，并有效管理商業銀行日勺業務組合

D、健全的風險管理體系可以為商業銀行發明附加價值

E、風險管理水平直接體現了商業銀行MJ關鍵競爭力

對的答案：ABCDE考察風險管理與商業銀行經營日勺關系。

99、如下有關商業銀行操作風險識別口勺描述對日勺的」是（）。

A、監管規定的變化屬于系統風險

B、輸入數據信息口勺質量和穩定怛風險屬于系統缺陷

C、外部欺詐、盜竊、洗錢、政治風險等屬于外部風險

D、內部欺詐、失職違規屬于人員風險

E、操作風險可以劃分為人員風險、流程風險、系統缺陷和外部風險

對口勺答案：BCDE監管規定的變化屬于外部風險。

10（）、商業銀行應當根據資產負債的不一樣流動性，以（）等多級流動性準備，實現彈性的、多層次的

資也負債期限構造匹配，用多道防線抵御也許發生的流動性風險。

A、現金備付B、二級備付C、三級備付D、四級備付E、法定準備

對口勺答案：ABCE考察流動性應急計劃的內容。

101、下列有關商業銀行風險管理方略的說法中，對於JH勺有（）。

A、某商業銀行向多種國家的企業發放貸款，這應用了風險分散的措施

B、某商業銀行在買入股票的同步，買入對應的看跌期權，這應用了風險轉移措施

C、某商業銀行購置出口信貸保險，這應用了風險對沖口勺措施

D、某商業銀行董事會在確定經濟資本分派時，對某項業務配置非常有限U勺資本以限制其規

模，這應用了風險規避的措施

E、某商業銀行對于信用等級較低日勺借款客戶，給與高于基準貸款利率日勺利率水平，這應用

了風險賠償的措施

對口勺答案：ADE某商業銀行購置出口信貸保險，這應用了風險轉移口勺措施；某商業銀行在買入股票的同步,

買入對?應的看跌期權，這應用了風險對沖措施。

102、聲譽風險管理的基本做法包括（）。

A、明確董事會和高級管理層的責任B、建立清晰日勺聲譽風險管理流程

C、采用恰當日勺聲譽風險管理措施D、找到合適的機構將風險外包

E、制定以風險為導向的J戰略規劃，并定期進行修正

對H勺答案：ABC考察聲譽風險管理H勺基本做法。

103、建立清晰的國別風險管理政策流程的重要內容包括（）。

A、跨境業務戰略和重要承擔的國別風險類型B、國別風險管理組織架構、權限和責任

C、國別風險識別、計量和控制程序D、國別風險的匯報體系

E、國別風險準備金政策和計提拮施

對的答案：ABCDE考察國別風險管理政策流程。

104、產品設計缺陷是指商業銀行為企業、個人、金融機構等客戶提供日勺產品在（）等方面存在不完善、

不健全等問題。

A、業務管理框架B、數據信息質量

C、風險管理規定D、權利義務構造E、內部系統安全

對的答案：ACD考察產品設計缺陷H勺定義。

105、商業銀行建立良好的聲譽風險管理體系有助于（）。

A、可以持久、有效地協助商業銀行減少多種潛在的風險損失，招募和留住最佳雇員

B、保證產品和服務的溢價水平

C、減少進入新市場的障礙，維持客戶和供應商H勺忠誠度

D、發明有利口勺資金使用環境

E、增進和投資者日勺關系，強化自身日勺可信度和利益持有者的信心

對H勺答案：ABCDE考察聲譽風險管理體系H勺作用。

106、如下有關商業銀行借入流動性日勺描述，錯誤H勺是（）,.

