2024年銀行考試-ICBRR銀行風險與監管國際證書歷年考試高頻考點試題附帶答案（圖片大小可自由調整）第1卷一.參考題庫(共25題)1.作為一個市場產品的做市商，銀行會如何報價？（）A、只對客戶報買入價B、對客戶和其他銀行報買入價和賣出價C、只對銀行報賣出價D、只對銀行報買入價2.某銀行希望通過持有國債和信用違約互換頭寸組成信用債券的頭寸，則可以如何操作？（）A、持有國債并買入信用違約互換B、持有國債并賣出信用違約互換C、空頭國債并買入信用違約互換D、空頭國債并賣出信用違約互換3.對于所有使用收益率曲線計算其市場價值的金融工具都可以衡量其（）。A、匯率風險B、股票風險C、價格風險D、利率風險4.可用于BASELⅡ信用評級模型基礎的模型是（）。A、信用評分模型B、債務清償率模型C、公司貸款決策模型D、以上全部都是5.除了商品的特定風險，以下哪一個是商品衍生產品的主要風險？（）A、基差B、多元化經營C、GammaD、久期6.假定美聯儲最近進一步加大對市場上美國國債的購買力度，假定其他情況不變，則美元匯價通常會發生怎樣的變動？（）A、升值B、不變C、貶值7.某個銀行對于其低級二級資本分析后發現，合格低級二級資本為2000萬。同時，該銀行目前合格的一級資本為1.1億元，包括非累積永續優先股1000萬元，股本8000萬元和留存收益2000萬元。則基于目前的狀況，該銀行最多還可以發行多少次級債券來補充成為低級二級資本？（）A、不能再增加低級二級資本了B、最多再發行1000萬元補充低級二級資本C、最多再發行2000萬元補充低級二級資本D、最多再發行3000萬元補充低級二級資本8.以下一定不屬于資本扣除的項目是（）。A、商譽B、子公司的投資C、持有的另一銀行的股份D、次級債務9.針對情景分析得出的結論，資本分配決策還需要額外考慮其他什么因素？（）A、還要經過風險和控制自我評估、關鍵風險指標和損失數據結果B、還要增大更多樣本量進行壓力測試C、還要考慮經濟資本要求D、還要考慮監管資本要求10.銀行使用內部模型法時，需要符合的標準（）。 1.銀行風險管理系統充足程度的一般標準 2.確定適當市場價格的指導標準 3.壓力測試的指引。模型外部監控的確認流程 4.市場風險由于受利率風險，股票風險，商品風險，外匯風險的風險因子A、1，2，4B、2，3，4C、1，3，4D、1，2，311.什么是經濟周期伴隨效應的體現？（）A、經濟從繁榮到衰退的過程B、銀行機構向泡沫資產大量貸款C、不動產、股票等周期性波動12.操作風險的定義不包括：（）。A、程序風險B、法律風險C、外部事件風險D、業務風險13.當一風險事件發生時，其具體原因是不明確的，這樣的事件被稱為：（）。A、接近失敗事件B、操作風險事件C、跨風險事件D、邊緣事件14.允許交億元根據市場價格的有利變化，來調整頭寸交易活動的銀行交易活動策略稱為：（）。A、匹配賬戶策略B、對沖策略C、作市商策略D、作價策略15.下面哪些問題會導致銀行資產負債表的狀態和結構不平衡？（） Ⅰ匯率變動 Ⅱ長借短貸 Ⅲ通過發行5年期的債券融資來支持銀行5年期的信貸資產 Ⅳ國內某個銀行在美國資本*市場上購買了信用卡應收款證券化證券A、Ⅰ，ⅡB、Ⅰ，Ⅱ，ⅢC、Ⅰ，Ⅱ，ⅣD、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ16.以天為計算基礎，對客戶影響最大的風險是：（）。A、市場風險B、操作風險C、信用風險D、其它風險17.銀行在估算哪些風險因子時，應該要考慮經濟周期的影響？（）A、PD、LGD、EADB、LGD、EADC、PD、LGDD、PD、EAD18.銀行與金融服務公司的相關性是：（）。A、銀行包含在金融服務中心內B、金融服務中心包含在銀行內C、銀行與金融服務中心無關D、銀行就是金融服務中心19.