計量經濟學的步驟計量經濟學的步驟1.概念計量經濟學是以經濟理論和經濟數據為事實為依據，運用數學，統計學的方法，通過建立數學模型來研究經濟數量關系和規律的一門經濟學科。2.計量經濟學的性質（1）計量經濟學所研究的主體是經濟現象及其發展變化的規律，所以它是一門經濟學科。（2）計量經濟學的目的是要把實際經驗的內容納入經濟理論，確定表現各種經濟關系的經濟參數，從而驗證經濟理論，預測經濟發展趨勢，為制定經濟政策提供依據。為了解決達到上述目的的理論和方法論問題，計量經濟學分成了兩種類型：理論計量經濟學和應用計量經濟學。3.計量經濟學的研究步驟(1)模型設定設定一個合理的模型，應該注意以下3個方面的問題：要有科學的理論依據；模型要選擇適當的數學形式；方程中的變量要有可觀測性。（2）估計參數參數與變量不同，它是計量經濟模型中表現經濟變量相互依存程度的那些因素，通常參數在模型中式一些相對穩定的量。如何通過變量的樣本觀測數據正確的估計總體模型的參數，這是計量經濟學研究的核心內容；如何去確定滿足計量經濟要求的參數估計式，是理論計量經濟學的主要內容之一。（3)模型檢驗對計量經濟模型的檢驗主要應從以下4個方面進行：經濟意義的檢驗；統計推斷檢驗；計量經濟學檢驗；模型預測檢驗。（4）模型應用計量經濟模型主要可以用于經濟結構分析，經濟預測和政策評價等幾個方面。導致參數估計值方差也被低估，最終導致t檢驗F檢驗無法有效的應用，也會使得預測置信區間不可靠，降低了預測的精度。4.檢驗（1）圖式檢驗發a散點圖b按照時間順序繪制回歸殘差項的圖形；（2）DW檢驗前提條件：解釋變量X為非隨機；隨機誤差項為一階自回歸形式；線性回歸模型的解釋變量中不包含滯后的被解釋變量；截距項不為零；數據序列無缺失項。5.補救在自相關系數已知，廣義差分法；自相關系數未知，用科克倫-奧科特迭代法或德賓兩部法先求出自相關系數，然后再用廣義差分法。計量經濟學的多重共線性（1）概念一般來說，多重共線性是指各個解釋變量X之間有準確或近似的線性關系。數學意義上:X2X3....Xk,如果存在不全為0的數N1N2.....Nk,使得N1+N2X2+N2X3.....+NkXk=0,則稱解釋變量X2X3.....Xk之間存在完全的多重共線性。（2）原因經濟變量之間具有共同變化趨勢；模型中包含滯后變量；利用截面數據建立模型；樣本數據自身原因。（3）后果完全多重共線性產生的后果：1.參數估計為不定式2.參數估計量的方差無限大不完全多重共線性下產生的后果：1.參數估計量的方差增大2.對參數區間估計時，置信區間趨于變大3.嚴重多重共線性時，假設檢驗容易做出錯誤的判斷4.當多重共線性嚴重時，可能造成可絕系數R2較高，經F檢驗的參數聯合顯著性也很高，但對各個參數單獨的t檢驗卻可能不顯著，甚至可能使估計的回歸系數符號相反，得出完全錯誤的結論。（4）檢驗簡單相關系數法；方差擴大因子法；直觀判斷法；逐步回顧法；特征值與病態指數法（5）補救方法剔除高度共線性的變量；增大樣本容量；變換模型形式；利用外部或先驗信息法；橫截面數據與時間序列數據并用；變量變換；逐步回歸法；選擇有偏估計量（如嶺回歸）。計量經濟學聯立方程模型1.概念聯立方程指的是用若干個相互關系的單一方程，同時表示一個經濟系統中經濟變量相互聯立依存性的模型，即用一個聯立方程組去表現多個變量相互為因果的聯立關系。2.種類（1）描述經濟變量之間現實經濟結構關系的模型成為結構型模型。結構型模型表現變量間直接的經濟聯系，將某內生變量直接表示為內生變量和前定變量的函數。（2）把每個內生變量都只表示為前定變量及隨機干擾項函數的聯立方程模型，稱為簡化模型。簡化模型能直接用于對內生變量的預測。（3）第一個方程的內生變量Y1僅有前定變量表示，而無其他內生變量，第二個方程內生變量Y2表示成前定變量和一個內生變量Y1的函數；第三個方程內生變量Y3表示成前定變量和兩個內生變量Y1Y2的函數，按此規律，最后一個方程內生變量Ym可以表示成前定變量和m-1個內生變量Y1Y2....Ym-1的函數；這類型模型稱之為遞歸模型。