計量經濟學華北電力大學經濟與管理學院馬昕經濟學教研室（J1-354）62783253（H）Email：教學目的與要求掌握計量經濟學的基本理論和方法重點：單方程模型的設定、參數估計、假設檢驗、應用聯立方程模型：概念，識別，參數估計掌握Eviews軟件的基本應用2012-8-20教材及參考書《計量經濟學》第二版，李子奈、潘文卿編著，高等教育出版社，2005年4月

內容全面，但是對計量模型的思維技巧的闡述不如后者《計量經濟學》（上下冊）（美）古扎拉蒂著中國人民大學出版社《計量經濟學導論：現代觀點》，J.M.伍德里奇著，中國人民大學出版社《現代計量經濟學》上下冊，邁克爾·莫瑞，機械工業出版社，2009年3月缺：隨機解釋變量與工具變量法；聯立方程（見下冊）優點：幫助你建立計量思維建議：課堂時間有限，自己一定要讀此書《計量經濟學軟件EViews使用指南》，張曉峒主編，第二版，南開大學出版社，2004

習題集《計量經濟學精要習題集》，（美）古扎拉蒂著，機械工業出版社，2006年9月《計量經濟學習題集》(高等學校經濟學類核心課程教材)，潘文卿李子奈高吉麗，高等教育出版社，2005年4月資源：

key:ncepuedu2013網盤：課件例題數據庫上機練習資料清華習題學習方法建議：課程特點：數學建模難度較大←紙老虎，一戳就破聽課很重要聽課聽什么？思路！模型的分析方法！適當記筆記：模型的分析方法書和課件上沒有課后：復習和做題很重要。有問題一定要及時提出，以便及時解決，切勿堆積對教學有什么意見與建議，歡迎大家及時提出。課程成績與考核方法平時成績：30%作業檢查：15分期中考查：15分期末考試形式：開卷考試成績：70%計量經濟學課程內容第一章緒論計量模型性質，計量經濟學方法初論第二章經典一元線性回歸模型計量模型基本理論（推導）第三章多元線性回歸模型參數估計統計檢驗，前提：滿足經典計量假設第四章多元線性回歸模型的延伸模型的類型與變換受約束回歸虛擬變量計量經濟學課程內容（續）放寬經典計量假設第五章多重共線第六章異方差第七章序列相關第八章隨機解釋變量第九章聯立方程模型識別問題與參數估計第十章計量應用模型與建模理論第一章緒論計量經濟學的研究范式計量經濟學的發展與分類計量經濟學模型的類型計量經濟學建模基本步驟統計學知識回顧參數的區間估計和假設檢驗一.計量經濟學的研究范式

什么是計量經濟學？在《計量經濟學刊》(Econometrica)創刊號上，計量經濟學會指出：計量經濟學的主要目標應該是推動研究經濟問題的理論定量方法與經驗定量方法的統一，并促進具有創造性和嚴密思想的研究，這些思想與支配著自然科學的思想類似。。。要真正理解現代經濟生活中的數量關系，統計學、經濟理論和數學三方面都是必須的，但沒有哪一個方面是足夠的，這三個方面的結合才是有力的。正是這種結合構成了計量經濟學的內容。計量經濟學的研究范式：例計量經濟分析通常始于對一個理論命題的陳述：凱恩斯的消費理論《就業、利息和貨幣通論》計量經濟學的研究范式：例按上述理論，消費與收入之間的關系為C=f(X);邊際消費傾向MPC=dC/dX介于0-1之間；平均消費傾向APC=C/X會隨著收入的提高而下降，即：d(C/X)/dX=(MPC-APC)/X<0,于是有：MPC<APC一般地，設線性關系：C=+X

