流通現代化實驗教學中心------金融投資實踐實驗二期貨、外匯交易實驗報告實驗時間：2012/11/12系別：外語學院專業班級：英語104學號：10301040407姓名：李周胤成績：分實驗一商品期貨交易【實驗目的】通過實驗使學生認識期貨合約交易常用軟件，熟悉《錢龍證券行情軟件系統》的期貨行情界面、《錢龍高校金融教學系統期貨模擬下單系統》，要求能獨立操作期貨交易。【知識準備】熟悉期貨的基本常識。【實驗環境】微機：每人1臺；軟件：錢龍高校金融教學系統，世華財訊期貨模擬交易系統【實驗要求】要求能獨立操作行情軟件和委托交易軟件進行國內與國際市場上的商品期貨和金融期貨合約交易買賣。【實驗內容】認識《錢龍高校金融教學系統》軟件界面，運用該軟件掌握商品期貨合約買入、賣出的程序和方法。【實驗方案與進度】本次實驗3學時，遞交實驗報告。1、熟悉《錢龍高校金融教學系統期貨模擬下單系統》軟件界面，根據劃撥的期貨帳戶模擬資金，模擬交易各期貨交易所的10個商品期貨合約，觀察、分析操作結果及成績；2、熟悉《錢龍證券行情軟件系統》軟件期貨行情界面、窗口信息，解讀期貨合約行情信息；3、了解其它期貨合約交易系統，如《世華財訊期貨模擬交易系統》界面。【實驗過程】1、記錄模擬交易的10個商品期貨合約。期貨交易品種品種代碼合約類型委托價格數量持倉保證金開/平/平今橡膠1205RU0005能源281851013992528185/28305滬金1205AU0005金屬336.5820471198336.58/339.64玉米1301C0001農產品234350819703243/2330螺紋1210RB0010金屬434010303804340/4339菜油1209RO0009農產品10560102637010560/10569滬鋁1207AL0007金屬16095104017516095/16115豆一1207A0007農產品447720626784477/4469棕櫚1209P0009農產品8892201241808892/8862豆油1207Y0007農產品975610020087.59702/9832焦炭1205J0005能源2005505012502005/19472、進入期貨行情分析系統，了解國內三家期貨交易所的交易品種。上海期貨：銅、鋁、鋅、鉛、黃金、羅紋鋼、線材、燃料油、天然橡膠、ISIN編碼大連期貨：玉米、黃豆、豆粕、豆油、棕櫚油、聚乙烯、聚氯乙烯鄭州期貨：小麥、棉花、白糖、PIT、菜籽油、秈稻3、進入期貨行情分析系統，了解CBOT、NYBOT、LME、NYME、CME、COMEX、IPE、JPE等一些主要的國際期貨交易所的交易品種。CBOT：玉米、小麥、燕麥、大豆、中、長期美國政府債券、股票指數、市政債券指數、黃金和白銀等NYBOT：棉花、咖啡、糖、可可LME：銅、鋁、鉛、鋅、鎳和鋁合金CME：股票或股指產品—包括E-mini®S&P500®、NASDAQ-100®、E-miniRussell2000®和Nikkei®225。利率產品—基于短期利率的產品，包括歐洲美元和LIBOR（倫敦銀行同業拆借利率）。外匯(FX)—產品包括澳元、歐元、英鎊、日元和瑞士法郎。農產品—包括牛、乳制品、木材、豬肉和天氣合約COMEX：原油、汽油、燃油、天然氣、電力、煤、丙烷、AU鈀、金、銀、銅、鋁分實驗二實盤外匯交易【實驗目的】通過實驗使學生認識外匯交易常用軟件，熟悉《錢龍證券行情軟件系統》的外匯行情界面、《錢龍高校金融教學系統外匯模擬下單系統》，要求能獨立操作外匯交易。【知識準備】熟悉外匯的基本常識。【實驗環境】微機：每人1臺；軟件：錢龍高校金融教學系統，世華財訊外匯模擬交易系統【實驗要求】要求能獨立操作行情軟件和委托交易軟件進行個人外匯實盤買賣。【實驗內容】認識《錢龍高校金融教學系統外匯模擬下單系統》》軟件界面，運用該軟件掌握個人外匯實盤交易。【實驗方案與進度】本次實驗3學時，遞交實驗報告。1、熟悉《錢龍高校金融教學系統外匯模擬下單系統》軟件界面，根據劃撥的外匯帳戶模擬資金，模擬外匯實盤交易世界主要貨幣如美元、歐元、日元、英磅、澳元、瑞士法郎等10個外匯品種，觀察、分析操作結果及成績；2、根據《錢龍證券行情軟件系統》外匯行情界面的基礎匯率報價，計算交叉匯率報價；3、熟悉《錢龍證券行情軟件系統》軟件的外匯行情界面、窗口信息，解讀外匯行情信息；4、了解其它外匯交易系統，如《世華財訊外匯模擬交易系統》等界面。【實驗過程】1、記錄10種外匯交易品種的名稱、交易代碼、買入價、賣出價、開盤價、最低價和最高價。（其中5個基礎匯率報價、5個交叉匯率報價）外匯交易品種交易代碼買入價賣出價開盤價最低價最高價歐元美元EURUSD1.311701.311801.312601.310801.31400英鎊美元GBPUSD1.592601.592901.592101.591501.04160澳元美元AUDUSD1.040101.040601.038901.038301.04160美元日元USDJPY81.3799981.3899980.499980.7699981.43000歐元英鎊EURGBP0.823400.823700.824200.823100.82440歐元港元EUPHKD10.1792010.1805010.1838010.1694010.19810英鎊澳元GBPAUD1.530701.531301.531901.529801.53290澳元港元AUDHKD8.0715080.75798.0603608.055308.08400加元港元CADHKD7.847207.846107.833807.831107.85500日元港元JPYHKD0.095350.095350.095960.095270.096082、記錄模擬交易的10個外匯品種。