中國商業銀行中小企業信貸風險管理研究—以S銀行分行為例開題報告文獻綜述

一、國內外關于該選題的研究現狀及趨勢（綜述報告，申請碩士學位者不少于3000字）：（一）研究背景與意義隨著中國社會主義市場經濟改革的不斷深入，中國經濟發展水平得到了長足的發展，中小企業在促進中國社會市場經濟發展中的地位日益重要。中小企業在中國社會和經濟發展中成為十分關鍵的參與者，在國民經濟調結構、增收入等方面都有積極的促進作用。雖然中小企業的發展日益茁壯，但從中小企業自身而言，依舊存在著經營規模較小、財務管理不規范、信息批露不充分、抗風險能力弱等問題。這些問題導致中小企業信用風險較大，銀行在審批中小企業貸款時應該更為謹慎。近年來，國內外經濟金融環境持續變化，中小企業的生存發展受到了很大的影響，這就對商業銀行中小企業信用風險管理提出了比原來更高的要求。促進中小企業信貸業務的可持續發展、防止不良貸款的生成、提高信貸風險管理水平，對商業銀行的經營和發展具有十分的重要意義。廣州銀行深圳分行于2010年3月26日開業，是總行下屬的第一家異地一級分行，分行圍繞“服務地方經濟發展、支持實體經濟、服務市區居民”的經營宗旨，重點關注效益創造和客戶累積兩大基礎，緊貼市場需求，積極創新產品，為地方社會建設、經濟發展、企業融資、居民理財提供優質服務，得到深圳市委市政府及各有關部門鼎力支持和社會各界的廣泛好評。另外，廣州銀行深圳分行堅持貫徹黨中央、國務院及人總行關于全面落實“六穩”、“六保”任務決策部署，抓好金融支持穩企業保就業任務落實，大力拓展中小企業授信，業務快速發展。然而，中國宏觀貨幣政策逐步趨緊，轄內中小企業生產經營困難加劇，資金面總體偏緊，部分企業融資難度加大，資金鏈斷裂的風險逐漸顯現，廣州銀行深圳分行前期中小企業業務領域的信用風險問題日益暴露，不良率逐年上升，嚴重影響了其對中小企業信貸業務的風險控制能力和業務持續良好發展的能力。因此，在當前經濟環境中，如何持續開展中小企業信貸業務，即能夠幫助廣大的中小企業解決融資困境，又能夠提高銀行信貸風險管理水平，降低業務的潛在風險，獲取可觀的經營利潤，是商業銀行經營管理者必須思考和研究的關鍵問題。綜上所述，本研究以中小企業信貸風險管理為研究核心，通過分析廣州銀行深圳分行在中小企業信貸風險管理工作中存在的問題及原因，有針對性地提出信貸風險管理方面的優化舉措，為廣州銀行深圳分行在中小企業信貸業務更加穩健和可持續的發展提供一定的參考價值與意義。國內外研究現狀1.國外研究現狀國外學者對于小微企業的信貸風險研究相對較早，其研究成果也頗為豐碩，值得我們參考與借鑒。他們的研究主要集中在以下三個方面：（1）對具體某一國家某一銀行的信貸風險管理做出評估；（2）采用建模等手段，論證不同的分析方法在銀行健全其風險評估體系方面的作用；（3）從影響商業銀行的風險出發，分析其與小微企業信貸的關系；（4）中小企業信貸風險管理措施。下文將擇主要文獻對上述四方面分別展開論述：1.1銀行風險評估研究在對具體銀行進行風險評估方面，MichelleAyog-NyingApanga等（2016）評估了加納金融機構的信貸風險管理做法，加納的上市銀行在發放公司和小微企業商業貸款以及使用抵押品以減輕信貸風險方面面臨的信貸風險。該文指出，加納的銀行應考慮培養所有人員的技能，適當激勵從事信貸風險管理的人員，確保他們有效地開展這一過程。從加納的角度對銀行業信貸風險管理的研究仍然很少。因此，這項研究是及時的，其結果對銀行業有效管理信貸風險是非常寶貴的[1]。\t"/zn/Detail/index/GARJ2019/_blank"FatmiraKola等（2019）研究了商業銀行在阿爾巴尼亞的表現和信貸風險，由于投資增加，阿爾巴尼亞等發展中國家的經濟對信貸的需求擁有屬性很高。結果表明，信用風險是銀行業中影響銀行業績的最重要的風險類型之一，由于債務人未能履行其對銀行的義務而產生損失的可能性[2]。RizkyYUDARUDDIN（2020）研究了印尼商業銀行微觀、中小型貸款的銀行特有因素和宏觀經濟因素的影響。發現風險與信貸增長之間的關系對非國有銀行是負向的。宏觀經濟變量，如通貨膨脹和國內生產總值，顯然影響銀行部門的貸款，尤其是非國有銀行[3]。