如果銀行控股公司或者銀行總部位在監管機構所在國家時，銀行適用的監管機構是:（）A、母國監管機構B、東道國監管機構C、國際監管機構D、巴塞爾委員會20.BASELII之實施應該按照哪一個國家的法律與監管規定：（）。A、巴塞爾委員會B、美國C、東道國D、本國21.股票看跌期權的買方（）。A、有權利但沒有義務購買相關的資產B、有義務購買相關的資產C、有權利但沒有義務賣出相關的資產D、有義務賣出相關的資產22.當黃金金條的成本是每條1100美元時，3個月的遠期合約交易價格900美元，商品交易商在這種關系中尋求套利的機會。要利用任何套利機會，交易員可以執行以下四個策略的哪一個？（）A、賣空實物黃金和建立多頭期貨合約B、建立實物黃金的多頭頭寸并賣空期貨合約C、賣空實物黃金和期貨合約D、建立實物黃金和期貨合約的多頭頭寸23.通常來說，金融聯合體提供的外部事件數據庫下面哪些事件相對較多？（）A、內部欺詐B、外部欺詐C、客戶、產品和商業管理D、業務中斷和系統故障24.某個銀行在過去一年發生過如下幾筆業務 Ⅰ某筆拆入資金利息成本為2000萬元 Ⅱ為其他金融機構提供清算服務收入2000萬元 Ⅲ清算系統的經營成本和開支為1500萬元 Ⅳ為客戶提供保險理財產品的傭金收入2000萬元 該銀行通過基本指標法計算操作風險資本，則應該包括在該銀行總收入范疇內的為下面哪項？（）A、Ⅰ、Ⅱ、ⅣB、Ⅰ、Ⅱ、ⅢC、Ⅱ、ⅢD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ25.下面哪個選項不是通常合約和契約關系中的債權人？（）A、4S店與個人消費者簽訂的汽車銷售合同后已經交付汽車B、在某城商行的存入100萬元定期存款的個人客戶C、某公司收到了從供應商處采購的備品備件D、某房屋質檢公司已經對某物業進行了檢查并發出了質檢報告第2卷一.參考題庫(共25題)1.（）是資產所固有的流動性。A、內生流動性B、外生流動性C、流動性風險D、帳戶利率風險2.美國監管當局認為BaselII的適用對象為:（）。A、只有地方性銀行B、只有全國性銀行C、只有大型的國際活動銀行D、只有全國性銀行和大型的國際活動銀行3.對于銀行交易賬戶中的業務，銀行將通過其（）來計算資本要求。A、未來市場價格B、合約到期價值C、當前市場價值D、評估市場價值4.BASELⅡ首次涵蓋了什么風險？（）A、市場風險B、信用風險C、系統風險D、操作風險5.穆迪與標準普爾對債券信用等級的符號有所不同。被標準普爾評級為BBB公司，穆迪評級的公司中，信用評級低于上述BBB評級者為：（）。A、AaaB、AaC、BaD、Baa6.通常來說，銀行信用風險和交易對手風險的來源不屬于下面哪項？（）A、銀行的交易賬戶B、銀行的銀行賬戶C、銀行的資金賬戶D、銀行的期貨賬戶7.三級資本能用于支應銀行哪類賬戶所產生的市場風險？（）。A、交易賬戶B、銀行賬戶C、交易賬戶與銀行賬戶D、所以賬戶8.1996年市場風險修正案對哪些市場風險建立資本要求？（）A、銀行交易賬戶中與利率相關的工具B、銀行交易賬戶中的股票C、所有外匯及商品頭寸D、以上都是9.關于操作風險和盈利之間的關系，下面正確的是（）。A、操作風險與信用風險事件一樣，一旦發生肯定產生損失B、操作風險的損失與市場風險損失一樣，存在厚尾，但偏度不大C、操作風險事件可能導致盈利D、操作風險的極端事件出現頻率高于市場風險10.銀行流動性有兩種不同的概念，即（）。A、過剩流動性和不足流動性B、內生流動性和外生流動性C、資產流動性和負債流動性D、外幣流動性和本幣流動性11.巴林銀行的破產不可被歸類為：（）。A、聲譽風險事件B、市場風險事件C、操作風險事件D、戰略風險事件12.進行銀行的資金風險管理，不需要進行下列哪一個管理：（）。A、交易賬戶風險管理B、流動性風險管理C、銀行賬戶利率風險的管理D、資本管理13.期限法的水平抵扣是指（）。