《計量經濟學》課程教學大綱

課程代碼：ABGS0106

課程中文名稱：《計量經濟學》

課程英文名稱：Econometrics

課程性質：必修

課程學分數：3學分

課程學時數：48學時

授課對象：國際經濟與貿易

本課程的前導課程：西方經濟學，線性代數、概率論與數理統計、統計學等課程

一、課程簡介

《計量經濟學》是國際經濟與貿易專業的必修專業基礎課.其任務與目的是講述的基本理論

和知識，并為進一步學習專業課，運用數學模型方法定量分析和描述具有隨機性特征的經濟

變量關系打下良好基礎。

二、教學基本內容和要求

課程教學內容：

（一）導論

課程教學內容：

1.什么是計量經濟學：計量經濟學的產生與發展，計量經濟學的性質，計量經濟學與其他學

科的關系；

2.計量經濟學的研究方法：模型設定，估計參數，模型檢驗，模型應用；

3.變量、數據、參數與模型：計量經濟模型中的變量，計量經濟學中應用的數據，參數及其

估計準則，計量經濟模型的建立；

課程重點、難點：課程重點體現在計量經濟模型中的變量，計量經濟學中應用的數據，難點

在于參數及其估計準則。

課程教學要求：了解計量經濟學的產生與發展，理解計量經濟學的研究方法以及計量經濟模

型中的變量，掌握參數估計準則。

（二）簡單線性回歸模型

課程教學內容：

1.回歸分析與回歸方程：回歸與相關，總體回歸函數，隨機擾動項，樣本回歸函數；

2.簡單線性回歸模型的最小二乘估計：簡單線性回歸模型的基本假定，普通最小二乘法

（OLS）,最小二乘估計的統計性質；

3.回歸系數的假設檢驗，口和R2回歸系數的假設檢驗；

4.擬合優度的度量，總變差的分解，可決系數，可決系數與相關系數的關系；

課程重點、難點：課程重點在于簡單線性回歸模型的最小二乘估計，課程難點體現在回歸系

數的區間估計和假設檢驗，

課程教學要求：了解回歸分析的基本概念，理解最小二乘估計方法，掌握相關的檢驗。

（三）多元線性回歸模型

課程教學內容：

1.多元線性回歸模型：模型設定，矩陣表示方式；

2.多元線性回歸模型的最小二乘估計：多元線性回歸模型的基本假定，普通最小二乘法

（OLS）,最小二乘估計的統計性質。

3.回歸系數的假設檢驗，口和B2回歸系數的假設檢驗，方程的顯著性檢驗。

4.擬合優度的度量，修正可決系數，修正可決系數與可決系數的關系。

課程重點、難點：課程重點在于多元線性回歸模型的最小二乘估計，課程難點體現在回歸系

數的區間估計和假設檢驗；

課程教學要求：了解多元回歸方程的設定，理解修正可決系數的意義，掌握相關的檢驗；

（四）多重共線性

課程教學內容：

1.什么是多重共線性：多重共線性的定義，產生多重共線性的背景。

2.多重共線性產生的后果：完全多重共線性下的后果，不完全多重共線性下的后果。

3.多重共線性的檢驗：簡單相關系數矩陣法，變量顯著性與方程顯著性的綜合判斷，輔助回

歸。

4.多重共線性的補救措施：增加樣本容量，利用先驗信息改變參數的約束形式，數據的結合,

變換模型的形式。

5.逐步回歸法。

課程重點、難點：課程重點在于多重共線性產生的補救措施，難點體現在多重共線性產生的

后果；

課程教學要求：了解多重共線性的定義，理解多重共線性的檢驗方法，掌握逐步回歸法；

（五）異方差性

課程教學內容：

1.異方差性的含義與產生的背景：異方差性的定義，產生異方差性的原因。

2.異方差性對模型的影響：參數估計值不再具有最小方差特性，解釋變量顯著性檢驗失效，

預測精度降低。

3.異方差性的檢驗：Goldfeid-Quandt檢驗，White檢驗,ARCH檢驗。

4.異方差性的補救措施：加權最小二乘法（WLS）,對原模型變換的方法，模型的對數變換。

課程重點、難點：課程重點在于異方差性的補救措施，難點在于異方差性的后果；

課程教學要求：了解異方差的含義，理解異方差的檢驗及其補救方法，掌握Goldfeid-Quandt

檢驗方法；

（六）自相關性

