PAGEPAGE5“盧卡斯批判”，以及批判的批判汪丁丁盧卡斯(RobertE.Lucas)及"理性預期"學派的工作,于1995年得到諾貝爾經濟學獎委員會的承認.記得海耶克在接受1974年諾貝爾獎時警告人們,任何知識都只是局部有效的,諾貝爾獎帶來的危險是使社會盲目崇拜某一種局部有效的知識從而助長其濫用權利(感謝后現代主義批判家們,我們現在知道了知識就是權利,"話語"的權利).我欣賞伍迪．艾侖(WoodyAllen)從不參加評選奧斯卡金像獎的態度.不過,既然有了1995年的諾貝爾經濟學獎,我也不妨借題發揮,借了介紹盧卡斯的工作之機,發揮一下我對經濟學存在的基本問題的看法.

這篇文章分成三節.第一節綜述盧卡斯本人的主要工作,這些工作又分做"早期","中期",和"后期",因為從新聞中知道諾貝爾委員會獎勵的是他"發展和應用理性預期假設,由此改變了宏觀經濟分析和深化了我們對經濟政策的了解"(<明報>1995年10月11日),據我的理解這是盧卡斯"中期"的工作,又被稱為對凱恩斯主義的"盧卡斯批判".第二節評價盧卡斯及"合理預期"學派在整個經濟學中的地位.第三節討論經濟學存在著的基本問題以及為了解決這些問題,經濟學未來的走向.這構成我所謂"批判的批判".

一.對凱恩斯宏觀經濟分析的"盧卡斯批判"

盧卡斯,1937年生于美國華盛頓州,1959年于芝加哥大學得到歷史學學士,1964年仍于芝加哥大學得到經濟學博士.1970年他在卡內基-梅隆大學得到教授職位,1974年加入芝加哥大學任教至今.

在我看來,卡內基-梅隆學派的西蒙(HerbertSimon,1978年獲得諾貝爾經濟學獎),以其非正統的分析方法至少影響了曾經在他身邊工作或學習過的兩位目前著名的經濟學家盧卡斯,和威廉姆森(OliverWilliamson,新制度經濟學主要人物).卡內基-梅隆的風格是"管理學院"的風格,一切理論都應當切合經濟,社會,和人類心理的現實,因此卡內基-梅隆學派注重行為學和組織理論的研究.西蒙最早把"有限理性"假設引入經濟學,同時覺得有必要深究"不確定性"給經濟分析帶來的變化.西蒙的兩篇論文對盧卡斯早期的研究有很大影響,一篇討論不確定性情況下動態規劃,另一篇綜述經濟學中的決策理論(參見HerbertSimon,"thedynamicprogrammingunderuncertaintywithaquadraticcriterionfunction."Econometrica24(1956年):74-81頁;及"theoriesofdecision-makingineconomics."AmericanEconomicReview49(June1959年):253-283頁.)

盧卡斯早期的研究(六十年代中到七十年代初)集中于單個企業和單個工業的最優投資問題(參見盧卡斯,1965年,"distributedlagsandoptimalinvestmentpolicy";1966年,"optimalinvestmentwithrationalexpectations",inLucasandSargent,eds.,London:GeorgeAllen&Unwin,1981),這在當時(六十年代)的經濟學系和管理學院是一個重要的研究方向,受到大經濟學家諸如西蒙,阿羅(KennithArrow,以其一般均衡理論與希克斯一起獲1972年諾貝爾經濟學獎),喬金森(DaleJorgenson,哈佛教授),莫迪格利雅尼(FrancoModigliani,1985年獲得諾貝爾獎,六十年代初在卡內基-梅隆任教,后終身任職于MIT),法瑪(EugeneFama),格里利希(ZviGriliches,哈佛教授,六十年代中期任教于芝加哥大學)等人工作的推動.那個領域是應用最優控制理論的活躍場所(以阿羅的研究為先導).我相信盧卡斯當時所用的那種動態規劃分析方法始終伴隨著他的理論表述,以致"合理預期"學派及其"新宏觀經濟學"必須在八十年代末推出一本專門講授動態經濟學"遞推方法"的大部頭著作,以消除那些在薩謬爾遜經濟分析傳統下長大的經濟學家的陌生感(參見NancyStokyandRobertLucas,.哈佛大學出版社1989年).而我本人(以中國科學院數學碩士,最優控制理論專業,的資格),至今仍不認為那是表述動態經濟學思想的必要方式.