交易初值：10萬元終值：10.065萬元投資期收益率：0.65％交易順序外匯交易品種外匯交易代碼成交價成交總價1歐元美元EURUSD1.31090$100002港元美元HKDUSD7.76430$50003日元美元JPYUSD80.9300$50004瑞瑯美元CHFUSD0.91620$20005澳元美元AUDUSD1.02980$50006美元港元USDHKD7.76520HK$50007澳元瑞瑯AUDCHF0.94380CHF5008英鎊日元GBPJPY128.72999￥5009加元美元CADUSD1.00200$500010日元加元JPYCAD80.7500CAD5003、根據《錢龍證券行情軟件系統》外匯行情界面的基礎匯率報價，計算交叉匯率報價。（1）同為直接報價貨幣

USD/CAD=0.96140/0.96190USD/CHF=0.89670/0.89690CHF/CAD=1.0719144/1.072711（2）同為間接報價貨幣EUR/USD=1.4506/1.4511GBP/USD=1.6273/1.6276EUR/GBP=0.891251/0.891722（3）直接報價貨幣與間接報價貨幣

USD/CAD=0.96140/0.96190GBP/USD=1.6273/1.6276GBP/CAD=1.564486/1.565588【實驗小結】模擬交易實驗心得（不少于300字）通過本次模擬交易實驗，我基本了解了期貨、外匯交易及其費用計算的相關知識，對于交易及一些基本系統操作了有了簡單的認識和理解。對于期貨而言，期貨與現貸相對。期貨是現在進行買賣，但是在將來進行交收或交割的標的物，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具，還可以是金融指標。交收期貨的日子可以是一星期之后，一個月之后，三個月之后，甚至一年之后。買賣期貨的合同或者協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。對期貨的不恰當投機行為，例如無貸枯空，可以導致金融市場的動蕩。交收期貨的日子可以是一星期之后，一個月之后，三個月之后，甚至一年之后。買賣期貨的合同或者協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。在察看《錢龍證券行情軟件系統》的期貨行情時可以了解期貨的名稱、代碼、類別等信息，在操作過程中了解中國三家期貨交易所——上海期貨交易所、大連期貨交易所、鄭州期貨交易所，認識到三家交易所的交易以品種，以及國際幾大期貨交易所——CBOT、NYBOT、LME等的交易品種，基本認識期貨合約（指由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量標的物的標準化合；期貨手續費（是相當于股票中的傭金。對股票來說，炒股的費用包括印花稅、傭金、過戶費及其他費用。相對來說，從事期貨交易的費用就只有手續費）；保證金（是指期貨交易者按照規定標準交納的資金，用于結算和保證履約）；結算（是指根據期貨交易所公布的結算價格對交易雙方的交易盈虧狀況進行的資金清算）；交割（是指期貨合約到期時，根據期貨交易所的規則和程序，交易雙方通過該期貨合約所載商品所有權的轉移，了結到期末平倉合約的過程）；開倉（是指開始買入或賣出期貨合約的交易行為稱為“開倉”或“建立交易部位”）；平倉（是指期貨交易者買入或者賣出與其所持期貨合約的品種、數量及交割月份相同但交易方向相反的期貨合約，了結期貨交易的行為）。對于外匯而言，外匯是以外幣表示的用于國際結算的支付憑證。外匯交易就是一國貨貨幣與另一國貨幣進行交換。與其他金融市場不同，外匯市場沒有具體地點，也沒有中央交易所，而是通過銀行、企業和個人間的電子網絡進行交易。"外匯交易"是同時買入一對貨幣組合中的一種貨幣而賣出另外一種貨幣。外匯是以貸幣對形式交易，例如歐元/美元(EUR/USD)或美元/日元(USD/JPY).外匯交易市場是全球最大的金融產品市場，其主要優勢在于其透明度較高，由于交易量巨大，主力資金（如政府外匯儲備、跨國財團資金匯兌、外匯投機商的資金操作等）對市場匯率變化的影響能力非常有限。另一方面，對匯率波動的基本面分析來看，能夠起到較大影響的通常是由各國政府公布的重要數據（如GDP、央行利率），高級政府官員的講話，或者國際組織（如歐洲央行）發布的消息。外匯交易市場沒有具體地點，沒有中心交易所，所有的交易都是在銀行之間通過網絡進行的。世界上的任何金融機構、政府或個人每天24小時隨時都可參與交易。目前，我國外匯管理體制基本上屬于部分外匯管制，即對經常項目的外匯交易不實行或基本不實行外匯管制，但對資本項目的外匯交易進行一定的限制。通過在《錢龍證券行情軟件系統》外匯行情界面的實踐操作可以了解世界主要貨幣如美元、歐元、日元、英磅、澳元、瑞士法郎等10個外匯品種的買入價格、賣出價格、開盤價格以及最低、最高價格，并且知道和計算基礎匯率報價和交叉匯率報價。本次模擬交易實驗讓我對期貨和外匯有基本的認識和了解，期貨的基本面分析較股票簡單，投資者只需根據一些常識即可做出分析，但其技術分析比股票的技術分析稍微復雜一點，原因是期貨市場交易方式更加