它的特點是直接用OLS方法對模型中的方程依次進行估計。3.聯立方程的識別（1）對模型識別的理解：可以從方程中是否具有確定的統計形式去認識，也可以從方程中是否排除了必要的變量去理解，但是最直觀的理解是看能否從簡化模型參數估計值中合理求解出結構模型參數的估計值。（2）識別的類型：恰好識別過度識別不可識別（3）識別方法：階條件識別如果模型中有M個方程，共有M個內生變量和K個前定變量；其中第i個方程包含Mi個內生變量和Ki個前定變量。由模型的階識別條件可以判斷：當K-Ki>Mi―1時，第i個方程可能是過度識別；當K-Ki=Mi―1時，第i個方程可能是恰好識別；當K-Ki<Mi-1時，方程可能是不可識別。秩條件識別步驟第一，將結構模型轉化為結構模型的標準形式；第二，考察第i個方程的識別問題；第三，計算Rank，檢驗所余系數矩陣的秩是否等于M-1，或者檢驗所余系數矩陣是否能構成非零M-1行列式；第四,判斷，當且僅當一個方程所排斥的變量的參數矩陣的秩Rank=M-1時，方程可以識別，Rank不等于M-1時，方程不可識別，若Rank<M-1，則方程不可識別。當只有一個M-1階非零行列式時，方程恰好識別；當不止一個M-1階非零行列式時，方程過度識別；當不存在M-1階行列式時，方程不可識別。（4）模型識別的一般步驟：a.階識別，不成立則方程不可識別b.成立則秩識別，不成立則方程仍不可識別c.成立則再階識別，看方程恰好識別還是過度識別。虛擬變量1.概念虛擬變量是人為構造的取值為0和1的作為屬性變量代表的變量，一般用字母D表示。屬性因素通常具有若干類型或水平，一般虛擬變量取值0和1，當虛擬變量取值為0，即D=0時，便是某種屬性或狀態不出現或不存在，即不是某種類型；當虛擬變量取值為1時，即D=1,表示某種屬性或狀態存在，即是某種類型。2.設置規則虛擬變量的設置規則是若定性因素有m個相互排斥的類型（或屬性水平），在有截距項的模型中只能引入m-1個虛擬變量，否則會陷入虛擬變量陷阱，產生完全的多重共線性。在無截距項的模型中，定性因素有m個相互排斥的類型時，引入m個虛擬變量不會導致完全多重共線性，不過這時虛擬變量參數的估計結果，實際上是D=1的樣本均值。從理論上說，虛擬變量去0通常代表基礎類型，取1通常代表與基礎類型相比較的類型。3.作用可以作為屬性因素的代表，如性別；作為某些非精確計量的數量因素的代表，如受教育程度；作為某些偶然因。素或政策因素的代表，如戰爭；還可以作為時間序列分析季節的代表；可以實現分段回歸，研究斜率截距的變動，或比較兩個回歸函數的結構差異。在計量經濟學中，包含有虛擬變量的模型成為虛擬變量模型：解釋變量中包含虛擬變量，作用是在假定其他因素都不變時，至研究定性變量是否被解釋變量表現出顯著差異；解釋變量中既包含定量變量又包含虛擬變量，研究虛擬變量和定量變量同時對被解釋變量的影響；被解釋變量本身為虛擬變量的模型，是被解釋變量本身取值為0或1的模型，適用于某些社會經濟現象進行是與否的判斷。4.在計量經濟學中，加入虛擬變量的途徑有兩種基本類型：以加法類型引入虛擬變量改變模型的截距；乘法變量引入虛擬變量改變模型的斜率。以乘法類型引入虛擬變量的主要作用在于對回歸模型結構變化的檢驗；定性因素間交互作用的影響分析；分段線性回歸。計量經濟學的應用1,結構分析--研究經濟系統變量間的因果結構及其指標,分為:(1)靜態分析---研究平衡狀態下,經濟系統變量建的因果結構及其指標;包含邊際分析和彈性分析.(2)動態分析：把所有經濟變量看做時間的函數，研究整個經濟系統的變化過程，獲得任意時點的積極狀態。（3）乘數分析：外生變量變化對內生變量變化的影響。2經濟預測：一關于外生變量的賦值問題，way1：建立外生變量x對時間t的回歸模型；way2：建立外生變量x的自回歸模型；way3：主觀賦值法：1專家賦值，2根據發展計劃賦值.二，關于預測不準的問題，測不準原理：不存