單個企業的最優投資問題成為當時宏觀經濟學研究的熱點,因為:(1)凱恩斯的宏觀經濟理論認為三十年代經濟危機產生于"有效需求"不足,而投資正是需求方面最重要最主動的因素(凱恩斯<通論>的基本假設之一是"消費慣性"假設,也就是說在總收入中用于消費的部分由于習慣而變動緩慢,對比之下,資本投資的變動不居成了經濟波動的主因).但是凱恩斯并沒有深究投資者的動機,他憑著直覺把投資動機分成兩部分.首先是"自發性投資",受到資本的"野獸沖動(animalspirit)"的驅使.其次是投資者基于對市場信號(例如利率變化,價格變化,總產值的增長等等)的觀察作出的理性投資決策我們不妨稱之為"理性投資".隨著凱恩斯主義在戰后的成功,對投資動機做深入研究,從而理解經濟持續增長的原因,是戰后經濟學順乎自然的選擇.但是當經濟學家們深入研究投資與增長的各種因素時,在英國和美國的學術思想傳統之間發生了嚴重分歧,史稱"兩個劍橋"之爭(一個是英國劍橋大學,凱恩斯主義大本營,認為市場體制有嚴重缺陷并且與收入分配不平等相關聯;一個是美國劍橋,麻省理工學院和哈佛大學所在地,新古典經濟學大本營,在佛里德曼之前沒有什么深刻的思想體系).爭論的焦點是資本理論,但由于資本理論的深刻性,爭論幾乎涉及了社會和經濟學全部領域,從五十年代延續到六十年代.讀者可以參考洪(FrankHahn,劍橋經濟教授)與馬修斯(R.C.O.Mathews)的綜述文章"經濟增長理論"("thetheoryofeconomicgrowth:asurvey".EconomicJournal(December1964年).以上的討論造成了盧卡斯所受教育的第一個大背景.(2)投資與市場信號的關系,尤其是從古典經濟學承傳下來的所謂"加速度原理"(即認為投資總額正比例依賴于總收入的增長額),在戰前的經濟研究中已經傳統地被認為是造成"生產能力過剩"型經濟周期的主因.道理很簡單:當總收入增長時,不論是價格信號,邊際利潤,利率信號(有爭論),還是按照收入減去習慣消費所剩余的可供投資的基金,都相應增長,于是投資者為追求利潤而增加投資.但是增加了的投資,按照凱恩斯的解釋,進入總需求,產生了"乘數效應"(即初始的需求誘致初始的供給,但是供給同時產生了對投入品的需求,這第二層需求又誘致第二層供給,如此無限推引,如果所有這些需求加在一起是收斂的,那么就存在一個大于1的實數,它是每一單位增加的需求在這個無限過程中所創造出來的新的收入),也就是進一步增加了總收入.這個加速的運動會一直進行,直到整個經濟膨脹遇到某種資源(或者貨幣供給)限制為止.一旦擴張停止,利潤率下降,投資就會縮減,并且形成反向的加速運動,一直到整個經濟下降被某種"底線"阻擋住(例如資本品自然消耗殆盡,又例如出現了新的市場和外來的需求增長).然后開始新的循環.在這個傳統觀念的主導下,投資問題就成了經濟波動研究的核心問題,另一方面,波動與經濟信號的不確定性給投資理論提出了新的問題.事實上,以艾茲涅爾(RobertEisner)為首的企業投資與推廣了的加速度原理研究給了盧卡斯早期研究很大的影響.(3)投資問題的時間特征要求使用遠比由薩謬爾遜在四十年代后期完善了的阿爾佛萊德.馬歇爾的靜態分析方法復雜的動態方法.試想一個簡單的故事:你用第一個月節約下來的午餐錢在第一個月的第一天買了將在下個月到期的銀行存款證(bankCD).你的最優決策應當是比較以下兩件事,首先,你放棄了一些午餐,也就是一些"幸福",這叫做"成本",如果你不投資,你原本可以享受那些幸福的.其次,你所放棄的午餐幸福,在第二個月給你帶來了一定的利息收入,也就是增加了你將來可以享受的幸福,這叫做"收益".你的決策是使收益減去成本在某種投資策略下達到最大值,你的任務是找到那種最優的投資策略.在靜態分析中,這個最優策略是保證你從未來利息所得到的"邊際效用"(即利息帶給你的最后那一單位的幸福)等于你所放棄的午餐所帶走的"邊際效用"(即你放棄的最后那一單位的幸福)的那個策略.實踐起來,你可以先通過你自己的價值判斷實驗地畫出一組"無差異曲線"(問你自己當你正在享受某一定量的現在幸福和未來幸福時,你打算放棄多少眼下的幸福來換取一個單位未來的幸福,這就是你正在享受的幸福所對應的那個無差異曲線在對應于現在幸福與未來幸福量處的斜率,你將能夠在現在幸福和未來幸福的平面直角坐標系中畫出一組曲線在每一個點處的斜率),然后在你目前正享有的現在與未來幸福的那一點上,問你自己,為了換取利息帶來的一個單位幸福,你愿意放棄多少單位的現在幸福?把這個答案與和它相等的那個無差異曲線的斜率重合起來,你就找到了一個靜態最優策略.現在我了:如果每個人的最優決策都依賴于他對其他人行為的(均衡的和非均衡的)猜測,那么如何保證所有人的猜測同時達到某種"集體"均衡呢?這類問題由拓撲學的不動點定理解決(參見我在<信報財經月刊>1995年初的連載文章).一般均衡理論是理性主義運動在這一階段的主流,盡管我們知道同時期還有"理性預期"學派的推動.