1.2風險評估體系在商業銀行應采取哪種分析方法來健全其風險評估體系方面，AnaPaulaMatiasGama等（2012）建立了一個信用評分模型，作為綜合各種金融和非金融因素的估值程序，從而提高中小企業對其違約風險的認識。銀行在設定內部系統和程序以管理信貸風險時，應考慮定性變量[4]。YuanyuanMa（2014）研究定性分析法與定量分析法，證明定量分析對于商業銀行建立風險管理體系具有重要意義。模糊層級分析法將定性分析和定量分析結合起來。信用風險量化的結果表明，商業銀行應重點關注企業主的個人評價和涉及中小企業的企業經營環境，只有這樣，才能保證銀行資產的安全，實現銀行的整體效益改進[5]。\t"/zn/Detail/index/GARJ2021_1/_blank"YanenkovaIryna等（2021）討論了利用成本風險模型管理銀行信貸風險的問題。提出了基于神經細胞技術的銀行信貸風險管理建模方法，為信用風險確定提供了高可靠性。采用科學、實用的方法進行評估并利用數學模型，通過定性標準預測信用問題的程度。提出了一種分析和預測的方法，對不良貸款債務的指標，應將其作為軟件實施并納入決策支持系統在監控銀行信貸組合風險的過程中[6]。1.3影響商業銀行風險與中小企業的信貸關系方面在影響商業銀行風險與中小企業的信貸關系方面，\t"/zn/Detail/index/GARJ2021_1/_blank"DemirEnder等（2021）討論了經濟不確定性和地緣政治風險對銀行信貸的影響，本文使用了19家銀行的2439家樣本，發現盡管經濟不確定性會惡化銀行信貸增長，但地緣政治風險不會產生重大影響[7]。\t"/zn/Detail/index/GARJ2018/_blank"Jean-LouisArcand等（2018）將信貸配給嵌入等級依賴的期望效用理論。結果表明，借款人足夠的悲觀或足夠的風險厭惡可以消除逆向選擇。貸款人樂觀情緒也可能消除信貸配給[8]。MotinivaNayak（2017）論述了信貸分配向微型、小型和中型企業的轉變。該文分析了商業銀行的特點和信貸之間的關系。對于小微企業來說，最主要的問題是他們對銀行系統的依賴。該文分析了20世紀70年代至2010年商業銀行向中小企業發放貸款的趨勢和銀行規模和業績對中小企業發放貸款趨勢的影響。結果發現，表現不佳的銀行在中小企業信貸中所占份額較高。而且業績較差的小銀行在中小企業信貸中所占比例較高。表現較好的銀行對向該部門提供貸款不感興趣[9]。\t"/zn/Detail/index/GARJ2020/_blank"DennisBams（2020）等論述了大型信貸風險沖擊是否會波及小型企業并影響其實體經濟活動？利用小企業信貸風險的信息，發現小企業在客戶行業受到沖擊后出現了違約和破產率的上升。這項研究為銀行提供了更清晰的時機和小企業信貸風險升高的程度[10]。1.4中小企業信貸風險管理措施在中小企業信貸風險管理措施的研究，Matias[11]等建立了一個信用評分模型，作為綜合各種金融和非金融因素的估值程序，從而提高中小企業對其違約風險的認識。銀行在設定內部系統和程序以管理信貸風險時，應考慮定性變量。YuanyuanMa[12]研究定性分析法與定量分析法，證明定量分析對于商業銀行建立風險管理體系具有重要意義。模糊層級分析法將定性分析和定量分析結合起來。信用風險量化的結果表明，商業銀行應重點關注企業主的個人評價和涉及中小企業的企業經營環境，只有這樣，才能保證銀行資產的安全，實現銀行的整體效益改進。\t"/zn/Detail/index/GARJ2021_1/_blank"Iryna[13]等討論了利用成本風險模型管理銀行信貸風險的問題。提出了基于神經細胞技術的銀行信貸風險管理建模方法，為信用風險確定提供了高可靠性。采用科學、實用的方法進行評估并利用數學模型，通過定性標準預測信用問題的程度。提出了一種分析和預測的方法，對不良貸款債務的指標，應將其作為軟件實施并納入決策支持系統在監控銀行信貸組合風險的過程中。2.國內研究現狀與西方發達國家的情況有所不同，中國中小企業的發展于近幾十年來剛剛起步，但隨著中小企業在促進中國社會市場經濟發展中的地位日益重要，國內專家學者也逐漸重視對中小企業信貸風險的研究和關注。同時也在國內學者也在中小企業信貸風險特征、影響因素、管理措施的研究上取得了一定成果。