如果：0<<1，>0，則此函數滿足凱恩斯理論計量經濟學的研究范式：例給定一個適當的數據集，就可以研究理論與觀測到的“事實”是否相符。比如，線性假定能否令人滿意地描述消費與收入之間的關系我們必須研究的問題有：這種關系是否穩定，參數是否會隨著數據集的變化而變化這種關系在不同國家是否存在系統差異，如何解釋該差異是否有其他因素能改進模型解釋消費與收入關系的能力1990年-2007年浙江居民消費與全國居民消費模式的比較1990年-2007年浙江居民消費與全國居民消費模式的比較計量經濟學的研究范式：例計量經濟模型：支出是由收入唯一決定的嗎？很顯然，模型只是對現實的簡化，一些被認為不重要的因素被忽略了，這些因素本質上是隨機的，因此有必要在模型中引入隨機因素：C=+X+隨機成分使模型具有了統計意義，它使模型從一個精確的描述變成對預期結果的概率描述，并賦予重要內涵，這使結果很穩健計量經濟學的研究范式：例E(C/X=x1E(C/X=x2E(C/X=x31990年-2007年浙江居民消費與全國居民消費模式的比較C=

0+1X+0<1<1邊際消費傾向，0

：自發消費CZHEJIANG=339.5+0.73XZHEJIANGCCOUNTRY=64.4+0.52XCOUNTRY比較平均儲蓄傾向1-APC:浙江=0.269-339.5/X

全國=0.479-64.4/X計量經濟學：模型技術與統計推斷二、計量經濟學的發展與分類產生與意義各種分類經典計量經濟學和非經典計量經濟學微觀計量經濟學和宏觀計量經濟學廣義計量經濟學和狹義計量經濟學理論計量經濟學和應用計量經濟學產生的歷史：起因：對經濟問題的定量研究名詞：1926年弗瑞希仿造出“Biometrics”“Econometrics”

標志：1930年成立計量經濟學會說明：“計量經濟學”“經濟計量學”特點：理論計量經濟學研究對經濟問題定量分析的方式，自身并沒有固定的經濟理論計量經濟學產生的意義：經濟學從定性研究到定量分析的發展，是更精密、更科學的表現，是現代經濟學的重要特征經典計量經濟學和非經典計量經濟學經典計量經濟學（ClassicalEconometrics）一般指20世紀70年代以前發展并廣泛應用的計量經濟學。

R.Frish創立

T.Haavelmo建立了它的概率論基礎

L.R.Klein成為其理論與應用的集大成者經典計量經濟學模型包括:單方程模型(SingleEquationModel)聯立方程模型(SimultaneousEquationsModel)以線性模型為主要形式，結構方程為主經典計量經濟學模型設定理論可以概括為：依據某種已經存在的經濟理論或者已經提出的對經濟行為規律的某種解釋設定模型的總體結構和個體結構，即模型是建立在已有的經濟理論和經濟行為規律假設的基礎之上的；引進概率論思想作為模型研究的方法論基礎，選擇隨機聯立線性方程組作為模型的一般形式；模型的識別、參數的估計、模型的檢驗是主要的技術問題；以模型對樣本數據的擬合優度作為檢驗模型的主要標準。對經典計量經濟學模型的批判—Lucas批判Lucas(1976):使用計量經濟模型預測未來經濟政策的變化所產生的效用是不可信的。其實質是提出了結構模型模型參數是否隨時間變化的問題。在70年代經濟滯脹時期，以凱恩斯主義為基礎的經濟計量模型得預測性和解釋力崩潰了Sarget(1976)：以貨幣政策為例，重新解析了Lucas批判。結構模型對于評價政策似乎是無能為力的。Sims(1980)：為使結構方程可以識別而施加了許多約束，這些約束是不可信的。建議采用向量自回歸（VAR）模型而避免結構約束問題。關于模型設定：經濟學理論不足以指導如何設定模型，以及保證模型設定的正確性。非經典計量經濟學一般指20世紀70年代末以來發展的計量經濟學理論、方法及應用模型，也稱為現代計量經濟學。非經典計量經濟學主要包括：微觀計量經濟學(Microeconometrics)非參數計量經濟學(NonparametricEconometrics)時間序列計量經濟學(Time-SeriesEconometrics