理性主義運動同時還在如下領域興起:動態經濟學,如上述,主要受到資本理論研究(以及二十到三十年代,拉姆希(Ramsey)最優儲蓄理論,侯太靈(Hotelling)資源最優消耗理論)的推動;家庭經濟學,時間分配與生育率下降的選擇理論,這方面,以貝克爾為首的研究已經為人熟知;勞動經濟學,以信息搜索模型表述的最優尋找理論,以斯蒂格勒(芝加哥學派領袖,獲得1982年諾貝爾獎)為首;公共選擇理論,把威克賽爾的"一致通過"理論結合于"選票市場"的設想,以布坎南(JamesBuchanan,因其這方面的工作得到1986年諾貝爾獎)為領袖;公共財政理論,先是梯伯特定理(CharlesTiebouttheorem),建立了國內自由移民的一般均衡理論,其后是圍繞李嘉圖等價定理(Ricardoequivalencetheorem)展開的討論,與上述盧卡斯的工作有關,認為政府稅收(等于政府開支)等價地減少了私人開支,以巴羅(R.Barro)為重要人物;新經濟史學派,重新認識"奴隸制度"的合理性方面,以福格爾(RobertFogel)和巴塞爾(Y.Barzel)等人為首的研究;技術進步理論,例如,認為技術與制度進步都可以由市場上要素的稀缺性和市場價格誘導產生,以哈牙密和羅丹(Y.Hayami,andV.W.Ruttan,theschoolof"induced-institutionalchange")為首.

這一時期,理性主義仍然必須與來自進化論的思想抗爭.例如貝克爾寫了"非理性行為與經濟理論"("irrationalbehaviorandeconomictheory",JournalofPoliticalEconomyFebruary1962年).許多人對主流經濟學"理性假設"的批評集中于微觀分析的兩個主要對象家庭和企業,他們(諸如西蒙等來自行為學和管理學的研究者,后期如著名的新熊比特學派著作<經濟變遷的演進理論>的作者尼爾森(RichardNelson)和文特(SidneyWinter))認為企業決策實際上不是如此理性的,由于判斷能力,信息收集能力等等的限制,決策規則往往基于習慣或長期有效的簡單規則(ruleofthomb).貝克爾的回擊是,經濟學理性假設只是工具性的,它只是假設"如果已經觀察到了一組均衡的行為,那么與那些中途因為種種原因無法持續下來,從而無法被觀察到的行為相比,這些被觀察到的行為必定是看上去理性的行為".以家庭選擇為例,如果最初有兩類家庭,一類是胡亂花錢,隨機消費;另一類則遵從微觀經濟分析,仔細計算每一分錢的最大效用.那么千百年以后,當我們來觀察這個社會時,我們還可能看到那些隨機消費的家庭嗎?他們毫無疑問地早已從地球上消失了.他們的消失是因為他們無法適應生存環境,這里確實是演進的力量在起作用.但是為了分析方便,我們假設他們消失是因為他們沒有理性.這種對"理性"的理解,從蘇格蘭啟蒙運動的經驗主義哲學家休漠(DavidHume)的<人性論>,<人類理解論>等著作就已經確立了.讀者可以從休漠的著作中發現,他走的更遠,認為據此看來,動物如狗,也具有理性(因為他們也要"適者生存"才能被觀察到).大約與貝克爾同時,艾智仁也發表了他的名篇,"不確定性,演進,與經濟學",以從洛衫磯出發到芝加哥,隨機選擇行車路線的一群汽車為例,論證了與貝克爾的一樣的道理生存下來的行為必定看上去是理性的.