2.1信貸違約風險特征研究張昕采用數據分析法，研究了銀行信貸風險管理問題，發現銀行要降低信貸風險，需要成立專門的信貸審批部門，制定并完善信貸審批流程，建立起有效的信貸風險防控體制[14]。郭建國采用案例分析，表明銀行不良貸款生成，利潤下降的原因主要來自于風控能力、客戶違約概率、詐騙風險和抵押物管理四方面[15]。彭召來強調因為忽視了信息的源頭和對中小企業信貸評級不完善，還有對于抵押擔保物的處置相較與貸款額度較低，所以銀行無法控制中小企業信貸風險[16]。孫茂林經過研究，發現非財務性因素最強的是貸款用途，最差的是組織狀況，主要競爭對手的競爭能力是影響最小的因素，影響經營狀況的是以經營范圍及主營業務為首[17]。周蕾（2021）通過對中小企業信貸風險成因的研究，指出，中小企業不太具備償還欠款的能力，不僅企業在生產經營過程中生存壓力巨大，銀行所面臨的市場風險也隨之增強[18]。周拓（2021）認為，商業銀行信貸風險的具有必然性、隱蔽性和可防范性的特征。［19］許曌（2020）認為，不良貸款增加會帶來系列影響，會導致盈利能力下降、資產規模下降、影響投資者及公眾信心。［20］陳曉雨（2019）認為，商業銀行不良貸款的增加、不良貸款率上升加大了機構的信貸風險水平、影響了資金流動性、降低了經營效益和社會整體效率，是商業銀行出現危機的先行指標。［21］2.2中小企業信貸風險因素研究黃志豪[22]研究了影響中國中小企業的信貸違約風險的各方因素，通過研究得出中小企業違約的原因，這些因素可能是單方面影響造成企業違約，亦或是多方面綜合所致形成違約。于洪波[23]等人對信用違約有了更全面的研究，將中小企業違約的因素歸結成企業經營規模、企業資產資產負債能力和企業的現金流量情況等方面。張德昌[24]研究了公司抵押貸款、公司違約與公司規模之間的關系。通過研究發現，由于中小企業規模的限制，中小企業無法滿足對商業銀行審核貸款的各方面的要求，導致中小企業融資存在困難。賈生華、史煜筠的研究發現，中小企業風險高是中小企業信用風險管理的一個重要難點，他們通過向5家商業銀行發放問卷調查的方式來研究中小企業信貸風險的因素，其中包括商業銀行因素、地域因素、職務層次因素、銀行體質因素等原因[25]。段斌、王中華研究中小企業信貸風險的成因主要歸于三個因素：宏觀環境因素、中小企業因素以及股份制商業銀行本身的因素[26]。王軼、劉春環、陳亮從理論分析和現實分析研究貸款風險管理的原因，研究表明信息不對稱是中小企業更直接的風險原因，信貸契約的不完整，商業銀行自身的原因都是導致中小企業的風險的成因[27]。關然在探討中小企業信貸業務風險中指出中小企業帶來的信用風險與商業銀行的操作風險也是中小企業信貸業務風險高的原因[28]。丁杰的研究發現信息不對稱原因導致信貸部門的競爭加劇，信息不對稱直接影響到商業銀行的信貸風險[29]。李會雨通過研究發現信息不對稱現象是當下導致商業銀行不良貸款的根本原因[30]。2.3在中小企業信貸風險管理措施的研究，國內學者以中國實際發展狀況進行了分析，從中小企業角度出發，梁彩虹研究了從中小企業自身存在的信貸風險，提出通過加入客戶準入甄選、提高審批失效、加強貸后管理等措施來防范和化解中小企業信貸風險[31]。從商業銀行角度出發，郭娜通過中小企業問卷調查的方式，采用實證分析法來進行研究。通過政府的直接手段能夠支持中小企業的發展，同時市場解決機制也能減弱銀行的信息不對稱因素[32]。陳華清從信用風險、市場風險、操作風險三個方面分析，發現完善內部信用評級體系與完善貸款管理體系是完善中小企業信貸風險管理的重要渠道[33]。鄧大松、趙玉龍通過研究發現商業銀行支持在中小企業的發展過程中，應針對中小企業的特點，適當的建立業務經營及風險管理體系[34]。劉東影[35]，朱泰霖[36]從貸前、貸中及貸后三個角度來闡述信貸風險管理的具體措施。石興賢在此基礎上，增加了完善內部約束激勵機制來達到貸后管理的效果[37]。張旭東通過分析中小企業在銀行貸款過程中面臨的問題，分析具體解決問題的辦法，通過具體措施解決中小企業在貸款過程中遇到的問題，迅速推動中小企業的發展[38]。從信貸風險評價體系來說，蘇蕙、郭煒以Z銀行為例，通過分析中小企業信貸風險評價體系的不足，提升優化評價指標來提升商業銀行對中小企業的信貸風險管理水平[39]。