匯添富成長多因子量化策略股票型證券投基金管理人：匯添富基金管理股份有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報告第2頁共87頁§1重要提示及目錄1.1重要提示基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本半年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發。基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2017年3月27日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。匯添富成長多因子量化策略股票S0JQ年年度報告 J.J重要提示 J.5目錄 2基金簡介 5.J基金基本情況 5.5基金產品說明 5.3基金管理人和基金托管人 5.寸信息披露方式 Q5.2其他相關資料 Q§3主要財務指標、基金凈值表現及利潤分配情況 3.J主要會計數據和財務指標 3.5基金凈值表現 3.3過去三年基金的利潤分配情況 ? 寸.J基金管理人及基金經理情況 J寸.5管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明 J寸.3管理人對報告期內公平交易情況的專項說明 J寸.寸管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明 J寸寸.2管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望 J寸.Q管理人內部有關本基金的監察稽核工作情況 J寸.」管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明 JQ寸.8管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明 寸.?報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明 5托管人報告 2.J報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明 J2.5托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明 J2.3托管人對本年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見 J Q.J審計報告基本信息 J?Q.5審計報告的基本內容 J?7年度財務報表 2丁J資產負債表 5J5利潤表 53所有者權益（基金凈值）變動表 5寸 58投資組合報告 5Q8.J期末基金資產組合情況 2Q8.5期末按行業分類的股票投資組合 2Q8.3期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細 2」8寸報告期內股票投資組合的重大變動Q寸82期末按債券品種分類的債券投資組合8.Q期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細.............................QQ8.」期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券投資明細.................QQ第4頁共87頁8.8報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細.................QQ8.?期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細.............................QQ8J0報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明8JJ報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明8J5投資組合報告附注?基金份額持有人信息 Q??.J期末基金份額持有人戶數及持有人結構 Q??.5期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況 Q??.3期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間的情況 Q? 0 7丁JJ.J基金份額持有人大會決議 JJJ.5基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動 JJJ.3涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟 JJ.寸基金投資策略的改變 JJ.2為基金進行審計的會計師事務所情況 JJ.Q管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況 JJ.」基金租用證券公司交易單元的有關情況 JJ.8其他重大事件 8JJ.?備查文件目錄 8」JJ.J0存放地點 8」JJ.JJ查閱方式 8」匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報告第5頁共87頁§2基金簡介2.1基金基本情況基金名稱匯添富成長多因子量化策略股票型證券投資基金基金簡稱匯添富成長多因子量化策略股票基金主代碼基金運作方式契約型開放式基金合同生效日基金管理人匯添富基金管理股份有限公司基金托管人中國工商銀行股份有限公司報告期末基金份額總額1,541,175,536.73份基金合同存續期不定期2.2基金產品說明投資目標本基金通過多因子量化模型方法，精選股票進行投資，在嚴格控制風險的前提下，力爭獲取超越比較基準的投資回報。投資策略本基金主要投資于成長型行業的股票，采用基金管理人的金融工程團隊開發的多因子量化策略進行選股。業績比較基準風險收益特征本基金為股票型基金，其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金，屬于證券投資基金中較高預期風險、較高預期收益的基金產品。2.3基金管理人和基金托管人項目基金管理人基金托管人名稱匯添富基金管理股份有限公司中國工商銀行股份有限公司信息披露負責人姓名李鵬郭明匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報告第6頁共87頁聯系電話電子郵箱客戶服務電話傳真注冊地址上海市黃浦區大沽路288北京市西城區復興門內大街55號辦公地址上海市富城路99號震旦國北京市西城區復興門內大街55號郵政編碼法定代表人李文易會滿2.4信息披露方式本基金選定的信息披露報紙名稱登載基金年度報告正文的管理人互聯網網址基金年度報告備置地點上海市富城路99號震旦國際大樓21層匯添富基金管理有限公司2.5其他相關資料項目名稱辦公地址會計師事務所安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)北京市東城區東長安街1號東方廣場東方經貿城安永大樓16層注冊登記機構匯添富基金管理股份有限公司上海市富城路99號震旦國際大樓匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報告第7頁共87頁§3主要財務指標、基金凈值表現及利潤分配情況3.1主要會計數據和財務指標金額單位：人民幣元3.1.1期間數據和指標本期已實現收益-36,873,230.66152,954,771.55本期利潤-65,072,546.8092,568,596.67加權平均基金份額本期利潤-0.0450本期加權平均凈值利潤率-4.18%4.57%本期基金份額凈值增長率-3.96%3.1.2期末數據和指標期末可供分配利潤4,596,259.3647,416,125.29期末可供分配基金份額利潤期末基金資產凈值1,759,076,604.951,637,875,359.41期末基金份額凈值3.1.3累計期末指標基金份額累計凈值增長率注：1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額；本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。