我所謂"正宗經濟學傳統"就是指從休漠和亞當.斯密發端的經驗主義哲學基礎上的經濟學傳統.這一傳統,由于其內在的認識論特征,必定是古典自由主義(不同于現代的自由主義政治思想)的朋友.所以它才能經過了奧地利學派和芝加哥學派的發展,成為今天的自由主義經濟學.

第三階段是從八十年代末博奕論重寫經濟學開始的.記得海耶克在臨終前最后一本書中寫過,他對博奕論研究方法寄予一定的期望.關于博奕論,香港讀者已經不會感到生疏了,因為從1994年博奕理論家獲得諾貝爾獎以來,本港新聞報章曾經著了魔般地宣傳過大約半年吧?香港是個以短期投機為中心的大市場,在這里,"名牌"意識始終主導著我們的追求(如果讀者希望知道其中的道理,可以參看我將在<讀書>上發表的"告別香港,告別市場").不論如何,博奕論是目前社會科學研究可以使用的最好的工具了.

當理性主義運動把經濟學家們帶到信息社會的九十年代時,他們發現所處理的幾乎所有經濟問題都應當被理解為理性的人們之間交互作用進行決策的問題.早在1978年,哈佛大學著名思想領袖,丹尼爾．貝爾(DanielBell)就寫了<資本主義的文化矛盾>,他告訴我們,在后工業社會里,我們玩兒的是一場"人與人之間的博奕"(DanielBell,,BasicBooks,1978).經濟學家已經落后于時代了!

克萊珀斯(DavidKreps),這個年輕的博奕論"四人幫"首領,他應當與賓默爾(KenBinmore,密西根大學經濟學教授,博奕論基礎研究者)并列,成為首先認識到博奕論存在的基本問題的學者.他們的著作及文章太多,這里不一一列出了,讀者可以參看他們最近的著作:克萊珀斯,<博奕論與經濟建模>(,OxfordUniversityPress,1990年),賓默爾,<博奕論與社會契約>(,MITPress,1994年,第一卷).在博奕論研究中,諾貝爾委員會實在是忽略了太多的杰出貢獻者(例如RoberAumann,JohnShapley,HerbertScarf,MartinShubik,...).事實上只有納什(JohnNash)那種真正天才的(具強大想象力的)開拓性的工作(有些僅僅是筆記)使他當之無愧為這個領域的先驅者.但是我想強調,夏仙義(JohnHarsanyi)對政治和道德哲學的關心,使他成為把博奕理論應用于社會基本問題研究的先驅者.

我們看到,諾貝爾委員會把1995年的獎項給了盧卡斯在"中期"的工作,從上述理性主義運動的廣闊意義上看,這只是1994年博奕論得到諾貝爾獎的余音.

三.對批判的再批判理性的極限

做為這篇相當冗長的評論文章的結語,我想對經濟學理性主義運動做一簡短評價.如上述,主流的正宗的經濟學家們,繼承了休漠開創的經驗哲學傳統(以及卡爾．波普的證偽主義方法),把"理性"假設做為一種方便的"工具"推展到了一種極端的境界.以貝克爾后期的新經濟增長模型為例(參見我在<信報財經月刊>1995年上半年連載文章),在貝克爾模型里,第一代家長在決策時使用的是所謂"王朝效用函數(dynasticutility)".我們可以理解,貝克爾是依據了同樣的,上面引述的他反擊進化論時的理由那些能夠生存下來被我們觀察到的家族或"王朝"一定是看上去理性的,祖祖輩輩最大化他們王朝效用函數的家族.但是當我們在博奕論中試圖接受貝克爾的觀點時,我們會遇到麻煩.