王鑫等通過文獻檢索，運用CiteSpace軟件，分析了中國中中小型企業信用評價研究的現狀和趨勢，及信用評價模型的構建方法和相關問題，并從實際應用的角度探討了中國中中小企業信用評估的發展趨勢，大數據與現實應用相結合將是未來的趨勢[40]。（三）文獻評述通過以上的各類研究發現，近年來中國學者關于中小企業信貸風險管理方面的研究也取得了眾多的研究成果，國外學者對于中小企業信貸業務的研究起步較早，較早提出了風險評估模型，并應用各種風險評估指標定性定量分析中小企業的信貸風險；國內學者以中小企業的融資現狀作為切入點，深度研究了商業銀行中小企業信貸風險產生的成因，并對此提出針對性的信貸風險管理對策，提高商業銀行中小企業信貸業務的水平。但大部分的研究分析還是以理論居多，較為缺乏實操性。而且在多種因素的共同作用及影響下，中小企業的信貸風險存在著許多共性的問題。中小企業自身的財務水平不足、貸款經營用途不清、經營狀態風險高、貸后管理不及時等都影響著中小企業的融資，同時也是信貸風險管理重要的因素。因此，本文從廣州銀行深圳分行的角度來分析和探討中小企業信貸風險管理的問題和優化對策，具有十分重要的現實意義。注：可用A4紙加附頁，頁碼格式用1-1、1-2……表示。

論文選題的理由或意義：（一）理論意義本文以信貸風險管理為關鍵研究內容，一方面可以有效完善競爭機制，實現和諧快速發展的要求，而且有助于完善我國信貸風險管理的理論內容。這一過程中，需要與廣州銀行深圳分行的地域特征、經營狀況等信貸風險管理內容相關聯，但目前這方面的研究資料屈指可數。在這種情況下，結合廣州銀行深圳分行風險管理機構的實踐經驗，本研究可以為同行完善廣州銀行深圳分行中小企業信貸風險管理內容提供參考，豐富研究資料。（二）現實意義第一，為了推動中小企業的穩定發展，國家不斷出臺政策鼓勵中小企業，商業銀行已經把中小企業信貸業務作為重要的發展方向，本文以廣州銀行深圳分行為例，目前的重點是如何提升中小企業的信貸風險管理水平，在更好地防范風險的同時，助力于中小企業的發展，以起到商業銀行和中小企業共贏作用。第二，本文的主要研究是通過對國外與國內相關理論研究的分析，結合中小企業提出相應的解決策略，提升商業銀行在中小企業信貸風險管理的能力，有利于銀行的可持續發展。同時，通過相關的理論與實踐研究，也能夠促進中小企業自身的競爭力，讓中小企業信貸風險得到更好的管控。第三，本文件側重于中小企業信貸風險的度量和防范，可以為商業銀行和中小企業為防范和降低信貸風險提供策略。為商業銀行開拓中小企業信貸市場和中小企業融資難等提供理論和實踐指導。注：可用A4紙加附頁，頁碼格式用2-1、2-2……表示。本選題的研究目標、研究內容和擬解決的關鍵問題：研究目標：本文對商業銀行中的中小企業信用違約風險進行了研究。通過AHP模型構建貸款風險評價指標體系，使商業銀行能夠更好識別信貸風險，預防信貸違約風險的發生，提高商業銀行的資產質量。研究內容：本文以信貸風險管理為關鍵研究內容，對商業銀行中小企業信貸風險管理進行研究，以廣州銀行深圳分行為例，分析了廣州銀行深圳分行中小企業信貸風險管理中存在的問題，最后針對問題提出了解決對策。第一章為緒論，包括選題背景，研究意義，文獻綜述，研究方法與框架和創新點。第二章為中小企業信貸風險理論分析，其中概念理論包括中小企業，信貸風險特征和信貸違約。包括信息不對稱與信貸違約，不完全合約理論與企業信貸違約，企業價值理論與信貸違約、風險管理理論與信貸違約和內部控制理論與信貸違約。第三章分析了廣州銀行深圳分行中小企業信貸風險管理現狀。一方面，介紹了廣州銀行深圳分行的相關概況、信貸風險管理架構、中小企業信貸風險管理流程以及信貸風險管理方法與措施。其次，分析了廣州銀行深圳分行中小企業信貸風險管理中存在的問題，主要的問題包括授信審批體制不合理、貸前調查不夠深入、貸中審查不夠嚴謹、貸后管理流于形式、信用評級體系不完善等，同時對存在上述問題形成的原因進行了分析。第四章著眼于對廣州銀行深圳分行中小企業信貸風險管理影響因素進行研究。一方面是從區域中小企業發展、同業競爭、行業結構和外部環境出發，對中小企業信貸風險的關鍵影響要素進行了研究。另一方面，對廣州銀行深圳分行中小企業信貸風險管理進行歸納與總結。第五章提出了廣州銀行深圳分行中小企業信貸風險管理優化對策。