2024年中級銀行從業資格之中級風險管理題庫第一部分單選題(500題)1、商業銀行的內部評級應具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度，第一維度(客戶評級)必須針對客戶的違約風險，第二維度（）必須反映交易本身特定的風險要素。

A.債務人評級

B.債項評級

C.不良貸款評級

D.貸款評級

【答案】：B2、商業銀行的戰略風險管理體系通常可以分解為宏觀戰略層面、中觀管理層面和微觀執行層面，戰略風險也相應的潛藏于這三個層面之中。關于商業銀行三個層面的戰略風險，下列說法錯誤的是（）。

A.戰略規劃始于宏觀戰略層面。但最終必須深入貫徹并落實到中觀管理層面和微觀執行層面

B.信用評級參數的設定、投資組合的選擇／分布、市場營銷計劃等可能存在相當嚴重的戰略風險

C.戰略風險管理規劃不應經常審核或修訂以免影響長期戰略一致性

D.最高層面的戰略規劃最終應當以切實可行的戰略實施方案體現出來，應用于各主要業務領域。

【答案】：C3、下列關于商業銀行內部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（）。

A.報告應評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險

B.監管機構認為銀行的內部資本充足評估程序符合監管要求時，可基于銀行自行評估的內部資源水平來確定監管資本要求

C.監管機構在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內部資本充足評估程序進行檢查

D.報告可以作為內部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件

【答案】：C4、下列屬于內部控制第二類目標的是（）。

A.編制可靠的公開發布的財務報表

B.涉及對于企業所適用的法律及法規的遵循

C.業績和盈利目標

D.資源的安全性

【答案】：A5、聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照（）進行排序。

A.影響程度和緊迫性

B.影響程度和時間先后

C.時間先后和重要程度

D.時間先后和緊迫性

【答案】：A6、下列關于商業銀行壓力測試的說法中最不恰當的一項是（）。

A.銀行應根據經濟形勢變化，建立定期評估、更新壓力測試方法的機制

B.壓力測試僅適宜選擇多因素壓力變量，構建綜合性的情景假設

C.銀行所選擇的壓力測試應確保所設計情景能有效傳導至各類實質風險

D.銀行應合理設計輕度、中度、重度等不同嚴重程度的壓力情景

【答案】：B7、高級計量法是指商業銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業銀行監管資本要求可以通過（）來給出。

A.內部操作風險計量系統

B.外部操作風險控制系統

C.外部操作風險計量系統

D.內部操作風險識別系統

【答案】：A8、商業銀行在采用高級計量法計算操作風險監管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險理賠收入的風險緩釋作用最高不應超過操作風險監管資本要求的（）。

A.30%

B.20%

C.25%

D.15%

【答案】：B9、金融機構開展資產管理業務中，應為委托人利益履行（）義務，委托人自擔投資風險并獲得收益。

A.公平公正，廉潔自律

B.誠實信用，遵紀守法

C.公平公正，客戶至上

D.誠實信用，勤勉盡責

【答案】：D10、從事積極資產負債管理的商業銀行一般擁有良好的市場融資能力，可以在短期內從機構客戶或市場上籌集大量資金，此類銀行的大額負債依賴度______、自身流動性風險管理的要求______。（）

A.較低；較低

B.較低；較高

C.較高；較低

D.較高；較高

【答案】：D11、商業銀行對（）變化的敏感度，最顯著影響其資產負債的期限結構。

A.存款準備金率

B.國債收益率

C.票據貼現率

D.存貸款基準利率

【答案】：D12、債務人或交易對手未能履行合同規定的義務或信用質量發生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險屬于（）。

A.信用風險

B.操作風險

C.市場風險

D.流動性風險

【答案】：A13、銀行監管的首要環節是（）。

A.市場準人

B.機構設置

C.業務開展

D.高級管理人員聘用

【答案】：A14、由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件所造成損失的風險是（）。

A.操作風險

B.國家風險

C.市場風險

D.流動性風險

【答案】：A15、下列選項中，屬于違反用工法的是（）。

A.不良的業務或市場行為

B.咨詢業務

C.產品瑕疵

D.性別及種族歧視事件

【答案】：D16、當市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業銀行最有利的資產負債結構是（）。

A.以長期負債為短期資產融資

B.以短期負債為長期資產融資

C.保持資產負債結構不變

D.以長期負債為長期資產融資

【答案】：A17、在商業銀行經營的外部事件中，（）風險是給商業銀行造成損失最大、發生次數最多的操作風險之一。

A.內部欺詐

B.產品設計缺陷

C.外部欺詐

D.業務外包

【答案】：C18、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（）。

A.200

B.800

C.1000

D.1400

【答案】：D19、商業銀行的操作風險與市場風險、信用風險相比，具有（）的特點。

A.普遍性和非營利性

B.普遍性和營利性

C.流動性和非營利性

D.風險性和非營利性

【答案】：A20、已知一家商業銀行的資產總額為300億，風險資產總額為200億，其中資產風險敞口為80億，預期損失為40億，那么該商業銀行的預期損失率是（）。

A.0.5

B.0.O8

C.0.2

D.0.13

【答案】：A21、1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產時，已經收到許多合約方支付的款項，但無法完成與交易對方的正常結算，這屬于（）。

A.市場風險

B.操作風險

C.流動性風險

D.信用風險

【答案】：D22、下列屬于行業風險分析的是（）。

A.技術進步

B.行業監管政策和有關環境分析

C.環保意識增強

D.自然災害等

【答案】：B23、下列因素不是信用風險緩釋方式的是（）。

A.貸款定價

B.合格的抵(質)押品

C.合格的凈額結算

D.合格的保證和信用衍生工具

【答案】：A24、內部審計部門應當定期對風險管理體系的組成部分和環節，進行準確性、可靠性、充分性和有效性的獨立審查和評價，至少()。

A.每年一次

B.每季度一次

C.每年兩次

D.每年三次

【答案】：A25、巴塞爾協議Ⅱ明確指出，實施（）的銀行必須單獨進行信用風險壓力測試。

A.損失分布法

B.內部評級法

C.打分卡方法

D.標準法

【答案】：B26、以下對于戰略風險管理的理解錯誤的是（）。

A.經濟資本配置是戰略風險的一個重要工具

B.董事會和高級管理層負責制定商業銀行最高級別的戰略規劃

C.戰略風險一經批準不得更改

D.在評估戰略風險時，應當首先由商業銀行內部具有豐富經驗的專家負責審核一些技術性較強的假設條件

【答案】：C27、下列情形是企業出現的早期財務預警信號的是（）。

A.存貨周轉率變大

B.出現陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據

C.總資產中流動資產所占比例大幅上升

D.公司業務性質的改變

【答案】：B28、操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的非預期損失安排（）

A.經濟資本

B.存款準備金

C.資本充足率

D.存款保險

【答案】：A29、商業銀行當前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20，日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180，則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）。