2、上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用(例如：基金的申購贖回費等)，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。3、期末可供分配利潤采用期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現部分的孰低數。4、本基金的《基金合同》生效日為2015年2月16日，至本報告期末未滿兩年，故表中3.2基金凈值表現匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報告第8頁共87頁3.2.1基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較份額凈值增長率①份額凈值增長率標準差②業績比較基準收益率③業績比較基準收益率標準差④①-③②-④過去三個月0.71%0.79%-0.89%0.74%0.05%過去六個月6.24%0.86%2.12%0.83%4.12%0.03%過去一年-3.96%-15.77%0.08%自基金合同生效日起至今2.46%6.85%2.20%7.25%0.26%注：本基金的《基金合同》生效之日為2015年2月16日，至本報告期末未滿兩年。3.2.2自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報告第9頁共87頁注：本基金建倉期為本《基金合同》生效之日為2015年2月16日，截至本報告期末，基金成立未滿三年；本基金建倉期為本《基金合同》生效之日（2015年2月16日）起6個月，截止本報告期末，本基金建倉完畢。3.2.3自基金合同生效以來基金每年凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較注：1、本基金的《基金合同》生效日為2015年2月16日，至本2、合同生效當年按實際存續期計算，不按整個自然年度進行折算。3.3過去三年基金的利潤分配情況匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報告第10頁共87頁§4管理人報告4.1基金管理人及基金經理情況4.1.1基金管理人及其管理基金的經驗匯添富基金管理股份有限公司成立于2005年2月，總部設在上海陸家嘴，公司旗下設立了北京、南方、上海虹橋機場及成都四個分公司，以及兩個子公司—匯添富資產管理(香港)有限公司匯添富是中國第一批獲得QDII業務資格、專戶業務資格、設立海外子公司并且獲得RQFII業務資格的基金公司，同時是全國社會保障基金投資管理人，基本養老保險基金委托投資管理人。截至目前，匯添富已經構建起公募、專戶、社保基金、養老金、國際業務等投融資業務以及互聯網金融業務協同發展的統一的資產管理服務平臺。匯添富始終堅持“以企業基本分析為立足點,挑選高質量的證券，把握市場脈絡，做中長期投資布局,以獲得持續穩定增長的較高的長期投資收益”這一長期價值投資理念，并在投資研究中堅定有效地貫徹和執行。2016年，匯添富保持了優秀的的投資業績：截至2016年年底，匯添富基金旗下權益主動管理型基金過去5年平均收益率139%，在大型基金公司中持續排名第一（數據來源：銀河證券基金研究中心）。優秀的投資業績獲得了行業高度認可。2016年，公司先后獲得“年度十大明星基金公司”、“五年持續回報明星基金公司”、“金基金?TOP公司”等多項榮譽；匯添富民營活力、匯添富價值精選、匯添富全額寶獲得“金牛基金”大獎。4只保本基金，以及2只混合型基金。其中，上海國企ETF首募規模達152億元，位居今年所有權益類產品發行規模首位。全年，公司公募基金產品達到75只，涵蓋權益、固定收益、混合、靈活配置、指數、貨幣基金等風險程度和預期收益從高到低的各類產品，為投資者提供更加全面的資產配置選擇。2016年，匯添富基金在規范電子商務運作的基礎上，陸續完成安全中心體系、快捷支付渠道及新版手機APP建設，加強優化客戶體驗，提升客戶服務能力。公司電子商務平臺保有規模排名行業前列。2016年，匯添富基金穩步推行大機構戰略，截至年底，公司機構理財總部保有規模達2250億元。12月，公司成功競獲基本養老保險基金管理人資格，未來將為做好做大養老金投資業務而努力。匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報告2016年，公司積極開展渠道銷售和培訓工作。優秀的投資業績、專業的投顧服務以及良好的渠道維護口碑帶來了匯添富品牌在渠道影響力的顯著提升。在傳統大中型銀行和券商渠道的基礎上，公司進一步拓展了中小型銀行及券商渠道，助力新基金發行。2016年，公司所有新發基金規模在同期同類新基金中排名均位居前列。公司大力開展“匯定投?匯添富”系列定投推廣活動，營銷培訓活動拓展到銀行和券商的網點、營業部，全力打造匯添富定投品牌。2016年，匯添富基金繼續提升客戶服務能力，全方位優化客戶服務體系。公司通過完善大客戶平臺建設，搭建了囊括投顧式服務、理財基金、高端客戶、現金寶的全新客服體系，為公司各項銷售業務提供全方位支持。2016年，香港子公司的國際業務取得較大進展。香港子公司順利成為韓國退休教師基金KTCU選聘的A股投資管理人，并獲得臺灣第一金證券投資信托股份有限公司委任,成為其兩只公募基金的投資顧問。2016年，公司持續加強公益事業建設，踐行企業社會責任，公益活動影響力得到進一步提升。1月，公司開展第二期“添富之愛”員工與貧困地區學生一對一結對幫扶認領活動，160名鄉村學子與匯添富員工完成結對。3月，南京山地馬拉松通過報名籌款為“河流?孩子”項目籌得善款近7萬元。5月，公司員工參加“一個雞蛋的暴走”籌得善款12萬元。6月，公司首次開展海外學子支教活動，組織優秀中國留學生赴寧夏涇源縣蘭大莊添富小學，開展為期1周的公益支教活動。志愿者們充分借鑒海外教學的授課方式，幫助鄉村小學生打開視野。8月，南方多省遭遇嚴重洪澇災害，公司員工自發地發起賑災捐款，成功募集20余萬元善款，全部用于為受災地區學校捐贈圖書、教學和生活用品。10月，上海國際馬拉松賽的“全馬完賽公益捐贈活動”累計籌集17萬善款。2017年是實施“十三五”規劃的重要一年,資本市場改革進一步深化，財富管理行業在混業競爭、互聯網金融、兩地基金互認的多重推動下將面臨更大的挑戰與機遇。匯添富基金將始終堅信長期的力量，擁抱變革、奮勇拼搏、砥礪前行，為筑造中國夢添磚加瓦，為成為中國最優秀的資產管理公司的夢想努力奮斗！4.1.2基金經理（或基金經理小組）及基金經理助理簡介姓名職務任本基金的基金經理（助理）期限證券從業年限說明任職日期離任日期吳振翔匯添富上-國籍：中國。學歷：中國科學技術大學管理學博87頁第12頁共87頁證綜合指數、匯添富滬深指數基金、匯添富成長多因子股票基金、匯添富主要聯接基金、匯添富中證精準醫指數基金、中證上海國添富中證互聯網醫療指數基金經理，指數與量化投資部副總士。相關業務資格：證券投資基金從業資格。從業經歷：曾任長盛基金管理有限公司金融工程研究員、上投摩根基金管理有限公司產品開發高級經理。2008年3月加入匯添富基金管理股份有限公司，歷任產品開發高級經理、數量投資高級分析師、基金經理助理，現任指數與量化投資部日任匯添富深證300ETF基金聯接基金的基金經證主要消費ETF基金、中證醫藥衛生ETF基金、今任匯添富成長多因子股票基金的基金經理，許一尊匯添富成長多因子股票基金-國籍：中國。學歷：上海財經大學經濟學碩士。相關業務資格：證券投資基金從業資格。從業經歷：2010年7月加入匯添富基金管理股份有限第13頁共87頁的基金經日年11月24日至今任匯添富成長多因子量化策略股票基金的基金經理。