結合第三四章分析的廣州銀行深圳分行中小企業信貸管理存在的問題、原因及其影響因素，提出中小企業信貸風險管理的優化對策和建議，主要從信貸風險管理體制、信貸隊伍素質、信貸風險管理流程和信貸風險管理方法等方面提出了優化建議。第六章為結論和展望，主要對文章的研究結果進行總結，分析了其中存在的不足，并加以展望。擬解決的關鍵問題：（1）該行中小企業信貸風險管理的不足之處以及產生的原因？通過收集廣州銀行深圳分行信貸業務相關的數據并進行統計，對該銀行中小企業信貸風險管理狀況進行分析，總結出中小企業信貸風險管理存在的問題和形成原因，為中小企業信貸風險管理的優化提供依據。（2）中小企業信貸風險管理的影響因素？在分析了廣州銀行深圳分行風險管理的現狀及原因后，文章著眼于中小企業發展、同業競爭、行業結構和外部環境出發，對中小企業信貸風險管理的關鍵影響要素進行了研究，并通過層次分析法對中小企業信貸風險的影響因素進行進一步評估。四、擬采取的研究方法、研究手段、技術路線、實施方案及可行性分析：本文以廣州銀行深圳分行為研究對象，通過學習國內外相關商業銀行中小企業信貸風險管理研究理論和實踐，收集和分析該行近年中小企業信貸業務的數據、信貸風險管理的制度和舉措，運用統計分析法與案例分析法總結該行中小企業信貸風險管理的不足之處以及產生的原因，并結合層次發現法來對中小企業信貸風險的影響因素進行評估，探索出中小企業信貸風險管理的優化思路和方法。本文的具體研究方法如下：第一，層次分析法。本文結合廣州銀行深圳分行實際情況設計信貸風險管理調查問卷，并通過向廣州銀行深圳分行內部人員發放問卷，了解銀行專業人士對于中小企業信貸風險影響因素的評價。通過回收的問卷進行層級結構模型的建立，在運用層次分析法建立中小企業信貸風險的層次結構后，根據各層相對于其上一層中所包含的要素重要性程度進行兩兩比對，由于此重要性可以對于風險評價的最終結果產生影響，以此建立判斷矩陣，為中小企業風險管理的研究提供有力的數據支持。本文在研究過程中，邀請了廣州銀行深圳分行20名專家參與問卷調查，主要是從業經驗在5年以上的信貸從業人員，包括經營團隊的14名對公客戶經理和風險管理分部的6名信貸管理人員，并根據問卷調查結果來建立比較矩陣。將收集的數據輸入專業軟件SPSS進行分析，在將得到的結果進行一致性校驗，根據公式CI=（max-n）/n-1可知，一致性指標CI的值越大，表明判斷矩陣與完全一致性偏離的程度越大；CI的值越小，與完全一致性越接近。若隨機一致性比例小于0.1時，則認為計算所得的層次排序權重是正確的、合理的、可接受的，否則，需要重新調整判斷矩陣，直到一致性效驗合格為止。第二，案例分析法。本文選取廣州銀行深圳分行信貸不良客戶的真實案例，分析該行信貸風險管理的基本情況及其成因。當前的商業銀行在中小企業信貸風險管理方面缺少一套完善且有效的監督管理體系。針對廣州銀行深圳分行中小企業信貸風險管理體系發現的相關問題和產生原因，分析探討信貸管理中存在的問題和原因，提出改善措施和具體方案。4.2可行性分析首先，筆者對中小企業信貸風險、銀行對企業發放貸款的政策及兩者之間的影響等相關的、重要的理論和文獻做了較為系統且全面的梳理，已經具備研究該課題的理論基礎；其次，研究所需的數據可獲得性強，可以通過廣州銀行深圳分行歷年財報、銀行內部人員提供等渠道獲得；最后，在研究方法方面筆者自學了信貸的邏輯與常識，信息不對稱理論，商務統計及SPSS，已經具備基礎的數據分析能力。中國商業銀行中小企業信貸風險管理研究中國商業銀行中小企業信貸風險管理研究第一章緒論選題背景及意義研究內容與框架國內外研究現狀研究方法第二章相關理論綜述相關概念的界定基礎理論第五章廣州銀行深圳分行中小企業信貸風險管理優化對策第三章廣州銀行深圳分行中小企業信貸風險管理現狀中小企業信貸風險管理現狀中小企業信貸風險管理中存在的問題第四章廣州銀行深圳分行中小企業信貸風險管理的實證分析