A.500

B.200

C.100

D.300

【答案】：D30、商業銀行在市場交易過程中的財務／會計錯誤屬于（）。

A.戰略風險

B.操作風險

C.信用風險

D.市場風險

【答案】：B31、材料題風險事件：

A.信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險

B.操作風險、合規風險、聲譽風險、戰略風險

C.市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險

D.交易對手信用風險、操作風險、合規風險、國別風險

【答案】：B32、內部控制的目標不包括（）。

A.確保對于企業所適用的法律及法規的遵循

B.確保企業的基本業務目標，包括業績和盈利目標以及資源的安全性

C.明確劃分股東、董事會和高級管理層、經理人員各自的權利、責任、利益形成的相互制衡關系

D.確保可靠的公開發布的財務報表，包括中期和簡要的財務報表以及從這些公開發布的報表中精選的財務數據，例如業績公告

【答案】：C33、商業銀行的（）有權制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業銀行的整體或重大風險。

A.高級管理層

B.風險管理部門

C.風險管理委員會

D.業務部門

【答案】：C34、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》的規定，商業銀行在資本規劃中，應優先考慮補充（）。

A.儲備資本

B.其他一級資本

C.核心一級資本

D.二級資本

【答案】：C35、（）是指由商業銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業銀行負面評價的風險。

A.法律風險

B.戰略風險

C.聲譽風險

D.操作風險

【答案】：C36、在現代金融風險管理實踐中，關于商業銀行經濟資本配置的表述，最不恰當是（）。

A.對不擅長且不愿意承擔風險的業務可提高風險容忍度和經濟資本配置

B.經濟資本的分配最終表現為授信額度和交易限額等各種業務限額

C.經濟資本的分配依據董事會制定的風險戰略和風險偏好來實施

D.對不擅長且不愿意承擔風險的業務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本

【答案】：A37、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或對沖交易帳戶其他項目的風險而持有的(?)。

A.金融頭寸

B.金融工具

C.金融工具和商品頭寸

D.商品頭寸?

【答案】：C38、假設商業銀行批發和零售存款大量流失，此種情景屬于（）壓力測試情景。

A.市場風險

B.信用風險

C.流動性風險

D.操作風險

【答案】：C39、以下對商業銀行風險管理部門的說法，錯誤的是()。

A.巴塞爾委員在《銀行公司治理原則》強調了“三道防線”在風險管理流程中的作用，指出風險治理框架中應包括建立“三道防線”及清晰的職責描述

B.業務條線部門是第一道風險防線,它是風險的承擔者,應負責持續識別、評估和報告風險敞口

C.風險管理部門和合規部門是笫二道風險防線

D.風險管理不保持獨立性

【答案】：D40、下列不屬于商業銀行經營原則的是()。

A.安全性

B.風險性

C.流動性

D.效益性

【答案】：B41、操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。

A.經濟資本

B.資本充足率

C.存款準備金

D.存款保險

【答案】：B42、下列關于風險識別的常用方法，描述正確的是()。

A.分析風險是通過系統化的方法發現商業銀行所面臨的風險種類

B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式

C.可以把匯率風險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結構等影響因素的是分解分析法

D.資產財務狀況分析法是商業銀行識別風險的最基本、最常用的方法

【答案】：C43、下列關于表內信用資產風險權重的描述中，正確的是（）。

A.個人住房抵押貸款風險權重為50％

B.對其他金融機構債權統一給予50％的風險權重

C.商業銀行之間原始期限在4個月以上的債權給予的風險權重為0

D.對商業銀行的其他資產，包括對企業、個人的貨款和自用房地產等資產，都給予50％的風險權重

【答案】：A44、下列指標的計算公式中，正確的是（）。

A.資本金收益率=稅后凈收人／資產總額

B.資產收益率=稅后凈收入／資本金總額

C.凈業務收益率=(營業收入-營業支出)／資產總額

D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(營業收入-營業支出)

【答案】：C45、以下不屬于國別風險的是()。

A.政治風險

B.操作風險

C.轉移風險

D.貨幣風險

【答案】：B46、商業銀行采用（）計量信用風險加權資產的，貸款損失準備缺口是指商業銀行實際計提的貸款損失準備低于預期損失的部分。

A.內部模型法

B.權重法

C.內部評級法

D.高級計量法

【答案】：B47、以下關于外部審計和監督檢查的關系，敘述錯誤的是()。

A.外部審計和銀行監管側重點有所不同

B.外部審計和銀行監管的方式、內容、目標存在共性

C.外部審計與銀行監管相輔相成

D.相比監督檢查，外部審計更能成為市場主體選擇銀行的重要依據

【答案】：D48、法國興業銀行交易員違規交易衍生產品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對流動性的影響。

A.市場風險

B.法律風險

C.操作風險

D.戰略風險

【答案】：C49、我國系統重要性銀行的資本充足率不得低于（）。

A.2.5％

B.10.5％

C.11.5％

D.5.5％

【答案】：C50、在巴塞爾協議Ⅲ中，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是()。

A.二級資本

B.其他一級資本

C.核心一級資本

D.股東資本

【答案】：C51、銀行監管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監管側重于（）。

A.銀行機構風險和合規性的分析、評價

B.財務報表檢查

C.會計資料規范性

D.關注財務數據完整性、準確性和可靠性

【答案】：A52、商業銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態分布。假設該組合的日平均收益為0.1%，標準差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95%的可能性落在（）。

A.-0.2%～0.4%

B.-0.05%～0.1%

C.-0.05%～0.25%

D.0.1%～0.25%

【答案】：A53、在影響銀行操作風險的外部事件中，政治風險是重要因素之一。它是指由于戰爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是()。

A.政府財政政策的改變

B.公共利益集團持續的壓力／運動

C.極端組織的行動

D.政權發生更替

【答案】：A54、商業銀行可以選擇三種不同的操作風險資本計量方法，其中風險敏感度最高的是（）。

A.內部評級法

B.標準法

C.基本指標法

D.高級計量法

【答案】：D55、戰略風險管理案例——全球曼氏金融破產

A.信用風險、市場風險、流動性風險

B.市場風險、流動性風險、法律風險

C.聲譽風險、國別風險、市場風險

D.流動性風險、國別風險、聲譽風險

【答案】：A56、重大風險暴露和高風險國家暴露應當至少每（）向董事會報告。

A.半年

B.季度

C.一年

D.兩年

【答案】：B57、情景分析的原則不包括（）。

A.滿足全面性

B.滿足及時性

C.體現客觀性

D.具有動態性

【答案】：B58、根據2002年穆迪公司在違約損失率預測模型1OSSCA1的技術文件中所披露的信息，()等產品因素對違約損失率的影響貢獻程度最高。

A.企業融資杠桿率

B.行業因素

C.宏觀經濟周期因素

D.清償優先性

【答案】：D59、商業銀行的決策機構是()。

A.股東大會

B.董事會

C.監事會

D.高級管理層

【答案】：B60、下列屬于市場風險的計量模型的是（）。

A.基本指標法

B.風險中性定價模型

C.高級計量法

D.VaR模型

【答案】：D61、公司／機構存款通常（），對商業銀行的流動性影響（）。

A.不夠穩定，較大

B.不夠穩定，較小

C.比較穩定，較大

D.比較穩定，較小

【答案】：A62、下列哪項不屬于造成商業銀行操作風險的外部因素?（）

A.外部欺詐

B.自然災害

C.行業競爭激烈

D.交通事故

【答案】：C63、普遍認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括（）。

A.改善公司治理結構

B.預先做好防范危機的準備

C.利用精確的數量模型進行量化

D.確保各類主要風險得到正確識別和排序

【答案】：C64、下列關于商業銀行資本充足率整體壓力測試的表述，錯誤的是（）。

A.資本充足率壓力測試框架可以視為一個匯總各實質性風險壓力測試的平臺，能夠描繪壓力情景下銀行的整體狀況

B.資本充足率壓力測試應在統一情景下分析覆蓋全行業范圍內的實質性風險

C.銀行應在內部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測試工作機制

D.銀行應通過以定性分析為主的方法預測在某些不利情景下可能發生損失及風險資產的變化，以評估對銀行整體層面資本充足水平的影響

【答案】：D65、（?）是指根據《貸款風險分類指導原則》對貸款進行風險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準備。

A.專項準備

B.一般準備

C.特種準備

D.資產減值準備?