)動態計量經濟學(DynamicEconometrics)微觀計量經濟學和宏觀計量經濟學微觀計量經濟學于2000年諾貝爾經濟學獎公報中正式提出。集中于“對個人和企業的經濟行為進行經驗分析”。“原材料是微觀數據”，微觀數據表現為截面數據和面板數據。內容主要包括面板數據模型的理論方法、離散選擇模型的理論方法、選擇性樣本模型的理論方法。金融計量經濟學是一個很大的領域，雖然考慮長期時間序列，偶爾也考慮大面板數據集，但十分注重個體行為模型宏觀計量經濟學名稱由來已久，但是它的主要內容和研究方向發生了變化。經典宏觀計量經濟學：利用計量經濟學理論方法，建立宏觀經濟聯立模型，對宏觀經濟進行分析、評價和預測。現代宏觀計量經濟學的主要分析時間序列，一般都是一些寬泛的總量數據：單位根檢驗、協整理論以及動態計量經濟學。廣義計量經濟學和狹義計量經濟學廣義計量經濟學是利用經濟理論、數學以及統計學定量研究經濟現象的經濟計量方法的統稱，包括回歸分析方法、投入產出分析方法、時間序列分析方法等。狹義計量經濟學，也就是我們通常所說的計量經濟學，以揭示經濟現象中的因果關系為目的，在數學上主要應用回歸分析方法。理論計量經濟學和應用計量經濟學理論計量經濟學是方法的開拓者。以研究計量經濟學的理論與方法為主要內容，側重于理論與方法的數學證明與推導，與數理統計聯系極為密切。應用計量經濟學是理論的應用者和數據分析者。以建立與應用計量經濟學模型為主要內容，一般用于估計一些重要的數量，分析某些經濟結果和市場或個人行為，以檢驗理論或做預測。本課程側重后者。

三、計量經濟模型的類型經典線性單方程模型經典非線性單方程模型經典線性聯立方程模型現代時間序列分析模型PanelData模型離散選擇模型選擇性樣本模型空間計量經濟模型非參數模型經典線性單方程模型特征描述單一的經濟活動；樣本為隨機抽取的截面數據；？被解釋變量為連續的隨機變量；被解釋變量與解釋變量之間呈現線性關系；被解釋變量的多次重復抽樣服從正態分布；在不同的樣本點上隨機項是獨立的。i=1,2…,n經典非線性單方程模型如果被解釋變量與解釋變量之間呈現非線性關系：可以化為線性C-D生產函數、CES生產函數、需求曲線、……變量置換、函數變換、級數展開不可以化為線性—非線性模型非線性模型理論方法經典線性聯立方程模型如果研究對象不是單一的經濟活動，而是一個經濟系統：例如宏觀經濟系統、商品需求系統。系統中變量互為因果。需要用一組方程才能描述系統中變量之間復雜的關系。模型的識別理論和估計方法構成其主要內容。經典線性聯立方程模型一個簡單的例子：由國內生產總值Y、居民消費總額C、投資總額I和政府消費額G等變量構成簡單的宏觀經濟系統。將政府消費額G由系統外部給定，其他內生。離散選擇模型模型的被解釋變量不是連續變量，而是表示選擇結果的離散變量：例如：一種方案的取舍、兩種方案的選擇、多種無優劣之分的方案的選擇、多種有優劣之分的方案的選擇、嵌套選擇。被解釋變量取值為0、1或者0、1、2、……。二元離散選擇模型、一般多元離散選擇模型、排序多元離散選擇模型、嵌套離散選擇模型。模型解釋變量的選取和模型估計方法構成其主要內容。選擇性樣本模型（受限因變量）模型的被解釋變量不是隨機抽取的，而是受到限制的：由于條件限制，樣本不能隨機抽取，即不能從全部個體，而只能從一部分個體中隨機抽取被解釋變量的樣本觀測值，而這部分個體的觀測值都大于或者小于某個確定值。

“掐頭”或者“去尾”——截斷問題消費函數模型：被解釋變量最底200元、最高10000元。原因：抽樣。將被解釋變量的處于某一范圍的樣本觀測值都用一個相同的值代替。例如：研究學生考試成績與各影響因素的關系時，考試成績最高100分、最低0分。——歸并問題在微觀經濟社會問題研究中大量存在。樣本的分布和模型的估計構成其主要內容。現代時間序列分析模型在宏觀經濟分析中，一般以時間序列數據作為模型樣本觀測值：時間序列數據非平穩→偽回歸。數據的時間序列性破壞了隨機抽樣假定，樣本點之間的非獨立性，樣本點將發生序列相關。如何統計確定具有恒常關系的非平穩隨機變量之間的模型？如何處理非平穩隨機過程，為適用統計方法建立模型創造條件？