克萊珀斯和賓默爾詳細討論了納什均衡的意義,他們的結論,象老前輩阿曼(R.Aumann)的看法一樣,仍然是:所謂"均衡"只不過是大家都認為顯然的,游戲的一種玩兒法.那么是什么原因使大家都認為這同一種玩兒法是"顯然"的呢?克萊珀斯在<微觀經濟學教程>(ACourseinMicroeconomicTheory>,PrincetonUniversityPress,1990年)410-417頁列舉了五種解釋.總括來看,這些解釋最終依賴于人們共享著的知識傳統的特性.這在我自己的研究里稱為"知識結構".

舉一個例子說,在著名的"囚犯悖論"博奕里(參見我前引的在<信報財經月刊>的文章),兩個囚犯都知道互相信任可以給他們帶來最大的好處,但是他們仍然選擇了"不合作"的策略,即納什均衡.每一個人的推理過程都是無限理性的:假如我選擇"合作"策略,我的理由是什么呢?我必定是相信他也將選擇"合作"策略.但是他據了什么理由選擇與我合作呢?必定是他相信我將選擇"合作"策略.但是他為什么相信我將選擇"合作"而不是"不合作"策略呢?必定是他認為我相信他將選擇"合作"策略.但是他據了什么理由相信我將相信他將選擇"合作"策略呢?必定是他認為我將相信他將會相信我將選擇"合作"策略.但是...?如此類推,以致無限多的"但是".讀者能夠想象這個無限的推理過程嗎?不僅讀者想象不了,連西爾頓(R.Selten,1994年分享諾貝爾獎)也認為人類理性不大可能完成這么無限的任務.那么我們如何對待貝克爾那個著名的理性主義辯護呢?在貝克爾的(以及盧卡斯的)理性選擇模型里,人的理性只需要計算無限遙遠的將來的成本與收益.這在貝克爾和艾智仁論證的工具理性與演進淘汰過程等價的道理中是可以接受的.但是當我們研究的目的是人與人之間的博奕時,徹底的理性假設就要求博奕各方做上述的無限推理.那是一種無限的"由己及人,由人及己"的反復過程.如果我們采用貝克爾和艾智仁的論證說:那些存在的,被觀察到的行為,一定是均衡的,看上去一定是理性的結果.那么我們就等于取消了博奕論研究的目的.不是嗎?博奕論學家們關心的正是在許多可能的均衡中,人們將會停留在哪些均衡狀態里.我們的目的是要找到判據來排除一些可能的均衡狀態,來認定一些更可能出現的均衡狀態.因此我們完全無法接受"凡是存在的必是合理的"這類黑格爾式的論證.結論:"貝克爾-艾智仁辯護"在經濟學理性主義運動的博奕論階段完全無效.

現在讓我們站在一個超越經濟學的層次來看待這個經濟學理性主義的困境.早在維也那小組的核心人物恩斯特．馬赫的時代,哲學知識論的學者就已經表述了上面那個令讀者頭痛的博奕論里所謂的"共同知識(commonknowledge)".用哈佛大學老資格分析哲學家魁恩(W.V.Quine,,HarvardUniversityPress,1992年)的術語,當我認為"我知道"的時候,我知道了某件事情.當我認為"我知道我知道"的時候,我已經確認了"我知道"這件事.所以用我所謂的"知識算子"K表示這個推理,就是K(P)=我知道,K(K(P))表示我知道我知道.而魁恩的論證是說:K(K(K(P)))=K(K(P)).換句話說,我們沒有必要無窮地說"我知道我知道我知道...",也就是說,我們說兩次"我知道"就算是到達一個"不動點"了,就是均衡了.

但是博奕中出現的問題不是重復說多少次"我知道我知道",而是重復推演"我知道他知道".這才是經濟學理性主義的困難.用現象學創立人胡塞爾(E.Husserl)的術語,這叫做"主體間性(intersubjectivity)",指稱一件知識當我認為真確時,是否別的人也認為真確.我們知道這個問題也是維也那小組哲學家爭論的焦點.但是只是通過現代哲學的現象學諸流派(如海德格爾和薩特)的努力,由"主體間性"及其缺失所產生的"現代性危機",才成了當代社會思想關心的核心問題.

另一方面,社會學法國學派的創始人孔德(AugustuComte)及德克海姆(EmileDurkheim),德國學派的創始人韋伯,和意大利社會學家伯累托,都已經強烈感受到社會進入現代時的那種"社會基礎瓦解"的失落心態.是什么東西造