注：1、基金的首任基金經理，其“任職日期”為基金合同生效日，其“離職日期”為根據公司決議確定的解聘日期；2、非首任基金經理，其“任職日期”和“離任日期”分別指根據公司決議確定的聘任日期和解聘3、證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明本基金管理人在本報告期內嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》及其他相關法律法規、證監會規定和本基金合同的約定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在嚴格控制風險的基礎上，為基金份額持有人謀求最大利益，無損害基金持有人利益的行為。本基金無重大違法、違規行為，本基金投資組合符合有關法規及基金合同的約定。4.3管理人對報告期內公平交易情況的專項說明4.3.1公平交易制度和控制方法根據中國證監會《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》，本基金管理人制定了《匯添富基金管理有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度體系，覆蓋了全部開放式基金、特定客戶資產管理組合和社保組合；涵蓋了境內上市股票、債券的一級市場申購、二級市場交易等投資管理活動；貫穿了授權、研究分析、投資決策、交易執行、業績評估、監督檢查等投資管理活動的各個環節。具體控制措施包括1）在研究環節，公司建立了統一的投研平臺信息管理系統，公司內外部研究成果對所有基金經理和投資經理開放分享。同時，通過投研團隊例會、投資研究聯席會議等投資研究交流機制來確保各類投資組合經理可以公平享有信息獲取機會。（2）在投資環節，公司針對基金、專戶、社保、境外投資分別設立了投資決策委員會，各委員會根據各自議事規則分別召開會議，在其職責范圍內獨立行使投資決策權。各投資組合經理在授權范圍內根據投資組合的風格和投資策略，獨立制定資產配置計劃和組合調整方案，并嚴格執行交易決策規則，以保證各投資組合交易決策的客觀性和獨立性。（3）在交易環節，公司實行集中交易，所有交易執行由集中交易室負責完成。投資交易系統參數設置為公平交易模式，按照“時間優先、價格優先、比例分配”的原則執行交易指令。所有場外交易執行亦由集中交易室處理，嚴格按照各組合事先提交的價格、數量進行分配，確保交易的公平性。（4）在交易監控環節，公匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報告第14頁共87頁司通過日常監控分析、投資交易監控報告、專項稽核等形式，對投資交易全過程實施監督，對包括利益輸送在內的各類異常交易行為進行核查。核查的范圍包括不同時間窗口下的同向交易、反向交易、交易價差、收益率差異、場外交易分配、場外議價公允性等等。（5）在報告分析方面，公司按季度和年度編制公平交易分析報告，并由投資組合經理、督察長、總經理審核簽署。同時，投資組合的定期報告還將就公平交易執行情況做專項說明。4.3.2公平交易制度的執行情況本基金管理人高度重視投資者利益保護。報告期內，本基金管理人持續完善公司投資交易業務流程和公平交易制度，進一步實現了流程化、體系化和系統化。公司投資交易風險控制體系由投資、研究、交易、清算，以及稽核監察等相關部門組成，各部門各司其職，對投資交易行為進行事前、事中和事后全程嵌入式的風險管控，確保公平交易制度的執行和實現。報告期內，公司對旗下所有投資組合之間的收益率差異、分投資類別（股票、債券）的收益率差異進行了分析，并采集連續四個季度期間內、不同時間窗口下（日內、3日、5日）同向交易的樣本，根據95%置信區間下差價率的T檢驗顯著程度、差價率均值是否小于1%、同向交易占優比等方面進行綜合分析，未發現旗下投資組合之間存在利益輸送情況。通過投資交易監控、交易數據分析以及專項稽核檢查，本基金管理人未發現任何違反公平交易的行為。4.3.3異常交易行為的專項說明本基金于本報告期內不存在異常交易行為。本報告期內基金管理人管理的所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日總成交量5%的交易次數為10次，均是因為投資策略原因，并經過公司內部風控審核。經檢查和分析未發現異常情況。4.4管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析脫歐、匯率波動、美國大選等外部事件雖然導致了一些市場波動，但整體影響有限。全年看，我國經濟數據、企業盈利數據、價格數據整體呈現企穩回升勢頭，穩增長的任務基本達成。隨著去產能的逐步推進和市場對全球財政刺激的預期，大宗商品類股票全面反彈；資金對上市公司盈利能力持續成長能力的關注逐步上升，消費及高分紅類股票上漲明顯。報告期內，本基金遵循量化基金投資原則，持股較為分散，在行業、市場上保持了均衡的風匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報告第15頁共87頁格，降低了個股和風格暴露風險。4.4.2報告期內基金的業績表現報告期內成長多因子基準下跌-15.77%，本基金在報告期內累計收益率為-3.96%，收益率超越業績比較基準11.82%。在報告期內超額收益穩定，基本達到了投資目標。4.5管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望2017年經濟下行壓力可能有所緩解，隨著供給側改革的逐步推進，過剩產能逐步出清，經濟總量企穩，微觀層面持續改善。財政政策更加積極有效，在推進經濟結構改革、脫虛向實、降低企業稅負、改善民生方面更為著重。一些具備長期競爭優勢的企業可能因此獲益。在匯率和通脹存在壓力背景下，貨幣政策可能保持穩健中性，重點轉向防風險和抑泡沫。不確定性仍主要源于外部環境，如特朗普新政的實施力度、歐洲黑天鵝事件和美聯儲加息頻率都可能會對全球流動性和風險偏好產生影響。2017年A股市場情緒面較為樂觀，但整體趨勢性機會很難見到，大小盤風格、成長價值風格的分化可能日趨明顯。資金在股市的配置將更加看重公司基本面因素，低估值、穩定真成長的股票可能受到青睞。匯添富成長多因子量化策略基金將嚴格遵守基金合同，繼續堅持既定的量化投資策略，追求相對業績比較基準的較為穩定的超額收益。4.6管理人內部有關本基金的監察稽核工作情況本報告期內，公司以維護基金份額持人利益為宗旨，有效地組織開展對基金運作的內部監察稽核。督察長和稽核監察部門根據獨立、客觀、公正的原則，認真履行職責，通過常規稽核、專項檢查和系統監控等方式方法積極開展工作，強化對基金運作和公司運營的合規性監察，促進內部控制和風險管理的不斷改進，并依照規定定期向監管機關、董事會報送監察稽核報告。本報告期內，本基金管理人內部監察工作主要包括以下幾個方面：（一）完善規章制度，健全內部控制體系在本報告期內，督察長和稽核監察部門積極督促公司各部門按照法律法規和監管機構規定對相關制度的合法性、規范性、有效性和時效性進行了評估，并根據各項業務特點、業務發展實際，建立和健全了業務規章、崗位手冊和業務操作流程，進一步明確了內部控制和風險管理責任，公司內部控制體系和風險管理體系更加成熟和完善，為切實維護基金持有人利益奠定了堅實的基礎。（二）加強稽核監察，確保基金運作和公司經營合法合規本報告期內，督察長和稽核監察部門堅持以法律法規和公司各項制度為依據，按照監管機構匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報告第16頁共87頁的要求對基金運作和公司經營所涉及的各個環節實施了嚴格的稽核監察，包括對基金投資交易行為、投資指標的監控，對投資組合的風險度量、評估和建議，對基金信息披露的審核、監督，對基金銷售、營銷的稽核、控制，對基金營運、技術系統的稽核、評估，切實保證了基金運作和公司經營的合法合規。（三）強化培訓教育，提高全員合規意識本報告期內，督察長和稽核監察部門積極推動公司強化內部控制和風險管理的教育培訓。公司及相關部門通過及時、有序和針對性的法律法規、制度規章、風險案例的研討、培訓和交流，提升了員工的風險意識、合規意識，提高了員工內部控制、風險管理的技能和水平，公司內部控制和風險管理基礎得到夯實和優化。