【答案】：A66、商業銀行對貸款風險進行分類，應以評估借款人的（）為核心

A.盈利能力

B.還款記錄

C.還款意愿

D.還款能力

【答案】：D67、零售類風險暴露內部評級，銀行不需自行估計的是()。

A.違約概率

B.違約風險暴露

C.違約損失率

D.有效期限

【答案】：D68、（）是商業銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任。

A.監事會

B.高級管理層

C.董事會

D.股東大會

【答案】：C69、某商業銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產行業，資金交易業務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積累、惡化的綜合作用結果。

A.聲譽風險、市場風險和操作風險

B.市場風險、戰略風險和操作風險

C.信用風險、聲譽風險和戰略風險

D.信用風險、市場風險和戰略風險

【答案】：D70、商業銀行的流動性風險管理要素的核心是（）。

A.流動性風險的識別過程

B.流動性風險的管理流程

C.流動性風險的監測流程

D.流動性風險的控制流程

【答案】：B71、下列關于財務比率分析的描述中，錯誤的是()。

A.盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉換成實際利潤的效率，體現管理層控制費用并獲得投資收益的能力

B.杠桿比率，用來衡量企業所有者利用外部融資資金獲得融資的能力，也用于判斷企業的償債資格和能力

C.效率比率，又稱營運能力比率，體現管理層控制和管理資產的能力

D.流動比率，用來判斷企業歸還短期債務的能力，即分析企業當前的現金支付能力和應付突發事件和困境的能力

【答案】：B72、商業銀行有效的戰略風險管理應當確保其長期戰略、短期目標、（）和可利用資源緊密聯系在一起。

A.風險管理措施

B.員工利益

C.連續營業方案

D.資本實力

【答案】：A73、國務院銀行業監督管理機構在總結和借鑒國內外銀行監管經驗的基礎上提出的理念是（）。

A.管法人、管風險、管內控、提高透明度

B.管法人、管風險、管制度、提高透明度

C.管機構、管風險、管制度、提高透明度

D.管法人、管流程、管內控、提高透明度

【答案】：A74、假設某商業銀行的當期期初共有1000億元貸款，其中正常類、關注類、次級類、可疑類、損失類貸款分別為900億元、50億元、30億元、15億元、5億元。該年度銀行正常收回存量貸款150億元(全部為正常類貸款)，清收處置不良貸款25億元，其他不良貸款形態未變化，新發放貸款225億元(截至當期期末全部為正常類貸款)。截至當期期末，該銀行正常類、關注類貸款分別為950億元、40億元。則該銀行當年度的正常貸款遷徙率為()。

A.12.3％

B.2.89％

C.4.38％

D.6.83％

【答案】：C75、商業銀行進行貸款組合層面的行業風險識別時，關注的重點可不包括（）。

A.銀行客戶集中地區的經濟狀況及其變動趨勢

B.銀行主要客戶所在行業的特征、定位、競爭力及替代性分析

C.銀行不同客戶的行業集中度

D.銀行貸款在不同行業中的分布

【答案】：B76、下列選項中，()是一個國家乃至全球經濟和金融體系的核心支柱。

A.保險公司

B.證券公司

C.銀行中介

D.商業銀行

【答案】：D77、（）將商業銀行的所有業務劃分為八大類業務條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業銀行、支付和結算、代理服務、資產管理、零售經紀。

A.期望均值法

B.標準法

C.替代標準法

D.高級計量法

【答案】：B78、由于第三方故意騙取、盜用、搶劫財產、偽造要件、攻擊商業銀行信息科技系統或逃避法律監管導致的損失事件是（）。

A.內部欺詐事件

B.外部欺詐事件

C.客戶、產品和業務活動事件

D.執行、交割和流程管理事件

【答案】：B79、以下因素不會影響商業銀行的資產負債期限結構的是（）。

A.央行宣布上調利率0.3％

B.滬市投資收益率上漲7％

C.貸款人推進新的貸款請求

D.商業銀行增加網點數量

【答案】：D80、根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》規定，市場風險資本計量范圍包括（）。

A.交易賬戶的利率風險和股票風險，交易賬戶和銀行賬戶的匯率風險和商品風險等四大類別市場風險

B.銀行賬戶的利率風險和匯率風險，交易賬戶和銀行賬戶的股票風險和商品風險等四大類別市場風險

C.交易賬戶的利率風險和匯率風險，交易賬戶和銀行賬戶的股票風險和商品風險等四大類別市場風險

D.交易賬戶的匯率風險和商品風險，交易賬戶和銀行賬戶的利率風險和股票風險四大類別市場風險

【答案】：A81、下列關于市場約束的表述不正確的是（）。

A.監管部門是市場約束的核心

B.市場約束的目的在于促進銀行穩健經營

C.市場約束機制不需要一系列配套制度也可以實現

D.股東通過行使權利給銀行經營者施加經營壓力，有利于銀行改善治理，實現對銀行的市場約束

【答案】：C82、下列對商業銀行久期缺口的描述，恰當的是（）。

A.通常情況下，久期缺口為正值

B.通常情況下，久期缺口為負值

C.通常情況下，久期缺口為零

D.久期缺口是資產加權平均久期與負債加權平均久期的差

【答案】：A83、以下關于VaR的說法，錯誤的是（）。

A.VaR值的局限性包括無法預測尾部極端損失情況等

B.VaR值是對未來損失風險的事后預判

C.VaR的計算涉及置信水平與持有期

D.計算VaR值的基本方法有方差一協方差法、歷史模型法、蒙特卡羅模擬法

【答案】：B84、下列屬于商業銀行合格循環零售風險暴露的是（）。

A.單筆不超過100萬元授信的個人信用卡

B.某銀行發放一筆50萬元.期限1年的微小企業貸款

C.以汽車抵押而發放的30萬元信用卡專項分期付款

D.某小企業以房產為抵押，申請的一筆200萬元期限一年的循環授信

【答案】：A85、下列不屬于造成商業銀行操作風險的外部因素的是（）。

A.外部欺詐

B.自然災害

C.行業競爭激烈

D.交通事故

【答案】：C86、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。

A.久期

B.敞口

C.現值

D.終值

【答案】：A87、下列情形中，重新定價風險最大的是（）。

A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源

B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

D.以長期固定利率存款作為長期股東利率貸款的融資來源

【答案】：B88、戰略風險管理強化了商業銀行對于潛在威脅的洞察力，能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內在聯系和相互作用。簡言之，銀行戰略風險管理的作用可以概括為（）。