A、同一時段內加權多頭頭寸和加權空頭頭寸相互抵押B、區間之間的凈頭寸正負抵扣C、區間內的凈頭寸正負抵扣D、所有13個時段的政府頭寸抵扣14.非常規債券期權最多可能產生（）種風險。A、5B、2C、3D、415.下列哪一個通常不會向中央操作風險管理職能部門匯報？（）A、持續經營計劃功能B、信息安全功能C、地緣政治和戰略規劃職能D、嵌入式操作風險協調員/專家/經理16.景氣繁榮時期過度貸款的銀行，可能面臨景氣衰退時期之貸款能力不足的問題，稱為：（）A、經濟周期循環效應B、經濟周期反轉效應C、經濟周期伴隨效應D、經濟周期移轉效應17.透過期限階梯法來計提商品風險資本要求時，總凈頭寸的資本要求是多少百分比：（）。A、1.5%B、0.6%C、15%D、6%18.期權定價的決定因素有（）。 1.執行價格 2.離到期日期限 3.據到期這段時間的利率 4.市場價格的波動程度A、1B、23C、234D、123419.由于大多數天然氣消費者不具有存儲它的能力，他們與天然氣供應商簽訂合同，以每天一個特定數目的MMBT來接收天然氣。為了防止價格上漲，更關注一整個月平均價格的天然氣消費者將使用下列哪項合約來對沖？（）A、美式期權B、亞式期權C、復合期權D、靈活數量期權20.Gamma值何時會最大？（）A、當行權價格等于標的資產價格時B、當行權價格大于標的資產價格時C、當行權價格小于標的資產價格時D、當權證剛剛被創立時21.債券的修正久期描述的是（）。A、收益率上升1個基點時，債券價格變動的百分比B、當收益率上升1個基點時，債券價值的變化C、收益率變化1%時，債券價格變動的百分比D、收益率等于1%時，未來債券現金流量的現值22.BASELⅡ的第一支柱是（）。A、市場紀律B、最低資本要求C、監管檢查D、經濟資本要求23.在高級綜合法中，計算抵押品估值折扣必須使用的置信度是多少百分比？（）A、90%B、95%C、99%D、100%24.整體總收入一樣的甲、乙兩銀行，甲銀行偏重零售銀行業務，乙銀行偏重商業銀行業務。則在銀行其他業務總收入相同的情況下，以標準法計算的操作風險監管資本：（）。A、甲較乙高B、乙較甲高C、甲、乙一樣高D、無法比較25.按照巴塞爾協議規定銀行的資本包括（）。A、一級和二級資本B、一級、二極和三級資本C、核心資本、一級、二極和三級資本D、以上都不對第3卷一.參考題庫(共25題)1.BASELII為外部信用評級機構（ECAI）設定了幾條標準，以確保它們能夠滿足一些必要條件？（）A、6條B、7條C、8條D、9條2.針對銀行的信用風險管理，巴塞爾新資本協議除了需要就單個客戶層面進行評估，還需要至少包括以下哪項？（）A、銀行賬戶中的操作風險和管理流程B、銀行信用資產和負債的配比結構以及流動性風險C、組合層面的風險分散化和存貸款利差水平D、證券化/復雜信用衍生品以及風險集中度3.下面包括在市場風險修正案中的其他證券或發行人的是（）。A、市場一致評級為AA-的證券B、未評級但是已經在國內外多個認可證交所上市C、多邊開發銀行發行的債券D、某個上市公司發行的次級債4.（）通常通過其中央銀行對流動性部足的銀行提供支持。A、監管當局B、商業銀行C、零售銀行5.銀行資產賬戶可區分為交易賬戶與銀行賬戶。因為買賣金融工具而導致銀行投資價值損失的風險稱為：（）A、銀行賬戶市場風險B、交易市場風險C、衍生品價格波動風險D、利率風險6.在考慮由金融機構的首席合規官負責操作風險的功能優勢時，操作風險管理顧問認為這種治理方法具有以下幾點，除了（）。A、這種治理結構保持一個獨立的操作風險功能B、操作風險功能迅速從合規部那里繼承現有的報告結構，已建立的會議日程和功能報告周期C、按照巴塞爾Ⅱ，操作風險的功能應該直接向審計功能匯報，以增強審計能力D、操作風險功能與合規功能密切聯系，以增強數據交流和評估活動7.IRB法的評級結果必須至少多少年更新一次?（）A、每半年B、每一年C、每兩年D、每三年8.