通過上述工作，本報告期內，本基金管理人所管理的基金運作合法合規，充分維護和保障了基金份額持有人的合法權益。本基金管理人將一如既往地本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，繼續加強內部控制和風險管理，進一步提高稽核監察工作的科學性和有效性，充分保障基金份額持有人的合法權益。4.7管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明報告期內，本基金管理人嚴格遵守《企業會計準則》、《證券投資基金會計核算業務指引》以及中國證券監督管理委員會頒布的《關于證券投資基金執行〈企業會計準則〉估值業務及份額凈值計價有關事項的通知》與《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》等相關規定和基金合同的約定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同進行，基金份額凈值由本基金管理人完成估值后，經本基金托管人復核無誤后由本基金管理人對外公布。月末、年中和年末估值復核與基金會計賬務的核對同時進行。報告期內，公司制定了證券投資基金的估值政策和程序，并由投資研究部、固定收益部、集中交易室、基金營運部和稽核監察部人員及基金經理等組成了估值委員會，負責研究、指導基金估值業務。估值委員會成員均為公司各部門人員，均具有基金從業資格、專業勝任能力和相關工作經歷，且之間不存在任何重大利益沖突。基金經理作為公司估值委員會的成員，不介入基金日常估值業務，但應參加估值小組會議，可以提議測算某一投資品種的估值調整影響，并有權表決有關議案但僅享有一票表決權，從而將其影響程度進行適當限制，保證基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一貫性。報告期內，本基金與中央國債登記結算有限責任公司根據《中債收益率曲線和中債估值最終用戶服務協議》而取得中債估值服務。第17頁共87頁4.8管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明本基金《基金合同》約定：在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為12次，每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額該次可供分配利潤的10%，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；本基金于本報告期內未實施利潤分配。4.9報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報告第18頁共87頁§5托管人報告5.1報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明本報告期內，本基金托管人在對匯添富成長多因子量化策略股票型證券投資基金的托管過程中，嚴格遵守《證券投資基金法》及其他法律法規和基金合同的有關規定，不存在任何損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責地履行了基金托管人應盡的義務。5.2托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明本報告期內，匯添富成長多因子量化策略股票型證券投資基金的管理人——匯添富基金管理股份有限公司在匯添富成長多因子量化策略股票型證券投資基金的投資運作、基金資產凈值計算、基金份額申購贖回價格計算、基金費用開支等問題上，不存在任何損害基金份額持有人利益的行為，在各重要方面的運作嚴格按照基金合同的規定進行。本報告期內，匯添富成長多因子量化策略股票型證券投資基金未進行利潤分配。5.3托管人對本年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見本托管人依法對匯添富基金管理股份有限公司編制和披露的匯添富成長多因子量化策略股票型證券投資基金2016年年度報告中財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容進行了核查，以上內容真實、準確和完整。匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報告第19頁共87頁§6審計報告6.1審計報告基本信息財務報表是否經過審計是審計意見類型標準無保留意見審計報告編號6.2審計報告的基本內容審計報告標題審計報告審計報告收件人匯添富成長多因子量化策略股票型證券投資基金全體基金份額持有人我們審計了后附的匯添富成長多因子量化策略股票型證券投資度的利潤表和所有者權益（基金凈值）變動表以及財務報表附注。管理層對財務報表的責任段編制和公允列報財務報表是基金管理人匯添富基金管理股份有限公司的責任。這種責任包括1）按照企業會計準則的規定編制財務報表，并使其實現公允反映2）設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤而導致的重大錯報。注冊會計師的責任段我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守中國注冊會計師職業道德守則，計劃和執行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，注冊會計師考慮與財務報表編制和公允列報相匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報告第20頁共87頁關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的并非對內部控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價基金管理人選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。審計意見段我們認為，上述財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了匯添富成長多因子量化策略股票型證券成果和凈值變動情況。注冊會計師的姓名會計師事務所的名稱安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)會計師事務所的地址審計報告日期匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報告第21頁共87頁§7年度財務報表7.1資產負債表會計主體：匯添富成長多因子量化策略股票型證券投資基金單位：人民幣元附注號本期末上年度末銀行存款...187,837,654.72125,504,033.07結算備付金8,074,933.011,866,770.54存出保證金418,927.77972,859.23交易性金融資產...1,585,393,524.271,516,047,157.91其中：股票投資1,585,393,524.271,514,708,918.71基金投資 債券投資-1,338,239.20資產支持證券投資--貴金屬投資--衍生金融資產...--買入返售金融資產...--應收證券清算款-7,268,191.64應收利息...43,339.4825,727.07應收股利 應收申購款6,363,520.803,280,664.27遞延所得稅資產--其他資產...--資產總計1,788,131,900.051,654,965,403.73負債和所有者權益附注號本期末上年度末第22頁共87頁短期借款 交易性金融負債--衍生金融負債...