五、本選題的創新之處和可預期的創造性成果：第一，本文結合廣州銀行深圳分行實際情況設計信貸風險管理調查問卷，并通過向廣州銀行深圳分行內部人員發放問卷，了解銀行專業人士對于中小企業信貸風險影響因素的評價，為中小企業風險管理的研究提供有力的數據支持。第二，商業銀行針對中小企業推行針對性的信貸產品也是新的發展趨勢，在推進普惠金融產品下沉的過程中，既要保證中小企業真實的信貸需求，又要做到嚴格的風險管理，確保風險管理有序性、合規性的進行。六、論文工作量、論文工作的進度安排、可能遇到的困難和問題以及相應的解決辦法：（一） 確定研究方向，通過大量搜集相關資料，對資料進行歸納、整理、篩選。整理疏通的相關理論，總結前人的研究成果，為全文的撰寫打下基礎。 2022.08-2022.10（二） 查閱文獻、資料收集整理，主要針對如何將信用風險模型與國內商業銀行管理實踐相結合的問題，同時部分學者對影響中小企業信貸違約因素開展了深入細致的研究探討，中小企業由于存在違約等現象導致了銀行的資產質量受到了負面影響，銀行機構壓縮授信額度。 2022.10-2022.11（三） 問卷發放、實地走訪收集數據并整理分析數據，并用分析后的數據來推測結論。 2022.12-2023.02（四） 撰寫論文初稿 2023.03-2023.05（五） 論文修改 2023.06-2023.07（六） 完成論文并參加答辯 2023.07-2023.09數據的選取獲得有限，本文的研究樣本為廣州銀行深圳分行，研究樣本不多、可能不具備普遍性。隨著時間推移，應將更多類型的商業銀行的樣本納入研究范圍，從而使研究結果更具說服力。七、與本選題有關的研究工作積累和已取得的研究工作成績：1、對本課題相關理論知識進行疏通2、收集中小企業信貸特征和狀況，中小企業的授信的相關數據3、準備課堂需要用到的相關軟件目前已完成開題報告八、已具備的研究條件，尚缺少的研究條件和擬解決的途徑：研究條件：（一）時間保證：2022年12月以后，學校課程已經結束，利用學校圖書館和線上資料庫對相關文獻資料進行收集整理。具有充足的時間進行論文的寫作。（二）資料保證：學校圖書館期刊網站和數據庫有大量的學術論文以及書籍可供閱讀和參考，為論文的研究起到了指導作用。（三）理論積累：研究生期間學習了課題相關的專業課程，給寫這篇論文奠定了基礎。（四）制度保證：學校對與論文寫作進度作了具體的安排，并有相應的監督制度，從而保證了論文寫作的有效進行。尚缺少的研究條件和擬解決的途徑：對課題實證所用到的相關軟件不是非常熟悉，相關數據的收集可能不全面，請教相關領域人員。目前在向專家人員請教學習。九、主要參考文獻目錄序號作者文章題目（書目）期刊名稱（出版單位）、時間[1]張繼軍.信用風險度量及其與宏觀經濟關系研究[D].天津大學,2009.[2]熊大永.信用風險理論與應用研究[D].復旦大學,2003.[3]沈翠華.基于支持向量機的消費信貸中個人信用評估方法研究[D].中國農業大學,2005.[4]張瑛.新興技術企業信用風險評估方法研究[D].電子科技大學,2009.[5]程功.基于結構化模型的信用風險度量及其應用研究[D].天津大學,2007.[6]馮花蘭.進一步完善國有商業銀行內部控制制度的思考[J].貴州財經學院學報,2001,(01):30-32.[7]苗啟虎,何小竹.次級金融債券:我國商業銀行補充資本金的新渠道[J].廣西金融研究,2004,(03):50-53.[8]許航敏,李恒.國有商業銀行的產權改革及其風險防范[J].北方經貿,2002,(10):67-68.[9]孔劉柳.商業銀行信貸合約行為理論[M].上海:上海財經大學出版社,2001.[10]陳曉紅,劉劍.基于銀行貸款下的中小企業信用行為的博弈分析[J].管理學報,2004(2):173-177.[11]馬九杰.農村金融風險的成因、影響與管理策略研究國家自然科學基金項目研究報告[J].中國人民大學農業經濟系,2003.[12]荊偉.商業銀行信用風險計量與管理研究[D].吉林大學,2006.[13]顧乾屏.商業銀行法人客戶信用風險模型研究[D].清華大學,2009.[14]蔣東明.基于信用評級和違約概率的貸款定價研究[D].天津大學,2005.[15]麥強.基于違約概率和回收率負相關假設的信用風險模型研究[D].哈爾濱工業大學2006.[16]張愛民.中小企業會計組織的外部化[J].上海綜合經濟,1999,33(3):45-50.[17]陳靜.淺談中小企業融資問題[J].中國國際財經,2017,(8):11-12.[18]梁琪.基于隨機效應logistic模型的中小企業財務失敗預警研究[J].管理工程學報,2014,(4):11-12.[19]陳曉.我國企業對發展中國家直接投資的風險防范體系研究-----基于中小企業角度[D].