時間序列的異方差問題現代時間序列分析模型模型總體設定的主要任務：對時間序列的非平穩性的識別與處理，即單位根檢驗；在非平穩隨機過程之間建立恒常的數據關系，即協整檢驗。建立反映變量間長期均衡關系的長期均衡模型。建立反映變量間短期非均衡關系的誤差修正模型。

PanelData模型模型的設定和估計：模型設定檢驗：3類模型模型估計方法如何處理截面數據模型的各種問題？如何處理時間序列數據模型的各種問題？空間計量經濟學模型如果經典的截面數據模型出現樣本點之間的相關性：空間相關：例如：以地區截面數據為樣本的模型一旦考慮相關性，則是十分復雜的。相比于時間的一維度，空間是多維度的；T個時間樣本，如果滿足平穩性條件，并且存在K階自相關問題，則只需要設定K種相關性；N個區域，每一個區域都與N-1個區域相關，則存在N(N-1)種相關性。空間計量經濟學模型空間效應空間相關性描述經濟變量存在相關性的一種方法；這一相關性體現在空間結構上；空間結構不僅僅局限在地理意義上。空間異質性不同經濟個體間存在差異；差異是由（廣義）空間分布或者空間結構特點導致的。空間計量經濟學模型兩個問題：如何正確的將空間效應引入既有的模型，或者根據空間效應的特殊性構造新的計量經濟學模型。對于模型如何進行估計和檢驗。非參數模型如果經濟變量之間的關系并不是在所有樣本點上都是不變的，或者說不能事先確定某種線性關系或非線性關系,而是要通過估計才能得到某種關系，而且隨著樣本點的不同而不同。這就引出了非參數模型。

完全非參數模型半參數模型例：投資與資本存量的關系對分布的假設參數模型：Investmenti,t=a+b*Capitali,t+ui,tui,t|Capitalj,s~N[0,

2]foralli,j,s,t不對分布做假設，更一般的總體特征半參數模型：Investmenti,t=a+b*Capitali,t+ui,tMedian[ui,t|Capitali,t]=0非參數模型：四、計量經濟學建模基本步驟計量經濟分析的基本過程計量經濟學所用數據的性質和來源1。計量經濟分析的基本過程（1）（2）（3）（4）（1）模型設定與數據收集建立理論模型包括4項任務：確定模型包含的變量：回歸模型自變量：導致因變量變化的重要因素模型設定錯誤：美國人均CO2排放與中國人均GDP（謬誤回歸）綜合考慮數據的可獲得性和數據質量確定模型的數學形式確定隨機擾動項的概率分布特性擬定模型中待估計參數的理論期望值區間Y為被解釋變量(explainedordependentvariable)X為解釋變量(explanatoryorindependentvariables)或協變量(covariate)凱恩斯的消費理論例理論數學模型的設定：確定型關系Y=

0+1X X-收入；Y-消費0<1<1計量經濟模型：相關關系Y=

0+1X+

：隨機誤差項，表示家庭消費支出與可支配收入之間的統計關系。的存在表明即使可支配收入相同，消費支出也存在一定的隨機性。

0、

1及的方差：待估參數注意：模型的函數形式應根據具體數據模式選擇凱恩斯的消費理論例樣本數據的收集和整理1980-2005年北京市城鎮家庭平均每人可支配收入X和平均每人全年消費性支出Y（元）數據初步分析：選擇函數形式（2）計量經濟模型的參數估計：

0、

1的估計值分別為：232.8和0.771?=232.8+0.771Xse:(58.63)(0.0077)R2=0.998，F=10094.98凱恩斯的消費理論例：選定估計方法后用軟件得到為什么要估計？Y=

0+1X+

一般來說參數（

0，

1）是未知的，不可直接觀測。由于隨機項

的存在，參數也不能精確計算，有待通過樣本觀測值選擇適當方法去估計。（如何通過樣本觀測值估計總體模型的參數是計量經濟學的核心內容）參數估計方法計量經濟學已經發展出豐富的參數估計方法：