--賣出回購金融資產款--應付證券清算款17,060,605.264,337,424.17應付贖回款5,754,269.388,356,995.51應付管理人報酬2,302,728.712,103,181.12應付托管費383,788.12350,530.19應付銷售服務費--應付交易費用...3,242,692.121,639,019.37應交稅費--應付利息--應付利潤--遞延所得稅負債--其他負債...311,211.51302,893.96負債合計29,055,295.1017,090,044.32所有者權益：實收基金...1,541,175,536.731,378,523,205.29未分配利潤...217,901,068.22259,352,154.12所有者權益合計1,759,076,604.951,637,875,359.41負債和所有者權益總計1,788,131,900.051,654,965,403.73份。2、后附會計報表附注為本會計報表的組成部分。7.2利潤表會計主體：匯添富成長多因子量化策略股票型證券投資基金單位：人民幣元第23頁共87頁附注號本期上年度可比期間金合同生效日)至一、收入-20,336,006.83138,704,589.961.利息收入1,057,242.2010,210,622.95其中：存款利息收入...1,032,552.119,130,121.79債券利息收入1,217.87資產支持證券利息收入--買入返售金融資產收入23,472.221,079,919.26其他利息收入--2.投資收益（損失以“-”填列）4,456,969.68163,350,095.33其中：股票投資收益...-4,482,641.34149,763,666.63基金投資收益--債券投資收益...3,565.00資產支持證券投資收益--貴金屬投資收益... 衍生工具收益...--股利收益...8,779,603.1013,582,863.703.公允價值變動收益（損失以“-”...-28,199,316.14-60,386,174.884.匯兌收益（損失以“-”號填列）--5.其他收入（損失以“-”號填列）...2,349,097.4325,530,046.5644,736,539.9746,135,993.297.4.10.2.123,302,947.0226,354,665.837.4.10.2.23,883,824.474,392,444.233．銷售服務費--...17,240,681.4815,079,369.23--第24頁共87頁其中：賣出回購金融資產支出 ..309,087.00309,514.00三、利潤總額（虧損總額以“--”號填列）-65,072,546.8092,568,596.67注：后附會計報表附注為本會計報表的組成部分。7.3所有者權益（基金凈值）變動表會計主體：匯添富成長多因子量化策略股票型證券投資基金單位：人民幣元項目本期實收基金未分配利潤所有者權益合計一、期初所有者權益（基金凈值）1,378,523,205.29259,352,154.121,637,875,359.41二、本期經營活動產生的基金凈值變動數（本期利潤） -65,072,546.80-65,072,546.80三、本期基金份額交易產生的基金凈值變動數162,652,331.4423,621,460.90186,273,792.34其中：1.基金申購款885,502,160.32101,139,749.99986,641,910.312.基金贖回款-722,849,828.88-77,518,289.09-800,368,117.97四、本期向基金份額持有人分配利潤產生的基金凈值變動（凈值減少以“-”號填列）---五、期末所有者權益（基金凈值）1,541,175,536.73217,901,068.221,759,076,604.95匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報告第25頁共87頁項目上年度可比期間實收基金未分配利潤所有者權益合計一、期初所有者權益（基金凈值）1,903,140,954.30 1,903,140,954.30二、本期經營活動產生的基金凈值變動數（本期利潤）-92,568,596.6792,568,596.67三、本期基金份額交易產生的基金凈值變動數-524,617,749.01166,783,557.45-357,834,191.56其中：1.基金申購款3,526,820,204.381,014,061,638.254,540,881,842.632.基金贖回款-4,051,437,953.39-847,278,080.80-4,898,716,034.19四、本期向基金份額持有人分配利潤產生的基金凈值變動（凈值減少以“-”號填列）---五、期末所有者權益（基金凈值）1,378,523,205.29259,352,154.121,637,875,359.41報表附注為財務報表的組成部分。本報告7.1至7.4財務報表由下列負責人簽署：張暉李驍韓從慧基金管理人負責人主管會計工作負責人會計機構負責人7.4報表附注7.4.1基金基本情況匯添富成長多因子量化策略股票型證券投資基金（以下簡稱“本基金”)，系經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可[2015]117號文《關于準予匯添富成長多因子量化策略股票型證券投資基金注冊的批復》的準予注冊，由基金管理人匯添富基金管理股份有限匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報告第26頁共87頁公司向社會公開發行募集，基金合同于2015年2月16日正式生效，首次設立募集規模為1,903,140,954.30份基金份額。本基金為契約型開放式，存續期限不定。本基金的基金管理人和注冊登記機構均為匯添富基金管理股份有限公司，基金托管人為中國工商銀行股份有限公司。本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規7.4.2會計報表的編制基礎本財務報表系按照中國財政部頒布的《企業會計準則—基本準則》以及其后頒布及修訂的具體會計準則、應用指南、解釋以及其他相關規定（以下合稱“企業會計準則”）編制，同時，對于在具體會計核算和信息披露方面，也參考了中國證券投資基金業協會修訂的《證券投資基金會計證券投資基金執行<企業會計準則>估值業務及份額凈值計價有關事項的通知》、《證券投資基金信《證券投資基金信息披露編報規則》第3號《會計報表附注的編制及披露》、《證券投資基金信息披露XBRL模板第3號<年度報告和半年度報告>》、其他中國證監會及中國證券投資基金業協會頒布的相關規定。本財務報表以本基金持續經營為基礎列報。7.4.3遵循企業會計準則及其他有關規定的聲明本財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本基金于2016年12月31日務狀況以及2016年度的經營成果和凈值變動情況。7.4.4重要會計政策和會計估計本基金財務報表所載財務信息依照企業會計準則、《證券投資基金會計核算業務指引》和其他相關規定所厘定的主要會計政策和會計估計編制。7.4.4.1會計年度匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報告第27頁共87頁7.4.4.2記賬本位幣本基金記賬本位幣和編制本財務報表所采用的貨幣均為人民幣。除有特別說明外，均以人民幣元為單位表示。7.4.4.3金融資產和金融負債的分類金融工具是指形成本基金的金融資產（或負債并形成其他單位的金融負債（或資產）或權益工具的合同。(1)金融資產分類本基金的金融資產于初始確認時分為以下兩類：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、貸款和應收款項；本基金目前持有的以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產主要包括股票投資；本基金目前持有的其他金融資產分類為應收款項，包括銀行存款、結算備付金、存出保證金和各類應收款項等。(2)金融負債分類本基金的金融負債于初始確認時歸類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債和其他金融負債。本基金目前持有的金融負債均劃分為其他金融負債，主要包括各類應付款項。