鄭州大學,2014.[20]劉京軍.市場利率波動與銀行信貸結構[J].中山大學學報（社會科學院版）.2021,61(05).[21]楊紹基.商業銀行信貸違約風險測度的SBP模型研究[J].金融研究,2006,(7):69-70.[22]張昕.公司信貸業務貸后管理的有效措施[J].投資與合作：學術版,2014(1):2.[23]郭建國,張亞楠.銀行個人信貸業務風險管理的策略研究[J].經濟研究導刊,2014(2):2.[24]彭召來.商業銀行信貸風險識別和控制策略[J].財經界,2021(36):2.[25]孫茂林,王樹恩.我國商業銀行信貸風險識別與管理研究[J].財經問題研究,2021(2013-5):168-171.[26]周蕾.農村商業銀行信貸風險識別存在的主要問題及應對[J].經濟經緯,2021(08):111-113.[27]王軼、劉春環、陳亮.我國商業銀行中小企業貸款風險管理中存在的問題及成因分析[J].時代金融.2014(11):98-99.[28]關然.商業銀行關于中小企業信貸業務的風險管理要點探析[J].現代經濟信息.2017(15):294-295.[29]丁杰.信息不對稱對商業銀行信貸風險產生的影響分析及討論[J].時代金融.2017(27):81-82.[30]李會雨.信息不對稱理論與商業銀行信貸問題研究[J].企業科技與發展.2017(12):39-41.[31]梁彩虹.論商業銀行中小企業信貸風險管理[J].金融實務研究.2014(09):108-110.[32]郭娜.政府？市場？誰更有效—中小企業融資難解決機制有效性研究[J].金融研究.2013(03):194-206.[33]陳華清.我國商業銀行中小企業信貸風險管理研究[J].中小企業管理與科技（中旬刊）.2015(03):82-83.[34]鄧大松、趙玉龍.我國商業銀行支持中小企業發展的難點及對策[J].經濟縱橫.2017(10):87-93.[35]劉東影.商業銀行中小企業信貸風險及其管理[J].時代金融.2019(33):26-27.[36]朱泰霖.我國商業銀行中小企業信貸風險管理研究[J].時代金融.2020（30）:19-21.[37]石興賢.淺析商業銀行中小企業貸款信用風險管理措施[J].時代金融.2017(03):65-66.[38]張旭東.商業銀行發展中小企業貸款業務探析[J].中國商論.2020(09):36-37.[39]蘇蕙,郭煒.銀行中小企業信貸風險評價指標優化[J].財會月刊.2020(01):27-32.[40]王鑫,王瑩,陳進東.我國中中小企業信用評價研究現狀與發展趨勢[J].征信.2021(05):62-70.[41]RobertC.Merton.SecondaryMarketLiquidityandPrimaryMarketPricingofCorporateBonds.[J]JournalofRiskandFinancialManagementVolume12,Issue2.2019,34(1):112-125.[42]PaulSamuelson.HonoringFoundingFathersofModernFinanceEconomics[J].FinancialManagementVolume29,Issue3.2000,4(1):12-15.[43]Leland,H.E.andPyle,D.H.EffectofFinancialDevelopmentontheTransmissionofMonetaryPolicy.InformationalAsymmetries,FinancialStructure,andFinancialIntermediation[J].JournalofFinance,2018,4(5):12-15.[44]Altman,E.I.,Haldeman,R.G.&Narayanan,P.EstimationofDefaultProbabilities:ApplicationoftheDiscriminantAnalysisandtheStructuralApproachforCompaniesListedontheBVC.