A、借入資金有助于銀行保持資產規模和構成的穩定性

B、借入資金的利率是負債流動性管理的|控制扛桿

C、商業銀行可以選擇在需要資金口勺時候借入資金，不必一直保持相稱數量口勺流動資產

D、借入資金是緩和銀行流動性壓力最便捷、低風險H勺措施

E、借入流動性是商業銀行減少流動性風險的“最具風險”I向措施

對的答案：CD

107、風險轉移分為（）。

A、正常轉移B、非正常轉移C、安全轉移D、保險轉移E、非保險轉移

對的答案：DE考察風險轉移分類。

108、（）是負責市場風險管理的部門一般應履行的詳細職責。

A、擬訂市場風險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審批

B、識別、計量和監測市場風險

C、監測有關業務經營部門和分支機構對市場風險限額H勺遵守狀況，匯報超額狀況

D、設計、實行事后檢查和壓力測試

E、識別、評估新產品/新業務中所包括的市場風險，審核對應的操作和風險管理程序

對的答案：ABCDE考察市場風險管理部門口勺職責。

109、商業銀行為了防止信貸資產在某些地區、行業和客戶群過度集中，可以采用（）等措施，控制信

用風險。

A、限額管理B、信用風險線釋C、關鍵業務流程控制

D、關鍵業務環節控制E、資產證券化與信用衍生產品

對H勺答案：ABCDE考察信用風險控制aJ措施。

110、如下選項中，有助于減少商業銀行流動性風險的做法有（）。

A、將貸款集中于可以獲得更高收益的行業

B、以零售資金作為銀行負債的I重要來源

C、以批發性質口勺資金作為銀行負債口勺重要來源

D、制定風險集中限額

E、適度分散客戶種類和資金到期日

對的答案：BDE考察流動性風險的內容。零售性質的資金（例如居民儲蓄）相比批發性質的資金（例如同業拆

借、發行票據）具有更高日勺穩定性，由于其資金來源相對愈加分散，同質性更低。

11k如下屬于對商業銀行項目進行的壓力測試的有（）。

A、市場收益率提高/下降50%

B、重要行業日勺原材料八自伐價格上下波幅超過50%

C、持有重要外幣相時于本幣升值/貶值20%

D、收存貸款基準利率持續合計上調/下調250個基點

E、市場收益率提高/下降20%

對II勺答案：ABCD考察對風險原因進行壓力測試口勺內容。

112、（）1付存款一般不夠穩定，對商業銀行的流動性影響較大。

A、零售客戶B、小額存款人C、個人存款人D、企業存款人E、機構存款人

對口勺答案：DE企業/機構的J存款一般不夠穩定，對商業銀行的流動性影響較大。

113、當久期缺口為正值時，下列說法對日勺日勺是（）。

A、資產的加權平均久期不小于負債曰勺加權平均久期與資產負債率的乘積

B、假如市場利率下降，資產與負債日勺價值都會增長

C、假如市場利率下降，銀行的J市場價值將下跌

D、假如市場利率上升，資產與負債日勺價值都會減少

E、假如市場利率上升，銀行的市場價值將增長

對II勺答案：ABD假如市場利率上升，銀行日勺市場價值將下跌；假如市場利率下降，銀行的市場價值將上升

114、聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規劃，以便在危機狀況下，為商業銀行提供

保全甚至提高聲譽H勺行動指南。聲譽危機管理的重要內容包括哪些?（）

A、制定戰略性的危機管理規劃B、提高平常處理間題的能力

C、危機現場處理D、提高發言人的溝通能力E、模擬訓練和演習

對的答案：ABCDE考察聲譽危機管理的重要內容。

115、按照風險來源的不一樣，利率風險一般可以分為（）￡

A、期權性風險B、構造性風險C、重新定價風險

D、基準風險E、收益率曲線風險

對口勺答案：ACDE考察利率風險向分類。

116、根據巴塞爾委員會FI勺規定，在原則法中，商業銀行的所有業務可劃提成八大類銀行產品線包括

（）。

A、支付和結算B、資產管理C、企業金融D、貸款E、零售銀行業務

對的答案：ABCE考察銀行各產品線的分類。

117、商業銀行對交易帳戶進行市值重估時常采用的措施有（）0

A、使用凈現值B、使用賬面價值C、盯住市場價格，按照目前市場價格計值

D、使用歷史價值E、按照有關模型計算價值

對H勺答案：CE商業銀行在進行市值重估時一般采用盯市和盯模兩種措施。

118、某企業于當年初向商業銀行申請了一筆1000萬元1年期專用機器設備抵押貸款。到年終時，由于企

業財務狀況惡化，無法準期全額償還本金和利息、。為了減少損失，銀行緊急與企業磋商進行貸款重組，則

下列重組措施可行H勺有（）。

A、調整信貸產品B、減少貸款額度C、調整貸款期限

D、調整貸款利率E、限制企業經營活動

對II勺答案：ABCDE貸款重組重要包括但不限于如下措施：調整信貸產品、減少貸款額度、調整貸款期限、

調整貸款利率、增長控制措施，限制企業經營活動。

119、根據監管規定，發生.下列哪些狀況時，債務人會被商業銀行視為違約（）。

A、債務人對于商業銀行的實質性信貸債務逾期6