7.4.4.4金融資產和金融負債的初始確認、后續計量和終止確認初始確認本基金于成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產或金融負債，按照取得時的公允價值作為初始確認金額。劃分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產取得時發生的相關交易費用計入當期損益；應收款項及其他金融負債的相關交易費用計入初始確認金額。后續計量以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產采用公允價值進行后續計量。在持有該類金融資產期間取得的利息或現金股利，應當確認為當期收益。每日，本基金將以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債的公允價值變動計入當期損益；應收款項及其他金融負債采用實際利率法，按照攤余成本進行后續計量，其攤銷或減值產生的利得或損失，均計入當期損益。終止確認匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報告第28頁共87頁當收取該金融資產現金流量的合同權利終止，或該金融資產已轉移，且符合金融資產轉移的終止確認條件的，金融資產將終止確認，即從本基金賬戶和資產負債表內予以轉銷；當金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，該金融負債或其一部分將終止確認；處置該金融資產或金融負債時，其公允價值與初始入賬金額之間的差額應確認為投資收益，同時調整公允價值變動收益。金融資產轉移本基金已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方的，終止確認該金融資產；保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，不終止確認該金融資產；本基金既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，分別下列情況處理：放棄了對該金融資產控制的，終止確認該金融資產并確認產生的資產和負債；未放棄對該金融資產控制的，按照其繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，并相應確認有關負債。7.4.4.5金融資產和金融負債的估值原則公允價值，是指市場參與者在計量日發生的有序交易中，出售一項資產所能收到或者轉移一項負債所需支付的價格。本基金以公允價值計量相關資產或負債，假定出售資產或者轉移負債的有序交易在相關資產或負債的主要市場進行；不存在主要市場的，本基金假定該交易在相關資產或負債的最有利市場進行。主要市場(或最有利市場)是本基金在計量日能夠進入的交易市場。本基金采用市場參與者在對該資產或負債定價時為實現其經濟利益最大化所使用的假設。在財務報表中以公允價值計量或披露的資產和負債，根據對公允價值計量整體而言具有重要意義的最低層次輸入值，確定所屬的公允價值層次：第一層次輸入值，在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價；第二層次輸入值，除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值；第三層次輸入值，相關資產或負債的不可觀察輸入值。每個資產負債表日，本基金對在財務報表中確認的持續以公允價值計量的資產和負債進行重新評估，以確定是否在公允價值計量層次之間發生轉換。本基金持有的金融工具按如下原則確定公允價值并進行估值：(1)存在活躍市場的金融工具，按照估值日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的市價作為公允價值；估值日無市價，但最近交易日后經濟環境未發生重大變化且證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，按最近交易市價確定公允價值；如估值日無市價，且最近交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生了影響證券價格的重大事件，參考類似投資品種的現行市價及重大變化等因素，調整最近交易市價，確定公允價值；匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報告第29頁共87頁(2)不存在活躍市場的金融工具，采用市場參與者普遍認同，且被以往市場實際交易價格驗證具有可靠性的估值技術，確定公允價值。本基金采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術，優先使用相關可觀察輸入值，只有在可觀察輸入值無法取得或取得不切實可行的情況下，才使用不可觀察輸入值；(3)如有確鑿證據表明按上述估值原則仍不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可根據具體情況與基金托管人商定后，按最能適當反映公允價值的價格估值；(4)如有新增事項，按國家最新規定估值。7.4.4.6金融資產和金融負債的抵銷當本基金同時滿足下列條件時，金融資產和金融負債以相互抵銷后的凈額在資產負債表內列示：具有抵銷已確認金額的法定權利，且該種法定權利是當前可執行的；計劃以凈額結算，或同時變現該金融資產和清償該金融負債。7.4.4.7實收基金實收基金為對外發行的基金份額總額所對應的金額。由于申購和贖回引起的實收基金份額變動分別于基金申購確認日及基金贖回確認日確認。上述申購和贖回分別包括基金轉換所引起的轉入基金的實收基金增加和轉出基金的實收基金減少。7.4.4.8損益平準金損益平準金包括已實現損益平準金和未實現損益平準金。已實現損益平準金指在申購或贖回基金份額時，申購或贖回款項中包含的按累計未分配的已實現收益/(損失)占基金凈值比例計算的金額。未實現損益平準金指在申購或贖回基金份額時，申購或贖回款項中包含的按累計未實現利得/(損失)占基金凈值比例計算的金額。損益平準金于基金申購確認日或基金贖回確認日確認。未實現損益平準金與已實現損益平準金均在“損益平準金”科目中核算，并于期末全額轉入“未分配利潤/(累計虧損)”。7.4.4.9收入/(損失)的確認和計量(1)存款利息收入按存款的本金與適用的利率逐日計提的金額入賬。若提前支取定期存款，按協議規定的利率及持有期重新計算存款利息收入，并根據提前支取所實際收到的利息收入與賬面第30頁共87頁已確認的利息收入的差額確認利息損失，列入利息收入減項，存款利息收入以凈額列示；(2)債券利息收入按債券票面價值與票面利率或內含票面利率計算的金額扣除應由債券發行企業代扣代繳的個人所得稅后的凈額確認，在債券實際持有期內逐日計提；(3)資產支持證券利息收入按證券票面價值與票面利率計算的金額，扣除應由資產支持證券發行企業代扣代繳的個人所得稅后的凈額確認，在證券實際持有期內逐日計提；(4)買入返售金融資產收入，按買入返售金融資產的攤余成本及實際利率（當實際利率與合同利率差異較小時，也可以用合同利率在回購期內逐日計提；(5)股票投資收益/(損失)于賣出股票成交日確認，并按賣出股票成交金額與其成本的差額入(6)債券投資收益/(損失)于成交日確認，并按成交總額與其成本、應收利息的差額入賬；(7)衍生工具收益/(損失)于賣出權證成交日確認，并按賣出權證成交金額與其成本的差額入(8)股利收益于除息日確認，并按上市公司宣告的分紅派息比例計算的金額扣除應由上市公司代扣代繳的個人所得稅后的凈額入賬；(9)公允價值變動收益/(損失)系本基金持有的采用公允價值模式計量的交易性金融資產、交易性金融負債等公允價值變動形成的應計入當期損益的利得或損失；(10)其他收入在主要風險和報酬已經轉移給對方，經濟利益很可能流入且金額可以可靠計量的時候確認。7.4.4.10費用的確認和計量(1)基金管理費按前一日基金資產凈值的1.50%年費率計提；(2)基金托管費按前一日基金資產凈值的0.25%年費率計提；(3)賣出回購金融資產支出，按賣出回購金融資產的攤余成本及實際利率（當實際利率與合同利率差異較小時，也可以用合同利率）在回購期內逐日計提；(4)其他費用系根據有關法規及相應協議規定，按實際支出金額，列入當期基金費用。