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股指期貨避險比率與效率研究讀書筆記模板01思維導圖目錄分析精彩摘錄內容摘要讀書筆記作者介紹目錄0305020406思維導圖期貨比率制度期貨交易效率比率研究期貨期貨模型比率發展相關樣本制度方法現狀檢驗研究關鍵字分析思維導圖內容摘要內容摘要近年來，不斷有重大的與股指期貨交易有關的事件在提醒著我們股指期貨交易的重要性。此類異常現象的不斷出現促使我們思考，既然套期保值是股指期貨推出的一個重要目的，那么對于投資者而言，在避險時采用多少期貨來規避現貨風險，即避險比率，顯得非常重要。本書針對這一問題，利用制度分析和實證研究的方法對避險比率進行研究。本書涵蓋兩方面的內容：1.通過我國當前股指期貨交易制度與其他發達資本市場國家相關制度進行橫向比較，采用制度分析的方式，考察了股指期貨交易設計、交易監管等方面的差異并通過這種對比給出交易制度和監管制度方面改進的可能性。2.通過數學建模的方式，利用基于VaR(ValueatRisk)模型的期貨最優套期保值比率、基于M-GARCH模型的最優套期保值比率，以及基于Copula-Garch模型的最優方差套期保值模型對我國當前股指期貨交易中最優套期保值比率進行實證研究，特別是基于Copula-Garch模型的方法，當前國內較少涉及，但它是更適用于相依數據分析的方法，本書將在研究方法上對套期保值比率的研究進行有益的嘗試。通過以上實證研究，本書將給出當前能夠最準確刻畫我國股指期貨最優套期保值交易比率的模型。本書適合從事金融市場以及金融市場監管制度理論研究和實務的工作者作為參考用書。目錄分析第一章緒論第二章全球股指期貨的發展歷史與現狀第三章文獻綜述第四章研究方法和樣本選擇目錄第五章數據檢驗第六章實證分析第七章結論參考文獻目錄第二章全球股指期貨的發展歷史與現狀2.1全球股指期貨的發展歷史2.2股指期貨推出的背景與特征2.3股指期貨保值避險機制2.4各國股指期貨相關制度保障2.5中國股指期貨市場的發展歷程和現狀第三章文獻綜述3.1股指期貨與現貨市場的互動關系研究3.2股指期貨最優保證金制度相關研究3.3股指期貨最優套期保值比例相關研究第四章研究方法和樣本選擇4.1最優避險比率策略數學模型4.2基于VaR模型的期貨最優套期保值比率模型4.3最優避險比率方法4.4基于Copula-GARCH模型的最優方差套期保值4.5樣本選擇第五章數據檢驗5.1平穩性檢驗5.2動態相關性分析5.3分整檢驗第六章實證分析6.1基于Copula-GARCH模型的最優套期保值比率6.2基于M-GARCH模型的最優套期保值比率6.3基于M-GARCH模型的最優套期保值效率讀書筆記讀書筆記這是《股指期貨避險比率與效率研究》的讀書筆記模板，可以替換為自己的心得。精彩摘錄精彩摘錄這是《股指期貨避險比率與效率研究》的讀書筆記模板，可以替

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