(1977).ZETATMAnalysisaNewModeltoIdentifyBankruptcyRiskofCorporations[J].JournalofBanking&Finance,2011,3(1):29-54.[45]KayGieseeke,Prof.Dr.StefanWeber.Macroeconomiceffectsofcorporatedefaultcrisis:Along-termperspective[J].Macroeconomiceffectsofcorporatedefaultcrisis:Along-termperspective,2013,22(2):223-232.[46]KenCavalluzzo,JohnWolken.SmallBusinessLoanTurndowns,PersonalWealth,andDiscrimination[J].TheJournalofBusinessVolume78,Issue6.2005,12(11):2153-2178[47]Bangia,A.,Diebold,F.X.&Schuermann,T.RatingsMigrationandtheBusinessCylce,WithApplicationstoCreditPortfolioStressTesting[DB/OL][J].WhartonFinancialInstitutionsCenter,WorkingPaper,http://www.defaul,2000,2(2):23-24.[48]Nickell,P.,Perrandin,W.&Varotto,S.StabilityofRatingTransitions[J].JournalofBankingandFinance,2000(24):203-228.[49]Altman,E.L,Brady,B.&Resti,S.TheLinkbetweendefaultandRecoveryRates[J].JournalofBussiness,2001,3(4):13-14.[50]Shimko,D,Tejima,NandD,vanDeventer.Thepricingofriskydebtwheninterestratesarestochastic[J].TheJournalofFixedIncome,1993,58-65.[51]BlackFischerandJohnC.Cox,ValuingCorporateSecurities:SomeEffectsofBondIndentureProvisions[J].JournalofFinance,1976(31):351-367.[52]Kim,I.Jh.Ramaswamy,andS.Sundaresan.DoesDefaultRiskinCouponsAffecttheValuationofCorporate-Bonds-aContingentClaimsModel[J].FinancialManagement,1993,22(3):117-131.[53]Nielsen,L.,Saa-Requejo,J.,andSanta-Clara,P.DefaultRiskandInterestRateRisk:TheTermStructureofDefaultSpreads[R].INSEAD,WorkingPaper,1993.[54]Sobehart,J,Keenan,SandStein,R.ValidationMethodologiesforDefaultRisk[J].Models,Credit,2000(5):51-56.[55]TudelaM.,andYoungG.AMerton-ModelApproachtoassessingthedefaultriskofU.K.Companies[R].BankofEnglandWorkingPaper,2003.[56]AlexandrosBenosandGeorgePapanastasopoulos.ExtendingtheMertonMode1:AHybridApproachtoAssessingCreditquality[R].WorkingPaper,2005.[5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第1章緒論