如果影響基金份額凈值小數點后第四位的，則采用待攤或預提的方法。7.4.4.11基金的收益分配政策在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為12次，每份基金份額每匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報告第31頁共87頁次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額該次可供分配利潤的10%，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；(2)本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；(3)基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；(4)每一基金份額享有同等分配權；(5)法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。7.4.5會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明7.4.5.1會計政策變更的說明本基金本報告期無會計政策變更。7.4.5.2會計估計變更的說明本基金本報告期無會計估計變更。7.4.5.3差錯更正的說明本基金本報告期無重大會計差錯的內容和更正金額。7.4.6稅項7.4.6.1印花稅經國務院批準，財政部、國家稅務總局研究決定，自2008年9月19日起，調整由出讓方按證券（股票）交易印花稅稅率繳納印花稅，受讓方不再征收，稅率不變；根據財政部、國家稅務總局財稅字[2005]103號文《關于股權分置試點改革有關稅收政策問題的通知》的規定，股權分置改革過程中因非流通股股東向流通股股東支付對價而發生的股權轉讓，暫免征收印花稅。7.4.6.2營業稅、增值稅根據財政部、國家稅務總局財稅字[2004]78號文《關于證券投資基金稅收政策的通知》的規匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報告第32頁共87頁人運用基金買賣股票、債券的差價收入，繼續免征營業稅；根據財政部、國家稅務總局財稅[2016]36號文《關于全面推開營業稅改增值稅試點的通知》的規定，經國務院批準，自2016年5月1日起在全國范圍內全面推開營業稅改征增值稅試點，金融業納入試點范圍，由繳納營業稅改為繳納增值稅。對證券投資基金（封閉式證券投資基金，開放式證券投資基金）管理人運用基金買賣股票、債券的轉讓收入免征增值稅；國債、地方政府債利息收入以及金融同業往來利息收入免征增值稅；存款利息收入不征收增值稅；根據財政部、國家稅務總局財稅[2016]46號文《關于進一步明確全面推開營改增試點金融業有關政策的通知》的規定，金融機構開展的質押式買入返售金融商品業務及持有政策性金融債券取得的利息收入屬于金融同業往來利息收入；根據財政部、國家稅務總局財稅[2016]70號文《關于金融機構同業往來等增值稅政策的補充通知》的規定，金融機構開展的買斷式買入返售金融商品業務、同業存款、同業存單以及持有金融債券取得的利息收入屬于金融同業往來利息收入；根據財政部、國家稅務總局財稅[2016]140號文《關于明確金融、房地產開發、教育輔助服務等增值稅政策的通知》的規定，資管產品運營過程中發生的增值稅應稅行為，以資管產品管理人為增值稅納稅人；根據財政部、國家稅務總局財稅[2017]2號文《關于資管產品增值稅政策有關問題的補充通知》的規定，2017年7月1日（含）以后，資管產品運營過程中發生的增值稅應稅行為，以資管產品管理人為增值稅納稅人，按照現行規定繳納增值稅。對資管產品在2017年7月1日前運營過程中發生的增值稅應稅行為，未繳納增值稅的，不再繳納；已繳納增值稅的，已納稅額從資管產品管理人以后月份的增值稅應納稅額中抵減。7.4.6.3企業所得稅根據財政部、國家稅務總局財稅[2004]78號文《關于證券投資基金稅收政策的通知》的規定，自2004年1月1日起，對證券投資基金（封閉式證券投資基金，開放式證券投資基金）管理人運用基金買賣股票、債券的差價收入，繼續免征企業所得稅；根據財政部、國家稅務總局財稅字[2005]103號文《關于股權分置試點改革有關稅收政策問題的通知》的規定，股權分置改革中非流通股股東通過對價方式向流通股股東支付的股份、現金等收入，暫免征收流通股股東應繳納的企業所得稅；根據財政部、國家稅務總局財稅[2008]1號文《關于企業所得稅若干優惠政策的通知》的規定，對證券投資基金從證券市場中取得的收入，包括買賣股票、債券的差價收入，股權的股息、匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報告第33頁共87頁紅利收入，債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業所得稅。7.4.6.4個人所得稅根據財政部、國家稅務總局財稅[2005]103號文《關于股權分置試點改革有關稅收政策問題的通知》的規定，股權分置改革中非流通股股東通過對價方式向流通股股東支付的股份、現金等收入，暫免征收流通股股東應繳納的個人所得稅；根據財政部、國家稅務總局財稅[2008]132號文《財政部、國家稅務總局關于儲蓄存款利息所得有關個人所得稅政策的通知》的規定，自2008年10月9日起，對儲蓄存款利息所得暫免征收個人所得稅；根據財政部、國家稅務總局、中國證監會財稅[2012]85號文《關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》的規定，自2013年1月1日起，證券投資基金從公開發行和轉讓市場取得的上市公司股票，持股期限在1個月以內（含1個月）的，其股息紅利所得全額持股期限超過1年的，暫減按25%計入應納稅所得額。上述所得統一適用20%的稅率計征個人所得稅；根據財政部、國家稅務總局、中國證監會財稅[2015]101號文《關于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》的規定，自2015年9月8日起，證券投資基金從公開發行和轉讓市場取得的上市公司股票，持股期限超過1年的，股息紅利所得暫免征收個人所得稅。7.4.7重要財務報表項目的說明7.4.7.1銀行存款單位：人民幣元項目本期末上年度末活期存款125,504,033.07定期存款--其中：存款期限1-3個月--其他存款--合計：125,504,033.07注：本基金本期末未投資于定期存款。匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報告第34頁共87頁7.4.7.2交易性金融資產單位：人民幣元項目本期末成本公允價值公允價值變動股票1,673,979,015.291,585,393,524.27-88,585,491.02貴金屬投資-金交所黃金合約 債券交易所市場---銀行間市場---合計---資產支持證券---基金---其他---合計1,673,979,015.291,585,393,524.27-88,585,491.02項目上年度末成本公允價值公允價值變動股票1,575,255,632.791,514,708,918.71-60,546,714.08貴金屬投資-金交所黃金合約---債券交易所市場1,177,700.001,338,239.20銀行間市場---合計1,177,700.001,338,239.20資產支持證券---基金 其他---合計1,576,433,332.791,516,047,157.91-60,386,174.88匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報告第35頁共87頁7.4.7.3衍生金融資產/負債注：本基金本報告期末及上年度末均無衍生金融資產/負債余額。