A.最大限度地避免經濟損失，提高銀行管理水平，提高銀行知名度

B.最大限度地避免經濟損失，持久維護商業銀行的聲譽，提高銀行的股東價值

C.最大限度地避免經濟損失，維護良好的客戶關系

D.最大限度地避免經濟損失，保證商業銀行合理的資產負債結構

【答案】：B89、（）是指由商業銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業銀行負面評價的風險。

A.操作風險

B.國家風險

C.聲譽風險

D.法律風險

【答案】：C90、政治風險是影響銀行操作風險的外部事件之一。它是指由于戰爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是（）。

A.政府新興的立法

B.公共利益集團持續的壓力／運動

C.極端組織的行動或政變

D.國家進行宏觀調控期間，商業銀行調整有關政策

【答案】：D91、凈穩定資金比率指標的觀察區間為一個年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動性覆蓋率規定的（）日時間區間的短期資金行為。

A.15

B.30

C.45

D.20

【答案】：B92、不同的職能部門對于風險狀況的需求是不一樣的，前臺交易人員需要的是（）。

A.最佳避險報告

B.整體風險報告

C.具體的頭寸報告

D.風險監測報告

【答案】：C93、下列關于銀行資產計價的說法，不正確的是（）。

A.存貸款業務歸入銀行賬戶

B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數據輸入模型.計算或推算出交易頭寸的價值

C.交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價

D.銀行賬戶中的項目通常按市場價格計價

【答案】：D94、商業銀行A向公司M發放了1000萬元的1年期貸款，質押物為市場評估價值為1200萬元的債權。公司M的違約概率為2％，1200萬元債權在99％的置信水平下，1年VaR為200萬元。假定公司M的經營狀況不受利率變動的影響，則銀行A無法全額收回該筆貸款本金的概率為（??）。

A.2％

B.0.02％

C.1％

D.0.2％

【答案】：B95、關于風險監管方法，下列表述不正確的是（）。

A.風險監管的方法一般分為非現場監管與現場檢查兩類

B.非現場監管是非現場監管人員按照風險為本的監管理念，全面持續地收集、檢測和分析被監管機構的風險信息

C.非現場監管是指認可機構必須定期向銀行業監督管理機構報送資料，這些資料主要包括：統計資料申報表、內部管理賬目、其他管理資料和已公布的財務資料

D.非現場監管工作對現場檢查發現的問題和風險進行持續跟蹤監測，督促被監管機構的整改進度和情況

【答案】：C96、假設某商業銀行2010年6月末交易賬簿利率風險VaR值為552萬美元，匯率風險VaR值為79萬美元，如不考慮股票風險和商品風險，則這家商業銀行交易賬簿的VaR總值最有可能為（??）。

A.等于631萬美元

B.大于631萬美元

C.小于631萬美元

D.小于473萬美元

【答案】：C97、CreditRisk+模型認為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小且相互獨立，因此，貸款組合的違約率服從（）分布。

A.線性

B.泊松

C.正態

D.指數

【答案】：B98、下列哪種情形不是企業出現的早期財務預警信號?（）

A.存貨周轉率變小

B.出現陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據

C.總資產中流動資產所占比例大幅下降

D.公司業務性質的改變

【答案】：D99、某商業銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經濟資本為20億元，稅率為20％，資本預期收益率為5％，則該部門上期經濟增加值（EVA）為（）萬元。

A.6000

B.8000

C.11000

D.10000

【答案】：A100、下列關于銀行監管的法律法規的說法，不正確的是（）。

A.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監管法律框架由法律、行政法規和規章三個層級的法律規范構成

B.行政法規是由國務院依法制定的，以國務院令的形式發布的各種有關活動的法律規范，其效力等同于法律

C.規章是銀行監督管理部門根據法律和行政法規，在權限范圍內制定的規范性文件

D.法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據《憲法》，并依照法定程序制定的有關法律規范，是法律框架的最基本組成部分

【答案】：B101、巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。

A.存款準備金

B.經濟資本

C.監管資本

D.風險資本

【答案】：B102、下列關于商業銀行風險的說法正確的是（）。

A.市場風險指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發生違約的風險

B.結算風險是一種市場風險

C.信用風險具有明顯的系統性風險特征

D.與市場風險相比，信用風險的觀察數據少，且不易獲取

【答案】：D103、根據監管規定，商業銀行操作風險資本計量中，標準法與替代標準法的最主要區別在于（）。

A.替代標準法是用前三年貸款余額的算術平均數與3.5％的乘積替代零售銀行和商業銀行業務條線的總收入

B.替代標準法是最初級的操作風險資本計量方法

C.替代標準法的業務條線歸類原則、對應系數和監管資本計量方法與標準法存在明顯差異

D.標準法與替代標準法相比，能夠降低操作風險重復計量的程度

【答案】：A104、壓力情景應充分體現銀行的特征是（）。

A.經營和收益

B.經營和風險

C.經營和管理

D.風險和收益

【答案】：B105、風險管理信息系統需要從很多來源收集海量的數據和信息，通常分為（）。

A.內部數據、外部數據

B.表內數據、表外數據

C.資產數據、負債數據

D.公司數據、投資者數據

【答案】：A106、在用標準法計量操作風險時，商業銀行的“代理服務業務”產品線的β值為（）。

A.12％

B.18％

C.15％

D.8％

【答案】：C107、缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。當某一時段內的負債大于資產（包括表外業務頭寸）時，就產生了負缺口，即（?），此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入（?）。

A.資產敏感型缺口，上升

B.資產敏感型缺口，下降

C.負債敏感型缺口，上升

D.負債敏感型缺口，下降

【答案】：D108、（）是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法。

A.敏感性分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風險價值方法

【答案】：B109、()對商業銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。

A.零售客戶

B.公司存款

C.機構存款

D.大額存款

【答案】：A110、下列關于經濟資本的說法，不正確的是（）。

A.經濟資本又稱為風險資本

B.經濟資本小于銀行的賬面資本

C.商業銀行的整體風險水平高，要求的經濟資本就多

D.經濟資本是為了應對非預期損失而持有的資本

【答案】：B111、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經測算其違約概率為2.5%，違約回收率為40%，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預期損失為（）萬。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5

【答案】：D112、商業銀行對貸款風險進行分類，應以評估借款人的（）為核心。

A.還款記錄

B.還款意愿

C.盈利能力

D.還款能力

【答案】：D113、從商業銀行流動性來源看，下列不屬于流動性分類的是（）。

A.資產流動性

B.負債流動性

C.表外流動性

D.權益流動性

【答案】：D114、下列關于戰略風險管理流程說法，正確的是（）。

A.識別風險因素、評估主要風險因素、評估可能性和影響、風險優先排序

B.識別風險因素、評估可能性和影響、評估主要風險因素、風險優先排序

C.識別風險因素、風險優先排序、評估主要風險因素、評估可能性和影響

D.識別風險因素、評估主要風險兇素、風險優先排序、評估可能性和影響

【答案】：A115、商業銀行的信用風險管理不應當僅僅停留在單筆貸款層面上，而應當在貸款組合的層面上進行綜合考量，這是因為（）。

A.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進行風險管理，有利于提高工作效率

B.組合層面上的風險管理以單筆貸款層面上的風險管理為基礎，同時又促進后者的進一步完善

C.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進行風險管理，有利于擴大規模經濟

D.貸款組合內的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關性，貸款組合的整體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總