忽視風險緩釋和控制的銀行很快會發現其遭受了大量哪類型事件：（）。A、高頻率和/或低影響的風險B、低頻率和/或低影響的風險C、低頻率和/或高影響的風險D、高頻率和/或高影響的風險9.操作風險管理主要針對下面哪些類別的風險？（） Ⅰ低頻率/低影響 Ⅱ低頻率/高影響 Ⅲ高頻率/低影響 Ⅳ高頻率/高影響A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB、Ⅱ、ⅢC、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ10.VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ參數法 Ⅱ歷史模擬法 Ⅲ蒙特卡羅模擬A、ⅠB、Ⅰ，ⅢC、Ⅰ，ⅡD、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ11.以下四個陳述中哪一個正確識別了巴塞爾Ⅱ對手機損失數據的要求？（）A、銀行應該收集內部欺詐事件的信息，而不是外部欺詐事件B、銀行應收集自然事件對有形資產造成的損失C、銀行應收集蓄意錯誤造成的損失，以滿足專業責任的要求D、銀行應收集來自外部系統故障而產生損失的信息12.某銀行有著投行業務、零售銀行業務、交易銷售業務和資金管理業務，相對來說哪個業務條線更加適合使用問卷調查法？（）A、投行業務B、零售銀行業務C、交易銷售業務D、資金管理業務13.對于個人信用分析，一般不需要直接考慮的是哪項？（）A、生命周期消費B、負擔能力評估C、自由可支配收入和保險D、申請抵押貸款抵押物價值因素14.對于流動性差債券的價格，通常（）。A、用等價數量的政府債券基準債券來衡量B、用等價數量的公司債券基準來衡量C、在以政府債券為基準的基準債券上疊加一個價差D、在政府債券基準和公司債券基準加權平均得出15.資產負債管理中最不重要的是（）。A、管理影響應資產負債表結構和組成的因素B、著眼于影響銀行穩定收入的環境因素C、維護銀行所需的流動性結構D、在一個公平的轉讓價格下有效地將銀行賬戶的利率風險轉移到投資銀行16.從交易對手的角度來看，通常違約暴露和違約概率兩者之間呈現怎樣的關系？（）A、正相關B、負相關C、零相關17.長期資本管理公司由于采用了滾動對沖策略，導致了最終紫金鏈斷裂而倒閉。對于滾動對沖，下面哪項描述是正確的？（）A、滾動對沖產生了較高的人員風險而引起了資金斷裂B、滾動對沖產生了較高的模型風險而引起了資金斷裂C、滾動對沖產生了較高的對家風險而引起了資金斷裂D、滾動對沖產生了較高的基差風險而引資了資金斷裂18.若銀行將資金貸放給一家公司，等同于銀行賣一個權利給舉債公司。請問銀行賣出去的權利是哪一種？（）A、看漲期權B、看跌期權C、看漲期貨D、看跌期貨19.巴塞爾委員會的成立是由于（）的倒閉引起的。A、Herstatt銀行B、Netwest銀行C、美林銀行D、巴林銀行20.BASELⅠ和BASELⅡ比較，下面哪個不是主要的區別？（）A、關注單一風險量化B、風險敏感較低C、僅僅針對信用風險D、非法律強制性規定21.G10集團的每一個成員國，是否應該采納新巴塞爾資本協議？（）A、是，應該采納B、否，不需要采納C、不一定，看各國監管機關的規定D、不一定，看巴塞爾委員會的規定22.在標準法下，若某一業務線的總收入為負值時：（）。A、應排除在計算外B、直接以零代替總收入計算C、乘以給定乘數后代替原總收入計算D、簡單包括在計算內23.一個投資者投資于外國公司的普通股，希望規避投資者本國貨幣的（）風險，可以通過（）遠期市場的外幣來規避。A、貶值；出售B、升值；購入C、升值；出售D、貶值；購入24.巴林銀行倒閉不屬于（）。A、業務風險B、戰略風險C、市場風險D、經營風險25.一般情況下看漲期權對合格資本的影響是（）。A、