7.4.7.4買入返售金融資產7.4.7.4.1各項買入返售金融資產期末余額注：本基金本報告期末及上年度末均未持有買入返售金融資產。7.4.7.4.2期末買斷式逆回購交易中取得的債券注：本基金本報告期末及上年度末均未持有買斷式逆回購交易中取得的債券。7.4.7.5應收利息單位：人民幣元項目本期末上年度末應收活期存款利息39,517.2823,872.28應收定期存款利息 應收其他存款利息--應收結算備付金利息3,633.70應收債券利息-應收買入返售證券利息 應收申購款利息--應收黃金合約拆借孳息--其他合計43,339.4825,727.07注：“其他”為結算保證金利息。7.4.7.6其他資產注：本基金本報告期末及上年度末均無其他資產余額。匯添富成長多因子量化策略股票2016年年度報告第36頁共87頁7.4.7.7應付交易費用單位：人民幣元項目本期末上年度末交易所市場應付交易費用3,242,692.121,639,019.37銀行間市場應付交易費用--合計3,242,692.121,639,019.377.4.7.8其他負債單位：人民幣元項目本期末上年度末應付券商交易單元保證金--應付贖回費2,893.96應付信息披露費應付審計費90,000.0090,000.00合計7.4.7.9實收基金金額單位：人民幣元項目本期基金份額（份）賬面金額上年度末1,378,523,205.291,378,523,205.29本期申購885,502,160.32885,502,160.32本期贖回（以“-”號填列）-722,849,828.88-722,849,828.88-基金拆分/份額折算前--基金拆分/份額折算變動份額 第37頁共87頁本期申購--本期贖回（以“-”號填列） 本期末1,541,175,536.731,541,175,536.73注：本期申購中包含紅利再投、轉換入份額，本期贖回中包含轉換出份額。7.4.7.10未分配利潤單位：人民幣元項目已實現部分未實現部分未分配利潤合計上年度末47,416,125.29211,936,028.83259,352,154.12本期利潤-36,873,230.66-28,199,316.14-65,072,546.80本期基金份額交易產生的變動數-5,946,635.2729,568,096.1723,621,460.90其中：基金申購款-40,029,498.03141,169,248.02101,139,749.99基金贖回款34,082,862.76-111,601,151.85-77,518,289.09本期已分配利潤---本期末4,596,259.36213,304,808.86217,901,068.227.4.7.11存款利息收入單位：人民幣元項目本期上年度可比期間活期存款利息收入945,447.701,468,486.11定期存款利息收入-7,541,805.65其他存款利息收入--結算備付金利息收入73,406.4887,646.60其他13,697.9332,183.43合計1,032,552.119,130,121.79注：表中“其他”為直銷申購款和保證金利息收入。第38頁共87頁7.4.7.12股票投資收益7.4.7.12.1股票投資收益——買賣股票差價收入單位：人民幣元項目本期上年度可比期間賣出股票成交總額5,684,061,755.714,520,588,251.75減：賣出股票成本總額5,688,544,397.054,370,824,585.12買賣股票差價收入-4,482,641.34149,763,666.637.4.7.13債券投資收益7.4.7.13.1債券投資收益項目構成單位：人民幣元項目本期上年度可比期間日債券投資收益——買賣債券（、債轉股及債券到期兌付）差價收入3,565.00債券投資收益——贖回差價收入--債券投資收益——申購差價收入--合計3,565.007.4.7.13.2債券投資收益——買賣債券差價收入單位：人民幣元項目本期上年度可比期間日第39頁共87頁賣出債券（、債轉股及債券到期兌付）成交總額1,338,426.6918,570.00減：賣出債券（、債轉股及債券到期兌付）成本總額1,177,700.0015,000.00減：應收利息總額5.00買賣債券差價收入3,565.007.4.7.13.3資產支持證券投資收益注：本基金本報告期末及上年度可比期間均未持有資產支持證券投資。7.4.7.14貴金屬投資收益注：本基金本報告期末及上年度可比期間均未持有貴金屬投資。7.4.7.15衍生工具收益注：本基金本報告期及上年度可比期間均無衍生工具收益。7.4.7.16股利收益單位：人民幣元項目本期上年度可比期間股票投資產生的股利收益8,779,603.1013,582,863.70基金投資產生的股利收益--合計8,779,603.1013,582,863.707.4.7.17公允價值變動收益單位：人民幣元項目名稱本期上年度可比期間第40頁共87頁1.交易性金融資產-28,199,316.14-60,386,174.88——股票投資-28,038,776.94-60,546,714.08——債券投資-160,539.20——資產支持證券投資--——貴金屬投資----2.衍生工具--——權證投資 3.其他--合計-28,199,316.14-60,386,174.887.4.7.18其他收入單位：人民幣元項目本期上年度可比期間基金贖回費收入2,349,097.4325,530,046.56合計2,349,097.4325,530,046.567.4.7.19交易費用單位：人民幣元項目本期上年度可比期間交易所市場交易費用17,240,681.4815,079,369.23銀行間市場交易費用 合計17,240,681.4815,079,369.23第41頁共87頁7.4.7.20其他費用單位：人民幣元項目本期上年度可比期間審計費用90,000.0090,000.00信息披露費200,000.00210,000.00銀行劃款費用1,087.001,614.00帳戶維護費18,000.007,500.00其他費用-合計309,087.00309,514.007.4.8或有事項、資產負債表日后事項的說明7.4.8.1或有事項截至資產負債表日，本基金無需要說明的重大或有事項。7.4.8.2資產負債表日后事項截至財務報表批準日，除7.4.6.2營業稅、增值稅中披露的事項外，本基金無其他需要披露的資產負債表日后事項。7.4.9關聯方關系關聯方名稱與本基金的關系匯添富基金管理股份有限公司基金管理人、基金銷售機構、基金注冊登記機構中國工商銀行股份有限公司基金托管人、基金代銷機構東方證券股份有限公司基金管理人的股東、基金代銷機構東航金控有限責任公司基金管理人的股東上海上報資產管理有限公司（注）基金管理人的股東上海菁聚金投資管理合伙企業（有限合伙）基金管理人的股東匯添富資產管理（香港）有限公司基金管理人的子公司匯添富資本管理有限公司基金管理人施加重大影響的聯營企業第42頁共87頁上海匯添富公益基金會與基金管理人同一批關鍵管理人員注：1、經本公司2016年第二次股東大會審議通過，并經中國證券監督管理委員會批復核準，本公司的股東文匯新民聯合報業集團已變更為上海上報資產管理有限公司。本公司已于2016年8月13日就上述股東變更事項進行公告。2、以上關聯交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。7.4.10本報告期及上年度可比期間的關聯方交易-7.4.10.1通過關聯方交易單元進行的交易7.4.10.1.1股票交易金額單位：人民幣元關聯方名稱本期上年度可比期間2015年2月16日(基金合同生效日)至2015年成交金額占當期股票成交總額的成交金額占當期股票成交總額的比例東方證券股份有限公司1,748,235,935.842,782,074,970.537.4.10.1.2債券交易注：本基金本報告期及上年度可比期間均未通過關聯方交易單元進行債券交易。7.4.10.1.3債券回購交易注：本基金本報告期及上年度可比期間均未通過關聯方交易單元進行債券回購交易。7.4.10.1.4權證交易注：本基金本報告期及上年度可比期間均未通過關聯方交易單元進行權證交易。第43頁共87頁7.4.10.1.5應支付關聯方的傭金金額單位：人