【答案】：D116、下列關于戰略規劃的說法，錯誤的是（）。

A.在信用卡擴展規劃中，認真評估與其收入增長率、人力資源／技術設備要求等符合戰略規劃的要求

B.戰略規劃必須建立在商業銀行當前的實際情況和未來的發展潛力基礎之上，反映商業銀行的經營特色

C.商業銀行戰略風險管理的最有效方法是制定以盈利為導向的戰略規劃

D.戰略規劃應當從宏觀戰略層面開始，深入貫徹并落實到中觀和微觀操作層面

【答案】：C117、假設其他條件保持不變，下列關于商業銀行利率風險的表述，正確的是（）

A.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%，則該交易不存在利率風險

B.發行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險

C.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益

D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險為0

【答案】：B118、關于頭寸拆分，以下說法中錯誤的是（）。

A.同一頭寸通過不同風險類別計提的資本，體現了同一頭寸對應不同風險類別的潛在損失對應的資本

B.相同的產品頭寸納入不同風險類別下的分別計量，屬于重復計量

C.頭寸拆分的原理是從現金流的角度來看待一個產品

D.在標準法下，金融產品被從現金流角度拆分并重新組合，形成了按多空頭、利率、期限、幣種等劃分的多組現金流

【答案】：B119、風險計量既需要對單筆交易承擔的風險進行計量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔的風險水平進行評估，也就是通常所說的（）。

A.風險識別

B.風險監測

C.風險控制

D.風險加總

【答案】：D120、如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則兩筆貸款是（）相關的，即同時發生風險損失的可能性比較（）。

A.正；小

B.負；小

C.正；大

D.負；大

【答案】：C121、根據財政部《金融企業不良資產批量轉讓管理辦法》，批量轉讓是指金融企業對（）戶/項以上的不良資產進行組包，定向轉讓給資產管理公司的行為。

A.50

B.20

C.10

D.5

【答案】：C122、2006年()提出一系列風險計量的規范標準，使得商業銀行風險管理模式發生了本質變化。

A.《巴塞爾新資本協議》

B.《資本協議市場風險補充規定》

C.《國際會計準則第39號》

D.《商業銀行資本充足率管理辦法》

【答案】：A123、（）是指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險。

A.間接國別風險

B.宏觀經濟風險

C.主權風險

D.轉移風險

【答案】：D124、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》《商業銀行銀行賬簿利率風險管理指引》規定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。

A.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

B.能夠進行積極的管理

C.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益的金融資產

D.能夠完全對沖以規避風險

【答案】：C125、當市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業銀行最有利的資產負債結構是（）。

A.保持資產負債結構不變

B.以短期負債為長期資產融資

C.以長期負債為長期資產融資

D.以長期負債為短期資產融資

【答案】：D126、巴塞爾委員會于（）重新修訂并發布了新的《有效銀行監管的核心原則》。

A.2005年4月

B.2006年4月

C.2005年5月

D.2012年9月

【答案】：D127、下列關于商業銀行不相容職務分離原則的理解，錯誤的是（）。

A.不相容職務分離意味著管理人員不能同時負責前臺營銷和中臺審批

B.雙人復核是不相容職務分離原則在實際中的應用

C.不相容職務進行分離，可有效降低發生錯誤和舞弊的可能性

D.不相容職務分離控制是內部控制的基本手段之一

【答案】：B128、假設某交易日M股票的收盤價格是20.69元，M股票的賣方期權（PUTOPTION）的收盤價是0.688元，該賣方期權的執行價格為7.43元。則該賣方期權的內在價值和時間價值分別為（）。

A.7.43和6.742

B.-13.26和13.948

C.7.43和20.69

D.0和0.688

【答案】：D129、如果商業銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業銀行傾向于持有什么樣的資產負債期限結構?（）

A.將短期借款與長期貸款匹配

B.將長期借款與長期貸款匹配

C.將短期借款與短期貸款匹配

D.資產和負債的期限結構比較平衡

【答案】：D130、香港金管局規定的法定流動資產比率為（）。

A.10％

B.15％

C.25％

D.40％

【答案】：C131、關于市場準入的說法，不正確的是（）。

A.市場準人是指監管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領域并從事相關活動的機制

B.機構準入是指依據法定標準，批準銀行機構法人或其分支機構的設立

C.業務準人是指按照營利性原則，批準銀行機構的業務范圍和開辦新的業務品種

D.高級管理人員的準人，是指對銀行機構高級管理人員任職資格的核準或認可

【答案】：C132、在對美國公開上市交易的制造業企業借款人的分析中，Altman的Z計分模型選擇了5個財務指標來綜合反映影響借款人違約概率的5個主要因素。其中，反映企業杠桿比率的指標是（）。

A.息稅前利潤／總資產

B.銷售額／總資產

C.留存收益／總資產

D.股票市場價值／債務賬面價值

【答案】：C133、以下不屬于我國銀行業監督管理目標的是()。

A.促進銀行業的合法運行

B.促進銀行業的穩健運行

C.規避所有系統風險

D.維護公眾對銀行業的信心

【答案】：C134、下列關于商業銀行風險管理模式經歷的四個發展階段的說法，不正確的是()。

A.資產風險管理模式階段，商業銀行的風險管理主要偏重于資產業務的風險管理，強調保證商業銀行資產的流動性

B.負債風險管理模式階段，西方商業銀行由積極性的主動負債變為被動負債

C.資產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業務、負債業務風險的協調管理，通過匹配資產負債結構、經營目標互相替換和資產分散，實現總量平衡和風險控制

D.全面風險管理模式階段，金融學、數學、概率統計等一系列知識技術逐漸應用于商業銀行的風險管理

【答案】：B135、下列指標不屬于商業銀行風險偏好收益類指標的是（）。

A.每股收益增長率

B.經風險調整后收益

C.收益波動率

D.資本充足率

【答案】：D136、客戶信用評級是()對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。

A.商業銀行

B.專家

C.債務人

D.客戶

【答案】：A137、下列各項中，不屬于抵押合同應詳細記載的內容的是（）。

A.抵押品名稱

B.抵押品的質量

C.被擔保的主債權種類

D.抵押物移交的時間

【答案】：D138、金融穩定（?）在《有效風險偏好框架制定原則》中特別強調了限額在傳導風險偏好方面的作用，要求應將總體風險偏好分解到業務條線、法人實體、具體風險種類的限額。

A.董事會

B.監事會

C.理事會

D.股東大會?