最小二乘估計最大似然估計矩估計工具變量法等等每種方法有特定的適用條件取決于模型的假設（3）模型的檢驗

從樣本推斷總體，參數估計結果只是一次抽樣的偶然結果模型可能違反計量經濟估計的基本假定

模型設定可能有錯誤對模型設定和所估計的參數加以評定，判定在統計上是否顯著，經濟意義是否合理為什么要檢驗：a)計量經濟學檢驗：由計量經濟學理論決定包括異方差性檢驗序列相關性檢驗共線性檢驗b)統計檢驗：由數理統計理論決定包括擬合優度檢驗：R2

總體顯著性檢驗：F

變量顯著性檢驗：tc）經濟意義檢驗：檢驗各個參數是否與經濟理論和實際經驗相符；消費函數例中：?=232.8+0.771X

，0<1<1？例如：ln(人均食品需求量)=－2.0－0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品價格)+0.8ln(其它商品價格)ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品價格)+0.8ln(其它商品價格)ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－0.8ln(食品價格)+0.8ln(其它商品價格)d）模型預測檢驗由模型的應用要求決定包括穩定性檢驗：擴大樣本重新估計預測性能檢驗：對樣本外一點進行實際預測凱恩斯消費例：計量經濟學檢驗：模型的經典假設是否滿足（模型是否具有良好的統計性質）序列相關異方差無序列相關存在異方差，模型設定錯誤？如何修正？?=232.8+0.771Xse:(58.63)(0.0077)R2=0.998，F=10094.98模型的重要性設定偏誤：方程設定不當所導致的偏誤。變量遺漏/多余變量錯誤的函數形式模型所含變量的概率假設經典計量經濟方法論總是假定，用于檢驗經濟理論的模型是“正確設定的”，即：沒有設定偏誤。回歸分析及由分析得到的結果是以所選的模型為條件的。ABXYb）統計檢驗由數理統計理論決定包括擬合優度檢驗：R2總體顯著性檢驗：F變量顯著性檢驗：tc）經濟意義檢驗?=232.8+0.771Xse:(58.63)(0.0077)R2=0.998，F=10094.98邊際消費傾向1<1的假設檢驗?H0:11H1:1<1檢驗，檢驗，再檢驗計量經濟學研究是一個動態過程，模型通過上述各項檢驗之后，才能實際應用，檢驗不能通過，則需修正模型，再設計，再估計，再檢驗。（4）模型的應用結構分析經濟預測政策評價理論驗證結構分析經濟學中的結構分析是對經濟現象中變量之間相互關系的研究。結構分析所采用的主要方法是彈性分析、乘數分析與比較靜力分析。彈性分析：某變量相對變化引起另一變量的相對變化量，即變量的變化率之比乘數分析：某變量的絕對變化引起另一變量的絕對變化量，即變量的變化量之比（從簡化式模型獲得）比較靜力分析：比較經濟系統不同平衡位置之間的聯系，探索經濟系統從一個平衡點到另一個平衡點時變量的變化前提是模型設定和統計推斷都是正確的。經濟預測計量經濟學模型作為一類經濟數學模型，是從用于經濟預測，特別是短期預測而發展起來的。計量經濟學模型是以模擬歷史、從已經發生的經濟活動中找出變化規律為主要技術手段。對于非穩定發展的經濟過程，對于缺乏規范行為理論的經濟活動，計量經濟學模型預測功能失效。模型理論方法的發展以適應預測的需要。經濟預測不應該成為計量經濟學模型的主要應用領域。

政策評價研究不同政策對經濟目標所產生的影響的差異經濟政策不能實驗，計量經濟學模型的“經濟政策實驗室”的功能所能夠產生的效用是巨大的。只要求“相對性”結果，模型系統性偏差并不出現在比較的結果中。政策評價應該成為計量經濟學模型的主要應用領域。理論檢驗與發展實踐是檢驗真理的唯一標準。任何經濟學理論，只有當它成功地解釋了過去，才能為人們所接受。計量經濟學模型提供了一種檢驗