課程教學要求：

1.自相關性的概念：什么是自相關性，自相關性產生的原因。

2.自相關性的后果：參數估計值仍然是無偏的，參數估計值不再具有方差最小性，°?嚴重

低估0二參數顯著性檢驗失效，區間估計和預測區間的精度降低。

3.自相關性檢驗：圖示法，D——W檢驗。

4.自相關性的補救措施：已知自相關系數p,自相關系數p未知。

課程重點、難點：課程重點體現在自相關性檢驗：圖示法，D——W檢驗；課程難點在于自

相關性產生的原因；

課程教學要求：了解白相關的含義，理解白相關的檢驗方法D-W檢驗方法；

三、實驗教學內容及要求

《計量經濟學》作為實踐性很強的一門課程，需要處理大量的數據,要求學生必須掌握Eviews

軟件的操作方法，學會應用計算機技術實現數據的計量分析與檢驗。因此，本課程實給環節

要求結合案例，詳細地介紹計量軟件Eviews的操作，使學生熟悉Eviews的基本功能、初步

具備應用Eviews構建計量經濟模型來分析現實經濟問題的能力。

主要實驗以及內容簡介：

實驗一：EViews軟件的基本操作，了解EViews軟件的基本功能，掌握軟件的基本操作；

實驗二：一元回歸模型，掌握一元線性回歸模型的估計方法；

實驗三：多元回歸模型，掌握建立多元回歸模型建模和估計方法；

實驗四：多重共線性，掌握多重共線性的檢驗及處理方法

實驗五：異方差，掌握異方差性的檢驗及處理方法。

實驗六：自相關性，掌握自相關性的檢驗與處理方法。

主要實驗練習題：

表4-11列出了2003年我國各地區的FDI和GDP的數據，利用Eviews建立我國各地區FDI

對GDP的回歸模型。

表4-1我國各地區2003年FDI和GDP的數據

項目2003年2003年項目2003年2003年

FDI(萬美元)GDP（億元）FDI(萬美元)GDP（億元）

北京2191263663.10河南539037048.59

天津1534732447.66湖北1568865401.71

河北964057098.56湖南1018354638.73

山西213612456.59廣東78229413625.87

內蒙88542150.41廣西418562735.13

遼寧2824106002.54海南42125670.93

吉林190592522.62重慶260832250.56

黑龍江321804430.00四川412315456.32

上海5468496250.81貴州45211356.11

江蘇105636512460.83云南83842465.29

浙江4980559395.00陜西331902398.58

安徽367203972.38甘肅23421304.60

福建2599035232.17青海2522390.21

江西1612022830.46寧夏1743385.34

山東60161712435.93新疆15341877.6）

四、教學方法與手段

主要教學方法：

(1)教師講授：教師講授以教學大綱為指南，結合教材和多媒體課件，通過講解、討論、

座談、答疑等方式培養學生獨立思考、解決問題的能力；

(2)學生自學：培養與提高學生的自學能力是教學的目標之一。我們在教學的各個環節上

均十分重視學生自學方法的應用。本課程的自學內容包括閱讀教材、查找資料，以及獨立完

成案例分析等等；

(3)習題教學：習題教學是檢驗、鞏固、應用所學知識的重要手段°在教學過程中，教師

要結合教學進度，依據教學內容安排適當的習題訓練，并對習題中的問題進行集中指導；

主要教學手段：

實施案例的教學手段。主要實施專題討論的手段，結合課堂的具體內容給出問題并依據講授

的計量經濟學相關基礎知識給出解決問題的方案，這種教學形式既能提高學生發散性思維的

能力，又能激發學生的學習熱情；

五、教學學時分配

章節與內容課時作業量備注

導論4

簡單線性回歸模型81

多元線性回歸模型6

多重共線性6

異方差性6

自相關性6

實驗一0.5

實驗二