【答案】：C139、假定某公司2014年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產總額為150萬元，年底資產總額為220萬元，則其總資產周轉率約為()。

A.54％

B.108％

C.120％

D.150％

【答案】：B140、主要貨幣匯率出現大的變化，屬于（）壓力測試情景。

A.操作風險

B.市場風險

C.聲譽風險

D.戰略風險

【答案】：B141、商業銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150，分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。

A.140

B.150

C.450

D.440

【答案】：D142、多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業中，其中（）直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型中的一系列參數值。

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.CreditMonitor模型

【答案】：B143、國際收支逆差與國際儲備之比超過（），說明風險較大。

A.80％

B.100％

C.120％

D.150％

【答案】：D144、我國商業銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產品/服務成本增加、產品/服務過剩的發展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優勢，各商業銀行應重視并強化（）的管理。

A.聲譽風險

B.信用風險

C.市場風險

D.戰略風險

【答案】：D145、風險事件：

A.信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險

B.操作風險、合規風險、聲譽風險、戰略風險

C.市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險

D.交易對手信用風險、操作風險、合規風險、國別風險

【答案】：B146、客戶信用評級中，違約概率的估計包括（）。

A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率

C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率

D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率

【答案】：A147、商業銀行應當對交易賬戶頭寸按市值（）至少重估一次價值。

A.每日

B.每周

C.每月

D.每季度

【答案】：A148、關于非現場監督與現場監督二者關系說法不正確的是(?)。

A.非現場監管和現場檢查兩種方式相互補充

B.非現場監管對現場檢查的指導作用

C.現場檢查結果將提高非現場監管的質量

D.通過非現場檢查修正現場監管結果?

【答案】：D149、假定一年期零息國債的無風險收益率為3%，1年期信用等級為B的零息債券的違約概率為10%，在發生違約的情況下，該債券價值的回收率為60%，則根據風險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。

A.8.3%

B.7.3%

C.9.5%

D.10%

【答案】：B150、有效的戰略風險管理應當定期采取（）的方式，全面評估商業銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據此制定切實可行的實施方案。

A.從下至上

B.從上至下

C.由內到外

D.由外到內

【答案】：B151、操作風險資本應該為（）提供保障。

A.預期損失

B.非預期損失

C.意外損失

D.災難性損失

【答案】：B152、多年來國內外銀行危機的慘痛教訓反復證明，（）是最可能導致銀行危機的最主要原因。

A.銀行業務創新不足

B.銀行資產規模盲目擴張

C.市場過度競爭

D.監管不到位

【答案】：B153、商業銀行高級管理層在外包管理中的職責不包括（）。

A.制定外包戰略發展規劃

B.制定外包風險管理的操作流程

C.制定外包風險管理的內控制度

D.定期安排內部審計

【答案】：D154、在國內商業銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系，其中二級流動性儲備一般配置（）。

A.庫存現金

B.國債

C.超額備付金

D.票據

【答案】：B155、某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元。2015年期初存貨為450萬元，2015年期末存貨為550萬元，則該公司2015年存貨周轉天數為（）天。

A.13.0

B.15.0

C.19.8

D.22.5

【答案】：D156、商業銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當的是（）。

A.我國《商業銀行流動性風險管理辦法（試行）》規定，商業銀行流動性比例不低于25％

B.商業銀行根據外部監督要求和內部管理規定，制定各類資產的合理比率指標

C.我國《商業銀行流動性風險管理辦法（試行）》規定，商業銀行流動性覆蓋率應當不低于150％

D.比率法的前提是將資產和負債按流動性進行分類，并對各類資產負債準確計量

【答案】：C157、對商業銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是（）。

A.管理層風險

B.產品風險

C.區域風險

D.借款人財務狀況變動風險

【答案】：C158、在商業銀行市場風險管理中,久期通常用來衡量（）變動對銀行整體經濟價值的影響。

A.商品價格變動

B.利率變動

C.股票價格變動

D.匯率變動

【答案】：B159、采用權重法計量信用風險資本時，商業銀行持有的其他銀行的次級債務工具的風險權重為（）。

A.100％

B.20％

C.0％

D.50％

【答案】：A160、對內部模型計量的風險價值設定的限額是（）限額。

A.交易

B.頭寸

C.風險價值

D.止損

【答案】：C161、用應付未付外債總額與當年出口收入之比衡量一國長期資金的流動性，一般的限度為（）。

A.50％

B.80％

C.100％

D.150％

【答案】：C162、在特定市場環境下，相同的信用違約掉期價差（）意味著相同的風險狀況。

A.偶爾

B.不一定

C.一定

D.常常

【答案】：B163、計算機2000年問題，又叫做“千年蟲”“電腦千禧年千年蟲問題”或“千年危機”，是指在某些使用了計算機程序的智能系統中，由于其中的年份只使用兩位十進制數來表示，因此當系統進行跨世紀的日期處理運算時，就會出現錯誤的結果，進而引發各種各樣的系統功能紊亂甚至崩潰。電腦“千年蟲”屬于典型的（）風險。

A.不完善或有問題的內部程序

B.人員因素

C.系統缺陷

D.外部事件

【答案】：C164、商業銀行采用的定量分析方法主要是基于對_________和_________的分析。（）

A.內部操作風險損失數據；外部操作風險損失數據

B.內部操作風險損失數據；外部數據

C.業務經營環境；外部數據

D.業務經營環境；內部控制因素

【答案】：B165、在風險偏好設置與實施過程中，需要注意的內容不包括（）。

A.將風險偏好與戰略規劃有機結合

B.向業務條線和分支機構傳導

C.持續地監測與報告

D.充分考慮股東的期望

【答案】：D166、甲、乙兩家企業均為某商業銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于（）

A.風險補償

B.風險轉移

C.風險分散

D.風險對沖

【答案】：A167、風險報告是商業銀行實施全面風險管理的媒介，從報告的使用者來看，可以分為內部報告和外部報告，以下不屬于內部報告的是（）。

A.提供監管數據

B.配合內部審計檢查

C.識別當期風險特征

D.評價整體風險狀況

【答案】：A168、（）屬于商業銀行所面臨的市場風險。

A.商業銀行無力為負債的減少或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險

B.金融資產價格和商品價格的波動給商業銀行表內、表外頭寸造成損失的風險

C.交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發生違約的風險

D.由于人為錯誤、流程缺失給商業銀行造成損失的風險

【答案】：B169、商業銀行的（）承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優先排序。

A.合規部門

B.董事會風險管理委員會

C.業務部門

D.風險管理部門

【答案】：C170、下列關于公允價值的說法，不正確的是（）。

A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值

B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格

C.若企業數據與市場預期相沖突，則不應該用于計量公允價值

D.若沒有證據表明資產交易市場存在時，公允價值可通過現金流量法來獲得

【答案】：D171、下列未體現商業銀行風險管理職能獨立性的是（）。

A.風險管理部門具備足夠的職權、資源以及與董事會進行直接溝通的渠道

B.設置獨立的風險管理部門

C.風險管理部門薪酬與業務條線收入掛鉤

D.風險管理部門以獨立于業務部門的報告路線直接向高管層和董事會報告業務的風險狀況

【答案】：C172、新產品／業務風險管理在商業銀行統一的風險管理框架下進行，是全面風險管理的重要工作內容這是指（?）。

A.全面性原則

B.統一性原則

C.統籌性原則

D.適應性原則?

【答案】：B173、下列關于商業銀行評級驗證的表述，最恰當的是（）。

A.各家銀行所采用的驗證方法應當統一

B.驗證本質上是證明銀行內部評級體系的必要性

C.驗證主要由監管當局負責

D.驗證應隨著風險管理手段的改進而調整

【答案】：D174、建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由（）會同國務院有關金融監督管理機構制定。

A.商業銀行

B.銀監會

C.中國銀行業協會

D.國務院反洗錢行政主管部門

【答案】：D175、關于久期，下列論述不正確的是（）。

A.久期缺口絕對值的大小與利率風險有明顯聯系

B.久期缺口的絕對值越小.銀行利率風險越高

C.久期缺口的絕對值越大.銀行利率風險越高

D.久期分析能計量利率風險對銀行經濟價值的影響

【答案】：C176、下列不屬于資金交易業務的主要操作風險點的是（）。

A.前臺交易

B.中臺風險管理

C.評級授信

D.后臺結算清算

【答案】：C177、關于國家風險的說法不正確的是（）。

A.在同一個國家范圍內的經濟金融活動不存在國家風險

B.國家風險分為政治風險、社會風險和經濟風險

C.國家風險是由債務人所在國家的行為引起的

D.個人一般不會遭受國家風險

【答案】：D178、20世紀80年代以后，商業銀行的風險管理進入（）。

A.全面風險管理模式階段

B.資產風險管理模式階段

C.負債風險管理模式階段

D.資產負債風險管理模式階段

【答案】：A179、根據我國銀行業監管要求，商業銀行不需要計提市場風險資本的業務是（??）。

A.外幣貸款和外匯交易

B.交易性人民幣債券投資

C.外幣債券投資

D.人民幣貸款和墊款

【答案】：D180、新產品／業務風險評估是指商業銀行在風險識別確定風險類型和風險點的基礎上，對風險點出現的可能性和后果進行評估，衡量確定產品（）的過程。

A.風險事件

B.風險結果

C.風險類型

D.風險等級

【答案】：D181、下列選項中，不屬于市場風險內部模型法框架下利率風險的是（）。

A.無風險利率

B.一般信用利差風險

C.特定風險

D.股票風險

【答案】：D182、根據監管機構的要求，商業銀行采用VaR模型計量市場風險監管資本時的附加因子的取值范圍是（）。

A.0～3

B.0～4

C.0～2

D.0～1

【答案】：D183、巴塞爾委員會提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應配備首席風險官，關于首席風險官，下列說法中錯誤的是（）。

A.首席風險官必須具備獨立性

B.首席風險官負責商業銀行的全面風險管理

C.首席風險官不能向董事會報告

D.首席風險官應與操作和經營條線分離，不負管理和財務職責

【答案】：C184、以下關于久期的論述，正確的是（）。

A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高

B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高

C.久期缺口絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯系

D.久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析

【答案】：A185、某商業銀行信用卡業務(無擔保循環的)個人類表內透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設對應的表內風險權重是75％，表外風險轉換系數是20％。則該商業銀行計量的信用卡風險加權資產量最可能的是（）億元。

A.40

B.90

C.30

D.67.5

【答案】：D186、計量市場風險時，計量VaR值時通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）。

A.VaR值只在99％的置信區問內有效

B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平

C.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失

D.VaR值反映一定置信區間內的最大損失，但沒有說明極端損失

【答案】：D187、測量銀行短期流動性風險計量的指標不包括（）。

A.流動性比例

B.流動性覆蓋率

C.優質流動性資產分析

D.存貸比

【答案】：D188、根據對商業銀行內部評級法依賴程度的不同，內部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計的風險因素是（）。

A.違約概率

B.違約失率

C.違約風險暴露

D.期限

【答案】：A189、電腦“千年蟲”的風險，使世界各地的商業銀行為此支付了巨額費用。這一風險屬于（）引發的風險。

A.外部事件

B.人員因素

C.系統缺陷

D.內部流程

【答案】：C190、資產分類監管標準的優點是（），缺點是（）。

A.不直接面向風險管理；可操作性相對較弱

B.直接面向風險管理；可操作性相對較弱

C.不直接面向風險管理；可操作性相對較強

D.直接面向風險管理；可操作性相對較強

【答案】：B191、以下不屬于單一客戶的風險監測指標的是（）。

A.品質指標、實力類指標

B.償債能力指標、盈利能力指標

C.營運能力指標、增長能力指標

D.數量指標、等級指標

【答案】：D192、高級法體現原則導向，銀監會（）。

A.明確了計量規則

B.僅明確數據原則

C.僅明確數據、計量原則

D.僅明確計量原則

【答案】：C193、根據馬柯維茨投資組合理論，如果其他假設不變，當各資產間的相關系數為正時，（）。

A.該資產組合的整體風險大于各項資產風險的加權之和

B.該資產組合的整體風險小于各項資產風險的加權之和

C.風險分散效果較差

D.風險分散效果較好

【答案】：C194、下列不屬于商業銀行操作風險中的“外部欺詐事件”類別的是（）。

A.第三方故意騙取財產

B.第三方故意搶劫財產

C.故意騙取、盜用財產

D.偽造要件

【答案】：C195、商業銀行公司治理的主要內容不包括()。

A.完善股東大會、董事會、監事會、高級管理層的議事制度和決策程序

B.建立、健全以董事會為核心的監督機制

C.明確股東、董事、監事和高級管理層人員的權利、義務

D.建立完善的信息報告和信息披露制度

【答案】：B196、當某一時段內的負債大于資產（包括表外業務頭寸）時，即出現（）。

A.資產敏感性缺口

B.凈缺口

C.資產缺口

D.負債敏感性缺口

【答案】：D197、“風險熱點”，表明該頭寸（）投資組合的風險。

A.增加了

B.減少了

C.不影響

D.不確定

【答案】：A198、《商業銀行資本管理辦法（試行）》實施后，通常情況下系統重要性銀行和非系統重要性銀行的資本充足率分別不得低于（）。

A.8%和6%

B.11.5%和10.5%

C.11.5%和8%

D.10.5%和6%?

【答案】：B199、下列（）模型為金融衍生產品定價及廣泛應用鋪平了道路，開辟了風險管理的全新領域。

A.資本資產定價

B.套利定價

C.歐式期權定價

D.投資組合原理

【答案】：C200、下列關于聲譽危機管理規劃的說法，正確的是（）。

A.制定危機管理規劃是聲譽危機管理規劃的主要內容之一

B.危機管理應當采用“辯護或否認”的對抗策略

C.聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規劃，以便為商業銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南

D.危機可能永遠不會發生，所以聲譽危機管理規劃沒有給商業銀行創造附加價值

【答案】：C201、下列關于商業銀行內部審計獨立性的表述，錯誤的是（）。

A.獨立性要求內部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上

B.獨立性是指內部審計活動獨立于他們所審查的活動之外

C.內部審計部門在一個特定的組織中，享有經費、人事、內部管理、業務開展等方面的相對獨立性

D.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作

【答案】：A202、（）是國內企業／機構類業務最重要的部分．也是國內商業銀行最主要的商業銀行業務。

A.柜臺業務

B.個人信貸業務

C.法人信貸業務

D.資金交易業務

【答案】：C203、（）規則應在嚴格遵循監管機構相關規定和要求的基礎上，結合銀行業金融機構的風險計量和管理水平來確定。

A.國別風險敞口識別

B.國別風險敞口計量

C.國別風險敞口監控

D.國別風險敞口評估

【答案】：B204、商業銀行風險管理的發展階段是()。

A.資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段

B.負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段

C.資產負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段

D.資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段

【答案】：A205、某商業銀行的個人住房抵押貸款余額是110億，撥備是10億。根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，按照權重法計算其風險加權資產是（）。

A.55億

B.75億

C.50億

D.82.5億

【答案】：C206、()應定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項目的進度報告，由其進行審核，進度報告應當包括計劃的重大變更、關鍵人員或供應商的變更以及主要費用支出情況。

A.高級管理層

B.業務部門

C.項目實施部門

D.風險管理部門

【答案】：C207、下列不屬于市場準入應遵循的原則的是（）。

A.依法

B.公開

C.便民

D.效率

【答案】：A208、在戰略風險評估及實施方案中，對于影響顯著，發生可能性較高的風險，對應的戰略實施方案是（）。

A.盡量避免，高度重視

B.必須采取管理措施，密切關注

C.可以接受風險、持續監測

D.接受風險

【答案】：A209、2004年，巴塞爾委員會發布了()，要求銀行評估標準利率沖擊對銀行經濟價值的影響。

A.《商業銀行壓力測試指引》

B.《利率風險管理與監管原則》

C.《商業銀行資本充足率管理辦法》

D.《商業銀行市場風險管理指引》

【答案】：B210、下列不屬于商業銀行內部資本充足評估程序核心內容的是（）

A.信息披露

B.資本規劃

C.風險評估

D.壓力測試

【答案】：A211、對銀行業穩定經營最大的威脅是（）。

A.市場利率劇烈波動

B.大量借款人違約

C.存款人擠提存款

D.外部監管的強化

【答案】：C212、以下管理要素中，不屬于商業銀行信息科技治理組織架構要素的是（）

A.明確負責信息科技風險管理的部門

B.設立首席信息官，直接向行長匯報，并參與決策

C.加大信息科技預算收入

D.明確董事會履行的信息科技管理職責

【答案】：C213、銀行機構進行信息披露的要求不包括（）。

A.及時

B.完整

C.真實

D.全面

【答案】：B214、聲譽風險通常與信用、市場、操作等風險（）。

A.相互排斥、互不共存

B.相互獨立、互不影響

C.交叉存在、互相作用

D.沒有關系

【答案】：C215、在商業銀行經營過程中，決定其風險承擔能力的核心要素是（??）。

A.盈利能力和流動性管理水平

B.資本充足率水平和流動性管理水平

C.盈利能力和風險管理水平

D.資本充足水平和風險管理水平

【答案】：D216、關于商業銀行信用風險內部評級的說法，正確的是（）。

A.內部評級主要對客戶的信用風險及債項的交易風險進行評價

B.內部評級是主要依靠專家定性分析

C.內部評級是專業評級機構對特定債務人的償債能力和意愿的整體評估

D.內部評級的評級對象主要是政府和大企業

【答案】：A217、商業銀行批發和零售存款大量流失，屬于（）。

A.信用風險

B.流動性風險

C.市場風險

D.操作風險

【答案】：B218、下列關于戰略風險管理的說法，正確的是（）。

A.經濟資本配置是戰略風險管理的重要工具之一

B.風險管理部門負責制定商業銀行最高級別的戰略規劃

C.商業銀行只需要對失敗的戰略規劃進行總結，吸取教訓

D.戰略風險獨立于市場、信用、操作、流動性等風險單獨存在

【答案】：A219、一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，澳大利亞元多頭200，英鎊多頭150，瑞士法郎空頭120，歐元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（）。

A.200

B.400

C.800

D.850

【答案】：D220、（）是銀行所有風險中最具破壞力風險。

A.信用風險

B.市場風險

C.流動性風險

D.聲譽風險

【答案】：C221、市場風險計量管理報告不存在（）。

A.月報

B.季報

C.半年報

D.年報

【答案】：A222、依據發生主體性質、評級、剩余期限等信息，確定資本計提風險權重計提的是（）特定風險。

A.利率風險

B.股票風險

C.匯率風險

D.期權風險

【答案】：A223、監管機構對商業銀行現場檢查的重點不包括（）。

A.市場競爭狀況

B.業務經營的合法合規性

C.資本充足性

D.風險狀況

【答案】：A224、壓力測試主要采用敏感性分析和()。

A.制作數據清單

B.情景分析方法

C.失誤樹分析法

D.專家調查分析法

【答案】：B225、在我國資產證券化業務實踐中，資產支持票據的投資者主要為（）。

A.金融機構、企業年金等

B.個人投資者

C.符合《私募投資基金監督管理暫行辦法》規定條件的投資者

D.銀行間投資人或特定機構投資者

【答案】：D226、商業銀行經濟資本是指（）。

A.商業銀行在一定的期間和置信區間內，為了覆蓋和抵御不良貸款所需的資本

B.商業銀行在一定的期間和置信區間內，為了覆蓋和抵御預期損失所需的資本

C.商業銀行在一定的期間和置信區間內，為了覆蓋和抵御非預期損失所需的資本

D.商業銀行在一定的期間和置信區間內，為了覆蓋和抵御損失類貸款所需的資本

【答案】：C227、下列信用風險監測指標中，與商業銀行自身資產質量最不相關的是（）。

A.正常貸款遷徙率

B.關注類貸款遷徙率

C.可疑類貸款遷徙率

D.預期損失率

【答案】：D228、在選擇數據中心的地理位置時，不屬于環境威脅的是（）。

A.是否接近自然災害多發區

B.危險或有害設施

C.繁忙或主要公路

D.繁華的商務中心區

【答案】：D229、為了對未來一段時期的資本充足情況進行預測和管理，資本規劃通常的做法是對未來（）進行滾動規劃。

A.一年或三年

B.三年或五年

C.兩年或三年

D.三年或四年

【答案】：B230、下列關于商業銀行內部控制的描述，正確的是（）。

A.商業銀行的經營管理應當體現“效益優先”的要求

B.內部控制的建設、執行部門同時負責內部控制的監督、評價

C.內部控制的監督、評價部門應當有直接向董事會、監事會和高級管理層報告的渠道

D.內部控制須有高度的權威性，除董事會和高層管理外，任何人不得擁有不受內部控制的權力

【答案】：C231、由于某債務人因某種原因無法按原有合同履約，商業銀行決定對其原有貸款予以展期處理，商業銀行的這種操作屬于（）。

A.貸款重組

B.貸款轉讓

C.貸款審批

D.資產證券化

【答案】：A232、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120。美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敝口頭寸為（）。

A.400

B.600

C.1400

D.1700

【答案】：C233、某交易日的稅前凈利潤為200萬元，該交易只持續了5個交易日，商業銀行為該筆交易配置的經濟資本為5億元，則此筆交易的經風險調整的年化資本收益率（RAROC）為（）。（假設一年交易日為250天，稅率為20％）

A.17.3％

B.22.1％

C.14.2％

D.18.1％

【答案】：A234、下列關于三種計算風險價值方法的優缺點分析中，錯誤的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ

【答案】：D235、商業銀行采用的評估操作風險的定量分析方法主要是基于對（）的分析。

A.內部操作風險損失數據和外部操作風險損失數據

B.內部操作風險損失數據和外部數據

C.業務經營環境和內部控制因素

D.業務經營環境和外部數據

【答案】：B236、關于風險監管方法，下列表述不正確的是（）。

A.風險監管的方法一般分為非現場監管與現場檢查兩類